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中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金
2017年年度报告
2017年12月31日
基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2018年03月30日?中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告?
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§1??重要提示及目录?.......................................................................................................................................?3?
1.1?重要提示?...........................................................................................................................................?3?
§2??基金简介?...................................................................................................................................................?4?
2.1?基金基本情况?...................................................................................................................................?4?
2.2?基金产品说明?...................................................................................................................................?4?
2.3?基金管理人和基金托管人?...............................................................................................................?5?
2.4?信息披露方式?...................................................................................................................................?5?
2.5?其他相关资料?...................................................................................................................................?5?
§3??主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况?...................................................................................?5?
3.1?主要会计数据和财务指标?...............................................................................................................?6?
3.2?基金净值表现?...................................................................................................................................?7?
3.3?过去三年基金的利润分配情况?.....................................................................................................?10?
§4??管理人报告?.............................................................................................................................................?10?
4.1?基金管理人及基金经理情况?.........................................................................................................?10?
4.2?管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明?.................................................................?13?
4.3?管理人对报告期内公平交易情况的专项说明?.............................................................................?13?
4.4?管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明?.............................................................?14?
4.5?管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望?.............................................................?14?
4.6?管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况?.............................................................................?15?
4.7?管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明?.........................................................................?15?
4.8?管理人对报告期内基金利润分配情况的说明?.............................................................................?16?
§5??托管人报告?.............................................................................................................................................?16?
5.1?报告期内本基金托管人遵规守信情况声明?.................................................................................?16?
5.2?托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明?.............?16?
5.3?托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见?.................................?16?
§6??审计报告?.................................................................................................................................................?16?
6.1?审计报告基本信息?.........................................................................................................................?16?
6.2?审计报告的基本内容?.....................................................................................................................?17?
§7??年度财务报表?.........................................................................................................................................?19?
7.1?资产负债表?.....................................................................................................................................?19?
7.2?利润表?.............................................................................................................................................?21?
7.3?所有者权益（基金净值）变动表?.................................................................................................?23?
7.4?报表附注?.........................................................................................................................................?24?
§8?投资组合报告?..........................................................................................................................................?48?
§9??基金份额持有人信息?.............................................................................................................................?52?
§10??开放式基金份额变动?...........................................................................................................................?53?
§11??重大事件揭示?.......................................................................................................................................?53?
§12??影响投资者决策的其他重要信息?.......................................................................................................?60?
§13??备查文件目录?.......................................................................................................................................?60?中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告?
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§1? 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月22
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计， 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基
金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。
中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告?
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§2? 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 中融增鑫定期开放债券
基金主代码 000400
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2013年12月03日
基金管理人 中融基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 47,977,346.51份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
中融增鑫定期开放债
券A
中融增鑫定期开放债
券C
下属分级基金的交易代码 000400 000401
报告期末下属分级基金的份额总额 27,121,512.55份 20,855,833.96份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上，
力求获得超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略
1.资产配置策略
2.债券投资组合策略
3.信用类债券投资策略
4.相对价值策略
5.债券选择策略
6.资产支持证券等品种投资策略
7.中小企业私募债券投资策略
8.期限管理策略
9.短期交易性策略
业绩比较基准
同期中国人民银行公布的一年期定期存款利率
（税后）+1.2%
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较
低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告?
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金，低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中融基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 裴芸 郭明
联系电话 010-56517128 （010）66105799
电子邮箱 peiyun@zrfunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-160-6000；010-5651729
9
95588
传真 010-56517001 （010）66105798
注册地址
深圳市福田区莲花街道益田
路6009号新世界中心29层
北京市西城区复兴门内大街5
5号
办公地址
北京朝阳区东风南路3号院中
融信托北京园区C座4层、5层
北京市西城区复兴门内大街5
5号
邮政编码 100016 100140
法定代表人 王瑶 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
证券日报
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
http://www.zrfunds.com.cn
基金年度报告备置地
点
基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)
上海市湖滨路202号企业天地2号楼
普华永道中心11楼
注册登记机构 中融基金管理有限公司
北京市朝阳区东风南路3号院中融信
托北京园区C座4层、5层
§3? 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告?
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3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间
数据和指
标
2017年? 2016年 2015年
中融增鑫
定期开放
债券A
中融增鑫
定期开放
债券C
中融增鑫
定期开放
债券A
中融增鑫
定期开放
债券C
中融增鑫
定期开放
债券A
中融增鑫
定期开放
债券C
本期已实
现收益
862,178.
79
519,256.
32
1,920,53
3.43
435,151.
70
2,750,22
1.10
4,088,69
1.11
本期利润
781,526.
95
455,290.
89
1,998,13
6.42
460,123.
96
2,744,13
8.92
3,880,22
8.02
加权平均
基金份额
本期利润
0.0273 0.0215 0.0138 0.0087 0.0962 0.0926
本期加权
平均净值
利润率
2.17% 1.73% 1.12% 0.71% 8.06% 7.82%
本期基金
份额净值
增长率
2.09% 1.71% 1.14% 0.74% 8.65% 8.33%
3.1.2 期末
数据和指
标
2017年末 2016年末 2015年末
期末可供
分配利润
7,347,92
4.80
5,244,09
8.15
35,066,9
81.94
11,963,4
46.89
33,146,4
48.51
11,528,2
95.19
期末可供
分配基金
份额利润
0.2709 0.2514 0.2418 0.2272 0.2285 0.2189
期末基金
资产净值
34,473,8
98.37
26,104,1
50.41
180,603,
643.79
64,805,4
20.32
178,605,
507.37
64,345,2
96.36
期末基金
份额净值
1.271 1.252 1.245 1.231 1.231 1.222
3.1.3 累计 2017年末 2016年末 2015年末 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告?
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期末指标
基金份额
累计净值
增长率
27.10% 25.20% 24.50% 23.10% 23.10% 22.20%
1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中融增鑫定期开放债券A
阶段
份额净
值增长
率①
份额
净值
增长
率标
准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.08% 0.04% 0.69% 0.01% -0.77% 0.03%
过去六个月 0.71% 0.04% 1.38% 0.01% -0.67% 0.03%
过去一年 2.09% 0.04% 2.74% 0.01% -0.65% 0.03%
过去三年 12.18% 0.20% 8.84% 0.01% 3.34% 0.19%
自基金合同
生效起至今
27.10% 0.19% 13.41% 0.01% 13.69% 0.18%
中融增鑫定期开放债券C
阶段
份额净
值增长
率①
份额
净值
增长
率标
准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.16% 0.05% 0.69% 0.01% -0.85% 0.04% 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告?
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过去六个月 0.48% 0.04% 1.38% 0.01% -0.90% 0.03%
过去一年 1.71% 0.04% 2.74% 0.01% -1.03% 0.03%
过去三年 10.99% 0.20% 8.84% 0.01% 2.15% 0.19%
自基金合同
生效起至今
25.20% 0.19% 13.41% 0.01% 11.79% 0.18%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告?
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注：按照基金合同和招募说明书的约定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建
仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告?
?????????????????? 10
注：本基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4? 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为中融基金管理有限公司，成立于2013年5月31日，由中融国际信托
有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资，注册资金11.5亿元人民币。
截止2017年12月31日，中融基金管理有限公司共管理40只基金，包括中融增鑫一年
定期开放债券型证券投资基金、中融货币市场基金、中融国企改革灵活配置混合型证券
投资基金、中融融安灵活配置混合型证券投资基金、中融新机遇灵活配置混合型证券投
资基金、中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金、中融中证银行指数分级证券投
资基金、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金、中融国证钢铁行业指数分级证券投
资基金、 中融中证煤炭指数分级证券投资基金、 中融融安二号保本混合型证券投资基金、
中融新优势灵活配置混合型证券投资基金、中融稳健添利债券型证券投资基金、中融新
经济灵活配置混合型证券投资基金、中融日日盈交易型货币市场基金、中融产业升级灵
活配置混合型证券投资基金、中融融丰纯债债券型证券投资基金、中融融裕双利债券型中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告?
?????????????????? 11
证券投资基金、 中融竞争优势股票型证券投资基金、 中融融信双盈债券型证券投资基金、
中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金、中融现金增利货币市场基金、中融上海清
算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间3-5年
中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用
债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式
证券投资基金、中融恒泰纯债债券型证券投资基金、中融量化多因子混合型发起式证券
投资基金、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金、中融物联网主题灵活配置混合型
证券投资基金、中融量化智选混合型证券投资基金、中融盈泽债券型证券投资基金、中
融恒瑞纯债债券型证券投资基金、中融量化小盘股票型发起式证券投资基金、中融睿丰
一年定期开放债券型证券投资基金、中融新产业灵活配置混合型证券投资基金、中融恒
信纯债债券型证券投资基金、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金、中融核心成
长灵活配置混合型证券投资基金、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投
资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李倩
本基金、
中融融丰
纯债、中
融货币、
中融融安
二号保
本、中融
恒泰纯
债、中融
盈泽债
券、中融
睿丰定期
开放债
券、中融
恒信纯
债、中融
现金增利
2017-02-
16
- 10年
李倩女士，中国国籍，毕业于
对外经济贸易大学金融学专
业，学士学历，具有基金从业
资格，证券从业年限10年。20
07年7月至2014年7月曾任银华
基金管理有限公司交易管理部
交易员，固定收益部基金经理
助理。 任固收投资部基金经理，
于2017年2月至今任本基金基
金经理。 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告?
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货币、中
融睿祥定
期开放债
券基金基
金经理
沈潼
本基金、
中融新优
势、中融
强国制
造、中融
现金增
利、中融
融安混
合、中融
新机遇混
合、中融
鑫起点混
合、中融
鑫思路混
合、中融
日盈、中
融融安二
号保本、
中融融裕
双利债
券、中融
稳健添利
债券、中
融融信双
盈基金基
金经理
2017-04-
11
- 10年
沈潼女士，中国国籍，毕业于
悉尼大学会计商法专业，硕士
研究生学历，具有基金从业资
格，证券从业年限10年。2007
年7月至2014年11月曾任职于
长盛基金管理有限公司，担任
交易员。2014年12月加入中融
基金管理有限公司，现任固收
投资部基金经理，于2017年4
月至今任本基金基金经理。
王玥
本基金、
中融融信
双盈、中
2013-12-
03
2017-02-
22
7年
王玥女士，中国国籍，北京大
学经济学硕士，香港大学金融
学硕士。具备基金从业资格，中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告?
?????????????????? 13
融融裕双
利债券、
中融稳健
添利债
券、中融
强国制造
混合、中
融新机遇
混合、中
融新经济
混合、中
融融安混
合基金基
金经理
证券从业年限7年。2010年7月
至2013年7月曾就职于中信建
投证券股份有限公司固定收益
部，任高级经理。2013年8月加
入中融基金管理有限公司，任
固收投资部基金经理，于2013
年12月至2017年2月任本基金
基金经理。
注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和
国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额
持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建
设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜
绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以
及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得
投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享
有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部
集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银
行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告?
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合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名
义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、
比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易
管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节
的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面
措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现.
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对
待，未发生不公平的交易事项。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年，国内经济温和复苏，PPI高位震荡，CPI温和上涨，随着供给侧改革和行业
去杠杆的加码，工业品价格有所抬头，经济韧性较强。央行维持"防风险、去杠杆、抑
泡沫"的政策基调，在监管加码和MPA考核的双重压力下，货币市场超储全年低位运行，
资金价格波动较大，重心上移，债券市场持续调整，纵观全年，以10年国开和国债为代
表的长端利率水平分别上行112bp和80bp，中债总财富指数全年下跌了1.19%。以R001和
R007为代表的资金价格水平分别上行了70bp和130bp。
本基金在一季度进入新的封闭期，逐步建仓，以高收益存单和短久期债券为主；二、
三季度中积极寻找长端利率债和转债的波段机会；进入四季度后，逐步缩短久期，降低
仓位，为新的开放期做准备。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融增鑫定期开放债券A基金份额净值为1.271元;本报告期内，基金
份额净值增长率为2.09%，同期业绩比较基准收益率为2.74%;截至报告期末中融增鑫定
期开放债券C基金份额净值为1.252元;本报告期内，基金份额净值增长率为1.71%，同期
业绩比较基准收益率为2.74%;
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
预计2018年经济的韧性依然存在，去杠杆和严监管的基调仍将持续，货币政策也将
延续"锁短放长"的中性思路，叠加外围资金环境全面收缩的环境，债市趋势性机会暂时
还难出现，利率债博弈的机会成本也较高。信用债，受益于企业盈利改善，现金流稳定，
叠加目前收益水平已经上升到历史高位，配置价值凸现。资金面延续去年节奏：月初、
季度初持续宽松，资金价格走低，跨月和跨季等关键时点非银融资难度上升。 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告?
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债券策略以获得持有期收益为主，配置期限匹配的高收益资产，适当的加杠杆以增
厚收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人在内部监察稽核工作中，一切从合规运作、保障基金份
额持有人的利益出发，由督察长领导法律合规部及风险管理部对公司经营、基金运作及
员工行为的合规性进行定期和不定期检查，推动公司内部控制机制的完善与优化，保证
各项法规和管理制度的落实，发现问题及时提出建议，并跟踪改进落实情况。本报告期
内，公司内部控制体系运行顺利，本基金运作没有出现违法违规行为。
本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作重点集中于以下几个方面：
1、根据基金监管法律法规的最新变化，推动公司各部门及时完善与更新制度规范
和业务流程，制定、颁布和更新了一系列公司基本管理制度，确保内控制度的适时性、
全面性和合法合规性，并加强内部督导，将风险意识贯穿于各岗位与各业务环节。
2、日常监察和专项监察相结合，通过定期检查、不定期抽查、专项监察等工作方
法，加强了对基金日常业务的合规审核和合规监测，并加强了对重要业务和关键业务环
节的监督检查。
3、规范基金销售业务，保证基金销售业务的合法合规性。公司在基金募集和持续
营销活动中，严格规范基金销售业务，按照《证券投资基金销售管理办法》及相关法规
规定审查宣传推介材料，逐步落实反洗钱法律法规各项要求，并督促销售部门做好投资
者教育工作。
4、规范基金投资业务，保证投资管理工作规范有序、合法合规进行。公司制定了
严格规范的投资管理制度和流程机制，以投资决策委员会为最高投资决策机构，投资业
务均按照管理制度和业务流程执行。
5、以外聘律师、讲座等多种方式加强合规教育与培训，促进公司合规文化的建设，
及时向公司传达基金相关的法律法规；加大了对员工行为的监察稽核力度，从源头上防
范合规风险，防范利益输送行为。公司自成立以来，各项业务运作正常，内部控制和风
险防范措施逐步完善并积极发挥作用。我们将继续以风险控制为核心，进一步提高内部
监察工作的科学性和有效性，切实保障基金的规范运作，充分保障基金份额持有人的利
益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基
金基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值
调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的
适当性发表审核意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。报告期内，本基
金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告?
?????????????????? 16
监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。
月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会，成员由高级管理人员、投资研究部门、基金运营部
门、风险管理部门、法律合规部门人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理
人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加
估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任
公司，中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
§5? 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金的托管
过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在
任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金的管理人--中融基金管理
有限公司在中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计
算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中
融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对中融基金管理有限公司编制和披露的中融增鑫一年定期开放债券
型证券投资基金2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6? 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告?
?????????????????? 17
审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第23475号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金全
体基金份额持有人
审计意见
(一)我们审计的内容 我们审计了中融增鑫一年
定期开放债券型证券投资基金(以下简称" 中融
增鑫定期开放债券基金 ")的财务报表，包括201
7 年12月31日的资产负债表，2017年度的利润表
和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表
附注。 (二)我们的意见 我们认为，后附的财务
报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财
务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员
会(以下简称"中国证监会")、中国证券投资基金
业协会(以下简称"中国基金业协会")发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反
映了中融增鑫定期开放债券基金2017年12月31
日的财务状况以及 2017年度的经营成果和基金
净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准
则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是
充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于
中融增鑫定期开放债券基金 ，并履行了职业道
德方面的其他责任。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 -
管理层和治理层对财务报表的责任
中融增鑫定期开放债券基金的基金管理人中融
基金管理有限责任公司(以下简称“基金管理
人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告?
?????????????????? 18
金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反
映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使
财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错
报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负
责评估中融增鑫定期开放债券基金的持续经营
能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并
运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划
清算中融增鑫定期开放债券基金、终止运营或别
无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监
督中融增鑫定期开放债券基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在
按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用
职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行
以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导
致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程
序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内
部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报
的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报
的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以
设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的
有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层
选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关
披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用
持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获
取的审计证据，就可能导致对中融增鑫定期开放
债券基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告?
?????????????????? 19
情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们
得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求
我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报
表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发
表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告
日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能
导致中融增鑫定期开放债券基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、 结构和内容(包
括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交
易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的
审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行
沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 薛竞 张勇
会计师事务所的地址
上海市湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中
心11楼
审计报告日期 2017-03-22
§7? 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金
报告截止日：2017年12月31日
单位：人民币元
资 产
附注
号
本期末?
2017年12月31日?
上年度末?
2016年12月31日?
资 产：
银行存款 7.4.7.1 31,533.80 84,824.92
结算备付金
- 666,922.52
存出保证金
773.99 17,382.75
交易性金融资产 7.4.7.2 54,589,140.00 121,425,453.86
其中：股票投资
- 566,093.86中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告?
?????????????????? 20
基金投资
- -
债券投资
54,589,140.00 120,859,360.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 5,060,127.59 122,772,665.31
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 1,115,182.92 823,159.24
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
60,796,758.30 245,790,408.60
负债和所有者权益
附注
号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬 35,978.80 145,478.57
应付托管费 10,279.66 41,565.31
应付销售服务费
8,860.29 21,955.18
应付交易费用 7.4.7.7 3,590.77 12,345.43
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 160,000.00 160,000.00中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告?
?????????????????? 21
负债合计
218,709.52 381,344.49
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 47,977,346.51 197,711,821.76
未分配利润
7.4.7.1
0
12,600,702.27 47,697,242.35
所有者权益合计
60,578,048.78 245,409,064.11
负债和所有者权益总计
60,796,758.30 245,790,408.60
报告截止日2017年12月31日，基金份额总额47,977,346.51份，其中A类基金份额的份额
总额为27,121,512.55份，份额净值1.271元；C类基金份额的份额总额为20,855,833.96
份，份额净值1.252元。
7.2 利润表
会计主体：中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2017年01月01日至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目
附注
号
本期2017年01月01
日至2017年12月31
日
上年度可比期间
2016年01月01日至201
6年12月31日
一、收入
2,369,698.33 7,060,483.15
1.利息收入
2,758,468.13 13,488,823.87
其中：存款利息收入
7.4.7.1
1
345,514.74 60,574.92
债券利息收入
2,197,669.64 12,850,529.93
资产支持证券利息收
入
--
买入返售金融资产收
入
215,283.75 577,719.02
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-244,152.53 -6,530,915.97
其中：股票投资收益
7.4.7.1
2
4,479.32 30,795.00
基金投资收益 - -中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告?
?????????????????? 22
债券投资收益
7.4.7.1
3
-248,531.85 -6,576,781.45
资产支持证券投资收益
7.4.7.1
3.3
--
贵金属投资收益
7.4.7.1
4
--
衍生工具收益
7.4.7.1
5
--
股利收益
7.4.7.1
6
-100.00 15,070.48
3.公允价值变动收益 （损失以
“-”号填列）
7.4.7.1
7
-144,617.27 102,575.25
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
--
减：二、费用
1,132,880.49 4,602,222.77
1．管理人报酬
7.4.10.
2.1
439,409.70 1,703,795.40
2．托管费
7.4.10.
2.2
125,545.52 486,798.73
3．销售服务费
7.4.10.
2.3
105,606.53 257,476.79
4．交易费用
7.4.7.1
8
7,019.23 22,108.98
5．利息支出
250,842.50 1,915,321.92
其中： 卖出回购金融资产支出
250,842.50 1,915,321.92
6．其他费用
7.4.7.1
9
204,457.01 216,720.95
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
1,236,817.84 2,458,260.38
减：所得税费用
- -中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告?
?????????????????? 23
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
1,236,817.84 2,458,260.38
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2017年01月01日至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年01月01日至2017年12月31日
实收基金
未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
197,711,821.7
6
47,697,242.35 245,409,064.11
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
- 1,236,817.84 1,236,817.84
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-149,734,475.
25
-36,333,357.9
2
-186,067,833.17
其中：1.基金申购款 14,301,245.10 3,431,178.96 17,732,424.06
2.基金赎回款
-164,035,720.
35
-39,764,536.8
8
-203,800,257.23
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
---
五、期末所有者权益（基金净
值）
47,977,346.51 12,600,702.27 60,578,048.78
项 目
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年12月31日
实收基金
未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
197,711,821.7
6
45,238,981.97 242,950,803.73
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
- 2,458,260.38 2,458,260.38
三、 本期基金份额交易产生的 - - -中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告?
?????????????????? 24
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
---
五、期末所有者权益（基金净
值）
197,711,821.7
6
47,697,242.35 245,409,064.11
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
王瑶
—————————
基金管理人负责人
代宝香
—————————
主管会计工作负责人
鞠帅平
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(曾用名"道富增鑫一年定期开放债券
型证券投资基金")(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证
监会")证监许可[2013]1307号《关于核准道富增鑫一年定期开放债券型证券投资基金募
集的批复》核准，由中融基金管理有限公司(曾用名"道富基金管理有限公司")依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金合
同》(曾用名"《道富增鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》")(以下简称"基
金合同")负责公开募集。本基金为契约型定期开放式，存续期限不定，首次设立募集不
包括认购资金利息共募集人民币445,667,556.83元，业经普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第791号验资报告予以验证。经向中国证监会
备案，基金合同于2013年12月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
445,709,579.04份基金份额，其中认购资金利息折合42,022.21份基金份额。本基金的
基金管理人为中融基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》(曾用名"《道富增
鑫一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》")，本基金根据认购费、申购费和销
售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认
购费或申购费的，称为A类基金份额；不收取认购费或申购费，而从本类别基金资产中
计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于
基金费用的不同，本基金A类和C类基金份额将分别计算基金份额净值。投资者可自行选中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告?
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择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和基金合同的有关规定，本基金的投资范
围为国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、中小企业私募债券、可
分离交易可转债、可转换债券、质押及买断式债券回购、次级债、短期融资券、资产支
持证券、中期票据、协议存款、通知存款、定期存款等固定收益类金融工具以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金
可参与一级市场新股申购和增发新股申购，但不直接从二级市场买入股票、权证等权益
类资产，本基金可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、因
投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证等。本基金投资组合的比例为：本基
金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金
份额持有人利益，在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基
金投资不受上述比例限制。本基金投资于权益类资产(包括股票、权证等)的比例不高于
基金资产的15%，其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%。在开放期，本基
金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期
内，本基金不受该比例的限制。本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的一年
期定期存款利率(税后)+1.2%。
根据本基金的基金管理人于2014年9月24日发布的《道富基金管理有限公司法定名
称变更公告》及2014年10月28日发布的《中融基金管理有限公司关于变更公司旗下公募
基金名称的公告》，"道富增鑫一年定期开放债券型证券投资基金"自公告发布之日起名
称变更为"中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金"。
本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。本基金
的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日
次日起(包括该日)一年的期间。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起(包括基
金合同生效之日)一年的期间。首个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入原
则上不少于5个工作日且不超过10个工作日的首个开放期，具体期间由基金管理人在封
闭期结束前公告说明。如封闭期结束后或开放期内因不可抗力或其他情形致使基金无法
按时开放申购与赎回业务，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，开放期时间相应
顺延，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时的公告为准。第二个封
闭期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)一年的期间，以此类推。本基金封闭期内
不办理申购与赎回业务(红利再投资除外)，也不上市交易。本基金第三个开放期为2017
年1月3日至2017年1月16日止期间，第四个封闭期为2017年1月17日至2018年1月16日止
期间。
本财务报表由本基金的基金管理人中融基金管理有限公司于2018年3月22日批准报
出。
7.4.2 会计报表的编制基础 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告?
?????????????????? 26
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、 《中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4
所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分
类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产
在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的
金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告?
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7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易
费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公
允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的，按最近交易日的市场交
易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反
映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但
具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特
征因素的影响。 特征是指对资产出售或使用的限制等， 如果该限制是针对资产持有者的，
那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有
相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不
可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应
对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销
已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算
时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告?
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7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，
但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值
自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经
营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利
润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，
则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余
额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告?
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本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理
人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基
金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或
多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨
跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关
于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基
金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技
术进行估值。
(2)于2017年12月25日前，对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证
监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价
有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若
在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，
按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同
一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易
天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。自2017年
12月25日起，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发
售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中
基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》
之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引")，按估值
日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独
立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券
和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告
[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基
金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值
技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换
债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告?
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确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限
责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资
基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财
税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项
列示如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征
收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自
2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基
金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息
收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的
股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时
代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月
以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1
年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得
税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算
纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应
纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易
印花税。 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告?
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7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
活期存款 31,533.80 84,824.92
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计 31,533.80 84,824.92
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2017年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所黄
金合约
---
债券
交易所市场 1,396,934.17 1,266,840.00 -130,094.17
银行间市场 53,358,925.16 53,322,300.00 -36,625.16
合计 54,755,859.33 54,589,140.00 -166,719.33
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 54,755,859.33 54,589,140.00 -166,719.33
项目
上年度末2016年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 563,151.75 566,093.86 2,942.11
贵金属投资-金交所黄
金合约
---
债券
交易所市场 1,396,934.17 1,368,360.00 -28,574.17
银行间市场 119,487,470.00 119,491,000.00 3,530.00中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告?
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合计 120,884,404.17 120,859,360.00 -25,044.17
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 121,447,555.92 121,425,453.86 -22,102.06
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末2017年12月31日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 5,060,127.59 -
合计 5,060,127.59 -
项目
上年度末2016年12月31日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 25,900,000.00 -
银行间市场 96,872,665.31 -
合计 122,772,665.31 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
应收活期存款利息 6.93 30.89
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - 330.11
应收债券利息 1,099,177.66 498,977.75中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告?
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应收买入返售证券利息 15,998.00 323,811.91
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 0.33 8.58
合计 1,115,182.92 823,159.24
7.4.7.6 其他资产
无。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 3,590.77 12,345.43
合计 3,590.77 12,345.43
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提费用 160,000.00 160,000.00
合计 160,000.00 160,000.00
7.4.7.9 实收基金
7.4.7.9.1 中融增鑫定期开放债券A
金额单位：人民币元
项目
(中融增鑫定期开放债券A)
本期2017年01月01日至2017年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 145,047,246.22 145,047,246.22
本期申购 8,640,806.48 8,640,806.48
本期赎回（以“-”号填列） -126,566,540.15 -126,566,540.15中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告?
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本期末 27,121,512.55 27,121,512.55
7.4.7.9.2 中融增鑫定期开放债券C
金额单位：人民币元
项目
(中融增鑫定期开放债券C)
本期2017年01月01日至2017年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 52,664,575.54 52,664,575.54
本期申购 5,660,438.62 5,660,438.62
本期赎回（以“-”号填列） -37,469,180.20 -37,469,180.20
本期末 20,855,833.96 20,855,833.96
根据《中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中融增鑫一年定期开
放债券型证券投资基金招募说明书》，本基金办理申购与赎回业务的开放期为每个封闭
期结束之后第一个工作日起(包括该日)原则上不少于5个工作日且不超过10个工作日。
本基金第三个开放期为2017年1月3日至2017年1月16日止期间，第四个封闭期为2017年1
月17日至2018年1月16日止期间。在开放期内，本基金开放申购和赎回业务。
7.4.7.10 未分配利润
7.4.7.10.1 中融增鑫定期开放债券A
单位：人民币元
项目
(中融增鑫定期开放债
券A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 35,066,981.94 489,415.63 35,556,397.57
本期利润 862,178.79 -80,651.84 781,526.95
本期基金份额交易产
生的变动数
-28,581,235.93 -404,302.77 -28,985,538.70
其中：基金申购款 2,094,625.97 28,991.61 2,123,617.58
基金赎回款 -30,675,861.90 -433,294.38 -31,109,156.28
本期已分配利润 - - -
本期末 7,347,924.80 4,461.02 7,352,385.82
7.4.7.10.2 中融增鑫定期开放债券C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告?
?????????????????? 35
(中融增鑫定期开放债
券C)
上年度末 11,963,446.89 177,397.89 12,140,844.78
本期利润 519,256.32 -63,965.43 455,290.89
本期基金份额交易产
生的变动数
-7,238,605.06 -109,214.16 -7,347,819.22
其中：基金申购款 1,288,716.37 18,845.01 1,307,561.38
基金赎回款 -8,527,321.43 -128,059.17 -8,655,380.60
本期已分配利润 - - -
本期末 5,244,098.15 4,218.30 5,248,316.45
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期2017年01月01日
至2017年12月31日
上年度可比期间2016年01月
01日至2016年12月31日
活期存款利息收入 21,068.58 23,705.39
定期存款利息收入 317,916.68 -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 6,447.77 36,435.58
其他 81.71 433.95
合计 345,514.74 60,574.92
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年
12月31日
卖出股票成交总额 567,631.07 101,155.00
减：卖出股票成本总额 563,151.75 70,360.00
买卖股票差价收入 4,479.32 30,795.00
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告?
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项目
本期
2017年01月01日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年
12月31日
债券投资收益——买卖债券
（、 债转股及债券到期兑付）
差价收入
-248,531.85 -6,576,781.45
债券投资收益——赎回差价
收入
--
债券投资收益——申购差价
收入
--
合计 -248,531.85 -6,576,781.45
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
278,656,320.87 1,179,848,876.32
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
276,459,064.13 1,162,572,690.34
减：应收利息总额 2,445,788.59 23,852,967.43
买卖债券差价收入 -248,531.85 -6,576,781.45
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
无。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告?
?????????????????? 37
项目
本期
2017年01月01日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年
12月31日
股票投资产生的股利收益 -100.00 15,070.48
基金投资产生的股利收益 - -
合计 -100.00 15,070.48
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年01月01日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年
12月31日
1.交易性金融资产 -144,617.27 102,575.25
——股票投资 -2,942.11 1,951.57
——债券投资 -141,675.16 100,623.68
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -144,617.27 102,575.25
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年
12月31日
交易所市场交易费用 1,049.23 4,883.98
银行间市场交易费用 5,970.00 17,225.00
合计 7,019.23 22,108.98
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告?
?????????????????? 38
项目
本期
2017年01月01日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年
12月31日
审计费用 60,000.00 60,000.00
信息披露费 100,000.00 100,000.00
汇划手续费 7,057.01 19,320.95
帐户维护费 36,000.00 36,500.00
其他 1,400.00 900.00
合计 204,457.01 216,720.95
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
上海融晟投资有限公司 基金管理人股东
中融（北京）资产管理有限公司 基金管理人子公司
中融国际信托有限公司 基金管理人股东
中融基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
无。
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
无。
7.4.10.1.4 债券交易
无。 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告?
?????????????????? 39
7.4.10.1.5 债券回购交易
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至201
7年12月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至201
6年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 439,409.70 1,703,795.40
其中：支付销售机构的客户维护费 246,027.51 1,265,278.69
①支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提，每日计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净
值 X 0.70% / 当年天数。
②客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服
务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属
于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017
年12月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016
年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 125,545.52 486,798.73
支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，每日计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净
值 X 0.20% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方
名称
本期
2017年01月01日至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中融增鑫定期开放
债券A
中融增鑫定期开放
债券C
合计
中国工商银行股份有限公司 - 105,592.69 105,592.中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告?
?????????????????? 40
69
合计 - 105,592.69
105,592.
69
获得销售服务费的各关联方
名称
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中融增鑫定期开放
债券A
中融增鑫定期开放
债券C
合计
中国工商银行股份有限公司 - 257,462.64
257,462.
64
合计 - 257,462.64
257,462.
64
支付基金销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金资产净值0.40%的年费率
计提，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付给注册登记机构，再由注册登记机构
代付给销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。C类基金销售服务费的计算公式为：
C类基金份额的日销售服务费＝前一日C类基金资产净值 X 0.40*%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年01月01日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年1
2月31日
期末余额
当期利息收
入
期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有限公
司
31,533.8
0
21,068.58 84,824.92 23,705.39中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告?
?????????????????? 41
本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。本基金用于证券交易结算
的资金通过托管人托管结算资金专用存款账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，
按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况--非货币市场基金
无。
7.4.12 期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部
控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人实行全面、 系统的风险管理， 风险管理覆盖公司所有战略环节、
业务环节和操作环节,构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形
成了由四大防线共同筑成的风险管理体系。本基金管理人的各个业务部门为第一道防
线，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施；
公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部为第二道防线，负责对公司业务的法律
合规风险、投资管理风险和运作风险进行监控管理；公司经营管理层和公司内控及风险
管理委员会为第三道防线，负责对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施
监控措施；董事会下属的风险与合规委员会为第四道防线，负责审查公司对公司内外部
风险识别、评估和分析等情况，及公司内部控制、风险管理政策、风险管理制度的执行
情况等。 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告?
?????????????????? 42
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与该银行存款相关的信用风险
不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完
成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易
对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。信用等级评估以内部信
用评级为主，外部信用评级为辅。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的信用评级，
通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化
投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的
标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
A-1 12,026,400.00 -
A-1以下 - -
未评级 36,566,900.00 119,491,000.00
合计 48,593,300.00 119,491,000.00
注：以上按短期信用评级的债券投资中，未评级的债券投资为超短期融资券等。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告?
?????????????????? 43
长期信用评级
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
AAA - -
AAA以下 5,995,840.00 1,368,360.00
未评级 - -
合计 5,995,840.00 1,368,360.00
注：以上按长期信用评级的债券投资中，未评级的债券投资为政策性金融债等。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2017年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余
额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》且于基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自
2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理， 通过
独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及
组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。于开放期内，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一
家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%(完全按照有关指
数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例
限制)，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告?
?????????????????? 44
于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的
可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变
现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理
人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质
押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质
要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报
告期内流动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类
金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风
险。本基金主要投资于债券市场，因此本基金的收入及经营活动的现金流量受到市场利
率变化的影响。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投
资等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末2017年12月
31日
1年以内 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 31,533.80 - - - 31,533.80
存出保证金 773.99 - - - 773.99
交易性金融资产
49,860,14
0.00
4,729,00
0.00
--
54,589,14
0.00
买入返售金融资产
5,060,127.
59
- - -
5,060,127.
59
应收利息 - - - 1,115,18 1,115,182.中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告?
?????????????????? 45
2.92 92
资产总计
54,952,57
5.38
4,729,00
0.00
-
1,115,18
2.92
60,796,75
8.30
负债
应付管理人报酬 - - - 35,978.80 35,978.80
应付托管费 - - - 10,279.66 10,279.66
应付销售服务费 - - - 8,860.29 8,860.29
应付交易费用 - - - 3,590.77 3,590.77
其他负债 - - -
160,000.0
0
160,000.00
负债总计 - - -
218,709.5
2
218,709.52
利率敏感度缺口
54,952,57
5.38
4,729,00
0.00
-
896,473.4
0
60,578,04
8.78
上年度末2016年12
月31日
1年以内 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 84,824.92 - - - 84,824.92
结算备付金 666,922.52 - - - 666,922.52
存出保证金 17,382.75 - - - 17,382.75
交易性金融资产
119,491,00
0.00
1,368,36
0.00
-
566,093.8
6
121,425,45
3.86
买入返售金融资产
122,772,66
5.31
- - -
122,772,66
5.31
应收利息 - - -
823,159.2
4
823,159.24
资产总计
243,032,79
5.50
1,368,36
0.00
0.00
1,389,25
3.10
245,790,40
8.60
负债
应付管理人报酬 - - -
145,478.5
7
145,478.57
应付托管费 - - - 41,565.31 41,565.31中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告?
?????????????????? 46
应付销售服务费 - - - 21,955.18 21,955.18
应付交易费用 - - - 12,345.43 12,345.43
其他负债 - - -
160,000.0
0
160,000.00
负债总计 - - -
381,344.4
9
381,344.49
利率敏感度缺口
243,032,79
5.50
1,368,36
0.00
0.00
1,007,90
8.61
245,409,06
4.11
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他变量不变；
假设 其他市场变量保持不变；
假设 此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
市场利率下降25个基点 58,449.31 14,181.05
市场利率上升25个基点 -58,102.42 -14,084.76
注：利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的情况下，利率发生合理、可能的
变动时，将对基金资产净值可参考的公允价值产生的影响。于报告期末，若市场利率上
升或下降25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值可参考的公允价值发生的
变动。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告?
?????????????????? 47
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
交易性金融资产-股票投资 - -
566,093.
86
0.23
交易性金融资产-基金投资 - - - -
交易性金融资产-债券投资 54,589,140.00 90.11
120,859,
360.00
49.25
交易性金融资产-贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 54,589,140.00 90.11
121,425,
453.86
49.48
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第二层次的余额为54,589,140.00元，无属于第一层次或第三层次的余额(2016
年12月31日：第一层次566,093.86元，第二层次120,859,360.00元，无第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告?
?????????????????? 48
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12
月31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2)增值税
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确
金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中
发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税
应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1
月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值
税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入
固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营
资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金2017年12月31日财务状况和2017年度经营成果无影响。
(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告?
?????????????????? 49
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 54,589,140.00 89.79
其中：债券 54,589,140.00 89.79
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 5,060,127.59 8.32
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
--
7 银行存款和结算备付金合计 31,533.80 0.05
8 其他各项资产 1,115,956.91 1.84
9 合计 60,796,758.30 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票投资。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票投资。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期无股票累计买入金额。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
本期累计卖出金
额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 600016 民生银行 278,289.00 0.11
2 600356 恒丰纸业 204,391.29 0.08
3 603868 飞科电器 45,218.40 0.02
4 600926 杭州银行 20,450.00 0.01
5 002408 齐翔腾达 12,544.56 0.01
6 002521 齐峰新材 6,473.50 0.00
7 000089 深圳机场 264.32 0.00
“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告?
?????????????????? 50
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 -
卖出股票收入（成交）总额 567,631.07
"买入股票成本总额"和"卖出股票收入总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数
量）填列，不考虑交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 1,266,840.00 2.09
5 企业短期融资券 29,053,300.00 47.96
6 中期票据 4,729,000.00 7.81
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 19,540,000.00 32.26
9 其他 - -
10 合计 54,589,140.00 90.11
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 111781415
17盛京银行C
D163
200,000
19,540,000.
00
32.26
2 041760034
17平安租赁C
P002
60,000
6,016,200.0
0
9.93
3 041754018
17沪城建CP0
01
60,000
6,010,200.0
0
9.92
4 011772029
17津海泰SCP
002
60,000
5,999,400.0
0
9.90中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告?
?????????????????? 51
5 011761066
17鲁钢铁SCP
003
60,000
5,994,000.0
0
9.89
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到
公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 773.99
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,115,182.92
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,115,956.91
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告?
?????????????????? 52
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9? 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总
份额
比例
中融
增鑫
定期
开放
债券A
234 115,903.90 - - 27,121,512.55
100.0
0%
中融
增鑫
定期
开放
债券C
317 65,791.27 1,000.00
0.004
8%
20,854,833.96
99.99
52%
合计 551 87,073.22 1,000.00
0.002
1%
47,976,346.51
99.99
79%
分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即
期末基金份额总额）。
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本报告期末，本基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；
2、本基金基金经理未持有本开放式基金。 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告?
?????????????????? 53
§10? 开放式基金份额变动
单位：份
中融增鑫定期开放债券A 中融增鑫定期开放债券C
基金合同生效日(2013年12月03
日)基金份额总额
147,817,578.64 297,892,000.40
本报告期期初基金份额总额 145,047,246.22 52,664,575.54
本报告期基金总申购份额 8,640,806.48 5,660,438.62
减：本报告期基金总赎回份额 126,566,540.15 37,469,180.20
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 27,121,512.55 20,855,833.96
§11? 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
本基金管理人于2017年11月9日发布公告，易海波先生担任中融基金管理有限公司
副总经理。
本基金管理人于2017年12月21日发布公告，侯利鹏先生不再担任中融基金管理有限
公司副总经理。
公司其他高管人员未变动。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，未改聘会计师事务所。该审计机构已经连续4年为本基金提供审计服
务。报告期内本基金应支付给会计师事务所的报酬为60,000.00元人民币。 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告?
?????????????????? 54
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣
金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
安信证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - -
新增2个交易单
元
华泰证券 2 - - - - -
广发证券 2 - - - -
新增2个交易单
元
招商证券 2 - - - -
新增2个交易单
元
天风证券 2 - - - -
新增2个交易单
元
恒泰证券 2
567,631.
07
100.00% 415.05 100.00% -
信达证券 2 - - - - -
兴业证券 2 - - - -
新增2个交易单
元
①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市
场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告?
?????????????????? 55
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和
研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交
金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交
金额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交
金额
占当期
基金成
交总额
的比例
安信证券 - -
29,14
0,000.
00
3.29% - - - -
国泰君安 - - - - - - - -
华泰证券
15,87
7,63
0.60
100.00%
337,30
0,000.
00
38.08% - - - -
广发证券 - -
10,80
0,000.
00
1.22% - - - -
招商证券 - - - - - - - -
天风证券 - - - - - - - -
恒泰证券 - -
508,52
5,000.
00
57.41% - - - -
信达证券 - - - - - - - -
兴业证券 - - - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告?
?????????????????? 56
1
关于中融增鑫一年定期开放
债券型基金增加中国银行股
份有限公司为销售机构的公
告
中国证监会指定报刊及网站 2017-01-05
2
关于中融旗下部分基金参加
首创证券申购及定投费率优
惠的公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-02-14
3
中融基金管理有限公司基金
经理变更公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-02-18
4
中融基金管理有限公司变更
基金经理公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-02-24
5
关于旗下部分基金增加方正
证券股份有限公司为销售机
构的公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-03-24
6
关于旗下部分基金参加中国
工商银行股份有限公司电子
银行申购费率优惠活动的公
告
中国证监会指定报刊及网站 2017-03-29
7
中融基金管理有限公司基金
经理变更公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-04-13
8
关于旗下部分基金增加深圳
盈信基金销售有限公司为销
售机构及开通定投、转换业
务并参与其费率优惠活动的
公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-04-19
9
关于旗下部分基金增加北京
蛋卷基金销售有限公司为销
售机构及开通定投、转换业
务、参与其费率优惠活动并
调整交易金额下限的公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-05-10
10
关于旗下部分基金增加国都
证券股份有限公司为销售机
构及开通转换业务的公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-05-15 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告?
?????????????????? 57
11
关于旗下部分基金增加武汉
市伯嘉基金销售有限公司为
销售机构及开通定投、转换
业务并参与其费率优惠活动
的公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-05-17
12
关于旗下部分基金增加民生
证券股份有限公司为销售机
构及开通定投、转换业务的
公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-05-22
13
关于旗下部分基金增加天津
国美基金销售有限公司为销
售机构及开通定投、转换业
务并参加其费率优惠活动的
公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-06-02
14
关于旗下部分基金增加大有
期货有限公司为销售机构及
开通定投、转换业务并参加
其费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-06-16
15
关于旗下部分基金参加上海
长量基金销售投资顾问有限
公司费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-06-20
16
中融基金管理有限公司关于
增加注册资本的公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-06-22
17
关于旗下部分基金增加北京
植信基金销售有限公司为销
售机构并参与其费率优惠活
动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-06-22
18
关于旗下部分基金增加北京
格上富信投资顾问有限公司
为销售机构及开通定投、转
换业务并参加其费率优惠活
动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-06-23
19
关于旗下部分基金增加上海
挖财金融信息服务有限公司
中国证监会指定报刊及网站 2017-07-25 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告?
?????????????????? 58
为销售机构及开通定投业务
并参加其费率优惠活动的公
告
20
关于旗下部分基金参加华泰
证券股份有限公司费率优惠
的公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-08-01
21
关于旗下基金增加上海华夏
财富投资管理有限公司为销
售机构及开通转换、定投业
务并参加其费率优惠活动的
公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-08-08
22
中融基金管理有限公司关于
旗下基金增加中民财富管理
（上海）有限公司为销售机
构及开通转换、定投业务并
参加其费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-08-28
23
中融基金管理有限公司关于
旗下基金增加深圳前海欧中
联合基金销售有限公司为销
售机构并参加其费率优惠活
动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-08-30
24
中融基金管理有限公司关于
公司旗下基金投资资产支持
证券的公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-08-30
25
关于旗下基金增加喜鹊财富
基金销售有限公司为销售机
构及开通转换、定投业务并
参加其费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-09-13
26
关于旗下部分基金增加世纪
证券有限责任公司为销售机
构及开通定投、转换业务的
公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-09-14
27
关于旗下基金增加通华财富
（上海）基金销售有限公司
中国证监会指定报刊及网站 2017-09-22 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告?
?????????????????? 59
为销售机构及开通转换、定
投业务并参加其费率优惠活
动的公告
28
关于旗下基金增加沈阳麟龙
投资顾问有限公司为销售机
构及开通转换、定投业务并
参加其费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-11-03
29
中融基金管理有限公司高级
管理人员变更公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-11-09
30
关于旗下基金增加厦门市鑫
鼎盛控股有限公司为销售机
构及开通转换、定投业务并
参加其费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-11-20
31
关于旗下部分基金增加万联
证券股份有限公司为销售机
构及开通定投业务并参与其
费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-12-08
32
关于旗下部分基金增加西南
证券股份有限公司为销售机
构及开通定投、转换业务并
参与其费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-12-15
33
中融基金管理有限公司高级
管理人员变更公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-12-21
34
中融基金管理有限公司关于
旗下基金调整流通受限股票
估值方法的公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-12-25
35
中融基金管理有限公司关于
办公地址及联系方式变更的
公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-12-29
36
关于暂停中融基金直销电子
交易平台融钱包快速取现业
务的公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-12-30
37 中融基金管理有限公司关于 中国证监会指定报刊及网站 2017-12-30 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告?
?????????????????? 60
旗下证券投资基金缴纳增值
税的公告
§12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§13? 备查文件目录
13.1 备查文件目录.
（1）中国证监会核准中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金募集的文件
（2）《中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》
（3）《中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
（4）《中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照
（6）基金托管人业务资格批件、营业执照
13.2 存放地点
基金管理人及基金托管人住所
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的
复印件
咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务 400-160-6000（免长途话费）,（010）
56517299
网址：http://www.zrfunds.com.cn/
中融基金管理有限公司
二〇一八年三月三十日
