长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人: 长城基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期:2018 年3 月31 日
长城新兴产业混合 2017 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同 规 定, 于2018 年03 月29 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 长城新兴产业混合 2017 年年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 长城新 兴产 业混 合
基金主 代码 000976
交易代 码 000976
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 2 月 17 日
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 85,357,623.64 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金 重 点 关 注 新 兴 产 业 发 展 过 程 中 带 来 的 投 资 机
会 , 将在 严格 控制 风险 的前 提 下, 追求 基金 资产 的长
期稳健 增值 。
投资策 略 本 基 金将 采用 “自 上而 下” 的 策 略 进行 基金 的大 类资
产配置 。 本 基金 主要 通过 对宏观 经济 走势 、 市 场政 策、
利 率 走势 、证 券市 场估 值水 平 等可 能影 响证 券市 场的
重要因 素进 行研 究和 预测 , 分析 股票 市场 、 债 券市 场、
现 金 等大 类资 产的 预期 风险 和 收益 ,动 态调 整基 金大
类资产 的投 资比 例, 控制 系统性 风险 。
本 基 金投 资的 新兴 产业 指以 新 技术 或新 需求 为基 础,
对 经 济 社 会 全 局 及 其 长 远 发 展 具 有 重 大 引 领 带 动 作
用 , 知识 技术 密集 、物 质资 源 消耗 少、 成长 潜力 大、
综 合 效益 好的 产业 。本 基金 将 在新 兴产 业范 畴下 优选
具 备 较高 成长 性的 个股 进行 投 资。 在个 股选 择时 ,本
基 金 将采 用定 性研 究与 定量 分 析相 结合 的方 法评 价拟
投资标 的的 成长 能力 ,构 建股票 组合 。
业绩比 较基 准 55%× 中证 新 兴产 业 指数 收益 率 + 45 %× 中债 综 合财 富
指数收 益率
风险收 益特 征 本 基 金 的 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率 低 于 股 票 型 基
金, 高于 债券 型基 金、 货 币市场 基金 , 属于 中等 风 险、
中等收 益的 基金 产品 。
长城新兴产业混合 2017 年年度 报告摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长城基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 车君 田青
联系电 话 0755-23982338 010-67595096
电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-8868-666 010-67595096
传真 0755-23982328 010-66275853
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.ccfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区益 田 路 6009 号新世 界商 务中 心 41 层
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年
2015 年2 月17 日(基
金合同 生效
日)-2015 年12 月31
日
本期已 实现 收益 -10,270,499.36 32,615,629.86 171,058,493.05
本期利 润 -712,246.52 20,956,883.52 176,473,874.70
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0035 0.0224 0.0686
本期基 金份 额净 值增 长率 6.60% 3.09% 13.10%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2431 0.1568 0.1144
期末基 金资 产净 值 106,110,655.71 817,719,729.16 2,410,473,440.99
期末基 金份 额净 值 1.243 1.166 1.131
注:①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
②上述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用,计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列数
字。 长城新兴产业混合 2017 年年度 报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 4.19% 0.78% -0.91% 0.59% 5.10% 0.19%
过去六 个月 7.43% 0.66% 3.14% 0.53% 4.29% 0.13%
过去一 年 6.60% 0.59% 6.13% 0.47% 0.47% 0.12%
自基金 合同
生效起 至今
24.30% 0.43% 11.89% 1.10% 12.41% -0.67%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注:①本基金 合同规定 本 基金的投资组 合比例为 : 本基金投资组 合中股票 投 资比例为基 金资产的
0%-95% , 其中投资 于新兴 产业公司证券 的比例不 低 于非现金基金 资产的 80% 。本基金现 金 或者到
期日在 一年 以内 的政 府债 券的投 资比 例合 计不 低于 基金资 产净 值 的5% 。 长城新兴产业混合 2017 年年度 报告摘要
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②本基金的建 仓期为自 基 金合同生效之 日起六个 月 内,建仓期满 时,各项 资 产配置比例 符合基金
合同约 定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较
注:合 同生 效当 年按 实际 存 续期 计算 ,不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
注:本 基金 基金 合同 于2015 年2 月 17 日 生效 ,自 基金合 同生 效以 来未 进行 利润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司, 由 长城证 券股 份 有
限公司 (40 %) 、 东 方证 券 股份有 限公 司 (15 %) 、 西 北证券 有限 责任 公司 (15 %) 、 北 方国 际信 托长城新兴产业混合 2017 年年度 报告摘要
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股份有 限公 司(15% ) 、 中 原信托 有限 公司 (15 %) 于 2001 年 12 月 27 日共 同 出资设 立 , 当时 注
册资本 为壹 亿元 人民 币。2007 年 5 月 21 日, 经中 国 证监会 批准 ,公 司完 成股 权结构 调整 ,现 有
股东为长城证 券股份有限 公司(47.059% ) 、 东方证 券股份有限公 司(17.647% ) 、北 方国际信 托股
份有限 公司 (17.647% ) 和 中原信 托有 限公 司(17.647%)。 2007 年 10 月 12 日 ,经中 国证 监会 批
准,将注册资 本增加至 壹 亿伍仟万元人 民币。公 司 经营范围是基 金募集、 基 金销售、资 产管理和
中国证监会许 可的其他 业 务。截止本报 告期末, 公 司管理的基金 有:长城 久 嘉创新成长 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 、长 城久恒 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、长 城久 泰沪 深 300 指数 证券 投 资
基金、长城货 币市场证 券 投资基金、长 城消费增 值 混合型证券投 资基金、 长 城安心回报 混合型证
券投资 基金 、长 城久 富核 心成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 长城 品牌 优选 混 合型证 券投 资基 金、
长城稳健增利 债券型证 券 投资基金 、长 城双动力 混 合型证券投资 基金、长 城 景气行业龙 头灵活配
置混合型证券 投资基金 、 长城中小盘成 长混合型 证 券投资基金、 长城积极 增 利债券型证 券投资基
金、长 城久 兆中 小 板 300 指数分 级证 券投 资基 金、 长城优 化升 级混 合型 证券 投资基 金、 长城 保 本
混合型证券投 资基金、 长 城久利保本混 合型证券 投 资基金、长城 增强收益 定 期开放债券 型证券投
资基金、长城 医疗保健 混 合型证券投资 基金、长 城 工资宝货币市 场基金、 长 城久鑫保本 混合型证
券投资基金、 长城久盈 纯 债分级债券型 证券投资 基 金、长城稳固 收益债券 型 证券投资基 金、长城
新兴产业灵活 配置混合 型 证券投资基金 、长城环 保 主题灵活配置 混合型证 券 投资基金、 长城改革
红利灵活配置 混合型证 券 投资基金、长 城久惠保 本 混合型证券投 资基金、 长 城久祥保本 混合型证
券投资基金、 长城新策 略 灵活配置混合 型证券投 资 基金、长城久 安保本混 合 型证券投资 基金、长
城新优选混合 型证券投 资 基金、长城久 润保本混 合 型证券 投资基 金、长城 久 益保本混合 型证券投
资基金、长城 新视野混 合 型证券投资基 金、长城 久 源保本混合型 证券投资 基 金、长城久 鼎保本混
合型证券投资 基金、长 城 久盛安稳纯债 两年定期 开 放债券型证券 投资基金 、 长城久稳债 券型证券
投资基金、长 城久信债 券 型证券投资基 金、长城 中 国智造灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长城转
型成长灵活配 置混合型 证 券投资基金、 长城创新 动 力灵活配置混 合型证券 投 资基金、长 城收益宝
货币市 场基 金。
4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
陈良栋
长城保
本 、 长 城
久祥保
本 、 长 城
2017 年 3 月
16 日
- 6 年
男, 中 国籍 , 清 华大 学
微电子学与经济学双
学士、 清华 大学 电子 科
学 与 技 术 硕 士 。2011长城新兴产业混合 2017 年年度 报告摘要
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久安保
本 、 长 城
久益保
本 、 长 城
久鼎保
本 、 长 城
新 兴 产 业
混 合 基 金
的 基 金 经
理
年进入长城基金管理
有限公 司, 曾任 行业 研
究员、 “长 城消 费增 值
混 合 型 证 券 投 资 基
金” 基 金经 理助 理。
吴文庆
长城久
恒 、 长 城
双 动 力 、
长 城 安 心
回 报 、 长
城 新 兴 产
业 、 长 城
改革红
利 、 长 城
中 国 智 造
基 金 的 基
金经理
2015 年 2 月
17 日
2017 年 3 月 16 日 8 年
男, 中 国籍 , 上 海交 通
大学生物医学工程博
士。 2010 年 进入 长城 基
金管理 有限 公司 , 曾 任
研究部 行业 研究 员, 研
究部总 经理 , “ 长城 品
牌优选混合型证券投
资基金 ” 基金经理助
理, “ 长城 消费 增值 混
合型证券投资基金 ”
基金经 理, “长 城环 保
主题灵活配置混合型
证券投资基金 ” 基金
经理, “长 城久 恒灵 活
配置混合型证券投资
基金 ” 基金 经理 , “ 长
城安心回报混合型证
券投资基金 ” 基金经
理, “ 长城 双动 力混 合
型证券投资基金 ” 基
金经理 , “ 长城 新兴 产
业灵活配置混合型证
券投资基金 ” 基金经
理, “ 长城 改革 红利 灵
活配置混合型证券投
资基金 ” 基金经理,
“ 长城中国智造灵活
配置混合型证券投资
基金 ” 基金 经理 。
注:① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。 长城新兴产业混合 2017 年年度 报告摘要
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守了 《证券投 资 基金法》 、 《长城 新兴产业 灵活配置混合 型
证券投资基金 基金合同 》 和其他有关法 律法规的 规 定,以诚实信 用、勤勉 尽 责的原则管 理和运用
基金资产,在 控制和防 范 风险的前提下 ,为基金 份 额持有人谋求 最大的利 益 ,未出现投 资违反法
律法规、基金 合同约定 和 相关规定的情 况,无因 公 司未勤勉尽责 或操作不 当 而导致基金 财产损失
的情况 ,不 存在 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《证券投 资基金管理公 司管理办 法 》和《证券投 资
基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 的规定, 本 基金管理人制 定并实施 了 《长城基金 管理有限
公司公 平交 易管 理制 度》 。
本基金管理人 通过信息 系 统以及人工控 制等方法 , 严格保证公平 交易制度 的 执行。在投资 决
策环节,本基 金管理人 制 定和完善投资 授权制度 、 投资对象库和 交易对手 库 管理 制度、 投资信息
保密措施,保 证各投资 组 合投资决策的 独立性。 在 交易执行环节 ,本基金 管 理人建立和 完善公平
的交易分配制 度,按照 价 格优先、时间 优先、综 合 平衡、比例分 配的原则 , 保证了交易 在各投资
组合间 的公 平。 在风 险监 控环节 ,本 基金 管理 人内 控等相 关部 门进 行事 前、 事中、 事后 的监 控。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期 内 , 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长
城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定, 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交 易 , 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析,
定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 , 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交 易价差均
在合理 范围 内, 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为,没有 出 现基金参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的现 象。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 长城新兴产业混合 2017 年年度 报告摘要
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2017 年, 我国 宏观 经济 表 现出较 强的 韧性 , 总 体经 济运行 好于 预期 ,GDP 增 长为 6.9% , 在 近
今年以来首次 企稳回升 , 并且企业盈利 增长好于 收 入增长。一方 面是经历 多 年的传统行 业产能过
剩,各行业自 然的优胜 劣 汰和产能出清 逐渐完成 , 而国家供给侧 改革政策 的 顺利落实和 推进,进
一步加快了落 后产能出 清 。另一方面是 需求表现 好 于预期,基建 投资在国 家 持续的财政 支持下维
持高速增长, 房地产投 资 在低库存以及 房地产销 售 好于预期情况 下,保持 较 好的增长, 而居民消
费表现 稳定 ,并 且 对 GDP 增长贡 献变 大, 增加 了中 国经济 韧性 ,海 外经 济复 苏强劲 ,进 出口 数 据
也表现 靓丽 。 监 管政 策总 体偏紧 , 防 风险 和去 杠杆 成为监 管首 要任 务,2017 年国家 金融 部门 陆续
有序的推出很 多政策规 范 金融行业,限 制杠杆和 防 范风险,中短 期对金融 市 场资形成严 重打压,
导致股票市场 波动加大 和 风险偏好下降 ,以及债 券 利率持续上行 ,长期来 看 有利于金融 市场和实
体经济 健康 稳健 发展 。
2017 年股 票市 场总 体表 现 为振荡 向上 的趋 势, 但二 八分化 行情 表现 极致 , 如 果剔除 新股 , 上
涨的股 票家 数更 少, 沪深 300 指 数收 益率 为 21.8% ,中小 板指 数收 益率 为 16.8% , 创业 板指 数收
益率为-10.7% 。传 统大盘 蓝筹股表现明 显好于中 小 盘和创业板个 股,一方 面 是业绩表现好 而且估
值相对 较低 , 另 一方 面是 国内偏 绝对 收益 资金 以及 海外流 入资 金对 蓝筹 股的 偏好, 另外 经 历 2015
年中小创大牛 市,很多 中 小创股票虽然 跌幅很大 , 但基本面和估 值还缺乏 支 撑,最后金 融监管趋
严,也导致市 场偏好确 定 性高的大盘蓝 筹股。本 基 金年初主要以 成长股为 主 ,逐渐加大 了食品饮
料、家 电和 地产 等行 业大 盘蓝筹 股的 配置 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告 期内 ,本 基金 份额 净值增 长率 为6.60% ,同 期业绩 比较 基准 为 6.13% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2018 年, 欧美 等海 外 国家经 济持 续复 苏 , 给 中 国带来 相对 良好 的外 围环 境, 但是 随着 通
胀预期开始逐 渐抬头, 加 息计划逐步展 开,给全 球 经济和资金流 动性带来 一 定不确定性 。国内经
济在基建、地 产投资的 巨 大惯性带动下 ,短期内 仍 旧有较强的韧 性,制造 业 的扩张仍旧 在继续,
出口在全球经 济复苏的 带 动下继续保持 较快增长 。 中长期经济能 否平稳运 转 ,需要关注 中央财政
支出力度,以 及金融地 产 行业防风险去 杠杆的节 奏 和强度对实体 经济的影 响 程度。总体 来看中国
经济韧性增强 ,国家和 企 业在全球的竞 争地位持 续 提升,并进入 相对稳态 的 增长阶段, 仍具有很
多结构 性投资 机会。预 计 股市还是处于 振荡和结 构 分化的市场状 态,优质 大 盘蓝筹股还 是具有 配
置价值 ,而 大幅 度下 跌的 中小创 个股 中, 一些 优质 个股已 经具 备很 好的 投资 机会。 长城新兴产业混合 2017 年年度 报告摘要
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4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定,对基 金
所持有的投资 品种进行 估 值。本基金托 管人根据 法 律法规要求履 行估值及 净 值计算的复 核责任。
本基金管理人 改变估值 技 术,导致基金 资产净值 的 变化在 0.25% 以上 的,则 及时就所采用 的相关
估值技 术、 假设 及输 入值 的适当 性等 咨询 会计 师事 务所的 专业 意见 。
本基金 管理 人成 立了 受托 资产估 值委 员会 , 为 基金 估值业 务的 最高 决策 机构 , 由公 司 总 经理 、
分管估值业务 副总经理 、 督察长、投资 总监、研 究 部总经理、运 行保障部 总 经理、基金 会计、基
金经理和行业 研究员、 金 融工程研究员 等组成, 公 司监察稽核人 员列席受 托 资产估值委 员会。受
托资产 估值 委员 会负 责制 定、 修 订和 完善 基金 估值 政策和 程序 , 定 期对 估值 政策和 程序 进行 评价 ,
在发生 了影 响估 值政 策和 程序的 有效 性及 适用 性的 情况后 及时 修订 估值 方法 , 以保证 其持 续适 用。
受托资产估值 委员会的 相 关人员均具有 一定年限 的 专业从业经验 ,具有良 好 的专业能力 ,并能在
相关工作中保 持独立性 。 基金经理作为 估值委员 会 成员,凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产 品的
长期深 入的 跟踪 研究 , 向 受托资 产估 值委 员会 建议 应采用 的估 值方 法及 合理 的估值 区间 。 基金 经
理有权 出席 估值 委员 会会 议,但 不 得 干涉 估值 委员 会作出 的决 定及 估值 政策 的执行 。
本报告 期内 ,参 与估 值流 程各方 之间 无重 大利 益冲 突。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 债券估值数据 服
务协议、流通 受限股票 流 动性折扣委托 计算协议 , 由其按约定提 供债券品 种 的估值数据 及流通受
限股票 流动 性折 扣数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ,符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基 金资产净值预警情 形的说明
本报告 期内 , 本 基金 自 2017 年9 月 25 日 起至2017 年 12 月 1 日止 连续46 个 工作日 基金 资产
净值低 于人 民币 五千 万元 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金长城新兴产业混合 2017 年年度 报告摘要
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法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计算、 利 润分配
等情况 的说明
本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、准确和完 整发表意
见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
安永 华明会计 师事务所 ( 特殊普通合伙 )为本基 金 出具了 标准无 保留意见 的 审计报告,投 资
者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体: 长城 新兴 产业 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2017 年 12 月 31 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款
750,728.24 307,421,166.41
结算备 付金
810,036.13 1,545,291.95
存出保 证金
42,766.56 112,808.33 长城新兴产业混合 2017 年年度 报告摘要
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交易性 金融 资产
83,093,411.92 470,230,380.14
其中: 股票 投资
77,103,011.92 201,065,380.14
基金投 资
- -
债券投 资
5,990,400.00 269,165,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
22,000,000.00 96,569,281.51
应收证 券清 算款
5,184,102.50 -
应收利 息
176,811.73 4,076,772.11
应收股 利
- -
应收申 购款
2,267.37 25,778.66
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
112,060,124.45 879,981,479.11
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
5,265,700.19 60,510,751.33
应付赎 回款
113,166.38 185,360.51
应付管 理人 报酬
119,124.98 1,038,948.40
应付托 管费
19,854.16 173,158.08
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
162,620.23 264,526.73
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
269,002.80 89,004.90
负债合 计
5,949,468.74 62,261,749.95
所有者权益:
实收基 金
85,357,623.64 701,207,568.53
未分配 利润
20,753,032.07 116,512,160.63
所有者 权益 合计
106,110,655.71 817,719,729.16
负债和 所有 者权 益总 计
112,060,124.45 879,981,479.11
注:报 告截 止 日2017 年12 月 31 日 ,基 金份 额净 值1.243 元, 基金 份额 总额85,357,623.64 份。
长城新兴产业混合 2017 年年度 报告摘要
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7.2 利润表
会计主 体: 长城 新兴 产业 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期: 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
一、收入
6,089,824.23 41,446,223.73
1.利息 收入
3,279,189.56 21,166,256.45
其中: 存款 利息 收入
398,430.26 4,488,694.09
债券利 息收 入
1,760,192.87 15,265,795.03
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,120,566.43 1,411,767.33
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)
-6,845,106.58 29,310,958.55
其中: 股票 投资 收益
-5,887,818.89 25,334,883.08
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-1,363,035.77 3,512,181.01
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
405,748.08 463,894.46
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-”
号填列 )
9,558,252.84 -11,658,746.34
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
- -
5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 )
97,488.41 2,627,755.07
减: 二、费用
6,802,070.75 20,489,340.21
1.管 理人 报酬
3,650,381.63 16,120,474.81
2.托 管费
608,396.89 2,686,745.81
3.销 售服 务费
- -
4.交 易费 用
2,133,513.85 1,242,059.52
5.利 息支 出
- 3,556.00
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- 3,556.00
6.其 他费 用
409,778.38 436,504.07
三、利润总额(亏损 总额 以“-”
号填列)
-712,246.52 20,956,883.52
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 ( 净亏损以 “- ” 号填
列)
-712,246.52 20,956,883.52
长城新兴产业混合 2017 年年度 报告摘要
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7.3 所有者权益(基金净 值)变动表
会计主 体: 长城 新兴 产业 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期:2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金净值 )
701,207,568.53 116,512,160.63 817,719,729.16
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净
利润)
- -712,246.52 -712,246.52
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号填 列)
-615,849,944.89 -95,046,882.04 -710,896,826.93
其中:1. 基 金申 购款 55,885,564.11 12,437,913.78 68,323,477.89
2. 基金 赎回 款 -671,735,509.00 -107,484,795.82 -779,220,304.82
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金净值 )
85,357,623.64 20,753,032.07 106,110,655.71
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金净值 )
2,132,169,964.38 278,303,476.61 2,410,473,440.99
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净
利润)
- 20,956,883.52 20,956,883.52
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号填 列)
-1,430,962,395.85 -182,748,199.50 -1,613,710,595.35
其中:1. 基 金申 购款 3,409,801.70 481,762.72 3,891,564.42
2. 基金 赎回 款 -1,434,372,197.55 -183,229,962.22 -1,617,602,159.77
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 - - - 长城新兴产业混合 2017 年年度 报告摘要
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人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金净值 )
701,207,568.53 116,512,160.63 817,719,729.16
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 何伟______
______ 熊科 金______
____ 赵 永强____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
长城新兴产业 灵活配置 混 合型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”),系经 中国 证券监督管 理
委员会(以下 简称 “中国 证监会 ”)证 监许可[2014] 1347 号文 “关于 准予长 城新兴产业灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金注 册的批 复 ” 的核 准, 由长 城 基金 管 理有 限公 司 自2015 年1 月26 日至2015
年2 月13 日向 社会 公开 募 集, 募集 期结 束经 安永 华 明会计 师事 务所 ( 特殊 普 通合伙 ) 验证 并出 具
安永华 明 (2015 ) 验 字第60737541_H02 号 验资 报告 后, 向中 国证 监会 报送 基 金备案 材料 。 基金 合
同于 2015 年 2 月 17 日生 效。本 基金 为契 约型 开放 式,存 续期 限不 定。 设立 时募集 的有 效认 购 资
金(本金)为人 民币 1,257,535,278.58 元,在 首次 募集期间有效认 购资金产 生的利息为人民 币
306,730.79 元 , 以 上实 收 基金 (本 息) 合计 为人 民 币1,257,842,009.37 元, 折 合1,257,842,009.37
份基金份额。 本基金的 基 金管理人为长 城基金管 理 有限公司,注 册登记机 构 为长城基金 管理有限
公司, 基金 托管 人为 中国 建设银 行股 份有 限公 司( 以下简 称 “ 中国 建设 银行 ”)。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 , 包括国内依法 发行上市 的 股票(包括中 小
板、 创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票) 、 债券 ( 含国 家债 券、 金 融 债券、 次级 债券、 中
央银行票据、 企业债券 、 中小企业私募 债券、公 司 债券、中期票 据、短期 融 资券、可转 换债券、
分离交 易可 转债 纯债 、 资 产支持 证券 等) 、 权 证 、 货 币市场 工具 以及 法律 法规 或中 国 证监 会允 许基
金投资 的其 他金 融工 具 ( 但须符 合中 国证 监会 相关 规定) 。 本 基金 投资 组合 中 股票投 资比 例为 基金
资产 的 0%-95% ,其 中投 资 于新兴 产业 公司 证券 的比 例不低 于非 现金 基金 资产 的 80% 。本 基金 现金
或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券的 投资 比例 合计 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 : 55%× 中证 新兴 产业 指数 收 益率+ 45% × 中 债综 合财 富 指数收 益率 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础 长城新兴产业混合 2017 年年度 报告摘要
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本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则、应用 指南、解 释 以及其他相关 规定(以下 合 称“ 企业会计 准则 ”) 编制 ,同时,对 于在具
体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
本报告 期所 采用 的会 计估 计除以 下说 明的 内容 外其 余均与 最近 一期 年度 报告 相一致 :
根据中 国证 券投 资基 金业 协会中 基协 发[2017]6 号 《 关于发 布< 证券 投 资 基金 投 资流通 受限 股
票估值 指引(试行)> 的通 知 》(以 下简 称 “ 估值 业务 指 引 ”) ,自 2017 年 12 月 21 日 起, 本基 金持
有的流 通受 限股 票参 考估 值业务 指引 进行 估值 。 相 关 估值技 术变 更对 本基 金2017 年 12 月31 日的
基金资 产净 值 及2017 年 会 计期间 净损 益无 重大 影响 。
7.4.5 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
1. 印花 税
经国务院批准 ,财政部 、 国家税务总局 研究决定 , 证券(股票)交易 印花税税 率为 1‰ , 由出
让方缴 纳。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让,暂免征收 印
花税。
2. 营业 税、 增值 税、 企业 所得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定,长城新兴产业混合 2017 年年度 报告摘要
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自2004 年1 月1 日 起, 对 证券投 资基 金( 封闭 式证 券 投资基 金, 开放 式证 券投 资基金) 管 理人 运用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ,免 征营 业税 。
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推 开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金
融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对 证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开
放式证券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ,金融 机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定, 自 2018 年 1 月 1 日 起 ,资管 产品 管理 人运 营资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为(以 下简
称“ 资管产品 运营业务 ”) ,暂适 用简易 计税方法 , 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税,资管产品 管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ,未缴纳 增 值税的,不再 缴纳;已 缴 纳增值税的 ,已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增 值 税应 纳税 额中 抵减。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知》 ,自 2018 年 1 月 1 日起 ,资 管产 品管 理 人运营 资管 产品 提供 贷款 服务, 以 2018 年 1
月 1 日起 产生 的利 息及 利 息性质 的收 入为 销售 额; 转让 2017 年 12 月 31 日前 取得的 股票(不 包括
限售股)、 债券 、基 金、 非 货物期 货, 可以 选择 按照 实际买 入价 计算 销售 额, 或者 以 2017 年 最后
一个交易日的 股票收盘 价(2017 年最 后一个交 易日处 于停牌期间的 股票,为 停 牌前最后一个 交易
日收盘 价) 、 债 券估 值(中 债金融 估值 中心 有限 公 司 或中证 指数 有限 公司 提供 的债券 估值) 、 基金 份
额净值 、 非 货物 期货 结算 价格作 为买 入价 计算 销售 额。 长城新兴产业混合 2017 年年度 报告摘要
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根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、
红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入,暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国 家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知 》 , 自2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)的 ,其 股息红 利所 得全 额 计
入应纳 税所 得额 ;持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年)的 ,暂 减按 50% 计 入应纳 税所 得额 ;持
股期限 超 过1 年 的, 暂减 按 25% 计入 应纳 税 所 得额 。 上述所 得统 一适 用 20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
根 据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入,暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行 基金托 管人 、基 金销 售机 构
长城证 券股 份有 限公 司(“ 长城证 券”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
东方证 券股 份有 限公 司(“ 东方证 券”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
中原信 托有 限公 司 基金管 理人 股东
北方国 际信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
长城嘉 信资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元 长城新兴产业混合 2017 年年度 报告摘要
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关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
长城证券 472,231,127.32 34.71% 30,926,474.14 3.61%
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 :人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占 当期 债券
成交总 额的 比
例
东方证券 58,683,443.82 90.75% 20,041,909.59 56.88%
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
长城证券 739,400,000.00 16.20% - -
7.4.8.1.4 权 证交 易
注:本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 439,788.21 34.71% 118,501.39 72.87%
东方证券 - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日 长城新兴产业混合 2017 年年度 报告摘要
第 21 页 共 36 页
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
长城证券 28,801.75 3.61% 7,670.57 2.91%
东方证券 - - - -
注:上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 券商需承 担的 费用(包括但 不限于买( 卖) 经手费、证 券结算
风险基 金和 证券 交易 所买( 卖)证 管费 等) 。
管理人因此从 关联方获 取 的其他服务主 要包括: 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市 场信息服
务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,650,381.63 16,120,474.81
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
363,496.17 788,267.89
注:1) 基金 管理 费每 日计 提, 按 月支 付。 基金 管理 费按前 一日 的基 金资 产净 值的1.5% 的年 费率 计
提。计 算方 法如 下:
H=E×1 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金 资 产净 值
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
608,396.89 2,686,745.81
注:1) 基金托 管费每日 计 提,按月支付 。基金托 管 费按前一日的 基金资产 净 值的 0.25% 的年费 率
计提。 计算 方法 如下 :
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 长城新兴产业混合 2017 年年度 报告摘要
第 22 页 共 36 页
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购) 交 易
注:本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购 )交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:本基金的 基金管理 人 于本期及上年 度可比期 间 均未运用固有 资金投资 于 本基金,于 本期末及
上年度 末亦 均未 持有 本基 金份额 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注:除 基金 管理 人之 外的 本基金 其他 关联 方于 本期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金份 额。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 750,728.24 360,793.24 307,421,166.41 2,598,068.90
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注:本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内直接 购 入 关联 方承 销证 券。
7.4.9 期 末( 2017 年12 月31 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位: 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别: 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 : 股 )
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002859
洁美
科技
2017 年3
月24 日
2018 年
4 月 9
日
新股锁
定
29.82 33.80 16,665 198,780.12 563,277.00 -
002860
星帅
尔
2017 年3
月31 日
2018 年
4 月 12
日
新股锁
定
19.81 39.79 7,980 158,083.80 317,524.20 -
注:根据洁美科 技 2017 年半年度权益分 派实施公 告,洁美科技以 公司现有 总股本 102,280,000长城新兴产业混合 2017 年年度 报告摘要
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股为基 数, 向全 体股 东每10 股派 送4.00 元人 民币 现 金, 同 时以 资本 公积 金向 全体股 东 每 10 股转
增15 股, 除权 除息 日为2017 年9 月15 日。 本基 金 所持有 的洁 美科 技获 得转 增股9,999 股。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注:本 基金 于本 期末 未持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止, 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 为0.00 元, 无质押 债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止, 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 为0.00 元, 无质押 债券 。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
本基 金管理人 已经评估 了 银行存款、结 算备付金 、 存出保证金、 买入返售 金 融资产、其他 应
收款项 类投 资以 及其 他金 融负债 因剩 余期 限不 长, 公允价 值与 账面 价值 相若 。
各层次 金融 工具 公允 价值
于2017 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分为第 一层 次的 余额 为人 民币 76,222,210.72 元, 划分为 第二 层次 的余 额为 人民 币6,871,201.20
元, 无划 分为 第三 层次 的 余额 。 于2016 年 12 月31 日, 本基 金持 有的 以公 允 价值计 量且 其变 动计
入当期 损益 的金 融资 产中 划分为 第一 层次 的余 额为 人民 币 200,736,838.97 元 , 划分 为第 二层 次的
余额为 人民 币269,493,541.17 元, 无划 分为 第三 层 次的余 额。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券,若 出现重大 事 项停牌或交易 不活跃等 情 况,本基金不 会
于停牌日至交 易恢复活 跃 日期间及交易 不活跃期 间 将相关股票和 债券的公 允 价值列入第 一层次;
并根据估值调 整中采用 的 不可观察输入 值对于公 允 价值的影响程 度,确定 相 关股票和债 券公允价
值应属 第二 层次 还是 第三 层次。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值划 分为第三 层 次的金融工具 ,本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况。 长城新兴产业混合 2017 年年度 报告摘要
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(2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 77,103,011.92 68.81
其中: 股票 77,103,011.92 68.81
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 5,990,400.00 5.35
其中: 债券 5,990,400.00 5.35
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 22,000,000.00 19.63
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,560,764.37 1.39
8 其他各 项资 产 5,405,948.16 4.82
9 合计 112,060,124.45 100.00
8.2 报告 期末按 行业 分类 的境 内股票 投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 4,299,919.00 4.05
C
制造业 45,870,136.07 43.23
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- - 长城新兴产业混合 2017 年年度 报告摘要
第 25 页 共 36 页
J
金融业 5,199,322.00 4.90
K
房地产 业 19,619,744.85 18.49
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,113,890.00 1.99
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 77,103,011.92 72.66
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 002217 合力泰 632,968 6,329,680.00 5.97
2 600519 贵州茅 台 8,300 5,789,167.00 5.46
3 600466 蓝光发 展 595,500 5,567,925.00 5.25
4 002304 洋河股 份 42,000 4,830,000.00 4.55
5 600048 保利地 产 308,019 4,358,468.85 4.11
6 000968 蓝焰控 股 256,100 4,299,919.00 4.05
7 601222 林洋能 源 406,700 4,123,938.00 3.89
8 000002 万
科A 126,300 3,922,878.00 3.70
9 000671 阳 光 城 427,700 3,365,999.00 3.17
10 000568 泸州老 窖 48,200 3,181,200.00 3.00
注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于管 理 人网站的年 度报告正
文。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位: 人民 币元 长城新兴产业混合 2017 年年度 报告摘要
第 26 页 共 36 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 603816 顾家家 居 34,435,520.66 4.21
2 002502 骅威文 化 32,704,804.84 4.00
3 002694 顾地科 技 28,709,937.10 3.51
4 600110 诺德股 份 23,717,603.84 2.90
5 000725 京东方 A 21,738,928.00 2.66
6 002418 康盛股 份 21,409,214.31 2.62
7 300234 开尔新 材 20,671,174.30 2.53
8 002574 明牌珠 宝 18,811,764.20 2.30
9 603313 梦百合 17,998,012.93 2.20
10 000534 万泽股 份 16,210,379.93 1.98
11 000858 五 粮 液 15,428,847.13 1.89
12 002236 大华股 份 14,074,779.32 1.72
13 000651 格力电 器 11,234,137.76 1.37
14 600240 华业资 本 10,861,473.06 1.33
15 002048 宁波华 翔 10,667,253.26 1.30
16 600873 梅花生 物 10,088,697.77 1.23
17 601668 中国建 筑 9,691,949.00 1.19
18 600519 贵州茅 台 9,590,717.37 1.17
19 000568 泸州老 窖 8,424,705.09 1.03
20 601800 中国交 建 8,026,001.66 0.98
注:买 入金 额按 买卖 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 002323 雅百特 35,995,432.85 4.40
2 603816 顾家家 居 34,761,205.54 4.25
3 002502 骅威文 化 30,002,932.22 3.67
4 300038 梅泰诺 29,464,066.49 3.60
5 002694 顾地科 技 27,517,888.99 3.37
6 600240 华业资 本 25,176,036.88 3.08
7 600110 诺德股 份 25,030,793.09 3.06
8 603377 东方时 尚 22,722,000.99 2.78
9 000725 京东方 A 22,680,000.00 2.77 长城新兴产业混合 2017 年年度 报告摘要
第 27 页 共 36 页
10 002418 康盛股 份 19,274,345.22 2.36
11 000403 ST 生化 19,007,251.65 2.32
12 603313 梦百合 18,653,754.49 2.28
13 601515 东风股 份 17,891,753.08 2.19
14 002574 明牌珠 宝 17,310,441.48 2.12
15 300269 联建光 电 16,604,493.07 2.03
16 300263 隆华节 能 15,556,209.78 1.90
17 000534 万泽股 份 15,313,406.38 1.87
18 000858 五 粮 液 13,278,685.68 1.62
19 002236 大华股 份 12,330,026.92 1.51
20 300025 华星创 业 12,168,827.39 1.49
注:卖 出金 额按 买卖 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 618,106,786.10
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 744,952,558.68
注:买入股票 成本和卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额(成交单价 乘以成交 数 量)填列, 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 5,990,400.00 5.65
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中: 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 5,990,400.00 5.65
长城新兴产业混合 2017 年年度 报告摘要
第 28 页 共 36 页
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 019557 17 国债 03 60,000 5,990,400.00 5.65
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注:本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 ,本 期末 未持 有股指 期货 。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
注:本基金尚 未在基金 合 同中明确股指 期货的投 资 策略、比例限 制、信息 披 露方式等, 暂不参与
股指期 货交 易。 长城新兴产业混合 2017 年年度 报告摘要
第 29 页 共 36 页
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
注:本 基金 尚未 在基 金合 同中明 确国 债期 货的 投资 策略、 比例 限制 、信 息披 露方式 等, 暂不 参与
国债期 货交 易。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注:本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 ,期 末未 持有国 债期 货。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 未 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制日 前
一年内 受到 过公 开谴 责、 处罚。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ,未有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外股 票。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 42,766.56
2 应收证 券清 算款 5,184,102.50
3 应收股 利 -
4 应收利 息 176,811.73
5 应收申 购款 2,267.37
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,405,948.16
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注:本 基金 本期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 长城新兴产业混合 2017 年年度 报告摘要
第 30 页 共 36 页
8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于 四舍 五入 的原 因, 分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户 数及持有人结构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,335 63,938.29 49,091,730.09 57.51% 36,265,893.55 42.49%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0.08 0.0000%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的 情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
注:同 时为 基金 管理 人高 级管理 人员 和基 金经 理的 ,分别 计算 在内 。
§10 开放式基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2015 年 2 月 17 日 ) 基金 份额 总额
1,257,842,009.37
本报告 期期 初基 金份 额总 额 701,207,568.53
本报告 期基 金总 申购 份额 55,885,564.11
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 671,735,509.00 长城新兴产业混合 2017 年年度 报告摘要
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本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 85,357,623.64
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动
本报告 期内 基金 管理 人无 重大人 事变 动。 自 2018 年 02 月 13 日 起, 桑煜 先 生不再 担任 公 司
副总经 理。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期内 托管 人的 专门 基金 托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投资策略的改变
本基金 本报 告期 投资 策略 无改变 。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
1 、本 期未 有改 聘会 计师 事 务所。
2 、本 基金 本报 告期 应支 付 给会计 师事 务所 的报 酬为 人民币 陆万 元。
3 、目 前为 本基 金提 供审 计 服务的 会计 师事 务所 为安 永华明 会计 师事 务所 (特 殊普通 合伙 ) ,
为本基 金提 供审 计服 务自 本基金 合同 生效 日持 续至 本报告 期。
长城新兴产业混合 2017 年年度 报告摘要
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11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金 本报 告期 基金 管理 人、 基金 托管 人涉 及托 管 业务机 构及 其高 级管 理人 员未受 到任 何 稽
查或处 罚。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长城证券 3 472,231,127.32 34.71% 439,788.21 34.71% -
华创证券 1 239,343,674.95 17.59% 222,900.56 17.59% -
长江证券 1 184,151,015.89 13.54% 171,500.43 13.54% -
招商证券 2 144,816,103.17 10.65% 134,867.74 10.65% -
中泰证券 2 137,486,218.17 10.11% 128,041.58 10.11% -
东兴证券 1 128,344,718.21 9.43% 119,527.39 9.43% -
申万宏源 1 53,725,382.47 3.95% 50,034.24 3.95% -
国信证券 2 256,476.63 0.02% 238.87 0.02% -
兴业证券 1 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
首创证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - - 长城新兴产业混合 2017 年年度 报告摘要
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平安证券 2 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
宏信证券 1 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
西部证券 2 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
注:1 、报 告期 内租 用证 券 公司席 位的 变更 情况 :
本报告 期内 共新 增3 个 专 用交易 单元 (方 正证 券新增2 个交易 单元, 安 信证 券新 增1 个交 易单 元) ,
截止本 报告 期末 共 计54 个 交易单 元。
2、专用席位 的选择标 准和 程序 本基金 管理人负 责选 择代理本基 金证券买 卖的 证券经营机 构,使
用其席 位作 为基 金的 专用 交易席 位, 选择 的标 准是 :
(1) 实 力雄 厚 , 信誉 良好 , 注册资 本不 少 于 3 亿 元人 民币;
(2) 财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定;
(3) 经 营行 为规 范, 能满 足 基金运 作的 合法 、合 规需 求;
(4) 内 部管 理 规 范、 严格 , 具备健 全的 内控 制度 ,并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ;
(5) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ,交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务;
(6) 研 究实 力较 强, 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员, 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务,
包括宏 观经 济报 告、 行业 报告 、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他专 门报 告。
根据上 述标 准考 察确 定后 ,基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议,并 通知 托管 人。
基金管理人应 根据有关 规 定,在基金的 中期报告 和 年度报告中将 所选证券 经 营机构的有 关情况、
基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券的 成交 量、 支付 的佣金 等予 以披 露。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 长城新兴产业混合 2017 年年度 报告摘要
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成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长城证券 - - 739,400,000.00 16.20% - -
华创证券 - - 1,220,000,000.00 26.72% - -
长江证券 - - - - - -
招商证券 - - 100,000,000.00 2.19% - -
中泰证券 5,980,200.00 9.25% 839,400,000.00 18.39% - -
东兴证券 - - 1,410,500,000.00 30.90% - -
申万宏源 - - 256,000,000.00 5.61% - -
国信证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
首创证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - - 长城新兴产业混合 2017 年年度 报告摘要
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东方证券 58,683,443.82 90.75% - - - -
瑞银证券 - - - - - -
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机
构
1 20170327-20170613 44,443,555.56 - 44,443,555.56 - -
2 20170101-20170324 600,000,000.00 - 600,000,000.00 - -
3 20171207-20171229 - 40,949,221.95 - 40,949,221.95 47.9737%
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风险
如投资者 进行大 额赎回 , 可能存在 以下的 特有风 险 :
1、流动性 风险
本 基金 在短时 间内 可能无法 变现 足够的 资产 来应对大 额赎 回,基 金仓 位调整困 难, 从而可 能会 面临一定 的流 动
性风险;
2、延期支 付赎回 款项及 暂停赎回 风险
若持有基 金份额 比例达 到 或超过 20% 的单 一投资 者 大额赎回 引发了 巨额赎 回 ,基金管 理人可 能根据 《 基金合同》
的约定决 定部分 延期支 付 赎回款项 ;如果 连续 2 个开放日 以上( 含本数 ) 发生巨额 赎回, 基金管 理 人可能根 据
《基金合 同》的 约定暂 停 接受基金 的赎回 申请, 对 剩余投资 者的赎 回办理 造 成影响;
3、基金净 值波动 风险
大 额赎 回会导 致管 理人被迫 抛售 证券以 应付 基金赎回 的需 要,可 能使 基金资产 净值 受到不 利影 响;另一 方面 ,
由于基金 净值估 值四舍 五 入法或赎 回费收 入归基 金 资产的影 响,大 额赎回 可 能导致基 金净值 出现较 大 波动;
4、投资受 限风险
大额赎回 后若基 金资产 规 模过小, 可能导 致部分 投 资受限而 不能实 现基金 合 同约定的 投资目 的及投 资 策略;
5、基金合 同终止 或转型 风险
大 额赎 回可能 会导 致基金资 产规 模过小 ,不 能满足存 续的 条件, 根据 基金合同 的约 定,将 面临 合同终止 财产 清
算或转型 风险。
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12.2 影响投资者决策的其 他重要信息
注:本 报告 期内 无影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 。