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长城工资宝A(000615)

长城工资宝:2017年年度报告摘要查看PDF公告




长 城 工 资 宝货 币 市 场 基金 2017 年 年度 报 告 摘要 2017 年12 月31 日 基金管 理人: 长城基金管 理有限公司 基金托 管人: 中信银行股 份有限公司 送出日 期:2018 年3 月31 日 长城工资宝货币 2017 年年度报 告摘要 第 2 页 共 35 页


§1 重要提 示 1.1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。


基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年03 月29 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 长城工资宝货币 2017 年年度报 告摘要 第 3 页 共 35 页


§2 基金简 介 2.1 基金基本情况


基金简 称 长城工 资宝 货币 基金主 代码 000615 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 6 月 25 日 基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 6,336,493,000.40 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 长城工 资宝 货 币 A 长城工 资宝 货 币 B 下属分 级基 金的 交易 代码 : 000615 004568 报告期 末下 属 分 级基 金 的 份额总 额 349,988,285.74 份 5,986,504,714.66 份 注:本 基金 自2017 年4 月 20 日起 增设B 类 基金 份 额。 2.2 基金产品说明 投资目 标 在保证 本金 安全 性和 良好 流动性 的前 提下 , 力 争获 得超过 业绩 比较 基准 的 表现。 投资策 略 一级资 产配 置策 略: 根据 宏观经 济研 究, 分析 市场 趋势和 政府 政策 变化 , 决定基 金投 资组 合的 平均 剩余期 限。 二级资 产配 置策 略: 根据 不同类 别资 产的 剩余 期限 结构、 流动 性指 标、 收 益率水 平、 市场 偏好 等决 定不同 类别 资产 的配 置比 例。 三级资 产配 置策 略: 根据 明细资 产的 剩余 期限 、信 用等级 、流 动性 指标 , 确定构 建基 金投 资组 合的 投资品 种。 根据 对个 券收 益率水 平、 剩余 期限 、 流动性 状况 的权 衡, 参照 收益目 标确 定个 券投 资品 种与投 资数 量。 业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率( 税后 ) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 属于证 券投 资基 金中 的低 风险品 种, 其预 期风 险 和收益 低于 债券 型基 金、 混合型 基金 和股 票型 基金 。


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 长城基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 车君 方韡 联系电 话 0755-23982338 4006800000 电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn fangwei@citicbank.com 客户服 务电话


400-8868-666 95558 长城工资宝货币 2017 年年度报 告摘要 第 4 页 共 35 页


传真 0755-23982328 010-85230024


2.4 信息披露方式


登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.ccfund.com.cn 基金年 度 报 告备 置地 点 深圳市 福田 区益 田路 6009 号新世 界商 务中 心41 层


§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位 : 人民 币元 金额单 位: 人民 币元 注:① 本基 金 自 2017 年 4 月 20 日 起实 行销 售服 务费 分级收 费方 式。 本基 金分 级后, 分设 两级 基 金份额 :A 级基 金份 额和B 级基 金份 额。 详情 请参 阅相关 公告 。 ②本期已实现 收益指基 金 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入( 不含公允 价 值变动收益 )扣除相 3.1.1 期 间数据 和 指标 2017 年 2016 年 2015 年 长城工 资 宝 货币 A 长城工 资宝 货 币B 长城工 资宝 货 币A 长 城 工 资 宝 货 币B 长城工 资宝 货 币 A 长 城 工 资 宝 货 币B 本期已 实 现收益 13,446,872.86 117,675,626.88 784,058.58 - 1,616,460.83 - 本期利 润 13,446,872.86 117,675,626.88 784,058.58 - 1,616,460.83 - 本期净 值 收益率 3.9442% 3.1008% 1.9918% - 3.6652% - 3.1.2 期 末数据 和 指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 期末基 金 资产净 值 349,988,285.74 5,986,504,714.66 35,337,064.23 - 39,118,811.13 - 期末基 金 份额净 值 1.0000 1.0000 1.0000 - 1.0000 - 长城工资宝货币 2017 年年度报 告摘要 第 5 页 共 35 页


关费用后的余 额,本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收益 , 由于货币市 场基金采 用摊余 成本 法核 算, 因此 ,公允 价值 变动 收益 为零 ,本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。 ③本基 金收 益分 配按 日结 转份额 。 ④上述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用, 计入费用 后 实际收益水 平要低于 所列数 字。 3.2 基金 净值表现 3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 长城工 资宝 货 币 A 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.0709% 0.0035% 0.0882% 0.0000% 0.9827% 0.0035% 过去六 个月 2.1398% 0.0026% 0.1764% 0.0000% 1.9634% 0.0026% 过去一 年 3.9442% 0.0040% 0.3500% 0.0000% 3.5942% 0.0040% 过去三 年 9.9002% 0.0105% 1.0510% 0.0000% 8.8492% 0.0105% 自基金 合同 生效起 至今 12.3932% 0.0115% 1.2332% 0.0000% 11.1600% 0.0115% 长城工 资宝 货 币 B 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.1190% 0.0035% 0.0882% 0.0000% 1.0308% 0.0035% 过去六 个月 2.2371% 0.0026% 0.1764% 0.0000% 2.0607% 0.0026% 自基金 合同 生效起 至今 3.1008% 0.0022% 0.2445% 0.0000% 2.8563% 0.0022% 注:本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率 变 动的 比较 长城工资宝货币 2017 年年度报 告摘要 第 6 页 共 35 页


长城工资宝货币 2017 年年度报 告摘要 第 7 页 共 35 页


注: ① 本基 金合 同规 定本 基金投 资范 围包 括: 现金 、 期限 在 1 年以 内 ( 含 1 年) 的 银行 存款 、 债 券回购 、中 央银 行票 据、 同业存 单、 剩余 期限 在 397 天以内 (含 397 天) 的 债券、 非金 融企 业债 务融资 工具 、 资产 支持 证 券、 中国 证监 会、 中国 人 民银行 认可 的其 他具 有良 好流动 性的 货币 市场 工具。 ②本基 金的 建仓 期为 自基 金合同 生效 之日 起 3 个月 内。建 仓期 满时 ,各 项资 产配置 比例 符合 基 金 合同约 定。 ③本基 金 自2017 年4 月20 日起 增设B 类 基金 份额 。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比 较 长城工资宝货币 2017 年年度报 告摘要 第 8 页 共 35 页


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注:合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ,不 按整 个自 然年度 进行 折算 。 3.3 过去三年基金的利润 分配情况











单位 :人 民币 元 长城工 资宝 货 币 A 年度 已按再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金 额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合计 备注 2017 13,446,872.86 - - 13,446,872.86 - 2016 784,058.58 - - 784,058.58 - 2015 1,616,460.83 - - 1,616,460.83 - 合计 15,847,392.27 - - 15,847,392.27 - 长城工 资宝 货 币 B 年度 已按再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金 额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合计 备注 2017 117,675,626.88 - - 117,675,626.88 - 合计 117,675,626.88 - - 117,675,626.88 -


长城工资宝货币 2017 年年度报 告摘要 第 10 页 共 35 页


§4 管理人 报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的第 15 家基 金管 理公 司, 由 长城证 券股 份 有 限公司 (40 %) 、 东 方证 券 股份有 限公 司 (15 %) 、 西 北证券 有限 责任 公司 (15 %) 、 北 方国 际信 托 股份有 限公 司(15% ) 、 中 原信托 有限 公司 (15 %) 于 2001 年 12 月 27 日共 同 出资设 立, 当时 注 册资本 为壹 亿元 人民 币。2007 年 5 月 21 日, 经中 国 证监会 批准 ,公 司完 成股 权结构 调整 ,现 有 股东为长城证 券股份有限 公司(47.059% ) 、 东方证 券股份有限公 司(17.647% ) 、北 方国际信 托股 份有限 公司 (17.647% ) 和 中原信 托有 限公 司(17.647%)。 2007 年 10 月 12 日 ,经中 国 证 监会 批 准,将注册资 本增加至 壹 亿伍仟万元人 民币。公 司 经营范围是基 金募集、 基 金销售、资 产管理和 中国证监会许 可的其他 业 务。截止本报 告期末, 公 司管理的基金 有:长城 久 嘉创新成长 灵活配置 混合型 证券 投资 基金 、长 城久恒 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、长 城久 泰沪 深 300 指数 证券 投 资 基金、长城货 币市场证 券 投资基金、长 城消费增 值 混合型证券投 资基金、 长 城安心回报 混合型证 券投资 基金 、长 城久 富核 心成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 长城 品牌 优选 混 合型证 券投 资基 金、 长城稳健增利 债券型证 券 投资基金 、长 城双动力 混 合型证券投资 基金、长 城 景气行业龙 头灵活配 置混合型证券 投资基金 、 长城中小盘成 长混合型 证 券投资基金、 长城积极 增 利债券型证 券投资基 金、长 城久 兆中 小 板 300 指数分 级证 券投 资基 金、 长城优 化升 级混 合型 证券 投资基 金、 长城 保 本 混合型证券投 资基金、 长 城久利保本混 合型证券 投 资基金、长城 增强收益 定 期开放债券 型证券投 资基金、长城 医疗保健 混 合型证券投资 基金、长 城 工资宝货币市 场基金、 长 城久鑫保本 混合型证 券投资基金、 长城久盈 纯 债分级债券型 证券投资 基 金、长城稳固 收益债券 型 证券投资基 金、长城 新兴产业灵活 配置混合 型 证券投资基金 、长城环 保 主题灵活配置 混合型证 券 投资基金、 长城改 革 红利灵活配置 混合型证 券 投资基金、长 城久惠保 本 混合型证券投 资基金、 长 城久祥保本 混合型证 券投资基金、 长城新策 略 灵活配置混合 型证券投 资 基金、长城久 安保本混 合 型证券投资 基金、长 城新优选混合 型证券投 资 基金、长城久 润保本混 合 型证券投资基 金、长城 久 益保本混合 型证券投 资基金、长城 新视野混 合 型证券投资基 金、长城 久 源保本混合型 证券投资 基 金、长城久 鼎保本混 合型证券投资 基金、长 城 久盛安稳纯债 两年定期 开 放债券型证券 投资基金 、 长城久稳债 券型证券 投资基金、长 城久信债 券 型证券投资基 金、长城 中 国智造灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长城转 型成长 灵活配 置混合型 证 券投资基金、 长城创新 动 力灵活配置混 合型证券 投 资基金、长 城收益宝 货币市 场基 金。 长城工资宝货币 2017 年年度报 告摘要 第 11 页 共 35 页


4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 邹德立 长 城 货 币 市场基 金 、 长 城 工 资 宝 货 币 市 场 基 金 和 长 城 收 益 宝 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经理 2014 年 6 月 25 日 - 8 年 男,中国籍,武汉大学 经济学学士、华中科技 大学工程硕士。曾就职 于深圳农村商业银行总 行资金部,从事债券投 资与研 究工 作。2009 年 3 月进入长城基金管理 有限公 司 , 任 运 行 保 障 部债券交易员,兼固定 收益研 究员 。 徐涛国 长 城 工 资 宝 货 币 基 金 的 基 金 经理 2017 年 6 月 22 日 - 9 年 2008 年 5 月 进入 长城 基 金管理有限公司,历任 运行保 障 部 TA 清算、 债 券交易员、固定收益部 货币基金经理助理。自 2017 年 6 月任 “ 长城 工 资宝货币市场基金 ” 的 基金经 理。 注:① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。 ②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明 本报告期内, 本基金管 理 人严格 遵守了 《证券投 资 基金法》 、 《长城 工资宝货 币市场基金基 金 合同》和其他 有关法律 法 规的规定,以 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产 ,在控制 和防范风险的 前提下, 为 基金份额持有 人谋求最 大 的利益,未出 现投资违 反 法律法规、 基金合同 约定和相关规 定的情况 , 无因公司未勤 勉尽责或 操 作不当而导致 基金财产 损 失的情况, 不存在损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明 4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《证券投 资基金管理公 司管理办 法 》和《证券投 资 基金管理公 司 公平交易 制 度指导意见》 的规定, 本 基金管理人制 定并实施 了 《长城基金 管理有限 公司公 平交 易管 理制 度》 。 长城工资宝货币 2017 年年度报 告摘要 第 12 页 共 35 页


本基金管理人 通过信息 系 统以及人工控 制等方法 , 严格保证公平 交易制度 的 执行。在投资 决 策环节,本基 金管理人 制 定和完善投资 授权制度 、 投资对象库和 交易对手 库 管理制度、 投资信息 保密措施,保 证各投资 组 合投资决策的 独立性。 在 交易执行环节 ,本基金 管 理人建立和 完善公平 的交易分配制 度,按照 价 格优先、时间 优先、综 合 平衡、比例分 配的原则 , 保证了交易 在各投资 组合间 的公 平。 在风 险监 控环节 ,本 基金 管理 人内 控等相 关部 门进 行事 前、 事中、 事后 的监 控。 4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况 报告期 内 , 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长 城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定, 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。 本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 , 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析, 定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 , 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交 易价差均 在合理 范围 内, 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。 4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明 报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为,没有 出 现基金参与 的 交易所公 开 竞价同日反向 交 易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的现 象。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 繁荣了 两年 的债 券市 场 在2016 年底 开始 了持 续的 调 整, 先 后经 历了 去杠 杆、 资 金荒以 及监 管 风暴引发的几 轮调整。 国 际上,美联储 加息国际 流 动性收紧,国 际需求回 升 以及供给侧 改革带动 国内制造业景 气度回升 ; 国内监管环境 持续,控 杠 杆防风险,央 行主动收 紧 货币,同时 配套的金 融强监管,打 击金融套 利 ,规范资管业 务;而经 济 数据虽有回落 ,全面向 好 预期证伪, 依然未能 阻止利 率上 行的 脚步 。10 年期国 债利 率一 度破 4 ,10 年期国 开更 是逼近 5 的 历史高 位。 从 M2 的 走势来 看 , 货 币增 速明 显 下台阶 。2017 年 以来 , 中 国广义 货币 增速 逐月 下滑 。3 月跌 破 11,5 月跌 破10,8 月 跌破9, 并创 下 历史新 低。 回顾我们全年 的操作, 基 于对强监管、 紧货币的 市 场环境的判断 ,总体保 持 了较低的杠杆 与 久期,为持有 人获得了 稳 健的回报。而 在投资策 略 上,因资金利 率的季节 性 较为明显, 我们每季 度的操作较为 相似,均 选 择在季末较为 关键时点 增 加配置,而在 其它时点 对 无序申购进 行合理控 制,有 效的 维护 了持 有人 的利益 。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 长城工资宝货币 2017 年年度报 告摘要 第 13 页 共 35 页


报告期 内, 本基 金净 值增 长率 A 级为 3.9442% 、B 级为 3.1008% ,同 期业绩 比较基 准 A 级为 0.3500% 、B 级为 0.2445% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望 2018 年经 济底 部徘 徊大 格 局不变 ,稳 中向 好态 势将 更加显 现, 增长 质量 将更 高。PPP 成 为基 建新抓手将托 底投资下 带 动经济稳中趋 升,投资 动 力增强逻辑不 变。通胀 无 基础,工业 品价格面 临回落。货币 稳中偏紧 , 进一步收紧可 能性较小 , 防风险、去杠 杆仍是重 点 。投放渠道 的转变导 致基础 货币 成本 抬升 。 严 监管仍 将持 续 , 金 融 去 杠 杆继续 深化 , 短期 来监 管 施压将 抑制 市场 表现 , 但长期来看监 管空缺填 补 后,金融体系 更加完善 , 发展更趋健康 。总体来 看 ,中国经济 增速下台 阶的基本趋势 ,是决定 利 率水准也下台 阶的基础 。 我们将根据基 本面及政 策 面的变化, 适时优化 组合配 置, 努力 寻求 投资 最佳时 机, 同时 对无 序申 购进行 有效 控制 ,为 持有 人获得 更好 的收 益。 4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明 本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定,对基 金 所持有的投资 品种进行 估 值。本基金托 管人根据 法 律法规要求履 行估值及 净 值计算的复 核责任。 本基金管理人 改变估值 技 术,导致基金 资产净值 的 变化在 0.25% 以上 的,则 及时就所采用 的相关 估值技 术、 假设 及输 入值 的适当 性等 咨询 会计 师事 务所的 专业 意见 。 本基金 管理 人成 立了 受托 资产估 值委 员会 , 为 基金 估值业 务的 最高 决策 机构 , 由公 司总 经理 、 分管估值业务 副总经理 、 督察长、投资 总监、研 究 部总经理、运 行保障部 总 经理、基金 会计、基 金经理和行业 研究员、 金 融工程研究员 等组成, 公 司监察稽核人 员列席受 托 资产估值委 员会。受 托资产 估值 委员 会负 责制 定、 修 订和 完善 基金 估值 政策和 程序 , 定 期对 估值 政策和 程序 进行 评价 , 在发生 了影 响估 值政 策和 程序 的 有效 性及 适用 性的 情况后 及时 修订 估值 方法 , 以保证 其持 续适 用。 受托资产估值 委员会的 相 关人员均具有 一定年限 的 专业从业经验 ,具有良 好 的专业能力 ,并能在 相关工作中保 持独立性 。 基金经理作为 估值委员 会 成员,凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的 长期深 入的 跟踪 研究 , 向 受托资 产估 值委 员会 建议 应采用 的估 值方 法及 合理 的估值 区间 。 基金 经 理有权 出席 估值 委员 会会 议,但 不 得 干涉 估值 委员 会作出 的决 定及 估值 政策 的执行 。


本报告 期内 ,参 与估 值流 程各方 之间 无重 大利 益冲 突。 本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 债券 估值数据 服 务协议、流通 受限股票 流 动性折扣委托 计算协议 , 由其按约定提 供债券品 种 的估值数据 及流通受 限股票 流动 性折 扣数 据。 长城工资宝货币 2017 年年度报 告摘要 第 14 页 共 35 页


4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明 根据 《 长城 工资 宝货 币市 场基金 基金 合同 》 规 定, 本基金 收益 “每 日分 配、 每日支 付” , 每日 收益支付方 式只采用 红利 再投资(即红 利转基金 份额)方式,投资 人可通过 赎回 基金份额获 得现金 收益。 本 报 告 期 应 以 再 投 资 形 式 分 配 利 润 人 民 币 131,122,499.74 元 , 已 分 配 利 润 人 民 币 131,122,499.74 元。 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基 金资产净值 预警情 形的说明 本报告 期内 , 本 基金 自 2017 年2 月 7 日起 至2017 年3 月 8 日止 连续22 个工 作 日基金 资产 净 值低于 人民 币五 千万 元。 §5 托管人 报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明 报告期 内 , 本 基金 托管 人 严格遵 守 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 他有关 法律 法规 、 基金合同和托 管协议的 规 定,尽职尽责 地履行了 托 管人应尽的义 务,不存 在 任何损害基 金份额持 有人利 益的 行为 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计算、 利润分配 等情况 的说明 报告期内,基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 计算、利润分 配、基金 费 用开支等方面 , 能够遵 守有 关法 律法 规, 未发现 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、准确和完 整发表意 见 托管人认为, 由基金管 理 人编制并经托 管人复核 的 本基金报告中 的财务指 标 、净值表现、 财 务会计 报告 、利 润分 配、 投资组 合报 告等 内容 真实 、准确 和完 整。 长城工资宝货币 2017 年年度报 告摘要 第 15 页 共 35 页


§6 审计报 告 安永华明会计 师事务所 ( 特殊普通合伙 )为本基 金 出具了 标准无 保留意见 的 审计报告,投 资 者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。 §7 年度财 务报表 7.1 资产 负债表 会计主 体: 长城 工资 宝货 币市场 基金 报告截 止日 : 2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2017 年12 月 31 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 资 产:





银行存 款


615,760,588.46 608,725.51 结算备 付金


- 8,636.36 存出保 证金


- 554.88 交易性 金融 资产


4,254,136,392.56 35,985,407.49 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


4,254,136,392.56 35,985,407.49 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


1,846,399,089.61 - 应收证 券清 算款


- - 应收利 息


13,396,486.92 300,613.01 应收股 利


- - 应收申 购款


148,141,239.34 299,395.00 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


6,877,833,796.89 37,203,332.25 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年12 月 31 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


539,403,670.89 1,799,877.30 长城工资宝货币 2017 年年度报 告摘要 第 16 页 共 35 页


应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


982,992.42 7,470.72 应付托 管费


314,557.59 2,390.63 应付销 售服 务费


63,227.43 5,976.55 应付交 易费 用


77,629.93 1,009.30 应交税 费


- - 应付利 息


399,718.23 543.52 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


99,000.00 49,000.00 负债合 计


541,340,796.49 1,866,268.02 所有者权益:





实收基 金


6,336,493,000.40 35,337,064.23 未分配 利润


- - 所有者 权益 合计


6,336,493,000.40 35,337,064.23 负债和 所有 者权 益总 计


6,877,833,796.89 37,203,332.25 注:报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日,基 金份 额总 额 6,336,493,000.40 份 。其 中,A 级 基金 份额 净值人 民 币1.00 元 , 基 金 份额总 额 349,988,285.74 份;B 级基 金份 额净 值人 民币1.00 元, 基金 份额总 额5,986,504,714.66 份。


7.2 利润表 会计主 体: 长城 工资 宝货 币市场 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 一、收入


149,914,458.23 1,134,202.61 1.利息 收入


148,001,235.15 1,140,816.87 其中: 存款 利息 收入


18,565,278.75 6,910.85 债券利 息收 入


107,921,416.14 992,815.73 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


21,514,540.26 141,090.29 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


1,913,223.08 -6,764.26 其中: 股票 投资 收益


- - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


1,913,223.08 -6,764.26 资产支 持证 券投 资收 益


- - 长城工资宝货币 2017 年年度报 告摘要 第 17 页 共 35 页


贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


- - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - - 4. 汇 兑收 益 ( 损失 以 “- ” 号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) - 150.00 减: 二、费用


18,791,958.49 350,144.03 1.管 理人 报酬


7,537,841.15 99,537.35 2.托 管费


2,412,109.27 31,851.92 3.销 售服 务费


930,336.92 79,629.86 4.交 易费 用


- 1.50 5.利 息支 出


7,720,919.80 5,561.96 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


7,720,919.80 5,561.96 6.其 他费 用


190,751.35 133,561.44 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 131,122,499.74 784,058.58 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 131,122,499.74 784,058.58


7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 长城 工资 宝货 币市场 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基金 净值) 35,337,064.23 - 35,337,064.23 二、 本期 经营 活动 产生 的基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净 利 润) - 131,122,499.74 131,122,499.74 三、 本 期 基金 份额 交易 产生 的基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号 填列) 6,301,155,936.17 - 6,301,155,936.17 长城工资宝货币 2017 年年度报 告摘要 第 18 页 共 35 页


其中:1. 基 金申 购款 15,657,791,472.78 - 15,657,791,472.78 2. 基金 赎回 款 -9,356,635,536.61 - -9,356,635,536.61 四、 本期 向基 金份 额持 有人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 (净 值减 少以 “-”号 填列) - -131,122,499.74 -131,122,499.74 五、 期末 所有 者权 益 ( 基金 净值) 6,336,493,000.40 - 6,336,493,000.40 项目 上年度可比期间 2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基金 净值) 39,118,811.13 - 39,118,811.13 二、 本期 经营 活动 产生 的基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净 利 润) - 784,058.58 784,058.58 三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号 填列) -3,781,746.90 - -3,781,746.90 其中:1. 基 金申 购款 265,221,239.05 - 265,221,239.05 2. 基金 赎回 款 -269,002,985.95 - -269,002,985.95 四、 本期 向基 金份 额持 有人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 (净 值减 少以 “-”号 填列) - -784,058.58 -784,058.58 五、 期末 所有 者权 益 ( 基金 净值) 35,337,064.23 - 35,337,064.23


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 何伟______














______ 熊科 金______














____ 赵 永强____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 基 金基 本情 况 长城工资宝货 币市场基 金( 以下简称“本 基金 ”) ,系 经中国证券监 督管理委 员 会(以下简 称 “中国 证监 会 ” )证 监许 可[2014] 374 号文 “ 关于 核准长 城工 资宝 货币 市场 基金募 集的 批复 ” 的 核准, 由长 城基 金管 理有 限公司 自 2014 年 6 月 16 日至 2014 年 6 月 20 日向 社会公 开募 集, 募 集长城工资宝货币 2017 年年度报 告摘要 第 19 页 共 35 页


期 结 束 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 验 证 并 出 具 安 永 华 明 (2014 ) 验 字 第 60737541_H03 号验 资报 告 后, 向 中国 证监 会报 送基 金备案 材料 。 基 金合 同于2014 年6 月25 日生 效 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 不 定 。 设 立 时 募 集 的 有 效 认 购 资 金 ( 本 金 ) 为 人 民 币 211,513,658.46 元 ,在 首 次募集 期间 有效 认购 资金 产生的 利息 为人 民 币 3,229.56 元, 以上 实收 基金( 本息 )合 计为 人民 币 211,516,888.02 元, 折 合 211,516,888.02 份基 金 份额。 本基 金的 基 金管理人为长 城基金管 理 有限公司,注 册登记机 构 为 长城基金管 理有限公 司 ,基金托管 人为中信 银行股 份有 限公 司( 以下 简称 “ 中信 银行 ”)。 根据基 金管 理人 长城 基金 管理有 限公 司 于 2016 年 9 月 30 日 发布 的《 关于 修改 长城工 资宝 货 币市场 基金 基金 合同 和托 管协议 的公 告》 , 本 基金 的 投资范 围进 行如 下变 更 。 变更前 , 本基 金的 投 资范围 为现 金、 通知 存款 、短期 融资 券、1 年以 内 (含 1 年) 的银 行定 期存 款和大 额存 单、 期限 在1 年 以内 ( 含1 年) 的 债券回 购 、 期 限在1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 的中 央银 行 票据 、 剩 余期 限在397 天以内 ( 含 397 天) 的债 券、剩 余期 限 在 397 天以 内( 含 397 天) 的资 产支 持证券 、剩 余期 限 在 397 天以 内( 含 397 天) 的中期 票据 ,以 及中 国证 监会、 中国 人民 银行 认可 的其他 具有 良好 流 动 性的货 币市 场工 具。 变更 后,本 基金 的投 资范 围为 :1、 现金 ;2、 期限 在 1 年以内 (含 1 年)的 银行存 款 、 债 券回 购、 中 央银行 票据 、 同业 存单 ;3 、 剩 余期 限在 397 天以内 (含397 天) 的债 券、 非金融 企业 债务 融资 工具 、 资 产支 持证 券 ;4 、 中 国 证监会 、 中国 人民 银行 认 可的其 他具 有良 好流 动性的货币市 场工具。 如 法律法规或监 管机构以 后 允许基金投资 其他品种 , 基金管理人 在履行适 当程序 后, 可以 将其 纳入 投资范 围 。 根据基 金管 理人 长城 基金 管理有 限公 司 于 2017 年 4 月 20 日 发布 的《 关于 长城 工资宝 货币 市 场基金 增设 基金 份额 并相 应修改 基金 合同 的公 告》 , 本基金 自 2017 年4 月20 日起增 设 B 类基 金 份 额。增 设基 金份 额后 ,本 基金将 分设 A 类 基金 份额 和 B 类基金 份额 。两 类份 额根据 销售 服务 费 收 取方式 的 不 同进 行划 分; 其中, 不从 本类 别基 金资 产中计 提销 售服 务费 的基 金份额 ,称 为 A 类基 金份额 ;从 本类 别基 金资 产中计 提销 售服 务费 的基 金份额 ,称 为 B 类基 金份 额。两 类基 金份 额 分 别公布 每万 份净 收益 和七 日年化 收益 率。 增 设 B 类 基金份 额后 ,在 本基 金存 续期内 的任 何一 个 开 放日, 若单 个基 金账 户内 保留的 本基 金份 额超过 500 万份(含 500 万份)时 , 本基金 注册 登记 机构 将自动 升级 其单 个基 金账 户内持 有的 可用 基金 份额 为 B 类基金 份额 ,并 于升 级当日 适用 B 类基金 份额的 相关 费率 ;若 单个 基金账 户内 保留 的本 基金 份额低 于 500 万份( 不含 500 万份) 时, 本基 金 注册登 记机 构将 自动 降级 其单个 基金 账户 内持 有的 可用基 金份 额 为 A 类 基金 份额, 并于 降级 当 日 适用A 类基 金份 额的 相关 费率。 本基金 的业 绩比 较基 准为 :银行 活期 存款 利率(税后)。 长城工资宝货币 2017 年年度报 告摘要 第 20 页 共 35 页


7.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会 计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具 体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会 计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指 导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号 《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及 披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 编报 规则 》 第 5 号 《货币 市场 基金 信息 披露 特别规 定》 、 《证 券 投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 及其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基 金业协 会颁 布的 相关 规定 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财 务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。 7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 7.4.5 差 错更 正的 说明 本基 金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 7.4.6 税项 1. 营业 税、 增值 税、 企业 所得税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起, 对 证券投 资基 金( 封闭 式证 券 投资基 金, 开放 式证 券投 资基金) 管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ,免 征营 业税 。 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金 融业纳入试点 范围, 由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基 金,开 放式证券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债 利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税。 长城工资宝货币 2017 年年度报 告摘要 第 21 页 共 35 页


根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业 有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值 税政 策的 补 充 通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融 商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金 融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 。 根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理 人为增 值税 纳税 人。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规 定, 自 2018 年 1 月 1 日 起 ,资管 产品 管理 人运 营资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为(以 下简 称“ 资管产品 运营业务 ”) ,暂适用简易 计税方法 , 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税,资管产品 管理 人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人 可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在2018 年1 月1 日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ,未缴纳 增 值税的,不再 缴纳;已 缴 纳增值税的 ,已纳税 额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政 策的通 知》 ,自 2018 年 1 月 1 日起 ,资 管产 品管 理 人运营 资管 产品 提供 贷款 服务, 以 2018 年 1 月 1 日起 产生 的利 息及 利 息性质 的收 入为 销售 额; 转让 2017 年 12 月 31 日前 取得的 股票(不 包括 限售股)、 债券 、基 金、 非 货物期 货, 可以 选择 按照 实际买 入价 计算 销售 额, 或者 以 2017 年 最后 一个交易日的 股票收盘 价(2017 年最 后一个交 易日处 于停牌期间的 股票,为 停 牌前最后一个 交易 日收盘 价) 、 债 券估 值(中 债金融 估值 中心 有限 公司 或中证 指数 有限 公司 提供 的债券 估值) 、 基金 份 额净值 、非 货物 期货 结算 价格作 为买 入价 计算 销售 额。 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《 关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资 基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 2. 个人 所得 税 根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得 有关个 人所 得税 政策 的通 知》 , 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。 7.4.7 关 联方 关系 长城工资宝货币 2017 年年度报 告摘要 第 22 页 共 35 页


关联方 名称 与本基 金的 关系 长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中信银 行 基金托 管人 、基 金销 售机 构 东方证 券股 份有 限公 司(“ 东方证 券”) 基金管 理人 股东 长城证 券股 份有 限公 司(“ 长城证 券”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构 北方国 际信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 中原信 托有 限公 司 基金管 理人 股东 长城嘉 信资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 7.4.8.1.1 股 票交 易 注:本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进 行 股票 交易 。 7.4.8.1.2 债 券交 易








金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年12 月31日 成交金 额 占当期 债券 成交总额 的 比例 成交金 额 占 当期 债券 成交总额 的 比例 长城证券 - - 3,003,786.46 100.00%


7.4.8.1.3 债 券回 购交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年12 月31日 回购 成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总额 的 比例 回购成 交金 额 占 当期 债券 回购 成交总额 的 比例 长城证券 568,400,000.00 100.00% 155,000,000.00 100.00%


7.4.8.1.4 权 证交 易 注:本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金 注:本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 产生 应支 付关联 方的 佣金 。 长城工资宝货币 2017 年年度报 告摘要 第 23 页 共 35 页


7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 7,537,841.15 99,537.35 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维 护费 123,373.74 7,863.07 注:1 ) 基 金管 理费 每日 计 提, 按 月支 付。 基金 管理 费按前 一日 的基 金资 产净 值的0.25% 的年 费率 计提。 计算 方法 如下 : H=E×0 .25% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 7.4.8.2.2 基 金托 管费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 2,412,109.27 31,851.92 注:1 ) 基 金托 管费 每日 计 提, 按 月支 付。 基金 托管 费按前 一日 的基 金资 产净 值的0.08% 的年 费率 计提。 计算 方法 如下 : H=E×0 .08% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 7.4.8.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2017 年 1 月 1 日至2017 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 长城工 资宝 货币 A 长城工 资宝 货 币 B 合计 中信银 行 15,784.43 - 15,784.43 长城基 金管 理有 限公 司 493,930.01 264,621.60 758,551.61 长城工资宝货币 2017 年年度报 告摘要 第 24 页 共 35 页


长城证 券 652.83 - 652.83 合计 510,367.27 264,621.60 774,988.87 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至2016 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 长城工 资宝 货币 A 长城 工 资宝 货 币B 合计 中信银 行 379.78 - 379.78 长城基 金管 理有 限公 司 62,508.77 - 62,508.77 长城证 券 6.21 - 6.21 合计 62,894.76 - 62,894.76 注:本基金 A 类 基 金 份 额的 年 销 售 服 务 费 率 均 为 0.20% ,B 类基金份额的年销 售服务费率均为 0.01% , 基 金份 额升 级与 降 级的具 体的 计算 方法 在招 募说明 书中 列示 。 两 类基 金份额 的销 售服 务费 计提的 计算 公式 相同 ,具 体如下 : H= E× 年销 售服 务费 率 ÷ 当年天 数 H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 基金 销售 服务 费 E 为 前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值 基金销 售服 务费 每日 计提 ,按月 支付 。 7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 注: 本基 金于 本期 及上 年 度可比 期间 , 均未 与关 联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 (含 回购 ) 交易 。 7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 注:本基金的 基金管理 人 于本期及上年 度可比期 间 均未运用固有 资金投资 于 本基金,于 本期末及 上年度 末亦 均未 持有 本基 金份额 。 7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 注:除 基金 管理 人之 外的 本基金 其他 关联 方于 本期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金份 额。 7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入





单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中信银行 760,588.46 7,222.66 608,725.51 5,653.79 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中信 银行 保管 ,按银 行活 期利 率计 息 。 7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 长城工资宝货币 2017 年年度报 告摘要 第 25 页 共 35 页


注:本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内直接 购入 关联 方承 销证 券。 7.4.9 期 末( 2017 年12 月31 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 注:本 基金 于本 期末 未持 有因认 购新 发/ 增发 证券 而 流通受 限的 证券 。 7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 注:本 基金 于本 期末 未持 有暂时 停牌 等流 通受 限的 股票。 7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止, 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款余 额人 民 币539,403,670.89 元 ,是 以如 下 债券作 为抵 押:


金额 单位 :人 民币 元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 170207 17 国开07 2018 年1 月4 日 99.85 1,000,000 99,850,000.00 170410 17 农发10 2018 年1 月4 日 99.87 1,020,000 101,867,400.00 170410 17 农发10 2018 年1 月2 日 99.87 1,800,000 179,766,000.00 170207 17 国开07 2018 年1 月2 日 99.85 1,000,000 99,850,000.00 170410 17 农发10 2018 年1 月2 日 99.87 735,000 73,404,450.00 合计





5,555,000 554,737,850.00 7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止, 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款余 额 为0.00 元, 无质押 债券 。 7.4.10 有助 于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 §8 投资组 合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 固定收 益投 资 4,254,136,392.56 61.85 其中: 债券 4,254,136,392.56 61.85








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 1,846,399,089.61 26.85 长城工资宝货币 2017 年年度报 告摘要 第 26 页 共 35 页


其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备 付 金合 计 615,760,588.46 8.95 4 其他各项 资产 161,537,726.26 2.35 5 合计 6,877,833,796.89 100.00


8.2 债券回购融资情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例(% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 7.53 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例(% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 539,403,670.89 8.51 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净 值比例 的简 单平 均值 。


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 注:本 报告 期内 未发 生债 券正回 购的 资金 余额 超过 基金资 产净 值 的20% 的情 况。 8.3 基金投资组合平均剩 余期限 8.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 66 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 112 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 14


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内投 资组合 平均 剩余 期限 未发 生违规 超 过120 天的 情况 。 8.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净值 的比 例(% ) 长城工资宝货币 2017 年年度报 告摘要 第 27 页 共 35 页


1 30 天 以内 49.01 8.51 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 2 30 天( 含) —60 天 2.83 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 3 60 天( 含) —90 天 31.41 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 4 90 天( 含) —120 天 2.80 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 5 120 天( 含) —397 天 (含 ) 19.94 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 合计 105.99 8.51


8.4 报 告 期内 投资 组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情 况说 明 注:本 基金 本报 告期 内投 资组合 平均 剩余 存续 期未 发生违 规超 过240 天 的情 况。 8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合


金额 单位 :人 民币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 599,250,384.51 9.46 其中: 政策 性金 融债 599,250,384.51 9.46 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 3,654,886,008.05 57.68 8 其他 - - 9 合计 4,254,136,392.56 67.14 10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -


长城工资宝货币 2017 年年度报 告摘要 第 28 页 共 35 页


8.6 期末按摊余成本占基 金资产净值 比例大 小排序 的前十名债 券投资明 细





金 额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例(%) 1 170410 17 农发 10 3,600,000 359,517,726.81 5.67 2 111713156 17 浙 商银 行CD156 3,000,000 293,062,811.89 4.63 3 170207 17 国开 07 2,000,000 199,696,208.01 3.15 4 111713079 17 浙 商银 行CD079 2,000,000 199,555,433.87 3.15 5 111709384 17 浦 发银 行CD384 2,000,000 197,913,721.24 3.12 6 111772093 17 宁 波银 行CD251 1,600,000 159,399,729.50 2.52 7 111781967 17 珠 海华 润银行 CD072 1,500,000 149,504,422.45 2.36 8 111781004 17 宁 波银 行CD124 1,000,000 99,848,434.92 1.58 8 111781022 17 徽 商银 行CD108 1,000,000 99,848,434.92 1.58 9 111713076 17 浙 商银 行CD076 1,000,000 99,806,035.62 1.58 10 111719221 17 恒 丰银 行CD221 1,000,000 99,791,607.02 1.57


8.7 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 2 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2520%


报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1169% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0499%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明 注:本 基金 本报 告期 内未 发生负 偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明 长城工资宝货币 2017 年年度报 告摘要 第 29 页 共 35 页


注:本 基金 本报 告期 内未 发生正 偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的 情况 。 8.8 期末按公允价值占基 金资产净值 比例大 小排序 的前十名资 产支持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


8.9 投资组合报告附注 8.9.1


本基金估值采 用摊余成 本 法,即估值对 象以买入 成 本列示,按实 际利率并 考 虑其买入时的 溢 价与折价,在 其剩余存 续 期内摊销,每 日计提损 益 。本基金不采 用市场利 率 和上市交易 的债券和 票据的 市价 计算 基金 资产 净值。 本基 金通 过每 日分 红使得 基金 份额 的净 值始 终维持 在 1.0000 元。 8.9.2


本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查,或 在 报告编制日前 一 年内受 到过 公开 谴责 、处 罚,不 存在 需说 明的 证券 投资决 策程 序。 8.9.3 期 末其 他各 项资产 构成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 13,396,486.92 4 应收申 购款 148,141,239.34 5 其他应 收 款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 161,537,726.26


8.9.4 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长城工资宝货币 2017 年年度报 告摘要 第 30 页 共 35 页


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份 额 级 别 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基金 份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额比例 长 城 工 资 宝 货 币A 8,755 39,975.82 5,575,736.47 1.59% 344,412,549.27 98.41% 长 城 工 资 宝 货 币B 44 136,056,925.33 5,930,645,089.23 99.07% 55,859,625.43 0.93% 合 计 8,799 720,137.86 5,936,220,825.70 93.68% 400,272,174.70 6.32% 注: 上述 机构/ 个人 投资 者 持有份 额占 总份 额比 例的 计算中 , 对下 属分 级基 金 , 比 例的 分母 采用 各 自级别 的份 额, 对合 计数 ,比例 的分 母采 用下 属分 级基金 份额 的合 计数 (即 期末基 金份 额总 额 ) 。 9.2 期 末 货币市场基金前十 名份额持有人情况 序号 持有人 类别 持有份 额( 份) 占总份 额比 例 1 银行类 机构 1,514,559,271.24 23.90% 2 银行类 机构 800,444,832.62 12.63% 3 基金类 机构 600,549,597.98 9.48% 4 银行类 机构 408,831,314.77 6.45% 5 其他机 构 400,222,418.26 6.32% 6 其他机 构 238,268,870.05 3.76% 长城工资宝货币 2017 年年度报 告摘要 第 31 页 共 35 页


7 保险类 机构 203,236,161.98 3.21% 8 保险类 机构 200,111,211.09 3.16% 9 基金类 机构 169,531,360.78 2.68% 10 其他机 构 141,435,966.00 2.23%


9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 长城工 资宝 货币A 2,131,467.61 0.6090% 长城工 资宝 货币B - - 合计 2,131,467.61 0.0336% 注:上述基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份 额比例的计 算中,对 下 属分级基金 ,比例的 分母采用各自 级别的份 额 ,对合计数, 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数(即 期末基金 份额总 额) 。 9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人 持 有本开 放式 基金 长城工 资宝 货 币A 0 长城工 资宝 货 币B 0 合计 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 长城工 资宝 货 币A 50~100 长城工 资宝 货 币B 0 合计 50~100 注:同 时为 基 金 管理 人高 级管理 人员 和基 金经 理的 ,分别 计算 在内 。 §10 开放式基金份额变动 单位: 份 长城工 资宝 货 币A 长城工 资宝 货 币 B 长城工资宝货币 2017 年年度报 告摘要 第 32 页 共 35 页


基金合 同生 效日 (2014 年 6 月 25 日) 基金 份额总 额 211,516,888.02 - 本报告 期期 初基 金份 额总 额 35,337,064.23 - 本报告 期基 金总 申购 份额 2,834,468,332.58 12,823,323,140.20 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 2,519,817,111.07 6,836,818,425.54 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 349,988,285.74 5,986,504,714.66


§11 重大事件揭示 11.1 基 金份额持有人大会 决议 本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。 11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动 1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动


本报告 期内 基金 管理 人无 重大人 事变 动。 自 2018 年 02 月 13 日 起, 桑煜 先 生不再 担任 公 司 副总经 理。 2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动


本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动。 11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼 本基金 本报 告期 内无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。 11.4 基 金投资策略的改变 本基金 本报 告期 投资 策略 无改变 。 长城工资宝货币 2017 年年度报 告摘要 第 33 页 共 35 页


11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况 1 、本 期未 有改 聘会 计师 事 务所。 2 、本 基金 本报 告期 应支 付 给会计 师事 务所 的报 酬为 人民币 肆万 元。 3 、目前为本 基金提 供审计 服务的会计 师事务 所为安 永华明会计 师事务 所(特 殊普通合伙) , 为本基 金提 供审 计服 务自 本基金 合同 生效 日持 续至 本报告 期。 11.6 管 理人、托管人及其 高级 管理人员受稽 查或处罚等情况 本基金本报 告期基 金管理 人、基金托 管人涉 及托管 业务机构及 其高级 管理人 员未受到任 何稽 查或处 罚。 11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况


11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 长城证券 2 - - - - - 注:1 、报 告期 内租 用证 券 公司席 位的 变更 情况 : 本报告 期内 租用 的证 券公 司交易 单元 无变 化, 截止 本报告 期末 共 计 2 个 交易 单元。 2、专 用席 位的 选择 标准 和 程序 本基金管理人 负责选择 代 理本基金证券 买卖的证 券 经营机构,使 用其席位 作 为基金的专 用交易席 位,选 择的 标准 是:


(1) 实 力雄 厚, 信誉 良好 , 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币;


(2) 财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定;








(3) 经 营行 为规 范, 能满 足 基金运 作的 合法 、合 规需 求;








(4) 内 部管 理规 范、 严格 , 具备健 全的 内控 制度 ,并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ;








(5) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ,交 易设施 符合 代 理 本基 金进 行证券 交易 的需 要, 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务;








(6) 研 究实 力较 强, 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员, 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务, 包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他专 门报 告。





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根据上 述标 准考 察确 定后 ,基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议,并 通知 托管 人。 基金管理人应 根据有关 规 定,在基金的 中期报告 和 年度报告中将 所选证券 经 营机构的有 关情况、 基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券的 成交 量、 支付 的佣金 等予 以披 露。 11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元 进 行其 他证券 投资 的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占当期 债券 成交总额 的比 例 成交金额 占当期 债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期 权证 成交总额 的 比例 长城证券 - - 568,400,000.00 100.00% - -


11.8 偏 离度绝对值超 过 0.5% 的情况 注:本 基金 本报 告期 没有 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。 §12 影响投资者决策的其 他重要信息 12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序 号 持有基金 份额 比例达到 或者 超过 20% 的时 间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20170101-2017 0106 30,025,28 5.51 9,638.85 30,034,924.3 6 - - 2 20170309-2017 1231 - 2,064,559,27 1.24 550,000,000. 00 1,514,559,27 1.24 23.902 2% 3 20170928-2017 1011 - 1,806,417,10 2.09 1,005,972,26 9.47 800,444,832. 62 12.632 3% 4 20170120-2017 0308 - 229,531,360. 78 60,000,000.0 0 169,531,360. 78 2.6755 % 5 20170109-2017 0119 - 25,020,617.4 6 25,020,617.4 6 - - 个 人 - - - - - - -








长城工资宝货币 2017 年年度报 告摘要 第 35 页 共 35 页


- - - - - - - - 产品特有 风险 如投资者 进行大 额赎回 , 可能存在 以下的 特 有风 险 : 1 、流动性 风险 本 基 金在 短 时间 内可 能 无法 变 现足 够 的资 产来 应 对大 额 赎回 , 基金 仓位 调整困 难 ,从 而 可能 会 面临一定 的流动 性风险 ; 2 、延期支 付赎回 款项及 暂停赎回 风险 若持有基 金份额 比例达 到 或超过 20% 的单 一投资 者 大额赎回 引发了 巨额赎 回 , 基金管 理人可 能根 据《基金 合同》 的约定 决 定部分延 期支付 赎回款 项 ;如果连续 2 个开放 日 以上(含 本数) 发生 巨 额 赎回 , 基金 管理 人 可能 根 据《 基 金合 同》 的 约定 暂 停接 受 基金 的赎 回申请 , 对剩 余 投资 者 的赎回办 理造成 影响; 3 、收益率 波动风 险 大 额 赎回 会 导致 管理 人 被迫 抛 售证 券 以应 付基 金 赎回 的 需要 , 可能 使基 金的收 益 率受 到 不利 影 响; 4 、投资受 限风险 大 额 赎回 后 若基 金资 产 规模 过 小, 可 能导 致部 分 投资 受 限而 不 能实 现基 金合同 约 定的 投 资目 的 及投资策 略; 5 、基金合 同终止 或转型 风险 大 额 赎回 可 能会 导致 基 金资 产 规模 过 小, 不能 满 足存 续 的条 件 ,根 据基 金合同 的 约定 , 将面 临 合同终止 财产清 算或转 型 风险。 "


12.2 影响投资者决策的其 他重要信息 为 了更好 地为投 资者提 供理 财服务 ,经与 本基金 托管 人中信 银行股 份有限 公司 协商一致, 并报中 国证 监会 备案 ,本 管理人 自 2017 年 4 月 20 日起为 本基 金增 设 了 B 类 基金份 额, 同时 , 对本基 金基 金合 同进 行了 相应的 修订 ,修 改的 具体 内容详 见本 管理 人于 2017 年 4 月 20 日发布 的《关 于长 城工 资宝 货币 市场基 金增 设基 金份 额并 相应修 改基 金合 同的 公告 》 。