长盛盛通纯债债券型证券投资基金
2017 年年度报告摘要
2017年12月31日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
送出日期：2018年3月31日长盛盛通纯债 2017年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月30日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本年度报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无
保留意见的审计报告。
本报告期自2017年5月23日（基金合同生效日）起至12月31日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 长盛盛通纯债
基金主代码
004528
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年5月23日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 59,833,205.12份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 长盛盛通纯债A 长盛盛通纯债C
下属分级基金的交易代码：
004528 004529
报告期末下属分级基金的份额总额 59,379,809.46份 453,395.66份
2.2 基金产品说明
投资目标 在控制风险和保持资产流动性的基础上，追求基金资产的长期稳健增值，并
力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
投资策略 （一）大类资产配置策略
本基金将在综合判断宏观经济周期、市场资金供需状况、大类资产估值水平
对比的基础上，结合政策分析，确定不同投资期限内的大类金融资产配置和
债券类属配置。
（二）债券组合管理策略
1、利率策略
利率策略主要是从组合久期及组合期限结构两个方向制定针对市场利率因素
的投资策略。
2、类属配置策略
债券类属策略主要是通过研究国民经济运行状况，货币市场及资本市场资金
供求关系，以及不同时期市场投资热点，分析国债、金融债、企业债券等不
同债券种类的利差水平，评定不同债券类属的相对投资价值，确定组合资产
在不同债券类属之间配置比例。
3、信用策略
信用品种的选择采取以利率研究和发行人偿债能力研究为核心的分析方式，
在对宏观经济、利率走势、发行人经营及财务状况进行分析的基础上，结合
信用品种的发行条款，建立信用债备选库，并以此为基础拟定信用品种的投
资方法。
4、相对价值策略
本基金认为市场存在着失效的现象，短期因素的影响被过分夸大。债券市场
的参与者众多，投资行为、风险偏好、财务与税收处理等各不相同，发掘存
在于这些不同因素之间的相对价值，也是本基金发现投资机会的重要方面。
本基金密切关注国家法律法规、制度的变动，通过深入分析市场参与者的立
场和观点，充分利用因市场分割、市场投资者不同风险偏好或者税收待遇等
因素导致的市场失衡机会，形成相对价值投资策略，为本基金的投资带来增
加价值。
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5、债券选择策略
根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合其信用等
级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，选择那些定
价合理或价值被低估的债券进行投资。
6、中小企业私募债投资策略
本基金将在严格控制信用风险的基础上，通过严密的投资决策流程、投资授
权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券，并通过组
合管理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相关风险，实现投资收
益的最大化。本基金依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债主体的经营状
况、财务指标等情况，对其信用风险进行评估并作出及时反应。内部信用评
级以深入的企业基本面分析为基础，结合定性和定量方法，注重对企业未来
偿债能力的分析评估对中小企业私募债券进行分类，以便准确地评估中小企
业私募债券的信用风险程
度，并及时跟踪其信用风险的变化。
7、资产支持证券等品种投资策略
包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等在内
的资产支持证券，其定价受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、支持
资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素，并
辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估其内在价值。
8、国债期货投资策略
本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目
的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券交易市场和期货市场
运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货
资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管
理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对
冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融
衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均预期
风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 平安银行股份有限公司
姓名 叶金松 方琦
联系电话
010-82019988 0755-22160168
信息披露负责人
电子邮箱
yejs@csfunds.com.cn FANGQI275@pingan.com.cn
客户服务电话 400-888-2666、010-
62350088
95511-3
传真
010-82255988 0755-82080387
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2017年5月23日(基金合同生效日)-2017年12月31日
长盛盛通纯债 A 长盛盛通纯债C
本期已实现收益
1,963,566.46 277,573.02
本期利润
1,975,054.63 276,464.85
加权平均基金份额本期利润
0.0214 0.0183
本期基金份额净值增长率
2.08% 38.53%
3.1.2
期末数据和指标 2017年末
期末可供分配基金份额利润
0.0084 0.3729
期末基金资产净值
59,883,446.31 622,506.00
期末基金份额净值
1.0085 1.3730
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日
4、本基金基金合同生效日为2017年5 月23日，截至本报告期末本基金成立未满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长盛盛通纯债A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月
0.65% 0.02% -1.15% 0.06% 1.80% -0.04%
过去六个月
1.63% 0.02% -1.30% 0.05% 2.93% -0.03%
自基金合同
生效起至今
2.08% 0.02% -0.31% 0.05% 2.39% -0.03%
长盛盛通纯债C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月
0.62% 0.02% -1.15% 0.06% 1.77% -0.04%
过去六个月
1.64% 0.02% -1.30% 0.05% 2.94% -0.03%
自基金合同
生效起至今
38.53% 2.89% -0.31% 0.05% 38.84% 2.84%
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注：本基金业绩比较基准为中债综合指数（全价）。中债综合指数（全价）由中央国债登记结算
有限责任公司编制并发布，该指数样本具有广泛的市场代表性，涵盖了主要交易市场（银行间市
场、交易所市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等）。具体的
编制规则和再平衡过程请参见中债综合指数（全价）编制说明。
本基金为债券型基金，投资范围为固定收益类金融工具，且本基金不直接从二级市场买入股
票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，可转换债券仅投资二级市场可
分离交易可转债的纯债部分。鉴于中债综合指数能够反映债券全市场的整体价格和投资回报情况，
所以以其收益率作为本基金的业绩比较基准。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：1、长盛盛通纯债债券型证券投资基金基金合同生效日2017年5月23日，截至本报告期末
本基金自合同生效未满一年。
2、按照基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的约定。本基金已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年。截至报告日，本基金
的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。
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3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
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注：本基金合同生效日为2017年5月 23日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年
度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
长盛盛通纯债A
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2017 0.1220 1,944,614.39 - 1,944,614.39
合计
0.1220 1,944,614.39 - 1,944,614.39
单位：人民币元
长盛盛通纯债C
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2017 0.1220 8,632.36 2,853.24 11,485.60
合计
0.1220 8,632.36 2,853.24 11,485.60
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于1999年3月26日，是国
内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深圳，
总部设在北京，并在北京、上海、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。目前，公司
股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司占注册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注
册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司
占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务
资格。截至2017年12月31日，基金管理人共管理七十四只开放式基金，并管理多个全国社保
基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基
金经理（助理）
期限 姓
名
职务
任职
日期
离任
日期
证
券
从
业
年
限
说明
段
鹏
本基金基金经理，长盛货币市场基金
基金经理，长盛年年收益定期开放债
券型证券投资基金基金经理，长盛盛
和纯债债券型证券投资基金基金经理，
长盛盛景纯债债券型证券投资基金基
金经理，长盛盛裕纯债债券型证券投
资基金基金经理。
2017
年
5月
23日
-
10
年
段鹏先生，1982年12月出
生。中央财经大学经济学
硕士。曾在中信银行股份
有限公司从事人民币货币
市场交易、债券投资及流
动性管理等工作。2013年
12月加入长盛基金管理有
限公司。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的
相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金
合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持
有人利益的行为。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公
司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，
通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公
募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具
体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公
司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，
通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防
范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1、报告期内行情回顾
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2017年，在出口拉动、地产、基建投资等推动下，国内经济实际同比增速达到6.9%，超出
市场整体预期，实现近年来经济增速的首次反弹，体现出了较强的韧性。
债券市场全年持续调整，在经济基本面、资金面和金融监管政策等因素综合影响下，债券收
益率整体上行明显，其中，国债收益率上行幅度相对较小，其他类型债券各期限品种上行幅度较
大，收益率曲线形态呈现扁平化。
2、报告期内本基金投资策略分析
在报告期内，本基金坚持稳健操作和绝对收益思路，把握时机，重点配置中短期高等级同业
存单和短久期利率债等，保持组合流动性，提升组合收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，长盛盛通纯债A的基金份额净值为1.0085元，本报告期份额净值增长率为
2.08%，同期业绩比较基准增长率为-0.31%。
截止报告期末，长盛盛通纯债C的基金份额净值为1.3730元，本报告期份额净值增长率为
38.53%，同期业绩比较基准增长率为-0.31%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年，预计国内宏观经济韧性较强，消费对 GDP 增长贡献率逐步提升，棚户区改造、
住房租赁带动地产投资继续平稳，基建投资仍将发挥托底作用，海外复苏带动出口，预计经济增
速整体平稳，下行风险不大。通胀方面，猪肉价格回升，原油价格走高，其它非食品项继续上行，
通胀压力有所增加。在基本面支持下，金融去杠杆和防风险仍将是全年的政策主基调，货币政策
难于放松。
债券市场方面，在基本面和政策等多重因素影响下，预计收益率将维持高位震荡，市场收益
率趋势下行受到制约，当前绝对收益水平已具备一定的配置价值，以中短久期为主要配置方向，
后续可以关注经济基本面转弱等带来的交易性机会，适当增加中长久期仓位。同时，继续严控信
用风险，规避盈利恶化的行业、低评级信用债以及财政实力偏弱地区的城投债。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中
国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制
订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三
方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了
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由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关
投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、
风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并
执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、
风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，
由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品
种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同对基金利润分配原则的约定，本基金本报告期内实施利润分配。本基金
于2017年9月25日为权益登记日进行了利润分配，分配金额为1,956,099.99元，其中长盛盛
通纯债A分配金额为1,944,614.39元，长盛盛通纯债C分配金额为11,485.60元。
本基金截至2017年12月31日，期末可供分配利润为669,868.11元，其中：长盛盛通纯债
A期末可供分配利润为500,780.99 元（长盛盛通纯债A的未分配利润已实现部分为
500,780.99元，未分配利润未实现部分为2,855.86元），长盛盛通纯债C期末可供分配利润为
169,087.12元（长盛盛通纯债C的未分配利润已实现部分为169,087.12元，未分配利润未实现
部分为23.22元）。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，平安银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在长盛盛通纯债债券型证券
投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协
议的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额
持有人利益的行为。本报告期内，长盛盛通纯债债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了
1次利润分配，分配金额为人民币1,956,099.99元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由长盛基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表
现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）
、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
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§6 审计报告
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师徐艳、马剑英2018年3月27日对本基
金2017年12月31日的资产负债表和 2017年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及
财务报表附注出具了安永华明（2018）审字第60468688_A26号无保留意见的审计报告。投资者
欲查看审计报告全文，应阅读本年度报告正文。
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：长盛盛通纯债债券型证券投资基金
报告截止日： 2017年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017年12月31日
资 产：
银行存款
2,290,198.84
结算备付金
-
存出保证金
-
交易性金融资产
49,995,000.00
其中：股票投资
-
基金投资
-
债券投资
49,995,000.00
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
-
买入返售金融资产
6,440,129.66
应收证券清算款
-
应收利息
1,898,841.34
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产
-
资产总计
60,624,169.84
负债和所有者权益
本期末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
1,999.99
应付管理人报酬
15,417.20
应付托管费
5,139.11
应付销售服务费
116.39
应付交易费用
3,044.84
应交税费
-
应付利息
-
长盛盛通纯债 2017年年度报告摘要
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应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
92,500.00
负债合计
118,217.53
所有者权益：
实收基金
59,833,205.12
未分配利润
672,747.19
所有者权益合计
60,505,952.31
负债和所有者权益总计
60,624,169.84
注：（1）报告截止日2017年12月31 日，长盛盛通纯债A类基金份额净值人民币1.0085元，
长盛盛通纯债C类基金份额净值人民币1.3730元；基金份额总额59,833,205.12份，其中长盛
盛通纯债A类基金份额59,379,809.46 份，长盛盛通纯债C类基金份额453,395.66份。
（2）本财务报表的实际编制期间系2017年5月23日（基金合同生效日）至2017年12月31日
止。
7.2 利润表
会计主体：长盛盛通纯债债券型证券投资基金
本报告期：2017年5月23日（基金合同生效日）至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年5月23日(基金合同生效日)至
2017年12月31日
一、收入
2,933,064.40
1.利息收入
2,863,803.37
其中：存款利息收入
173,518.60
债券利息收入
2,112,647.57
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
577,637.20
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
29,140.00
其中：股票投资收益
-
基金投资收益
-
债券投资收益
29,140.00
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
10,380.00
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
29,741.03
长盛盛通纯债 2017年年度报告摘要
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减：二、费用
681,544.92
1．管理人报酬
196,641.43
2．托管费
65,547.27
3．销售服务费
18,788.24
4．交易费用
3,200.00
5．利息支出
295,347.98
其中：卖出回购金融资产支出
295,347.98
6．其他费用
102,020.00
三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）
2,251,519.48
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
2,251,519.48
注：本基金基金合同于2017年05月23日生效，无上年度可比期间。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛盛通纯债债券型证券投资基金
本报告期：2017年5月23日(基金合同生效日)至2017年12月31日
单位：人民币元
本期
2017年5月23日(基金合同生效日)至2017年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、基金合同生效日所
有者权益（基金净值）
210,057,913.28 - 210,057,913.28
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 2,251,519.48 2,251,519.48
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-150,224,708.16 377,327.70 -149,847,380.46
其中：1.基金申购款
62,932,683.38 1,905,149.60 64,837,832.98
2.基金赎回款
-213,157,391.54 -1,527,821.90 -214,685,213.44
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -1,956,099.99 -1,956,099.99
五、期末所有者权益
（基金净值）
59,833,205.12 672,747.19 60,505,952.31
注：本基金基金合同于2017年05月23日生效，无上年度可比期间。
报表附注为财务报表的组成部分。
长盛盛通纯债 2017年年度报告摘要
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本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
_____林培富____
______刁俊东______
____龚珉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长盛盛通纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]2705号《关于准予长盛盛通纯债债券型证券投资
基金注册的批复》的注册，由长盛基金管理有限公司于2017年5月13日至2017年5月18日向
社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具安永华明
（2017）验字第60468688_A04号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于
2017年5月23日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。截至2017年5月22日止，本
基金A类已收到首次募集扣除认购费后的有效净认购金额为人民币109,998,000.00元，折合
109,998,000.00份A类基金份额；本基金A类有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币
19,800.00元，折合19,800.00份A类基金份额。本基金C类已收到首次募集的有效净认购金额
为人民币100,026,608.00元，折合100,026,608.00份C类基金份额；本基金C类募集资金在募
集期间产生的利息为人民币13,505.28 元，折合13,505.28份C类基金份额。本基金A类及C类
收到的实收基金合计人民币210,057,913.28元，分别折合成A类和C类基金份额，合计折合
210,057,913.28份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构均为长盛基金管理有限公司，
基金托管人平安银行股份有限公司。
本基金的投资范围包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地
方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、资产支持证券、次级债、可分离
交易可转债的纯债部分、中小企业私募债、债券回购、银行存款、国债期货以及法律、法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不直接买入股
票、权证，也不参与新股申购。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比
例不低于基金资产的80%，每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金
或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监
会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资
比例。本基金的业绩比较基准为：中债综合指数（全价）收益率。
长盛盛通纯债 2017年年度报告摘要
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7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在
具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金
会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注
的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他
中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年12月31日的
财务状况以及2017年5月23日（基金合同生效日）至2017年12月31日止期间的经营成果和
净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编
制期间系2017年5月23日（基金合同生效日）至2017年12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或
权益工具的合同。
（1）金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资；
（2）金融负债分类
长盛盛通纯债 2017年年度报告摘要
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本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的债券等，以及不作为有效套期工
具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损
益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息，应当确认为当期
收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值
变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且
符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
（1）债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费
用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
（2）回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
长盛盛通纯债 2017年年度报告摘要
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7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的债券投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
（1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经
调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，
应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反
映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估
值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资
产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量
持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
（2） 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他
信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，
只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入
值；
（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根
据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
长盛盛通纯债 2017年年度报告摘要
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同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计
算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实
现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日
确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
（1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，
按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账
面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
（2）债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
（3）资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证
券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
（4）买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
（5）债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
（6） 公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当
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期损益的利得或损失；
（7）其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计
量的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
（1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现
金红利按除权日经除权后的该类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资；若投资者不选
择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
（2）基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类
基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
（3）由于基金费用的不同，本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同；本基金同一
类别的每份基金份额享有同等分配权；
（4）投资者的现金红利保留到小数点后第2位，由此误差产生的收益或损失由基金资产承
担；
（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行
调整，不需召开基金份额持有人大会。
7.4.4.12 分部报告
无。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
长盛盛通纯债 2017年年度报告摘要
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7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
7.4.6.1增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，
金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府
债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有
金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的
规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以
下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产
品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品
管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在
2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增
值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税
政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、
发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日
长盛盛通纯债 2017年年度报告摘要
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起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售
股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一
个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易
日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基
金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
7.4.6.2 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.3 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“长盛基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
平安银行股份有限公司(“平安银行”) 基金托管人
国元证券股份有限公司(“国元证券”) 基金管理人的股东
新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东
长盛基金(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司
长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：本基金于2017年5月23日（基金合同生效日）至2017年12月31日止期间未通过关联方
交易单元进行交易。
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7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年5月23日(基金合同生效日)至2017年
12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
196,641.43
其中：支付销售机构的客户维护费
2.93
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.30%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.30%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年5月23日(基金合同生效日)至2017年
12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
65,547.27
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.10%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2017年5月23日(基金合同生效日)至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
长盛盛通纯债A 长盛盛通纯债C 合计
长盛基金
- 17,503.63 17,503.63
合计
- 17,503.63 17,503.63
注：基金销售服务费每日计提，按月支付。基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及
基金份额持有人服务等各项费用。本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，本
长盛盛通纯债 2017年年度报告摘要
第 29 页 共41 页
基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产
净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.20%/当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金于 2017年 5月 23日（基金合同生效日）至 2017年 12月 31日止期间未与关联方进
行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的管理人于2017年5月23 日（基金合同生效日）至2017年12月31日止期间未运
用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未持有本基金份额。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2017年5月23日(基金合同生效日)至2017年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入
平安银行
2,290,198.84 54,262.06
注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在承销期内未发生参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
注：本基金于2017年06月22日买入托管人平安银行股份有限公司发行的同业存单“17平安银
行CD267”，成交金额为人民币19,771,760.00元，并于2017年09月22日兑付，兑付金额为
人民币20,000,000.00元。
长盛盛通纯债 2017年年度报告摘要
第 30 页 共41 页
7.4.9 期末（2017年12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
注：本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.10.1 公允价值
本基金非以公允价值计量的金融工具，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
(1) 各层次金融工具公允价值
本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中无属于第一层次的余额，属于第二层
次的余额为人民币49,995,000.00元，无属于第三层次的余额。
(2) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本报告期
持有的以公允价值计量的金融工具，在第一层次和第二层次之间无重大转移。本基金本报告期持
有的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转出第三层次公允价值的情况。
7.4.10.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.10.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.10.4 财务报表的批准
本财务报表已于 2018年 3月 27日经本基金的基金管理人批准。
长盛盛通纯债 2017年年度报告摘要
第 31 页 共41 页 长盛盛通纯债 2017年年度报告摘要
第 32 页 共41 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
49,995,000.00 82.47
其中：债券
49,995,000.00 82.47
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
6,440,129.66 10.62
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
2,290,198.84 3.78
8
其他各项资产
1,898,841.34 3.13
9
合计
60,624,169.84 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票投资。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票投资。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：本基金本报告期未进行股票投资。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：本基金本报告期未进行股票投资。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：本基金本报告期未进行股票投资。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
长盛盛通纯债 2017年年度报告摘要
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序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券
- -
2 央行票据
- -
3 金融债券
49,995,000.00 82.63
其中：政策性金融债
49,995,000.00 82.63
4 企业债券
- -
5 企业短期融资券
- -
6 中期票据
- -
7 可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
49,995,000.00 82.63
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 150201
15国开01
500,000 49,995,000.00 82.63
注：本基金本报告期末仅持有上述一只债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
8.10.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
长盛盛通纯债 2017年年度报告摘要
第 34 页 共41 页
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚。
8.11.2
本基金本报告期内未进行股票投资。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
-
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
1,898,841.34
5 应收申购款
-
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
1,898,841.34
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券（可交换债券）。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
长盛盛通纯债 2017年年度报告摘要
第 35 页 共41 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
长盛
盛通
纯债
A
3 19,793,269.82 59,369,681.38 99.98% 10,128.08 0.02%
长盛
盛通
纯债
C
241 1,881.31 - - 453,395.66 100.00%
合计
244 245,218.05 59,369,681.38 99.23% 463,523.74 0.77%
注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基
金份额的合计数。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
长盛盛通
纯债A
0.00 0.0000%
长盛盛通
纯债C
300.06 0.0662%
基金管理人所有从业人员
持有本基金
合计
300.06 0.0005%
注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基
金份额的合计数。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
长盛盛通纯债A
0
长盛盛通纯债C
0
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金 合计 0
长盛盛通纯债A
0
长盛盛通纯债C
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计
0
长盛盛通纯债 2017年年度报告摘要
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 长盛盛通纯债A 长盛盛通纯债C
基金合同生效日（2017 年5 月23 日）基金
份额总额
110,017,800.00 100,040,113.28
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
59,456,543.65 3,476,139.73
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎
回份额
110,094,534.19 103,062,857.35
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额（份额减少以"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额
59,379,809.46 453,395.66
长盛盛通纯债 2017年年度报告摘要
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
由于任期届满，高新不再担任公司董事长，周放生不再担任公司独立董事。根据公司
2016年度股东会议决议，选举林培富为公司董事，选举张良庆为公司独立董事；根据公司第七
届董事会第一次会议决议，选举周兵担任公司董事长；根据公司第七届董事会第二次会议决议，
聘任林培富担任公司总经理，周兵不再担任公司总经理，同时林培富不再担任公司副总经理。
以上公司高级管理人员变更，已于2017年3月30日向中国证监会北京监管局报备。
根据公司2017年第一次临时股东会议决议，同意张良庆先生不再担任公司第七届董事会独
立董事职务，选举朱慈蕴女士担任公司第七届董事会独立董事。以上独立董事人员变更，已于
2018年1月9日向中国证监会北京监管局报备。
11.2.2 基金经理变动情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本基金托管人的基金托管部门无重大人事变动情况。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。本报告期内本基
金未更换会计师事务所，本报告期内应支付该会计师事务所的报酬为40,000.00元，已连续为
本基金服务1年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
长盛盛通纯债 2017年年度报告摘要
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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
东北证券
2 - - - - -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东北证券
- -383,500,000.00 100.00% - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服
务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定
要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易
的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研
究机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与
研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手
续。评价结果如不符合条件则终止试用；
长盛盛通纯债 2017年年度报告摘要
第 39 页 共41 页
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构
的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，
并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、本基金租用证券公司深圳交易单元为共用交易单元。
4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。
长盛盛通纯债 2017年年度报告摘要
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投
资
者
类
别
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过
20%的时间
区间
期
初
份
额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
2017年
8 月30日
至
2017年
12月
31日
- 59,369,681.38 - 59,369,681.38 99.23%
2
2017年
5 月23日
至
2017年
9 月26日
- 100,017,000.00 100,017,000.00 - -
3
2017年
5 月23日
至
2017年
6 月25日
- 100,013,500.00 100,013,500.00 - -
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，当该基金份额持有人大量
赎回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于
5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对
申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
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