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长盛盛泰混合A(003924)

长盛盛泰混合:2017年年度报告摘要查看PDF公告

长盛盛泰灵活配置混合型证券投资基金
2017 年年度报告 摘要
2017年12月31日
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期:2018年3月31日长盛盛泰混合 2017年年度报告 摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月30日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具
了无保留意见的审计报告。
本报告期自2017年3月20日(基金合同生效日)起至12月31日止。
 长盛盛泰混合 2017年年度报告 摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况 
基金简称 长盛盛泰混合
基金主代码
003924
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年3月20日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 200,068,672.37份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 长盛盛泰混合A 长盛盛泰混合C
下属分级基金的交易代码:
003924 003925
报告期末下属分级基金的份额总额 199,999,301.31份 69,371.06份
 
2.2 基金产品说明
投资目标 通过优化的资产配置和灵活运用多种投资策略,把握不同时期股票市场和债
券市场的投资机会,在严格控制风险的前提下满足投资者实现资本增值的投
资需求。
投资策略 本基金将通过宏观、微观经济指标,市场指标,政策因素等,动态调整基金
资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例,控制市场风险,
提高配置效率。
本基金通过对国家宏观经济运行、产业结构调整、行业自身生命周期、对国
民经济发展贡献程度以及行业技术创新等影响行业中长期发展的根本性因素
进行分析,对处于稳定的中长期发展趋势和预期进入稳定的中长期发展趋势
的行业作为重点行业资产进行配置。在行业配置的基础上,通过定性分析和
定量分析相结合的办法,挑选具备较大投资价值的上市公司。
本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,
以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。
本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向,综合考虑不同
券种收益率水平、信用风险、流动性等因素,构造债券投资组合。在实际的
投资运作中,本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略、类别选择策略、
个券选择策略等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。
本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标,在风险可控的前提下,
本着谨慎原则,适当参与股指债券、国债期货及期权的投资。
业绩比较基准 50%*沪深300 指数收益率+50%*中证综合债指数收益率
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期
收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
 
 长盛盛泰混合 2017年年度报告 摘要
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
长盛基金管理有限公司
上海浦东发展银行股份有限公
司
姓名 叶金松 朱萍
联系电话
010-82019988 021-61618888
信息披露负责人
电子邮箱
yejs@csfunds.com.cn Zhup02@spdb.com.cn
客户服务电话 400-888-2666、010-
62350088
95528
传真
010-82255988 021-63602540
2.4 信息披露方式 
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
 长盛盛泰混合 2017年年度报告 摘要
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1


期间数据和指标 2017年3月20日(基金合同生效日)-2017年12月31日 长盛盛泰混合A 长盛盛泰混合C 本期已实现收益 28,306,008.55 2,841.10 本期利润 28,110,412.88 2,466.94 加权平均基金份额本期利润 0.0510 0.0436 本期基金份额净值增长率 4.74% 4.65% 3.1.2


期末数据和指标 2017年末 期末可供分配基金份额利润 0.0110 0.0108 期末基金资产净值 202,199,536.60 70,119.48 期末基金份额净值 1.0110 1.0108 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额,不是当期发生数)。表中的“期末”均指本报告期最后一日,即12月31日。 4、本基金基金合同生效日为2017年3 月20日,截至本报告期末本基金成立未满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较





长盛盛泰混合A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.89% 0.21% 2.31% 0.41% -1.42% -0.20% 过去六个月 2.50% 0.17% 5.01% 0.35% -2.51% -0.18% 自基金合同 生效起至今 4.74% 0.16% 8.55% 0.34% -3.81% -0.18%








长盛盛泰混合C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.83% 0.21% 2.31% 0.41% -1.48% -0.20% 长盛盛泰混合 2017年年度报告 摘要 第 6 页 共46 页 过去六个月 2.47% 0.17% 5.01% 0.35% -2.54% -0.18% 自基金合同 生效起至今 4.65% 0.16% 8.55% 0.34% -3.90% -0.18% 注:本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程: 本基金业绩比较基准:50%*沪深 300 指数收益率+50%*中证综合债指数收益率 基准指数的构建考虑了三个原则: 1、公允性。本基金为混合型基金,在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金 股票组合的投资标的之后,选定沪深300指数作为本基金股票组合的业绩基准;债券组合的业绩 基准则采用中证综合债指数。沪深 300 指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映 A 股市场 整体走势的指数,由上海和深圳证券市场中选取300只 A 股作为样本编制而成的成份股指数, 具有良好的市场代表性;中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业 债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数,该指数可以较为全面地反映我国债券市场的整体价 格变动趋势。 2、可比性。本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95%;根据本基金较为灵活的资产配置策略 来确定加权计算的权数,可使业绩比较更具有合理性。 3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比 例符合基金合同要求,基准指数每日按照 50%、50%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得 到基准指数的时间序列。 长盛盛泰混合 2017年年度报告 摘要 第 7 页 共46 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 长盛盛泰混合 2017年年度报告 摘要 第 8 页 共46 页 注:1、本基金基金合同生效日为2017 年3月20日,截至本报告期末本基金成立未满一年。 2、按照本基金合同规定,本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资 组合比例符合基金合同的约定。截至报告日,本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约 定。 长盛盛泰混合 2017年年度报告 摘要 第 9 页 共46 页 3.2.3


自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 长盛盛泰混合 2017年年度报告 摘要 第 10 页 共46 页 注:本基金合同生效日为2017年3月 20日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年 度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元


















































长盛盛泰混合A 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配合 计 备注 2017 0.3600 17,100,041.90 - 17,100,041.90 合计 0.3600 17,100,041.90 - 17,100,041.90 单位:人民币元





















































长盛盛泰混合C 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配合 计 备注 2017 0.3530 2,381.86 - 2,381.86 合计 0.3530 2,381.86 - 2,381.86 长盛盛泰混合 2017年年度报告 摘要 第 11 页 共46 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称公司),成立于1999年3月26日,是国 内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深圳, 总部设在北京,并在北京、上海、成都设有分公司,在香港、北京分别设有子公司。目前,公司 股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司占注册资本的41%,新加坡星展银行有限公司占注 册资本的33%,安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%,安徽省投资集团控股有限公司 占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务 资格。截至2017年12月31日,基金管理人共管理七十四只开放式基金,并管理多个全国社保 基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理) 期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 李琪 本基金基金经理,长盛双 月红1年期定期开放债券 型投资基金基金经理,长 盛盛辉混合型证券投资基 金基金经理,长盛战略新 兴产业灵活配置混合型证 券投资基金基金经理,长 盛盛世灵活配置混合型证 券投资基金基金经理,长 盛盛琪一年期定期开放债 券型证券投资基金基金经 理。 2017年3月 20日 - 10年 李琪先生,1975年 2月出生。天津大学 管理学博士。历任大 公国际资信评估有限 公司信用分析师、信 用评审委员会委员, 泰康资产管理有限责 任公司信用研究员。 2011年3月加入长 盛基金管理有限公司, 曾任信用研究员、基 金经理助理等职务。 杨衡 本基金基金经理,长盛盛 鑫灵活配置混合型证券投 资基金基金经理,长盛盛 辉混合型证券投资基金基 金经理,长盛盛平灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理,长盛盛崇灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理,长盛盛丰灵活配 2017年3月 20日 - 11年 杨衡先生,1975年 10月出生。中国科 学院数学与系统科学 研究院博士、博士后。 2007年7月进入长 盛基金管理公司,历 任固定收益研究员、 社保组合组合经理助 理、社保组合组合经 长盛盛泰混合 2017年年度报告 摘要 第 12 页 共46 页 置混合型证券投资基金基 金经理,长盛盛腾灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理,长盛盛康灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理,长盛盛泽灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理,长盛盛兴灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理,长盛盛淳灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理,长盛盛享灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理,长盛盛瑞灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理,长盛盛禧灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理,长盛盛德灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理,长盛盛弘灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理,长盛盛乾灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理,长盛盛杰一年期 定期开放混合型证券投资 基金基金经理。 理、长盛添利 30天 理财债券型证券投资 基金基金经理等职务。 注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期; 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的 相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金 合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公 司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关, 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,包括 长盛盛泰混合 2017年年度报告 摘要 第 13 页 共46 页 公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。 具体如下: 研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。 交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场 外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》 的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问 题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公 司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关, 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,切实防 范利益输送,保护投资者的合法权益。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。 本报告期内,本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 1、报告期内行情回顾 从宏观经济数据来看,2017年GDP实际同比增速达到超预期的6.9%,显示出我国经济具有 较强韧性。分项来看,全年海外经济复苏拉动进出口,国内供给侧改革及环保限产改善企业利润, 房地产去库存拉动上下游产业链,经济整体显示出较为强劲的内生动力。2017年海外发达经济 体整体向好,全球经济温和复苏。 在经济基本面较强、资金面中性偏紧和监管调控政策不断强化等因素综合影响下,2017年 长盛盛泰混合 2017年年度报告 摘要 第 14 页 共46 页 债券市场迎来了2013年以来的最大一轮持续调整,债券收益率整体上行幅度较大。其中债市收 益率分别在4-5月、9-10月出现大幅上行,四季度也基本维持在高位震荡态势。在“去杠杆” 政策下,央行持续抬升政策利率,并控制流动性投放量,债券收益率曲线形态持续扁平化,期限 错配放大杠杆的行为不再能够获得稳定正收益。 2017年A股市场整体回暖,结构性行情显著。全年上证综指上涨6.56%,沪深300指数上涨 21.78%,创业板指下跌10.67%。股市分化明显,结构性行情全年持续发展,白马股、消费股、 绩优蓝筹股显著跑赢市场,保险、家电、食品饮料等板块有不错的表现。优质白马股受到市场追 捧,而一部分市值较小、基本面较差的股票在大幅下跌的同时,成交量也出现大幅萎缩。 2017年IPO延续2016年每周一批的常态化发行节奏,全年上市新股达到创记录的436家。 2017年受新股发行节奏加快(稀缺性下降,同时部分新股基本面相较2016年也略弱)、市场风格 偏好大盘蓝筹、监管严查次新股炒作等因素影响,使得2017年新股平均开板涨幅波动较大且整 体下行。据统计,2017年上市的新股平均"一字板"涨停天数为9天,低于2016年新股上市后平 均13天"一字板"涨停天数。转债一级市场发行明显提速,受供给增加和正股市场弱势影响,四 季度转债市场整体表现较弱,部分新转债上市出现破发。 2、报告期内本基金投资策略分析 在报告期内,本基金坚持稳健操作思路,固定收益配置以高信用资质的中短期信用债和银行 同业存单为主要投资标的,较好控制了利率风险、信用风险和流动性风险。在股票底仓配置上, 通过量化手段精选个股,构建低波动组合,通过充分分散、优化持仓结构,控制权益下行风险。 同时,报告期内紧密跟踪新股发行,积极参与申购,提升组合收益。此外,基于对可转债市场的 谨慎,报告期未积极参与转债一级申购与二级市场交易,后续将持续关注。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末长盛盛泰混合A基金份额净值为1.0110元,本报告期基金份额净值增长率 为4.74%;截至本报告期末长盛盛泰混合C基金份额净值为1.0108元,本报告期基金份额净值 增长率为4.65%;同期业绩比较基准收益率为8.55%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年,我们认为国内宏观经济将保持较强韧性,随着消费对 GDP 增长贡献率逐步提 升,环保限产下大中企业盈利持续改善,旧城棚户区改造及基建投资托底,预计经济增速将保持 相对稳定。通胀方面,受天气等因素影响,猪肉、啤酒、化肥等多种价格走高,通胀预期有所抬 头。受汇率、资产价格以及政策防风险等因素制约,货币政策料将更趋于稳健中性。 基于对新时代资产配置的从新认识,我们认为资管行业将向价值投资的初心回归。 长盛盛泰混合 2017年年度报告 摘要 第 15 页 共46 页 权益市场方面,随着长线资金入场,业绩为王的投资逻辑下,预计价值型结构性机会仍将持 续。可以重点关注基本面持续改善、低估值高分红的大金融板块,环保限产带来盈利改善的周期 性行业、满足人民美好生活需求的消费升级行业以及5G通信、半导体、创新药等科技主题机会。 但也需警惕国内经济增长低于预期、美国加息及税改对全球经济带来的不确定性等多重因素对资 本市场的扰动风险。预计新股IPO仍维持常态化发行节奏,随着每批新股数量较前期减少及上市 涨幅压缩,打新收益或有所收敛。 债券市场方面,在海内外经济、政策等多重因素影响下,预计债券收益率将易上难下。在 “严监管、去杠杆”的监管大环境下,稳健中性货币政策仍将制约债券市场收益率趋势下行。而 通胀预期抬升、海外市场减税加息也会对我国债市形成一定压制。但另一方面,当前债市的绝对 收益水平已具备一定的配置价值,基本面预期变化或带来一定的交易性机会,可以保持关注。信 用债配置方面,将继续严控信用风险,规避盈利恶化的行业、低评级信用债以及财政实力偏弱地 区的城投债。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中 国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制 订了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会估值意见和独立第三 方机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、 估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了 由公司总经理(担任估值工作小组组长)、公司督察长(担任估值工作小组副组长)、公司相关 投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、 风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组,负责研究、指导并 执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、 风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执 行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金 估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释, 通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适 当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 长盛盛泰混合 2017年年度报告 摘要 第 16 页 共46 页 本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议, 由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品 种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同对基金利润分配原则的约定,本基金分别于2017年8月4日、2017年 12月19日进行了利润分配,分配金额共为17,102,423.76元(其中:长盛盛泰A分配金额为 17,100,041.90元,长盛盛泰C分配金额为2,381.86元)。 本基金截至2017年12月31日,期末可供分配利润为2,200,983.71元,其中:长盛盛泰 A期末可供分配利润为2,200,235.29元(未分配利润已实现部分为2,958,974.89元,未分配利 润未实现部分为-758,739.60元),长盛盛泰C期末可供分配利润为748.42元(未分配利润已 实现部分为1,011.54元,未分配利润未实现部分为-263.12元)。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 长盛盛泰混合 2017年年度报告 摘要 第 17 页 共46 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本托管人”)在对长盛盛泰灵活 配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金合同、托管协议的规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金 合同、托管协议的规定,对长盛盛泰灵活配置混合型证券投资基金的投资运作进行了监督,对基 金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核, 未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内进行了两次利润分配, 分配金额分别为12,601,429.36元、4,500,994.40元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内,由长盛基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、 收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人 复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 长盛盛泰混合 2017年年度报告 摘要 第 18 页 共46 页 §6 审计报告 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师薛竞、顾卓毅2018年3月27日对本 基金2017年12月31日的资产负债表、2017年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及 财务报表附注出具了普华永道中天审字(2018)第22098号无保留意见的审计报告。投资者欲查看 审计报告全文,应阅读本年度报告正文。 长盛盛泰混合 2017年年度报告 摘要 第 19 页 共46 页 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:长盛盛泰灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2017年12月31日 单位:人民币元 资 产 本期末 2017年12月31日 资 产: 银行存款 1,069,557.85 结算备付金 290,872.73 存出保证金 61,822.41 交易性金融资产 199,829,108.71 其中:股票投资 124,128,266.91 基金投资 - 债券投资 75,700,841.80 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 应收证券清算款 266,625.40 应收利息 1,060,477.92 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 202,578,465.02 负债和所有者权益 本期末 2017年12月31日 负 债: 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 704.44 应付管理人报酬 147,601.09 应付托管费 24,600.19 应付销售服务费 12.07 应付交易费用 8,391.15 应交税费 - 长盛盛泰混合 2017年年度报告 摘要 第 20 页 共46 页 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 127,500.00 负债合计 308,808.94 所有者权益: 实收基金 200,068,672.37 未分配利润 2,200,983.71 所有者权益合计 202,269,656.08 负债和所有者权益总计 202,578,465.02 注:1.报告截止日2017年12月31日,长盛盛泰混合基金份额净值1.0110元,份额总额为 200,068,672.37份。其中长盛盛泰混合基金A类基金份额净值1.0110元,基金份额总额 199,999,301.31份;长盛盛泰混合基金C类基金份额净值1.0108元,基金份额总额 69,371.06份。 2.本财务报表的实际编制期间为2017年3月20日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期 间。 7.2 利润表 会计主体:长盛盛泰灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2017年3月20日(基金合同生效日)至2017年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 2017年3月20日(基金合同生效日)至 2017年12月31日 一、收入 31,838,003.39 1.利息收入 14,091,464.39 其中:存款利息收入 968,851.62 债券利息收入 11,322,491.26 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 1,800,121.51 其他利息收入 - 2.投资收益(损失以“-”填列) 17,942,453.62 其中:股票投资收益 14,906,135.40 基金投资收益 - 债券投资收益 565,082.15 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 2,471,236.07 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -195,969.83 长盛盛泰混合 2017年年度报告 摘要 第 21 页 共46 页 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 55.21 减:二、费用 3,725,123.57 1.管理人报酬 2,640,808.14 2.托管费 440,134.63 3.销售服务费 90.25 4.交易费用 477,911.30 5.利息支出 14,197.65 其中:卖出回购金融资产支出 14,197.65 6.其他费用 151,981.60 三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) 28,112,879.82 减:所得税费用 - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 28,112,879.82 注:本基金基金合同生效日为2017年 3月20日,无上年度可比期间数据。 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:长盛盛泰灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2017年3月20日(基金合同生效日)至2017年12月31日 单位:人民币元 本期 2017年3月20日(基金合同生效日)至2017年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、基金合同生效日所 有者权益(基金净值) 600,036,506.03 - 600,036,506.03 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 28,112,879.82 28,112,879.82 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -399,967,833.66 -8,809,472.35 -408,777,306.01 其中:1.基金申购款 63,381.46 1,228.29 64,609.75 2.基金赎回款 -400,031,215.12 -8,810,700.64 -408,841,915.76 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -17,102,423.76 -17,102,423.76 五、期末所有者权益 (基金净值) 200,068,672.37 2,200,983.71 202,269,656.08 注:本基金基金合同生效日为2017年 3月20日,无上年度可比期间数据。 长盛盛泰混合 2017年年度报告 摘要 第 22 页 共46 页 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______林培富______














______刁俊东______














____龚珉____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 长盛盛泰灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2425号《关于准予长盛盛泰灵活配置混合型证券投 资基金注册的批复》核准,由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和 《长盛盛泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金, 存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共600,031,992.78元,业经普华永道中天会 计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第282号验资报告予以验证。经向中国证监 会备案,《长盛盛泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年3月20日正式生效,基 金合同生效日的基金份额总额为600,036,506.03份基金份额,其中认购资金利息折合 4,513.25份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司,基金托管人为上海浦东 发展银行股份有限公司。 根据《长盛盛泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《长盛盛泰灵活配置混合型证券 投资基金招募说明书》,本基金根据费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。不从本 类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售 服务费的基金份额,称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存,各类基金份额分 别计算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额,但各类别基金份额之间不能 相互转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛盛泰灵活配置混合型证券投资基金基金合 同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股 票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业/公司 债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融 资券、中期票据、中小企业私募债等)、权证、股指期货、国债期货、货币市场工具、同业存单、 银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中 国证监会相关规定)。本基金投资组合中股票等权益类资产投资占基金资产的比例为0%-95%;权 证投资占基金资产净值的比例为0%-3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 长盛盛泰混合 2017年年度报告 摘要 第 23 页 共46 页 金以后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较 基准为:50% X 沪深300指数收益率+50% X 中证综合债指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于2018年3月27日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券 投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛盛泰灵活配置混 合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发 布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年3月20日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间财务报表符合企业 会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年3月 20日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为 2017年3月20日(基金合同生效日)至 2017年12月31日止期间。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中 长盛盛泰混合 2017年年度报告 摘要 第 24 页 共46 页 以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中 以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认 为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值 并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价 值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交 易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负 长盛盛泰混合 2017年年度报告 摘要 第 25 页 共46 页 债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的 限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外, 基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信 息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相 关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进 行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到 的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分, 将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 长盛盛泰混合 2017年年度报告 摘要 第 26 页 共46 页 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方 法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金 红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利 润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现 平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的 未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部 分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的 长盛盛泰混合 2017年年度报告 摘要 第 27 页 共46 页 交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估 值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)于2017年9月4日前,对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字 [2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》,若在证券交易所挂牌的同一股 票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票 的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票 的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一 部分确认为估值增值。自2017年9月 4日起,对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发 行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中 国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行) >的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除该流通受限股票剩余限售期对应的流动 性折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债 券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监 会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券 交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证 指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种 按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 长盛盛泰混合 2017年年度报告 摘要 第 28 页 共46 页 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税 收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关 于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推 开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金 融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业 税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月 1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券 的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其 股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计 入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所 得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司(“长盛基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 上海浦东发展银行股份有限公司(“上海 浦东发展银行”) 基金托管人 国元证券股份有限公司(“国元证券”) 基金管理人的股东 新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东 长盛盛泰混合 2017年年度报告 摘要 第 29 页 共46 页 安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东 安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东 长盛基金(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司 长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 无。 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 注:无。 7.4.8.1.2 债券交易 注:无。 7.4.8.1.3 债券回购交易 注:无。 7.4.8.1.4 权证交易 注:无。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 注:无。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年3月20日(基金合同生效日)至2017年 12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 2,640,808.14 其中:支付销售机构的客户维护费 2.02 注:支付基金管理人长盛基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.60% / 当年天数。 长盛盛泰混合 2017年年度报告 摘要 第 30 页 共46 页 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年3月20日(基金合同生效日)至2017年 12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 440,134.63 注:支付基金托管人上海浦东发展银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2017年3月20日(基金合同生效日)至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 长盛盛泰混合A 长盛盛泰混合C 合计 长盛基金管理有限公司 - 0.21 0.21 合计 - 0.21 0.21 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付给长盛基金,再由长盛基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为: 日销售服务费=前一日C类基金资产净值 X 0.20%/ 当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:无。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:无。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:无。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2017年3月20日(基金合同生效日)至2017年12月31日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 长盛盛泰混合 2017年年度报告 摘要 第 31 页 共46 页 上海浦东发展银行 1,069,557.85 338,018.31 注:1.本基金的银行存款由基金托管人上海浦东发展银行保管,按银行同业利率计息。 2.于2017年12月31日,本基金持有基金托管人上海浦东发展银行同业存单9,763,000.00元。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:无。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9 期末(2017年12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 300664 鹏鹞 环保 2017年 12月 28日 2018 年 1月 5日 新股未 上市 8.88 8.88 3,640 32,323.2032,323.20 - 603161 科华 控股 2017年 12月 28日 2018 年 1月 5日 新股未 上市 16.75 16.75 1,239 20,753.2520,753.25 - 002923 润都 股份 2017年 12月 28日 2018 年 1月 5日 新股未 上市 17.01 17.01 954 16,227.5416,227.54 - 603080 新疆 火炬 2017年 12月 25日 2018 年 1月 3日 新股未 上市 13.60 13.60 1,187 16,143.2016,143.20 - 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额备注 长盛盛泰混合 2017年年度报告 摘要 第 32 页 共46 页 002470 金正 大 2017 年 10月 25日 重大 事项 停牌 9.15 2018 年2月 9日 8.24 151,3001,199,406.191,384,395.00 - 000900 现代 投资 2017 年 10月 27日 重大 事项 停牌 6.25 - - 198,7001,164,511.591,241,875.00 - 000566 海南 海药 2017 年 11月 22日 重大 事项 停牌 12.89 - - 91,6001,197,949.781,180,724.00 - 600157 永泰 能源 2017 年 11月 21日 重大 事项 停牌 3.36 - - 350,7001,353,965.021,178,352.00 - 002219 恒康 医疗 2017 年 10月 30日 重大 事项 停牌 11.71 - - 98,9001,229,373.211,158,119.00 - 000926 福星 股份 2017 年 12月 26日 重大 事项 停牌 10.89 2018 年1月 10日 11.98 99,4001,279,772.591,082,466.00 - 002919 名臣 健康 2017 年 12月 28日 重大 事项 停牌 35.26 2018 年1月 2日 38.79 821 10,311.76 28,948.46 - 注:本基金截至2017年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停 牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 长盛盛泰混合 2017年年度报告 摘要 第 33 页 共46 页 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中 属于第一层次的余额为117,804,669.66元,属于第二层次的余额为82,024,439.05元,无属于 第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交 易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活 跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观 察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应 税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增 值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂 适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中 发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管 长盛盛泰混合 2017年年度报告 摘要 第 34 页 共46 页 理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外,财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定 资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品 提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 长盛盛泰混合 2017年年度报告 摘要 第 35 页 共46 页 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 124,128,266.91 61.27 其中:股票 124,128,266.91 61.27 2 固定收益投资 75,700,841.80 37.37 其中:债券 75,700,841.80 37.37








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,360,430.58 0.67 7 其他各项资产 1,388,925.73 0.69 8 合计 202,578,465.02 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,492,950.00 0.74 B 采矿业 3,822,745.00 1.89 C 制造业 50,726,358.51 25.08 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 12,878,612.86 6.37 E 建筑业 3,914,019.56 1.94 F 批发和零售业 2,461,964.80 1.22 G 交通运输、仓储和邮政业 11,050,336.66 5.46 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,250,906.06 1.11 J 金融业 22,925,003.58 11.33 K 房地产业 10,198,057.68 5.04 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,242,148.20 0.61 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 长盛盛泰混合 2017年年度报告 摘要 第 36 页 共46 页 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,165,164.00 0.58 S 综合 - - 合计 124,128,266.91 61.37 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 601288 农业银行 572,300 2,191,909.00 1.08 2 601398 工商银行 334,100 2,071,420.00 1.02 3 000001 平安银行 146,900 1,953,770.00 0.97 4 002202 金风科技 102,050 1,923,642.50 0.95 5 002450 康得新 85,600 1,900,320.00 0.94 6 600048 保利地产 131,800 1,864,970.00 0.92 7 601877 正泰电器 68,400 1,788,660.00 0.88 8 000671 阳 光 城 220,700 1,736,909.00 0.86 9 600522 中天科技 118,500 1,651,890.00 0.82 10 002594 比亚迪 24,800 1,613,240.00 0.80 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于 http://www.csfunds.com.cn网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净 值比例(%) 1 601288 农业银行 4,114,747.00 2.03 2 000157 中联重科 3,649,282.00 1.80 3 000425 徐工机械 2,902,454.00 1.43 4 002083 孚日股份 2,848,744.43 1.41 5 002202 金风科技 2,839,538.99 1.40 6 002594 比亚迪 2,837,112.00 1.40 7 000538 云南白药 2,803,554.00 1.39 8 600221 海航控股 2,727,488.00 1.35 9 000027 深圳能源 2,615,016.00 1.29 长盛盛泰混合 2017年年度报告 摘要 第 37 页 共46 页 10 601818 光大银行 2,600,580.00 1.29 11 600079 人福医药 2,581,425.00 1.28 12 000001 平安银行 2,475,723.00 1.22 13 601009 南京银行 2,438,106.00 1.21 14 600754 锦江股份 2,416,727.36 1.19 15 600578 京能电力 2,371,861.26 1.17 16 601169 北京银行 2,365,441.00 1.17 17 600004 白云机场 2,351,316.56 1.16 18 600104 上汽集团 2,350,848.00 1.16 19 601988 中国银行 2,350,149.00 1.16 20 600016 民生银行 2,338,852.00 1.16 8.4.2


累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净 值比例(%) 1 000538 云南白药 3,058,740.00 1.51 2 002146 荣盛发展 2,711,360.00 1.34 3 000709 河钢股份 2,581,800.00 1.28 4 000600 建投能源 2,564,836.00 1.27 5 000786 北新建材 2,439,454.61 1.21 6 000027 深圳能源 2,433,819.00 1.20 7 600754 锦江股份 2,388,990.61 1.18 8 002440 闰土股份 2,302,866.00 1.14 9 000157 中联重科 2,249,759.00 1.11 10 601288 农业银行 2,222,645.00 1.10 11 000338 潍柴动力 2,087,841.80 1.03 12 002475 立讯精密 2,016,079.50 1.00 13 000540 中天金融 1,982,328.00 0.98 14 600009 上海机场 1,927,830.00 0.95 15 600118 中国卫星 1,918,559.00 0.95 16 000938 紫光股份 1,909,318.50 0.94 17 002223 鱼跃医疗 1,903,974.25 0.94 18 002042 华孚时尚 1,863,212.00 0.92 19 600340 华夏幸福 1,858,864.00 0.92 20 600008 首创股份 1,856,921.00 0.92 长盛盛泰混合 2017年年度报告 摘要 第 38 页 共46 页 8.4.3


买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 255,602,349.43 卖出股票收入(成交)总额 146,225,936.50 注:本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额” (或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 15,823,112.40 7.82 其中:政策性金融债 15,823,112.40 7.82 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 9,927,000.00 4.91 7 可转债(可交换债) 1,016,729.40 0.50 8 同业存单 48,934,000.00 24.19 9 其他 - - 10 合计 75,700,841.80 37.43 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 111711415 17平安银行CD415 300,000 29,289,000.00 14.48 2 108601 国开 1703 158,580 15,823,112.40 7.82 3 101556034 15鞍钢MTN001 100,000 9,927,000.00 4.91 4 111786473 17杭州银行CD203 100,000 9,882,000.00 4.89 5 111709378 17浦发银行CD378 100,000 9,763,000.00 4.83 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 长盛盛泰混合 2017年年度报告 摘要 第 39 页 共46 页 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末无股指期货投资。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末无国债期货投资。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1


报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚。 8.12.2


基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 61,822.41 2 应收证券清算款 266,625.40 3 应收股利 - 4 应收利息 1,060,477.92 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 长盛盛泰混合 2017年年度报告 摘要 第 40 页 共46 页 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,388,925.73 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 127004 模塑转债 237,226.50 0.12 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长盛盛泰混合 2017年年度报告 摘要 第 41 页 共46 页 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 长盛 盛泰 混合 A 6 33,333,216.89 199,998,000.00 100.00% 1,301.31 0.00% 长盛 盛泰 混合 C 205 338.40 0.00 0.00% 69,371.06 100.00% 合计 211 948,192.76 199,998,000.00 99.96% 70,672.37 0.04% 注:对于分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对于合计数,比例的分母采用下属分级基 金份额的合计数。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 长盛盛泰 混合A 208.06 0.0001% 长盛盛泰 混合C 4,561.50 6.5755% 基金管理人所有从业人员 持有本基金 合计 4,769.56 0.0024% 注:对于分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对于合计数,比例的分母采用下属分级基 金份额的合计数。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 长盛盛泰混合A 0 长盛盛泰混合C 0~10 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 合计 0~10 长盛盛泰混合A 0 长盛盛泰混合C 0~10 本基金基金经理持有本开 放式基金 合计 0~10 长盛盛泰混合 2017年年度报告 摘要 第 42 页 共46 页 §10 开放式基金份额变动 单位:份 项目 长盛盛泰混合A 长盛盛泰混合C 基金合同生效日(2017 年3 月20 日)基金 份额总额 600,004,593.64 31,912.39 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购 份额 307.13 63,074.33 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎 回份额 400,005,599.46 25,615.66 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变 动份额(份额减少以"-"填列) - - 本报告期期末基金份额总额 199,999,301.31 69,371.06 长盛盛泰混合 2017年年度报告 摘要 第 43 页 共46 页 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。





11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况 由于任期届满,高新不再担任公司董事长,周放生不再担任公司独立董事。根据公司 2016年度股东会议决议,选举林培富为公司董事,选举张良庆为公司独立董事;根据公司第七 届董事会第一次会议决议,选举周兵担任公司董事长;根据公司第七届董事会第二次会议决议, 聘任林培富担任公司总经理,周兵不再担任公司总经理,同时林培富不再担任公司副总经理。 以上公司高级管理人员变更,已于2017年3月30日向中国证监会北京监管局报备。 根据公司2017年第一次临时股东会议决议,同意张良庆先生不再担任公司第七届董事会独 立董事职务,选举朱慈蕴女士担任公司第七届董事会独立董事。以上独立董事人员变更,已于 2018年1月9日向中国证监会北京监管局报备。 11.2.2 基金经理的变动情况 本报告期本基金基金经理未曾变动。 11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),本报告期内 本基金未更换会计师事务所,本报告期应支付给该会计师事务所的报酬60,000.00元,已连续 长盛盛泰混合 2017年年度报告 摘要 第 44 页 共46 页 为本基金提供审计服务1年。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 国信证券 2 397,433,917.86 100.00% 290,654.24 100.00% - 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 国信证券 38,111,974.52 100.00%2,015,634,000.00 100.00% - - 注:1、本公司选择证券经营机构的标准 (1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本公司提供高质量的咨询服 务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等,并能根据基金投资的特定 要求,提供专门研究报告。 (2)资力雄厚,信誉良好。 (3)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 (4)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 (5)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 (6)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本公司基金进行证券交易 的需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2、本公司租用券商交易单元的程序 长盛盛泰混合 2017年年度报告 摘要 第 45 页 共46 页 (1)研究机构提出服务意向,并提供相关研究报告; (2)研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定; (3)研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后,按照研究服务评价规定,对研 究机构进行综合评价; (4)试用期满后,评价结果符合条件,双方认为有必要继续合作,经公司领导审批后,我司与 研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》,并办理基金专用交易单元租用手 续。评价结果如不符合条件则终止试用; (5)本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价,若本公司认为签约机构 的服务不能满足要求,或签约机构违规受到国家有关部门的处罚,本公司有权终止签署的协议, 并撤销租用的交易单元; (6)交易单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况: (1)本基金报告期内新增租用交易单元情况: 序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量 1 国信证券 深圳 1 2 国信证券 上海 1 (2)本基金报告期内停止租用交易单元情况:无。 长盛盛泰混合 2017年年度报告 摘要 第 46 页 共46 页 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20170320~20171231 0.00 299,999,000.00 200,000,000.00 99,999,000.00 49.98% 2 20170320~20171231 0.00 199,999,000.00 100,000,000.00 99,999,000.00 49.98% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况,当该基金份额持有人大量赎回 本基金时,可能导致的风险包括:巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于5000 万元 的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进 行审慎的应对,保护中小投资者利益。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。





长盛基金管理有限公司 2018年3月31日