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长信标普(519981)

长信标普:2017年年度报告摘要查看PDF公告

长信美国标准普尔 100等权重指数增强型
证券投资基金
2017 年年度报告摘要
2017年12月31日
基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2017年3月31日长信标普 100等权重指数(QDII)2017 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。 
基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”,下同) 根据本基金基金合同
的规定,于2018年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计
报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。 
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2017年1月1日起至 2017年12月31日止。
 长信标普 100等权重指数(QDII)2017 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 长信标普100等权重指数(QDII)
场内简称 长信标普100
基金主代码
519981
交易代码
519981
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年3月30日
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 33,035,414.29份
基金合同存续期 不定期
 
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过增强型指数化的投资来追求美国超大市值
蓝筹股股票市场的中长期资本增值,通过严格的投资
纪律约束和数量化风险管理手段力争将基金净值增长
率和美国标准普尔100等权重指数(本基金的标的指
数,以下简称“标普100等权重指数”)收益率之间
的日均跟踪误差控制在0.50%以内(相应的年化跟踪
误差控制在7.94%以内)。在控制跟踪误差的前提下
通过有效的资产及行业组合和基本面研究,力求实现
对标的指数的有效跟踪并取得优于标的指数的收益率。
投资策略 本基金为股票指数增强型基金,原则上不少于80%的
基金净资产采用完全复制法,按照成份股在标普
100等权重指数中的基准权重构建指数化投资组合,
并根据标的指数成分股及其权重的变化、进行相应的
调整。对于不高于基金净资产15% 的主动型投资部分,
基金管理人会根据深入的公司基本面和数量化研究以
及对美国及全球宏观经济的理解和判断,在美国公开
发行或上市交易的证券中有选择地重点投资于基金管
理人认为最具有中长期成长价值的企业或本基金允许
投资的固定收益类品种、货币市场工具、金融衍生品
以及有关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其
他金融工具。
业绩比较基准 标准普尔100等权重指数总收益率
风险收益特征 本基金是股票指数增强型基金,本基金的净值波动与
美国大市值蓝筹股票市场的整体波动高度相关,为较
高预期收益和较高预期风险的基金品种。
 
 长信标普 100等权重指数(QDII)2017 年年度报告摘要
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长信基金管理有限责任公
司
中国银行股份有限公司
姓名 周永刚 王永民
联系电话
021-61009999 010-66594896
信息披露负责人
电子邮箱
zhouyg@cxfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 
4007005566 95566
传真
021-61009800 010-66594942
 
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
英文
-
Bank Of China (Hong Kong)Limited
名称
中文
-
中国银行(香港)有限公司
注册地址
-
香港花园道1号中银大厦
办公地址
-
香港花园道1号中银大厦
邮政编码
- -
 
2.5 信息披露方式 
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.cxfund.com.cn
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号9楼、北京市西
城区复兴门内大街1号
 
 长信标普 100等权重指数(QDII)2017 年年度报告摘要
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年
本期已实现收益
3,215,572.60 -378,414.24 183,437.20
本期利润
2,382,349.92 2,609,539.72 486,973.74
加权平均基金份额本期利润
0.0446 0.1279 0.0229
本期基金份额净值增长率
8.32% 13.18% 2.33%
3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末
期末可供分配基金份额利润
0.0848 0.0154 0.0346
期末基金资产净值
40,860,940.71 40,864,063.23 19,065,280.92
期末基金份额净值
1.237 1.142 1.009
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣
金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。 
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月
2.83% 0.39% 6.26% 0.35% -3.43% 0.04%
过去六个月
5.10% 0.42% 11.44% 0.39% -6.34% 0.03%
过去一年
8.32% 0.43% 20.17% 0.41% -11.85% 0.02%
过去三年
25.46% 0.71% 34.50% 0.82% -9.04% -0.11%
过去五年
70.41% 0.74% 107.49% 0.78% -37.08% -0.04%
自基金合同
生效起至今
80.23% 0.83% 133.00% 0.93% -52.77% -0.10%
 
 长信标普 100等权重指数(QDII)2017 年年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注:1、图示日期为2011年3月30日至2017年12月31日。
2、按基金合同规定,本基金自合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时,本基金各
项投资比例已符合基金合同中的约定。
3、同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
3.2.3


过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长信标普 100等权重指数(QDII)2017 年年度报告摘要 第 7 页 共42 页 3.3


过去三年基金的利润分配情况 注:本基金过去三年没有进行利润分配。 长信标普 100等权重指数(QDII)2017 年年度报告摘要 第 8 页 共42 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1


基金管理人及其管理基金的经验 长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准,由长江证券 股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本 1.65亿元人民币。目前股权结构为:长江证券股份有限公司占44.55%、上海海欣集团股份有限 公司占31.21%、武汉钢铁股份有限公司占15.15%、上海彤胜投资管理中心(有限合伙)占4.55%、 上海彤骏投资管理中心(有限合伙)占4.54%。 截至2017年12月31日,本基金管理人共管理58只开放式基金,即长信利息收益开放式证 券投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利 动态策略混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证 券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国 标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需 成长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、 长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利 灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型 证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利 广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混 合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证 券投资基金(LOF)、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信富民纯债一年定期开 放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券 投资基金、长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信中证能源互联网主题指数型证 券投资基金(LOF)、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期 开放债券型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信海外收益一年定期开放 债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信富泰 纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、 长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、 长信创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合 型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基 金、长信纯债半年债券型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长 长信标普 100等权重指数(QDII)2017 年年度报告摘要 第 9 页 共42 页 信先优债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金、长信中证500指数增强型证券 投资基金、长信长金通货币市场基金、长信量化优选混合型证券投资基金(LOF)、长信稳通三 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信利 尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信全球债券证 券投资基金。 4.1.2


基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 (助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 杨帆 长信海外收益一 年定期开放债券 型证券投资基金、 长信美国标准普 尔100等权重指 数增强型证券投 资基金、长信上 证港股通指数型 发起式证券投资 基金和长信全球 债券证券投资基 金的基金经理、 国际业务部副总 监 2017 年 4月20日 - 11年 工商管理学硕士,北京大 学工商管理学硕士毕业, 曾在莫尼塔投资发展有限 公司担任研究员、敦和资 产管理有限公司担任高级 研究员,2017年3月加 入长信基金管理有限责任 公司,现任国际业务部副 总监、长信海外收益一年 定期开放债券型证券投资 基金、长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证 券投资基金、长信上证港 股通指数型发起式证券投 资基金和长信全球债券证 券投资基金的基金经理。 傅瑶纯 长信美国标准普 尔100等权重指 数增强型证券投 资基金、长信海 外收益一年定期 开放债券型证券 投资基金、长信 上证港股通指数 型发起式证券投 资基金的基金经 理助理 2017 年 5月9日 - 2年 金融学硕士,毕业于英国 华威大学,具有基金从业 资格。曾任职于中国农业 银行上海市分行、易唯思 商务咨询有限公司, 2016年4月加入长信基 金管理有限责任公司,现 任长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证 券投资基金、长信海外收 益一年定期开放债券型证 券投资基金、长信上证港 股通指数型发起式证券投 资基金的基金经理助理。 长信标普 100等权重指数(QDII)2017 年年度报告摘要 第 10 页 共42 页 薛天 曾任本基金的基 金经理 2011 年 3月30日 2017年 6月28日 20年 曾任本基金的基金经理 注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更以刊登新增/变更基金经理的 公告披露日为准; 2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计 算标准。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 注:本基金未聘请境外投资顾问。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利 益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度和控制方法 1、所有投资对象的投资指令必须经由交易部门总监或其授权人审核分配至交易人员执行。 进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。 2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能: (1)严格按照时间顺序发送委托指令; (2)对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令,并且市价在限 价范围内的,系统能够将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按照指令数量比例分拆为各投资 组合的委托指令。对于不同投资组合针对交易所同一证券的同一方向竞价交易指令,指令数量比 例达到5:1或以上的,可豁免启动公平交易开关。 3、交易人员对于接收到的交易指令依照价格优先、时间优先的顺序执行。在执行多个投资 组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令时,除制度规定的例外指令外,必 须开启系统的公平交易开关。 长信标普 100等权重指数(QDII)2017 年年度报告摘要 第 11 页 共42 页 4、对于不同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的 投资对象,交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令,在申购结果产生前,不得以任何 形式向任何人泄露各投资指令的内容,包括指令价格及数量等要素。 5、对于各投资组合以独立账户名义进行申购的投资对象,除需经过公平性审核的例外指令 外,申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算机构发送的数据进行分配。交易 部门根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露的申购结果对系统内分配数量进行核准,数量不 符的,应当第一时间告知各投资管理部门的总监及监察稽核部总监。对于以公司名义进行申购的 投资对象,公司在获配额度确定后,严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。申购价 格相同的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。确因特殊原因不能按照上述原则进行 分配的,应启动异常交易识别流程,审核通过的,可以进行相应分配。 4.4.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系, 加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 4.4.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参 与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形,未 发现异常交易行为。同时,对本年度同向交易价差进行专项分析,未发现异常情况。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1


报告期内基金投资策略和运作分析 回顾整个2017年,标普500全年累计涨幅达到19.42%。分时间段而言,一季度美国经济活 动表现不好主要受到暴风雪的影响,GDP增速环比下降0.6个百分点,不过受到油价回升影响, 1季度企业投资增长加速7.2%;进入2 季度后,季节干扰因素消失,加上企业投资维持稳健成长, 美国GDP增长率加速至3.1%;进入到下半年后,企业库存增加叠加贸易逆差缩小抵消了飓风的 不良影响,使得美国GDP在三季度仍然维持3%以上的高成长。尽管面对高基数,不过在消费维 持强劲,企业投资持续稳健,以及风灾后房市重建需求的带动下,四季度GDP增长2.6%,去年 长信标普 100等权重指数(QDII)2017 年年度报告摘要 第 12 页 共42 页 全年增速为2.3% 另一方面,美国的税改法案最终在2017年年底通过,确定将于2018年正式实施。据测算, 税改实施后,整体S&P500企业的有效税率为28%,降低企业税率至21%将有效提振企业整体的获 利能力,而居民税率的降低也将提升投资比例,预计两者叠加提升GDP成长可以达到0.5%以上。 本基金跟踪的指数去年全年累计涨幅达到了20.17%,但由于去年下半年开始人民币表现强 势,本基金未对美元敞口做对冲操作,受到币种拖累原因,表现逊色于指数走势;另一方面,由 于年初本基金受到严重现金拖累原因,导致指数在上涨过程中未能享受到部分收益,除去这两部 分原因,基金增长率与指数走势基本吻合,跟踪误差控制在一定范围内。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截止到2017年12月31日,本基金份额净值为1.237元,份额累计净值为1.633元,本报 告期内本基金净值增长率为8.32%,同期业绩比较基准涨幅为20.17%。同期人民币升值5.81%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 自2016年初开始全球主要经济体均出现了共振式的复苏,至今持续2年左右的时间。本轮 经济上行周期背后的推动力包括中国的地产放松政策,美国减税政策带来的企业投资支出上升, 欧洲前期的量化宽松和汇率贬值对本地经济的刺激,以及各经济体前后进入库存上行周期的共振 效应所致。到目前为止,除美国减税外,其他几个刺激因素的正面贡献力量预计将逐渐有所消退, 我们预计美国和中国名义GDP增速在2018年将难以继续加速,并有可能出现一定幅度的放缓。 目前标普指数的估值水平大致处于历史90%-95%的分位处,是历史上很高的水平。指数成分 股估值普遍处于历史高位,同时大量被动型基金的集中持仓问题也带来市场波动率可能大幅上升 的风险。我们对于2018年标普指数持中性略偏谨慎的看法,我们认为标普指数将高位大幅震荡。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据相关法律法规,长信基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)制订了健全、有效的 估值政策和估值程序,成立了估值委员会,估值委员会是公司基金估值的主要决策机构,负责拟 定公司的估值政策、估值方法及采用的估值程序和技术,健全公司估值决策体系,对公司现有程 序和技术进行复核和审阅,当发生了影响估值程序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值 长信标普 100等权重指数(QDII)2017 年年度报告摘要 第 13 页 共42 页 程序;估值委员会成员由基金事务部、投资、研究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部 至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验,熟悉相关法规和估 值方法,均具备估值业务所需的专业胜任能力。基金经理不直接参与估值决策,估值决策由与会 估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策和估值原则,公司与基金托管人充分沟通, 达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其 按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣率。 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况,本基 金本报告期未进行利润分配。 本基金收益分配原则如下: 1、基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方 式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利; 3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利 小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资者的现金红 利按分红权益再投资日(具体以届时的基金分红公告为准)的基金份额净值自动转为基金份额; 4、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份 额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;若基金合同生效不 满3个月,可不进行收益分配; 5、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 6、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额净值分配金额后不能低于面值; 7、基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超 过15个工作日。 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 长信标普 100等权重指数(QDII)2017 年年度报告摘要 第 14 页 共42 页 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 自2014年8月13日至2014年11 月7日,本基金资产净值已连续六十个工作日低于五千万 元,本基金管理人已向中国证监会报送了解决方案。自2017年2月27日起至2017年7月17日, 本基金资产净值高于五千万元。自2017年7月18日至2017年8月14日,本基金资产净值已连 续二十个工作日低于五千万元。自2017年9月28日起至2017年10月10日,本基金资产净值 高于五千万元。自2017年10月11日至2017年11月7日,本基金资产净值已连续二十个工作 日低于五千万元。截至报告期末,本基金资产净值仍低于五千万元。 长信标普 100等权重指数(QDII)2017 年年度报告摘要 第 15 页 共42 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)对长信美国标准普尔100等权 重指数增强型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的 “金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 长信标普 100等权重指数(QDII)2017 年年度报告摘要 第 16 页 共42 页 §6 审计报告 本报告期末基金2017年度财务报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会 计师出具了无保留意见的审计报告(安永华明(2018)审字第61399737_B06号),投资者可以通 过年度报告正文查看审计报告全文。 长信标普 100等权重指数(QDII)2017 年年度报告摘要 第 17 页 共42 页 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体: 长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金 报告截止日:2017年12月31日 单位:人民币元 资 产 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 资 产: 银行存款 4,172,109.59 12,641,946.23 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 37,155,138.86 28,337,630.46 其中:股票投资 37,155,138.86 28,337,630.46








基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 860.01 2,332.74 应收股利 33,382.37 25,147.32 应收申购款 172,436.32 1,031,733.06 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 41,533,927.15 42,038,789.81 负债和所有者权益 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 长信标普 100等权重指数(QDII)2017 年年度报告摘要 第 18 页 共42 页 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 205,563.44 493,582.73 应付管理人报酬 37,649.58 31,882.26 应付托管费 10,268.05 8,695.18 应付销售服务费 - - 应付交易费用 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 419,505.37 640,566.41 负债合计 672,986.44 1,174,726.58 所有者权益: 实收基金 33,035,414.29 35,780,561.15 未分配利润 7,825,526.42 5,083,502.08 所有者权益合计 40,860,940.71 40,864,063.23 负债和所有者权益总计 41,533,927.15 42,038,789.81 注:报告截止日2017年12月31日,基金份额净值1.237元,基金份额总额33,035,414.29份。 7.2 利润表 公告主体:长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至2017年 12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 上年度可比期间 长信标普 100等权重指数(QDII)2017 年年度报告摘要 第 19 页 共42 页 2017年1月1日至2017年 12月 31日 2016年1月1日至2016年 12月31日 一、收入 3,713,184.54 3,277,398.28 1.利息收入 42,761.89 15,005.55 其中:存款利息收入 42,761.89 15,005.55 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 4,681,175.81 161,658.52 其中:股票投资收益 3,554,377.41 -212,004.11








基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,126,798.40 373,662.63 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) -833,222.68 2,987,953.96 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) -346,097.29 104,423.85 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 168,566.81 8,356.40 减:二、费用 1,330,834.62 667,858.56 1.管理人报酬 691,389.24 234,722.98 2.托管费 188,560.75 64,015.35 3.销售服务费 - - 4.交易费用 58,433.01 3,884.25 长信标普 100等权重指数(QDII)2017 年年度报告摘要 第 20 页 共42 页 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 392,451.62 365,235.98 三、利润总额(亏损总额以“- ”号填列) 2,382,349.92 2,609,539.72 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 2,382,349.92 2,609,539.72 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至2017年 12月31日 单位:人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 35,780,561.15 5,083,502.08 40,864,063.23 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期净利润) - 2,382,349.92 2,382,349.92 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) -2,745,146.86 359,674.42 -2,385,472.44 其中:1.基金申购款 113,690,370.33 20,258,237.27 133,948,607.60 2.基金赎回款 -116,435,517.19


-19,898,562.85 -136,334,080.04 四、本期向基金份额持 - - - 长信标普 100等权重指数(QDII)2017 年年度报告摘要 第 21 页 共42 页 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) 五、期末所有者权益 (基金净值) 33,035,414.29 7,825,526.42 40,860,940.71 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 18,898,724.43 166,556.49 19,065,280.92 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期净利润) - 2,609,539.72 2,609,539.72 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) 16,881,836.72 2,307,405.87 19,189,242.59 其中:1.基金申购款 24,611,032.40 2,772,040.67 27,383,073.07 2.基金赎回款 -7,729,195.68 -464,634.80 -8,193,830.48 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 35,780,561.15 5,083,502.08 40,864,063.23 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: 长信标普 100等权重指数(QDII)2017 年年度报告摘要 第 22 页 共42 页 _____成善栋________














______覃波______














____孙红辉____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国 证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2010〕1586号文《关于核准长信 美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人长信基金 管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于2011年3月30日正式生效,首次设立募集规模 为508,424,713.40份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人 为长信基金管理有限责任公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为 中国银行股份有限公司,境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司。 本基金主要投资于标普100等权重指数成份股,同时也可主动投资于下列金融产品或工具: 权益类品种(包括在美国证券市场挂牌交易的普通股、优先股、美国存托凭证、交易型开放式指 数基金等);固定收益类品种(包括美国政府债券、美国市场公开发行的公司债券及可转换债券 等债券资产);回购协议、美国或中国短期政府债券、现金等价物、货币市场基金等货币市场工 具;经中国证监会认可的境外交易所(美国)挂牌交易的金融衍生品(包括期权期货);以及法 律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金为股票指数增强型基金,对标普100等权重指数的成份股的投资比例为基金资产净值 的80%-95%;现金、现金等价物及到期日在一年以内的美国或中国短期政府债券的比例为基金资 产净值的5%-20%;主动投资部分占基金资产净值的0%-15%,投资于在美国证券市场公开发行或 挂牌交易的权益类品种、固定收益类品种、金融衍生品以及有关法律法规和中国证监会允许本基 金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以 将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为:标准普尔100等权重指数总收益率。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于 长信标普 100等权重指数(QDII)2017 年年度报告摘要 第 23 页 共42 页 在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基 金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业 务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准 则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表 附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及 其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3


遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2017年12月31日的 财务状况以及2017年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2


会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3


差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点, 金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府 长信标普 100等权重指数(QDII)2017 年年度报告摘要 第 24 页 共42 页 债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融 业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补 充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有 金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理 人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的 规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以 下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管产 品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品 管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增 值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减;? 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税 政策的通知》的规定,自2018年1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、 发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以2018年1月1日 起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售 股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一 个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易 日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基 金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收 法律和法规执行,在境内暂免征营业税或增值税和企业所得税; 基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收 法律和法规执行,在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。 长信标普 100等权重指数(QDII)2017 年年度报告摘要 第 25 页 共42 页 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 长信基金管理有限责任公司(以下简称“长信基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 中国银行(香港)有限公司(以下简称“中银香港”) 基金境外托管人 长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”) 基金管理人的股东 上海海欣集团股份有限公司(以下简称“海欣集团”) 基金管理人的股东 武汉钢铁股份有限公司(以下简称“武汉钢铁”) 基金管理人的股东 上海彤胜投资管理中心(有限合伙)(以下简称“彤胜投资” ) 基金管理人的股东 上海彤骏投资管理中心(有限合伙)(以下简称“彤骏投资” ) 基金管理人的股东 上海长江财富资产管理有限公司(以下简称“长江财富” ) 基金管理人的子公司 注:1、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2、经长信基金管理有限责任公司股东会审议通过,新增上海彤胜投资管理中心(有限合伙) 和上海彤骏投资管理中心(有限合伙)为基金管理人的股东,基金管理人已履行相关程序办理完成 股东变更事项的工商变更登记并向监管机构备案,并已于2017年2月8日就上述股东变更事项 进行公告。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.8.1.2 债券交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.8.1.3 债券回购交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.8.1.4 基金交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行的基金交易。 7.4.8.1.5 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行的权证交易。 长信标普 100等权重指数(QDII)2017 年年度报告摘要 第 26 页 共42 页 7.4.8.1.6 应支付关联方的佣金 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费


单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年 12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月 31日 当期发生的基金应支付 的管理费 691,389.24 234,722.98 其中:支付销售机构的 客户维护费 202,571.84 51,443.41 注:支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.1%的年费率确认,逐日累计至每月月底,按月支付。 计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.1%/当年天数 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年 12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月 31日 当期发生的基金应支付 的托管费 188,560.75 64,015.35 注:支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.3%的年费率确认,逐日累 计至每月月底,按月支付。 计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.3%/当年天数 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2017年1月1 日至2017年 12月31日 上年度可比期间 2016年1月1 日至2016年12月 31日 基金合同生效日( - - 长信标普 100等权重指数(QDII)2017 年年度报告摘要 第 27 页 共42 页 2011年3月30日 )持有 的基金份额 期初持有的基金份额 10,001,888.88 10,001,888.88 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,001,888.88 10,001,888.88 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 30.28% 27.95% 注:基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书公布的费率执行。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:除基金管理人之外的其他关联方在本年末及上年度末均未持有本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月 31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 4,045,347.81 40,846.10 12,472,994.35 14,971.47 中银香港 126,761.78 - 168,951.55 - 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 注:上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。本基金非基 金中基金,不存在当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用。 7.4.9 期末(2017 年12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 长信标普 100等权重指数(QDII)2017 年年度报告摘要 第 28 页 共42 页 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 注:本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 注:本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 长信标普 100等权重指数(QDII)2017 年年度报告摘要 第 29 页 共42 页 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 37,155,138.86 89.46 其中:普通股 37,155,138.86 89.46 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,172,109.59 10.04 8 其他各项资产 206,678.70 0.50 9 合计 41,533,927.15 100.00 注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 8.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布


































































































金额单位:人民币 元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比列(%) 美国 37,155,138.86 90.93 合计 37,155,138.86 90.93 长信标普 100等权重指数(QDII)2017 年年度报告摘要 第 30 页 共42 页 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 8.3.1 指数投资按行业分类的权益投资组合






















































































金额单位:人民币 元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比列(%) 保健 4,871,707.73 11.92 必需消费品 4,303,671.51 10.53 材料 664,299.71 1.63 电信服务 996,354.29 2.44 非必需消费品 4,666,471.54 11.42 工业 4,918,817.88 12.04 公共事业 1,867,765.38 4.57 金融 6,196,292.98 15.16 能源 2,816,081.22 6.89 信息技术 5,853,676.62 14.33 合计 37,155,138.86 90.93 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 8.3.2 积极投资按行业分类的权益投资组合 注:本基金本报告期末未进行积极投资。 8.4 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细


































































































金额单位:人民币元 序号 公司名称(英文) 公司名称 (中文) 证券 代码 所在 证券 市场 所属 国家 (地 区) 数量 (股) 公允价值 占基 金资 产净 值比 列(%) 1 FACEBOOK INC-A Facebook 公司 FB US 纳斯 达克 美国 695 122,639.70 1.96 2 PCLN US Priceline 集团 PCLN US 纳斯 达克 美国 70 121,641.80 1.95 3 KINDER MORGAN INC 特拉华州 金德摩根 公司 KMI US 纽交 所 美国 6,693 120,942.51 1.93 4 KRAFT HEINZ CO/THE 卡夫亨氏 KHC US 纳斯 达克 美国 1,514 117,728.64 1.88 5 CELGENE CORP 新基医药 CELG US 纳斯 达克 美国 1,114 116,257.04 1.86 6 FORD MOTOR CO 福特汽车 F US 纽交 所 美国 9,333 116,569.17 1.86 长信标普 100等权重指数(QDII)2017 年年度报告摘要 第 31 页 共42 页 7 EXELON CORP Exelon公 司 EXC US 纽交 所 美国 2,918 114,998.38 1.84 8 INTEL CORP 英特尔 INTC US 纳斯 达克 美国 2,428 112,076.48 1.79 9 BLK US 贝莱德有 限公司 BLK US 纽交 所 美国 209 107,365.39 1.72 10 DANAHER CORP 丹納赫 DHR US 纽交 所 美国 1,143 106,093.26 1.70 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于长信基金管理有限责任公 司网站的年度报告正文。 8.4.1 积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细 注:本基金本报告期末未进行积极投资。 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细






















































































金额单位:人民币 元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 KINDER MORGAN INC KMI US 1,829,694.62 4.48 2 CELGENE CORP CELG US 1,490,395.22 3.65 3 The Priceline Group PCLN US 1,464,465.65 3.58 4 BANK OF AMERICA CORP BAC US 1,406,620.87 3.44 5 Facebook Inc FB US 1,404,594.69 3.44 6 MORGAN STANLEY MS US 1,401,423.15 3.43 7 US BANCORP USB US 1,372,886.47 3.36 8 HALLIBURTON CO HAL US 1,360,564.74 3.33 9 GOLDMAN SACHS GROUP INC GS US 1,293,293.96 3.17 10 SCHLUMBERGER LTD SLB US 1,268,903.01 3.11 11 CHEVRON CORP CVX US 1,254,405.84 3.07 12 DANAHER CORP DHR US 1,244,291.25 3.05 13 CONOCOPHILLIPS COP US 1,242,887.02 3.04 14 EXELON CORP EXC US 1,240,839.73 3.04 15 FORD MOTOR CO F US 1,239,674.81 3.03 16 EXXON MOBIL CORP XOM US 1,200,132.43 2.94 17 INTEL CORP INTC US 1,190,908.24 2.91 18 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OXY US 1,160,586.73 2.84 19 BLK US BLK US 1,149,624.49 2.81 长信标普 100等权重指数(QDII)2017 年年度报告摘要 第 32 页 共42 页 20 JPMORGAN CHASE & CO JPM US 1,111,883.08 2.72 21 APPLE INC AAPL US 1,093,811.99 2.68 22 CITIGROUP INC C US 1,084,804.00 2.65 23 TIME WARNER INC TWX US 1,068,882.79 2.62 24 BOEING CO/THE BA US 1,060,601.74 2.60 25 GENERAL DYNAMICS CORP GD US 1,046,075.66 2.56 26 TEXAS INSTRUMENTS INC TXN US 1,013,135.43 2.48 27 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COF US 1,005,804.21 2.46 28 METLIFE INC MET US 997,395.22 2.44 29 GENERAL MOTORS CO GM US 994,459.13 2.43 30 NEXTERA ENERGY INC NEE US 991,992.51 2.43 31 MICROSOFT CORP MSFT US 988,732.55 2.42 32 CATERPILLAR INC CAT US 968,429.89 2.37 33 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BRK/B US 952,842.28 2.33 34 AMERICAN EXPRESS CO AXP US 950,621.08 2.33 35 WELLS FARGO & CO WFC US 950,558.01 2.33 36 GENERAL ELECTRIC CO GE US 944,230.50 2.31 37 ALLSTATE CORP ALL US 942,104.11 2.31 38 MERCK & CO. INC. MRK US 938,008.95 2.30 39 UNITEDHEALTH GROUP INC UNH US 937,954.53 2.30 40 ALTRIA GROUP INC MO US 935,204.27 2.29 41 UNION PACIFIC CORP UNP US 934,685.12 2.29 42 COMCAST CORP-CLASS A CMCSA US 933,584.49 2.28 43 INTL BUSINESS MACHINES CORP IBM US 932,149.24 2.28 44 FEDEX CORP FDX US 929,453.29 2.27 45 DOW CHEMICAL CO/THE DOW US 929,293.57 2.27 46 AMAZON.COM INC AMZN US 927,002.37 2.27 47 DU PONT (E.I.) DE NEMOURS DD US 925,976.91 2.27 48 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AIG US 919,165.16 2.25 49 ABBOTT LABORATORIES ABT US 915,653.08 2.24 50 CISCO SYSTEMS INC CSCO US 914,093.69 2.24 51 PAYPAL HOLDINGS INC PYPL US 912,902.82 2.23 52 MASTERCARD INC-CLASS A MA US 912,772.31 2.23 53 BANK OF NEW YORK MELLON CORP BK US 911,719.65 2.23 54 WALT DISNEY CO/THE DIS US 909,635.29 2.23 55 BIOGEN INC BIIB US 901,322.28 2.21 56 AGN US AGN US 890,436.03 2.18 57 HOME DEPOT INC HD US 887,836.97 2.17 58 EMERSON ELECTRIC CO EMR US 887,754.55 2.17 59 ORACLE CORP ORCL US 887,318.52 2.17 60 QUALCOMM INC QCOM US 883,610.87 2.16 61 RAYTHEON COMPANY RTN US 881,352.28 2.16 62 ELI LILLY & CO LLY US 880,099.03 2.15 长信标普 100等权重指数(QDII)2017 年年度报告摘要 第 33 页 共42 页 63 3M CO MMM US 877,124.44 2.15 64 UNITED TECHNOLOGIES CORP UTX US 877,001.64 2.15 65 AMGEN INC AMGN US 876,305.59 2.14 66 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC WBA US 870,818.39 2.13 67 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL PM US 870,518.70 2.13 68 LOCKHEED MARTIN CORP LMT US 870,046.09 2.13 69 COSTCO WHOLESALE CORP COST US 866,545.29 2.12 70 AT&T INC T US 864,322.96 2.12 71 VISA INC-CLASS A SHARES V US 864,074.91 2.11 72 PROCTER & GAMBLE CO/THE PG US 853,798.19 2.09 73 KRAFT HEINZ CO/THE KHC US 852,441.41 2.09 74 NIKE INC -CL B NKE US 847,159.77 2.07 75 HONEYWELL INTERNATIONAL INC HON US 841,986.87 2.06 76 STARBUCKS CORP SBUX US 836,834.36 2.05 77 JOHNSON & JOHNSON JNJ US 834,996.73 2.04 78 PEPSICO INC PEP US 829,938.61 2.03 79 LOWES COS INC LOW US 828,074.11 2.03 80 ABBVIE INC-WHEN ISSUED ABBV US 826,856.72 2.02 81 UNITED PARCEL SERVICE-CL B UPS US 817,764.98 2.00 82 ACCENTURE PLC-CL A ACN US 817,729.71 2.00 83 DU PONT (E.I.) DE NEMOURS MCD US 815,539.00 2.00 注:本项买入金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交易费用。 8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细






















































































金额单位:人民币 元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基 金资产净 值比例 (%) 1 MORGAN STANLEY MS US 1,531,808.07 3.75 2 BANK OF AMERICA CORP BAC US 1,522,301.19 3.73 3 BOEING CO/THE BA US 1,344,787.97 3.29 4 DOWDUPONT INC Equity DWDP US 1,304,195.06 3.19 5 CONOCOPHILLIPS COP US 1,274,278.77 3.12 6 APPLE INC AAPL US 1,264,163.73 3.09 7 GOLDMAN SACHS GROUP INC GS US 1,254,575.87 3.07 8 CHEVRON CORP CVX US 1,252,353.65 3.06 9 PAYPAL HOLDINGS INC PYPL US 1,245,696.03 3.05 10 CITIGROUP INC C US 1,229,991.73 3.01 11 CATERPILLAR INC CAT US 1,204,254.20 2.95 12 HALLIBURTON CO HAL US 1,174,033.98 2.87 长信标普 100等权重指数(QDII)2017 年年度报告摘要 第 34 页 共42 页 13 JPMORGAN CHASE & CO JPM US 1,158,685.69 2.84 14 KINDER MORGAN INC KMI US 1,152,995.48 2.82 15 AMAZON.COM INC AMZN US 1,126,745.28 2.76 16 MICROSOFT CORP MSFT US 1,121,447.16 2.74 17 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OXY US 1,106,749.93 2.71 18 GENERAL DYNAMICS CORP GD US 1,106,558.47 2.71 19 EXXON MOBIL CORP XOM US 1,097,778.91 2.69 20 TEXAS INSTRUMENTS INC TXN US 1,088,411.27 2.66 21 UNITEDHEALTH GROUP INC UNH US 1,059,265.57 2.59 22 TIME WARNER INC TWX US 1,054,361.91 2.58 23 ALLSTATE CORP ALL US 1,051,769.59 2.57 24 MASTERCARD INC-CLASS A MA US 1,050,727.60 2.57 25 Facebook Inc FB US 1,034,388.31 2.53 26 SCHLUMBERGER LTD SLB US 1,027,499.25 2.51 27 PCLN US PCLN US 1,020,297.47 2.50 28 AMERICAN EXPRESS CO AXP US 1,014,638.10 2.48 29 FEDEX CORP FDX US 1,007,695.44 2.47 30 UNION PACIFIC CORP UNP US 989,567.51 2.42 31 ABBOTT LABORATORIES ABT US 969,476.70 2.37 32 GENERAL MOTORS CO GM US 968,399.94 2.37 33 MCDONALDS CORP MCD US 962,682.42 2.36 34 3M CO MMM US 959,972.00 2.35 35 METLIFE INC MET US 958,360.08 2.35 36 COMCAST CORP-CLASS A CMCSA US 957,559.55 2.34 37 HOME DEPOT INC HD US 955,818.93 2.34 38 ABBVIE INC-WHEN ISSUED ABBV US 952,737.43 2.33 39 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BRK/B US 949,286.70 2.32 40 US BANCORP USB US 945,118.69 2.31 41 RAYTHEON COMPANY RTN US 940,192.99 2.30 42 VISA INC-CLASS A SHARES V US 937,410.56 2.29 43 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COF US 933,843.29 2.29 44 CELGENE CORP CELG US 932,363.47 2.28 45 BANK OF NEW YORK MELLON CORP BK US 929,712.42 2.28 46 ORACLE CORP ORCL US 916,762.53 2.24 47 LOCKHEED MARTIN CORP LMT US 905,107.22 2.22 48 UNITED TECHNOLOGIES CORP UTX US 901,274.44 2.21 49 HONEYWELL INTERNATIONAL INC HON US 888,005.62 2.17 50 EMERSON ELECTRIC CO EMR US 883,808.45 2.16 51 COSTCO WHOLESALE CORP COST US 877,942.05 2.15 52 WELLS FARGO & CO WFC US 876,568.87 2.15 53 DU PONT (E.I.) DE NEMOURS DD US 876,055.67 2.14 54 WAL-MART STORES INC WMT US 873,467.48 2.14 55 CISCO SYSTEMS INC CSCO US 867,651.63 2.12 长信标普 100等权重指数(QDII)2017 年年度报告摘要 第 35 页 共42 页 56 ALTRIA GROUP INC MO US 857,462.97 2.10 57 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL PM US 856,068.00 2.10 58 BLK US BLK US 853,591.96 2.09 59 BIOGEN INC BIIB US 848,494.36 2.08 60 QUALCOMM INC QCOM US 847,078.67 2.07 61 NEXTERA ENERGY INC NEE US 844,906.08 2.07 62 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AIG US 842,316.03 2.06 63 JOHNSON & JOHNSON JNJ US 838,040.71 2.05 64 MERCK & CO. INC. MRK US 832,396.25 2.04 65 STARBUCKS CORP SBUX US 831,509.38 2.03 66 ELI LILLY & CO LLY US 824,352.63 2.02 67 PEPSICO INC PEP US 819,562.52 2.01 68 ACCENTURE PLC-CL A ACN US 819,438.01 2.01 69 DANAHER CORP DHR US 818,347.50 2.00 70 WALT DISNEY CO/THE DIS US 816,158.01 2.00 注:本项卖出金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交易费用。 8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

























































































单位: 人民币元 买入成本(成交)总额 97,808,123.92 卖出收入(成交)总额 91,711,150.34 注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金 额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期未持有资产支持证券。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 注:本基金本报告期未持有金融衍生品。 长信标普 100等权重指数(QDII)2017 年年度报告摘要 第 36 页 共42 页 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 注:本基金本报告期末未持有基金。 8.11 投资组合报告附注


8.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在报 告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚。 8.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库 的情形。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 33,382.37 4 应收利息 860.01 5 应收申购款 172,436.32 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 206,678.70 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 8.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 长信标普 100等权重指数(QDII)2017 年年度报告摘要 第 37 页 共42 页 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 3,852 8,576.17 10,001,888.88 30.28% 23,033,525.41 69.72% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 5,930.03 0.02% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 长信标普 100等权重指数(QDII)2017 年年度报告摘要 第 38 页 共42 页 §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2011年3月30日)基金份额总额 508,424,713.40 本报告期期初基金份额总额 35,780,561.15 本报告期基金总申购份额 113,690,370.33 减:本报告期基金总赎回份额 116,435,517.19 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 33,035,414.29 长信标普 100等权重指数(QDII)2017 年年度报告摘要 第 39 页 共42 页 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。





11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期基金管理人未发生重大人事变动。 11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2017年8月,陈四清先生担任中国银行股份有限公司董事长、执行董事、董事会战略发展 委员会主席及委员等职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





11.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略未改变。





11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本基金非基金中基金,报告期内未持有基金。 11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金更换会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙);报告期支 付给安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计的报酬为人民币50,000.00元,该审计机构 为本基金提供的审计服务的连续年限为1年。 长信标普 100等权重指数(QDII)2017 年年度报告摘要 第 40 页 共42 页 11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监督部门稽查或处罚等情况。 11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 Morgan Stanley & Co Intl Plc - 189,519,274.26 100.00% 56,334.13 100.00% - 注:1、本报告期内租用的证券公司交易单元没有发生变更。 2、专用交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字<1998>29号) 和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关 规定,本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。 (1)选择标准: a、券商基本面评价(财务状况、经营状况); b、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量); c、券商每日信息评价(及时性和有效性); d、券商协作表现评价。 (2)选择程序: 首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高 低进行选择基金专用交易单元。 长信标普 100等权重指数(QDII)2017 年年度报告摘要 第 41 页 共42 页 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序 号 持有 基金 份额 比例 达到 或者 超过 20%的 时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 1 2017 年 1月 1日 至 2017 年 2月 27 日; 2017 年 6月 10 日 至 2017 年 12 月 31 日 10,001,888.88 0.00 0.00 10,001,888.88 30.28% 机 构 2 2017 年 3月 29 日 至 2017 年 5月 19 日 0.00 21,228,402.07 21,228,402.07 0.00 0.00% 个 人 - - - - - - - 长信标普 100等权重指数(QDII)2017 年年度报告摘要 第 42 页 共42 页 产品特有风险 1、基金净值大幅波动的风险 单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回,可能会影响基金投资的持续性和稳定性,增加 变现成本。同时,按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。 2、赎回申请延期办理的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件,导致同期中小投资 者小额赎回面临部分延期办理的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 注:本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 长信基金管理有限责任公司 2018年3月31日