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长信睿进C(519956)

长信睿进:2017年年度报告摘要查看PDF公告

长信睿进灵活配置混合型证券投资基金
2017 年年度报告摘要
2017年12月31日
基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:广发证券股份有限公司
送出日期:2018年3月31日长信睿进混合 2017年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”,下同)根据本基金基金合同的
规定,于2018年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2017年1月1日起至 2017年12月31日止。
1.1 长信睿进混合 2017年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 长信睿进混合
基金主代码
519957
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年7月6日
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 广发证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 47,490,728.70份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 长信睿进混合A 长信睿进混合C
下属分级基金的场内简称: 睿进A 睿进C
下属分级基金的交易代码:
519957 519956
报告期末下属分级基金的份额总额 6,180,848.33份 41,309,880.37份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过积极灵活的资产配置,在有效控制风险的前提下,追求超越业绩
比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
投资策略 1、资产配置策略
本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台以及自身的研究
平台等信息资源,基于本基金的投资目标和投资理念,从宏观和微观两个角
度进行研究,开展战略资产配置,之后通过战术资产配置再平衡基金资产组
合,实现组合内各类别资产的优化配置,并对各类资产的配置比例进行定期
或不定期调整。
2、股票投资策略
1)行业配置策略
在行业配置层面,本基金将运用"自上而下"的行业配置方法,通过对国内外
宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期
调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。
2)个股投资策略
本基金将结合定性与定量分析,主要采取自下而上的选股策略。基金依据约
定的投资范围,基于对上市公司的品质评估分析、风险因素分析和估值分析,
筛选出基本面良好的股票进行投资,在有效控制风险前提下,争取实现基金
资产的长期稳健增值。
3、债券投资策略
本基金在债券资产的投资过程中,将采用积极主动的投资策略,结合宏观经
济政策分析、经济周期分析、市场短期和中长期利率分析、供求变化等多种
因素分析来配置债券品种,在兼顾收益的同时,有效控制基金资产的整体风
险。在个券的选择上,本基金将综合运用估值策略、久期管理策略、利率预
期策略等多种方法,结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素,对个券长信睿进混合 2017年年度报告摘要
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进行积极的管理。
4、其他类型资产投资策略
在法律法规或监管机构允许的情况下,本基金将在严格控制投资风险的基础
上适当参与权证、资产支持证券、股指期货等金融工具的投资。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和
预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长信基金管理有限责任公
司
广发证券股份有限公司
姓名 周永刚 崔瑞娟
联系电话
021-61009999 020-87555888
信息披露负责人
电子邮箱
zhouyg@cxfund.com.cn cuirj@gf.com.cn
客户服务电话
4007005566 95575
传真
021-61009800 020-87555129
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.cxfund.com.cn
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号9楼、广州市天河
区天河北路183-187号大都会广场43楼长信睿进混合 2017年年度报告摘要
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.
1
期
间
数
据
和
指
标
2017 年 2016年
2015年7月6日(基金合同
生效日)-2015年12月31 日
长信睿进混
合A
长信睿进混
合C
长信睿进混
合A
长信睿进混
合C
长信睿进混
合A
长信睿进混
合C
本
期
已
实
现
收
益
-
1,609,692.7
5
-
10,331,092.
91
-
2,568,479.
78
-
13,039,165.
88
4,326,518.
38
26,763,248.
43
本
期
利
润
-290,447.59
-
3,212,650.2
3
-
4,109,886.
07
-
23,046,789.
30
4,161,589.
56
29,344,823.
95
加
权
平
均
基
金
份
额
本
期
利
润
-0.0354 -0.0630 -0.2710 -0.2955 0.1758 0.1766
本
期
基
金
份
-6.38% -8.32% -21.06% -21.88% 19.20% 18.40%长信睿进混合 2017年年度报告摘要
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额
净
值
增
长
率
3.1.
2
期
末
数
据
和
指
标
2017 年末 2016年末 2015年末
期
末
可
供
分
配
基
金
份
额
利
润
-0.1418 -0.1742 -0.0586 -0.0748 0.1857 0.1770
期
末
基
金
资
产
净
值
5,448,372.6
2
35,018,587.
79
9,635,512.
04
62,956,202.
47
20,541,407
.80
109,964,082
.44
期
末
基
金
份
额
净
值
0.881 0.848 0.941 0.925 1.192 1.184
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)长信睿进混合 2017年年度报告摘要
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扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣
金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。 
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长信睿进混合A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月
-7.46% 1.08% 2.77% 0.49% -10.23% 0.59%
过去六个月
-4.24% 0.96% 5.86% 0.42% -10.10% 0.54%
过去一年
-6.38% 0.83% 12.53% 0.39% -18.91% 0.44%
自基金合同
生效起至今
-11.90% 1.80% 6.90% 0.91% -18.80% 0.89%
长信睿进混合C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月
-8.72% 1.04% 2.77% 0.49% -11.49% 0.55%
过去六个月
-5.78% 0.94% 5.86% 0.42% -11.64% 0.52%
过去一年
-8.32% 0.82% 12.53% 0.39% -20.85% 0.43%
自基金合同
生效起至今
-15.20% 1.80% 6.90% 0.91% -22.10% 0.89%长信睿进混合 2017年年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注:1、图示日期为2015年7月6日至2017年12月31日。
2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期,报告期末已完成建
仓但报告期末距建仓结束不满一年;建仓期结束时,本基金的各项投资比例已符合基金合同的约
定。长信睿进混合 2017年年度报告摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注:本基金基金合同生效日为2015年 7月6日,2015年净值增长率按当年实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注:本基金基金合同生效日为2015年 7月6日,本基金基金合同生效日起至本报告期末未进行
利润分配。长信睿进混合 2017年年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准,由长江证券
股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本
1.65亿元人民币。目前股权结构为:长江证券股份有限公司占44.55%、上海海欣集团股份有限
公司占31.21%、武汉钢铁股份有限公司占15.15%、上海彤胜投资管理中心(有限合伙)占4.55%、
上海彤骏投资管理中心(有限合伙)占4.54%。
截至2017年12月31日,本基金管理人共管理58只开放式基金,即长信利息收益开放式证
券投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利
动态策略混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证
券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国
标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需
成长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、
长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利
灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型
证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利
广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混
合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证
券投资基金(LOF)、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信富民纯债一年定期开
放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券
投资基金、长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信中证能源互联网主题指数型证
券投资基金(LOF)、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期
开放债券型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信海外收益一年定期开放
债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信富泰
纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、
长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、
长信创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合
型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基长信睿进混合 2017年年度报告摘要
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金、长信纯债半年债券型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信
先优债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金、长信中证500指数增强型证券投
资基金、长信长金通货币市场基金、长信量化优选混合型证券投资基金(LOF)、长信稳通三个
月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信利尚
一年定期开放混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信全球债券证券
投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
(助理)期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
邓虎
长信中证一带一路
主题指数分级证券
投资基金、长信中
证能源互联网主题
指数型证券投资基
金(LOF)、长信
改革红利灵活配置
混合型证券投资基
金、长信新利灵活
配置混合型证券投
资基金、长信睿进
灵活配置混合型证
券投资基金和长信
量化优选混合型证
券投资基金
(LOF)(原长信
中证上海改革发展
主题指数型证券投
资基金(LOF))
的基金经理、
FOF投资部总监
2017年
3月 18 日
-
7年
经济学硕士,武汉
大学金融工程专业
研究生毕业,具有
基金从业资格。曾
任上海申银万国证
券研究所有限公司
研究员,2015年
6月加入长信基金管
理有限责任公司,
现任长信基金管理
有限责任公司
FOF投资部总监、长
信中证一带一路主
题指数分级证券投
资基金、长信中证
能源互联网主题指
数型证券投资基金
(LOF)、长信改革
红利灵活配置混合
型证券投资基金、
长信新利灵活配置
混合型证券投资基
金、长信睿进灵活
配置混合型证券投
资基金和长信量化
优选混合型证券投
资基金(LOF)(原
长信中证上海改革
发展主题指数型证
券投资基金(LOF))长信睿进混合 2017年年度报告摘要
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的基金经理。
谈洁颖
曾任本基金的基金
经理
2015年
7月 6 日
2017年
3月29日
13年
曾任本基金的基金
经理
注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更以刊登新增/变更基金经理的
公告披露日为准;
2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计
算标准;
3、自2018年2月6日起,邓虎不再担任长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金和长信
新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;
4、自2018年3月17日起,朱轶伦先生开始担任长信睿进灵活配置混合型证券投资基金的
基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利
益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基
金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
1、所有投资对象的投资指令必须经由交易部门总监或其授权人审核分配至交易人员执行。
进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。
2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能:
(1)严格按照时间顺序发送委托指令;
(2)对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令,并且市价在限
价范围内的,系统能够将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按照指令数量比例分拆为各投资
组合的委托指令。对于不同投资组合针对交易所同一证券的同一方向竞价交易指令,指令数量比
例达到5:1或以上的,可豁免启动公平交易开关。
3、交易人员对于接收到的交易指令依照价格优先、时间优先的顺序执行。在执行多个投资长信睿进混合 2017年年度报告摘要
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组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令时,除制度规定的例外指令外,必
须开启系统的公平交易开关。
4、对于不同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的
投资对象,交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令,在申购结果产生前,不得以任何
形式向任何人泄露各投资指令的内容,包括指令价格及数量等要素。
5、对于各投资组合以独立账户名义进行申购的投资对象,除需经过公平性审核的例外指令
外,申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算机构发送的数据进行分配。交易
部门根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露的申购结果对系统内分配数量进行核准,数量不
符的,应当第一时间告知各投资管理部门的总监及监察稽核部总监。对于以公司名义进行申购的
投资对象,公司在获配额度确定后,严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。申购价
格相同的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。确因特殊原因不能按照上述原则进行
分配的,应启动异常交易识别流程,审核通过的,可以进行相应分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,
加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同
时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监
督。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参
与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形,未
发现异常交易行为。同时,对本年度同向交易价差进行专项分析,未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2017年,股票方面,A股市场大小盘风格分化显著。代表大盘蓝筹股的上证50和沪深
300指数持续上涨,累计收益率分别为 25.1%、21.8%;而代表中盘和小盘股的中证500、中证
1000指数走势较弱,累计收益则分别为-0.20%、-17.4%。2017年是改革大年,供给侧改革,金
融监管和财税改革等改革政策全面展开,前三年的金融扩张期有所收缩,货币政策从宽松逐步走
向中性偏紧,因此靠宽松的流动性带来的增加债务的加杠杆盈利模式难以为继,价值投资风格成长信睿进混合 2017年年度报告摘要
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为全年的投资主线,创造自由现金流的能力成为评估资产质量的核心。
从行业表现情况来看,下游行业基本面结构分化也较为明显,以食品饮料和家用电器为代表
的白马股基本面表现优异,全年投资收益远超其他下游行业(商贸零售、纺织服装等)。从细分
项上来看,空调、白酒及乳业表现更为出色。中游行业景气度出现拐点,行业增速开始下行。上
游行业中一至四月螺纹钢、铁矿石、动力煤、焦煤等多数资源品价格有所回落,但受供给侧改革
政策提振,五月至年末资源品价格出现反弹,库存同比持续下降,钢铁和煤炭企业盈利水平大幅
提升,从全年来看,煤炭和钢铁行业涨幅居前。
债券方面,2017年国内经济数据总体相对平稳,全年GDP总值将近83万亿元,同比增长
6.9%,固定资产投资同比增长7%,房地产投资同比增长7%,社会消费品零售总额同比增长10.2%,
对外经济中进出口总额同比增长14.2%。信贷方面相对平稳,全年社会融资规模增量同比增长12%。
通胀方面,一月份CPI同比是全年高点,达到2.55%后迅速回落,二月份全年低点0.8%,三月份
开始温和上升,年末达到1.8%。PPI同比全年处于高位,四季度开始回落,年末收在4.9%,
PPI和CPI剪刀差逐步缩窄,但PPI向 CPI的传导路径不顺畅导致,剪刀差绝对值仍旧维持高位。
流动性方面,央行逐步收紧流动性,开展缩短放长的操作,并跟随美联储步伐调升公开市场
操作利率。广义货币供应量(M2)同比相比往年下降明显,全年增长只有8.2%,7天逆回购、长
短端利率均大幅上行,非银机构年末融资成本一度超过15%。
监管上由于2016年货币中性偏松,资产端不断通过委外及货币基金加杠杆进入债券市场,
同业链条不断拉长,资金空转脱实向虚的情况引起监管层重视,2017年三会逐步针对金融机构
“乱搞同业、乱加杠杆、乱做表外”等金融乱象加大整治力度,抑制金融杠杆,全年处于金融去
杠杆的主线。从利率债上来看,一年期国债收益率全年上行超过100BP,十年期国债收益率全年
上行约80BP,从信用债上来看城投债、产业债等收益率均大幅上行,低评级的信用债收益率上
行更为明显,多家企业取消债券发行,债券发行量收缩。
本基金持股风格偏向中小盘股票,中小盘股票持续弱势是本基金表现不佳的主要原因。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,长信睿进混合A 份额净值为0.881元,份额累计净值为0.881元,本报告
期内长信睿进混合A净值增长率为-6.38%;长信睿进混合C份额净值为0.848元,份额累计净值
为0.848元,本报告期内长信睿进混合C净值增长率为-8.32%。同期业绩比较基准收益率为
12.53%。长信睿进混合 2017年年度报告摘要
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从出口、投资、消费来看:出口在中周期由朱格拉周期决定,未来三年都不会太差;短周期
由库存周期决定,未来两三个季度可能会经历一轮小幅放缓。房地产投资将继续温和向下,地方
政府隐形债务问题监管政策可能会趋严,导致基建投资明年下行幅度或许会超市场预期,财政政
策也难以超预期;制造业是明年看点之一,明年制造业投资将继续修复。2018年名义消费受
CPI支撑,但实际消费受地产销售拖累。品牌消费、线上消费、乡村消费将是三大结构亮点。
通胀方面,2018年CPI中枢大概率高于今年;通胀主线会从PPI转向CPI;通胀预期会升温,
加息预期会存在。由于2018年名义增速回落且弹性变小,实际GDP亦小幅回落,整体性盈利的
逻辑弱化;但名义GDP下行幅度并不足以触发通缩交易,所以认为可能是偏结构性机会。
防范金融风险,控制宏观杠杆率将成为2018年金融监管的政策主基调,因此以货币和规模
扩张为驱动的经济发展模式将被打破,全年流动性大概率会呈现中性偏紧的情况,同时逐步降低
实体企业的杠杆。从信用利差的角度来看,目前信用利差仍处于历史低位,市场对企业和地方融
资平台等债务风险意识或有不足,明年信用利差继续上行是较大概率,同时叠加海外市场加息预
期,上半年债券收益率上行压力较大,短久期利率债和同业存单可以较好规避信用风险和利率风
险,耐心等待债券市场拐点的来临。
我们将利用涵盖宏观、流动性、市场结构、交易特征等多个层面的模型,来监测市场可能存
在的运行规律及发生的变动,从而捕捉市场中有效投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据相关法律法规,长信基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)制订了健全、有效的
估值政策和估值程序,成立了估值委员会,估值委员会是公司基金估值的主要决策机构,负责拟
定公司的估值政策、估值方法及采用的估值程序和技术,健全公司估值决策体系,对公司现有程
序和技术进行复核和审阅,当发生了影响估值程序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值
程序;估值委员会成员由基金事务部、投资、研究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部
至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验,熟悉相关法规和估
值方法,均具备估值业务所需的专业胜任能力。基金经理不直接参与估值决策,估值决策由与会
估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策和估值原则,公司与基金托管人充分沟通,
达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。 
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣率。长信睿进混合 2017年年度报告摘要
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参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况,本基
金本报告期没有进行利润分配。
本基金收益分配原则如下:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合
同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金
份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金
红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
自2017年9月7日至2017年11月29日,本基金资产净值低于五千万元已超过二十个工作
日。长信睿进混合 2017年年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对长信睿进灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格
遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有
人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内,长信睿进灵活配置混合型证券投资基金的管理人——长信基金管理有限责任公
司在长信睿进灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回
价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面
的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,长信睿进灵活配置混合型证券投资基金未进
行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对长信基金管理有限责任公司编制和披露的长信睿进灵活配置混合型证券投资
基金2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。长信睿进混合 2017年年度报告摘要
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§6 审计报告
本报告期末基金2017年度财务报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册
会计师出具了无保留意见的审计报告(安永华明(2018)审字第61399737_B10号),投资者可以
通过年度报告正文查看审计报告全文。长信睿进混合 2017年年度报告摘要
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:长信睿进灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2017年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12 月31日
资 产:
银行存款
4,873,864.34 13,584,344.03
结算备付金
173,588.89 92,429.11
存出保证金
55,528.79 90,103.74
交易性金融资产
35,869,764.51 61,507,211.34
其中:股票投资
35,869,764.51 61,507,211.34
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
2,416.29 13,164.52
应收利息
849.39 1,969.88
应收股利
- -
应收申购款
6,031.84 41,846.86
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
40,982,044.05 75,331,069.48
负债和所有者权益
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12 月31日
负 债:
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 2,215,387.01
应付赎回款
107,644.56 41,670.13
应付管理人报酬
57,716.25 94,309.74
应付托管费
9,619.36 15,718.25
应付销售服务费
24,196.73 43,358.34
应付交易费用
105,906.65 88,905.29
应交税费
- -长信睿进混合 2017年年度报告摘要
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
210,000.09 240,006.21
负债合计
515,083.64 2,739,354.97
所有者权益:
实收基金
47,490,728.70 78,279,036.84
未分配利润
-7,023,768.29 -5,687,322.33
所有者权益合计
40,466,960.41 72,591,714.51
负债和所有者权益总计
40,982,044.05 75,331,069.48
注:报告截止日2017年12月31日,基金份额净值0.852元,基金份额总额47,490,728.70份,
其中长信睿进A份额净值0.881元,份额总额6,180,848.33份;长信睿进C份额净值0.848元,
份额总额41,309,880.37份。
7.2 利润表
会计主体:长信睿进灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年 12月31日
单位:人民币元
项 目
本期
2017年1月1日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年
12月 31日
一、收入
-1,120,507.44 -23,989,842.57
1.利息收入
91,109.84 84,339.01
其中:存款利息收入
60,264.67 84,339.01
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
30,845.17 -
其他利息收入
- -
2.投资收益(损失以“-”填列)
-9,739,583.46 -12,744,503.31
其中:股票投资收益
-10,231,883.29 -13,450,577.32
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
492,299.83 706,074.01
3.公允价值变动收益(损失以“-
”号填列)
8,437,687.84 -11,549,029.71
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
- -长信睿进混合 2017年年度报告摘要
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5.其他收入(损失以“-”号填列)
90,278.34 219,351.44
减:二、费用
2,382,590.38 3,166,832.80
1.管理人报酬
817,408.63 1,336,427.78
2.托管费
136,234.80 222,737.90
3.销售服务费
374,521.62 595,453.65
4.交易费用
821,565.33 763,853.47
5.利息支出
- -
其中:卖出回购金融资产支出
- -
6.其他费用
232,860.00 248,360.00
三、利润总额 (亏损总额以“-
”号填列)
-3,503,097.82 -27,156,675.37
减:所得税费用
- -
四、净利润(净亏损以“-”号填
列)
-3,503,097.82 -27,156,675.37
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:长信睿进灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年 12月31日
单位:人民币元
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
78,279,036.84 -5,687,322.33 72,591,714.51
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- -3,503,097.82 -3,503,097.82
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
-30,788,308.14 2,166,651.86 -28,621,656.28
其中:1.基金申购款
20,183,116.28 -2,116,304.77 18,066,811.51
2.基金赎回款
-50,971,424.42 4,282,956.63 -46,688,467.79
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益
47,490,728.70 -7,023,768.29 40,466,960.41长信睿进混合 2017年年度报告摘要
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(基金净值)
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
110,129,186.63 20,376,303.61 130,505,490.24
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- -27,156,675.37 -27,156,675.37
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
-31,850,149.79 1,093,049.43 -30,757,100.36
其中:1.基金申购款
81,295,986.93 -2,378,100.87 78,917,886.06
2.基金赎回款
-113,146,136.72 3,471,150.30 -109,674,986.42
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益
(基金净值)
78,279,036.84 -5,687,322.33 72,591,714.51
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
_____成善栋_____














______覃波______














____孙红辉____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1164号《关于准予长信睿进灵活配置混合型 证券投资基金注册的批复》的核准,由长信基金管理有限责任公司向社会公开募集,基金合同于 2015年7月6日生效,首次设立募集规模为308,604,154.67份基金份额。本基金为契约型开放 式,存续期限不定。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司,注册登记机构为中国证 券登记结算有限责任公司,基金托管人为广发证券股份有限公司。 本基金将基金份额分为A类基金份额和C类基金份额。本基金的A类基金份额在申购时收长信睿进混合 2017年年度报告摘要 第23页共41页 取申购费,赎回时根据持有期限收取赎回费;C类基金份额不收取申购费,赎回时根据持有期限 收取赎回费,但从该类别基金资产中计提销售服务费。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小 板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企 业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、中小企业 私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行 存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或 监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%;债券、债券回购、货币市场工具、 银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-100%。本基 金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约 需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府 债券。 本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在 具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金 会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务 的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注 的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他 中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2017年12月31日的 财务状况以及2017年度的经营成果和净值变动情况。长信睿进混合 2017年年度报告摘要 第24页共41页 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计估计发生变更,对本基金本报告期无重大影响,会计政策与上年度会 计报表一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 根据中国证券投资基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限 股票估值指引(试行)>的通知》(以下简称“估值业务指引”),自2017年12月20日起,本 基金持有的流通受限股票参考估值业务指引进行估值。该会计估计变更对本基金本期末的基金资 产净值及本期损益均无影响。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票) 交易印花税税率,由原先的3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让, 暂免征收印花税。 7.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点, 金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府长信睿进混合 2017年年度报告摘要 第25页共41页 债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融 业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补 充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有 金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理 人为增值税纳税人;? 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的 规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以 下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管产 品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品 管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增 值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税 政策的通知》的规定,自2018年1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、 发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以2018年1月1日 起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售 股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一 个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易 日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基 金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 7.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管 理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问长信睿进混合 2017年年度报告摘要 第26页共41页 题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金 等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 7.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开 发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得 全额计入应纳税所得额;持股期限在1 个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所 得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征 个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 长信基金管理有限责任公司(以下简称“长信基金”) 基金管理人、基金销售机构 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金托管人、基金代销机构 长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”) 基金管理人的股东 上海海欣集团股份有限公司(以下简称“海欣集团”) 基金管理人的股东 武汉钢铁股份有限公司(以下简称“武汉钢铁”) 基金管理人的股东 上海彤胜投资管理中心(有限合伙)(以下简称“彤胜投资”) 基金管理人的股东 上海彤骏投资管理中心(有限合伙)(以下简称“彤骏投资”) 基金管理人的股东 上海长江财富资产管理有限公司(以下简称“长江财富”) 基金管理人的子公司 注:1、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。长信睿进混合 2017年年度报告摘要 第27页共41页 2、经长信基金管理有限责任公司股东会审议通过,新增上海彤胜投资管理中心(有限合伙) 和上海彤骏投资管理中心(有限合伙)为基金管理人的股东,基金管理人已履行相关程序办理完成 股东变更事项的工商变更登记并向监管机构备案,并已于2017年2月8日就上述股东变更事项 进行公告。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月 31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 关联方名称 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 广发证券 532,616,646.09 100.00% 489,088,013.92 100.00% 7.4.8.1.2 债券交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月 31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 关联方名称 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 广发证券 80,000,000.00 100.00% - - 7.4.8.1.4 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日长信睿进混合 2017年年度报告摘要 第28页共41页 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 广发证券 496,026.60 100.00% 105,906.65 100.00% 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 广发证券 455,872.62 100.00% 88,905.29 100.00% 注:上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算 有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 根据《证券交易单元租用协议》,本基金管理人在租用广发证券股份有限公司证券交易专用 交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时,还从广发证券股份有限公司获得证券研究综 合服务。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年 12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月 31日 当期发生的基金应支付 的管理费 817,408.63 1,336,427.78 其中:支付销售机构的 客户维护费 403,670.67 607,328.24 注:基金管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提,按月支付。 计算方法:H=E×年管理费率÷当年天数(H为每日应计提的基金管理费,E为前一日基金 资产净值)。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年 12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月 31日 当期发生的基金应支付 的托管费 136,234.80 222,737.90 注:基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提,按月支付。 计算方法:H=E×年托管费率÷当年天数(H为每日应计提的基金托管费,E为前一日基金长信睿进混合 2017年年度报告摘要 第29页共41页 资产净值)。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 长信睿进混合A 长信睿进混合C 合计 长信基金 - 2,471.04 2,471.04 广发证券 - 288,832.85 288,832.85 长江证券 - 42.47 42.47 合计 - 291,346.36 291,346.36 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 长信睿进混合A 长信睿进混合C 合计 长信基金 - 13,470.41 13,470.41 广发证券 - 427,315.58 427,315.58 长江证券 - 200.87 200.87 合计 - 440,986.86 440,986.86 注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.80%。 销售服务费按照C类基金资产净值的0.80%年费率计提。计算方法如下: H=E×年销售服务费率÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:基金管理人在本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:除基金管理人之外的其他关联方在本年末及上年度末均未持有本基金。长信睿进混合 2017年年度报告摘要 第30页共41页 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 注:本基金本报告期末及上年度末均无由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 注:上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。本基金非基 金中基金,不存在当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用。 7.4.9 期末(2017年12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限的证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 600664 哈药 股份 2017 年9月 28日 重大 资产 重组 5.81 2018年 2月 27日 6.00 62,500365,614.00363,125.00 - 000979 中弘 股份 2017 年9月 7日 重大 资产 重组 1.94 2018年 2月 14日 1.75 186,800366,128.00362,392.00 - 002470 金 正 大 2017 年 10月 25日 重大 事项 9.15 2018年 2月 9日 8.24 77 565.62 704.55 - 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 注:本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 注:本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。长信睿进混合 2017年年度报告摘要 第31页共41页 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 35,869,764.51 87.53 其中:股票 35,869,764.51 87.53 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,047,453.23 12.32 8 其他各项资产 64,826.31 0.16 9 合计 40,982,044.05 100.00 注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 1,520,040.00 3.76 B 采矿业 - - C 制造业 20,917,421.11 51.69 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 2,180,145.00 5.39 F 批发和零售业 240.60 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 2,587,215.00 6.39 J 金融业 611.80 0.00 K 房地产业 362,392.00 0.90长信睿进混合 2017年年度报告摘要 第32页共41页 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 3,064,128.00 7.57 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,167,686.00 7.83 R 文化、体育和娱乐业 2,069,885.00 5.11 S 综合 - - 合计 35,869,764.51 88.64 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 300316 晶盛机电 73,000 1,526,430.00 3.77 2 300498 温氏股份 63,600 1,520,040.00 3.76 3 300015 爱尔眼科 46,700 1,438,360.00 3.55 4 300009 安科生物 50,200 1,301,686.00 3.22 5 300136 信维通信 24,200 1,226,940.00 3.03 6 300070 碧 水 源 66,400 1,153,368.00 2.85 7 300296 利 亚 德 58,400 1,138,216.00 2.81 8 300251 光线传媒 107,900 1,127,555.00 2.79 9 300003 乐普医疗 46,500 1,123,440.00 2.78 10 300347 泰格医药 31,700 1,115,206.00 2.76 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于长信基金管理有限责任公 司网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600340 华夏幸福 2,649,034.00 3.65 2 300324 旋极信息 2,465,027.34 3.40 3 600500 中化国际 2,404,552.82 3.31长信睿进混合 2017年年度报告摘要 第33页共41页 4 300182 捷成股份 2,036,429.00 2.81 5 300136 信维通信 1,989,282.55 2.74 6 000528 柳工 1,889,094.00 2.60 7 000703 恒逸石化 1,884,026.00 2.60 8 600036 招商银行 1,832,387.51 2.52 9 000027 深圳能源 1,714,220.00 2.36 10 300408 三环集团 1,640,852.00 2.26 11 000761 本钢板材 1,635,325.00 2.25 12 300498 温氏股份 1,595,415.56 2.20 13 600028 中国石化 1,529,996.80 2.11 14 300015 爱尔眼科 1,521,343.00 2.10 15 601311 骆驼股份 1,516,662.00 2.09 16 600748 上实发展 1,516,526.00 2.09 17 603001 奥康国际 1,502,971.42 2.07 18 600519 贵州茅台 1,500,243.00 2.07 19 002250 联化科技 1,498,489.00 2.06 20 600572 康恩贝 1,480,281.00 2.04 21 601318 中国平安 1,473,607.00 2.03 22 002304 洋河股份 1,471,097.00 2.03 23 601611 中国核建 1,469,126.00 2.02 注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600990 四创电子 7,203,191.99 9.92 2 601198 东兴证券 6,362,541.35 8.76 3 600309 万华化学 5,700,031.00 7.85 4 601688 华泰证券 5,098,841.00 7.02 5 000796 凯撒旅游 4,568,897.82 6.29 6 002544 杰赛科技 3,704,566.59 5.10 7 002024 苏宁云商 3,510,450.00 4.84 8 000718 苏宁环球 3,339,559.50 4.60 9 600340 华夏幸福 2,744,391.00 3.78 10 600166 福田汽车 2,655,143.00 3.66长信睿进混合 2017年年度报告摘要 第34页共41页 11 600061 国投资本 2,639,415.20 3.64 12 300324 旋极信息 2,599,701.84 3.58 13 002500 山西证券 2,596,088.00 3.58 14 002202 金风科技 2,451,903.00 3.38 15 600500 中化国际 2,350,221.00 3.24 16 000018 神州长城 2,163,407.00 2.98 17 600426 华鲁恒升 1,976,972.74 2.72 18 000528 柳工 1,951,373.00 2.69 19 300156 神雾环保 1,938,672.00 2.67 20 000683 远兴能源 1,849,434.00 2.55 21 000703 恒逸石化 1,849,336.00 2.55 22 600036 招商银行 1,819,843.00 2.51 23 000027 深圳能源 1,768,669.64 2.44 24 000059 华锦股份 1,707,758.00 2.35 25 600820 隧道股份 1,701,552.00 2.34 26 601318 中国平安 1,589,616.00 2.19 27 002045 国光电器 1,563,916.00 2.15 28 600572 康恩贝 1,560,814.00 2.15 29 600028 中国石化 1,557,607.00 2.15 30 601633 长城汽车 1,535,248.00 2.11 31 600519 贵州茅台 1,524,169.20 2.10 32 601899 紫金矿业 1,515,058.00 2.09 33 000761 本钢板材 1,492,493.00 2.06 34 601600 中国铝业 1,461,042.00 2.01 注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 254,446,922.11 卖出股票收入(成交)总额 278,290,173.49 注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金 额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。长信睿进混合 2017年年度报告摘要 第35页共41页 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期末未投资国债期货。长信睿进混合 2017年年度报告摘要 第36页共41页 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在报 告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚。 8.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库 的情形。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 55,528.79 2 应收证券清算款 2,416.29 3 应收股利 - 4 应收利息 849.39 5 应收申购款 6,031.84 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 64,826.31 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。长信睿进混合 2017年年度报告摘要 第37页共41页 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额 级别 持有人 户数(户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 长信 睿进 混合A 561 11,017.55 0.00 0.00% 6,180,848.33 100.00% 长信 睿进 混合C 1,858 22,233.52 0.00 0.00% 41,309,880.37 100.00% 合计 2,419 19,632.38 0.00 0.00% 47,490,728.70 100.00% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 长信睿进混合A 0.00 0.00% 长信睿进混合C 0.00 0.00% 基金管理人所有 从业人员持有本 基金 合计 0.00 0.00% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万 份) 长信睿进混合A 0 长信睿进混合C 0 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负 责人持有本开放式基金 合计 0 长信睿进混合A 0 长信睿进混合C 0 本基金基金经理持有本 开放式基金 合计 0长信睿进混合 2017年年度报告摘要 第38页共41页 §10 开放式基金份额变动 单位:份 项目 长信睿进混合A 长信睿进混合C 基金合同生效日(2015 年7 月6 日)基金份 额总额 34,971,320.32 273,632,834.35 本报告期期初基金份额总额 10,235,605.35 68,043,431.49 本报告期基金总申购份额 12,391,809.96 7,791,306.32 减:本报告期基金总赎回份额 16,446,566.98 34,524,857.44 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"- "填列) - - 本报告期期末基金份额总额 6,180,848.33 41,309,880.37长信睿进混合 2017年年度报告摘要 第39页共41页 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期基金管理人未发生重大人事变动。 11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略未改变。 11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本基金非基金中基金,报告期内未持有基金。 11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金会计师事务所更换为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙);报告期应 支付给安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计的报酬为人民币50,000.00元,该审计机 构为本基金提供的审计服务的连续年限为1年。 11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。 11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元长信睿进混合 2017年年度报告摘要 第40页共41页 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 广发证券 2 532,616,646.09 100.00% 496,026.60 100.00% - 海通证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 财通证券 1 - - - - - 11.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 广发证券 - -80,000,000.00 100.00% - - 海通证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 注:1、本报告期租用证券公司交易单元变化情况如下: 新增租用海通证券、财通证券交易单元各1个。 2、专用交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字<1998>29号) 和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关 规定,本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。 (1)选择标准: a、券商基本面评价(财务状况、经营状况); b、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量); c、券商每日信息评价(及时性和有效性); d、券商协作表现评价。 (2)选择程序: 首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高 低进行选择基金专用交易单元。长信睿进混合 2017年年度报告摘要 第41页共41页 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 注:本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 长信基金管理有限责任公司 2018年3月31日