中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发
起式证券投资基金
2017年年度报告
2017年12月31日
基金管理人：中科沃土基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2018年3 月30日 中科沃土沃鑫成长混合发起 2017 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为基金财务出具了标准无
保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2017 年1月1日起至12月 31日止。 中科沃土沃鑫成长混合发起 2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 16
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 20
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 43
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 43
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 44
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 45
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 49
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 49
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 50
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 50 中科沃土沃鑫成长混合发起 2017 年年度报告
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8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 50
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 50
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 50
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 50
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 52
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 52
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 52
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 52
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 52
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 53
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 54
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 54
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 54
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 54
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 54
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 54
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 54
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 54
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 56
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 62
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 62
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 62
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 62
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投
资基金
基金简称 中科沃土沃鑫成长混合发起
基金主代码 003125
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年10月 25 日
基金管理人 中科沃土基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 44,375,628.61份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金秉承成长投资的理念，在严格控制风险并保持
基金投资组合良好的流动性的前提下，通过积极挖掘
成长性行业和企业所蕴含的投资机会，追求超越业绩
比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健
增值。
投资策略 通过对经济周期及资产价格发展变化的理解，在把握
经济周期性波动的基础上，动态评估不同资产类在不
同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特征，
追求股票、债券和货币等大类资产的灵活配置及资产
的稳健增长。基于成长投资的理念，投资于优选行业
中的绩优股票；对于债券投资，采用期限结构策略、
信用策略、互换策略、息差策略、可转换债券投资策
略等；适当参与股指期货、权证、国债期货等金融衍
生品的投资，进行分散投资，力求实现基金资产的长
期稳定增值。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中债综合全价（总值）指
数收益率×50%。
风险收益特征 本基金属于混合型基金，预期收益和预期风险低于股
票型基金，高于货币市场基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中科沃土基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 杨敏 郭明
联系电话 020-23388979 010-66105799 中科沃土沃鑫成长混合发起 2017 年年度报告
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电子邮箱 yangmin@richlandasm.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-018-3610 95588
传真 020-23388997 010-66105798
注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路
6号105室-5668
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 广东省广州市天河区珠江西路
5号广州国际金融中心21楼01
单元自编 06-08号
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 510620 100140
法定代表人 朱为绎 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.richlandasm.com.cn
基金年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江西路 5号广州国际金融
中心 21 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号
9楼
注册登记机构
中科沃土基金管理有限公司
广州市天河区珠江西路 5 号广州国
际金融中心 2107
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标
2017年
2016年 10月 25 日(基金合同生效
日)-2016年12月 31 日
本期已实现收益 6,604,574.09 239,394.67
本期利润 6,484,230.68 125,583.18
加权平均基金份额本期利润 0.0581 0.0006
本期加权平均净值利润率 5.69% 0.06%
本期基金份额净值增长率 2.81% 0.06%
3.1.2
期末数据和指标 2017年末 2016年末
期末可供分配利润 1,275,619.30 125,583.18
期末可供分配基金份额利润 0.0287 0.0006
期末基金资产净值 45,651,247.91 213,858,615.65
期末基金份额净值 1.0287 1.0006
3.1.3
累计期末指标 2017年末
2016年末
基金份额累计净值增长率 2.87% 0.06%
注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数） 。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开
放日或交易所的交易日 。
3. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.82% 1.12% 1.96% 0.40% -3.78% 0.72%
过去六个月 0.77% 1.02% 4.31% 0.35% -3.54% 0.67%
过去一年 2.81% 0.78% 9.20% 0.32% -6.39% 0.46%
自基金合同
生效起至今
2.87% 0.71% 6.88% 0.33% -4.01% 0.38%
注：业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。 中科沃土沃鑫成长混合发起 2017 年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、本基金合同于 2016 年 10 月 25 日生效，按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓
期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。
中科沃土沃鑫成长混合发起 2017 年年度报告
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：基金合同生效当年（2016年）按实际存续期计算，未按自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自合同生效日（2016年 10 月 25 日）至本期报告期末未进行利润分配。 中科沃土沃鑫成长混合发起 2017 年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中科沃土基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2015]1937 号文批准，于 2015 年 9 月 6
日正式成立，注册资本1亿元，是国内第101 家公募基金管理公司，也是一家拥有PE背景的公募
基金管理公司。中科沃土带着中科招商、粤科金融等主要股东强大的精神基因和优秀的文化基因，
始终贯彻“持有人利益至上”的首要经营准则，遵循诚信、规范、稳健的经营方针，崇尚价值投
资理念和长期、平稳、盈利的投资风格，致力于为持有人提供专业、精品、创新的投资理财服务，
创造成长价值，汇聚阳光财富。截至2017年12月31 日，中科沃土旗下共管理 4 只开放式基金：
中科沃土货币市场基金、中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、中科沃土
沃祥债券型发起式证券投资基金、中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金。此外，公司还开
展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期
限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
李昱
副总经理
兼任权益
投资部总
经理、基
金经理
2016 年 10
月25日
- 21 年
管理学硕士。 曾任广发
证券股份有限公司环
市东营业部业务经理、
投资理财部投资经理、
资产管理部投资经理，
新华基金管理有限公
司专户管理部副总监、
专户管理部负责人、 基
金管理部基金经理、 基
金管理部副总监， 现任
中科沃土基金管理有
限公司副总经理兼任
权益投资部总经理、 中
科沃土沃鑫成长精选
灵活配置混合型发起
式证券投资基金和中
科沃土沃祥债券型发
起式证券投资基金基
金经理。中国国籍，具
有基金从业资格。 中科沃土沃鑫成长混合发起 2017 年年度报告
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为
宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额
持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《中科沃土基金管
理有限公司公平交易管理办法》 ，内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、交
易执行的内部控制、公平交易效果评估及报告等。
公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各投资组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、
二级市场交易（含银行间市场）等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执
行、业绩评估等各个环节。
公平交易的实现措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源为
投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，控制其所管理不同
组合对同一证券的同日同向交易价差；建立集中交易制度，交易系统具备公平交易功能，对于满
足公平交易执行条件的同向指令，系统的公平交易功能将自动启用，按照交易公平的原则合理分
配各投资指令的执行；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交
易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机会
上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制，对于发现的异常
问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。
公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和
利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反
向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认方可执行。
公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，使投资和交易人员能及时了解各组合
的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检验和完善公平交易
制度。
中科沃土沃鑫成长混合发起 2017 年年度报告
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4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。
公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、 3 日内、 5 日内） ，
对我司旗下所有投资组合 2017 年度的同向交易价差情况进行了分析，根据对样本个数、平均溢
价率是否为 0 的T检验显著程度、平均溢价率以及溢价率分布概率、同向交易价差对投资组合的
业绩影响等因素的综合分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中未出现交易所公开竞价同
日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，市场总体走势震荡向上。一季度因为对周期类个股的市场机会进行了一定的把
握，周期类个股给基金净值带来较大的正贡献。二季度因为监管趋紧及流动性的原因，市场处于
震荡格局，因为很好地控制了风险，净值回撤不大。三季度在政策的引导下，市场走出震荡向上
的小幅上涨行情，因为较好地抓住了新能源车行业的变化，本基金在三季度有所收益。四季度因
为较好地抓住了大消费、保险以及政策大力扶持的半导体行业投资机会，本基金在前期有较好收
益，后期由于市场对流动性的担心，以及以绝对收益为导向资金的获利兑现，导致整体市场有一
定回调。受市场回调影响，净值有一定的回撤。但判断上述导致市场回调因素为短期性扰动。看
好新一年的“春季躁动”行情。因此，在 2017年底市场下跌过程中，持续提升股票仓位，为 2018
年业绩奠定坚实的基础。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0287 元；本报告期基金份额净值增长率为2.81%，业绩
比较基准收益率为9.20%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017年全球经济延续复苏格局。美国税改落地将增加企业盈利，拉动消费和通胀，带动经济
增长。欧元区及英国经济自身仍复苏良好。日本经济温和复苏。新兴国家中，资源、材料出口型中科沃土沃鑫成长混合发起 2017 年年度报告
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国家将在这轮世界贸易的复苏中获得更多的好处。
2017年国内经济总体平稳增长。GDP 不变价同比增速 6.9%，实体经济的韧性好于预期。经济
结构亮点在新经济和新旧动能的转换。轻资本的新经济正在加速替代重资本的旧经济。新经济的
投入加速产生回报，旧经济的利润结构性改善，这种混搭的效果造就了微观经济的较强韧性。
展望 2018 年中国宏观经济可能受去产能、降杠杆和去泡沫供给侧改革进程加快的影响，基
建投资和房产投资增速可能略微下降，消费大体走势平稳，净出口收益于海外经济复苏，综合考
虑预计2018年宏观经济平稳增长。在此背景下，预计市场震荡上行，重点把握结构性机会。中长
期看好大金融、消费和高端制造。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，基金管理人根据法规、监管要求的变化和业务发展的实际需要，围绕严守“三
条底线” 、防控内幕交易等进一步完善公司内部风险控制，强化制度的完善及对制度执行情况的监
督检查，坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，有效保证了旗下基金运作
及公司各项业务的合法合规和稳健有序。主要监察稽核工作及措施如下：
（1）结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展实际，不断推动完善相关制度流程的
建立、健全，及时贯彻落实新的监管要求，适应公司产品与业务发展的需要，保持公司良好的内
控环境。
（2）严守合规底线、开展合规风险管理工作是监察稽核工作的重中之重。围绕重点开展对全
体员工的合规培训教育及考试，建立了基金经理、投资经理上岗前的合规谈话机制，促进公司合
规文化建设；不断完善相关机制流程，重点规范和监控公平交易、异常交易、关联交易，严格防
控内幕交易和市场操纵等违法违规行为，完善利益冲突管理相关制度机制。
（3）坚持规范运作、稳健经营的思路，紧密跟踪监管政策动向、资本市场变化以及业务发展
的实际需要，持续完善投资合规风控制度流程和系统，积极配合各类新产品、新业务、新投资工
具的推出和应用，重点加强对高风险业务的投资合规风险评估及相关控制措施的研究与落实，加
强对投资、交易等业务运作的日常合规检查和反馈提示，有效确保旗下基金资产严格按照法律法
规和基金合同的要求稳健、规范运作。
（4）对投资交易、销售宣传、人员规范及个人投资申报、运营维稳、反洗钱、IT 治理等方
面开展了定期或专项监察检查，推动公司合规、内控体系的健全完善。
（5）积极参与新产品设计、新业务拓展工作，就相关的合规、风控问题提供意见和建议。
（6）切实把好法律风险和业务风险关；根据公司业务发展的需要，紧贴业务需求，不断提高中科沃土沃鑫成长混合发起 2017 年年度报告
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合同审核效率，有效控制法律风险和业务风险；
（7）深入贯彻风险为本的监管精神，加强公司洗钱风险管理体系建设，建立优化客户、产品、
业务的洗钱风险识别和洗钱风险自评估工作机制，探索实施符合基金业务特征的可疑交易监控模
型和方法，开展反洗钱宣传培训、内部审计、信息报送、意见反馈等各项工作。
（8）紧跟法规变化和业务发展，认真做好公司及旗下各基金的各项信息披露工作，力求信息
披露真实、完整、准确、及时、简明易懂。
（9） 不断促进监察稽核自身工具手段和流程的完善， 充分法规合规监控与监察稽核的独立性、
规范性、针对性与有效性。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管
理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产
的安全与利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值，定期对估值政策和程序进行评价。本基金托管人根据法律法规要求
履行估值及净值计算的复核责任。
基金日常估值由基金事务部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市
场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，提出估值建议，确保估值的
公允性。监察风控部负责对基金估值程序和方法进行核查，确保估值相关各项决策得以有效执行。
以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基
金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可提出意见和建
议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其
按合同约定提供相关固定收益品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“ （三）基金收益分配原则”的相关规定，本基金本
年度未进行利润分配，符合合同规定。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任
何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的管理人——中科
沃土基金管理有限公司在中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的投资运
作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，
中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对中科沃土基金管理有限公司编制和披露的中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混
合型发起式证券投资基金2017年年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 中科沃土沃鑫成长混合发起 2017 年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 天健审[2018]7-120号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金全体
持有人
审计意见 我们审计了中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投
资基金（以下简称沃鑫基金）财务报表，包括 2017年 12 月 31 日
的资产负债表，2017 年度的利润表、所有者权益（基金净值）变
动表，以及相关财务报表附注。
我们认为， 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规
定编制，公允反映了沃鑫基金 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及
2017年度的经营成果和所有者权益（基金净值）变动。
管理层和治理层对财务报表的
责任
沃鑫基金管理人(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定
编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内
部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估沃鑫基金的持续经营能力，披
露与持续经营相关的事项（如适用） ，并运用持续经营假设，除非
计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
沃鑫基金治理层（以下简称治理层）负责监督沃鑫基金的财务报告
过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致中科沃土沃鑫成长混合发起 2017 年年度报告
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的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披
露的合理性。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据
获取的审计证据， 就可能导致对沃鑫基金持续经营能力产生重大疑
虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结
论认为存在重大不确定性， 审计准则要求我们在审计报告中提请报
表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当
发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信
息。然而，未来的事项或情况可能导致沃鑫基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露） ，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等事项
进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺
陷。
会计师事务所的名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 卢玲玉 禤文欣
会计师事务所的地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128号 9楼
审计报告日期 2018年3月 20日
中科沃土沃鑫成长混合发起 2017 年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
报告截止日： 2017年 12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 2,875,312.63 111,244,206.20
结算备付金
264,455.94 4,024,978.68
存出保证金
250,447.05 7,304.05
交易性金融资产 7.4.7.2 36,473,256.80 28,896,731.28
其中：股票投资
36,473,256.80 28,896,731.28
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 5,000,000.00 69,000,000.00
应收证券清算款
1,899,216.06 897,797.71
应收利息 7.4.7.5 9,483.59 614,059.69
应收股利
- -
应收申购款
1,590.96 -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
46,773,763.03 214,685,077.61
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 376,958.46
应付赎回款
22,587.38 -
应付管理人报酬
59,753.10 271,905.83
应付托管费
9,958.86 45,317.62
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 690,173.33 52,880.05
应交税费
- - 中科沃土沃鑫成长混合发起 2017 年年度报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 340,042.45 79,400.00
负债合计
1,122,515.12 826,461.96
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 44,375,628.61 213,733,032.47
未分配利润 7.4.7.10 1,275,619.30 125,583.18
所有者权益合计
45,651,247.91 213,858,615.65
负债和所有者权益总计
46,773,763.03 214,685,077.61
报告截止日2017年12月31日，基金份额净值 1.0287元，基金份额总额 44,375,628.61份。
7.2 利润表
会计主体：中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期： 2017年1月1日至2017年 12 月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016年10月25日(基
金合同生效日)至
2016 年12 月31 日
一、收入
11,606,719.75 972,996.98
1.利息收入
1,523,270.85 1,123,865.54
其中：存款利息收入 7.4.7.11 385,802.85 799,159.26
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
1,137,468.00 324,706.28
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
9,876,655.41 -37,057.07
其中：股票投资收益 7.4.7.12 9,495,699.65 -37,057.07
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 380,955.76 -
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
7.4.7.17
-120,343.41 -113,811.49
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 327,136.90 -
减：二、费用
5,122,489.07 847,413.80
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,736,679.78 587,843.77
2．托管费 7.4.10.2.2 289,446.58 97,973.91
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 中科沃土沃鑫成长混合发起 2017 年年度报告
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4．交易费用 7.4.7.19 2,750,951.72 80,928.12
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.20 345,410.99 80,668.00
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
6,484,230.68 125,583.18
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
6,484,230.68 125,583.18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
213,733,032.47 125,583.18 213,858,615.65
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 6,484,230.68 6,484,230.68
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-169,357,403.86 -5,334,194.56 -174,691,598.42
其中：1.基金申购款 3,359,688.17 118,522.74 3,478,210.91
2.基金赎回款 -172,717,092.03 -5,452,717.30 -178,169,809.33
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
44,375,628.61 1,275,619.30 45,651,247.91
项目
上年度可比期间
2016年10 月 25日(基金合同生效日)至 2016年 12月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 中科沃土沃鑫成长混合发起 2017 年年度报告
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一、期初所有者权益（基
金净值）
- - -
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 125,583.18 125,583.18
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
213,733,032.47 - 213,733,032.47
其中：1.基金申购款 213,733,032.47 - 213,733,032.47
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
213,733,032.47 125,583.18 213,858,615.65
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______杨绍基______
______傅军______
____李茂____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金” ）
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ） 《关于准予中科沃土沃鑫成长精选灵活
配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》 （证监许可﹝2016﹞1561号） ，由基金发起人中科沃
土基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》等
有关规定和《中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称
“基金合同”)发起募集。本基金募集资金经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其
出具《验证报告》 （安永华明(2016)验字第 61247680_G06号） 。经向中国证监会备案，本基金基金
合同于2016年10月 25日正式生效。本基金的基金管理人为中科沃土基金管理有限公司，基金托
管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关
规定，本基金的投资范围为：包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中科沃土沃鑫成长混合发起 2017 年年度报告
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中国证监会核准上市的股票等） 、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、
公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期
融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具） 、权证、股指期货、国债期
货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)
及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方
面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 12 月31 日的财务状况以及 2017 年 1 月 1 日至
2017年12月 31 日的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
会计年度自公历 1月1日起至 12 月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
采用人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1. 金融资产的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投资和衍生工具投资(主要为权证投资和股指期货、国
债期货)等，其中股票投资和债券投资在资产负债表中作为交易性金融资产列报，衍生工具投资在
资产负债表中作为衍生金融资产列报。
本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或
可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。
2. 金融负债的分类 中科沃土沃鑫成长混合发起 2017 年年度报告
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根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时全部划分为
其他金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入
当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日
止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变
动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益；应收款项和其他
金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：
(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
(3)该金融资产已转移， 虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止
确认该金融负债或其一部分。
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(1) 股票投资
买入股票于交易日按股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。因股权分置改
革而获得的非流通股股东支付的现金对价，于股权分置实施复牌日冲减股票投资成本；股票持有
期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置改革而获得的股票，于除息
日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。
卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。
(2) 债券投资
买入债券于交易日按债券的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值
不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。
配售及认购新发行的分离交易可转换债券，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转换债
券的认购成本进行分摊，确定应归属于债券部分的成本。
买入央行票据和零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行中科沃土沃鑫成长混合发起 2017 年年度报告
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期限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。
卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。
(3) 权证投资
买入权证于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。
获赠的权证(包括配股权证)，在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权证数
量，成本为零。
配售及认购新发行的分离交易可转换债券而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对分离
交易可转换债券的认购成本进行分摊，确定应归属于权证部分的成本。
卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。
(4) 股指期货
股指期货于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量，公允价
值变动计入当期损益。因股指期货交易每日无负债结算确认的相关金融资产和金融负债，与相关
的股指期货暂收暂付款之间按抵销后的净额在资产负债表内列示。
2. 贷款及应收款项
买入返售金融资产
买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融
出的资金。
买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始确认
金额。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。
3. 其他金融负债
卖出回购金融资产款
卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产
所融入的资金。
卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始确认
金额成本。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
1. 对存在活跃市场的投资品种， 如估值日有市价的， 采用市价确定公允价值； 估值日无市价，
且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采
用最近交易市价确定公允价值。
2. 对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化中科沃土沃鑫成长混合发起 2017 年年度报告
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或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值
的影响在 0.25%以上或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重
大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
3. 当投资品种不再存在活跃市场， 且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在
0.25%以上或基金管理人估值委员会认为必要时，应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际
交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。
4. 对于交易所市场和银行间市场交易的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外)，采用第三方估值机构所提供的估值确定公允价值，另有规定的除外。
具体投资品种的估值方法如下：
(1) 股票投资
交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。
本基金对于长期停牌股票的期末估值参照中国证监会 2008 年 9 月 12 日发布的证监会公告
[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》规定，若长期停牌股票的潜
在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，经基金管理人估值委员会同意，
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素(如指数收益法)，调整最近交易市价，确定公
允价值。
由于上市公司送股、转增股、配股和公开增发新股等形成的流通暂时受限制的股票投资，按
交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。
首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下按成本计量。首次公开发行有明确锁定期的股票，于同一股票上市后按交易
所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。
非公开发行有明确锁定期的股票，若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价低于非
公开发行股票的初始投资成本，以估值日证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价为公允价
值；若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按
中国证监会相关规定处理。
(2) 债券投资
银行间和交易所市场上市交易的债券(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，采用第
三方估值机构(中央国债登记结算公司或中证指数有限公司)提供的估值净价确定公允价值。
交易所市场上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去收盘价中所含债券应收利息后的净价
作为公允价值。 中科沃土沃鑫成长混合发起 2017 年年度报告
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未上市或未挂牌转让的债券、以及在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券按成本
估值。
(3) 权证投资
交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价为公允价值。
首次公开发行但尚未上市的权证在上市交易前，采用估值技术确定公允价值，如估值技术难
以可靠计量，则以成本计量。
配售及认购分离交易可转换债券所获得的权证自实际取得日至在交易所上市交易前，采用估
值技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量，则按成本计量。
因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。
如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理人将根据
具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最
低层次的输入值确定公允价值计量层次。公允价值计量层次可分为：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同
时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，
不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收
基金的变动分别于上述各交易确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项
中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净
值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认
日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。 中科沃土沃鑫成长混合发起 2017 年年度报告
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7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
1. 利息收入
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
(2) 除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息
扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息
债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含利率后，逐日
确认债券利息收入。
(3) 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计
提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。
2. 投资收益
(1) 股票投资收益于交易日按卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额
确认。
(2) 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收
利息(若有)后的差额确认。
(3) 衍生工具投资收益于交易日按交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差
额确认。
(4) 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴
的个人所得税后的净额确认。
3. 公允价值变动收益
公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债的公
允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产/负债卖出或到期时转出计入投资收益。
7.4.4.10 费用的确认和计量
1、本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按计划合同约定的费率和计算方法逐日确
认。
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入
交易费用。
3、 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计
提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。 中科沃土沃鑫成长混合发起 2017 年年度报告
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7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金收益分配应遵循下列原则：
1. 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份
额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%， 若 《基
金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2. 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3. 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4. 每一基金份额享有同等分配权；
5. 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，
基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
7.4.4.12 分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向
管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 (财税﹝2008﹞1 号)、 《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 （财税〔2012〕85 号） 、 《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 （财税〔2015〕101 号） 、 《关于全面推
开营业税改征增值税试点的通知》 （财税〔2016〕36 号） 、 《关于进一步明确全面推开营改增试点中科沃土沃鑫成长混合发起 2017 年年度报告
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金融业有关政策的通知》 （财税〔2016〕46 号） 、 《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通
知》 （财税〔2016〕70 号） 、 《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》(财
税﹝2016﹞140号)及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(一) 2016 年 5 月 1 日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运
用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(二) 对基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征收企业所得税。
(三) 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含
1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）
的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所
得统一适用 20%的税率计征个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利
息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 12月 31 日
上年度末
2016年 12月 31 日
活期存款 2,875,312.63 4,244,206.20
定期存款 - 107,000,000.00
其中：存款期限1-3个月 - 107,000,000.00
其他存款 - -
合计： 2,875,312.63 111,244,206.20
注：根据定期存款协议的规定，上述定期存款若提前支取，利息收入仍然按照原协议利率与实际
天数计算。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 36,707,411.70 36,473,256.80 -234,154.90
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - - 中科沃土沃鑫成长混合发起 2017 年年度报告
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合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 36,707,411.70 36,473,256.80 -234,154.90
项目
上年度末
2016年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 29,010,542.77 28,896,731.28 -113,811.49
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 29,010,542.77 28,896,731.28 -113,811.49
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度期末无衍生金融工具。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 12月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券 5,000,000.00 -
合计 5,000,000.00 -
项目
上年度末
2016年 12月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券 69,000,000.00 -
合计 69,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度期末无买断式逆回购。 中科沃土沃鑫成长混合发起 2017 年年度报告
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7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月 31 日
上年度末
2016年 12月 31 日
应收活期存款利息 3,434.19 1,076.70
应收定期存款利息 - 589,879.39
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 130.90 1,992.32
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 5,794.53 21,107.65
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 123.97 3.63
合计 9,483.59 614,059.69
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度期末无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 12月 31 日
上年度末
2016年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 690,173.33 52,880.05
银行间市场应付交易费用 - -
合计 690,173.33 52,880.05
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 12月 31 日
上年度末
2016年12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 42.45 -
预提费用 340,000.00 79,400.00
- - -
合计 340,042.45 79,400.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元 中科沃土沃鑫成长混合发起 2017 年年度报告
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项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 213,733,032.47 213,733,032.47
本期申购 3,359,688.17 3,359,688.17
本期赎回（以“-”号填列） -172,717,092.03 -172,717,092.03
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 44,375,628.61 44,375,628.61
注：1.本期申购含转换转入份(金)额，本期赎回含转换转出份(金)额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 239,394.67 -113,811.49 125,583.18
本期利润 6,604,574.09 -120,343.41 6,484,230.68
本期基金份额交易
产生的变动数
-3,299,052.10 -2,035,142.46 -5,334,194.56
其中：基金申购款 113,805.57 4,717.17 118,522.74
基金赎回款 -3,412,857.67 -2,039,859.63 -5,452,717.30
本期已分配利润 - - -
本期末 3,544,916.66 -2,269,297.36 1,275,619.30
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月
31 日
上年度可比期间
2016年 10月 25 日(基金合同生效
日)至2016年 12 月31 日
活期存款利息收入 116,424.16 29,985.50
定期存款利息收入 193,691.44 762,101.61
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 73,104.24 7,062.27
其他 2,583.01 9.88
合计 385,802.85 799,159.26
中科沃土沃鑫成长混合发起 2017 年年度报告
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7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017
年 12月 31日
上年度可比期间
2016年10月25日(基金
合同生效日)至2016年 12 月
31 日
卖出股票成交总额 1,017,215,089.93 21,633,486.09
减：卖出股票成本总额 1,007,719,390.28 21,670,543.16
买卖股票差价收入 9,495,699.65 -37,057.07
7.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间内无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年12月31日
股票投资产生的股利收益 380,955.76
基金投资产生的股利收益 -
合计 380,955.76
注：本基金上年度可比期间内无股利收益。
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年1月 1日至 2017
年12月 31日
上年度可比期间
2016年10月 25 日(基金合
同生效日)至2016年 12月31日
1.交易性金融资产 -120,343.41 -113,811.49
——股票投资 -120,343.41 -113,811.49
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - - 中科沃土沃鑫成长混合发起 2017 年年度报告
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2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -120,343.41 -113,811.49
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
基金赎回费收入 326,869.59
基金转换费收入 267.31
合计 327,136.90
注：本基金上年度可比期间无其他收入。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年12
月31日
上年度可比期间
2016年 10月 25 日(基金合同生
效日)至 2016年 12月 31日
交易所市场交易费用 2,750,951.72 80,928.12
银行间市场交易费用 - -
合计 2,750,951.72 80,928.12
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016年 10月 25 日(基金合同
生效日)至2016年 12 月31 日
审计费用 40,000.00 30,000.00
信息披露费 300,000.00 49,400.00
银行汇划费 5,410.99 868.00
其他 - 400.00
合计 345,410.99 80,668.00
7.4.7.21 分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向
管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。
中科沃土沃鑫成长混合发起 2017 年年度报告
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7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中科沃土基金管理有限公司
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构，
基金发起人
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
广东中科招商创业投资管理有限责任公司 基金管理人的股东、基金发起人
广东省粤科金融集团有限公司 基金管理人的股东、基金发起人
广东中广投资管理有限公司 基金管理人的股东、基金发起人
珠海横琴沃海投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
珠海横琴沃土创业投资有限公司 基金管理人的股东
珠海横琴沃智投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
珠海横琴沃富投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
珠海横琴沃泽投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
中科招商投资管理集团股份有限公司 基金管理人控股股东的控股股东
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 中科沃土沃鑫成长混合发起 2017 年年度报告
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7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年12
月 31日
上年度可比期间
2016年 10月 25 日(基金合同生效
日)至2016年 12 月31 日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,736,679.78 587,843.77
其中： 支付销售机构的客
户维护费
997,670.49 323,605.65
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5 %÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令，经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金
管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年12
月 31日
上年度可比期间
2016年 10月 25 日(基金合同生效
日)至2016年 12 月31 日
当期发生的基金应支付
的托管费
289,446.58 97,973.91
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法
定节假日、公休日等,支付日期顺延。 中科沃土沃鑫成长混合发起 2017 年年度报告
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7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2017年1月1日至2017年12
月 31日
上年度可比期间
2016年10月25日(基金合同生效
日)至2016年 12 月31日
基金合同生效日（ 2016年
10月 25 日 ） 持有的基金份
额
4,975,124.38
期初持有的基金份额 4,975,124.38 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 4,975,124.38 4,975,124.38
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
11.21% 2.33%
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2017年12月 31 日
上年度末
2016年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基
金份额
占基金总
份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
广东中科招商创业
投资管理有限责任
公司
2,976,293.76 6.71% 2,976,293.76 1.39%
广东省粤科金融集
团有限公司
1,000,000.00 2.25% 1,000,000.00 0.47%
广东中广投资管理
有限公司
197,642.23 0.45% 197,642.23 0.09%
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元 中科沃土沃鑫成长混合发起 2017 年年度报告
第 38 页 共 62 页
关联方
名称
本期
2017年 1月1日至2017年 12月 31
日
上年度可比期间
2016年10月 25 日(基金合同生效日)至2016
年 12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银
行股份有限
公司
2,875,312.63 116,424.16 4,244,206.20 29,985.50
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利
率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未进行利润分配。
7.4.12 期末（ 2017 年 12月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证
券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
300383
光环
新网
2017
年 11
月7
日
重大
事项
13.19
2018年3
月 19日
14.51 53,978 800,601.70 711,969.82 -
300523
辰安
科技
2017
年 10
月 19
日
重大
事项
43.21
2018年2
月6日
42.57 39,980 1,923,022.20 1,727,535.80 -
中科沃土沃鑫成长混合发起 2017 年年度报告
第 39 页 共 62 页
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2017年12 月 31 日止， 本基金未从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2017年12 月 31 日止， 本基金未从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控
制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。
从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资部门负责人和基金经理对投资行为及相关风险
进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察风
控部、集中交易部和基金事务部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从
投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”
的健全的风险监控体系。
本基金为混合型基金，理论上其风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场
基金。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的
备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对
手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手
风险。
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险中科沃土沃鑫成长混合发起 2017 年年度报告
第 40 页 共 62 页
主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监
控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行
为分析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在证券交易所上市，期末
除7.4.12列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本报告期内，中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的主要持仓为股票
类资产和到期日在 10 个交易日以内的买入返售证券，持有的流动性受限资产比例较低，主要为停
牌股票，其余持仓资产的流动性较好，尚未发现由于流动性不足导致无法在合理价格变现资产或
影响投资者赎回的潜在风险。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通
过久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对
上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年12月 31
日
1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
2,875,312.63 - - - 2,875,312.63
结算备付金
264,455.94 - - - 264,455.94
存出保证金
250,447.05 - - - 250,447.05
交易性金融资产
- - - 36,473,256.80 36,473,256.80
买入返售金融资
产
5,000,000.00 - - - 5,000,000.00
应收证券清算款
- - - 1,899,216.06 1,899,216.06
应收利息
- - - 9,483.59 9,483.59 中科沃土沃鑫成长混合发起 2017 年年度报告
第 41 页 共 62 页
应收申购款
- - - 1,590.96 1,590.96
资产总计 8,390,215.62 - - 38,383,547.41 46,773,763.03
负债
应付赎回款 - - - 22,587.38 22,587.38
应付管理人报酬 - - - 59,753.10 59,753.10
应付托管费 - - - 9,958.86 9,958.86
应付交易费用 - - - 690,173.33 690,173.33
其他负债 - - - 340,042.45 340,042.45
负债总计 - - - 1,122,515.12 1,122,515.12
利率敏感度缺口 8,390,215.62 - - 37,261,032.29 45,651,247.91
上年度末
2016年12月 31
日
1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 111,244,206.20 - - - 111,244,206.20
结算备付金 4,024,978.68 - - - 4,024,978.68
存出保证金 7,304.05 - - - 7,304.05
交易性金融资产 - - - 28,896,731.28 28,896,731.28
买入返售金融资
产
69,000,000.00 - - - 69,000,000.00
应收利息 - - - 614,059.69 614,059.69
应收证券清算款 - - - 897,797.71 897,797.71
资产总计 184,276,488.93 - - 30,408,588.68 214,685,077.61
负债
应付证券清算款 - - - 376,958.46 376,958.46
应付管理人报酬 - - - 271,905.83 271,905.83
应付托管费 - - - 45,317.62 45,317.62
应付交易费用 - - - 52,880.05 52,880.05
其他负债 - - - 79,400.00 79,400.00
负债总计 - - - 826,461.96 826,461.96
利率敏感度缺口 184,276,488.93 - - 29,582,126.72 213,858,615.65
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
截至2017年12月 31 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资
产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本中科沃土沃鑫成长混合发起 2017 年年度报告
第 42 页 共 62 页
基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票资产损失的可能性。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的股
票价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2017年 12月
31 日 ）
上年度末（ 2016年 12月
31日 ）
业绩比较基准上升 5% 1,184,965.88 -29,551,329.94
业绩比较基准下降 5% -1,184,965.88 29,551,329.94
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1. 公允价值
(1) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于
公允价值。
(2) 以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最
低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注 7.4.4.5。
(ii)各层级金融工具公允价值
于 2017 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
34,033,751.18 元，属于第二层级余额为 2439505.62 元。无属于第三层级的余额。
(2016 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
28,896,731.28元，无属于第二层级和第三层级的余额。)
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值
列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
2. 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 中科沃土沃鑫成长混合发起 2017 年年度报告
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 36,473,256.80 77.98
其中：股票 36,473,256.80 77.98
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 5,000,000.00 10.69
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 3,139,768.57 6.71
7 其他各项资产 2,160,737.66 4.62
8 合计 46,773,763.03 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A 农、林、牧、渔业 1,321,500.00 2.89
B 采矿业 - -
C 制造业 26,243,719.44 57.49
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 1,225,600.00 2.68
F 批发和零售业 156,267.35 0.34
G 交通运输、仓储和邮政业 1,230,000.00 2.69
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
2,439,505.62 5.34
J 金融业 3,687,400.00 8.08
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 169,264.39 0.37
M 科学研究和技术服务业 - - 中科沃土沃鑫成长混合发起 2017 年年度报告
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N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 36,473,256.80 79.90
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 30,000 2,099,400.00 4.60
2 000063 中兴通讯 50,000 1,818,000.00 3.98
3 600809 山西汾酒 31,727 1,808,121.73 3.96
4 601233 桐昆股份 80,000 1,799,200.00 3.94
5 300523 辰安科技 39,980 1,727,535.80 3.78
6 601988 中国银行 400,000 1,588,000.00 3.48
7 000725 京东方Ａ 263,573 1,526,087.67 3.34
8 000568 泸州老窖 21,539 1,421,574.00 3.11
9 000039 中集集团 60,000 1,371,000.00 3.00
10 002714 牧原股份 25,000 1,321,500.00 2.89
11 002371 北方华创 31,000 1,284,640.00 2.81
12 601636 旗滨集团 200,000 1,248,000.00 2.73
13 002773 康弘药业 20,000 1,233,600.00 2.70
14 002245 澳洋顺昌 120,000 1,230,000.00 2.69
15 002081 金 螳 螂 80,000 1,225,600.00 2.68
16 601766 中国中车 100,000 1,211,000.00 2.65
17 002049 紫光国芯 25,000 1,199,750.00 2.63
18 002156 通富微电 90,000 1,189,800.00 2.61
19 600521 华海药业 38,914 1,172,089.68 2.57
20 002583 海能达 55,420 1,025,824.20 2.25
21 603690 至纯科技 50,000 1,014,500.00 2.22
22 300285 国瓷材料 50,425 1,008,500.00 2.21
23 002009 天奇股份 47,800 805,908.00 1.77 中科沃土沃鑫成长混合发起 2017 年年度报告
第 45 页 共 62 页
24 603019 中科曙光 20,000 804,800.00 1.76
25 002294 信立泰 17,768 802,935.92 1.76
26 300383 光环新网 53,978 711,969.82 1.56
27 002493 荣盛石化 40,000 574,000.00 1.26
28 300545 联得装备 7,625 497,912.50 1.09
29 600703 三安光电 14,470 367,393.30 0.80
30 600519 贵州茅台 415 289,458.35 0.63
31 300415 伊之密 10,642 184,000.18 0.40
32 601888 中国国旅 3,901 169,264.39 0.37
33 000651 格力电器 3,630 158,631.00 0.35
34 002024 苏宁云商 12,715 156,267.35 0.34
35 600276 恒瑞医药 2,106 145,271.88 0.32
36 002007 华兰生物 3,697 99,375.36 0.22
37 600887 伊利股份 2,981 95,958.39 0.21
38 000858 五 粮 液 984 78,601.92 0.17
39 603338 浙江鼎力 99 7,785.36 0.02
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 002460 赣锋锂业 26,678,878.51 12.48
2 601336 新华保险 26,164,123.92 12.23
3 002466 天齐锂业 21,344,469.29 9.98
4 603799 华友钴业 21,196,537.00 9.91
5 300014 亿纬锂能 21,074,921.92 9.85
6 601318 中国平安 18,257,450.00 8.54
7 300450 先导智能 18,061,035.68 8.45
8 000651 格力电器 14,865,445.08 6.95
9 600068 葛洲坝 13,998,360.00 6.55
10 000063 中兴通讯 13,185,730.95 6.17
11 300568 星源材质 12,916,532.52 6.04
12 002812 创新股份 12,352,851.00 5.78
13 600110 诺德股份 11,421,424.00 5.34 中科沃土沃鑫成长混合发起 2017 年年度报告
第 46 页 共 62 页
14 000933 神火股份 10,373,252.00 4.85
15 603993 洛阳钼业 10,274,257.00 4.80
16 600259 广晟有色 10,143,487.00 4.74
17 002583 海能达 9,982,888.23 4.67
18 600089 特变电工 9,641,180.20 4.51
19 002714 牧原股份 9,154,581.84 4.28
20 002195 二三四五 8,887,801.96 4.16
21 603368 柳州医药 8,858,146.00 4.14
22 601668 中国建筑 8,490,771.24 3.97
23 002497 雅化集团 8,406,155.00 3.93
24 600519 贵州茅台 8,177,747.89 3.82
25 300457 赢合科技 8,173,695.00 3.82
26 600809 山西汾酒 7,931,427.00 3.71
27 002294 信立泰 7,825,343.40 3.66
28 603313 梦百合 7,706,752.75 3.60
29 600104
上汽集团
7,386,567.00
3.45
30 000568 泸州老窖 7,353,760.00 3.44
31 601988 中国银行 7,352,000.00 3.44
32 000951 中国重汽 7,259,956.00 3.39
33 601939 建设银行 7,111,700.00 3.33
34 600392 盛和资源 7,110,141.00 3.32
35 600028 中国石化 7,057,200.00 3.30
36 002833 弘亚数控 6,960,943.00 3.25
37 601628 中国人寿 6,948,094.00 3.25
38 002792 通宇通讯 6,766,758.00 3.16
39 002711 欧浦智网 6,698,638.60 3.13
40 600111 北方稀土 6,585,316.00 3.08
41 600428 中远海特 6,554,847.00 3.07
42 600549 厦门钨业 6,553,447.75 3.06
43 000615 京汉股份 6,503,529.09 3.04
44 000921 海信科龙 6,212,855.97 2.91
45 002439 启明星辰 6,186,634.00 2.89
46 600309 万华化学 5,667,995.00 2.65
47 002507 涪陵榨菜 5,646,031.20 2.64
48 002236 大华股份 5,620,760.00 2.63 中科沃土沃鑫成长混合发起 2017 年年度报告
第 47 页 共 62 页
49 002850 科达利 5,432,153.00 2.54
50 601388 怡球资源 5,364,700.00 2.51
51 300418 昆仑万维 5,291,069.78 2.47
52 600547 山东黄金 5,177,410.00 2.42
53 000065 北方国际 5,108,418.00 2.39
54 000725 京东方Ａ 5,107,700.00 2.39
55 300156 神雾环保 5,054,153.84 2.36
56 603899 晨光文具 4,964,896.73 2.32
57 002371 北方华创 4,951,472.00 2.32
58 601636 旗滨集团 4,923,000.00 2.30
59 300476 胜宏科技 4,908,166.16 2.30
60 600176 中国巨石 4,868,377.60 2.28
61 603986 兆易创新 4,741,014.00 2.22
62 002555 三七互娱 4,730,912.00 2.21
63 600366 宁波韵升 4,678,542.00 2.19
64 600362 江西铜业 4,664,545.00 2.18
65 300612 宣亚国际 4,648,010.00 2.17
66 300073 当升科技 4,411,099.00 2.06
67 600884 杉杉股份 4,356,293.49 2.04
68 002019 亿帆医药 4,326,577.00 2.02
注：本项及下项8.4.2、8.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换
股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行
权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票
收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002460 赣锋锂业 28,064,608.14 13.12
2 601336 新华保险 25,790,839.39 12.06
3 603799 华友钴业 23,422,807.33 10.95
4 002466 天齐锂业 22,364,911.18 10.46
5 300014 亿纬锂能 21,583,382.48 10.09
6 300450 先导智能 18,957,955.81 8.86
7 601318 中国平安 16,795,667.27 7.85 中科沃土沃鑫成长混合发起 2017 年年度报告
第 48 页 共 62 页
8 000651 格力电器 15,824,095.26 7.40
9 600068 葛洲坝 13,635,472.61 6.38
10 000063 中兴通讯 12,834,565.51 6.00
11 300568 星源材质 12,781,395.51 5.98
12 002812 创新股份 11,944,881.92 5.59
13 600110 诺德股份 11,559,056.93 5.40
14 603993 洛阳钼业 10,844,085.89 5.07
15 000933 神火股份 10,352,138.34 4.84
16 600259 广晟有色 10,043,400.13 4.70
17 002583 海能达 9,625,844.40 4.50
18 600089 特变电工 9,484,185.07 4.44
19 603368 柳州医药 8,725,694.77 4.08
20 300457 赢合科技 8,548,500.99 4.00
21 600519 贵州茅台 8,507,305.67 3.98
22 002497 雅化集团 8,305,077.45 3.88
23 600809 山西汾酒 8,225,407.64 3.85
24 002714 牧原股份 8,103,767.57 3.79
25 601668 中国建筑 8,078,684.28 3.78
26 002195 二三四五 8,068,402.13 3.77
27 600028 中国石化 7,964,129.75 3.72
28 600392 盛和资源 7,874,583.46 3.68
29 600104 上汽集团 7,635,242.50 3.57
30 603313 梦百合 7,508,352.29 3.51
31 002711 欧浦智网 7,408,735.97 3.46
32 002833 弘亚数控 7,347,179.05 3.44
33 000951 中国重汽 7,264,343.63 3.40
34 002294 信立泰 7,235,145.75 3.38
35 601939 建设银行 7,217,975.50 3.38
36 601628 中国人寿 6,813,151.42 3.19
37 002792 通宇通讯 6,785,917.63 3.17
38 600549 厦门钨业 6,733,483.64 3.15
39 600111 北方稀土 6,686,191.97 3.13
40 600428 中远海特 6,492,832.57 3.04
41 000615 京汉股份 6,382,450.89 2.98
42 000568 泸州老窖 6,334,410.03 2.96
43 002439 启明星辰 6,209,060.56 2.90
44 600309 万华化学 6,105,818.83 2.86
45 000921 海信科龙 6,004,551.62 2.81 中科沃土沃鑫成长混合发起 2017 年年度报告
第 49 页 共 62 页
46 603986 兆易创新 5,921,761.82 2.77
47 002236 大华股份 5,913,254.81 2.77
48 300285 国瓷材料 5,830,057.83 2.73
49 601988 中国银行 5,724,000.00 2.68
50 002507 涪陵榨菜 5,629,008.20 2.63
51 000065 北方国际 5,499,205.21 2.57
52 600362 江西铜业 5,370,557.00 2.51
53 002850 科达利 5,360,996.11 2.51
54 300156 神雾环保 5,326,831.38 2.49
55 601388 怡球资源 5,275,653.02 2.47
56 600567 山鹰纸业 5,259,373.28 2.46
57 300418 昆仑万维 5,132,227.77 2.40
58 600547 山东黄金 5,063,155.00 2.37
59 002555 三七互娱 4,851,953.23 2.27
60 603899 晨光文具 4,781,210.67 2.24
61 600176 中国巨石 4,769,865.21 2.23
62 300476 胜宏科技 4,767,056.96 2.23
63 002019 亿帆医药 4,646,367.86 2.17
64 002614 奥佳华 4,643,874.93 2.17
65 000725 京东方Ａ 4,592,677.68 2.15
66 600884 杉杉股份 4,461,035.98 2.09
67 601600 中国铝业 4,458,600.86 2.08
68 300073 当升科技 4,397,454.57 2.06
69 600366 宁波韵升 4,375,831.97 2.05
70 601989 中国重工 4,290,035.00 2.01
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,015,416,259.21
卖出股票收入（成交）总额 1,017,215,089.93
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。 中科沃土沃鑫成长混合发起 2017 年年度报告
第 50 页 共 62 页
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本报告期末本基金未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本报告期本基金未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本报告期本基金未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 中科沃土沃鑫成长混合发起 2017 年年度报告
第 51 页 共 62 页
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 250,447.05
2 应收证券清算款 1,899,216.06
3 应收股利 -
4 应收利息 9,483.59
5 应收申购款 1,590.96
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,160,737.66
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 300523 辰安科技 1,727,535.80 3.78 重大事项
中科沃土沃鑫成长混合发起 2017 年年度报告
第 52 页 共 62 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,062 41,784.96 9,149,060.37 20.62% 35,226,568.24 79.38%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
2,811,782.93 6.3400%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金 50~100
注：本基金的基金经理同时为基金管理人高级管理人员。
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有
资金
4,975,124.38 11.21 4,975,124.38 11.21 3年
基金管理人高级
管理人员
1,931,683.70 4.35 1,931,683.70 4.35 3年
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 4,173,935.99 9.41 4,173,935.99 9.41 3年
其他 - - - - -
合计 11,080,744.07 24.97 11,080,744.07 24.97 3年
注：本基金的基金经理同时为基金管理人高级管理人员。 中科沃土沃鑫成长混合发起 2017 年年度报告
第 53 页 共 62 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2016 年 10 月25 日 ）基金份额总额
213,733,032.47
本报告期期初基金份额总额 213,733,032.47
本报告期基金总申购份额 3,359,688.17
减:本报告期基金总赎回份额 172,717,092.03
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 44,375,628.61
中科沃土沃鑫成长混合发起 2017 年年度报告
第 54 页 共 62 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2017年3月31日发布公告，袁鹏先生不再担任中科沃土基金管理有限公司
副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙） 。本年度支付给天健会计师事务所（特
殊普通合伙）审计费用 30,000.00元，该审计机构已提供审计服务年限为 2年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员因公司固有资金持有高流动性资产比例不符合
《基金管理公司固有资金运用管理暂行规定》 ，收到广东证监局责令改正的要求，本基金管理人
及其高级管理人员已按监管要求在规定时间完成整改，并向广东证监局提交了整改完成报告。
除上述情况外，本报告期内管理人、托管人及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 中科沃土沃鑫成长混合发起 2017 年年度报告
第 55 页 共 62 页
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 1 630,241,572.01 31.01% 460,896.96 29.67% -
天风证券 2 391,196,095.60 19.25% 286,081.07 18.42% -
国信证券 2 349,578,347.57 17.20% 255,650.21 16.46% -
银河证券 2 334,916,787.31 16.48% 311,909.14 20.08% -
国金证券 2 182,152,756.06 8.96% 133,208.61 8.58% -
兴业证券 2 144,502,151.15 7.11% 105,676.38 6.80% -
万联证券 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
东莞证券 2 - - - - -
注：1、交易席位选择标准：
(1)财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
(2)经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
(4)具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及
个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
(5)能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
(6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2、交易席位选择流程：
(1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准
对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
(2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托
管人。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 中科沃土沃鑫成长混合发起 2017 年年度报告
第 56 页 共 62 页
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
国泰君安 - - - - - -
天风证券 - - 3,841,100,000.00 48.88% - -
国信证券 - - 3,070,900,000.00 39.08% - -
银河证券 - - 11,000,000.00 0.14% - -
国金证券 - - - - - -
兴业证券 - - 935,500,000.00 11.90% - -
万联证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中科沃土基金管理有限公司旗下
基金2016年12月31日基金资产
净值和基金
份额净值公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017年1月3日
2
中科沃土沃鑫成长精选灵活配置
混合型发起式证券投资基金开放
日常申购、赎回、定期定额投资
业务公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017年1月21日
3
中科沃土基金管理有限公司关于
调整中科沃土沃鑫成长精选灵活
配置混合型发起式证券投资基金
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017年1月21日 中科沃土沃鑫成长混合发起 2017 年年度报告
第 57 页 共 62 页
赎回数量限制的公告
4
中科沃土基金管理有限公司关于
调整中科沃土沃鑫成长精选灵活
配置混合型发起式证券投资基金
赎回数量限制的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017年1月25日
5
中科沃土基金管理有限公司关于
旗下中科沃土沃鑫成长精选灵活
配置混合型发起式证券投资基金
参加交通银行手机银行申购及定
期定额投资费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017年1月25日
6
关于新增苏宁基金为旗下部分基
金销售机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017年2月15日
7
中科沃土基金管理有限公司关于
旗下基金之间开通转换业务的公
告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017年2月17日
8
中科沃土基金管理有限公司关于
开展旗下基金申购、定期定额投
资、转换业务的费率优惠活动的
公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017年2月17日
9
中科沃土基金管理有限公司关于
旗下中科沃土沃鑫成长精选灵活
配置混合型发起式证券投资基金
参加交通银行手机银行申购及定
期定额投资费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017年2月23日
10
中科沃土基金管理有限公司关于
新增同花顺基金为旗下部分基金
销售机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017年3月7日
11 中科沃土基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券 2017年3月7日 中科沃土沃鑫成长混合发起 2017 年年度报告
第 58 页 共 62 页
旗下部分开放式基金参加中国工
商银行“2017倾心回馈”基金定
投优惠活动的公告
报、证券时报及基金管
理人网站
12
中科沃土基金管理有限公司关于
新增深圳新兰德为旗下部分基金
销售机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017年3月17日
13
中科沃土基金管理有限公司关于
新增浙商银行为旗下部分基金销
售机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017年3月17日
14
中科沃土基金管理有限公司关于
新增珠海华润银行、兴业证券为
旗下部分基金销售机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017年3月23日
15
中科沃土基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金参加中国工
商银行开展个人电子银行基金申
购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017年3月28日
16
中科沃土基金管理有限公司关于
新增肯特瑞财富为旗下部分基金
销售机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017年3月28日
17
中科沃土基金管理有限公司关于
新增广州证券为旗下部分基金销
售机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017年4月11日
18
中科沃土基金管理有限公司关于
旗下中科沃土沃鑫成长精选灵活
配置混合型发起式证券投资基金
参加交通银行手机银行申购及定
期定额投资费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017年4月22日
19
中科沃土基金管理有限公司关于
新增英大证券为旗下部分基金销
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
2017年5月6日 中科沃土沃鑫成长混合发起 2017 年年度报告
第 59 页 共 62 页
售机构的公告 理人网站
20
中科沃土基金管理有限公司关于
新增新浪仓石、云湾投资为旗下
部分基金销售机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017年5月16日
21
中科沃土基金管理有限公司关于
新增中泰证券为旗下部分基金销
售机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017年5月19日
22
中科沃土基金管理有限公司关于
新增伯嘉基金为旗下部分基金销
售机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017年6月2日
23
中科沃土基金管理有限公司关于
旗下基金参加交通银行手机银行
申购及定期定额投资费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017年7月1日
24
中科沃土基金管理有限公司关于
旗下基金参加交通银行网上银行
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017年7月1日
25
中科沃土基金管理有限公司关于
旗下基金2017年6月30日基金
资产净值和基金份额净值公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017年7月1日
26
中科沃土基金管理有限公司关于
参加华泰证券开展的费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017年8月1日
27
中科沃土基金管理有限公司关于
新增广发证券为旗下部分基金销
售机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017年8月17日
28
中科沃土基金管理有限公司关于
新增正融资管为旗下部分基金销
售机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017年9月20日 中科沃土沃鑫成长混合发起 2017 年年度报告
第 60 页 共 62 页
29
中科沃土基金管理有限公司关于
新增联泰资管为旗下部分基金销
售机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017年9月22日
30
中科沃土基金管理有限公司关于
调整旗下部分基金的申购、 赎回、
转换转出和最低持有数量限制的
公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017年9月23日
31
中科沃土基金管理有限公司关于
新增好买基金为旗下部分基金销
售机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017年10月12日
32
中科沃土基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加中泰证券开展
的基金申购（含定期定额申购）
业务的费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017年10月13日
33
中科沃土基金管理有限公司 关
于新增喜鹊财富为旗下部分基金
销售机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017年11月7日
34
中科沃土基金管理有限公司 关
于新增平安证券为旗下部分基金
销售机构 并参加其费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017年11月9日
35
中科沃土基金管理有限公司关于
新增中山证券为旗下部分基金销
售机构并参加相关费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017年11月22日
36
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017年12月6日
37 中科沃土基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券 2017年12月7日 中科沃土沃鑫成长混合发起 2017 年年度报告
第 61 页 共 62 页
新增江海证券为旗下部分基金销
售机构的公告
报、证券时报及基金管
理人网站
38
中科沃土基金管理有限公司关于
聘任基金经理助理的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017年12月15日
39
中科沃土基金管理有限公司关于
旗下基金参加交通银行手机银行
申购及定期定额投资费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017年12月29日
40
中科沃土基金管理有限公司关于
旗下产品实施增值税政策的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017年12月30日
41
中科沃土基金管理有限公司关于
旗下基金2017年12月29日基金
资产净值和基金份额净值公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017年12月30日
中科沃土沃鑫成长混合发起 2017 年年度报告
第 62 页 共 62 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会准予中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的文件；
2、 《中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 ；
3、 《中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》 ；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件、营业执照；
6、 关于申请募集注册中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金之法律意见
书；
7、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
中科沃土基金管理有限公司
2018 年 3月 30 日
