中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金
2017 年年度报告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2018 年 03 月 30 日 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告
2
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月29日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2017年04月07日起至2017年12月31日止。
中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告
3
1.2 目录
§1
重要提示及目录 .......................................................................................................................................2
1.1 重要提示 ...........................................................................................................................................2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................3
§2
基金简介 ...................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................5
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................6
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................................6
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .......................................................................................................9
§4
管理人报告 ...............................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...........................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................................11
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .............................................................................12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .........................................................................12
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................................13
§5
托管人报告 .............................................................................................................................................13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .............13
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................................13
§6
审计报告 .................................................................................................................................................13
6.1 审计报告基本信息 .........................................................................................................................13
6.2 审计报告的基本内容 .....................................................................................................................14
§7
年度财务报表 .........................................................................................................................................16
7.1 资产负债表 .....................................................................................................................................16
7.2 利润表 .............................................................................................................................................18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................................19
7.4 报表附注 .........................................................................................................................................20
§8 投资组合报告 ..........................................................................................................................................42
8.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................42
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .........................................................................................43
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .....................................43
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................................43
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................................................................43
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................................44
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .....................44
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .....................44
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................................44
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................................44
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................................45
8.12 投资组合报告附注 .......................................................................................................................45 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告
4
§9
基金份额持有人信息 .............................................................................................................................46
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .....................................................................................46
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .........................................................................46
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .........................................47
§10
开放式基金份额变动 ...........................................................................................................................47
§11
重大事件揭示 .......................................................................................................................................47
11.1 基金份额持有人大会决议 ...........................................................................................................47
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...........................................47
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...............................................................47
11.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................................47
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................................................................47
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................................................48
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................48
11.8 其他重大事件 ...............................................................................................................................49
§12
影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................................51
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...........................................51
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...............................................................................................51
§13
备查文件目录 .......................................................................................................................................51
13.1 备查文件目录. ..............................................................................................................................51
13.2 存放地点 .......................................................................................................................................51
13.3 查阅方式 .......................................................................................................................................51
中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告
5
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 中欧弘安一年定期开放债券
基金主代码 003419
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2017年04月07日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,202,672,870.83份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金份
额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金管理人将运用多策略进行债券资产组合投
资。根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估预
期未来市场利率水平以及利率曲线形态确定债券组合
的久期配置，在确定组合久期基础上进行组合期限配
置形态的调整。通过对宏观经济、产业行业的研究以
及相应的财务分析和非财务分析，"自上而下"在各类
债券资产类别之间进行类属配置，"自下而上"进行个
券选择。在市场收益率以及个券收益率变化过程中，
灵活运用骑乘策略、套息策略、利差策略等增强组合
收益。当市场收益率上行时，基金管理人将运用国债
期货对组合中的债券资产进行套期保值，以回避一定
的市场风险。
业绩比较基准
中债综合指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货
币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于
较低风险/收益的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告
6
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中欧基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 黎忆海 王永民
联系电话 021-68609600 010-66594896
信息披
露负责
人
电子邮箱 liyihai@zofund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
021-68609700、400-700-970
0
95566
传真 021-33830351 010-66594942
注册地址
中国（上海）自由贸易试验
区陆家嘴环路333号五层
北京市西城区复兴门内大街1
号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验
区陆家嘴环路333号五层
北京市西城区复兴门内大街1
号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 窦玉明 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中证报、证券时报、上证报
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.zofund.com
基金年度报告备置地
点
基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)
上海市湖滨路202号普华永道中心11
楼
注册登记机构 中欧基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区陆家
嘴环路333号五层
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告
7
3.1.1 期间数据和指标
本期2017年04月07日（基金合同生效日）- 2017年12月
31日
本期已实现收益 29,878,566.21
本期利润 19,545,057.62
加权平均基金份额本期利润 0.0163
本期加权平均净值利润率 1.61%
本期基金份额净值增长率 1.63%
3.1.2 期末数据和指标 2017年末
期末可供分配利润 6,389,690.58
期末可供分配基金份额利润 0.0053
期末基金资产净值 1,209,062,561.41
期末基金份额净值 1.0053
3.1.3 累计期末指标 2017年末
基金份额累计净值增长率 1.63%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。
3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
4、本基金合同于2017年4月7日生效，本报告中均无上年对比数据。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.25% 0.04% -1.15% 0.06% 0.90% -0.02%
过去六个月 0.60% 0.03% -1.30% 0.05% 1.90% -0.02%
自基金合同生效起 1.63% 0.03% -2.16% 0.06% 3.79% -0.03% 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告
8
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注:本基金基金合同生效日期为2017年4月7日，自基金合同生效日起到本报告期末不满
一年，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时
本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规定
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告
9
注：本基金合同生效日为2017年4月7日，2017年度数据为2017年4月7日至2017年12月
31日数据
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发
放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分
配合计
备注
2017 0.11
8,469,633.
95
4,708,224.
56
13,177,858
.51
-
合计 0.11
8,469,633.
95
4,708,224.
56
13,177,858
.51
-
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年7
月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份合作公司、国都证券股份有限公司、北中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告
10
京百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、万盛基业投资有限
责任公司以及自然人股东，注册资本为1.88亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧
盛世资产管理（上海）有限公司、中欧钱滚滚基金销售（上海）有限公司。截至2017
年12月31日，本基金管理人共管理66只开放式基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
刘德元 基金经理
2017-04-
07
2017-06-
27
12
历任大公国际资信评估有限公
司技术总监、阳光资产管理股
份有限公司高级研究员。2015
-06-23加入中欧基金管理有限
公司，历任中欧基金管理有限
公司信用研究员
蒋雯文
基金经理
助理
2017-06-
22
- 6
历任新际香港有限公司销售交
易员，平安资产管理有限责任
公司债券交易员，前海开源基
金投资经理助理。2016-11-17
加入中欧基金管理有限公司，
历任中欧基金管理有限公司交
易员
黄华
策略组负
责人、基
金经理
2017-04-
19
- 9
历任平安资产管理有限责任公
司组合经理，中国平安集团投
资管理中心资产负债部组合经
理，中国平安财产保险股份有
限公司组合投资管理团队负责
人。2016-11-10加入中欧基金
管理有限公司，历任中欧基金
管理有限公司基金经理助理
1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生
效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、根据公司安排，自2018年1月30日起，蒋雯文不再担任本基金基金经理助理，改任
本基金基金经理。 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告
11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、
取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期
内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承
诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据相关法律法规，公司制订了《公平交易管理办法》以确保公司旗下管理的不同
投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益。在投资决策方面，基金经理共享研究
报告、投研体系职权划分明确且互不干预、各基金持仓及交易信息等均能有效隔离；
在交易执行方面，以系统控制和人工审阅相结合的方式，严控反向交易和同向交易；
另外，中央交易室在交易执行过程中对公平交易实施一线监控，监察稽核部也会就投
资交易行为进行分析和评估，定期进行公平交易的内部审计工作。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环
节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。在公平交易
稽核审计过程中，针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况，我们分别从交易动
机、交易时间间隔、交易时间顺序、指令下达明细等方面进行了进一步深入分析，并
与基金经理进行了沟通确认，从最终结果看，造成同向价差的原因主要在于各基金所
遇申赎时点不同、股价波动等不可控因素，基金经理已在其可控范围内尽力确保交易
公平，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能
导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告
12
回顾2017年，中国经济呈现较好形势，前二季度同比增速6.9%，后二季度同比增速
6.8%，全年比上年增长6.9%。工业生产增长加快，企业盈利水平提高，经济效益的增
量和增速均为近几年年最好水平，工业企业的资产负债率下降，经营效率明显改善，
供给侧结构性改革效果显著。同时，经济增长动力加快转换，一来消费对经济增长发
挥着主要拉动作用，二是投资保持稳定增长、结构进一步优化。在稳增长和去杠杆背
景下，央行秉持稳健中性货币政策，调节好货币闸门，通过公开市场“削峰填谷”式
操作投放流动性，在价格工具方面，2017年央行分别于2月、3月、12月3次提高公开市
场操作利率，其中2月、3月各上调10个基点，12月则上调了5个基点；而在数量方面，
央行2017年全年公开市场净投放量远低于2016年，维持流动性环境紧平衡，广义货币
供给M2增速有所下滑，社会融资规模维持高位。
本基金做好资产配置的久期控制，降低利率敏感度风险，配置性价比较高的高等级
信用债和存单，适时采取波段操作，赚取价差收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，基金自其运作日期至今净值增长率为1.63%，同期业绩比较基准增长率
为-2.16%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018，基本面方面，国内经济整体波动幅度有限，失速下行及明显趋势回暖的
概率都较小。通胀方面，需关注供给侧改革、环保限产及油价等对CPI、PPI的影响。
货币政策继续维持稳健中性，央行主动引导资金面进一步收紧的概率较低，预计资金
面大体维持前期平衡略紧态势，流动性管理依然重要。去杠杆、强监管基调仍会延
续，重点关注其在经济和政策层面的定调。综上，债市趋势性机会仍需等待，组合仍
将控制久期，维持审慎操作，严格控制信用风险的前提下，优化调整债券配置，在保
证组合流动性安全的同时保持了净值的持续增长。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2017年，在公司业务全面发展的背景下，公司始终坚持保障基金份额持人利益的原
则，不断强化内部控制，并有效地组织开展监察稽核工作，具体包括以下方面：
（一）落实法律法规，培养合规文化
2017年，监管机构相继颁布了一系列法律法规，公司在收到相关法规后第一时间内
通过电子邮件向相关部门和员工传达了有关内容。监察稽核部负责将新颁布的法律法
规及时维护至公司共享法律法规库，并以每周新规跟踪的形式，针对法律法规进行全
员范围内的解读；同时，公司致力于积极推动公司合规文化建设，通过法规培训、风
险案例研讨、员工合规测试等多种形式，提高员工合规及风控意识，公司内部控制和中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告
13
风险管理基础得到夯实和优化。
（二）完善制度体系，提高运作效率
2017年，公司根据业务需要及新近出台或修订的法律法规，对规章制度体系进行了
进一步完善，在兼顾合规、风险管理和效率的前提下，对一系列规章制度进行了补充
和修订，以使得各项业务运作更为规范、顺畅和高效：公司全年共制订或修订制度流
程八项，内容涵盖投资研究、合规管理、产品运作、销售适当性、流动性管理等各项
内容。
（三）加强内部审计，强化风险管理
2017年，公司按照年初制定的监察稽核年度计划，进一步加强合规及内部稽核审计
力度，全年除有序完成监管要求的法定审计工作及常规定期审计工作外，针对易发生
风险的各类业务循环开展多次专项稽核工作，使业务中存在的问题能够得到及时发现
和纠正。通过内部稽核审计工作，切实保证基金运作和公司经营所涉及的各个环节均
能按照各项法律法规和公司内部制度有效落实。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关
法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营副
总经理，成员包括总经理、督察长、投资总监，基金运营部总监，监察稽核部总监以
及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作
的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基
金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值
委员会报告并提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，
对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金
托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理
人完成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章
返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。
报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金向本基金份额持有人进行利润分配，权益登记日为2017年12月
21日，份额持有人按每10份基金份额派发红利0.11元，合计发放红利13,177,858.51中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告
14
元，其中现金分红为8,469,633.95元。
本基金本年度收益分配满足法律法规的规定及基金合同的约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在中欧弘安一年定期开
放债券型证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金
法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和
托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的
计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未
发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报
告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真
实、准确和完整。
§6
审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第22013号
6.2 审计报告的基本内容 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告
15
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金全
体基金份额持有人
审计意见
(一) 我们审计的内容 我们审计了中欧弘安一年
定期开放债券型证券投资基金(以下简称"中欧
弘安一年定期开放债券基金")的财务报表，包
括2017年12月31日的资产负债表，2017年4月7
日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间
的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及
财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为，后
附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督
管理委员会(以下简称"中国证监会")、中国证
券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会"
)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制，公允反映了中欧弘安一年定期开放债券基
金2017年12月31日的财务状况以及2017年4月7
日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间
的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报
表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准
则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据
是充分、适当的，为发表审计意见提供了基
础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们
独立于中欧弘安一年定期开放债券基金，并履
行了职业道德方面的其他责任。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 -
管理层和治理层对财务报表的责任
中欧弘安一年定期开放债券基金的基金管理人
中欧基金管理有限公司(以下简称"基金管理人"
)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、
中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告
16
行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反
映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以
使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大
错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层
负责评估中欧弘安一年定期开放债券基金的持
续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适
用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管
理层计划清算中欧弘安一年定期开放债券基
金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管
理人治理层负责监督中欧弘安一年定期开放债
券基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并
出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高
水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行
的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报
可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报
单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据
财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是
重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程
中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同
时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由
于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取
充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的
基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗
漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发
现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。(二) 了解
与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意
见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策
的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理
性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假
设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告
17
证据，就可能导致对中欧弘安一年定期开放债
券基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情
况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们
得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要
求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务
报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应
当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审
计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或
情况可能导致中欧弘安一年定期开放债券基金
不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列
报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表
是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管
理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在
审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 许康玮、俞伟敏
会计师事务所的地址 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
审计报告日期 2018-03-28
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金
报告截止日：2017年12月31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2017年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 3,872,875.87
结算备付金
1,329,997.32
存出保证金
21,725.20
交易性金融资产 7.4.7.2 1,729,980,533.70
其中：股票投资
- 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告
18
基金投资
-
债券投资
1,729,980,533.70
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款
-
应收利息 7.4.7.5 34,507,407.63
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计
1,769,712,539.72
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
558,829,110.25
应付证券清算款
162,739.66
应付赎回款
-
应付管理人报酬
721,690.40
应付托管费
103,098.63
应付销售服务费
-
应付交易费用 7.4.7.7 27,339.32
应交税费
-
应付利息
550,000.05
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 7.4.7.8 256,000.00 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告
19
负债合计
560,649,978.31
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 1,202,672,870.83
未分配利润 7.4.7.10 6,389,690.58
所有者权益合计
1,209,062,561.41
负债和所有者权益总计
1,769,712,539.72
注：1. 报告截止日2017年12月31日，中欧弘安债券基金份额净值1.0053元，中欧弘安
债券基金份额总额1,202,672,870.83份。
2.本财务报表的实际编制期间为2017年4月7日(基金合同生效日)至2017年12月31日止
期间。
7.2 利润表
会计主体：中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2017年04月07日（基金合同生效日）至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2017年04月07日（基
金合同生效日）至2017年1
2月31日
一、收入
37,720,337.50
1.利息收入
58,970,709.28
其中：存款利息收入 7.4.7.11 254,906.99
债券利息收入
55,042,264.50
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
3,673,537.79
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-10,916,863.19
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -
基金投资收益
-
债券投资收益 7.4.7.13 -10,916,863.19
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益 7.4.7.14 - 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告
20
股利收益 7.4.7.15 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
7.4.7.16 -10,333,508.59
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列 7.4.7.17 -
减：二、费用
18,175,279.88
1．管理人报酬
6,227,897.73
2．托管费
889,699.72
3．销售服务费
-
4．交易费用 7.4.7.18 25,677.87
5．利息支出
10,736,972.07
其中：卖出回购金融资产支出
10,736,972.07
6．其他费用 7.4.7.19 295,032.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
19,545,057.62
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
19,545,057.62
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2017年04月07日（基金合同生效日）至2017年12月31日
单位：人民币元
本期
2017年04月07日（基金合同生效日）至2017年12月31
日
项 目
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
1,197,987,137
.74
- 1,197,987,137.74
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
- 19,545,057.62 19,545,057.62
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
4,685,733.09 22,491.47 4,708,224.56 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告
21
其中：1.基金申购款 4,685,733.09 22,491.47 4,708,224.56
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填
列）
-
-13,177,858.5
1
-13,177,858.51
五、期末所有者权益（基金
净值）
1,202,672,870
.83
6,389,690.58 1,209,062,561.41
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
刘建平
—————————
基金管理人负责人
杨毅
—————————
主管会计工作负责人
王音然
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管
理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]1492号文《关于准予中欧弘安一年
定期开放债券型证券投资基金注册的批复》，由中欧基金管理有限公司依照《中华人
民共和国证券投资基金法》和《中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金基金合
同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。经向中国证监会备案，
《中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2017年4月7日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为1,197,987,137.74份基金份额，其中认购资金利息
折合94,772.84份基金份额。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司，基金托管
人为中国银行股份有限公司(以下简称"中国银行")。
根据《中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金以
定期开放方式运作。本基金每一年开放一次，每个开放期原则上不少于5个工作日且最
长不超过10个工作日，第一个开放期的首日为基金合同生效日1年以后的年度对日，第
二个以及以后的开放期的首日为上一个开放期结束次日的1年以后的年度对日，若该日
为非工作日，则顺延至下一工作日，若该日历年度中不存在对应日期的，则顺延至该
月最后一日的下一工作。本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期
的首日(不含该日)之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基
金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告
22
本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2018年3月28日批准报
出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－
基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注
7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年4月7日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间财务报表符合企业
会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年4
月7日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有
关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为
2017年4月7日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金
对金融资产的持有意图和持有能力。本基金暂无金融资产分类为可供出售金融资产及中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告
23
持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表
中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定
的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应
付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交
易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止
的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确
认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保
留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告
24
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交
易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易
价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反
映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，
但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不
同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持
有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑
因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，
只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使
用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对
估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销
已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结
算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金
的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告
25
金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未
实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认
日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认
为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐
日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可
选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益
以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配
利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润
的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的
组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告
26
金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个
经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以
下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私
募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13
号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协
会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确
定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、
资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公
允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任
公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税
[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告
27
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地
方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴20%的个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月31日
活期存款 3,872,875.87
定期存款 -
其中：存款期限1-3个
月
-
其他存款 -
合计 3,872,875.87
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末2017年12月31日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
交易所市场 178,364,270.54 176,661,033.70 -1,703,236.84
债券
银行间市场 1,561,949,771.75 1,553,319,500.00 -8,630,271.75 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告
28
合计 1,740,314,042.29 1,729,980,533.70 -10,333,508.59
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,740,314,042.29 1,729,980,533.70 -10,333,508.59
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
无余额。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月31日
应收活期存款利息 1,634.63
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 658.35
应收债券利息 34,505,103.98
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 10.67
合计 34,507,407.63
7.4.7.6 其他资产
无余额。 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告
29
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月31日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 27,339.32
合计 27,339.32
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月31日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用-审计费 100,000.00
预提费用-信息披露费 156,000.00
合计 256,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期2017年04月07日（基金合同生效日）至2017年12
月31日
项目
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 1,197,987,137.74 1,197,987,137.74
本期申购 4,685,733.09 4,685,733.09
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 1,202,672,870.83 1,202,672,870.83
注：1、申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告
30
2、本基金自2017年1月3日至2017年3月31日止期间公开发售，共募集有效净认
购资金1,197,892,364.90元。根据《中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金招募
说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入94,772.84元在本基
金成立后，折算为94,772.84份基金份额，划入基金份额持有人账户。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 29,878,566.21 -10,333,508.59 19,545,057.62
本期基金份额交易产
生的变动数
61,779.40 -39,287.93 22,491.47
其中：基金申购款 61,779.40 -39,287.93 22,491.47
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -13,177,858.51 - -13,177,858.51
本期末 16,762,487.10 -10,372,796.52 6,389,690.58
7.4.7.11 存款利息收入
项目
本期2017年04月07日（基金合同生效日）至2017年12
月31日
活期存款利息收入 230,525.94
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 23,882.48
其他 498.57
合计 254,906.99
7.4.7.12 股票投资收益
无。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告
31
项目
本期
2017年04月07日（基金合同生效日）至2017年12月31
日
债券投资收益——买卖债券
（、债转股及债券到期兑
付）差价收入
-10,916,863.19
债券投资收益——赎回差价
收入
-
债券投资收益——申购差价
收入
-
合计 -10,916,863.19
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年04月07日（基金合同生效日）至2017年12月31
日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
1,276,473,897.56
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
1,246,255,621.96
减：应收利息总额 41,135,138.79
买卖债券差价收入 -10,916,863.19
7.4.7.14 衍生工具收益
无。
7.4.7.15 股利收益
无。
中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告
32
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年04月07日（基金合同生效日）至2017年12月31
日
1.交易性金融资产 -10,333,508.59
——股票投资 -
——债券投资 -10,333,508.59
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -10,333,508.59
7.4.7.17 其他收入
无。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年04月07日（基金合同生效日）至2017年12月31
日
交易所市场交易费用 1,840.37
银行间市场交易费用 23,837.50
合计 25,677.87
7.4.7.19 其他费用 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告
33
单位：人民币元
项目
本期
2017年04月07日（基金合同生效日）至2017年12月31
日
审计费用 100,000.00
信息披露费 156,000.00
汇划手续费 23,132.49
帐户维护费 15,000.00
开户费 400.00
其他费用 500.00
合计 295,032.49
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中欧基金管理有限公司（"中欧基金"）
基金管理人、基金销售机构、注册
登记机构
中国银行股份有限公司 基金托管人
国都证券股份有限公司(“国都证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
万盛基业投资有限责任公司(“万盛基业”) 基金管理人的股东
北京百骏投资有限公司(“北京百骏”) 基金管理人的股东
Unione di Banche Italiane S.p.a (“意大利意联
银行”)
基金管理人的股东
上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）（"上
海睦亿合伙"）
基金管理人的股东
自然人股东 基金管理人的股东 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告
34
中欧盛世资产管理(上海)有限公司（"中欧盛世
资管"）
基金管理人的控股子公司
中欧钱滚滚基金销售（上海）有限公司（"钱滚
滚"）
基金管理人的控股子公司
1、本报告期内，经中欧基金管理有限公司（以下简称"中欧基金"）2017年股东会通
过，并经中国证券监督管理委员会批准（批准文号：证监许可[2017]1253号），公司
股东意大利意联银行股份合作公司(Unione di Banche Italiane S.p.A.)将其持有的
公司10%股权转让给窦玉明、于洁、赵国英、卢纯青、方伊、关子阳、卞玺云、魏博、
郑苏丹、曲径、黎忆海等11人，万盛基业投资有限责任公司将其持有的公司1.7%股权
转让给周玉雄、卢纯青等2人。此次股权转让完成之后，公司的注册资本保持不变，仍
为人民币188,000,000元。上述事项的工商变更登记手续已办理完毕，并已于2017年8
月8日在指定媒介进行了信息披露，变更后的公司股权结构详见2017年8月8日披露的相
关公告。
2、本报告期内，中欧基金管理有限公司旗下子公司钱滚滚财富投资管理（上海）有限
公司，自2017年11月20日起将公司名称变更为"中欧钱滚滚基金销售（上海）有限公司
"。上述事项的工商变更登记手续已办理完毕，并已于2017年11月22日在指定媒体进行
了信息披露。
3、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
无。
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
无。
7.4.10.1.4 债券交易
无。
7.4.10.1.5 债券回购交易
无。 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告
35
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年04月07日（基金合同生效日）至2017年1
2月31日
当期发生的基金应支付的管理费 6,227,897.73
其中：支付销售机构的客户维护费 16.08
注：支付基金管理人 中欧基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×0.70% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年04月07日（基金合同生效日）至2017年12
月31日
当期发生的基金应支付的托管费 889,699.72
注：支付基金托管人中国银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内本基金管理人未持有本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2017年12月31日 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告
36
持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例
自然人股东 1,091.02 0.00%
注:本报告期末自然人股东持有本基金实际占比为0.0001%，上述展示系四舍五入的结
果。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2017年04月07日（基金合同生效日）至2017年12月31日 关联方名称
期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限公司 3,872,875.87 230,525.94
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利
率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况--非货币市场基金
单位：人民币元
序
号
权益登记
日
除息日
每10份基
金
份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形
式发放总
额
本期利润
分配合计
备
注
1
2017-12-
21
2017-12-
21
0.11
8,469,633
.95
4,708,224
.56
13,177,858
.51
-
合
计
0.11
8,469,633
.95
4,708,224
.56
13,177,858
.51
-
注：资产负债表日之后，年度报告批准报出日之前的利润分配参见资产负债表日后事
项(附注：7.4.8.2)
7.4.12 期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告
37
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额459,829,110.25元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值单
价
数量（张）
期末估值总
额
011754076
17建发地产
SCP001
2018-01-10 100.57 96,000
9,654,720.
00
011754180
17株洲城建
SCP004
2018-01-10 99.84 200,000
19,968,000
.00
011754197
17连云港SC
P007
2018-01-10 99.85 200,000
19,970,000
.00
011755034
17连云港SC
P003
2018-01-10 100.43 500,000
50,215,000
.00
011760173
17建发地产
SCP005
2018-01-10 99.77 200,000
19,954,000
.00
011760184
17科伦SCP0
07
2018-01-10 99.98 198,000
19,796,040
.00
011762091
17天士力SC
P005
2018-01-10 99.67 185,000
18,438,950
.00
011767018
17鲁钢铁SC
P007
2018-01-08 99.90 600,000
59,940,000
.00
041755008
17康得新CP
001
2018-01-04 100.34 334,000
33,513,560
.00
041761017
17阳煤CP00
8
2018-01-08 99.74 200,000
19,948,000
.00
041762021
17皖出版CP
001
2018-01-10 100.36 200,000
20,072,000
.00
041764005 17徐工CP00 2018-01-08 100.42 17,000 1,707,140.中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告
38
1 00
041764005
17徐工CP00
1
2018-01-10 100.42 283,000
28,418,860
.00
101551021
15莘庄工业
MTN001
2018-01-11 100.57 162,000
16,292,340
.00
111710677
17兴业银行
CD677
2018-01-04 97.51 444,000
43,294,440
.00
111710677
17兴业银行
CD677
2018-01-11 97.51 55,000
5,363,050.
00
111714192
17江苏银行
CD192
2018-01-08 95.24 300,000
28,572,000
.00
111715497
17民生银行
CD497
2018-01-11 97.51 500,000
48,755,000
.00
111772021
17晋城银行
CD100
2018-01-04 99.51 186,000
18,508,860
.00
合计
4,860,000
482,381,96
0.00
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2017年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额99,000,000.00元，于2018年1月2日到期。该类交易要求本基金转入
质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余
额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基
金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。本基金的投资范围为具有良好流动性的
金融工具。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动
中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。在
有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投
资回报。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核
心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部门构成的
风险管理架构体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、目标和策中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告
39
略，并就风险控制重要事项提出意见和建议。督察长负责组织和指导公司的监察稽核
工作。监察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作，根据监管机构及公司内
部控制的要求对基金投资进行定期、不定期检查，出具监察稽核报告，进而从合规层
面对基金投资进行风险控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析
的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目
标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化
报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查
和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风
险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在
交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款
项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用
评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了
信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且
通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017年12月31日
A-1 180,534,000.00
A-1以下 -
未评级 656,110,000.00
合计 836,644,000.00
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.未评级债券为期限在一年以下的
同业存单及未有三方机构评级的短期融资券。3.债券投资以净价列示。
7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告
40
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017年12月31日
AAA 111,481,500.00
AAA以下 781,855,033.70
未评级 -
合计 893,336,533.70
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.债券投资以净价列示。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份
额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中
而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每约定开放日对本基金的申
购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与
之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况
下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金
持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指
标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及
流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资
产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发
行的证券不得超过该证券的10%。于开放期内,本基金与由本基金的基金管理人管理的
其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通
股票的15%，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。本基金所持证券部分在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此
除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均
能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应
对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2017年12月31日，本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融负债的合约
约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期
日且不计息，因此账面余额约为未折现的 合约到期现金流量。 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告
41
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金流动性情况良好，持有的资产主要为银行存款、股票及信用状况良好的固
定收益类资产，其中银行存款主要为活期存款及可无条件提前支取且支取无利息损失
的银行存款，股票及固定收益类资产主要为在交易所及银行间公开发行上市且可自由
流通的品种，均能及时以合理的价格及时变现以满足流动性的需求。本基金持有的流
通受限资产比例较低，未对组合流动性造成重大影响，附注7.4.12披露的流通受限资
产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。综合来看，本基金管理人认
为本基金面临的流动性风险较小。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因
素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动
利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影
响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率
风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末2017
年12月31日
1年以内 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 3,872,875.87 -
- - 3,872,875.87
结算备付金 1,329,997.32 -
- - 1,329,997.32
存出保证金 21,725.20 -
- - 21,725.20
交易性金融
资产
1,235,486,00
0.00
494,494,533
.70
- -
1,729,980,53
3.70
应收利息 - -
-
34,507,407
.63
34,507,407.6
3
资产总计 1,240,710,59 494,494,533 - 34,507,407 1,769,712,53中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告
42
8.39 .70 .63 9.72
负债
卖出回购金
融资产款
558,829,110.
25
-
- -
558,829,110.
25
应付证券清
算款
- -
- 162,739.66 162,739.66
应付管理人
报酬
- -
- 721,690.40 721,690.40
应付托管费 - -
- 103,098.63 103,098.63
应付交易费
用
- -
- 27,339.32 27,339.32
应付利息 - -
- 550,000.05 550,000.05
其他负债 - -
- 256,000.00 256,000.00
负债总计
558,829,110.
25
- -
1,820,868.
06
560,649,978.
31
利率敏感度
缺口
681,881,488.
14
494,494,533
.70
-
32,686,539
.57
1,209,062,56
1.41
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或
到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2017年12月31日
利率下降25BP 3,997,073.83
分析
利率上升25BP -3,962,975.01
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风
险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告
43
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外
汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行
主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通
过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建
的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资
品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、
资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
无。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于2017年12月31日，本基金未持有的交易性权益类投资，因此除市场利率和外汇汇率
以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第二层次的余额为1,729,980,533.70元，无属于第一层级和第三层次的余
额。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相
关债券的公允价值列入第一层次；并根据中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告
44
估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关债券公允价值
应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金
融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发
生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品
增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税
应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1
月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值
税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入
固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运
营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年4月7日(基金合同生效
日)至2017年12月31日止期间的经营成果无影响。
(3) 除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告
45
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,729,980,533.70 97.75
其中：债券 1,729,980,533.70 97.75
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 5,202,873.19 0.29
8 其他各项资产 34,529,132.83 1.95
9 合计 1,769,712,539.72 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未买入股票。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未卖出股票。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内无买入及卖出股票的情况。 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告
46
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 703,114,133.10 58.15
5 企业短期融资券 650,856,000.00 53.83
6 中期票据 190,007,000.00 15.72
7 可转债(可交换债) 215,400.60 0.02
8 同业存单 185,788,000.00 15.37
9 其他 - -
10 合计 1,729,980,533.70 143.08
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 011767018
17鲁钢铁SCP
007
600,000
59,940,000.
00
4.96
2 111772021
17晋城银行C
D100
600,000
59,706,000.
00
4.94
3 101551021
15莘庄工业M
TN001
500,000
50,285,000.
00
4.16
4 011754076
17建发地产S
CP001
500,000
50,285,000.
00
4.16
5 101552012
15新盛投发M
TN001
500,000
50,245,000.
00
4.16
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告
47
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约
价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数
量，以萃取相应债券组合的超额收益。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水
平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判
断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基
差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大
限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股
票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告
48
1 存出保证金 21,725.20
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 34,507,407.63
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 34,529,132.83
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可能存在尾差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者 持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
249 4,830,011.53 1,202,634,411.19 100.00% 38,459.64 0.00%
注：期末机构客户持有本基金份额实际占比为99.9968%，个人客户期末持有本基金份
额实际占比为0.0032%，上述展示系四舍五入的结果。 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告
49
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数
（份）
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 3,129.05 0.00%
注：期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的实际占比为0.000260%，上表系四
舍五入的结果。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2017年04月07日)基金份额总额 1,197,987,137.74
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 4,685,733.09
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,202,672,870.83
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内，基金管理人于2017年3月30日发布公告，顾伟先生自2017年3月30日起
担任中欧基金管理有限公司副总经理职务。相关变更事项已按规定向中国基金业协会
办理相关手续并向上海证监局报告。
11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2017年8月，陈四清先生担任中国银行股份有限公司董事长、执行董事、董事会战略
发展委员会主席及委员等职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告
50
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自合同生效日起聘请普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供
审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。本年度应支付给所聘任的会计师事
务所审计费用为100,000.00元人民币。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处
罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
中信证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营
状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批
准。
2.本报告期内所有交易单元均为本报告期新增。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
券商名称
成交
金额
占当期
债券成
交总量
的比例
成交金
额
占当期
债券回
购交易
成交总
额的比
成
交
金
额
占当期
权证交
易成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期
基金交
易成交
总额的
比例 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告
51
例
中信证券
388,4
71,99
4.17
99.29%
4,660,
200,00
0.00
100.00% - - - -
海通证券
2,766
,248.
63
0.71% - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中欧基金管理有限公司关于
调整个人投资者开户证件类
型的公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-02-11
2
中欧基金管理有限公司北京
分公司办公地址变更公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-02-22
3
中欧基金管理有限公司关于
中欧弘安一年定期开放债券
型证券投资基金延长募集期
限的公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-03-02
4
中欧基金管理有限公司关于
新增招商银行为中欧弘安一
年定期开放债券代销机构的
公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-03-15
5
中欧基金管理有限公司关于
中欧弘安一年定开债券型证
券投资基金份额实施特定认
购费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-03-27
6
中欧基金管理有限公司关于
副总经理变更的公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-03-30
7
中欧弘安一年定期开放债券
型证券投资基金基金合同生
效公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-04-08
8 中欧弘安一年定期开放债券 中国证监会指定报刊及网站 2017-04-19 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告
52
型证券投资基金基金经理变
更公告
9
中欧弘安一年定期开放债券
型证券投资基金基金经理变
更公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-06-28
10
中欧基金管理有限公司关于
旗下基金2017年6月30日基
金资产净值、基金份额净值
和基金份额累计净值公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-07-01
11
中欧弘安一年定期开放债券
型证券投资基金2017年第2
季度报告
中国证监会指定报刊及网站 2017-07-21
12
中欧基金管理有限公司关于
股权转让及股东变更的公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-08-08
13
中欧弘安一年定期开放债券
型证券投资基金2017年半年
度报告
中国证监会指定报刊及网站 2017-08-29
14
中欧弘安一年定期开放债券
型证券投资基金2017年半年
度报告摘要
中国证监会指定报刊及网站 2017-08-29
15
中欧弘安一年定期开放债券
型证券投资基金2017年第3
季度报告
中国证监会指定报刊及网站 2017-10-26
16
中欧基金管理有限公司关于
子公司办公地址变更的公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-11-11
17
中欧弘安一年定期开放债券
型证券投资基金更新招募说
明书摘要（2017年第1号）
中国证监会指定报刊及网站 2017-11-20
18
中欧弘安一年定期开放债券
型证券投资基金更新招募说
明书（2017年第1号）
中国证监会指定报刊及网站 2017-11-20
19
中欧基金管理有限公司关于
子公司名称变更的公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-11-22 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告
53
20
中欧基金管理有限公司关于
新增蚂蚁（杭州）基金销售
有限公司为旗下部分基金代
销机构同步开通转换定投业
务并参与费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-11-30
21
中欧基金管理有限公司关于
调整旗下部分基金单笔最低
赎回限额、最低账户保留份
额的公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-12-05
22
中欧弘安一年定期开放债券
型证券投资基金分红公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-12-18
23
中欧基金管理有限公司关于
旗下基金调整流通受限股票
估值方法的公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-12-20
24
中欧基金管理有限公司关于
旗下产品实施增值税政策的
公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-12-30
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录.
1、中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金相关批准文件
2、《中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》
3、《中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》
4、《中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
12.2 存放地点
基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理
人、基金托管人办公场所免费查阅。 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告
54
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700
中欧基金管理有限公司
二〇一八年三月三十日
