中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金
2017 年年度报告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2018 年 03 月 30 日 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
2
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月29
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2017年01月01日起至2017年12月31日止。
中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
3
1.2 目录
§1
重要提示及目录 .......................................................................................................................................2
1.1 重要提示 ...........................................................................................................................................2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................3
§2
基金简介 ...................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................6
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................6
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...................................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................................7
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .....................................................................................................12
§4
管理人报告 .............................................................................................................................................12
4.1 基金管理人及基金经理情况 .........................................................................................................13
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................................15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .............................................................................15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .........................................................................16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................................16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .....................................17
§5
托管人报告 .............................................................................................................................................17
§6
审计报告 .................................................................................................................................................18
6.1 审计报告基本信息 .........................................................................................................................18
6.2 审计报告的基本内容 .....................................................................................................................18
§7
年度财务报表 .........................................................................................................................................21
7.1 资产负债表 .....................................................................................................................................21
7.2 利润表 .............................................................................................................................................23
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................................24
7.4 报表附注 .........................................................................................................................................26
§8 投资组合报告 ..........................................................................................................................................58
8.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................58
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .........................................................................................59
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .....................................60
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................................66
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................................................................68
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................................69
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .....................69
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .....................69
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................................69
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................................69
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................................69
8.12 投资组合报告附注 .......................................................................................................................70
§9
基金份额持有人信息 .............................................................................................................................71
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .....................................................................................71 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .........................................................................72
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .........................................72
§10
开放式基金份额变动 ...........................................................................................................................73
§11
重大事件揭示 .......................................................................................................................................73
11.1 基金份额持有人大会决议 ...........................................................................................................73
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...........................................73
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...............................................................73
11.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................................73
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................................................................73
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................................................73
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................74
11.8 其他重大事件 ...............................................................................................................................77
§12 备查文件目录 ........................................................................................................................................83
12.1 备查文件目录. ..............................................................................................................................83
12.2 存放地点 .......................................................................................................................................83
12.3 查阅方式 .......................................................................................................................................83
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中欧丰泓沪港深灵活配置混合
基金主代码 002685
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2016年11月08日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 748,924,131.61份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
中欧丰泓沪港深灵活
配置混合A
中欧丰泓沪港深灵活
配置混合C
下属分级基金的交易代码 002685 002686
报告期末下属分级基金的份额总额 700,671,994.79份 48,252,136.82份
2.2 基金产品说明
投资目标
在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动
的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资策略
根据本基金的投资目标、投资理念和投资范围，采
用战术型资产配置策略。即不断评估各类资产的风险
收益状况，以调整投资组合中的大类资产配置，从变
化的市场条件中获利，并强调通过自上而下的宏观分
析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的
决策。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×4
0%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平
高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基
金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。
本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下
因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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异带来的特有风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中欧基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 黎忆海 郭明
联系电话 021-68609600 010-66105799
信息披
露负责
人
电子邮箱 liyihai@zofund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
021-68609700、400-700-970
0
95588
传真 021-33830351 010-66105798
注册地址
中国（上海）自由贸易试验
区陆家嘴环路333号五层
北京市西城区复兴门内大街5
5号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验
区陆家嘴环路333号五层
北京市西城区复兴门内大街5
5号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 窦玉明 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中证报、证券时报、上证报
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.zofund.com
基金年度报告备置地
点
基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)
上海市湖滨路202号普华永道中心11
楼
注册登记机构 中欧基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区陆家
嘴环路333号五层
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§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A主要财务指标
3.1.1 期间数据和指标 2017年
2016年11月8日（基金合同生效日）-20
16年12月31日
本期已实现收益
113,187,38
2.26
175,410.87
本期利润
157,078,33
4.44
-3,609,891.38
加权平均基金份额本期利润 0.2053 -0.0070
本期加权平均净值利润率 18.82% -0.70%
本期基金份额净值增长率 21.96% -0.70%
3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末
期末可供分配利润
47,941,106
.58
-3,531,960.91
期末可供分配基金份额利润 0.0684 -0.0070
期末基金资产净值
789,123,68
0.71
500,675,439.86
期末基金份额净值 1.126 0.993
3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末
基金份额累计净值增长率 21.11% -0.70%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C主要财务指标
3.1.1 期间数据和指标 2017年
2016年11月8日（基金合同生效日）-201
6年12月31日
本期已实现收益
8,490,767.
91
28,472.15
本期利润
12,989,980
.32
-478,070.53
加权平均基金份额本期利润 0.2052 -0.0045
本期加权平均净值利润率 19.01% -0.45% 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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本期基金份额净值增长率 21.13% -0.70%
3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末
期末可供分配利润
2,904,250.
96
-565,315.56
期末可供分配基金份额利润 0.0602 -0.0069
期末基金资产净值
53,943,790
.05
81,504,527.98
期末基金份额净值 1.118 0.993
3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末
基金份额累计净值增长率 20.29% -0.70%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期
末余额，不是当期发生数）。
3.上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A
阶段
份额
净值
增长
率①
份额
净值
增长
率标
准差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 4.87% 0.60% 2.58% 0.48% 2.29% 0.12%
过去六个月 8.04% 0.55% 5.37% 0.42% 2.67% 0.13%
过去一年
21.96
%
0.49% 11.14% 0.39% 10.82% 0.10%
自基金合同生效起
至今
21.11
%
0.46% 9.19% 0.40% 11.92% 0.06%
注：本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。
比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C
阶段
份额
净值
增长
率①
份额
净值
增长
率标
准差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 4.71% 0.60% 2.58% 0.48% 2.13% 0.12%
过去六个月 7.70% 0.56% 5.37% 0.42% 2.33% 0.14%
过去一年
21.13
%
0.49% 11.14% 0.39% 9.99% 0.10%
自基金合同生效起
至今
20.29
%
0.47% 9.19% 0.40% 11.10% 0.07%
注：本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。
比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例
进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
10
注:本基金基金合同生效日期为2016年11月8日，按基金合同的规定，本基金自基金
合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合
同的规定
中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
11
注:本基金基金合同生效日期为2016年11月8日，按基金合同的规定，本基金自基金
合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合
同的规定
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：本基金合同生效日为2016年11月8日，2016年度数据为2016年11月8日至
2016年12 月31日数据 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
12
注：本基金合同生效日为2016年11月8日，2016年度数据为2016年11月8日至
2016年12 月31日数据
3.3 过去三年基金的利润分配情况
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A
单位：人民币元
年度
每10份基
金份额分
红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2017 0.80 46,297,368.39 14,303,175.14 60,600,543.53 -
合计 0.80
46,297,368.39 14,303,175.14 60,600,543.53 -
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C
单位：人民币元
年度
每10份基
金份额分
红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2017 0.80 3,264,369.34 1,210,774.68 4,475,144.02 -
合计 0.80
3,264,369.34 1,210,774.68 4,475,144.02 -
§4
管理人报告 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年7
月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份合作公司、国都证券股份有限公司、北
京百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、万盛基业投资有限
责任公司以及自然人股东，注册资本为1.88亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧
盛世资产管理（上海）有限公司、中欧钱滚滚基金销售（上海）有限公司。截至2017
年12月31日，本基金管理人共管理66只开放式基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
卢博森 基金经理
2016-12-
30
- 4
历任中信证券高级研究员。20
16-08-01加入中欧基金管理有
限公司，历任中欧基金管理有
限公司研究员
曲径
策略组负
责人、基
金经理
2017-11-
17
- 10
历任千禧年基金量化基金经
理，中信证券股份有限公司另
类投资业务线高级副总裁。20
15-04-01加入中欧基金管理有
限公司。
曹名长
策略组负
责人、基
金经理
2016-11-
08
- 21
历任君安证券公司研究所研究
员，闽发证券上海研发中心研
究员，红塔证券资产管理总部
投资经理，百瑞信托有限责任
公司信托经理，新华基金管理
公司总经理助理、基金经理。
2015-06-18加入中欧基金管理
有限公司。
1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生
效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
14
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、
取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期
内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承
诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据相关法律法规，公司制订了《公平交易管理办法》以确保公司旗下管理的不同
投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益。在投资决策方面，基金经理共享研究
报告、投研体系职权划分明确且互不干预、各基金持仓及交易信息等均能有效隔离；
在交易执行方面，以系统控制和人工审阅相结合的方式，严控反向交易和同向交易；
另外，中央交易室在交易执行过程中对公平交易实施一线监控，监察稽核部也会就投
资交易行为进行分析和评估，定期进行公平交易的内部审计工作。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环
节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。在公平交易
稽核审计过程中，针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况，我们分别从交易动
机、交易时间间隔、交易时间顺序、指令下达明细等方面进行了进一步深入分析，并
与基金经理进行了沟通确认，从最终结果看，造成同向价差的原因主要在于各基金所
遇申赎时点不同、股价波动等不可控因素，基金经理已在其可控范围内尽力确保交易
公平，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能
导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2017年，A股市场与港股市场呈现出不同走势。A股分化明显，以大盘蓝筹为代
表的沪深300呈现出明显的震荡上行的趋势，而创业板指则在年内呈现出震荡向下的走中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
15
势。2017年，沪深300指数上涨21.78%、创业板指数下跌10.67%、中小板指数上涨
16.73%。港股市场整体呈现出上涨的走势，但大小盘股票也有一定的分化，恒生指数
上涨35.99%、恒生国企指数上涨24.64%、恒生中小型股指数上涨30.23%。
本基金上半年仍处在建仓期，整体仓位不高，下半年基本保持了一贯的高仓位策
略。在操作上，本基金坚持了价值投资的策略，在A股和港股市场运用自下而上的思路
精选个股，并通过在医药、食品饮料、轻工造纸、汽车、金融、银行、医药、家电、
地产等板块内个股的布局，取得了较好的收益。2017年本基金跑赢沪深300指数，显著
超越同期业绩比较标准。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，基金A类份额净值增长率为21.96%，同期业绩比较基准增长率为
11.14%；B类份额净值增长率为21.13%，同期业绩比较基准率为11.14%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市，我们认为机遇与挑战并存。2017年宏观经济环境略超市场预期，全年GDP
增速为6.9%，为2010年以来的首次增速加快，证明2017年经济整体较为稳定，企业盈
利继续改善。但同时，我们看到M2的同比增速持续下滑，不排除未来GDP增速会放缓。
从货币政策的角度来看，在宏观经济环境没有发生明显变化的情况下，大概率货币政
策会延续前期的尺度，不会出现明显收紧。目前美联储仍处在加息周期内，但市场对
此已经有一定预期，估计不会对港股市场造成重大影响。
投资策略方面，我们将继续坚持自下而上的选股策略。目前来看，价值股估值处于
相对合理的区间内，我们认为价值股仍具有相对较好的投资价值和吸引力，部分创业
板及中小板股估值仍然较高。但如果A股市场大小盘走势继续分化，部分有基本面支撑
的成长股可能会出现投资机会，我们会持续密切关注。港股方面，部分蓝筹股仍存在
投资价值，我们将继续自下而上精选个股的策略同时兼顾业绩确定的高股息品种。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2017年，在公司业务全面发展的背景下，公司始终坚持保障基金份额持人利益的原
则，不断强化内部控制，并有效地组织开展监察稽核工作，具体包括以下方面：
（一）落实法律法规，培养合规文化
2017年，监管机构相继颁布了一系列法律法规，公司在收到相关法规后第一时间内
通过电子邮件向相关部门和员工传达了有关内容。监察稽核部负责将新颁布的法律法
规及时维护至公司共享法律法规库，并以每周新规跟踪的形式，针对法律法规进行全
员范围内的解读；同时，公司致力于积极推动公司合规文化建设，通过法规培训、风
险案例研讨、员工合规测试等多种形式，提高员工合规及风控意识，公司内部控制和中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
16
风险管理基础得到夯实和优化。
（二）完善制度体系，提高运作效率
2017年，公司根据业务需要及新近出台或修订的法律法规，对规章制度体系进行了
进一步完善，在兼顾合规、风险管理和效率的前提下，对一系列规章制度进行了补充
和修订，以使得各项业务运作更为规范、顺畅和高效：公司全年共制订或修订制度流
程八项，内容涵盖投资研究、合规管理、产品运作、销售适当性、流动性管理等各项
内容。
（三）加强内部审计，强化风险管理
2017年，公司按照年初制定的监察稽核年度计划，进一步加强合规及内部稽核审计
力度，全年除有序完成监管要求的法定审计工作及常规定期审计工作外，针对易发生
风险的各类业务循环开展多次专项稽核工作，使业务中存在的问题能够得到及时发现
和纠正。通过内部稽核审计工作，切实保证基金运作和公司经营所涉及的各个环节均
能按照各项法律法规和公司内部制度有效落实。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关
法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营副
总经理，成员包括总经理、督察长、投资总监，基金运营部总监，监察稽核部总监以
及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作
的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基
金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值
委员会报告并提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，
对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金
托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理
人完成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章
返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。
报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的相关约定，本基金向本基金份额持有人进行利润分配，第一
次权益登记日为2017年03月16日，A类份额持有人按每10份基金份额派发红利0.100中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
17
元，合计发放红利6,667,135.48元，其中现金分红为5,331,684.83元，C类份额持有人
按每10份基金份额派发红利0.100元，合计发放红利723,061.25元，其中现金分红为
585,917.79元。第二次权益登记日为2017年06月16日，A类份额持有人按每10份基金份
额派发红利0.100元，合计发放红利8,210,833.24元，其中现金分红为6,528,142.91
元，C类份额持有人按每10份基金份额派发红利0.100元，合计发放红利619,613.75
元，其中现金分红为455,992.66元。第三次权益登记日为2017年09月18日，A类份额持
有人按每10份基金份额派发红利0.200元，合计发放红利17,385,432.55元，其中现金
分红为13,308,119.02元，C类份额持有人按每10份基金份额派发红利0.200元，合计发
放红利1,191,051.95元，其中现金分红为870,630.60元。第四次权益登记日为2017年
12月18日，A类份额持有人按每10份基金份额派发红利0.400元，合计发放红利
28,337,142.26元，其中现金分红为21,129,421.63元，C类份额持有人按每10份基金份
额派发红利0.400元，合计发放红利1,941,417.07元，其中现金分红为1,351,828.29
元。
本基金本年度收益分配满足法律法规的规定及基金合同的约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金的
托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关规
定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人
应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金的管理人--中欧基金管
理有限公司在中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净
值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告
期内，本基金向全体份额持有人进行利润分配。第一次分红权益登记日为2017年3月16
日，A类份额持有人按每10份基金份额派发红利0.10元，合计发放红利 6,667,135.48
元，其中现金分红
5,331,684.83 元。C类份额持有人按每10份基金份额派发红利0.10中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
18
元，合计发放红利 723,061.25 元，其中现金分红为 585,917.79 元。第二次分红权益登记
日为2017年6月16日，A类份额持有人按每10份基金份额派发红利0.10元，合计发放红
利 8,210,833.24 元，其中现金分红 6,528,142.91 元。C类份额持有人按每10份基金份额
派发红利0.10元，合计发放红利 619,613.75 元，其中现金分红为 455,992.66 元。第三次
分红权益登记日为2017年9月18日，A类份额持有人按每10份基金份额派发红利0.20
元，合计发放红利 17,385,432.55 元，其中现金分红 13,308,119.02元。C类份额持有人按
每10份基金份额派发红利0.20元，合计发放红利1,191,051.95 元，其中现金分红为
870,630.60 元。第四次分红权益登记日为2017年12月18日，A类份额持有人按每10份基
金份额派发红利0.40元，合计发放红利 28,337,142.26元，其中现金分红21,129,421.63
元。C类份额持有人按每10份基金份额派发红利0.40元，合计发放红利 1,941,417.07
元，其中现金分红为 1351828.29元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对中欧基金管理有限公司编制和披露的中欧丰泓沪港深灵活配置混
合型证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会
计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6
审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第22042号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金
全体基金份额持有人
审计意见
(一) 我们审计的内容 我们审计了中欧丰泓沪港
深灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"中
欧丰泓沪港深灵活配置混合基金")的财务报
表，包括2017年12月31日和2016年12月31日的
资产负债表，2017年度和2016年11月8日(基金
合同生效日)至2016年12月31日止期间的利润表中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
19
和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表
附注。 (二) 我们的意见 我们认为，后附的财务
报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财
务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员
会(以下简称"中国证监会")、中国证券投资基
金业协会(以下简称"中国基金业协会")发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公
允反映了中欧丰泓沪港深灵活配置混合基金201
7年12月31日和2016年12月31日的财务状况以及
2017年度和2016年11月8日(基金合同生效日)至
2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值
变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报
表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准
则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据
是充分、适当的，为发表审计意见提供了基
础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们
独立于中欧丰泓沪港深灵活配置混合基金，并
履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 -
管理层和治理层对财务报表的责任
中欧丰泓沪港深灵活配置混合基金的基金管理
人中欧基金管理有限公司(以下简称"基金管理
人")管理层负责按照企业会计准则和中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的
基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公
允反映，并设计、执行和维护必要的内部控
制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致
的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人
管理层负责评估中欧丰泓沪港深灵活配置混合
基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的
事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
20
金管理人管理层计划清算中欧丰泓沪港深灵活
配置混合基金、终止运营或别无其他现实的选
择。 基金管理人治理层负责监督中欧丰泓沪港
深灵活配置混合基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并
出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高
水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行
的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报
可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报
单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据
财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是
重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程
中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同
时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由
于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取
充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的
基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗
漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发
现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。(二) 了解
与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意
见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策
的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理
性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假
设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计
证据，就可能导致对中欧丰泓沪港深灵活配置
混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或
情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我
们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则
要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财
务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们
应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
21
审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项
或情况可能导致中欧丰泓沪港深灵活配置混合
基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体
列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报
表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金
管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和
重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们
在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 许康玮、俞伟敏
会计师事务所的地址 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
审计报告日期 2018-03-28
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2017年12月31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 59,171,770.37 48,646,727.54
结算备付金
32,683,273.20 12,962,890.87
存出保证金
553,550.84 1,260,940.01
交易性金融资产 7.4.7.2 751,623,898.76 295,984,732.92
其中：股票投资
751,095,998.76 295,984,732.92
基金投资
- -
债券投资
527,900.00 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - 200,000,000.00 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
22
应收证券清算款
10,019,145.20 30,007,833.33
应收利息 7.4.7.5 23,991.35 117,872.81
应收股利
- 281,722.34
应收申购款
- 203,640.84
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
854,075,629.72 589,466,360.66
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
6,937,879.13 5,323,001.49
应付赎回款
1,828,243.05 728,357.25
应付管理人报酬
1,090,582.01 771,402.23
应付托管费
181,763.67 128,567.05
应付销售服务费
37,192.05 64,944.06
应付交易费用 7.4.7.7 639,547.55 220,490.42
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 292,951.50 49,630.32
负债合计
11,008,158.96 7,286,392.82
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 748,924,131.61 586,277,244.31
未分配利润
7.4.7.1
0
94,143,339.15 -4,097,276.47
所有者权益合计
843,067,470.76 582,179,967.84 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
23
负债和所有者权益总计
854,075,629.72 589,466,360.66
注：
1. 报告截止日2017年12月31日，基金份额总额748,924,131.61份。其中A类基金份额净
值1.126元，基金份额总额700,671,994.79份；C类基金份额净值1.118元，基金份额总额
48,252,136.82份(2016年12月31日，基金份额总额586,277,244.31份。其中A类基金份额
净值0.993元，基金份额总额504,207,400.77份；C类基金份额净值0.993元，基金份额总
额504,207,400.77份)。
2. 本财务报表的实际编制期间为2017年度和2016年11月8日(基金合同生效日)至2016年
12月31日止期间。
7.2 利润表
会计主体：中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年01月01日至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2017年01月01
日至2017年12月31
日
上年度可比期间
2016年11月08日（基
金合同生效日）至201
6年12月31日
一、收入
190,463,150.91 -1,900,248.21
1.利息收入
4,697,476.85 1,714,280.97
其中：存款利息收入
7.4.7.1
1
946,776.95 157,741.87
债券利息收入
18,882.54 -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
3,731,817.36 1,556,539.10
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
134,921,257.66 445,212.92
其中：股票投资收益
7.4.7.1
2
114,496,793.15 163,490.58 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
24
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.1
3
2,164,505.14 -
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
7.4.7.1
4
- -
股利收益
7.4.7.1
5
18,259,959.37 281,722.34
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
7.4.7.1
6
48,390,164.59 -4,291,844.93
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列
7.4.7.1
7
2,454,251.81 232,102.83
减：二、费用
20,394,836.15 2,187,713.70
1．管理人报酬
13,474,949.61 1,350,142.94
2．托管费
2,245,824.88 225,023.83
3．销售服务费
548,412.50 121,837.44
4．交易费用
7.4.7.1
8
3,869,427.30 441,529.93
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．其他费用
7.4.7.1
9
256,221.86 49,179.56
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
170,068,314.76 -4,087,961.91
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以
“-”号填列）
170,068,314.76 -4,087,961.91 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
25
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年01月01日至2017年12月31日
单位：人民币元
本期
2017年01月01日至2017年12月31日 项 目
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
586,277,244.3
1
-4,097,276.47 582,179,967.84
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
-
170,068,314.7
6
170,068,314.76
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
162,646,887.3
0
-6,752,011.59 155,894,875.71
其中：1.基金申购款
1,089,959,194
.82
80,576,475.43 1,170,535,670.25
2.基金赎回款
-927,312,307.
52
-87,328,487.0
2
-1,014,640,794.5
4
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填
列）
-
-65,075,687.5
5
-65,075,687.55
五、期末所有者权益（基金
净值）
748,924,131.6
1
94,143,339.15 843,067,470.76
上年度可比期间
2016年11月08日（基金合同生效日）至2016年12月31
日
项 目
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
640,783,876.9
2
- 640,783,876.92
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
- -4,087,961.91 -4,087,961.91
三、本期基金份额交易产生 -54,506,632.6 -9,314.56 -54,515,947.17 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
26
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
1
其中：1.基金申购款 6,613,354.34 -21,172.66 6,592,181.68
2.基金赎回款
-61,119,986.9
5
11,858.10 -61,108,128.85
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
586,277,244.3
1
-4,097,276.47 582,179,967.84
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
刘建平
—————————
基金管理人负责人
杨毅
—————————
主管会计工作负责人
王音然
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督
管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]684号《关于准予中欧丰泓沪港深
灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由中欧基金管理有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。经向中国证监会备
案，《中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年11月8日正式
生效，基金合同生效日的基金份额总额为640,783,876.92份基金份额，其中认购资金
利息折合276,022.12份基金份额。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司，基
金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《中欧丰泓沪港
深灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据认购费、申购
费和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购
时收取认购、申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份
额；不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
27
金份额。A类基金份额和C类基金份额分别设置代码，分别计算基金份额净值并分别公
告。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不得互相转
换。
本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2018年3月28日批准报
出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－
基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注
7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2017年12月31日和2016年12月31日的财务状况以及2017年度及2016年11月8日(基金合
同生效日)至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2017
年度和2016年11月8日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
28
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金
对金融资产的持有意图和持有能力。本基金暂无金融资产分类为可供出售金融资产及
持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在
资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定
的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交
易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止
的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确
认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保
留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
29
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交
易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易
价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反
映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，
但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不
同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持
有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑
因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，
只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使
用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对
估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销
已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结
算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金
的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
30
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的
金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未
实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认
日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的
净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收
入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认
为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但
基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为
基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动
产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的
金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则
期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余
额。
中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
31
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民
币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的
组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基
金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个
经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券
投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行
业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2)于2017年12月19日前对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会
计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有
关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若
在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成
本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂
牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已
经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
32
值。自2017年12月19日起，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时
公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据
中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值
指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，按
估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引
所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券
和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告
[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资
基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估
值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转
换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结
果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算
有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股
票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试
行)》(以下简称"指引")，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公
司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，本基金
自2017年12月19日起改为按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除
中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折
扣后的价值进行估值。该估值技术变更使本基金2017年12月31日的基金资产净值及
2017年度净损益增加2,863,926.67元。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
33
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题
的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联
互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增
值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通
机制试点有关税收政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如
下：
(1) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国
债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月
以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1
年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得
税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计
算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入
应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券
登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")提出申请，由中国结算向H股公司提供内
地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通投资香
港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。基金通过沪港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行
税法规定缴纳印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
34
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
活期存款 59,171,770.37 48,646,727.54
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个
月
- -
其他存款 - -
合计 59,171,770.37 48,646,727.54
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末2017年12月31日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 706,997,679.10 751,095,998.76 44,098,319.66
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
交易所市场 527,900.00 527,900.00 -
银行间市场 - - - 债券
合计 527,900.00 527,900.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 707,525,579.10 751,623,898.76 44,098,319.66
上年度末2016年12月31日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 300,276,577.85 295,984,732.92 -4,291,844.93
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
交易所市场 - - -
债券
银行间市场 - - - 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 300,276,577.85 295,984,732.92 -4,291,844.93
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末2017年12月31日
项目
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 - -
合计 - -
上年度末2016年12月31日
项目
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 200,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 200,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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2017年12月31日 2016年12月31日
应收活期存款利息 18,928.04 25,495.57
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 9,681.64 4,640.93
应收债券利息 62.48 -
应收买入返售证券利息 -4,786.30 87,724.28
应收申购款利息 - 0.04
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 105.49 11.99
合计 23,991.35 117,872.81
7.4.7.6 其他资产
无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
交易所市场应付交易费用 639,547.55 220,490.42
银行间市场应付交易费用 - -
合计 639,547.55 220,490.42
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 4,951.50 914.76
预提费用-审计费 78,000.00 10,052.64 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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预提费用-信息披露费 210,000.00 38,662.92
合计 292,951.50 49,630.32
7.4.7.9 实收基金
7.4.7.9.1 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A
金额单位：人民币元
本期2017年01月01日至2017年12月31日 项目
(中欧丰泓沪港深灵活配置混
合A)
基金份额（份） 账面金额
上年度末 504,207,400.77 504,207,400.77
本期申购 1,031,537,106.66 1,031,537,106.66
本期赎回（以“-”号填列） -835,072,512.64 -835,072,512.64
本期末 700,671,994.79 700,671,994.79
7.4.7.9.2 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C
金额单位：人民币元
本期2017年01月01日至2017年12月31日 项目
(中欧丰泓沪港深灵活配置混
合C)
基金份额（份） 账面金额
上年度末 82,069,843.54 82,069,843.54
本期申购 58,422,088.16 58,422,088.16
本期赎回（以“-”号填列） -92,239,794.88 -92,239,794.88
本期末 48,252,136.82 48,252,136.82
注：
1.申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
2. 基金自2016年9月30日至2016年11月4日止期间公开发售，共募集有效净认购资金人
民币640,507,854.80元。根据《中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金招募说
明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币276,022.12元在
本基金成立后，折算为276,022.12份基金份额，划入基金份额持有人账户。
中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
38
7.4.7.10 未分配利润
7.4.7.10.1 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A
单位：人民币元
项目
(中欧丰泓沪港深灵活
配置混合A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 174,068.35 -3,706,029.26 -3,531,960.91
本期利润 113,187,382.26 43,890,952.18 157,078,334.44
本期基金份额交易产
生的变动数
-4,819,800.50 325,656.42 -4,494,144.08
其中：基金申购款 30,540,107.68 45,795,947.51 76,336,055.19
基金赎回款 -35,359,908.18 -45,470,291.09 -80,830,199.27
本期已分配利润 -60,600,543.53 - -60,600,543.53
本期末 47,941,106.58 40,510,579.34 88,451,685.92
7.4.7.10.2 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C
单位：人民币元
项目
(中欧丰泓沪港深灵活
配置混合C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 38,286.62 -603,602.18 -565,315.56
本期利润 8,490,767.91 4,499,212.41 12,989,980.32
本期基金份额交易产
生的变动数
-1,149,659.55 -1,108,207.96 -2,257,867.51
其中：基金申购款 1,453,286.16 2,787,134.08 4,240,420.24
基金赎回款 -2,602,945.71 -3,895,342.04 -6,498,287.75
本期已分配利润 -4,475,144.02 - -4,475,144.02
本期末 2,904,250.96 2,787,402.27 5,691,653.23
7.4.7.11 存款利息收入
项目 本期2017年01月0 上年度可比期间2016年11月08日中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
39
1日至2017年12月
31日
（基金合同生效日）至2016年12
月31日
活期存款利息收入 781,055.91 141,172.96
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 159,358.02 16,505.72
其他 6,363.02 63.19
合计 946,776.95 157,741.87
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至
2017年12月31日
上年度可比期间
2016年11月08日（基金合同生
效日）至2016年12月31日
卖出股票成交总额 1,092,094,485.89 3,835,958.72
减：卖出股票成本总额 977,597,692.74 3,672,468.14
买卖股票差价收入 114,496,793.15 163,490.58
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2
017年12月31日
上年度可比期间
2016年11月08日（基金合同生
效日）至2016年12月31日
债券投资收益——买卖债券
（、债转股及债券到期兑
付）差价收入
2,164,505.14 -
债券投资收益——赎回差价
收入
- -
债券投资收益——申购差价
收入
- -
合计 2,164,505.14 - 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
40
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2
017年12月31日
上年度可比期间
2016年11月08日（基金合同生
效日）至2016年12月31日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
41,671,955.70 -
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
39,483,696.54 -
减：应收利息总额 23,754.02 -
买卖债券差价收入 2,164,505.14 -
7.4.7.14 衍生工具收益
无。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至
2017年12月31日
上年度可比期间
2016年11月08日（基金合同生
效日）至2016年12月31日
股票投资产生的股利收益 18,259,959.37 281,722.34
基金投资产生的股利收益 - -
合计 18,259,959.37 281,722.34
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至
2017年12月31日
上年度可比期间
2016年11月08日（基金合同生
效日）至2016年12月31日 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
41
1.交易性金融资产 48,390,164.59 -4,291,844.93
——股票投资 48,390,164.59 -4,291,844.93
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 48,390,164.59 -4,291,844.93
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至
2017年12月31日
上年度可比期间
2016年11月08日（基金合同生
效日）至2016年12月31日
基金赎回费收入 2,412,974.18 231,681.01
转换费收入 41,277.63 421.82
合计 2,454,251.81 232,102.83
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至
2017年12月31日
上年度可比期间
2016年11月08日（基金合同生
效日）至2016年12月31日
交易所市场交易费用 3,869,427.30 441,529.93
银行间市场交易费用 - -
合计 3,869,427.30 441,529.93
中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
42
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至
2017年12月31日
上年度可比期间
2016年11月08日（基金合同生
效日）至2016年12月31日
审计费用 67,947.36 10,052.64
信息披露费 171,337.08 38,662.92
汇划手续费 1,937.42 64.00
帐户维护费 15,000.00 -
开户费 - 400.00
合计 256,221.86 49,179.56
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
基金的基金管理人于2018年3月15日宣告2018年度第一次分红，向截至2018年3月19
日止在本基金注册登记人中欧基金管理有限公司登记在册的全体持有人按A级别每10份
基金份额派发红利0.25元，C级别每10份基金份额派发红利0.25元。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中欧基金管理有限公司（"中欧基金"）
基金管理人、基金销售机构、注册
登记机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
国都证券股份有限公司(“国都证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
万盛基业投资有限责任公司(“万盛基业”) 基金管理人的股东
北京百骏投资有限公司(“北京百骏”) 基金管理人的股东
Unione di Banche Italiane S.p.a (“意大利意联
银行”)
基金管理人的股东
上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）（"上 基金管理人的股东 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
43
海睦亿合伙"）
自然人股东 基金管理人的股东
中欧盛世资产管理(上海)有限公司（"中欧盛世
资管"）
基金管理人的控股子公司
中欧钱滚滚基金销售（上海）有限公司（"钱滚
滚"）
基金管理人的控股子公司
1、本报告期内，经中欧基金管理有限公司（以下简称"中欧基金"）2017年股东会通
过，并经中国证券监督管理委员会批准（批准文号：证监许可[2017]1253号），公司
股东意大利意联银行股份合作公司(Unione di Banche Italiane S.p.A.)将其持有的
公司10%股权转让给窦玉明、于洁、赵国英、卢纯青、方伊、关子阳、卞玺云、魏博、
郑苏丹、曲径、黎忆海等11人，万盛基业投资有限责任公司将其持有的公司1.7%股权
转让给周玉雄、卢纯青等2人。此次股权转让完成之后，公司的注册资本保持不变，仍
为人民币188,000,000元。上述事项的工商变更登记手续已办理完毕，并已于2017年8
月8日在指定媒介进行了信息披露，变更后的公司股权结构详见2017年8月8日披露的相
关公告。
2、本报告期内，中欧基金管理有限公司旗下子公司钱滚滚财富投资管理（上海）有限
公司，自2017年11月20日起将公司名称变更为"中欧钱滚滚基金销售（上海）有限公司
"。上述事项的工商变更登记手续已办理完毕，并已于2017年11月22日在指定媒体进行
了信息披露。
3、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2017年01月01日至2017年12月3
1日
上年度可比期间
2016年11月08日（基金合同生效日）
至2016年12月31日
关联方名
称
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
成交金额
占当期股票成交总额
的比例
国都证券
244,942,7
88.16
10.04%
104,581,968
.06
33.98%
7.4.10.1.2 权证交易 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
44
无。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2017年01月01日至2017年12月31日
关联方名
称
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣金总额
的比例
国都证券
228,111.
29
11.63% 72,232.15 11.29%
上年度可比期间
2016年11月08日至2016年12月31日
关联方名
称
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣金总额
的比例
国都证券
97,406.3
3
44.18% 97,406.33 44.18%
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国
证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
7.4.10.1.4 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2017年01月01日至2017年12月3
1日
上年度可比期间
2016年11月08日（基金合同生效
日）至2016年12月31日
关联方名
称
成交金额
占当期债券买卖成
交总额的比例
成交金
额
占当期债券买卖成交总额
的比例
国都证券
7,824,18
7.80
10.07% - -
7.4.10.1.5 债券回购交易
金额单位：人民币元 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
45
本期
2017年01月01日至2017年12月31
日
上年度可比期间
2016年11月08日（基金合同生效
日）至2016年12月31日
关联方名
称
成交金额
占当期债券回购成
交总额的比例
成交金额
占当期债券回购成
交总额的比例
国都证券
1,013,000,
000.00
5.64%
2,710,000,
000.00
69.16%
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日
至2017年12月31
日
上年度可比期间
2016年11月08日（基金合同
生效日）至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 13,474,949.61 1,350,142.94
其中：支付销售机构的客户维护费 7,092,246.42 755,738.40
注：支付基金管理人 中欧基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.50% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日
至2017年12月31
日
上年度可比期间
2016年11月08日（基金合同
生效日）至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 2,245,824.88 225,023.83
注：支付基金托管人 中国工商银行股份有限公司 的托管费按前一日基金资产净值
0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
46
本期
2017年01月01日至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关联
方名称
中欧丰泓沪港深灵活
配置混合A
中欧丰泓沪港深灵活
配置混合C
合计
中国工商银行股份有限公
司
- 115,207.65
115,207
.65
国都证券 - 91,896.75
91,896.
75
中欧基金 - - -
合计 - 207,104.40
207,104
.40
上年度可比期间
2016年11月08日（基金合同生效日）至2016年12月31
日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关联
方名称
中欧丰泓沪港深灵活
配置混合A
中欧丰泓沪港深灵活
配置混合C
合计
中国工商银行股份有限公
司
- 28,532.76
28,532.
76
国都证券 - 41,896.48
41,896.
48
中欧基金 - - -
合计 - 70,429.24
70,429.
24
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.80%，销售服
务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.80%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.80%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售
服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性划付给基金管理
人，由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
47
无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金管理人本报告期内未持有本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
关联方名称
持有的基金份
额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的基金份
额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
自然人股东 1,570,952.65 0.22% - -
注：本基金自然人股东于本报告期内通过中欧基金管理有限公司直销申购和赎回本基
金，适用费率严格遵守本基金招募说明书和相关公告的规定。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2017年01月01日至2
017年12月31日
上年度可比期间
2016年11月08日（基金合同生效
日）至2016年12月31日 关联方名称
期末余额
当期利
息收入
期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有限公司
59,171,7
70.37
781,055
.91
48,646,727.54 141,172.96
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利
率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
48
7.4.11 利润分配情况--非货币市场基金
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A
单位：人民币元
序
号
权益登
记日
除息日
每10份
基金
份额分
红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润
分配合计
备
注
1
2017-03
-16
2017-03
-16
0.10
5,331,684.
83
1,335,450.
65
6,667,135.
48
-
2
2017-06
-16
2017-06
-16
0.10
6,528,142.
91
1,682,690.
33
8,210,833.
24
-
3
2017-09
-18
2017-09
-18
0.20
13,308,119
.02
4,077,313.
53
17,385,432
.55
-
4
2017-12
-18
2017-12
-18
0.40
21,129,421
.63
7,207,720.
63
28,337,142
.26
-
合
计
0.80
46,297,368
.39
14,303,175
.14
60,600,543
.53
-
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C
单位：人民币元
序
号
权益登记
日
除息日
每10份基
金
份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形
式发放总
额
本期利润
分配合计
备
注
1
2017-03-
16
2017-03-
16
0.10
585,917.7
9
137,143.4
6
723,061.2
5
-
2
2017-06-
16
2017-06-
16
0.10
455,992.6
6
163,621.0
9
619,613.7
5
-
3
2017-09-
18
2017-09-
18
0.20
870,630.6
0
320,421.3
5
1,191,051
.95
-
4
2017-12-
18
2017-12-
18
0.40
1,351,828
.29
589,588.7
8
1,941,417
.07
-
合
计
0.80
3,264,369
.34
1,210,774
.68
4,475,144
.02
- 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
49
注：资产负债表日之后，年度报告批准报出日之前的利润分配参见资产负债表日后事
项(附注：7.4.8.2)
7.4.12 期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证
券
代
码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通受
限类型
认
购
价
格
期
末
估
值
单
价
数量
（单
位：
股）
期末
成本
总额
期末估
值总额
备
注
6004
09
三友
化工
2017-0
6-21
2018-0
6-19
非公开发
行限售
6.66 8.96
1,474,
504
9,820,
196.64
13,211,
555.84
-
6004
09
三友
化工
2017-0
6-21
2019-0
6-19
非公开发
行限售
6.66 8.68
1,474,
505
9,820,
203.30
12,798,
703.40
-
0020
48
宁波
华翔
2017-1
2-27
2018-1
2-28
非公开发
行限售
21.2
5
22.2
1
279,52
9
5,939,
991.25
6,208,3
39.09
0020
48
宁波
华翔
2017-1
2-27
2019-1
2-28
非公开发
行限售
21.2
5
20.8
9
279,53
0
5,940,
012.50
5,839,3
81.70
-
300
664
鹏鹞
环保
2017-
12-28
2018-
01-05
未上市
8.8
8
8.8
8
3,640
32,32
3.20
32,323
.20
-
603
161
科华
控股
2017-
12-28
2018-
01-05
未上市
16.
75
16.
75
1,239
20,75
3.25
20,753
.25
-
002
923
润都
股份
2017-
12-28
2018-
01-05
未上市
17.
01
17.
01
954
16,22
7.54
16,227
.54
-
603
080
新疆
火炬
2017-
12-25
2018-
01-03
未上市
13.
60
13.
60
1,187
16,14
3.20
16,143
.20
-
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证
券
代
码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通受
限类型
认
购
价
格
期
末
估
值
单
数量
（单
位：
张）
期末
成本
总额
期末估
值总额
备
注 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
50
价
128
024
宁行
转债
2017-
12-05
2018-
01-12
未上市
100
.00
100
.00
5,279
527,9
00.00
527,90
0.00
-
注：基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范
的非公开发行股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。根据《上市
公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股
份，自股份解除限售之日起12个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有
该次非公开发行股份数量的50%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份
的总数不得超过公司股份总数的2%。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公
司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后6个月内，不得转让所受让的股份。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
0009
26
福星
股份
2017
-12-
26
筹划
重大
事项
10.8
9
2018
-01-
10
11.9
8
800,000
9,57
9,95
1.00
8,71
2,00
0.00
-
3007
30
科创
信息
2017
-12-
25
交易
异常
波动
41.5
5
2018
-01-
02
45.7
1
821
6,86
3.56
34,1
12.5
5
-
0029
19
名臣
健康
2017
-12-
28
交易
异常
波动
35.2
6
2018
-01-
02
38.7
9
821
10,3
11.7
6
28,9
48.4
6
-
注：本基金截至2017年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被
暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.13 金融工具风险及管理 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
51
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基
金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金的投
资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中
国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这
些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。在有效控制投资
组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核
心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部门构成的
风险管理架构体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、目标和策
略，并就风险控制重要事项提出意见和建议。督察长负责组织和指导公司的监察稽核
工作。监察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作，根据监管机构及公司内
部控制的要求对基金投资进行定期、不定期检查，出具监察稽核报告，进而从合规层
面对基金投资进行风险控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析
的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目
标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化
报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查
和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风
险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在
交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款
项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用
评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了
信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且
通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一
方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在
市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
52
变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹
配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回
申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人
利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指
标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及
流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资
产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发
行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基
金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%。本
基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。本基金所持
证券部分在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中
列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适
时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，
其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2017年12月31日，本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融负债的合约
约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期
日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金流动性情况良好，持有的资产主要为银行存款、股票及信用状况良好的固定收
益类资产，其中银行存款主要为活期存款及可无条件提前支取且支取无利息损失的银
行存款，股票及固定收益类资产主要为在交易所及银行间公开发行上市且可自由流通
的品种，均能及时以合理的价格及时变现以满足流动性的需求。本基金持有的流通受
限资产比例较低，未对组合流动性造成重大影响，附注7.4.12披露的流通受限资产
外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。综合来看，本基金管理人认为
本基金面临的流动性风险较小。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因
素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动
利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
53
响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主
要为债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末2017年12月3
1日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
59,171,770.
37
-
- -
59,171,770.
37
结算备付金
32,683,273.
20
-
- -
32,683,273.
20
存出保证金 553,550.84 -
- - 553,550.84
交易性金融资产 - -
527,900.
00
751,095,998
.76
751,623,898
.76
应收证券清算款 - -
-
10,019,145.
20
10,019,145.
20
应收利息 - -
- 23,991.35 23,991.35
资产总计
92,408,594.
41
-
527,900.
00
761,139,135
.31
854,075,629
.72
负债
应付证券清算款 - -
-
6,937,879.1
3
6,937,879.1
3
应付赎回款 - -
-
1,828,243.0
5
1,828,243.0
5
应付管理人报酬 - -
-
1,090,582.0
1
1,090,582.0
1
应付托管费 - -
- 181,763.67 181,763.67
应付销售服务费 - -
- 37,192.05 37,192.05
应付交易费用 - -
- 639,547.55 639,547.55 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
54
其他负债 - -
- 292,951.50 292,951.50
负债总计 - - -
11,008,158.
96
11,008,158.
96
利率敏感度缺口
92,408,594.
41
-
527,900.
00
750,130,976
.35
843,067,470
.76
上年度末2016年12
月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
48,646,727.
54
-
- -
48,646,727.
54
结算备付金
12,962,890.
87
-
- -
12,962,890.
87
存出保证金
1,260,940.0
1
-
- -
1,260,940.0
1
交易性金融资产 - -
-
295,984,732
.92
295,984,732
.92
买入返售金融资产
200,000,000
.00
-
- -
200,000,000
.00
应收证券清算款 - -
-
30,007,833.
33
30,007,833.
33
应收利息 - -
- 117,872.81 117,872.81
应收股利 - -
- 281,722.34 281,722.34
应收申购款 - -
- 203,640.84 203,640.84
资产总计
262,870,558
.42
- -
326,595,802
.24
589,466,360
.66
负债
应付证券清算款 - -
-
5,323,001.4
9
5,323,001.4
9
应付赎回款 - -
- 728,357.25 728,357.25
应付管理人报酬 - -
- 771,402.23 771,402.23
应付托管费 - -
- 128,567.05 128,567.05
应付销售服务费 - -
- 64,944.06 64,944.06 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
55
应付交易费用 - -
- 220,490.42 220,490.42
其他负债 - -
- 49,630.32 49,630.32
负债总计 - - -
7,286,392.8
2
7,286,392.8
2
利率敏感度缺口
262,870,558
.42
- -
319,309,409
.42
582,179,967
.84
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或
到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2017年12月31日，本基金持有交易性债券资产占比0.06%（2016年12月31日:本基金
未持有交易性债券资产），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016
年12月31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风
险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风
险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
美元折
合人命
币
港币折合人民币
其他币
种折合
人民币
合计
本期末
以外币计价的资产
交易性金融资产 - 294,010,611.93 - 294,010,611.93
资产总计 - 294,010,611.93 - 294,010,611.93
以外币计价的负债
负债总计 - - - -
外汇风险敞口净额 - 294,010,611.93 - 294,010,611.93
上年度末
以外币计价的资产
交易性金融资产 - 147,041,807.97 - 147,041,807.97
应收股利 - 281,722.34 - 281,722.34 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
56
资产总计 - 147,323,530.31 - 147,323,530.31
以外币计价的负债
负债总计 - - - -
外汇风险敞口净额 - 147,323,530.31 - 147,323,530.31
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
1.港币相对人民币升值5% 14,700,530.60 7,352,090.39
分析
2.港币相对人民币贬值5% -14,700,530.60 -7,352,090.39
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外
汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行
主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通
过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建
的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资
品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、
资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例(
%)
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
交易性金融资产-股票投资 751,095,998.7 89.09 295,984, 50.84 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
57
6 732.92
交易性金融资产-基金投资 - - - -
交易性金融资产-债券投资 - - - -
交易性金融资产-贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计
751,095,998.7
6
89.09
295,984,
732.92
50.84
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
1.业绩比较基准上升5% 45,107,580.03 11,008,918.08
分析
2.业绩比较基准下降5% -45,107,580.03 -11,008,918.08
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为704,177,510.53元，属于第二层次的余额为47,446,388.23
元，无属于第三层次的余额(2016年12月31日：第一层次295,984,732.92元，无属于第
二层次和第三层次的余额)。 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
58
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停
时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日
期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券
公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月
31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金
融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发
生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品
增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税
应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1
月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值
税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入
固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运
营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
59
上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止和2016年12月31日的财务状况和以及
2017年度及2016年11月8日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的经营成果无影
响。
(3) 除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 751,095,998.76 87.94
其中：股票 751,095,998.76 87.94
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 527,900.00 0.06
其中：债券 527,900.00 0.06
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 91,855,043.57 10.75
8 其他各项资产 10,596,687.39 1.24
9 合计 854,075,629.72 100.00
注：权益投资中通过港股机制的公允价值为294,010,611.93元，占基金总资产比例
34.42%
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - - 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
60
C 制造业 336,840,219.12 39.95
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
16,224,904.60 1.92
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 39,081,598.48 4.64
G 交通运输、仓储和邮政业 17,957.94 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,112.55 0.00
J 金融业 25,913,371.68 3.07
K 房地产业 38,940,899.26 4.62
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.20 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 457,085,386.83 54.22
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（%）
房地产 6,213,118.41 0.74
非日常生活消费品 48,609,177.95 5.77
工业 33,592,823.84 3.98
公用事业 32,866,744.05 3.90
金融 50,729,889.99 6.02
能源 844,269.10 0.10
日常消费品 30,280,522.10 3.59
信息技术 5,745,209.43 0.68
医疗保健 84,372,295.82 10.01 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
61
原材料 756,561.24 0.09
合计 294,010,611.93 34.88
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 000895 双汇发展 1,595,013
42,267,844.
50
5.01
2 H02196 复星医药 859,500
36,031,001.
95
4.27
2 600196 复星医药 22,800
1,014,600.0
0
0.12
3 H02607 上海医药 1,896,400
33,527,397.
16
3.98
3 601607 上海医药 78,060
1,888,271.4
0
0.22
4 000860 顺鑫农业 1,725,452
33,145,932.
92
3.93
5 H01458 周黑鸭 4,362,000
29,899,163.
24
3.55
6 600409 三友化工 2,949,009
26,010,259.
24
3.09
7 H01928
金沙中国有
限公司
719,600
24,271,365.
73
2.88
8 002048 宁波华翔 1,050,043
23,733,139.
99
2.82
9 000596 古井贡酒 347,063
22,791,627.
21
2.70
10 H02357 中航科工 5,500,000
19,125,620.
80
2.27
11 H00998 中信银行 4,054,000
16,605,017.
79
1.97 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
62
12 H00902
华能国际电
力股份
3,888,000
15,925,088.
59
1.89
13 600729 重庆百货 600,000
15,036,000.
00
1.78
14 H00966 中国太平 589,000
14,425,884.
01
1.71
15 600297 广汇汽车 1,779,832
14,274,252.
64
1.69
16 601965 中国汽研 1,682,456
14,098,981.
28
1.67
17 600048 保利地产 958,968
13,569,397.
20
1.61
18 000848 承德露露 1,384,072
13,093,321.
12
1.55
19 600195 中牧股份 660,353
13,015,557.
63
1.54
20 600056 中国医药 520,000
12,942,800.
00
1.54
21 600036 招商银行 437,308
12,690,678.
16
1.51
22 000786 北新建材 549,929
12,373,402.
50
1.47
23 002304 洋河股份 100,000
11,500,000.
00
1.36
24 H02238 广汽集团 732,000
11,332,130.
94
1.34
25 H00165
中国光大控
股
760,000
11,104,897.
17
1.32
26 601318 中国平安 154,064
10,781,398.
72
1.28
27 002705 新宝股份 849,823
10,444,324.
67
1.24
28 H00371 北控水务集 2,060,000 10,417,946. 1.24 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
63
团 33
29 002563 森马服饰 1,271,975
9,997,723.5
0
1.19
30 600062 华润双鹤 403,503
9,986,699.2
5
1.18
31 H00751 创维数码 3,502,000
9,835,918.9
2
1.17
32 600466 蓝光发展 1,000,000
9,350,000.0
0
1.11
33 000926 福星股份 800,000
8,712,000.0
0
1.03
34 000661 长春高新 47,359
8,666,697.0
0
1.03
35 600236 桂冠电力 1,500,000
8,625,000.0
0
1.02
36 600261 阳光照明 1,529,860
8,444,827.2
0
1.00
37 000910 大亚圣象 358,252
8,203,970.8
0
0.97
38 H02588
中银航空租
赁
230,000
8,007,599.8
5
0.95
39 601677 明泰铝业 593,291
7,724,648.8
2
0.92
40 600420 现代制药 600,000
7,632,000.0
0
0.91
41 600987 航民股份 675,045
7,614,507.6
0
0.90
42 600886 国投电力 1,033,210
7,583,761.4
0
0.90
43 600267 海正药业 500,000
7,570,000.0
0
0.90
44 600376 首开股份 786,814
7,309,502.0
6
0.87 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
64
45 002294 信立泰 160,790
7,266,100.1
0
0.86
46 600479 千金药业 500,000
7,010,000.0
0
0.83
47 H01071
华电国际电
力股份
2,748,000
6,523,709.1
3
0.77
48 H01099 国药控股 212,000
5,989,796.7
0
0.71
49 H00392 北京控股 152,000
5,895,506.0
5
0.70
50 H02328 中国财险 456,000
5,725,247.9
0
0.68
51 H00588
北京北辰实
业股份
2,402,000
5,722,389.0
9
0.68
52 000028 国药一致 89,900
5,416,475.0
0
0.64
53 H03969 中国通号 1,000,000
5,115,769.2
0
0.61
54 603369 今世缘 249,933
3,876,460.8
3
0.46
55 H00874 白云山 200,000
3,853,545.1
0
0.46
56 603816 顾家家居 50,000
2,948,500.0
0
0.35
57 H01359 中国信达 1,200,000
2,868,843.1
2
0.34
58 603589 口子窖 60,000
2,763,000.0
0
0.33
59 H01530 三生制药 200,000
2,564,571.8
8
0.30
60 600697 欧亚集团 95,902
2,466,599.4
4
0.29
61 601601 中国太保 58,940 2,441,294.8 0.29 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
65
0
62 H02186 绿叶制药 400,000
2,063,025.8
8
0.24
63 601607 上海医药 78,060
1,888,271.4
0
0.22
64 H02333 长城汽车 139,000
1,039,913.8
4
0.12
65 600196 复星医药 22,800
1,014,600.0
0
0.12
66 H01114
BRILLIANCE C
HI
52,000 908,466.99 0.11
67 H00934 中石化冠德 200,000 844,269.10 0.10
68 H02899 紫金矿业 176,000 434,004.47 0.05
69 H00696
中国民航信
息网络
18,000 352,837.61 0.04
70 H01093 石药集团 26,000 342,957.15 0.04
71 H03606 福耀玻璃 12,000 330,518.81 0.04
72 H00914 海螺水泥 10,500 322,556.77 0.04
73 H00548
深圳高速公
路股份
48,000 318,180.78 0.04
74 H00425 敏实集团 8,000 315,305.25 0.04
75 H02313 申洲国际 5,000 310,958.52 0.04
76 H00688
中国海外发
展
14,000 294,323.91 0.03
77 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.03
78 H01316 耐世特 17,000 264,598.95 0.03
79 H01919 中远海控 73,000 245,916.36 0.03
80 H00288 万洲国际 31,000 228,554.51 0.03
81 H00960 龙湖地产 12,000 196,405.41 0.02
82 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.02
83 H02018 瑞声科技 1,500 174,788.78 0.02
84 H00506 中国食品 40,000 152,804.35 0.02 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
66
85 H00700 腾讯控股 300 101,813.84 0.01
86 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.01
87 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.00
88 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.00
89 300730 科创信息 821 34,112.55 0.00
90 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.00
91 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.00
92 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00
93 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.00
94 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.00
95 603329 上海雅仕 1,183 17,957.94 0.00
96 002923 润都股份 954 16,227.54 0.00
97 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.00
98 300684 中石科技 827 11,528.38 0.00
99 603655 朗博科技 881 8,193.30 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
本期累计买入金
额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 000895 双汇发展 55,650,094.51 9.56
2 002048 宁波华翔 44,210,965.10 7.59
3 H02607 上海医药 35,255,796.91 6.06
4 H02196 复星医药 33,122,406.60 5.69
5 000860 顺鑫农业 32,638,821.20 5.61
6 H01458 周黑鸭 29,799,350.43 5.12
7 600036 招商银行 28,762,070.28 4.94
8 600261 阳光照明 28,444,475.43 4.89
9 600062 华润双鹤 27,027,228.09 4.64
10 000848 承德露露 25,997,379.31 4.47
11 H02357 中航科工 25,801,908.00 4.43 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
67
12 601318 中国平安 25,200,976.31 4.33
13 H00966 中国太平 24,901,462.55 4.28
14 601601 中国太保 24,261,720.13 4.17
15 002543 万和电气 22,892,907.58 3.93
16 H01928
金沙中国有限公
司
21,959,600.70 3.77
17 000596 古井贡酒 21,754,543.93 3.74
18 600409 三友化工 21,498,727.94 3.69
19 600267 海正药业 21,474,832.03 3.69
20 600000 浦发银行 19,482,310.00 3.35
21 600015 华夏银行 18,421,181.83 3.16
22 600056 中国医药 16,398,622.00 2.82
23 600729 重庆百货 15,467,487.47 2.66
24 601336 新华保险 14,860,326.00 2.55
25 H00902
华能国际电力股
份
14,812,518.73 2.54
26 601965 中国汽研 14,769,412.36 2.54
27 H00998 中信银行 14,737,626.27 2.53
28 H02328 中国财险 14,481,946.34 2.49
29 600016 民生银行 14,469,040.00 2.49
30 300203 聚光科技 13,748,200.28 2.36
31 002563 森马服饰 13,726,272.00 2.36
32 000910 大亚圣象 12,937,354.20 2.22
33 H00165 中国光大控股 12,746,050.15 2.19
34 H00371 北控水务集团 12,364,380.97 2.12
35 601677 明泰铝业 12,152,617.73 2.09
36 600297 广汇汽车 12,099,939.80 2.08
37 H00874 白云山 11,892,302.00 2.04
38 000786 北新建材 11,647,341.16 2.00
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
68
序号 股票代码 股票名称
本期累计卖出金
额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 600036 招商银行 36,083,949.04 6.20
2 H02238 广汽集团 35,757,878.00 6.14
3 601318 中国平安 33,637,879.56 5.78
4 000895 双汇发展 29,420,356.64 5.05
5 601601 中国太保 28,951,568.27 4.97
6 H02328 中国财险 25,254,529.89 4.34
7 002543 万和电气 25,111,614.38 4.31
8 H03898 中车时代电气 23,101,302.33 3.97
9 600015 华夏银行 22,675,486.17 3.89
10 600261 阳光照明 21,633,604.10 3.72
11 600000 浦发银行 21,183,955.36 3.64
12 002048 宁波华翔 21,062,053.76 3.62
13 600062 华润双鹤 20,360,929.21 3.50
14 601607 上海医药 19,090,064.63 3.28
15 H02689 玖龙纸业 19,065,612.20 3.27
16 601166 兴业银行 18,840,840.88 3.24
17 002142 宁波银行 18,108,357.69 3.11
18 H03618
重庆农村商业银
行
18,037,090.08 3.10
19 601336 新华保险 17,258,915.46 2.96
20 H01999 敏华控股 17,085,415.39 2.93
21 H02196 复星医药 15,861,407.50 2.72
22 300203 聚光科技 15,487,683.43 2.66
23 600104 上汽集团 15,160,209.00 2.60
24 600016 民生银行 14,923,052.39 2.56
25 H00966 中国太平 14,785,823.60 2.54
26 600267 海正药业 14,609,716.65 2.51
27 000001 平安银行 12,700,796.35 2.18
28 000848 承德露露 12,611,652.66 2.17 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
69
29 H02380 中国电力 11,944,378.75 2.05
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,384,318,793.99
卖出股票收入（成交）总额 1,092,094,485.89
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 527,900.00 0.06
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 527,900.00 0.06
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 128024 宁行转债 5,279 527,900.00 0.06
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
70
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合
约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水
平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判
断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基
差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大
限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价
值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，
以萃取相应债券组合的超额收益。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股
票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
71
1 存出保证金 553,550.84
2 应收证券清算款 10,019,145.20
3 应收股利 -
4 应收利息 23,991.35
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,596,687.39
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部
分的公允价
值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 600409 三友化工
26,010,259.
24
3.09 非公开发行
2 002048 宁波华翔
12,047,720.
79
1.43 非公开发行
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可能存在尾差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
72
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有
人户
数(户
)
户均持有的基
金份额
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总
份额
比例
中欧
丰泓
沪港
深灵
活配
置混
合A
15,22
2
46,030.22 97,061,715.91
13.85
%
603,610,278.8
8
86.15
%
中欧
丰泓
沪港
深灵
活配
置混
合C
1,708 28,250.67 1,000,022.50 2.07% 47,252,114.32
97.93
%
合计
16,93
0
44,236.51 98,061,738.41
13.09
%
650,862,393.2
0
86.91
%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总
数（份）
占基金总份
额比例
中欧丰泓沪港深灵活配
置混合A
3,092,691.7
1
0.44%
中欧丰泓沪港深灵活配
置混合C
17.64 0.00%
基金管理人所有从业人员持
有本基金
合计
3,092,709.3
5
0.41%
注：截至本报告期末，基金管理人的从业人员持有本基金C份额实际比例为
0.0000004。上表中的份额占比是经过四舍五入的结果。
中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
73
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
中欧丰泓沪港深灵
活配置混合A
>100
中欧丰泓沪港深灵
活配置混合C
0
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
合计 >100
中欧丰泓沪港深灵
活配置混合A
>100
中欧丰泓沪港深灵
活配置混合C
0
本基金基金经理持有本开放式基
金
合计 >100
§10
开放式基金份额变动
单位：份
中欧丰泓沪港深灵活配
置混合A
中欧丰泓沪港深灵活配
置混合C
基金合同生效日(2016年11月08
日)基金份额总额
522,650,701.08 118,133,175.84
本报告期期初基金份额总额 504,207,400.77 82,069,843.54
本报告期基金总申购份额 1,031,537,106.66 58,422,088.16
减：本报告期基金总赎回份额 835,072,512.64 92,239,794.88
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 700,671,994.79 48,252,136.82
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内，基金管理人于2017年3月30日发布公告，顾伟先生自2017年3月30日起
担任中欧基金管理有限公司副总经理职务。相关变更事项已按规定向中国基金业协会中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
74
办理相关手续并向上海证监局报告。
11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自合同生效日起聘请普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供
审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。本年度应支付给所聘任的会计师事
务所审计费用为78,000.00元人民币。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处
罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易
应支付该券商的佣
金
券商名称
交易单
元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
备
注
国金证券 1 - - - - -
安信证券 1
22,594,240.4
4
0.93% 21,041.65 1.07% -
海通证券 1
37,955,453.5
6
1.56% 35,348.77 1.80% -
中泰证券 1
91,576,190.5
5
3.76% 85,285.31 4.35% -
浙商证券 1
17,258,225.2
8
0.71% 16,072.81 0.82% - 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
75
兴业证券 1
120,262,108.
92
4.93%
111,995.1
3
5.71% -
中信建投 1
14,515,597.1
9
0.60% 13,518.14 0.69% -
西南证券 1
54,790,561.8
8
2.25% 51,025.98 2.60% -
国信证券 1
281,008,234.
68
11.52%
261,719.0
2
13.34% -
中投证券 1 - - - - -
国泰君安 1
41,103,565.3
8
1.69% 38,280.33 1.95% -
申万宏源西部证券 1 - - - - -
东北证券 1
156,577,284.
68
6.42%
145,821.4
5
7.43% -
平安证券 1 - - - - -
西部证券 1
20,057,969.2
0
0.82% 18,684.01 0.95% -
东兴证券 1 - - - - -
华泰证券 1
16,939,748.0
8
0.69% 15,776.35 0.80% -
申银万国 1
12,128,156.0
0
0.50% 11,294.83 0.58% -
光大证券 1
98,412,402.2
2
4.04% 91,651.40 4.67% -
东吴证券 1
106,325,874.
79
4.36% 99,022.55 5.05% -
广州证券 1
11,003,564.6
0
0.45% 10,250.13 0.52% -
东方证券 1 - - - - -
中信证券 2
791,093,201.
90
32.44%
427,602.8
6
21.79% -
广发证券 2 220,854,342. 9.06%
205,680.6
2
10.48% - 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
76
99
天风证券 2
79,317,510.5
0
3.25% 73,865.36 3.76% -
国都证券 3
244,942,788.
16
10.04%
228,111.2
9
11.63% -
注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能
力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。
2.本报告期内，本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
券商名称
成交
金额
占当期
债券成
交总量
的比例
成交
金额
占当期
债券回
购交易
成交总
额的比
例
成
交
金
额
占当期
权证交
易成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期
基金交
易成交
总额的
比例
国金证券 - - - - - - - -
安信证券 - - - - - - - -
海通证券 - - - - - - - -
中泰证券 - - - - - - - -
浙商证券 - -
310,
000,
000.
00
1.73% - - - -
兴业证券 - -
2,67
5,00
0,00
0.00
14.90% - - - -
中信建投 - - - - - - - -
西南证券 - - - - - - - - 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
77
国信证券
29,3
51,0
39.0
0
37.79%
7,24
0,00
0,00
0.00
40.33% - - - -
中投证券 - - - - - - - -
国泰君安 - - - - - - - -
申万宏源西部证券 - - - - - - - -
东北证券 - - - - - - - -
平安证券 - - - - - - - -
西部证券
9,08
9,11
3.80
11.70%
320,
000,
000.
00
1.78% - - - -
东兴证券 - - - - - - - -
华泰证券 - - - - - - - -
申银万国 - - - - - - - -
光大证券 - - - - - - - -
东吴证券 - - - - - - - -
广州证券 - - - - - - - -
东方证券 - - - - - - - -
中信证券
21,3
97,7
36.7
0
27.55%
2,60
2,00
0,00
0.00
14.50% - - - -
广发证券 - -
1,58
1,00
0,00
0.00
8.81% - - - -
天风证券
9,99
9,50
8.90
12.88%
2,21
0,00
0,00
0.00
12.31% - - - - 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
78
国都证券
7,82
4,18
7.80
10.07%
1,01
3,00
0,00
0.00
5.64% - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中欧基金管理有限公司关于
旗下基金2016年12月31日基
金资产净值、基金份额净值
和基金份额累计净值公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-01-01
2
中欧基金管理有限公司关于
新增国泰君安为中欧丰泓沪
港深混合基金代销机构同步
开通转换和定投业务并参与
费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-01-26
3
中欧基金管理有限公司关于
调整个人投资者开户证件类
型的公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-02-11
4
中欧基金管理有限公司关于
调整旗下通过同花顺代销基
金定投最低申购金额的公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-02-16
5
中欧基金管理有限公司关于
新增京东金融-北京肯特瑞
财富投资管理有限公司为旗
下部分基金代销机构并开通
转换和定投业务并参与费率
优惠活动的的公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-02-17
6
中欧基金管理有限公司北京
分公司办公地址变更公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-02-22
7
中欧基金管理有限公司关于
新增南海农商行为旗下部分
基金代销机构同步开通转换
中国证监会指定报刊及网站 2017-02-23 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
79
和定投业务并参与费率优惠
活动的的公告
8
中欧基金管理有限公司关于
旗下部分基金参与交通银行
手机银行申购和定投费率优
惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-02-23
9
中欧基金管理有限公司关于
新增诺亚正行为中欧丰泓沪
港深代销机构同步开通定投
业务并参与费率优惠活动的
公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-02-23
10
中欧丰泓沪港深灵活配置混
合型证券投资基金分红公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-03-14
11
中欧基金管理有限公司关于
新增金牛理财为旗下部分基
金代销机构同步开通转换和
定投业务并参与费率优惠活
动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-03-24
12
中欧基金管理有限公司关于
调整旗下部分基金交易限额
的公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-03-28
13
中欧基金管理有限公司关于
副总经理变更的公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-03-30
14
中欧基金管理有限公司关于
旗下部分基金参与工商银行
开展的申购费率优惠活动的
公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-03-30
15
中欧基金管理有限公司关于
旗下部分基金在微众银行开
通基金定投业务并参与费率
优惠的公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-03-31
16
中欧丰泓沪港深灵活配置混
合型证券投资基金2017年1
季度报告
中国证监会指定报刊及网站 2017-04-21 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
80
17
中欧基金管理有限公司关于
旗下部分基金参与交通银行
手机银行申购和定投费率优
惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-04-22
18
中欧基金管理有限公司关于
新增华夏财富为旗下部分基
金代销机构的公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-04-24
19
中欧基金管理有限公司关于
新增汇成基金为旗下部分基
金代销机构同步开通转换与
定投业务并参与费率优惠活
动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-05-16
20
中欧丰泓沪港深灵活配置混
合型证券投资基金分红公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-06-13
21
中欧丰泓沪港深灵活配置混
合型证券投资基金更新招募
说明书
中国证监会指定报刊及网站 2017-06-21
22
中欧丰泓沪港深灵活配置混
合型证券投资基金更新招募
说明书摘要
中国证监会指定报刊及网站 2017-06-21
23
中欧基金管理有限公司关于
旗下基金投资非公开发行股
票的公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-06-23
24
中欧基金管理有限公司关于
旗下部分基金参与交通银行
手机银行申购和定投费率优
惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-06-30
25
中欧基金管理有限公司关于
旗下部分基金参与交通银行
开展的网上银行申购费率优
惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-07-01
26
中欧基金管理有限公司关于
旗下基金2017年6月30日基
金资产净值、基金份额净值
中国证监会指定报刊及网站 2017-07-01 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
81
和基金份额累计净值公告
27
中欧基金管理有限公司关于
中欧丰泓沪港深灵活配置混
合型证券投资基金修改基金
合同的公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-07-19
28
中欧丰泓沪港深灵活配置混
合型证券投资基金更新招募
说明书
中国证监会指定报刊及网站 2017-07-19
29
中欧丰泓沪港深灵活配置混
合型证券投资基金基金合同
中国证监会指定报刊及网站 2017-07-19
30
中欧丰泓沪港深灵活配置混
合型证券投资基金2017年第
2季度报告
中国证监会指定报刊及网站 2017-07-21
31
中欧基金管理有限公司关于
新增中泰证券为旗下部分基
金代销机构同步开通转换定
投业务并参与费率优惠的公
告
中国证监会指定报刊及网站 2017-08-03
32
中欧基金管理有限公司关于
股权转让及股东变更的公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-08-08
33
中欧基金管理有限公司关于
调整旗下通过中泰证券代销
基金定投最低申购金额的公
告
中国证监会指定报刊及网站 2017-08-24
34
中欧丰泓沪港深灵活配置混
合型证券投资基金2017年半
年度报告
中国证监会指定报刊及网站 2017-08-29
35
中欧丰泓沪港深灵活配置混
合型证券投资基金2017年半
年度报告摘要
中国证监会指定报刊及网站 2017-08-29
36
中欧基金管理有限公司关于
新增上海挖财金融信息服务
有限公司为旗下部分基金代
中国证监会指定报刊及网站 2017-09-08 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
82
销机构同步开通定投业务并
参与费率优惠的公告
37
中欧丰泓沪港深灵活配置混
合型证券投资基金分红公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-09-13
38
中欧基金管理有限公司关于
新增蛋卷基金为旗下部分基
金代销机构同步开通转换和
定投业务并参与费率优惠活
动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-10-20
39
中欧丰泓沪港深灵活配置混
合型证券投资基金2017年第
3季度报告
中国证监会指定报刊及网站 2017-10-26
40
中欧基金管理有限公司关于
子公司办公地址变更的公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-11-11
41
中欧丰泓沪港深灵活配置混
合型证券投资基金基金经理
变更公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-11-18
42
中欧基金管理有限公司关于
子公司名称变更的公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-11-22
43
中欧基金管理有限公司关于
新增盈米财富为旗下部分基
金代销机构同步开通转换定
投业务并参与费率优惠的公
告
中国证监会指定报刊及网站 2017-11-27
44
中欧基金管理有限公司关于
调整旗下部分基金单笔最低
赎回限额、最低账户保留份
额的公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-12-05
45
中欧基金管理有限公司关于
关于新增平安银行为旗下部
分基金代销机构同步开通转
换定投业务的公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-12-11
46 中欧丰泓沪港深灵活配置混 中国证监会指定报刊及网站 2017-12-13 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
83
合型证券投资基金分红公告
47
中欧丰泓沪港深灵活配置混
合型证券投资基金暂停申
购、转换转入和定期定额投
资公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-12-19
48
中欧基金管理有限公司关于
旗下基金调整流通受限股票
估值方法的公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-12-20
49
中欧丰泓沪港深灵活配置混
合型证券投资基金更新招募
说明书（2017年第2号）
中国证监会指定报刊及网站 2017-12-22
50
中欧丰泓沪港深灵活配置混
合型证券投资基金更新招募
说明书摘要（2017年第2
号）
中国证监会指定报刊及网站 2017-12-22
51
中欧基金管理有限公司关于
旗下部分基金参与工商银行
开展的定期定额投资申购费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-12-28
52
中欧基金管理有限公司关于
旗下部分基金参与交通银行
手机银行申购和定投费率优
惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-12-29
53
中欧基金管理有限公司关于
旗下基金投资非公开发行股
票的公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-12-29
54
中欧基金管理有限公司关于
旗下基金在公司直销渠道开
展费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-12-29
55
中欧基金管理有限公司关于
旗下产品实施增值税政策的
公告
中国证监会指定报刊及网站 2017-12-30
中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
84
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录.
1、中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件
2、《中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、《中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、《中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
12.2 存放地点
基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理
人、基金托管人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700
中欧基金管理有限公司
二〇一八年三月三十日
