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中银主题(163822)

中银主题:2017年年度报告摘要查看PDF公告

中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
中银主题策略混合型证券投资基金
2017 年年度报告摘要
2017 年 12 月 31 日
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:广发银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年三月三十日中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第2页共31页
§1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 3 月 28 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第3页共31页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 中银主题策略混合 基金主代码 163822 交易代码 163822 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 7 月 25 日 基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 130,203,141.10 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金以主题投资为核心,充分把握驱动中国经济发展和结构转型带来 的主题性投资机会,并精选获益程度高的主题个股进行投资。在严格控 制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势,判断当前 所处的经济周期,结合对流动性及资金流向的分析,综合股市和债市估 值及风险分析进行大类资产配置。其次,基于自上而下的投资主题框架, 综合运用定量和定性的分析方法,针对经济发展趋势及成长动因进行前 瞻性的分析,挖掘市场的长期性和阶段性主题投资机会,精选与投资主 题相符的行业和具有核心竞争力的上市公司进行投资。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% 。 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货 币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投 资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中银基金管理有限公司 广发银行股份有限公司 姓名 薛文成 戴辉 联系电话 021-38834999 010-65169958 信息披露 负责人 电子邮箱 clientservice@bocim.com daihui@cgbchina.com.cn 客户服务电话 021-38834788


400-888-5566 95508 传真 021-68873488 010-65169555 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告摘要的管理人互联 网网址 http://www.bocim.com 基金年度报告备置地点 上海市银城中路 200 号中银大厦 26 层 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第4页共31页 3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年 本期已实现收益 5,197,808.18 -57,700,487.43 -17,681,981.76 本期利润 45,761,959.46 -121,347,965.95 39,005,759.89 加权平均基金份额本期利润 0.2794 -0.6413 0.4843 本期基金份额净值增长率 15.68% -31.12% 78.21% 3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 期末可供分配基金份额利润 0.0405 -0.0108 0.3237 期末基金资产净值 274,765,102.10 342,462,128.95 345,904,088.51 期末基金份额净值 2.110 1.824 2.648 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额),即如果期 末未分配利润(报表数,下同)的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利 润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未 分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ② -④ 过去三个月 6.46% 1.32% 4.09% 0.64% 2.37% 0.68% 过去六个月 12.77% 1.08% 7.98% 0.56% 4.79% 0.52% 过去一年 15.68% 0.97% 17.32% 0.51% -1.64% 0.46% 过去三年 42.00% 2.35% 15.27% 1.35% 26.73% 1.00% 过去五年 106.19% 2.00% 54.08% 1.24% 52.11% 0.76% 自基金合同生 效起至今 118.97% 1.92% 62.31% 1.22% 56.66% 0.70% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 中银主题策略混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2012 年 7 月 25 日至 2017 年 12 月 31 日)中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第5页共31页 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期,截至建仓结束时本基金的 各项投资比例已达到基金合同第十二部分(二)的规定,即本基金投资组合中,股票资产占基金资 产的 60%-95% ,权证投资占基金资产净值的 0%-3% ,现金、债券、货币市场工具以及中国证监会 允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-40%,其中,基金保留的现金或者投资于到期日在 一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中银主题策略混合型证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第6页共31页 注:本基金合同于 2012 年 7 月 25 日生效,合同生效当年的本基金净值增长率与同期业绩比较 基准收益率按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总 额 再投资形式发放总 额 年度利润分配合 计 备注 2016 - - - - - 2015 1.000 6,437,996.95 2,400,555.00 8,838,551.95 - 合计 1.000 6,437,996.95 2,400,555.00 8,838,551.95 - §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 截至 2017 年 12 月 31 日,本管理人共管九十二只开放式证券投资基金:中银中国精选混合型 开放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益 混合型证券投资基金、中银动态策略混合型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中 银行业优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证 100 指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选 灵活配置混合型证券投资基金、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型 证券投资基金、中银全球策略证券投资基金(FOF )、上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投 资基金、中银转债增强债券型证券投资基金、中银中小盘成长混合型证券投资基金、中银信用增利 债券型证券投资基金、中银沪深 300 等权重指数证券投资基金(LOF)、中银主题策略混合型证券投中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第7页共31页 资基金、中银保本混合型证券投资基金、中银理财 14 天债券型证券投资基金、中银纯债债券型证 券投资基金、中银理财 7 天债券型证券投资基金、中银理财 30 天债券型证券投资基金、中银稳健 添利债券型发起式证券投资基金、中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金、中银消费 主题混合型证券投资基金、中银美丽中国混合型证券投资基金、中银盛利纯债一年定期开放债券型 证券投资基金(LOF)、中银新回报混合型证券投资基金、中银互利分级债券型证券投资基金、中 银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金、中银中高等级债券型证券投资基金、中银优秀企业 混合型证券投资基金、中银活期宝货币市场基金、中银多策略灵活配置混合型证券投资基金、中银 健康生活混合型证券投资基金、中银聚利分级债券型证券投资基金、中银薪钱包货币市场基金、中 银产业债一年定期开放债券型证券投资基金、中银新经济灵活配置混合型证券投资基金、中银安心 回报半年定期开放债券型证券投资基金、中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、中银恒利半 年定期开放债券型证券投资基金、中银新动力股票型证券投资基金、中银宏观策略灵活配置混合型 证券投资基金,中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金、中银智能制造股票型证券投资基金、中 银互联网+股票型证券投资基金、中银国有企业债债券型证券投资基金,中银新财富灵活配置混合 型证券投资基金,中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金,中银战略新兴产业股票型证券投资基 金,中银机构现金管理货币市场基金,中银美元债债券型证券投资基金(QDII)、中银稳进保本混 合型证券投资基金、中银宝利灵活配置混合型证券投资基金、中银瑞利灵活配置混合型证券投资基 金、中银珍利灵活配置混合型证券投资基金、中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金、中银益利灵 活配置混合型证券投资基金、中银裕利灵活配置混合型证券投资基金、中银合利债券型证券投资基 金、中银腾利灵活配置混合型证券投资基金、中银永利半年定期开放债券型证券投资基金、中银季 季红定期开放债券型证券投资基金、中银宏利灵活配置混合型证券投资基金、中银颐利灵活配置混 合型证券投资基金、中银丰利灵活配置混合型证券投资基金、中银尊享半年定期开放债券型证券投 资基金、中银睿享债券型证券投资基金、中银悦享定期开放债券型证券投资基金、中银丰润定期开 放债券型证券投资基金、中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金、中银广利灵活配置混合型证 券投资基金、中银润利灵活配置混合型证券投资基金、中银锦利灵活配置混合型证券投资基金、中 银品质生活灵活配置混合型证券投资基金、中银理财 90 天债券型证券投资基金、中银丰庆定期开 放债券型证券投资基金、中银富享债券型证券投资基金、中银文体娱乐灵活配置混合型证券投资基 金、中银新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中银如意宝货币市场基金、中银丰实定期开放债券 型发起式证券投资基金、中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金、中银移动互联灵活配置混 合型证券投资基金、中银金融地产混合型证券投资基金、中银信享定期开放债券型发起式证券投资 基金、中银量化价值混合型证券投资基金、中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金、中银利中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第8页共31页 享定期开放债券型证券投资基金、中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金,同时管理着多个 特定客户资产管理投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 (助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 史彬 本基金的基金 经理、中银新 经济基金基金 经理、中银新 动力基金基金 经理 2012-07- 25 - 10 中银基金管理有限公司副总裁 (VP),上海财经大学金融学硕 士。2007 年加入中银基金管理有 限公司,先后担任股票交易员、 研究员、基金经理助理等职。 2012 年 7 月至今任中银主题基金 基金经理,2014 年 9 月至今任中 银新经济基金基金经理, 2015 年 2 月至今任中银新动力基 金基金经理。具有 10 年证券从 业年限。具备基金、证券、银行 间本币市场交易员从业资格。 注:1、首任基金经理的“任职日期” 为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根据 公司决定确定的聘任日期,基金经理的“ 离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期; 2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关 规则和其他有关法律法规的规定,严格遵循本基金基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基 金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《中银 基金管理有限公司公平交易管理办法》,建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债 券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系,通过制度确保不同投资 组合在投资管理活动中得到公平对待,严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资 决策委员会领导下的投资决策及授权制度,以科学规范的投资决策体系,采用集中交易管理加强交 易执行环节的内部控制,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现;通过建立层级 完备的公司证券池及组合风格库,完善各类具体资产管理业务组织结构,规范各项业务之间的关系,中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第9页共31页 在保证各投资组合既具有相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方 面享有公平的机会;通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交 易过程和结果的有效监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不同投资 组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各 投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,本报告期内公司整体公平交易制度执行 情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 本报告期内,本公司通过对公司管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别(股票、债券) 的收益率差异进行分析,并对连续四个季度的不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公司管理的 不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,对其进行了 95%置信区间,假设溢价率为 0 的 T 分 布检验,结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否 存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明,本报告期内公司对各投资组合公平对待,不存在利 益输送的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未发现异常交易行为。 本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 1. 宏观经济分析 2017 年,全球主要经济体在美国经济复苏的带动下,相继复苏,全球货币政策逐渐退出宽松。 具体情况来看,美国经济表现整体强势,经济景气不断提升,制造业 PMI 指数从 2016 年末的 54.5 大幅上升至 59.3 水平,通胀达到 2% 的长期均衡水平,就业持续改善,失业率从 4.7%进一步 下降至 4.1%左右,美联储全年加息三次并公布缩表计划,货币政策逐步收紧。 国内经济方面,受到海外经济强劲复苏的影响,国内宏观经济表现出了足够强的韧性。在推进 供给侧结构性改革的推动下,经济结构出现了改善,2017 年 GDP 实际同比增长 6.9%,相比较 2016 年提升 0.2 个百分点。通胀水平同比增长 1.6% ,处于低位。政策方面,央行货币政策稳健中 性,防范金融风险,进一步推进金融去杠杆。 2. 市场回顾中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第10页共31页 2017 年上证指数全年震荡上行,从行业指数看,受益于供给侧改革的传统行业,有色、钢铁 行业指数表现突出;消费类行业指数,比如家电和白酒板块受益于消费升级,相对受益明显。 TMT 科技行业中,电子板块前三季度表现优异,但是在四季度回调较为明显,传媒、计算机全年 表现依然很弱。总体来看,2017 年以上证 50 为代表的蓝筹公司全年表现优异。 3. 运行分析 2017 年上半年本基金主要配置在周期性复苏行业和传统金融行业。2017 年下半年,基金对行 业配置进行了适当的调整,主要配置了食品饮料、保险、银行、电子,同时精选了一些 TMT 行业 的公司。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金份额净值增长率为 15.68% ,同期业绩比较基准收益率为 17.32% 。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2018 年年初以来,市场波动加大,从开年的蓝筹股急速上涨和下跌,再到新经济相关行业在 政策支持下的逆势反弹。我们认为 2018 年市场波动比过去两年会更大。我们关注到新经济相关的 行业在沉寂两年后,又一次迎来了政策的鼓励和支持。我们认为这为新经济相关的行业和公司未来 的发展奠定了外部的有利环境。我们在后续的配置中会逐步加大对相关行业的研究和配置。另一方 面,2018 年全球经济进入央行资产负债表收缩和加息周期,国内也会相应面临加息周期的影响, 我们将密切关注加息对于相关行业和大盘指数的影响。 作为基金管理者,我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧,为投资人创造应有的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.7.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 根据证监会的相关规定,本公司为建立健全有效的估值政策和程序,经公司执行委员会批准, 公司成立估值委员会,明确参与估值流程各方的人员分工和职责,由研究部、风险管理部、基金运 营部相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性,分工明 确,在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程 序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各 个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策 估值事项。估值委员会审议并依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场环境相适应 的估值方法,基金运营部应征询会计师事务所、托管行的相关意见。公司按特殊流程改变估值技术 时,导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的,应就基金管理人所采用的相关估值技术、假设及输 入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见,会计师事务所应对公司所采用的相关估值模型、假中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第11页共31页 设、参数及输入的适当性发表审核意见,同时基金运营部按要求向公司信息披露部门提交临时公告, 对外公布。另外,对于特定品种或者投资品种相同,但具有不同特征的,若协会有特定调整估值方 法的通知的,比如《证券投资基金流通受限股票估值指引(试行)》的,应参照协会通知执行。可 根据指引的指导意见,并经估值委员会审议,采用第三方估值机构提供的估值相关的数据服务。 4.7.2 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 4.7.3 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配 6 次,每次基金 收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的 20%。 本报告期期末可供分配利润为 5272668.28 元,未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,广发银行股份有限公司(以下称“ 本托管人”)在对中银主题策略混合型证券投资 基金(以下称“ 本基金” )的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了 应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的 规定,对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份 额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、 准确和完整。 §6


审计报告 本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所( 特殊普通合伙) 审计,注册会计师签字 出具了安永华明(2018)审字第 61062100_B17 号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第12页共31页 报告正文查看审计报告全文。 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:中银主题策略混合型证券投资基金 报告截止日:2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资产 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产: - - 银行存款 23,279,271.69 42,700,403.02 结算备付金 147,870.10 3,601,245.48 存出保证金 397,028.20 580,940.62 交易性金融资产 252,048,817.83 297,330,398.41 其中:股票投资 251,398,617.83 297,330,398.41 基金投资 - - 债券投资 650,200.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 4,356.50 7,706.96 应收股利 - - 应收申购款 163,634.82 176,958.76 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 276,040,979.14 344,397,653.25 负债和所有者权益 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 312,327.83 105,352.00 应付管理人报酬 351,982.40 444,573.21 应付托管费 58,663.70 74,095.52 应付销售服务费 - - 应付交易费用 392,515.62 1,261,354.78 应交税费 - -中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第13页共31页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 160,387.49 50,148.79 负债合计 1,275,877.04 1,935,524.30 所有者权益: - - 实收基金 130,203,141.10 187,776,824.16 未分配利润 144,561,961.00 154,685,304.79 所有者权益合计 274,765,102.10 342,462,128.95 负债和所有者权益总计 276,040,979.14 344,397,653.25 注:报告截止日 2017 年 12 月 31 日,基金份额净值 2.110 元,基金份额总额 130,203,141.10 份。 7.2 利润表 会计主体:中银主题策略混合型证券投资基金 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 一、收入 54,925,707.30 -110,046,355.60 1.利息收入 452,701.25 328,663.21 其中:存款利息收入 319,345.17 328,663.21 债券利息收入 272.06 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 133,084.02 - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 13,777,206.58 -47,078,693.85 其中:股票投资收益 9,784,313.45 -47,695,600.29 基金投资收益 - - 债券投资收益 1,673.15 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 3,991,219.98 616,906.44 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 40,564,151.28 -63,647,478.52 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 131,648.19 351,153.56 减:二、费用 9,163,747.84 11,301,610.35 1.管理人报酬 4,732,668.61 5,444,422.60 2.托管费 788,778.00 907,403.75中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第14页共31页 3.销售服务费 - - 4.交易费用 3,482,301.23 4,797,884.00 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 160,000.00 151,900.00 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 45,761,959.46 -121,347,965.95 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 45,761,959.46 -121,347,965.95 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中银主题策略混合型证券投资基金 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 187,776,824.16 154,685,304.79 342,462,128.95 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 45,761,959.46 45,761,959.46 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -57,573,683.06 -55,885,303.25 -113,458,986.31 其中:1.基金申购款 28,537,536.44 27,203,357.03 55,740,893.47 2.基金赎回款 -86,111,219.50 -83,088,660.28 -169,199,879.78 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 130,203,141.10 144,561,961.00 274,765,102.10 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 130,620,429.88 215,283,658.63 345,904,088.51 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -121,347,965.95 -121,347,965.95 三、本期基金份额交易 57,156,394.28 60,749,612.11 117,906,006.39中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第15页共31页 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 203,873,002.82 202,610,582.49 406,483,585.31 2.基金赎回款 -146,716,608.54 -141,860,970.38 -288,577,578.92 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 187,776,824.16 154,685,304.79 342,462,128.95 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码(序号)从 7.1 至 7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:李道滨,主管会计工作负责人:欧阳向军,会计机构负责人:乐妮 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 中银主题策略混合型证券投资基金( 以下简称“本基金”),原中银主题策略股票型证券投资基金, 系经中国证券监督管理委员会(以下简称“ 中国证监会”)证监许可[2012]805 号文《关于核准中银 主题策略股票型证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人中银基金管理有限公司向社会公 开发行募集,基金合同于 2012 年 7 月 25 日正式生效,首次设立募集规模为 895,045,013.12 份基金 份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司,注 册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为广发银行股份有限公司。 根据中国证券监督管理委员会于 2014 年 8 月 8 日实行的《公开募集证券投资基金运作管理办 法》及相关基金合同的有关规定,经与基金托管人协商一致,中银基金管理有限公司决定自 2015 年 8 月 7 日起将本基金变更为混合基金,并相应修改本基金的《基金合同》。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、 创业板)、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相 关规定) 。 本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计 准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“ 企业会计准则”)编制,同时,在具体会计核 算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务 指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第16页共31页 《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报 告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国 证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2017 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2017 年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票) 交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按证 券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的 通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂 免征收印花税。 7.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第17页共31页 业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式 证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收 入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得 的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务 等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为 增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定, 自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资 管产品运营业务” ),暂适用简易计税方法,按照 3% 的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别 核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别 或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过 程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品 管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定,自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的 部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的 利息及利息性质的收入为销售额;转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票(不包括限售股)、债券、 基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的股票 收盘价(2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券 估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物 期货结算价格作为买入价计算销售额。 7.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定, 自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第18页共31页 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的 通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入, 暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定, 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 7.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的 通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入, 暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所 得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个 人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入 应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股 期限超过 1 年的,暂减按 25% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化 个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 广发银行股份有限公司 (“广发银行”) 基金托管人、基金销售机构 贝莱德投资管理(英国)有限公司 基金管理人的股东 中银资产管理有限公司(“中银资产”) 基金管理人的全资子公司 中国银行股份有限公司 (“中国银行”) 基金管理人的控股股东、基金销售机 构 中银国际证券有限责任公司(“中银证券”) 受中国银行重大影响、基金销售机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第19页共31页 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年 12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年 12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 4,732,668.61 5,444,422.60 其中:支付销售机构的客户维护费 1,742,951.66 1,952,386.33 注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率 计提。计算方法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年 12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年 12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 788,778.00 907,403.75 注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率 计提。计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第20页共31页 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 广发银行股份有限公 司 23,279,271.69 286,807.79 42,700,403.02 300,258.88 合计 23,279,271.69 286,807.79 42,700,403.02 300,258.88 注:除上表列示的金额外,本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证 券登记结算有限责任公司,2017 年度获得的利息收入为人民币 23,776.31 元(2016 年度:人民币 20,544.69 元),2017 年末结算备付金余额为人民币 147,870.10 元(2016 年末:人民币 3,601,245.48 元)。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.9 期末(2017 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.9.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 300664 鹏鹞环 保 2017- 12-28 2018- 01-05 新股未 上市 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 - 603161 科华控 股 2017- 12-28 2018- 01-05 新股未 上市 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 - 002923 润都股 份 2017- 12-28 2018- 01-05 新股未 上市 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 - 603080 新疆火 炬 2017- 12-25 2018- 01-03 新股未 上市 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 - 7.4.9.1.2 受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 123003 蓝思转 债 2017- 12-08 2018- 01-17 新债未 上市 100.00 100.00 6,502 650,200.0 0 650,200.0 0 - 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌开 数量 期末 期末 备注中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第21页共31页 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单价 (单位:股) 成本总额 估值总额 300730 科创 信息 2017- 12-25 重大事 项 41.55 2018- 01-02 45.71 821 6,863.56 34,112.55- 002919 名臣 健康 2017- 12-28 重大事 项 35.26 2018- 01-02 38.79 821 10,311.76 28,948.46- 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止,本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押 的债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止,本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押 的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1 公允价值 7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债,其因剩余期 限不长,公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值 于 2017 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属 于第一层次的余额为人民币 251,250,109.63 元,属于第二层次的余额为人民币 798,708.20 元,无划 分为第三层次的余额。(于 2016 年 12 月 31 日,属于第一层次的余额为人民币 287,932,714.57 元, 属于第二层次的余额为人民币 9,397,683.84 元,无划分为第三层次的余额) 7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券等,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公 开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关 股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言 具有重要意义的输入值所属的最低层次,确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三 层次 。 7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具,本基金本报告期及上年度可 比期间未发生第三层次公允价值转入转出情况。中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第22页共31页 7.4.14.2 承诺事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大承诺事项。 7.4.14.3 其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的其他重要事项。 7.4.14.4 财务报表的批准 本财务报表已于 2018年 3 月 28 日经本基金的基金管理人批准。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(% ) 1 权益投资 251,398,617.83 91.07 其中:股票 251,398,617.83 91.07 2 固定收益投资 650,200.00 0.24 其中:债券 650,200.00 0.24 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 23,427,141.79 8.49 7 其他各项资产 565,019.52 0.20 8 合计 276,040,979.14 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 173,460,903.31 63.13 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,143.20 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - -中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第23页共31页 G 交通运输、仓储和邮政业 17,942.76 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,112.55 0.01 J 金融业 65,656,390.38 23.90 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 12,213,125.63 4.44 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 251,398,617.83 91.50 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 601318 中国平安 371,308 25,984,133.84 9.46 2 000858 五粮液 308,892 24,674,292.96 8.98 3 601336 新华保险 316,000 22,183,200.00 8.07 4 601601 中国太保 422,237 17,489,056.54 6.37 5 000568 泸州老窖 253,876 16,755,816.00 6.10 6 600519 贵州茅台 20,125 14,036,986.25 5.11 7 000063 中兴通讯 381,500 13,871,340.00 5.05 8 600388 龙净环保 749,500 12,966,350.00 4.72 9 002573 清新环境 535,891 12,180,802.43 4.43 10 002384 东山精密 422,122 12,013,592.12 4.37 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 000568 泸州老窖 29,181,793.00 8.52 2 601398 工商银行 27,993,399.97 8.17 3 601601 中国太保 27,860,669.38 8.14 4 601939 建设银行 24,536,050.46 7.16中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第24页共31页 5 600519 贵州茅台 24,058,343.80 7.03 6 002384 东山精密 24,011,151.40 7.01 7 000858 五粮液 23,479,073.52 6.86 8 600036 招商银行 23,476,911.25 6.86 9 601318 中国平安 23,302,790.27 6.80 10 000063 中兴通讯 22,613,640.21 6.60 11 002273 水晶光电 21,298,555.33 6.22 12 600809 山西汾酒 20,151,173.34 5.88 13 000001 平安银行 19,946,453.80 5.82 14 601288 农业银行 19,688,719.00 5.75 15 000930 中粮生化 17,922,229.32 5.23 16 600779 水井坊 17,367,181.00 5.07 17 002635 安洁科技 17,118,019.87 5.00 18 300097 智云股份 16,850,866.75 4.92 19 002573 清新环境 16,793,498.36 4.90 20 000980 众泰汽车 16,412,583.00 4.79 21 600015 华夏银行 15,579,955.55 4.55 22 600000 浦发银行 15,211,979.10 4.44 23 601336 新华保险 15,076,814.45 4.40 24 300408 三环集团 14,785,590.00 4.32 25 601688 华泰证券 14,622,920.20 4.27 26 300070 碧水源 14,483,638.99 4.23 27 600887 伊利股份 14,127,893.50 4.13 28 002142 宁波银行 13,939,426.30 4.07 29 002564 天沃科技 13,640,302.90 3.98 30 000050 深天马 A 13,314,940.00 3.89 31 000596 古井贡酒 13,285,097.46 3.88 32 600388 龙净环保 13,213,444.39 3.86 33 002007 华兰生物 13,169,775.30 3.85 34 000878 云南铜业 12,711,933.00 3.71 35 601166 兴业银行 11,173,449.00 3.26 36 300433 蓝思科技 11,103,094.00 3.24 37 002202 金风科技 10,496,669.70 3.07 38 601009 南京银行 10,290,187.04 3.00 39 000799 酒鬼酒 10,234,783.28 2.99 40 600487 亨通光电 10,202,355.17 2.98 41 600563 法拉电子 10,091,879.00 2.95 42 600183 生益科技 10,085,414.07 2.94 43 600702 舍得酒业 10,070,079.00 2.94 44 600428 中远海特 9,837,551.57 2.87 45 600919 江苏银行 9,681,609.22 2.83 46 600153 建发股份 9,666,523.51 2.82 47 002807 江阴银行 9,660,141.00 2.82 48 300545 联得装备 9,598,002.28 2.80中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第25页共31页 49 601998 中信银行 9,291,178.79 2.71 50 600497 驰宏锌锗 9,019,209.00 2.63 51 600958 东方证券 9,014,488.95 2.63 52 002454 松芝股份 8,989,921.00 2.63 53 002463 沪电股份 8,906,237.64 2.60 54 601919 中远海控 8,853,624.00 2.59 55 300310 宜通世纪 8,830,534.80 2.58 56 002479 富春环保 8,750,487.40 2.56 57 002460 赣锋锂业 8,697,805.44 2.54 58 603323 吴江银行 8,671,989.00 2.53 59 601800 中国交建 8,306,102.90 2.43 60 002036 联创电子 8,292,694.00 2.42 61 300203 聚光科技 8,243,302.00 2.41 62 002167 东方锆业 7,049,232.00 2.06 63 300083 劲胜智能 6,895,514.43 2.01 注:“买入金额” 按买入成交金额( 成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 601398 工商银行 29,040,453.06 8.48 2 600036 招商银行 27,312,847.05 7.98 3 000878 云南铜业 25,608,256.22 7.48 4 601939 建设银行 25,312,877.86 7.39 5 600809 山西汾酒 22,784,369.95 6.65 6 000001 平安银行 20,981,524.44 6.13 7 600519 贵州茅台 20,779,242.90 6.07 8 601288 农业银行 20,532,961.00 6.00 9 000568 泸州老窖 20,275,652.69 5.92 10 600497 驰宏锌锗 19,431,452.38 5.67 11 000930 中粮生化 18,461,970.06 5.39 12 000980 众泰汽车 17,770,068.53 5.19 13 600887 伊利股份 17,551,742.00 5.13 14 600779 水井坊 16,732,350.93 4.89 15 600362 江西铜业 16,672,099.10 4.87 16 601601 中国太保 16,199,681.80 4.73 17 002142 宁波银行 15,296,688.63 4.47 18 600015 华夏银行 15,168,385.20 4.43 19 601600 中国铝业 15,099,928.96 4.41 20 600000 浦发银行 15,034,463.75 4.39 21 601688 华泰证券 13,860,846.56 4.05中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第26页共31页 22 000596 古井贡酒 13,113,404.24 3.83 23 002564 天沃科技 13,078,394.20 3.82 24 002041 登海种业 12,976,080.96 3.79 25 002007 华兰生物 12,974,765.26 3.79 26 002273 水晶光电 12,709,518.20 3.71 27 000063 中兴通讯 12,657,728.60 3.70 28 600759 洲际油气 12,140,714.21 3.55 29 300070 碧水源 12,071,602.69 3.52 30 601166 兴业银行 11,936,812.37 3.49 31 600803 新奥股份 11,838,955.58 3.46 32 002554 惠博普 11,818,795.77 3.45 33 000050 深天马 A 11,716,833.58 3.42 34 000799 酒鬼酒 11,585,282.05 3.38 35 300097 智云股份 11,465,183.76 3.35 36 002384 东山精密 11,203,286.73 3.27 37 603616 韩建河山 11,025,293.68 3.22 38 600598 北大荒 10,972,410.24 3.20 39 600856 中天能源 10,919,785.39 3.19 40 000630 铜陵有色 10,899,294.50 3.18 41 600428 中远海特 10,667,745.24 3.12 42 601233 桐昆股份 10,661,818.56 3.11 43 000807 云铝股份 10,508,670.33 3.07 44 002493 荣盛石化 10,312,188.61 3.01 45 000858 五粮液 10,293,527.06 3.01 46 002391 长青股份 10,198,092.51 2.98 47 600777 新潮能源 9,993,664.16 2.92 48 000060 中金岭南 9,929,001.68 2.90 49 600702 舍得酒业 9,853,472.27 2.88 50 002460 赣锋锂业 9,794,594.03 2.86 51 600153 建发股份 9,746,880.00 2.85 52 002648 卫星石化 9,725,656.84 2.84 53 601998 中信银行 9,648,774.41 2.82 54 600183 生益科技 9,475,610.00 2.77 55 000998 隆平高科 9,458,439.36 2.76 56 600596 新安股份 9,322,155.83 2.72 57 600563 法拉电子 9,259,603.00 2.70 58 000839 中信国安 9,235,373.40 2.70 59 601009 南京银行 9,146,749.40 2.67 60 000960 锡业股份 9,101,117.07 2.66 61 002807 江阴银行 9,034,487.27 2.64 62 002353 杰瑞股份 8,905,956.98 2.60 63 601919 中远海控 8,887,713.32 2.60 64 300545 联得装备 8,767,363.00 2.56 65 002570 贝因美 8,662,010.18 2.53中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第27页共31页 66 600919 江苏银行 8,634,816.00 2.52 67 600958 东方证券 8,586,790.00 2.51 68 000018 神州长城 8,548,605.05 2.50 69 300164 通源石油 8,292,575.82 2.42 70 002454 松芝股份 8,253,339.18 2.41 71 601800 中国交建 8,253,155.00 2.41 72 603323 吴江银行 8,203,265.70 2.40 73 002025 航天电器 8,051,476.60 2.35 74 002036 联创电子 7,604,910.98 2.22 75 300310 宜通世纪 7,435,549.97 2.17 76 002479 富春环保 7,185,922.40 2.10 77 601318 中国平安 7,141,515.99 2.09 78 300083 劲胜智能 7,127,407.00 2.08 79 600518 康美药业 7,048,865.01 2.06 注:“卖出金额” 按卖出成交金额( 成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 1,091,585,687.62 卖出股票的收入(成交)总额 1,187,865,932.93 注:“买入股票成本” 、“ 卖出股票收入”均按买卖成交金额( 成交单价乘以成交数量)填列,不考虑 相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 650,200.00 0.24 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 650,200.00 0.24 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第28页共31页 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例( %) 1 123003 蓝思转债 6,502 650,200.00 0.24 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金报告期内未参与股指期货投资。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围未包括股指期货,无相关投资政策。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围未包括国债期货,无相关投资政策。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期内未参与国债期货投资。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资,无相关投资评价。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 397,028.20 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,356.50 5 应收申购款 163,634.82中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第29页共31页 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 565,019.52 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金前十名股票未存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 10,457 12,451.29 1,760,062.98 1.3518% 128,443,078.12 98.6482% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 92,733.68 0.0712% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §10


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2012 年 7 月 25 日) 基金份额总额 895,045,013.12 本报告期期初基金份额总额 187,776,824.16 本报告期基金总申购份额 28,537,536.44 减:本报告期基金总赎回份额 86,111,219.50 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 130,203,141.10中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第30页共31页 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转出份额。 §11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,公司监事赵绘坪先生退休;2017 年第二次股东会以书面形式审议同意章砚女士 担任公司第四届董事会董事,并经公司第四届董事会第六次会议审议通过,白志中先生不再担任公 司董事长,选举章砚女士担任第四届董事会董事长,详情请参见 2017 年 8 月 30 日刊登的《中银基 金管理有限公司关于董事长变更的公告》。 本报告期内,经董事会决议通过杨军先生不再担任副执行总裁,详情请参见 2017 年 9 月 30 日刊登的《中银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所,报告期内本基金应支付给会计师事务所的 报酬为 60,000.00 元,目前事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为 5 年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 备注 西南证券 2 1,675,882,496.60 73.73% 1,542,791.88 73.72% - 东方证券 1 255,362,646.31 11.23% 237,818.89 11.36% - 国信证券 2 190,009,547.73 8.36% 173,893.83 8.31% - 申银万国 1 151,709,642.05 6.67% 138,253.30 6.61% - 注:1、专用交易单元的选择标准和程序:根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关中银主题策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第31页共31页 问题的通知》(证监基字<1998>29 号)及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 有关规定,本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、 经营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效 性)和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序:首先根据租用证 券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》,然后根据评分高低进行选择 基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:无。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 西南证券 922,242.60 100.00% 50,000,00 0.00 4.90% - - 东方证券 - - 970,000,0 00.00 95.10% - - 中银基金管理有限公司 二〇一八年三月三十日