中 海 货 币 市场 证 券 投 资基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月29 日
中海货币 2017 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下简称“ 工商银行 ”) 根据本基金合同规定，于
2018 年 3 月 23 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年12 月 31 日 止。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 中海货币 2017 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 中海货 币
基金主 代码 392001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 7 月 28 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,459,557,956.35 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 中海货 币A 中海货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 392001 392002
报告期 末下 属 分 级基 金 的 份额总 额 786,823,165.77 份 4,672,734,790.58 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在保证 资产 安全 与资 产充 分流动 性前 提下 ， 追 求高 于业绩 比较 基准 的收 益
率，为 基金 份额 持有 人创 造稳定 的当 期收 益。
投资策 略 1、利 率预 期策 略
根据对 宏观 经济 和利 率走 势的分 析， 本基 金将 制定 利率预 期策 略。 如果 预
期利率 下降 ， 将增 加组 合 的久期 ； 反之 ， 如果 预期 利率将 上升 ， 则缩 短组
合的久 期。
2、期 限结 构配 置策 略
各 类 债 券 资 产 在 期 限 结 构 上 的 配 置 是 本 基 金 所 选 择 的 收 益 率 曲 线 策 略 在
资产配 置过 程中 的具 体体 现， 本 基金 采用 总收 益分 析法在 子弹 组合 、 杠 铃
组合、 梯形 组合 等三 种基 础类型 中进 行选 择 。
3、类 属配 置策 略
根据各 类短 期固 定收 益类 金融工 具的 市场 规模 、 收 益性和 流动 性， 决定 各
类资产 的配 置比 例； 再通 过评估 各类 资产 的流 动性 和收益 性利 差， 确定 不
同期限 类别 资产 的具 体资 产配置 比例 。
4、流 动性 管理 策略
在满足 基金 投资 人申 购、 赎回的 资金 需求 前提 下， 通过基 金资 产安 排 （ 包
括现金 库存 、 资产 变现 、 剩余期 限管 理或 以其 他措 施） ， 保证 基金 资产 的
高流动 性。
5、套 利策 略
本基金 的套 利策 略主 要是 利用不 同市 场、 不同 期限 和不同 品种 之间 的收 益
率差异 ，通 过融 入和 融出 的资金 安排 ，获 取无 风险 的利差 收益 。
业绩比 较基 准 同期 7 天 通知 存款 利率 （ 税后）
风险收 益特 征 本基金 属货 币市 场证 券投 资基金 ，为 证券 投资 基金 中的低 风险 品种 。 中海货币 2017 年年度报告摘要
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本基金 长期 平均 的风 险和 预期收 益低 于股 票型 基金 、 混合 型基 金、 债券 型
基金。
中海货 币A 中海货 币B
下 属 分 级 基 金 的 风
险收益 特征
- -
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 王莉 郭明
联系电 话 021-38429808 010-66105799
电子邮 箱 wangl@zhfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
400-888-9788 、
021-38789788
95588
传真 021-68419525 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.zhfund.com
基金年 度 报 告备 置地 点 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号
2905-2908 室及30 层
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
3.1.1
期间
数据
和指
标
2017 年 2016 年 2015 年
中海货 币A 中海货 币 B 中海货 币A 中海货 币B 中海货 币 A 中海货 币B
本期
已实
现收
益
9,148,139.14 52,394,735.00 6,476,672.66 235,687,983.49 16,890,395.90 118,241,018.38 中海货币 2017 年年度报告摘要
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金额单 位 ： 人民 币元
金额单 位： 人民 币元
注1 ： 本基 金合 同于2010 年 7 月28 日生 效。
注 2：本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
注3 ： 本基 金按 日结 转份 额。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
中海货 币A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个 月 1.0761% 0.0048% 0.3136% 0.0000% 0.7625% 0.0048%
过去六 个月 1.9610% 0.0038% 0.6292% 0.0000% 1.3318% 0.0038%
过去一 年 3.4197% 0.0035% 1.2559% 0.0000% 2.1638% 0.0035%
过去三 年 10.2874% 0.0083% 3.8685% 0.0000% 6.4189% 0.0083%
过去五 年 20.0627% 0.0083% 6.6155% 0.0000% 13.4472% 0.0083%
自基金 合同
生效起 至今
30.4097% 0.0080% 10.3537% 0.0001% 20.0560% 0.0079%
本期
利润
9,148,139.14 52,394,735.00 6,476,672.66 235,687,983.49 16,890,395.90 118,241,018.38
本期
净值
收益
率
3.4197% 3.6684% 2.5391% 2.7856% 3.9999% 4.2761%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末
基金
资产
净值
786,823,165.77 4,672,734,790.58 301,176,129.31 4,906,150,630.88 308,676,104.64 5,648,432,639.64
期末
基金
份额
净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 中海货币 2017 年年度报告摘要
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中海货 币B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.1378% 0.0048% 0.3136% 0.0000% 0.8242% 0.0048%
过去六 个月 2.0841% 0.0038% 0.6292% 0.0000% 1.4549% 0.0038%
过去一 年 3.6684% 0.0035% 1.2559% 0.0000% 2.4125% 0.0035%
过去三 年 11.1126% 0.0083% 3.8685% 0.0000% 7.2441% 0.0083%
过去五 年 21.5442% 0.0084% 6.6155% 0.0000% 14.9287% 0.0084%
自基金 合同
生效起 至今
32.7925% 0.0080% 10.3537% 0.0001% 22.4388% 0.0079%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率
变 动的 比较
中海货币 2017 年年度报告摘要
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3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 中海货币 2017 年年度报告摘要
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中海货币 2017 年年度报告摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位 ：人 民币 元
中海货 币A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金
额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 9,148,139.14 - - 9,148,139.14 注：-
2016 6,476,672.66 - - 6,476,672.66 注：-
2015 16,890,395.90 - - 16,890,395.90 注：-
合计 32,515,207.70 - - 32,515,207.70 注：-
中海货 币B
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金
额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 52,394,735.00 - - 52,394,735.00 注：-
2016 235,687,983.49 - - 235,687,983.49 注：-
2015 118,241,018.38 - - 118,241,018.38 注：-
合计 406,323,736.87 - - 406,323,736.87 注：- 中海货币 2017 年年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ，始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则， 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务，依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系， 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2017 年 12 月
31 日 ，共 管理 证券 投资 基 金 33 只。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
江小震
投 资 副 总
监 ， 本 基
金 基 金 经
理 、 中 海
增 强 收 益
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 中 海
惠 裕 纯 债
债 券 型 发
起 式 证 券
投 资 基 金
（LOF）基
金 经 理 、
中 海 可 转
换 债 券 债
券 型 证 券
投 资 基 金
基金经
理 、 中 海
惠 祥 分 级
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 中 海
2016 年 4 月
16 日
- 19 年
江小震先生，复旦大学
金融学专 业 硕 士 。 历 任
长江证券股份有限公司
投资经理、中维资产管
理有限责任公司部门经
理、天安人寿保险股份
有限公司（原名恒康天
安保险有限责任公司）
投资部经理、太平洋资
产管理有限责任公司高
级经理 。 2009 年 11 月进
入本公司工作，历任固
定收益小组负责人、固
定收益部副总监、固定
收益部总经理，现任投
研 中 心 投 资 副 总 监 。
2010 年 7 月至 2012 年
10 月任 中海 货币 市场 证
券投资基金基金经理，
2016 年2 月至2017 年7
月任中海中鑫灵活配置
混合型证券投资基金基
金经理 ，2011 年 3 月至
今任中海增强收益债券
型证券 投 资 基 金 基 金 经
理，2013 年 1 月 至今 任中海货币 2017 年年度报告摘要
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纯 债 债 券
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 、
中 海 惠 利
纯 债 分 级
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 中 海
惠 丰 纯 债
分 级 债 券
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 、
中 海 稳 健
收 益 债 券
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 、
中 海 合 嘉
增 强 收 益
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理
中海惠裕纯债债券型发
起 式 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 基金经 理 ，2014
年 3 月至今 任中 海可 转
换债券债券型证券投资
基金基 金经 理，2014 年
8 月至今任中海惠祥分
级债券型证券投资基金
基金经 理，2016 年 4 月
至今任中海货币市场证
券投资基金基金经理，
2016 年 4 月 至今 任中 海
纯债债券型证券投资基
金基金 经理 ，2016 年 4
月至今任中海惠利纯债
分级债券型证券投资基
金基金 经理 ，2016 年 4
月至今任中海惠丰纯债
分级债券型证券投资基
金基金 经理 ，2016 年 7
月至今任中海稳健收益
债券型证券投资基金基
金经理，2016 年 8 月至
今任中海合嘉 增 强 收 益
债券型证券投资基金基
金经理 。
王含嫣
本 基 金 基
金 经 理 、
中 海 稳 健
收 益 债 券
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 、
中 海 中 鑫
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 中 海
纯 债 债 券
型 证 券 投
资 基 金 基
金经理
2017 年 7 月
28 日
- 6 年
王含嫣女士，澳大利亚
新南威尔士大学金融学
硕士。历任澳大利亚择
富集团信贷分析师、上
海大智慧股份有限公司
金 融 工 程 研 究 员 。2013
年 11 月至 2017 年 3 月
任中海基金管理有限公
司投研中心助理债券研
究员、债券分析师、基
金经理 助理 。2017 年 6
月进入本公司工作，曾
任投研中心基金经理助
理，2017 年 7 月 至今 任
中海稳健收益债券型证
券投资基金基金经理，
2017 年 7 月 至今 任中 海
货币市场证券投资基金
基金经 理，2017 年 7 月中海货币 2017 年年度报告摘要
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至今任中海中鑫灵活配
置混合型证券投资基金
基金经 理，2017 年 9 月
至今任中海纯债债券型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注1 ： 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
注2 ： 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、
《基金合同》 的 规定， 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 公司 制定 了 《中 海基 金管理 有限 公司
公平交 易管 理制 度》 ， 从投 研决策 内部 控制 、 交易 执 行内部 控制 、 行为 监控 和 分析评 估 、 监 察稽 核
和信息披露等 方面对股 票 、债券、可转 债的一级 市 场申购、二级 市场交易 等 投资管理活 动进行全
程公平 交易 管理 。
投研决策内部 控制方面： （1）公司研究平 台共 享， 基 金经理和专户 投资经理 通 过研究平台 平
等获取研究 信息。 （2） 公 司建立投资 组合投资 信息 的管理及保 密制度， 除分 管投资副总 及投资 总
监因业 务管 理的 需要 外， 不同投 资组 合经 理之 间的 持仓和 交易 等重 大非 公开 投资信 息相 互隔 离。
交易执行内部 控制方面： （1）对于债券一 级市场申 购 、非公开发行 股票申购 等 以公司名义 进
行的交易，各 投资组合 经 理根据研究报 告独立确 定 申购价格和数 量，在获 配 额度确定后 ，根据公
司制度规定应 遵循公平 原 则对获配额度 进行分配 ， 按照价格优先 的原则进 行 分配，如果 申购价格
相同 ， 则 根据 该价 位各 投 资组合 的申 购数 量进 行比 例分配 ， 如有 特殊 情况 ， 制度规 定需 书面 留痕 。
（2 ） 投 资交 易指 令统 一通 过交易 室下 达 ， 通 过启 用 公平交 易模 块 ， 力 求保 证 时间优 先 、 价 格优 先、
比例分配、 综合平衡 交易 原则得以落 实。 （3）根 据 公司制度， 通过系统 禁止 公司 组合之 间（除 指
数被动投资 组合外） 的同 日反向交易。 （4）债券 场 外交易，交 易部在银 行间 市场上公平 公正地 进
行询价，并 由风控稽 核部 对询价收益 率偏离、 交易 对手及交易 方式进行 事前 审核。 （5）在 特殊情
况下，投资组 合因合规 性 或应对大额赎 回等原因 需 要进行特定交 易时，由 投 资组合经理 发起暂停中海货币 2017 年年度报告摘要
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投资风控阀值 的流程， 在 获得相关审批 后，由风 控 稽 核部暂时关 闭投资风 控 系统的特定 阀值。完
成该交 易后 ，风 控稽 核部 立即启 动暂 停的 投资 风控 阀值。
行为监 控和 分析 评估 方面 ： （1） 公 司每 季度 和每 年度 对所有 投资 组合 进行 同向 交易价 差分 析、
反向及 异常 交易 分析 。 （2 ） 公司对 所有 组合 本报 告期 内日内 、3 日、5 日同 向交 易数据 进行 了采 集，
并进行 两两 比对 ，对 于相 关采集 样本 进行 了 95% 置 信区间 ，假 设溢 价率 为 0 的 T 分布 检验。 （3 ）
对于不 同时 间期 间的 同组 合反向 交易 及公 司制 度规 定的异 常交 易， 公司 根据 交易价 格、 交易 频率 、
交易数 量、 交易 时机 等进 行综合 分析 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本 报告期内， 公司遵循 《 中海基金管理 有限公司 公 平交易管理制 度》相关 要 求，整体上贯 彻
执行制 度约 定， 加强 了对 投资组 合公 平交 易的 事后 分析，
（1） 对 于两 两组 合的 同向 交易， 我们 从日 内、3 日、5 日三 个时 间区 间进 行假 设价差 为零 ，T
分布的检验， 对于未通 过 假设检验的情 况，公司 结 合比较两两组 合间的交 易 占优比、采 集的样本
数量是否达到 一定水平 从 而具有统计学 意义、模 拟 利益输送金额 的绝对值 、 模拟利益输 送金额占
组合资产平均 净值的比 例 、模拟利益的 贡献率占 组 合收益率的比 例、两两 组 合的持仓相 似度及两
两组合 收益 率差 的比 较等 多方面 进行 综合 比较 。
（2） 对于 两两 组合 的反 向 交易 ， 公 司采 集同 一组 合 对同一 投资 品 种3 日 内反 向交易 ； 两两 组
合对同 一投 资品 种3 日内 反向交 易； 并结 合市 场该 投资品 种的 总成 交量 进行 综合分 析。
（3） 对于 公司 制度 规定 的 异常交 易， 相关 组合 经理 均根据 制度 要求 提交 审批 单并书 面留 痕 。
综合而言，本 公司通过 事 前的制度规范 、事中的 监 控和事后的分 析评估， 执 行了公平交易 制
度，公平对待 了旗下各 投 资组合。本报 告期内， 未 发现组合存在 有可能导 致 重大不公平 交易和利
益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交 易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能
导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 ， 风控稽核部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 中海货币 2017 年年度报告摘要
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2017 年， 随着 供给 侧改 革 的深入 和经 济结 构的 优化 ， 我国 经济 运行 平稳 向好 ， 全 年 GDP 增长
6.9%， 高于 政府 工作 报告 中 6.5% 的 目标 ， 也 是七 年 来增速 首次 反弹 ， 显 示出 我国经 济的 韧性 。 全
国居民 消费 价格 上涨 1.6% ， 涨 幅比 上年 回落0.4 个 百分点 ； 固定 资产 投资 同 比增 长7.2% ， 比上 年
回落0.9 个 百分 点； 规模 以上工 业增 加 值 6.6% ， 比 上年加 快增 加 0.6 个 百分 点，增 速向 好。
金融数 据方 面 ， 社 会融 资规 模增量 为 19.44 万亿 元 ， 比 上年 多 1.6 万亿 元 ； 流 通中 货币(M0) 同
比增 长3.4% ， 全年 净投 放 现金 2341 亿元 ； 狭 义货 币(M1) 同 比增 长 11.8% ， 比上 年末 低 9.6 个百 分
点；广 义货 币(M2) 同比 增 长 8.2% ， 比上 年末 低3.1 个百分 点。
2017 年， 在经 济基 本面 平 稳、 通 胀担 忧、 金融 监管 、 货币 政策 收紧 以及 全球 因素的 多 重 影响
下，债券市场 大幅调整 ， 国债及信用债 收益率曲 线 整体上移，其 中 10 年期 国债收益率从 年初的
3.01% 上行 至年 末的3.88% ，3 年期 中短 期票 据收 益率 （AAA ） 从年 初的3.91% 上 行至年 末 的 5.29% 。
2017 年， 在金 融去 杠杆 的 背景下 ， 货 币市 场量 缩价 升， 银 行 间 7 天 质押 式回 购加权 平均 利率 较上
年上升 约 80 个 基点 。
本基金 持仓 以信 用债 配置 同业存 单、 存款 、 短 融、 银行间 回购 为主 ，2017 年 在保证 基金 流动
性需求前提下 ，把握资 金 利率季节性波 动的特征 ， 择机适当增加 久期和杠 杆 增厚收益。 适度进行
防御。
4.4.2 报 告期 内基 金的 业 绩表 现
截至2017 年12 月31 日, 报告期 内本 基金A 净值 收 益率为3.4197% ， 高于 业绩 比较基 准2.1638
个百分 点； 报告 期内 本基 金 B 净 值收 益率 为3.6684% ，高 于业 绩比 较基 准 2.4125 个 百分 点。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2018 年， 海外 环境 方 面，美 国经 济内 生动 力强 ，税改 落地 或将 在短 期进 一步提 振需 求，
欧元区复苏持 续性存疑 ， 英国退欧谈判 仍是干扰 因 素，短期看全 球经济复 苏 仍可延续， 但需关注
全球货币政策 收紧对海 外 需求的影响。 国内经济 方 面，供给侧改 革将继续 深 化，经济结 构将持 续
高质量发展， 海外需求 或 进一步拉动经 济，预计 我 国经济短期内 仍可保持 稳 定，但欧美 对华贸易
政策的 变化 、 全球 货币 政 策趋紧 对需 求的 影响 ， 或 增加经 济持 续增 长的 不确 定性 。 货 币政 策方 面，
央行将保持 “ 稳健中性 ” ，以监管为代 表的宏观 审 慎政策则将继 续防止金 融 风险，着力 防控资产
泡沫。债券市 场方面， 在 经历一年多的 调整后， 各 类型各期限债 券收益率 均 已处于较高 水平，且
预计 在2018 年 继续 上行 的 空间有 限， 已具 备配 置价 值。 中海货币 2017 年年度报告摘要
第 15 页 共 40 页
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约 定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ，其他委员有 风
险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和
适时修订基金 估值政策 和 程序，指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基
金从业经验， 熟悉相关 法 律法规，具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员，不介入基 金日常估 值 业务，但应 参加估值
委员会 会议 ， 提 出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 ， 参 与估 值程 序和估 值技 术的 决 策 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由
其按约 定提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据法律法规 以及本基 金 合同的相关规 定，本基 金 每日将各级基 金份额的 已 实现收益全额 分
配给基 金份 额持 有人 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内， 本基金托 管 人在对中海货 币市场证 券 投资基金的托 管过程中 ， 严格遵守《证 券
投资基金法》 、 《货币市 场 基金管理暂 行规定》 、 《 货 币市场基金 信息披露 特别 规定》及其 他有关 法
律法规和基金 合同的有 关 规定，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，完全尽职 尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计算、 利润分配
等情况 的说明
本报告期内， 中海货币 市 场基金的管理 人 ——中 海 基金管理有限 公司在中 海 货币市场基金 的
投资运 作、 每万 份基 金净 收益 和 7 日 年化 收益 率、 基金利 润分 配、 基金 费用 开支等 问题 上，严格中海货币 2017 年年度报告摘要
第 16 页 共 40 页
遵循《 证券 投资 基金 法》 、 《货币 市场 基金 信息 披露 特别规 定》 等有 关法 律法 规。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、准确和完 整发表意
见
本托管人依法 对中海基金 管理有限公司 编制和披露 的中海货币市 场证券投资 基金 2017 年年
度报告中财务 指标、利 润 分配情况、财 务会计报 告 、投资组合报 告等内容 进 行了核查， 以上内容
真实、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2018 ）审 字 第61372718_B09 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 中海货 币市 场证 券投 资基 金全体 基金 份额 持有 人：
审计意 见 我 们 审 计 了 后 附 的 中 海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 的 财 务 报 表 ， 包 括
2017 年 12 月 31 日 的资 产 负债表 ，2017 年 度的 利润 表、所 有者 权
益（基 金净 值） 变动 表以 及相关 财务 报表 附注 。
我们认 为， 后附 的中 海货 币 市场证 券投 资基 金的 财务 报表在 所有 重
大方面 按照 企业 会计 准则 的规定 编制 ， 公 允反 映了 中 海货币 市场 证
券投资 基金 2017 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2017 年度 的经 营
成果和 净值 变动 情况 。
形成 审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 我们 独
立于中 海货 币市 场证 券投 资基金 ， 并 履行 了职 业道 德 方面的 其他 责
任。 我 们相 信， 我 们获 取 的审计 证据 是充 分、 适当 的， 为 发表 审计
意见提 供了 基础 。
其他信 息 中海货币市场证券投 资基 金管理层（以下简称 “管 理层” ） 对其他
信息负 责 。 其 他信 息包 括 年度报 告中 涵盖 的信 息 ， 但不包 括财 务报
表和我 们的 审计 报告 。 中海货币 2017 年年度报告摘要
第 17 页 共 40 页
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他 信 息， 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 ， 在此 过
程中， 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作 ， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ， 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何事 项需 要报告 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
管理层 负责 按照 企业 会计 准则的 规定 编制 财务 报表 ， 使其实 现公 允
反映， 并设计 、 执行 和维 护必要 的内 部控 制， 以 使 财务报 表不 存在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
在编制 财 务 报表 时， 管理 层 负责评 估中 海货 币市 场证 券投资 基金 的
持续经营能力，披露 与持 续经营相关的事项（ 如适 用） ，并 运用持
续经营 假设 ， 除非 计划 进行 清算 、 终 止运 营或 别无 其他 现实的 选择 。
治理层 负责 监督 中海 货币 市场证 券投 资基 金的 财务 报告过 程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
（1）识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险，
设计和 实施 审计 程序 以应 对 这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
（2）了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
（3）评价管理层选用 会计 政策的恰当性和作出 会计 估计及相关披中海货币 2017 年年度报告摘要
第 18 页 共 40 页
露的合 理性 。
（4）对管理层使用持 续经 营假设的恰当性得出 结论 。同时，根据
获取的 审计 证据 ， 就 可能 导 致对中 海货 币市 场证 券投 资基金 持续 经
营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得 出 结
论。 如果 我们 得出 结论 认 为存在 重大 不确 定性 ， 审 计准则 要求 我们
在审计 报告 中提 请报 表使 用者注 意财 务报 表中 的相 关披露 ； 如 果披
露不充 分 ， 我 们应 当发 表 非无保 留意 见 。 我 们的 结 论基于 截至 审计
报告日 可获 得的 信息 。 然 而， 未来 的事 项或 情况 可 能导致 中海 货币
市场证 券投 资基 金不 能持 续经营 。
（5） 评 价财 务报 表的 总体 列报、 结构 和内 容 （包 括 披露） ， 并评 价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 治理 层就 计划 的审 计范围 、 时 间安 排和 重大 审 计发现 等事 项
进行沟 通， 包括 沟通 我们 在 审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺
陷。
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 徐艳
朱昀
会计师 事务 所的 地址 北京市 东城 区东 长安 街1 号东方 广场 安永 大 楼17 层01-12 室
审计报 告日 期 2018 年3 月 23 日
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 中海 货币 市场 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
993,603,636.78 1,310,236,108.19
结算备 付金
- -
存出保 证金
- - 中海货币 2017 年年度报告摘要
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交易性 金融 资产
2,874,501,747.30 4,092,253,975.02
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
2,874,501,747.30 4,092,253,975.02
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
1,574,935,322.40 100,000,510.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
17,891,833.21 18,963,382.20
应收股 利
- -
应收申 购款
- 638,730.53
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
5,460,932,539.69 5,522,092,705.94
负债和所有 者权益 附注号
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- 312,178,611.73
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
7,066.70 117,261.63
应付管 理人 报酬
828,166.23 1,596,682.60
应付托 管费
250,959.46 483,843.22
应付销 售服 务费
157,677.32 120,159.11
应付交 易费 用
47,210.33 60,742.71
应交税 费
- -
应付利 息
- 59,565.90
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
83,503.30 149,078.85
负债合 计
1,374,583.34 314,765,945.75
所有者权益：
实收基 金
5,459,557,956.35 5,207,326,760.19
未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
5,459,557,956.35 5,207,326,760.19
负债和 所有 者权 益总 计
5,460,932,539.69 5,522,092,705.94
注：报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 1.00 元 ，基 金份 额总 额 5,459,557,956.35
份，其 中A 级基 金份 额总 额 786,823,165.77 份，B 级基金 份额 总 额 4,672,734,790.58 份。
中海货币 2017 年年度报告摘要
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7.2 利润表
会计主 体： 中海 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
一、收入
74,006,435.64 290,728,767.11
1.利息 收入
75,115,061.05 248,193,297.89
其中： 存款 利息 收入
21,518,420.04 69,275,240.35
债券利 息收 入
32,406,742.19 165,900,865.26
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
21,189,898.82 13,017,192.28
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失以“ - ” 填 列）
-1,108,625.41 42,535,469.22
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-1,108,625.41 42,535,469.22
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
减： 二、费用
12,463,561.50 48,564,110.96
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 5,805,113.98 30,004,104.25
2．托 管费 7.4.8.2.2 1,759,125.51 9,092,152.77
3．销 售服 务费 7.4.8.2.3 784,404.50 1,533,846.88
4．交 易费 用
135.40 848.00
5．利 息支 出
3,870,829.05 7,634,468.14
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
3,870,829.05 7,634,468.14
6．其 他费 用
243,953.06 298,690.92
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
61,542,874.14 242,164,656.15
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
61,542,874.14 242,164,656.15 中海货币 2017 年年度报告摘要
第 21 页 共 40 页
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 中海 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
5,207,326,760.19 - 5,207,326,760.19
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期 净
利润）
- 61,542,874.14 61,542,874.14
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
252,231,196.16 - 252,231,196.16
其中：1.基 金申 购款 14,290,925,067.66 - 14,290,925,067.66
2.基金 赎回 款 -14,038,693,871.50 - -14,038,693,871.50
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -61,542,874.14 -61,542,874.14
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
5,459,557,956.35 - 5,459,557,956.35
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
5,957,108,744.28 - 5,957,108,744.28
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期 净
利润）
- 242,164,656.15 242,164,656.15
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-749,781,984.09 - -749,781,984.09
其中：1.基 金申 购款 46,036,929,880.79 - 46,036,929,880.79 中海货币 2017 年年度报告摘要
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2.基金 赎回 款 -46,786,711,864.88 - -46,786,711,864.88
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -242,164,656.15 -242,164,656.15
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
5,207,326,760.19 - 5,207,326,760.19
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨皓 鹏______
______宋宇______
____周琳____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
中海货币市场 证券投资 基 金(以下简称“ 本基金 ”) 由中海基金管 理有限公 司 依照《中华人 民
共和国证券 投资基金 法》 、 《证券投资 基金运作 管理 办法》及有 关法规规 定， 经中国证券 监督管 理
委员会证监许 可[2010]872 号《关于核 准中海货币 市场证券投资 基募集的批 复》核准募集 。本基
金为契约型开 放式，存 续 期限不定，基 金管理人 和 注册登记机构 均为中海 基 金管理有限 公司，基
金托管人为中 国工商银 行 股份有限公司 ；有关基 金 募集文件已按 规定向中 国 证券监督管 理委 员会
备案； 基金 合同 于2010 年7 月28 日生 效， 该日 的 基金份 额总 额 为2,958,869,207.75 份， 其中 A
级基金 份额 总额 784,590,763.21 份，B 级基 金份 额 总额 2,174,278,444.54 份 ，经江 苏公 证天 业
会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙)苏公 W[2010]B076 号 验 资报告 予以 验证 。
本基金 的投 资范 围包 括现 金、期 限在 1 年 以内 （含 1 年）的 银行 存款 、债 券 回购、 中央 银行
票据、 同业 存单 ；剩 余期 限在 397 天 以内 （含 397 天）的 债券 、非 金融 企业 债务融 资工 具、 资 产
支持证券；中 国证监会 、 中国人民银行 认可的其 他 具有 良好流动 性的货币 市 场工具。本 基金的业
绩比较 基准 为： 同 期7 天 通知存 款利 率( 税后) 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指中海货币 2017 年年度报告摘要
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导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信 息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 编报 规则 》 第 5 号 《货币 市场 基金 信息 披露 特别规 定》 、 《证 券 投
资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基
金业协 会颁 布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本基金财务报表所载财务 信息根据下列依照企业会 计准则、 《证 券投资基金会 计核算业务指
引》和 其他 相关 规定 所厘 定的主 要会 计政 策和 会计 估计编 制。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 增值 税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开 营 改增试 点金 融 业中海货币 2017 年年度报告摘要
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有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税 应税 行 为，以资管 产品管 理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ”） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行 为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以2018 年1 月 1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计 算销 售额 ， 或者 以 2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
7.4.6.2 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税； 中海货币 2017 年年度报告摘要
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根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有 限公 司（ “ 中海 基金 ” ） 基金管 理人 、直 销机 构
中国工商银行股份有限公司(" 工商银行
")
基金托 管人 、代 销机 构
中海信 托股 份有 限公 司(“ 中海信 托”) 基金管 理人 的股 东
国联证 券股 份有 限公 司 (“ 国联 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司
(“ 法 国洛 希尔 银行 ”)
基金管 理人 的股 东
中海恒 信资 产管 理 （上 海 ） 有限 公司 （ 以
下简称 “中 海恒 信 ” ）
基金管 理人 的控 股子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
7.4.8.1.2 债 券交 易
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
7.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 中海货币 2017 年年度报告摘要
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7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
注：本 基金 在本 报告 期及 上年 度 可比 期间 没有 应支 付关联 方的 佣金 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
5,805,113.98 30,004,104.25
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
479,877.88 2,968,667.98
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.33% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .33% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计提， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,759,125.51 9,092,152.77
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.10% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .10% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。 中海货币 2017 年年度报告摘要
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7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中海货 币A 中海货 币B 合计
中海基 金 49,796.45 130,128.71 179,925.16
工商银 行 168,758.25 714.94 169,473.19
国联证 券 465.71 7.36 473.07
合计 219,020.41 130,851.01 349,871.42
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中海货 币A 中海货 币B 合计
中海基 金 79,590.31 866,741.43 946,331.74
工商银 行 199,847.33 458.06 200,305.39
国联证 券 564.04 5.49 569.53
合计 280,001.68 867,204.98 1,147,206.66
注：本基金 A 级 基 金 份 额的 销 售 服 务 费 年 费 率 为 0.25% ，B 级基金份额的销售 服务费年费率为
0.01% 。各 级基 金份 额的 销 售服务 费计 提的 计算 公式 如下：
H＝ E× R÷ 当年 天数
H 为每 日该 级基 金份 额应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为前 一日 该级 基金 份额 的基金 资产 净值
R 为该 级基 金份 额的 年销 售服务 费率
基金销售服务 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付，由 基金管理 人 向基金托管 人发送销
售服务 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 划付 基金 管 理
人，由 基金 管理 人支 付给 销售机 构。 若遇 法定 节假 日、公 休假 等， 支 付 日期 顺延。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本基金 在本报告 期内 及上年度可 比期间均 未与 关联方进行 银行间同 业市 场的债券( 含 回购)交
易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 中海货币 2017 年年度报告摘要
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7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理 人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
中海货 币A 中海货 币B
基 金合 同生效 日（ 2010
年7 月28 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
项目
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
中海货 币A 中海货 币B
基 金合 同生效 日（ 2010
年7 月28 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
注：本 报告 期内 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
中海 货币A
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
中 海货 币B
份 额单 位： 份 中海货币 2017 年年度报告摘要
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关联方 名称
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比 例
中 海 信 托 股 份
有限公司
981,977,489.94 21.0200% - -
中 海 恒 信 资 产
管 理 （ 上 海 ）
有限公司
23,249,146.38 0.5000% 63,390,146.19 1.2900%
注：本 基金 已按 照招 募说 明书上 列示 的费 率对 关联 方收取 了基 金投 资的 相关 费用。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银行 3,603,636.78 66,879.38 10,236,108.19 589,937.42
注：除上表列 示的金额 外 ，本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券
登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 ，2017 年度获得的利息收 入为人民 币 8,136.22 元(2016 年 度 ： 人 民 币
1,239.75 元)，2017 年末 无结算 备付 金余 额(2016 年末： 无) 。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接 购 入关 联方 承销 的证券 。
7.4.9 期 末（ 2017 年12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 在本 报告 期末 未因认 购新 发/ 增发 证券 而 持有流 通受 限证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 暂时 停牌 等流 通受 限股票 。
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 证券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购金融 资产 款余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 证券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 金融 资产 款余 额。 中海货币 2017 年年度报告摘要
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7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括银 行 存款、买入返 售金融资 产 、应收款项、 卖
出回购 金融 资产 款以 及其 他金融 负债 ，因 其剩 余期 限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
7.4.14.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额为 人民 币 2,874,501,747.30 元 ， 无属于 第一 层次 和第 三层 次的余 额。 （ 于2016
年12 月31 日， 属于 第二 层次的 余额 为人 民 币 4,014,622,559.76 元， 无 属于 第一层 次和 第三 层次
余额） 。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层次 未发 生重 大变动 。
7.4.14.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的 以公 允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发
生变动 。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 承诺 事项。
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2018 年3 月23 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
中海货币 2017 年年度报告摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 2,874,501,747.30 52.64
其中： 债券 2,874,501,747.30 52.64
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 1,574,935,322.40 28.84
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 993,603,636.78 18.19
4 其他各项 资产 17,891,833.21 0.33
5 合计 5,460,932,539.69 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 7.22
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明
序号 发生日 期
融资余 额
占基金 资
产净值 比
例（% ）
原因 调整期
1 2017 年1 月19 日 23.88 巨额赎 回 5 天
2 2017 年1 月20 日 27.83 巨额赎 回 4 天
3 2017 年1 月22 日 27.82 巨额赎 回 3 天 中海货币 2017 年年度报告摘要
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4 2017 年1 月23 日 27.80 巨额赎 回 2 天
5 2017 年1 月24 日 31.51 巨额赎 回 1 天
6 2017 年3 月17 日 34.91 巨额赎 回 1 天
7 2017 年4 月27 日 25.72 巨额赎 回 1 天
8 2017 年5 月3 日 30.76 巨额赎 回 5 天
9 2017 年5 月4 日 26.22 巨额赎 回 4 天
10 2017 年5 月5 日 25.11 巨额赎 回 3 天
11 2017 年5 月8 日 25.14 巨额赎 回 2 天
12 2017 年5 月9 日 21.55 巨额赎 回 1 天
13 2017 年6 月29 日 25.09 巨额赎 回 1 天
14 2017 年10 月 19 日 23.31 巨额赎 回 2 天
15 2017 年10 月 20 日 23.69 巨额赎 回 1 天
8.3 基金投资组合平均剩 余期限
8.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 49
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 92
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 13
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注：报 告期 内本 基金 不存 在投资 组合 平均 剩余 期限 超过120 天 的情 况。
8.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 49.96 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 8.42 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 32.32 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 1.81 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 7.19 - 中海货币 2017 年年度报告摘要
第 33 页 共 40 页
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 99.70 -
8.4 报 告 期内 投资 组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情 况说 明
注：报 告期 内本 基金 不存 在投资 组合 平均 剩余 存续 期超 过 240 天情 况。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 269,729,057.58 4.94
其中： 政策 性金 融债 269,729,057.58 4.94
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 200,230,404.96 3.67
6 中期票 据 50,381,830.62 0.92
7 同业存 单 2,354,160,454.14 43.12
8 其他 - -
9 合计 2,874,501,747.30 52.65
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
8.6 期末按摊余成本占基 金资产净值 比例大 小排序 的前十名债 券投资明
细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 111780331 17 广 州农
村商业 银行
CD123
1,200,000 117,022,785.82 2.14
2 071721011 17 渤 海证
券CP011
1,000,000 100,018,843.46 1.83
3 150201 15 国开 01 1,000,000 99,976,181.73 1.83
4 111711428 17 平 安银
行CD428
1,000,000 99,779,003.92 1.83
5 111710675 17 兴 业银 1,000,000 99,635,442.23 1.82 中海货币 2017 年年度报告摘要
第 34 页 共 40 页
行CD675
6 111709483 17 浦 发银
行CD483
1,000,000 99,132,406.19 1.82
7 111709493 17 浦 发银
行CD493
1,000,000 99,051,456.20 1.81
8 111794330 17 南 京银
行CD067
1,000,000 98,884,160.95 1.81
9 111711540 17 平 安银
行CD540
1,000,000 98,817,899.09 1.81
9 111707303 17 招 商银
行CD303
1,000,000 98,817,899.09 1.81
10 111716302 17 上 海银
行CD302
1,000,000 98,813,415.29 1.81
8.7 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0865%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1515%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0498%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注：本 基金 本报 告期 内负 偏离度 的绝 对值 未达 到0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注：本 基金 本报 告期 内正 偏离度 的绝 对值 未达 到0.5% 。
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值 比例大 小排序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1
本基金估值采 用摊余成 本 法估值，即估 值对象以 买 入成本列示， 按票面利 率 或协议利率并 考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 存续 期内 按照 实际利 率法 每日 计提 收益 。 中海货币 2017 年年度报告摘要
第 35 页 共 40 页
8.9.2
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
8.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 17,891,833.21
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 17,891,833.21
8.9.4 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
中
海
货
币 A
54,251 14,503.39 26,236,569.92 3.33% 760,586,595.85 96.67%
中
海
货
币 B
72 64,899,094.31 4,294,532,129.46 91.91% 378,202,661.12 8.09%
合
计
54,323 100,501.78 4,320,768,699.38 79.14% 1,138,789,256.97 20.86%
中海货币 2017 年年度报告摘要
第 36 页 共 40 页
9.3 期末 货币市场基金前十 名份额持有人情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 信托类 机构 981,977,489.94 17.99%
2 券商类 机构 480,660,532.61 8.80%
3 保险类 机构 418,246,581.86 7.66%
4 保险类 机构 412,237,218.34 7.55%
5 券商类 机构 300,536,838.51 5.50%
6 券商类 机构 200,275,221.91 3.67%
7 其他机 构 200,192,284.38 3.67%
8 个人 136,954,443.55 2.51%
9 券商类 机构 135,192,519.77 2.48%
10 信托类 机构 120,275,284.53 2.20%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总 份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
中海货 币A 740,675.05 0.0941%
中海货 币B - -
合计
740,675.05 0.0136%
9.5 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
中海货 币A 0~10
中海货 币B 0
合计
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
中海货 币A
0
中海货 币B
0
合计
0 中海货币 2017 年年度报告摘要
第 37 页 共 40 页
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
中海货 币 A 中海货 币 B
基金合 同生 效日 （2010 年 7 月 28 日） 基金
份额总 额
784,606,303.02 2,174,321,508.86
本报告 期期 初基 金份 额总 额 301,176,129.31 4,906,150,630.88
本报告 期基 金总 申购 份额 2,061,821,235.24 12,229,103,832.42
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,576,174,198.78 12,462,519,672.72
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 786,823,165.77 4,672,734,790.58
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ， 免 去黄 鹏先 生总经 理职 务、 聘任 杨皓 鹏先生 担任 总经 理职 务； 免去王 莉女 士 督
察长职 务、 聘任 杨皓 鹏先 生担任 代理 督察 长职 务。
本报告 期内 ，本 基金 基金 经理变 更为 江小 震先 生、 王含嫣 女士 。
本报告 期内 ，托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。 中海货币 2017 年年度报告摘要
第 38 页 共 40 页
11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本基金管理 人改聘 了为基 金进行审计 的会计 师事务 所，为基金 进行审 计的会 计师事务所 由普
华永道 中天 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ） 变 更为 安永华 明会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙） 。 本 报
告期内 已预 提审 计 费70,000.00 元， 截至 2017 年 12 月31 日暂 未支 付， 目 前该 会计师 事务 所已 为
本基金 提供 审计 服务 的连 续年限 为 1 年。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 机构 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申万宏源 1 - - - - -
注 1：本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准，具 体评分指 标 分为研究支 持和服务
支持，研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支
持包括券商组 织上门路 演 ，联合调研和 各类投资 研 讨会。根据我 公司及基 金 法律文件中 对券商交
易单元的选择 标准，并 参 照我公司券商 研究服务 质 量评分标准， 确定拟租 用 交易单元的 所属券商
名单；由我公 司相关部 门 分别与券商对 应部门进 行 商务谈判，草 拟证券交 易 单元租用协 议并汇总
修改意 见完 成协 议初 稿； 报风控 稽核 部审 核后 确定 租用交 易单 元。
注2 ： 本报 告期 内本 基金 租用券 商交 易单 元的 情况 未发生 变更。
注 3：上述佣 金按市场 佣 金率计算，已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取，并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。
注4 ： 以上 数据 由于 四舍 五入的 原因 ，分 项之 和与 合计项 之间 可能 存在 尾差 。 中海货币 2017 年年度报告摘要
第 39 页 共 40 页
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占 当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占 当期 权证
成交总额 的
比例
申万宏源 - - 1,484,700,000.00 100.00% - -
11.8 偏 离度绝对值超 过 0.5% 的情况
注：本 基金 本报 告期 偏离 度绝对 值未 超 过0.5% 。
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情
况
序
号
持有基金 份
额比例达 到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
2017-3-30
至
2017-4-26
0.00
500,000,000
.00
500,871,600.0
2
0.00 0.00%
2
2017-1-4
至
2017-1-9
1,000,000,000
.00
0.00
1,000,000,000
.00
0.00 0.00%
3
2017-1-17
至
2017-2-27 ，
2017-3-17
至
2017-3-29
622,590,151.1
2
0.00
626,267,460.0
1
0.00 0.00%
4
2017-2-9
至
2017-3-2 ，
207-3-6 至
2017-3-8
500,000,000.0
0
500,000,000
.00
1,001,558,910
.37
0.00 0.00% 中海货币 2017 年年度报告摘要
第 40 页 共 40 页
5
2017-3-9
至
2017-3-16
400,000,000.0
0
0.00
400,296,757.3
0
0.00 0.00%
6
2017-3-9
至
2017-3-29 ，
2017-4-6 ，
2017-4-14
至
2017-9-20
406,882,219.2
5
200,000,000
.00
200,000,000.0
0
417,612,810
.42
7.65%
7
2017-12-14
至
2017-12-17
，
2017-12-20
至
2017-12-21
0.00
980,000,000
.00
0.00
981,977,489
.94
17.99
%
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风险
1、持有 人大会 投票权 集中的风 险
当 基金 份 额集 中度 较高 时 ， 少数 基金 份 额持 有人 所 持 有的 基金 份 额占 比较 高 ， 其在 召开 持
有人大 会 并对审 议事项 进行投票 表决时 可能拥 有 较大话语 权。
2 、巨 额赎回 的风险
持有基 金份额 比例较 高的投资 者大量 赎回时， 更容易触 发巨额 赎回条 款 ， 基金份额 持有人 将
可能无法 及时赎 回所持 有 的全部基 金 份额 。
3 、基 金规模 较小导 致的风险
持有基 金份额 比例较 高的投资 者集中 赎回后， 可能导致 基金规 模较小， 基金持续 稳定运 作可
能面临一 定困难 。本基 金 管理人将 继续勤 勉尽责 ， 执行相关 投资策 略，力 争 实现投资 目标。
4、 基金净 值大幅 波 动的风险
持有基 金份额 比例较 高的投资 者大额 赎回时 ， 基金管理 人进行 基金财 产 变现可能 会对基 金资
产净值造 成较大 波动。
5、 提前终 止基金 合 同的风险
持 有 基金 份额 比 例较 高的 投 资者 集 中赎 回 后， 可能 导 致在 其 赎回 后 本基 金资 产 规模 长 期低 于
5000 万元 ，进而 可能导 致本基金 终止、 转换运 作 方式或与 其他基 金合并 。
中海基金管理有限公司
2018 年 3 月29 日
