工 银 瑞 信 货币 市 场 基 金
2018 年第1 季度报告
2018 年3 月31 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期： 二〇一八 年四月二十日
工银瑞信货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2018 年 4 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 工银货 币
交易代 码 482002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 3 月 20 日
报告期 末基 金份 额总 额 276,118,136,842.20 份
投资目 标
力求保 证基 金资 产安 全和 良好流 动性 的前 提下 ， 获
得超过 业绩 比较 基准 的收 益。
投资策 略
在确定 的利 率策 略和 期限 结构、 类属 配置 策略 下 ，
通过短 期货 币市 场工 具的 投资来 获取 稳定 的收 益 。
业绩比 较基 准
税后 6 个月 银行 定期 储蓄 存款利 率， 即（1－ 利息
税率） ×6 个月 银行 定期 储蓄存 款利 率。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 在所有 证券 投资 基金 中 ，
是风险 相对 较低 的基 金产 品。 在一 般情 况下 ， 其 风
险与预 期收 益均 低于 一般 债券基 金 ， 也 低于 混合 型
基金与 股票 型基 金。
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现 工银瑞信货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 1 月 1 日 － 2018 年3 月 31 日 ）
1．本 期已 实现 收益 2,645,596,251.34
2．本 期利 润 2,645,596,251.34
3．期 末基 金资 产净 值 276,118,136,842.20
注：1 、本 基金 收益 分配 是按日 结转 份额 。
2、上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 计入 费用 后实 际收益 水平 要低 于所
列数字 。
3、本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益， 由于货 币市 场基 金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
4、所 列数 据截 止到 报告 期 最后一 日， 无论 该日 是否 为开放 日或 交易 所的 交易 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.0344% 0.0002% 0.3205% 0.0000% 0.7139% 0.0002%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较 工银瑞信货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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注：1 、本 基金 基金 合同 于 2006 年3 月20 日 生效 。
2、 按基 金合 同规 定， 本基 金自基 金合 同生 效起 三个 月内为 建仓 期 。 截 至本 报 告期末 ， 本基 金的 各
项投资 比例 符合 基金 合同 关于投 资范 围、 投资 组合 限制与 禁止 行为 的规 定： 本基金 主要 投资 于现
金；期 限 在1 年 以内 （ 含1 年） 的银 行存 款、 债券 回购、 中央 银行 票据 、同 业存单 ；剩 余期 限在
397 天 以内 （含397 天） 的债券 、非 金融 企业 债务 融资工 具、 资产 支持 证券 ；中国 证监 会、 中国
人民银 行认 可并 允许 货币 市场基 金投 资的 其他 具有 良好流 动性 的货 币市 场工 具。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
杜海涛
副总经 理兼
任研究 部总
监， 本基 金的
2013 年1 月
7 日
- 21
先后在 宝盈 基金 管理 有
限公司 担任 基金 经理 助
理，招 商基 金管 理有 限工银瑞信货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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基金经 理 公司担 任招 商现 金增 值
基金基 金经 理； 2006
年加入 工银 瑞信 ，现 任
副总经 理兼 任研 究部 总
监，兼 任工 银瑞 信资 产
管理（ 国际 ）有 限公 司
董事； 2006 年9 月21
日至2011 年4 月21 日，
担任工 银货 币市 场基 金
基金经 理；2010 年 8 月
16 日至 2012 年1 月10
日，担 任工 银双 利债 券
型基金 基金 经理 ；2012
年 6 月 21 日至2017 年
7 月 19 日， 担任 工银 纯
债定期 开放 基金 基金 经
理；2013 年8 月14 日
至2015 年11 月11 日，
担任工 银月 月薪 定期 支
付债券 型基 金基 金经
理；2007 年5 月11 日
至今， 担任 工银 增强 收
益债券 型基 金基 金经
理；2011 年8 月10 日
至今， 担任 工银 瑞信添
颐债券 型证 券投 资基 金
基金经 理；2013 年 1 月
7 日至 今， 担任 工银 货
币市场 基金 基金 经理 ；
2013 年 10 月 31 日至
今，担 任工 银瑞 信添 福
债券基 金基 金经 理；
2014 年1 月27 日至 今，
担任工 银薪 金货 币市 场
基金基 金经 理；2015 年
4 月 17 日 至今， 担任 工
银总回 报灵 活配 置混 合
型基金 基金 经理 ；2018
年2 月 27 日至 今， 担 任
工银瑞 信信 用添 利债 券
型证券 投资 基金 基金 经
理。
魏欣
固定收 益部
副总监， 本基
2011 年4 月
20 日
- 13
2005 年加 入工 银瑞 信，
现任固 定收 益部 副总工银瑞信货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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金的基 金经
理
监；2011 年4 月20 日
至今， 担任 工银 货币 市
场基金 基金 经理 ；2012
年8 月 22 日至 今， 担 任
工银瑞 信 7 天理 财债 券
型基金 基金 经理 ；2012
年10 月 26 日至 2017
年3 月 10 日， 担 任工 银
14 天 理财 债券 型基 金
的基金 经理 ；2014 年 9
月23 日至 今， 担 任工 银
瑞信现 金快 线货 币市 场
基金基 金经 理；2014 年
10 月 22 日至 2017 年 3
月10 日， 担 任工 银添 益
快线货 币市 场基 金基 金
经理；2015 年5 月 26
日起至 今， 担任 工银 新
财富灵 活配 置混 合型 基
金基金 经理 ；2015 年 5
月26 日起 至今， 担任 工
银 双利 债券 型基 金基 金
经理；2015 年5 月 29
日起至 今， 担任 工银 丰
盈回报 灵活 配置 混合 型
基金基 金经 理；2015 年
6 月 19 日至 2017 年3
月10 日， 担 任工 银财 富
快线货 币市 场基 金基 金
经理；2016 年 11 月22
日至2018 年2 月23 日，
担任工 银瑞 信新 得益 混
合型证 券投 资基 金基 金
经理；2016 年 12 月7
日至今 ，担 任工 银瑞 信
新得润 混合 型证 券投 资
基金基 金经 理；2016 年
12 月 29 日至 2018 年 2
月23 日， 担 任工 银瑞 信
新增利 混合 型证 券投 资
基金基 金经 理；2016 年
12 月 29 日 至今 ，担 任
工银瑞 信新 增益 混合 型
证券投 资基 金基 金经工银瑞信货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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理；2016 年 12 月 29 日
至今， 担任 工银 瑞信 银
和利混 合型 证券 投资 基
金基金 经理 ； 2016 年12
月29 日至 今， 担 任工 银
瑞信新 生利 混合 型证 券
投资基 金基 金经 理；
2017 年3 月23 日至 今，
担任工 银瑞 信新 得利 混
合型证 券投 资基 金基 金
经理。
王朔
固定收 益部
副总监， 本基
金的基 金经
理
2013 年11
月11 日
- 8
2010 年加 入工 银瑞 信，
现任固 定收 益部 副总
监、宏 观债 券策 略研 究
团队负 责人 。 2013 年11
月11 日至 今， 担 任工 银
货币市 场基 金基 金经
理；2014 年1 月27 日
至今， 担任 工银 薪金 货
币市场 基金 基金 经理 ；
2015 年7 月10 日至 今，
担任工 银瑞 信添 益快 线
货币市 场基 金基 金经
理；2015 年7 月10 日
至今， 担任 工银 瑞信 现
金快线 货币 市场 基金 基
金经理 ；2016 年12 月
23 日 至今， 担任 工银 瑞
信如意 货币 市场 基金 基
金经理 。
谷衡
固定收 益部
副总监， 本基
金的基 金经
理
2014 年9 月
30 日
- 13
先后在 华夏 银行 总行 担
任交易 员， 在中 信银 行
总行担 任交 易员 ；2012
年加入 工银 瑞信 ，现 任
固定收 益部 副总 监；
2012 年 11 月 13 日至
今，担 任工 银瑞 信 14
天理财 债券 型发 起式 证
券投资 基金 ；2013 年 1
月28 日至 今， 担 任工 银
瑞信 60 天 理财 债券 型
基金基 金经 理；2014 年
9 月 30 日 至今， 担任 工
银瑞信 货币 市场 基金 基工银瑞信货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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金经理 ； 2015 年7 月10
日至2018 年2 月28 日，
担任工 银瑞 信财 富快 线
货币市 场基 金基 金经
理；2015 年 12 月 14 日
至今， 担任 工银 瑞信 添
福债券 基金 基金 经理 ；
2016 年4 月26 日至 今，
担任工 银瑞 信安 盈货 币
市场基 金基 金 经 理；
2016 年 12 月7 日至
2018 年 3 月28 日， 担
任工银 瑞信 丰益 一年 定
期开放 债券 型证 券投 资
基金基 金经 理；2017 年
2 月 28 日 至今， 担任 工
银瑞信 丰淳 半年 定期 开
放债券 型证 券投 资基 金
（自 2017 年9 月23 日
起，变 更为 工银 瑞信 丰
淳半年 定期 开放 债券 型
发起式 证券 投资 基金 ）
基金经 理；2017 年 6 月
12 日 至今， 担任 工银 瑞
信丰实 三年 定期 开放 债
券型证 券投 资基 金基 金
经理；2017 年 12 月26
日至今 ，担 任工 银瑞 信
纯债债 券型 证券 投资 基
金基金 经理 ；2018 年 2
月28 日至 今， 担 任工 银
瑞信信 用添 利债 券型 证
券投资 基金 基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招募
说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定， 依照 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待各 类投 资人 ，保护 各类 投资 人利 益， 避免出 现不 正当 关联 交易 、利益 输送 等违工银瑞信货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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法违规 行为 ， 公 司根据 《 证券投 资基 金法 》 、 《基 金管理 公司 特定 客户 资产 管理业 务试 点办 法》 、
《证券 投资 基金 管理 公司 公平交 易制 度指 导意 见》 等法律 法规 和公 司内 部规 章，拟 定了 《公 平交
易管理 办法 》 、 《异 常交 易管理 办法 》 ， 对 公司 管 理的各 类资 产的 公平 对待 做了明 确具 体的 规定 ，
并规定 对买 卖股 票、 债券 时候的 价格 和市 场价 格差 距较大 ，可 能存 在操 纵股 价、利 益输 送等 违法
违规情 况进 行监 控。 本报 告期， 按照 时间 优先 、价 格优先 的原 则， 本公 司对 满足限 价条 件且 对同
一证券 有 相 同交 易需 求的 基金等 投资 组合 ，均 采用 了系统 中的 公平 交易 模块 进行操 作， 实现 了公
平交易 ；未 出现 清算 不到 位的情 况， 且本 基金 及本 基金与 本基 金管 理人 管理 的其他 投资 组合 之间
未发生 法律 法规 禁止 的反 向交易 及交 叉交 易。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 本报 告期 内未 出现 异常交 易的 情况 。本 报告 期内， 本公 司所 有投 资组 合参与 的交 易所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 未超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
年初以 来， 基本 面延 续了 缓慢回 落的 状态 ，中 观景 气度持 续偏 弱。 内需 方面 ，一季 度地 产新
开工、 基建 投资 均有 所走 弱，同 时在 非标 收缩 、地 方债务 整肃 趋严 的背 景下 ，资金 端对 开工 和投
资的拖 累仍 将持 续。 外需 的表现 相对 平稳 ，不 过全 球制造 业 PMI 自 高位 持续 回落、 欧元 区基 本面
也出现 走弱 的迹 象， 再加 上贸易 摩擦 的加 剧， 出口 对总需 求的 支撑 大概 率也 将有所 减弱 。在 供给
端，过 去一 段时 间高 利润 驱使部 分中 上游 行业 加大 生产力 度， 厂商 、贸 易商 等环节 的库 存被 动累
积，已 处于 近年 来的 较高 水平， 短期 内对 价格 和生 产的影 响偏 负面 。因 此， 未来一 到两 个季 度内
基本面 继续 回落 的概 率较 大，不 过考 虑到 过去 两年 去产能 、去 库存 卓有 成效 ，经济 的内 生风 险已
经明显 降低 ，基 本面 回落 的过程 仍将 相对 温和 。
一季度 央行 对于 总量 流动 性的态 度较 为呵 护， 导致 资金面 持续 处于 相对 宽松 的状态 。尽 管季
末资金 面存 在一 定的 波动 ，但货 币资 产收 益率 仍较 去年底 大幅 下行 ， 至3 月 底，7 天回 购利 率从
5.42% 下行123bp 至4.19% ， 一年 期国 开收 益率 从4.68%下行 67bp 到4.01% ， 一 年期 AAA 短 融收 益
率从5.22% 下行47bp 至4.75% 。
一季度 ，本 基金 通过 对客 户需求 以及 宏观 经济 和货 币市场 的判 断， 积极 应对 客户在 月末 和季
末的流 动性 要求 ，合 理安 排组合 的现 金流 ，并 在确 保流动 性的 前提 下， 通过 对存款 和债 券配 置的
时点安 排， 增厚 组合 收益 率，同 时本 基金 一直 严控 债券配 置的 信用 资质 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金净 值增 长率 为 1.0344% ，业 绩比 较基准 收益 率 为 0.3205% 。 工银瑞信货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法 》
第四十 一条 规定 的条 件。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 117,400,005,117.08 40.62
其中： 债券 116,422,387,892.38 40.29
资产支 持证 券
977,617,224.70
0.34
2
买入返 售金 融资 产
35,029,021,781.43
12.12
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 134,885,309,529.96 46.67
4 其他资 产 1,676,228,390.94 0.58
5 合计 288,990,564,819.41 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 - 4.41
其中： 买断 式回 购融 资 - 0.01
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 12,631,378,190.94 4.57
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券融 资余 额占基 金资 产净 值的 比例 为报告 期内 每个 交易 日融 资余额 占资 产余 额比
例的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 基金 资产 净值 的 20% 。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 115
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 117 工银瑞信货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 78
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情 况说 明
本报告 期内 无投 资组 合平 均剩余 期限 超 过120 天情 况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 10.75
4.57
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 15.35 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 29.62 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-120 天 6.35 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 41.98
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 104.05 4.57
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期限未 超 过240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 149,782,858.69 0.05
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 13,913,123,274.57 5.04
其中： 政策 性金 融债 13,913,123,274.57
5.04
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
3,569,882,646.06
1.29
6 中期票 据 399,590,036.56 0.14
7 同业存 单 98,390,009,076.50 35.63
8 其他 - - 工银瑞信货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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9
合计 116,422,387,892.38
42.16
10 剩余 存续期超 过 397 天的浮 动
利率债 券
- -
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111708392
17 中 信银 行
CD392
32,000,000 3,178,932,315.70 1.15
2 111815070
18 民 生银 行
CD070
32,000,000 3,174,847,403.09 1.15
3 111808083
18 中 信银 行
CD083
31,500,000 3,080,711,423.05 1.12
4 111806063
18 交 通银 行
CD063
30,000,000 2,973,840,473.71 1.08
5 111718431
17 华 夏银 行
CD431
25,000,000 2,483,474,818.66 0.90
6 111782956
17 广 州农 村
商业银 行
CD148
21,000,000 2,064,441,357.83 0.75
7 111815051
18 民 生银 行
CD051
20,000,000 1,990,706,119.76 0.72
8 111816048
18 上 海银 行
CD048
20,000,000 1,990,447,736.67 0.72
9 111718420
17 华 夏银 行
CD420
20,000,000 1,987,956,355.17 0.72
10 111816061
18 上 海银 行
CD061
20,000,000 1,985,150,297.86 0.72
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0751%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0125%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0120%
注：上 表中 “偏 离情 况” 根据报 告期 内各 交易 日数 据计算 。
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 工银瑞信货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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本报告 期内 ，本 基金 负偏 离度的 绝对 值未 达 到0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本报告 期内 ，本 基金 正偏 离度的 绝对 值未 达 到0.5% 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 149127 18 花01A1 2,200,000.00 220,726,000.00 0.08
2 146129 花呗 27A1 1,300,000.00 129,922,000.00 0.05
3 149135 18 花03A1 1,200,000.00 120,348,000.00 0.04
4 149281 花呗 57A1 1,000,000.00 100,000,000.00 0.04
5 149130 花呗 55A1 800,000.00 80,256,000.00 0.03
6 149246 18 花05A1 600,000.00 60,000,000.00 0.02
7 149251 花呗 56A1 500,000.00 50,000,000.00 0.02
8 146428 花呗 33A1 450,000.00 44,928,000.00 0.02
9 146735 17 花05A1 400,000.00 40,064,000.00 0.01
10 149138 18 花04A1 400,000.00 40,000,000.00 0.01
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 本 基金 采用固 定份 额净值 ， 基金 账面 份额净 值始 终保 持为人 民币 1.00 元。 本基
金 估值 采用摊 余成 本法， 即 估值对 象以 买入成本 列示 ， 按 票面 利率或商 定利 率并考 虑
其 买入 时的溢 价与 折价， 在 其剩余 期限 内按实际 利率 法进行 摊销 ， 每日 计提 收益或 损
失。
5.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查， 或 在报告
编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 5,002.67
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 1,581,362,093.75
4 应收申 购款 94,857,494.16
5 其他应 收款 3,800.36
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 1,676,228,390.94 工银瑞信货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 230,057,677,410.55
报告期 期间 基金 总申 购份 额 412,744,599,189.92
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 366,684,139,758.27
报告期 期末 基金 份额 总额 276,118,136,842.20
注：1、 报告 期期 间基 金 总申购 份额 含红 利再 投、 转换入 份额 ；
2 、报 告期 期间 基金 总赎 回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期
交易份 额（ 份） 交易金 额
（元）
适用费 率
1 红利发 放
2018 年1 月2
日
44,332.78 0.00 0.00%
2 红利发 放
2018 年2 月1
日
43,083.99 0.00 0.00%
3 红利发 放
2018 年3 月1
日
39,819.87 0.00 0.00%
合计
127,236.64 -
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
无。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
根据《 公开 募集 开放 式证 券投资 基金 流动 性风 险管 理规定 》等 有关 法律 法规 的要求 ，基 金管
理人经 与基 金托 管人 协商 一致， 对本 基金 基金 合同 、托管 协议 的有 关条 款进 行了修 改， 修改 后的
基金合 同、 托管 协议 自2018 年4 月1 日 起生 效。 详 见基金 管理 人在 指定 媒介 发布的 公告 。 工银瑞信货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 工银 瑞 信货币 市场 基金 设立 的文 件；
2 、《 工银 瑞信 货币 市场 基 金基金 合同 》；
3 、《 工银 瑞信 货币 市场 基 金托管 协议 》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 的住所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
