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工银14天理财债B(485020)

工银14天理财债:2018年第一季度报告

 
 
工银瑞信14 天 理 财 债券 型 发 起 式证 券 投 资
基金 
2018 年第1 季度报告 
 
2018 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 工银瑞信基 金管理有限公司 
基金托 管人: 招商银行股 份有限公司 
报告送 出日期: 二〇一八 年四月二十日 工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告 
第 2 页 共 14 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 4 月 18 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 工银 14 天 理财 债券 发起 交易代 码 485120 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年10 月 26 日 报告期 末基 金份 额总 额 7,229,783,525.61 份 投资目 标 在控制 风险 并保 持资 产流 动性的 基础 上, 力争 实 现 超 过业绩 比较 基准 的投 资收 益。 投资策 略 将采取 利率 策略、 信用 策 略、 相对 价值 策略 等积 极 投 资策略, 在严 格控 制风 险 的前提 下 , 发 掘和 利用 市 场 失衡提 供的 投资 机会 ,实 现组合 增值 。 业绩比 较基 准 人民币 七天 通知 存款 税后 利率。 风险收 益特 征 本基金 为发 起式 债券 型基 金, 预 期收 益和 风险 水 平 低 于混合 型基 金、 股票 型基 金,高 于货 币市 场基 金。 基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 下属 分 级基 金 的 基金 简称 工银 14 天 理财 债券 发起A 工银 14 天 理财 债券 发 起B 下属分 级基 金的 交易 代码 485120 485020 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 2,862,019,634.42 份 4,367,763,891.19 份


工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告 第 3 页 共 14 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2018 年 1 月 1 日 - 2018 年3 月 31 日 ) 工银 14 天 理财 债券 发起A 工银 14 天 理财 债券 发起B 1. 本期已 实现 收益 15,625,545.76 13,072,446.62 2.本 期利 润 15,625,545.76 13,072,446.62 3.期 末基 金资 产净 值 2,862,019,634.42 4,367,763,891.19 注:1 、本 基金 收益 分配 是 按日结 转份 额。 2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 计入 费用 后实 际收益 水平 要低 于 所 列数字 。


3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益, 由于货 币市 场基 金采 用摊余 成本 法核 算, 因此 公允价 值变 动收 益为 零, 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。 4、所 列数 据截 止到 报告 期 最后一 日, 无论 该日 是否 为开放 日或 交易 所的 交易 日。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 工银14 天理财债券发起 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 1.1169% 0.0060% 0.3329% 0.0000% 0.7840% 0.0060%


工银14 天理财债券发起 B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 1.1883% 0.0060% 0.3329% 0.0000% 0.8554% 0.0060%


工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告 第 4 页 共 14 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告 第 5 页 共 14 页


注:1 、本 基金 基金 合同 于 2012 年10 月26 日生 效 。


2、 按基 金合 同规 定, 本基 金建仓 期 为1 个 月 。 截 至 报告期 末 , 本 基金 的各 项 投资比 例符 合基 金合 同关于 投资 范围 及投 资限 制的规 定: 本基 金主 要投 资于具 有良 好流 动性 的工 具,包 括现 金、 通知 存款、 一年 以内 (含 一年 ) 的银 行定 期存 款和 大额 存单、 剩余 期限 (或 回售 期限) 在 397 天以内 (含397 天) 的 债券、 资 产支持 证券 、 中 期票 据; 期限在 一年 以内 (含 一年 ) 的债 券回 购、 期 限 在一年 以内 (含 一年 )的 中央银 行票 据、 短期 融资 券,及 法律 法规 或中 国证 监会允 许本 基金 投资 的其他 固定 收益 类金 融工 具 ;本 基金 不直 接在 二级 市场上 买入 股票 、权 证等 权益类 资产 ,也 不 参 与一级 市场 新股 申购 和新 股增发 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 谷衡 固定收益 2012 年 11 - 13 先后在华夏银行总行担任交工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告 第 6 页 共 14 页


部副总 监, 本基金的 基金经 理 月 13 日 易员, 在 中信 银行 总行 担任 交 易员;2012 年加 入工 银瑞 信, 现任固 定收 益部 副总 监; 2012 年11 月13 日至 今, 担 任工 银 瑞信 14 天理 财债 券型 发起 式 证券投 资基 金;2013 年 1 月 28 日至 今, 担任 工银 瑞信 60 天理财 债券 型基 金基 金经 理; 2014 年 9 月 30 日至 今, 担 任 工银瑞信货币市场基金基金 经理;2015 年 7 月 10 日至 2018 年 2 月 28 日, 担 任工 银 瑞信财富快线货币市场基金 基金经 理;2015 年 12 月 14 日至今, 担任 工银 瑞信 添福 债 券 基 金 基 金 经 理 ;2016 年 4 月 26 日 至今 ,担 任工 银瑞 信 安盈货 币市 场基 金基 金经 理; 2016 年12 月7 日至2018 年3 月 28 日 ,担 任工 银瑞 信丰 益 一年定期开放债券型证券投 资 基 金 基 金 经 理 ;2017 年 2 月 28 日 至今 ,担 任工 银瑞 信 丰淳半年定期开放债券型证 券投资 基金 ( 自 2017 年 9 月 23 日起,变更为工银瑞信丰 淳半年定期开放债券型发起 式证券 投资 基金 )基 金经 理; 2017 年 6 月 12 日至 今, 担 任 工银瑞信丰实三年定期开放 债券型证券投资基金基金经 理;2017 年12 月 26 日至 今, 担任工银瑞信纯债债券型证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ;2018 年 2 月 28 日 至今 ,担 任工 银 瑞信信用添利债券型证券投 资基金 基金 经理 。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 , 本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招募 说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定, 依照 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产, 在控 制风险 的基 础上 ,为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ,无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告 第 7 页 共 14 页


4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 为了公 平对 待各 类投 资人 ,保护 各类 投资 人利 益, 避免出 现不 正当 关联 交易 、利益 输送 等违 法违规 行为 , 公司 根据 《证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 等法 律法规 和公 司内 部规 章, 拟定了 《公 平交 易管 理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 , 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 , 并规 定 对买卖 股票 、债 券时 候的 价格和 市场 价格 差距 较大 ,可能 存在 操纵 股价 、利 益输送 等违 法违 规情 况进行 监控 。本 报告 期, 按照时 间优 先、 价格 优先 的原则 ,本 公司 对满 足限 价条件 且对 同一 证券 有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合, 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作, 实 现了 公平 交易 ; 未出现 清算 不到 位的 情况 ,且本 基金 及本 基金 与本 基金管 理人 管理 的其 他投 资组合 之间 未发 生法 律法规 禁止 的反 向交 易及 交叉交 易。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 本报 告期 内未 出现 异常交 易的 情况 。本 报告 期内, 本公 司所 有投 资组 合参与 的交 易所 公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 未超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 年初以 来, 基本 面延 续了 缓慢回 落的 状态 ,中 观景 气度持 续偏 弱。 内需 方面 ,一季 度地 产新 开工、 基建 投资 均有 所走 弱,同 时在 非标 收缩 、地 方债务 整肃 趋严 的背 景下 ,资金 端对 开工 和投 资的拖 累仍 将持 续。 外需 的表现 相对 平稳 ,不 过全 球制造 业 PMI 自 高位 持续 回落、 欧元 区基 本面 也出现 走弱 的迹 象, 再加 上贸易 摩擦 的加 剧, 出口 对总需 求的 支撑 大概 率也 将有所 减弱 。在 供给 端,过 去一 段时 间高 利润 驱使部 分中 上游 行业 加大 生产力 度, 厂商 、贸 易商 等环节 的库 存被 动累 积,已 处于 近年 来的 较高 水平, 短期 内对 价格 和生 产的影 响偏 负面 。因 此, 未来一 到两 个季 度内 基本面 继 续 回落 的概 率较 大,不 过考 虑到 过去 两年 去产能 、去 库存 卓有 成效 ,经济 的内 生风 险已 经明显 降低 ,基 本面 回落 的过程 仍将 相对 温和 。 一季度 央行 对于 总量 流动 性的态 度较 为呵 护, 导致 资金面 持续 处于 相对 宽松 的状态 。尽 管季 末资金 面存 在一 定的 波动 ,但货 币资 产收 益率 仍较 去年底 大幅 下行 , 至3 月 底,7 天回 购利 率从 5.42% 下行123bp 至4.19% , 一年 期国 开收 益率 从4.68%下行 67bp 到4.01% , 一 年期 AAA 短 融收 益 率从5.22% 下行47bp 至4.75% 。 工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告 第 8 页 共 14 页


一季度 ,本 基金 通过 对客 户需求 以及 宏观 经济 和货 币市场 的判 断, 积极 应对 客户在 月末 和季 末的流 动性 要求 ,合 理安 排组合 的现 金流 ,并 在确 保流动 性的 前提 下, 通过 对存款 和债 券配 置的 时点安 排, 增厚 组合 收益 率,同 时本 基金 一直 严控 债券配 置的 信用 资质 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 报告期 内, 工银 瑞 信 14 天 理财A 份额 净值 增长 率 为1.1169% , 工银 瑞信14 天 理财 B 份额 净 值增长 率 为1.1883% ,业 绩比较 基准 收益 率 为 0.3329% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法 》 第四十 一条 规定 的条 件。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 7,063,818,565.93 74.29 其中: 债券 6,803,177,608.75 71.55 资产支 持证 券 260,640,957.18


2.74 2 买入返 售金 融资 产 1,702,784,319.18 17.91 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 703,535,880.81 7.40 4 其他资 产 37,920,192.36 0.40 5 合计 9,508,058,958.28 100.00 注:由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。 5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 - 20.77 工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告 第 9 页 共 14 页


其中: 买断 式回 购融 资 - - 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 2,273,413,786.92 31.45 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券融 资余 额占基 金资 产净 值的 比例 为报告 期内 每个 交易 日融 资余额 占资 产余 额比 例的简 单平 均值 。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 40% 的 说明 本报告 期内 本基 金债 券正 回购的 资金 余额 未超 过基 金资产 净值 的40% 。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 107 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 134 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 100


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 134 天 情况 说明 本报告 期内 无投 资组 合平 均剩余 期限 超 过134 天情 况。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 25.27


31.45


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含)-60 天 4.40 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 65.92 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含)-120 天 2.60 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 120 天(含)-397 天( 含) 32.79 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 130.99 31.45 工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告 第 10 页 共 14 页





5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期限未 超 过240 天。 5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 480,920,957.59 6.65 其中: 政策 性金 融债 480,920,957.59 6.65 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 1,681,641,962.21 23.26 6 中期票 据 10,006,086.47 0.14 7 同业存 单 4,630,608,602.48 64.05 8 其他 - - 9 合计 6,803,177,608.75 94.10 10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮 动利率 债券 - - 注:上 表中 ,债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。 5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张 ) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111815110 18 民生 银行 CD110 5,200,000 515,075,841.59 7.12 2 111710677 17 兴业 银行 CD677 4,000,000 396,258,526.04 5.48 3 111710663 17 兴业 银行 CD663 3,000,000 297,426,747.50 4.11 4 111808054 18 中信 银行 CD054 2,500,000 248,341,348.73 3.43 5 011800222 18 中 电投 SCP002 2,000,000 200,239,703.34 2.77 6 111720275 17 广发 银行 CD275 2,000,000 198,504,433.52 2.75 7 111815090 18 民生 银行 CD090 2,000,000 198,466,293.56 2.75 8 111815111 18 民生 银行 CD111 2,000,000 198,220,441.65 2.74 9 111809074 18 浦发 银行 2,000,000 198,207,188.09 2.74 工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告 第 11 页 共 14 页


CD074 10 108601 国开1703 1,806,144 180,583,082.22 2.50 注:上 表中 ,债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。 5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 1 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2517% 报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0491% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1558% 注:上 表中 “偏 离情 况” 根据报 告期 内各 交易 日数 据计算 。 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 本报告 期内 ,本 基金 负偏 离度的 绝对 值未 达 到0.25% 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 本报告 期内 ,本 基金 正偏 离度的 绝对 值未 达 到0.5% 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(%) 1 146735 17 花05A1 300,000.00 30,048,000.00 0.42 2 146726 17 花02A1 300,000.00 30,018,000.00 0.42 3 146723 17 花01A1 300,000.00 30,003,000.00 0.41 4 149246 18 花05A1 300,000.00 30,000,000.00 0.41 5 149138 18 花04A1 200,000.00 20,000,000.00 0.28 6 146623 花呗42A1 200,000.00 19,984,000.00 0.28 7 146560 花呗40A1 200,000.00 19,974,000.00 0.28 8 116830 恒融 二4A 100,000.00 10,040,000.00 0.14 9 149132 18 花02A1 100,000.00 10,030,000.00 0.14 10 146837 花呗53A1 100,000.00 10,025,000.00 0.14 5.9 投 资组 合报告 附注 工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告 第 12 页 共 14 页


5.9.1 本 基金 采用固 定份 额净值 ,基 金账面 份额 净值始 终保 持为人 民币 1.00 元。 本 基 金估 值采用 摊余 成本法 , 即估值 对象 以买入成 本列 示, 按票 面利率或 商定 利率并 考 虑 其买 入时的 溢价 与折价 , 在其剩 余期 限内按实 际利 率法进 行摊 销, 每 日计 提收益 或 损 失。 5.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查, 或在 报 告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。 5.9.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 2,529.15 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 35,356,970.44 4 应收申 购款 2,560,542.77 5 其他应 收款 150.00 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 37,920,192.36


5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 无。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 工银 14 天 理财 债券 发起 A 工银14 天 理财 债券 发 起 B 报告期 期初 基金 份额 总额 734,524,771.87 605,615,792.83 报告期 期间 基金 总申 购份 额 3,619,077,364.22 4,258,606,244.04 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 1,491,582,501.67 496,458,145.68 报告期 期末 基金 份额 总额 2,862,019,634.42 4,367,763,891.19 注:1. 报告 期期 间基 金总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额;


2. 报告 期期 间基 金总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 无。 工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告 第 13 页 共 14 页


§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况 项目 持有份 额总 数 持有份 额占 基金总 份额 比例(%) 发起份 额 总数 发起份 额占 基金总 份额 比例(%) 发起份 额承 诺 持有期 限 基金管 理人 固有 资 金 - - - - 3 年 基金管 理人 高级 管 理人员 - - - - 0 基金经 理等 人员 - - - - 0 基金管 理人 股东 - - - - 0 其他 - - - - 0 合计 - - - - 0 注: 本 基金2012 年 10 月 26 日成 立后 , 工银 瑞信 基金 管理有 限公 司运 用固 有资 金作为 发起 资 金 认 购的本 基金 份额为 10000200.00 份 ,基 金经 理等 人 员作为 发起 资金 认购 的本 基金份 额为 0 份 ,发 起份额 持有 期限 不少 于3 年。 自2015 年 10 月 26 日 起发起 份额 持有 期限 届满 , 发起 份额 可以 自 由 申请赎 回退 出。 §9 影响投 资者决策的其他重 要信息 9.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序 号 持有基金 份额比 例 达到或者 超过 20% 的时间区 间


期 初 份 额 申购 份额 赎 回 份 额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20180316-20180331 - 2,001,778,873.53 - 2,001,778,873.53 27.69% 2 20180323-20180331 - 1,500,824,882.82 - 1,500,824,882.82 20.76% 个 人 - - - - - - -








产品特有 风险 本基金份 额持有 人较为 集 中, 存 在基金规 模大幅 波 动的风险 , 以及 由此导 致 基金收益 较大波 动的 风险。


9.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 根据《 公开 募集 开放 式证 券投资 基金 流动 性风 险管 理规定 》等 有关 法律 法规 的要求 ,基 金管工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告 第 14 页 共 14 页


理人经 与基 金托 管人 协商 一致, 对本 基金 基金 合同 、托管 协议 的有 关条 款进 行了修 改, 修改 后的 基金合 同、 托管 协议 自2018 年4 月1 日 起生 效。 详 见基金 管理 人在 指定 媒介 发布的 公告 。 §10 备查文 件目录 10.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 工银 瑞 信 14 天理 财债 券型 发起 式 证券投 资基 金设 立的 文件 ; 2 、 《工 银瑞 信 14 天 理财 债 券型发 起式 证券 投资 基金 基金合 同》 ; 3 、 《工 银瑞 信 14 天 理财 债 券型发 起式 证券 投资 基金 托管协 议》 ; 4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 6 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。 10.2 存 放地 点 基金管 理人 或基 金托 管人 的住所 。 10.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后, 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。