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大成中证(090010)

大成中证:2018年第一季度报告查看PDF公告

 
 
大 成 中 证 红利 指 数 证 券投 资 基 金 
2018 年第1 季度报告 
 
2018 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 大成基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2018 年 4 月20 日 大成中证红利指数证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 
第 2 页 共 12 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2018 年 4 月 19 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 大成中 证红 利指 数 交易代 码 090010 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2010 年 2 月 2 日 报告期 末基 金份 额总 额 118,171,691.67 份 投资目 标 通过严 格的 投资 程序 约束 和数量 化风 险管 理手 段, 紧密 跟 踪 标 的 指 数 , 追 求 指 数 投 资 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化, 力 争控 制本 基金 净值 增长率 与业 绩比 较基 准之 间的 日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超过 0.35% , 年化 跟踪 误差 不超 过4% 。 投资策 略 本基金 主要 采取 完全 复制 法, 即 按照 标的 指数 的成 份股 组成及 其权 重构 建投 资组 合, 并 根据 标的 指数 成份 股及 其权重 的变 动进 行相 应调 整。 当 预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、 增 发、 分红等 行为 时, 以及 其他 特殊 情况 (如 成份 股流 动性 不 足) 对本 基金 跟踪 标的 指 数的 效果可 能带 来影 响时 , 基 金管理 人可 以使 用其 他适 当的 方法进 行调 整, 以实 现对 跟踪误 差的 有效 控制 。 业绩比 较基 准 中证红 利指 数×95% +银 行 活期存 款利 率( 税后 )×5% 风险收 益特 征 本基金 属于 股票 基金 ,风 险与收 益水 平高 于混 合基 金、 债券基 金和 货币 市场 基金 。 基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 大成中证红利指数证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 3 页 共 12 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2018 年 1 月 1 日 - 2018 年3 月 31 日 ) 1.本期 已实 现收 益 3,275,362.31 2.本期 利润


-5,362,357.83 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0475 4.期末 基金 资产 净值 207,685,035.02 5.期末 基金 份额 净值 1.757 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用, 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列 数 字。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -2.28% 1.02% -2.96% 1.07% 0.68% -0.05% 大成中证红利指数证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 4 页 共 12 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:按 基金 合同 规定 ,本 基金自 基金 合同 生效 起 6 个月内 为建 仓期 。在 建仓 期结束 时及 本 报 告期末 本基 金的 各项 投资 比例已 达到 基金 合同 中规 定的各 项比 例。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 夏高先 生 本 基 金 基 金经理 2014 年 12 月6 日 - 6 年 工学博 士。2011 年 1 月至 2012 年 5 月 就职 于博 时 基 金管理 有限 公司 , 任股 票 投 资部投 资分 析员 。2012 年7 月 加 入 大 成 基 金 管 理 有 限 公司 , 历 任数 量投 资部 高 级 数 量 分 析 师 及 基 金 经 理 助 理。2014 年12 月6 日起任 大 成 中 证 红 利 指 数 证 券 投 资基金 基金 经理 。2015 年6 月 29 日 起担 任大 成中 证 互 联 网 金 融 指 数 分 级 证 券 投大成中证红利指数证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 5 页 共 12 页


资基金 基金 经理 。2016 年2 月 3 日 起担 任大 成中证360 互联网+大 数据 100 指数型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 2017 年3 月 21 日 起担 任 大 成 智 惠 量 化 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 具 有 基 金 从 业 资 格。国 籍: 中国 注:1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。 2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《证 券法 》 、 《证 券投资基金法 》等有关 法 律法规及基金 合 同、基金招募 说明书等 有 关基金法律文 件的规定 , 以取信于市场 、取信于 社 会投资公众为 宗旨, 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产,在规范基 金运作和 严 格控制投资风 险的前 提下, 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益, 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 根据《证券投 资基金管理 公司公平交易 制度指导意 见》的规定, 公司制订了 《大成基金 管 理 有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合 严格按照制度 的规定, 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 投 资管理活动, 内容包 括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节。 研究部 负责提供投资 研究支持 , 投资部门负责 投资决策 , 交易管理部负 责实施交 易 并实时监控, 监察稽 核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核,风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合理性分析, 通过多 部门的 协作 互控 ,保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 公司风险管理 部定期对公 司旗下所有投 资组合间同 向交易、反向 交易等可能 存在异常交 易 的 行为进 行分 析。2018 年1 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易存 在1 笔同 日反向 交易 , 原 因 为 投资策略需要 ;主动型 投 资组合与指数 型投资组 合 之间或指数型 投资组合 之 间存在股票同 日反向 交易 , 但 不存 在参 与交 易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该股 当日 成交 量 5% 的交易 情形 ;投 资组 合间 债券交 易存 在 1 笔同 日反 向交易 ,原 因为 投资 策 略 ;投资 组合 间相 邻 交 易日反向交易 的市场成 交 比例、成交均 价等交易 结 果数据表明该 类交易不 对 市场产生重大 影响, 无异常;投资 组合间虽 然 存在同向交易 行为,但 结 合交易价差分 布统计分 析 和潜在利益输 送金额大成中证红利指数证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 6 页 共 12 页


统计结 果表 明投 资组 合间 不存在 利益 输送 的可 能性 。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 今年一 季度 , 市场 出现 宽 幅震荡 、 风格 分化 的行 情 。 一 月份 , 在金 融地 产等 权重股 的带 动下 , 大盘连 续走 强, 快速 拉升 。一月 底至 二月 初, 在外 围市场 调整 的情 绪传 导下 ,市场 迅速 回落 ,大 盘股和 中小 盘股 均出 现大 幅调整 。春 节前 后至 三月 上中旬 ,市 场触 底反 弹, 并且出 现风 格分 化, 以创业 板为 代表 的中 小盘 股票涨 幅大 大高 于传 统蓝 筹股。 三月 下旬 ,受 到中 美贸易 问题 的影 响, 市场出 现一 次快 速调 整。 调整之 后, 创业 板等 板块 迅速收 复“ 失地 ”并 创出 新高, 而大 盘蓝 筹股 持续低 迷。 综合 来看 ,市 场在本 季度 借助 宏观 事件 和市场 情绪 完成 了风 格转 换,对 基金 投资 运作 带来了 新的 挑战 。 在本 季 度, 上证 指数 下跌4.18% , 沪深 300 指 数下 跌3.28% , 中证红 利指 数下 跌 3.13% 。 在本报 告期 内, 本基 金严 格按照 中证 红利 指数 的成 分及其 权重 构建 投资 组合 ,较好 地跟 踪了 基准指 数。 基金 年化 跟踪 误差 为 0.94% , 日均 偏离 度为 0.04% ,各 项指 标均 符合基 金合 同 的 要 求 。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.757 元; 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-2.28%,业绩 比较基 准收 益率 为-2.96% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 193,892,556.71 93.17 其中: 股票 193,892,556.71 93.17 2 基金投 资 - 0.00 3 固定收 益投 资 132,800.00 0.06 其中: 债券 132,800.00 0.06 资产支 持证 券 - 0.00 4 贵金属 投资 - 0.00 5 金融衍 生品 投资 - 0.00 6 买入返 售金 融资 产 - 0.00 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产 - 0.00 大成中证红利指数证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 7 页 共 12 页


7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 13,543,631.13 6.51 8 其他资 产 531,864.91 0.26 9 合计 208,100,852.75 100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00 B 采矿业 8,353,454.67 4.02 C 制造业 74,083,124.44 35.67 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和 供应业 29,399,862.81 14.16 E 建筑业 1,452,723.66 0.70 F 批发和 零售 业 5,619,185.18 2.71 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,973,094.99 8.65 H 住宿和 餐饮 业 - 0.00 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服 务业 - 0.00 J 金融业 35,900,702.21 17.29 K 房地产 业 17,509,407.46 8.43 L 租赁和 商务 服务 业 - 0.00 M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和 社会 工作 - 0.00 R 文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00 S 综合 - 0.00 合计 190,291,555.42 91.63 5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00 B 采掘业 - 0.00 C 制造业 3,503,734.84 1.69 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - 0.00 E 建筑业 - 0.00 F 批发和 零售 业 26,402.87 0.01 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 36,659.62 0.02 H 住宿和 餐饮 业 - 0.00 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 34,203.96 0.02 J 金融业 - 0.00 大成中证红利指数证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 8 页 共 12 页


K 房地产 业 - 0.00 L 租赁和 商务 服务 业 - 0.00 M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和 社会 工作 - 0.00 R 文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00 S 综合 - 0.00 合计 3,601,001.29 1.73 5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 无。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 (元 ) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601088 中国神 华 225,591 4,703,572.35 2.26 2 000895 双汇发 展 175,200 4,485,120.00 2.16 3 000651 格力电 器 85,268 3,999,069.20 1.93 4 600104 上汽集 团 115,135 3,915,741.35 1.89 5 601288 农业银 行 882,129 3,449,124.39 1.66 6 601398 工商银 行 546,427 3,327,740.43 1.60 7 600066 宇通客 车 143,752 3,214,294.72 1.55 8 601988 中国银 行 791,434 3,110,335.62 1.50 9 600011 华能国 际 442,716 3,041,458.92 1.46 10 601328 交通银 行 475,035 2,935,716.30 1.41 5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002545 东方铁 塔 232,300 2,014,041.00 0.97 2 600309 万华化 学 38,458 1,349,491.22 0.65 3 300504 天邑股 份 3,000 56,430.00 0.03 4 600929 湖南盐 业 5,696 44,542.72 0.02 5 002930 宏川智 慧 2,467 36,659.62 0.02 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 大成中证红利指数证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 9 页 共 12 页


1 国家债 券 - 0.00 2 央行票 据 - 0.00 3 金融债 券 - 0.00 其中: 政策 性金 融债 - 0.00 4 企业债 券 - 0.00 5 企业短 期融 资券 - 0.00 6 中期票 据 - 0.00 7 可转债 (可 交换 债) 132,800.00 0.06 8 同业存 单 - 0.00 9 其他 - 0.00 10 合计 132,800.00 0.06 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 127005 长证转 债 1,328 132,800.00 0.06 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。





5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 大成中证红利指数证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 10 页 共 12 页


5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1





本基金投资的前十名证券 的发行主体未出现本期被 监管部门立案调查,或在 报告编制日前 一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。 5.11.2


本基金投资的前十名 股票 中,没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 18,435.51 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 2,994.41 5 应收申 购款 510,434.99 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 531,864.91 5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 5.11.5.1 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 本基金 指数 投资 前十 名股 票中不 存在 流通 受限 情况 。 5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 002545 东方铁 塔 2,014,041.00 0.97 临时停 牌 2 600309 万华化 学 1,349,491.22 0.65 临时停 牌 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 107,409,158.87 报告期 期间 基金 总申 购份 额 33,798,511.56 减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 23,035,978.76 大成中证红利指数证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 11 页 共 12 页


报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 ( 份额 减少 以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 118,171,691.67 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 基金管 理人 未持 有本 基金 份额。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 无。 8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 根据《公开募 集开放式证 券投资基金流 动性风险管 理规定》的要 求,本基金 管理人经与 基 金 托管人 协商 一致 , 对本 基 金基金 合同 的有 关条 款进 行了修 改 , 主 要在 前言 、 释义 、 投 资交 易限 制、 申购与赎回管 理、基金 估 值管理、信息 披露等方 面 对流动性风险 管控措施 进 行明确,具体 内容详 见2018 年3 月27 日 基金 管理人 网站 披露 的相 关公 告和修 订更 新后 的法 律文 件。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成中证 红利 指数 证券 投资 基金的 文件 ; 2 、 《大 成中 证红 利指 数证 券投资 基金 基金 合同 》 ; 3 、 《大 成中 证红 利指 数证 券投资 基金 托管 协议 》 ; 4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ; 5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。 大成中证红利指数证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 12 页 共 12 页


9.2 存 放地 点 备查文 件存 放在 本基 金管 理人和 托管 人的 住所 。 9.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 , 或 登录 本基 金管 理人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查 阅。 大 成基 金管理 有限 公司 2018 年 4 月 20 日