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大成中证360A(002236)

大成中证360:2018年第一季度报告查看PDF公告

 
 
大成中证 360 互联网+大数据100 
指 数 型 证 券投 资 基 金 
2018 年第1 季度报告 
 
2018 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 大成基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2018 年 4 月20 日 
 
 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2018 年 4 月 19 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 大成中 证 360 互 联网+大数据 100 指数 交易代 码 002236 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 2 月 3 日 报告期 末基 金份 额总 额 73,881,923.09 份 投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差 最小化 , 力 争将 日均 跟踪 偏离度 的绝 对值 控制 在 0.5%以 内, 年跟 踪误 差控 制在 6% 以 内。 投资策 略 本基金 采用 被动 式指 数化 投资方 法, 按照 成份 股 在标的 指数 中的 基准 权重 构建指 数化 投资 组合 , 并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相 应调整 。 业绩比 较基 准 中证360 互联 网+ 大数 据100 指 数收 益率 ×95 % + 商业银 行税 后活 期存 款利 率 ×5% 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 , 预 期风险 与预 期收 益高 于 混合型 基金、 债券 型基 金 与货币 市场 基金。 本基 金为指 数型 基金 , 主 要采 用完全 复制 法跟 踪标 的 指数的 表现 , 具 有与 标的 指数以 及标 的指 数所 代 表的股 票市 场相 似的 风险 收益特 征。 基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 中证 360 互联网 A 中证360 互联网 C 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 3 页 共 12 页


下属分 级基 金的 交易 代码 002236 003359 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 70,269,144.05 份 3,612,779.04 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2018 年1 月1 日 - 2018 年3 月 31 日 ) 中证360 互联网 A 中证 360 互联网 C 1. 本 期已 实现 收益 -5,417,942.28 -299,411.40 2.本 期利 润 390,077.30 21,987.66 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0053 0.0057 4.期 末基 金资 产净 值 74,291,819.33 3,796,021.02 5.期 末基 金份 额净 值 1.057 1.051 注:1 、所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人交 易基 金的 各项费 用, 计入 费用 后实 际收益 水平 要低 于所 列数字 。


2、本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 (不 含公 允价 值变动 收益 )扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 中证360 互联网 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 0.38% 1.71% 1.97% 1.86% -1.59% -0.15% 中证360 互联网 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 0.29% 1.72% 1.97% 1.86% -1.68% -0.14%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:按 基金 合同 规定 ,本 基金自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月内 为建 仓期 。建 仓期结 束时 ,本 基金 的投资 组合 比例 符合 基金 合同的 约定 。 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 5 页 共 12 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 夏高先 生 本 基 金 基 金 经 理 2016 年 2 月3 日 - 6 年 工学博 士。2011 年 1 月至 2012 年5 月就 职于 博时 基 金 管理有 限公 司, 任 股票 投 资 部投资 分析 员 。 2012 年 7 月 加入大成基金管理有限公 司, 历任 数量 投资 部高 级 数 量分析 师及 基金 经理 助理 。 2014 年 12 月 6 日 起任 大 成 中证红利指数证券投资基 金基金 经理 。2015 年 6 月 29 日 起 担 任 大 成 中 证 互 联 网金融指数分级证券投资 基金基 金经 理 。 2016 年 2 月 3 日起担 任大 成中 证 360 互 联网+ 大数 据 100 指数 型 证 券投资 基金 基金 经理。2017 年 3 月 21 日 起担 任大 成 智 惠量化多策略灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理。 具有 基金 从业 资格 。 国 籍:中 国 注:1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。 2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 法》 、《 证券投 资基 金法 》等 有关 法律法 规及 基金 合同 、 基 金招 募说 明书 等 有关基 金法 律文 件的 规定 , 以 取信 于市 场、 取信 于 社会投 资公 众为 宗旨 , 本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产,在 规范 基金 运作 和严 格控制 投资 风险 的前 提下, 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益, 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 4.3 公 平交 易专 项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 规定 ,公 司制 订了 《大成 基金 管理大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 6 页 共 12 页


有限公 司公 平交 易制 度》 、《大 成基 金管 理有 限公 司异常 交易 监控 与报 告制 度》。 公司 旗下 投资 组合严 格按 照制 度的 规定 ,参与 股票 、债 券的 一级 市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ,内 容包括 授权 、研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等与 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。研 究部负 责提 供投 资研 究支 持,投 资部 门负 责投 资决 策,交 易管 理部 负责 实施 交易并 实时 监控 ,监 察稽核 部负 责事 前监 督、 事中检 查和 事后 稽核 ,风 险管理 部负 责对 交易 情况 进行合 理性 分析 ,通 过多部 门的 协 作 互控 ,保 证了公 平交 易的 可操 作、 可稽核 和可 持续 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 公司风 险管 理部 定期 对公 司旗下 所有 投资 组合 间同 向交易 、反 向交 易等 可能 存在异 常交 易的 行为进 行分 析。2018 年1 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易存 在1 笔同 日反向 交易 , 原 因 为 投资策 略需 要; 主动 型投 资组合 与指 数型 投资 组合 之间或 指数 型投 资组 合之 间存在 股票 同日 反向 交易, 但不 存在 参与 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该股 当日 成交 量 5% 的交易 情形 ;投 资组 合间 债券交 易存 在1 笔同 日反 向交易 ,原 因为 投资 策略 ;投资 组合 间相 邻交 易日反 向交 易的 市 场 成交 比例、 成交 均价 等交 易结 果数据 表明 该类 交易 不对 市场产 生重 大影 响, 无异常 ;投 资组 合间 虽然 存在同 向交 易行 为, 但结 合交易 价差 分布 统计 分析 和潜在 利益 输送 金额 统计结 果表 明投 资组 合间 不存在 利益 输送 的可 能性 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 今年一 季度 , 市场 出现 宽 幅震荡 、 风格 分化 的行 情 。 一 月份 , 在金 融地 产等 权重股 的带 动下 , 大盘连 续走 强, 快速 拉升 。一月 底至 二月 初, 在外 围市场 调整 的情 绪传 导下 ,市场 迅速 回落 ,大 盘股和 中小 盘股 均出 现大 幅调整 。春 节前 后至 三月 上中旬 ,市 场触 底反 弹, 并且出 现风 格分 化, 以创业 板为 代表 的中 小盘 股票 涨 幅大 大高 于传 统蓝 筹股。 三月 下旬 ,受 到中 美贸易 问题 的影 响, 市场出 现一 次快 速调 整。 调整之 后, 创业 板等 板块 迅速收 复“ 失地 ”并 创出 新高, 而大 盘蓝 筹股 持续低 迷。 综合 来看 ,市 场在本 季度 借助 宏观 事件 和市场 情绪 完成 了风 格转 换,对 基金 投资 运作 带来了 新的 挑战 。在 本季 度,上 证指 数下 跌4.18% ,沪 深 300 指数 下 跌3.28% ,中 证 360 互 联网+ 大数 据100 指数 上 涨2.01% 。 在本报 告期 内, 本基 金严 格 按照中 证 360 互 联网+大数据 100 指数 的成 分及 其权 重构建 投资 组 合, 较好 地跟 踪了 基准 指 数。 基金 年化 跟踪 误差 为3.18% , 日 均偏 离度 为0.14% 。 跟 踪误 差较 大的 原因是 停牌 股票 不能 交易 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 中 证 360 互联 网A 基 金份 额净 值 为1.057 元, 本报 告期 基金 份额净 值增 长率 为0.38% ; 截至 本报 告期 末中 证 360 互联 网C 基金 份额净 值 为 1.051 元 ,本 报告期 基金 份额 净值大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 7 页 共 12 页


增长率 为0.29% ;同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 1.97% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 72,128,329.29 91.77 其中: 股票


72,128,329.29 91.77 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- - 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


5,335,228.48 6.79 8 其他资 产


1,129,397.17 1.44 9 合计





78,592,954.94





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 659,880.00 0.85 C 制造业 44,903,369.20 57.50 D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供应业 - - E 建筑业 659,889.00 0.85 F 批发和 零售 业 4,786,696.00 6.13 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 844,993.00 - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务业 12,733,404.56 16.31 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 8 页 共 12 页


J 金融业 648,480.00 0.83 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 3,568,649.74 4.57 M 科学研 究和 技术 服务 业 657,577.00 - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 2,008,818.79 2.57 S 综合 656,572.00 0.84 合计 72,128,329.29 92.37


5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资。 5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 注:无 。


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 (元 ) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 603636 南威软 件 81,800 1,020,046.00 1.31 2 300392 腾信股 份 67,400 912,596.00 1.17 3 300071 华谊嘉 信 109,800 856,440.00 1.10 4 300032 金龙机 电 61,600 855,624.00 1.10 5 600270 外运发 展 45,700 844,993.00 1.08 6 300205 天喻信 息 75,200 832,464.00 1.07 7 300049 福瑞股 份 59,700 796,995.00 1.02 8 000701 厦门信 达 77,400 766,260.00 0.98 9 002017 东信和 平 87,302 762,146.46 0.98 10 600203 福日电 子 84,200 751,064.00 0.96


5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资。


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。


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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的 原 则, 利用 股指期 货的 杠杆 作用 ,降 低申购 赎回 时现 金资产 对投 资组 合的 影响 及投资 组合 仓位 调整 的交 易成本 ,达 到稳 定投 资组 合资产 净值 的目 的。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 10 页 共 12 页


5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本 基 金投资 的前 十名证 券的 发行主 体本 期未出 现被 监管部 门立 案调查, 或在 报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。 5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没 有投资 于超 出基 金合 同规定 的备 选股票 库之 外 的 股票 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 13,645.15 2 应收证 券清 算款 1,073,666.34 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,223.03 5 应收申 购款 40,862.65 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,129,397.17


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 300392 腾信股 份 912,596.00 1.17 临时停 牌 2 300071 华谊嘉 信 856,440.00 1.10 临时停 牌 3 300032 金龙机 电 855,624.00 1.10 临时停 牌 4 300049 福瑞股 份 796,995.00 1.02 临时停 牌


5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 注: 本基 金本 报告 期末 未 持有积 极投 资。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 11 页 共 12 页


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 中证 360 互联网 A 中证 360 互联网 C 报告期 期初 基金 份额 总额 80,018,699.58 3,988,609.15 报告期 期间 基金 总申 购份 额 10,686,925.66 1,221,742.17 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 20,436,481.19 1,597,572.28 报告期期间 基金拆 分变动 份额(份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 70,269,144.05 3,612,779.04


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 注:无 。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注: 无。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 注:无 。 8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 根据《 公开 募集 开放 式证 券投资 基金 流动 性风 险管 理规定 》的 要求 ,本 基金 管理人 经与 基金 托管人 协商 一致 , 对本 基 金基金 合同 的有 关条 款进 行了修 改 , 主 要在 前言 、 释义 、 投 资交 易限 制、 申购与 赎回 管理 、基 金估 值管理 、信 息披 露等 方面 对流动 性风 险管 控措 施进 行明确 ,具 体内 容详 见2018 年3 月27 日 基金 管理人 网站 披露 的相 关公 告和修 订更 新后 的法 律文 件。 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 12 页 共 12 页


§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成中 证 360 互联 网+ 大数 据 100 指数 型证 券投 资基 金的文 件; 2 、《 大成 中证360 互联 网+大数 据100 指 数型 证券 投 资基金 基金 合同 》; 3 、《 大成 中证360 互联 网+大数 据100 指 数型 证券 投 资基金 托管 协议 》; 4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ; 5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。 9.2 存 放地 点 本季度 报告 存放 在本 基金 管理人 和托 管人 的住 所。 9.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查 阅。 大 成基 金管理 有限 公司 2018 年 4 月 20 日