大 成 添 益 交易 型 货 币 市场 基 金
2018 年第1 季度报告
2018 年3 月31 日
基金管 理人： 大成基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年 4 月20 日
大成添益交易型货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 4 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 大成添 益交 易型 货币
交易代 码 003252
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 9 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 5,865,423,625.26 份
投资目 标
严格控 制投 资组 合风 险， 保持良 好的 组合 流动 性， 力争
实现超 越业 绩比 较基 准的 投资回 报。
投资策 略
1、利 率趋 势评 估策 略
通过对 宏观 经济 、 宏 观政 策、 市 场资 金面 供求 等因 素的
综合分 析， 对资 金利 率变 动趋势 进行 评估 ， 最 大限 度地
优化存 款期 限、 回购 和债 券品种 组合 。
2、类 属配 置策 略
本基金 管理 人在 评估 各品 种在流 动性 、 收 益率 稳定 性基
础上， 结合 预先 制定 的组 合平均 期限 范围 确定 类属 资产
配置。
3、组 合平 均剩 余期 限配 置 策略
基金根 据对 未来 短期 利率 走势的 研判 ， 结 合基 金资 产流
动 性 的 要 求 动 态 调 整 组 合 久 期 。 当 预 期 短 期 利 率 上 升
时， 降 低组 合久 期， 以规 避资本 损失 或获 得较 高的 再投
资收益 ； 在 预期 短期利 率 下降时 ， 提 高组 合久期 ， 以获
得资本 利得 或锁 定较 高的 利率水 平。
4、银 行存 款投 资策 略
银行存 款是 本基 金的 主要 投资对 象。 在确 保安 全性 和流
动性的 前提 下， 通过 不同 商业银 行和 不同 存款 期限 的选大成添益交易型货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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择， 挖 掘出 利率 报价 较高 的多家 银行 进行 银行 存款 的投
资， 在 获取 较高 投资 收益 的同时 尽量 分散 投资 风险 ， 提
高存款 资产 的流 动性。 通 过对宏 观经 济、 宏观政 策、市
场资金 面等 因素 的综 合分 析， 对 资金 利率 变动 趋势 进行
评估， 最大 限度 地优 化存 款期限 。
5、流 动性 管理 策略
在日常 的投 资管 理过 程中 ， 本基 金将 会紧 密关 注申 购与
赎回资 金变 化情 况、 季节 性资金 流动 等影 响货 币市 场基
金流动 性管 理的 因素 ，建 立组合 流动 性监 控管 理指 标，
实现对 基金 资产 流动 性的 实时管 理。
业绩比 较基 准 中国人 民银 行公 布的 人民 币活期 存款 基准 利率 （税 后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 为证券 投资 基金 中的 低风 险品
种。 本 基金 长期 的风 险和 预期收 益低 于股 票型 基金 、 混
合型基 金、 债券 型基 金。
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金的 基金 简称
大成添益交易型
货币 A
大 成 添 益 交 易
型货 币B
交易货 币
下属分 级基 金的 交易 代码 003252 003253 511690
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 7,889,297.43 份 146,995.73 份
5,857,387,332.10
份
注：1. 本基 金场 外基 金份 额 （A 类、B 类基 金份 额） 简称 “ 大成 添益 交易 型货 币 A” “ 大 成添 益 交
易型货 币 B” ， 基金 份额 净值 为 1.00 元。
2.本基 金E 类基 金份 额上 市交易 ， 简 称为 “交 易货 币 ” ， 基金 份额 面值 为100.00 元， 本 表所 列E
类份额 数据 面值 已折 算 为1 元。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 1 月 1 日 － 2018 年3 月 31 日 ）
大成添 益交 易
型货 币A
大成添 益交 易型 货 币 B 交易货 币
1. 本期已 实现 收益 90,258.77 2,743.22 54,453,141.56
2．本 期利 润 90,258.77 2,743.22 54,453,141.56
3．期 末基 金资 产净 值 7,889,297.43 146,995.73 5,857,387,332.10
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额 ， 本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益, 由 于本基 金采 用摊 余大成添益交易型货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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成本法 核算 ，因 此， 公允 价值变 动收 益为 零， 本期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
大成添益交易型货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过 去 三 个
月
1.0666% 0.0008% 0.0863% 0.0000% 0.9803% 0.0008%
大成添益交易型货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过 去 三 个
月
1.1267% 0.0008% 0.0863% 0.0000% 1.0404% 0.0008%
交易货币
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过 去 三 个
月
1.0668% 0.0008% 0.0863% 0.0000% 0.9805% 0.0008%
注：本 货币 基金 收益 分配 按日结 转份 额。 大成添益交易型货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 基金 合同 规定 ，基 金管理 人应 当自 基金 合同 生效之 日 起6 个 月内 使基 金的投 资组 合比 例符
合基金 合同 的约 定。 截至 本报告 期末 ，本 基金 的投 资组合 比例 符合 基金 合同 的约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
朱哲先 生
本基金 基
金经理
2016 年 10
月12 日
- 7 年
中国社 会科 学院 工商 管理 硕
士，中 国人 民大 学经 济学 学
士。2009 年7 月至2010 年9
月任中 国银 行金 融市 场总 部
助理投 资经 理。2010 年 10 月
至 2013 年5 月 任嘉 实基 金 交
易部交 易员 。2013 年 5 月至
2015 年 7 月任 银华 基金 固 定大成添益交易型货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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收益部 基金 经理 。2015 年8
月加入 大成 基金 管理 有限 公
司，任 固定 收益 总部 基金 经
理， 自2016 年 8 月 29 日起 担
任大成 货币 市场 证券 投资 基
金、 大成 景明 灵活 配置 混合 型
证券投 资基 金和 大成 现金 宝
场内实 时申 赎货 币市 场基 金
基金经 理， 自 2016 年9 月6
日起任 大成 景华 一年 定期 开
放债券 型证 券投 资基 金和 大
成信用 增利 一 年 定期 开放 债
券型证 券投 资基 金基 金经 理，
自 2016 年10 月 12 日起 任 大
成添益 交易 型货 币市 场基 金
基金经 理。 自 2018 年3 月14
日起担 任大 成景 安短 融债 券
型证券 投资 基金 基金 经理。 具
备基金 从业 资格 。 国 籍： 中 国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 法》 、 《证 券投资 基金 法》 等有 关法 律法规 及基 金合
同、基 金招 募说 明书 等有 关基金 法律 文件 的规 定， 以取信 于市 场、 取信 于社 会投资 公众 为宗 旨，
本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 规范 基金 运作 和严 格控制 投资 风险 的前
提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
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4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 规定 ，公 司制 订了 《大成 基金 管理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制 度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按 照制 度的 规定 ，参 与股票 、债 券的 一级 市场 申购、 二级 市场 交易 等投 资管理 活动 ，内 容包
括授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业 绩评 估等与 投资 管理 活动 相关 的各个 环节 。研 究部
负责提 供投 资研 究支 持， 投资部 门负 责投 资决 策， 交易管 理部 负责 实施 交易 并实时 监控 ，监 察稽
核部负 责事 前监 督、 事中 检查和 事后 稽核 ，风 险管 理部负 责对 交易 情况 进行 合理性 分析 ，通 过多
部门的 协作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司风 险管 理部 定期 对公 司旗下 所有 投资 组合 间同 向交易 、反 向交 易等 可能 存在 异 常交 易的
行为进 行分 析。2018 年1 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易存 在1 笔同 日反向 交易 ， 原 因 为
投资策 略需 要； 主动 型投 资组合 与指 数型 投资 组合 之间或 指数 型投 资组 合之 间存在 股票 同日 反向
交易 ， 但 不存 在参 与交 易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该股 当日 成交 量 5%
的交易 情形 ；投 资组 合间 债券交 易存 在1 笔同 日反 向交易 ，原 因为 投资 策略 ；投资 组合 间相 邻交
易日反 向交 易的 市场 成交 比例、 成交 均价 等交 易结 果数据 表明 该类 交易 不对 市场产 生重 大影 响，
无异常 ；投 资组 合间 虽然 存在同 向交 易行 为， 但结 合交易 价差 分布 统计 分析 和潜在 利益 输送 金额
统计结 果表 明投 资组 合间 不存在 利益 输送 的可 能性 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
一季度 经济 数据 波动 不大 ，对整 个市 场也 没有 起到 决定性 作用 。而 由于 股市 和商品 的下 跌，
以及地 产调 控的 延续 ， 市 场对经 济后 续走 弱的 预期 有所加 强。 资金 面全 季都 保持非 常宽 松的 局面 ，
这是与 去年 四季 度最 大的 不同。 在宽 松的 资金 面推 动下， 债券 市场 从二 月开 始走出 了一 波下 行小
牛市。
本组合 在做 好流 动性 管理 基础上 ，灵 活调 整组 合比 例和结 构， 及时 缩短 组合 久期， 抓住 有利
时机建 仓， 提高 组合 静态 收益， 为持 有人 创造 了一 定的持 有期 回报 。同 时注 重风险 控制 ，保 证了
组合的 安全 。
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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期大 成添 益交 易型 货币 A 的基 金份 额净 值收 益率 为 1.0666% ，本 报告 期大成 添益 交易
型货 币B 的 基金 份额 净值 收益率 为1.1267% ， 本报 告 期交易 货币 的基 金份 额净 值收益 率 为1.0668% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.0863% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 2,083,687,938.86 32.03
其中： 债券 2,083,687,938.86 32.03
资产支 持证 券
-
0.00
2 买入返 售金 融资 产
953,532,270.30
14.66
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入
返售金 融资 产
- 0.00
3
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
3,439,723,307.32 52.87
4 其他资 产 29,262,817.11 0.45
5 合计 6,506,206,333.59 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.18
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 636,088,801.95 10.84
其中： 买断 式回 购融 资 - 0.00
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。 大成添益交易型货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：本 报告 期内 ，本 基金 债券正 回购 的资 金余 额未 超过基 金资 产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 64
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 66
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 44
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注：本 基金 合同 约定 ： “ 本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 120 天” ，本
报告期 内， 本基 金未 发生 超标情 况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 29.24
10.84
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 0.00
2 30 天( 含)-60 天 15.78 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 0.00
3 60 天( 含)-90 天 56.34 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 0.00
4 90 天( 含)-120 天 3.44 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 0.00
5 120 天(含)-397 天（ 含） 5.63 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 0.00
合计 110.43 10.84
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 报告 期内 ，本 基金 投资组 合平 均剩 余存 续期 未超 过 240 天。
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5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 45,001,398.23 0.77
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 250,000,582.58 4.26
其中： 政策 性金 融债 250,000,582.58 4.26
4 企业债 券 - 0.00
5 企业短 期融 资券 249,983,757.88 4.26
6 中期票 据 - 0.00
7 同业存 单 1,538,702,200.17 26.23
8 其他 - 0.00
9 合计 2,083,687,938.86 35.52
10
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮
动利率 债券
- 0.00
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111710628
17 兴业 银行
CD628
2,500,000 247,980,458.19 4.23
2 150414 15 农发 14 2,000,000 199,998,613.27 3.41
3 111710600
17 兴业 银行
CD600
2,000,000 198,706,741.08 3.39
4 111820054
18 广发 银行
CD054
2,000,000 198,411,439.92 3.38
5 111809074
18 浦发 银行
CD074
2,000,000 198,318,824.48 3.38
6 111709243
17 浦发 银行
CD243
2,000,000 198,101,202.17 3.38
7 011800550
18 苏 交通
SCP007
1,100,000 110,002,904.87 1.88
8 011800541
18 招 商局
SCP001
1,000,000 100,002,855.67 1.70
9 111806008
18 交通 银行
CD008
1,000,000 99,882,581.06 1.70
10 111809018
18 浦发 银行
CD018
1,000,000 99,823,966.68 1.70
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5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0328%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0044%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0151%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：本 报告 期内 ，本 基金 未发生 负偏 离度 的绝 对值 达到 0.25% 的情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：本 报告 期内 ，本 基金 未发生 正偏 离度 的绝 对值 达到 0.5% 的情 况。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 本 基金 估值采 用摊 余成本 法估 值,即 估值 对象以 买入 成本列 示， 按票面 利率 或协
议 利率 并考虑 其买 入时的 溢价 与折价 ， 在 其剩余 存续 期内按 照实 际利率 法每 日计提 损
益。
5.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 未出 现本期 被监 管部门 立案 调查， 或 在报告
编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 29,162,717.11
4 应收申 购款 100,100.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 29,262,817.11 大成添益交易型货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
大成添 益交 易
型货 币 A
大成添 益交 易型
货币B
交易货 币
报告期 期初 基金 份额 总额 10,613,041.99 231,831.02 4,287,107,723.75
报告期 期间 基金 总申 购份 额 3,911,884.39 853,494.97 2,714,867,362.84
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 6,635,628.95 938,330.26 1,144,587,754.49
报告期 期末 基金 份额 总额 7,889,297.43 146,995.73 5,857,387,332.10
注： 本基 金基 金合 同生 效 于 2016 年9 月29 日 ， 本 基金的 份额 折算 日为 基金 合同生 效当 日 。 折 算后
本基金 场内 份额 （E 类基 金份额 ）的 份额 面值 为 100.00 元。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
注： 基金 管理 人本 报告 期内未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：无 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
根据《 公开 募集 开放 式证 券投资 基金 流动 性风 险管 理规定 》的 要求 ，本 基金 管理人 经与 基金
托管人 协商 一致 ， 对本 基 金基金 合同 的有 关条 款进 行了修 改 ， 主 要在 前言 、 释义 、 投 资交 易限 制、
申购与 赎回 管理 、基 金估 值管理 、信 息披 露等 方面 对流动 性风 险管 控措 施进 行明确 ，具 体内 容详
见2018 年3 月27 日 基金 管理人 网站 披露 的相 关公 告和修 订更 新后 的法 律文 件。
大成添益交易型货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成添益 交易 型货 币市 场基 金的文 件；
2 、 《大 成添 益交 易型 货币 市场基 金基 金合 同》 ；
3 、 《大 成添 益交 易型 货币 市场基 金托 管协 议》 ；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放在 本基 金管 理人和 托管 人的 住所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 ， 或 登录 本基 金管 理人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
大 成基 金管理 有限 公司
2018 年 4 月 20 日
