深成长联接：2018年第一季度报告查看PDF公告
大 成 深 证 成长 40 交 易型 开 放 式 指数
证 券 投 资 基金 联 接 基 金
2018 年第1 季度报告
2018 年3 月31 日
基金管 理人： 大成基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2018 年 4 月20 日 大成深证成长 40 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2018 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2018 年 4 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基金 产品 情况
基金简 称 大成深 证成 长 40ETF 联接
交易代 码 090012
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年12 月 21 日
报告期 末基 金份 额总 额 141,123,750.62 份
投资目 标
通过投 资于 深证 成 长 40 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基
金， 紧密 跟踪 标的 指数 ， 追求跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差最
小化。
投资策 略
本基金 以深 证成 长 40ETF 作为其 主要 投资 标的 ， 方 便特
定的客 户群 通过 本基 金投 资深证 成 长40ETF 。 本基 金并
不参与 深证 成 长 40ETF 的 管理。
本基金 主要 以一 级市 场申 购的方 式投 资于 目 标 ETF ，获
取基金 份额 净值 上涨 带来 的收益 ； 在 目 标 ETF 基金 份额
二级市 场交 易流 动性 较好 的情况 下， 也可 以通 过二 级市
场买卖 目 标 ETF 的基 金份 额。
业绩比 较基 准
深证成 长40 价 格指 数 ×9 5 % ＋银 行活 期存 款利 率 （税 后）
×5%
风险收 益特 征
本基金 属股 票基 金， 预期 风险与 预期 收益 高于 混合 基
金、债 券基 金与 货币 市场 基金。 本基 金为 指数 型基 金，
紧密跟 踪标 的指 数， 具有 与标的 指数 以及 标的 指数 所代
表的股 票市 场相 似的 风险 收益特 征。 大成深证成长 40 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2018 年第 1 季度报告
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基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 深证成 长40 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金
基金主 代码 159906
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2010年12月21 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011年2月23 日
基金管 理人 名称 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国农 业银 行股 份有 限公 司
2.1.2 目 标基 金产品 说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 与标的 指数 类似 的投 资回 报
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法，即 完全 按照 标的 指数 的成
份股组 成及 其权 重构 建投 资组合 ，并 根据 标的 指数 成份
股及其 权重 的变 动进 行相 应调整 。
当预期 指数 成份 股发 生调 整和成 份股 发生 配股 、增 发、
分红等 行为 时， 或因 基金 的申购 和赎 回等 对本 基金 跟踪
标的指 数的 效果 可能 带来 影响时 ，或 因某 些特 殊情 况导
致流动 性不 足时 ，或 其他 原因导 致无 法有 效复 制和 跟踪
标的指 数时 ，基 金管 理人 可以对 投资 组合 管理 进行 适当
变通和 调整 ，从 而使 得投 资组合 紧密 地跟 踪标 的指 数。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金标 的指 数为
深证成 长40 价格 指数 。如 果指数 编制 单位 变更 或停 止深
证成长40价 格指 数的 编制 及发布 ，或 深证 成长40价 格指
数由其 他指 数替 代， 或由 于指数 编制 方法 等重 大变 更导
致深证 成 长40 价 格指 数不 宜继续 作为 标的 指数 ，或 证券
市场有 其他 代表 性更 强、 更适合 投资 的指 数推 出时 ，本
基金管 理人 可以 依据 维护 投资者 合法 权益 的原 则， 并履
行适当 程序 后， 变更 本基 金的标 的指 数。
风险收 益特 征
本基金 属股 票基 金， 预期 风险与 预期 收益 高于 混合 基金、
债券基 金与 货币 市场 基金 。本基 金为 指数 型基 金， 主要
采用完 全复 制法 跟踪 标的 指数的 表现 ，具 有与 标的 指数
以及标 的指 数所 代表 的股 票市场 相似 的风 险收 益特 征。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元 大成深证成长 40 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2018 年第 1 季度报告
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主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年1 月1 日 － 2018 年3 月 31 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 450,891.09
2. 本期 利润
1,932,736.41
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0134
4. 期末 基金 资产 净值 150,164,546.84
5. 期末 基金 份额 净值 1.064
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人交 易基 金的 各项费 用 ， 计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所
列数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.24% 1.42% 1.61% 1.44% -0.37% -0.02%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 合同 规定 ，基 金管理 人应 当自 基金 合同 生效之 日起 六个 月内 使基 金的投 资组 合比 例符
合基金 合同 的约 定。 建仓 期结束 时， 本基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合 同的 约定。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
张钟玉女
士
本基金 基
金经理
2015 年5 月
23 日
- 7 年
会计学 硕士 。2010 年 7
月加入 大成 基金 管理 有
限公司 ， 历 任研 究部 研究
员、 数 量投 资部 数量 分析
师。2013 年 3 月 25 日至
2015 年1 月14 日担 任大
成优选 股票 型证 券投 资
基金（LOF ）和 大成 沪深
300 指 数证 券投 资基 金
基金经 理助 理。 2015 年2
月 28 日至2015 年7 月
21 日 任大 成核 心双 动力
股票型 证券 投资 基金 基
金经理 ，2015 年 7 月 22
日起任 大成 核心 双动 力
混合型 证券 投资 基金 基
金经理 。2015 年 5 月 23
日起任 深证 成 长 40 交易
型开放 式指 数证 券投 资
基金、 大成 深证 成 长 40
交易型 开放 式指 数证 券
投资基 金联 接基 金及 大
成中 证500 深市 交易 型
开放式 指 数 证券 投资 基
金基金 经理 。2015 年 8
月 26 日起 担任 大成 沪深
300 指 数证 券投 资基 金
基金经 理。 具有 基金 从业
资格。 国籍 ：中 国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 法》 、《 证券投 资基 金法 》等 有关 法律法 规及 基金大成深证成长 40 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2018 年第 1 季度报告
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合同 、 基 金招 募说 明书 等 有关基 金法 律文 件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取信 于 社会投 资公 众为 宗旨 ，
本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 规范 基金 运作 和严 格控制 投资 风险 的前
提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 规定 ，公 司制 订了 《大成 基金 管理
有限公 司公 平交 易制 度》 、《大 成基 金管 理有 限公 司异常 交易 监控 与报 告制 度》。 公司 旗下 投资
组合严 格按 照制 度的 规定 ，参与 股票 、债 券的 一级 市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ，内
容包括 授权 、研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等与 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。研
究部负 责提 供投 资研 究支 持，投 资部 门负 责投 资决 策，交 易管 理部 负责 实施 交易并 实时 监控 ，监
察稽核 部负 责事 前监 督、 事中检 查和 事后 稽核 ，风 险管理 部负 责对 交易 情况 进行合 理性 分析 ，通
过多部 门的 协作 互控 ，保 证了公 平交 易的 可操 作、 可稽核 和可 持续 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司风 险管 理部 定期 对公 司旗下 所有 投资 组合 间同 向交易 、反 向交 易等 可能 存在 异 常交 易的
行为进 行分 析。2018 年1 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易存 在1 笔同 日反向 交易 ， 原 因 为
投资策 略需 要； 主动 型投 资组合 与指 数型 投资 组合 之间或 指数 型投 资组 合之 间存在 股票 同日 反向
交易， 但不 存在 参与 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该股 当日 成交 量 5%
的交易 情形 ；投 资组 合间 债券交 易存 在1 笔同 日反 向交易 ，原 因为 投资 策略 ；投资 组合 间相 邻交
易日反 向交 易的 市场 成交 比例、 成交 均价 等交 易结 果数据 表明 该类 交易 不对 市场产 生重 大影 响，
无异常 ；投 资组 合间 虽然 存在同 向交 易行 为， 但结 合交易 价差 分布 统计 分析 和潜在 利益 输送 金额
统计结 果表 明投 资组 合间 不存在 利益 输送 的可 能性 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
一季度 在美 国加 息和 中美 贸易摩 擦等 事件 的影 响下 ，A 股 市场 波动 明显 加大 ，沪 深 300 指数
一季度 下 跌3.28% ， 创业 板上 涨 8.43% 。 市场1 月 延续 2017 年的 大盘 蓝筹 股 行情， 银行 地产 等低
估值板 块领 涨，2 月 受外 围市场 影 响 A 股 大幅 回调 后， 在 鼓励 “独 角兽 ” 回 归A 股 的政 策导 向下 ，
市场风 格迅 速切 换至 去年 下跌较 多的 创业 板龙 头股 ，创业 板强 势上 涨。 大成深证成长 40 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2018 年第 1 季度报告
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报告期 内本 基金 基本 保持 高仓位 运作 ，严 格根 据标 的指数 成分 股调 整以 及权 重的变 化及 时调
整投资 组合 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.064 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 1.24% ， 业绩
比较基 准收 益率 为1.61% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - 0.00
其中： 股票 - 0.00
2 基金投 资 142,032,000.00 94.41
3 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产支 持证 券 - 0.00
4 贵金属 投资 - 0.00
5 金融衍 生品 投资 - 0.00
6 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- 0.00
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,397,714.46 5.58
8 其他资 产 14,271.79 0.01
9 合计 150,443,986.25
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：无 。 大成深证成长 40 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2018 年第 1 季度报告
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
序
号
基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人
公允价 值 （ 人民
币 元）
占基金 资产
净值比 例
(%)
1
深证成 长
40ETF
股票型
交易型 开放
式（ETF ）
大成基 金管
理有限 公司
142,032,000.00 94.58
5.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 。 大成深证成长 40 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2018 年第 1 季度报告
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5.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 。
5.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。
5.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。
5.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。
5.12 投 资组 合报告 附注
5.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 未出 现本期 被监 管部门 立案 调查， 或在 报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
5.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中， 没有投 资于 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库之 外
的 股票 。
5.12.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 10,781.24
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,652.70
5 应收申 购款 1,837.85
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 14,271.79
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5.12.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.12.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 149,646,391.36
报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,344,071.15
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 10,866,711.89
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 141,123,750.62
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：基 金管 理人 未持 有本 基金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注 ：无 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
根据《 公开 募集 开放 式证 券投资 基金 流动 性风 险管 理规定 》的 要求 ，本 基金 管理人 经与 基金大成深证成长 40 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2018 年第 1 季度报告
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托管人 协商 一致 ， 对本 基 金基金 合同 的有 关条 款进 行了修 改 ， 主 要在 前言 、 释义 、 投 资交 易限 制、
申购与 赎回 管理 、基 金估 值管理 、信 息披 露等 方面 对流动 性风 险管 控措 施进 行明确 ，具 体内 容详
见2018 年3 月27 日 基金 管理人 网站 披露 的相 关公 告和修 订更 新后 的法 律文 件。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成深证 成 长40 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金的 文件 ；
2 、《 大成 深证 成长40 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金基 金合 同》 ；
3 、《 大成 深证 成长40 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金托 管协 议》 ；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
9.2 存 放地 点
本季度 报告 存放 在本 基金 管理人 和托 管人 的办 公住 所。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 或 登录 本基 金管 理人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
大 成基 金管理 有限 公司
2018 年 4 月 20 日
