博时中证银联智惠大数据 100 指数型证
券投资基金
2018 年第 1 季度报告
2018 年 3月 31日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年四月二十日博时中证银联智惠大数据 100 指数型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
1
§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月19日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至3月 31日止。
§2
基金产品概况
基金简称 博时银智大数据 100
基金主代码 002588
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 5月 20日
报告期末基金份额总额 40,213,457.83 份
投资目标
本基金采用被动式投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风
险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度小于 0.50%,年跟踪误差不超过 6%,实现对中证银
联智惠大数据 100指数的有效跟踪。
投资策略
本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在中证
银联智惠大数据 100 指数中的基准权重构建指数化投资组合。
业绩比较基准
95%×中证银联智惠大数据 100指数收益率+5%×银行活期存款利率
(税后)。
风险收益特征
本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制
法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股
票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时银智大数据 100A 博时银智大数据 100C
下属分级基金的交易代码 002588 004416
报告期末下属分级基金的
份额总额
40,089,604.08 份 123,853.75份
§3
主要财务指标和基金净值表现 博时中证银联智惠大数据 100 指数型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2018年 1 月 1 日-2018年 3 月 31 日)
博时银智大数据 100A 博时银智大数据 100C
1.本期已实现收益 1,005,125.13 1,488.73
2.本期利润 -937,344.19 -9,011.57
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0218 -0.1095
4.期末基金资产净值 55,289,088.15 170,292.14
5.期末基金份额净值 1.3791 1.3749
注:注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.博时银智大数据100A:
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过
去三个
月
-1.42% 1.36% -0.33% 1.35% -1.09% 0.01%
2.博时银智大数据100C:
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过
去三个
月
-1.58% 1.36% -0.33% 1.35% -1.25% 0.01%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
1.博时银智大数据100A:
2.博时银智大数据100C:
-10.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
博时银智大数据100A净值增长率 基准增长率 博时中证银联智惠大数据 100 指数型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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§4
管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
桂征
辉
基金经
理
2016-05-20 -
8
.6
2006 年起先后在松下
电器、美国在线公司、百
度公司工作。 2009 年加入
博时基金管理有限公司,
历任高级程序员、高级研
究员、基金经理助理。现
任博时沪深 300 指数基金
(2015.7.21-至今)兼博时
中证淘金大数据 100 指数
基金(2015.7.21-至今) 、
博时银智大数据 100 指数
基金(2016.5.20-至今) 、
博时中证 500 指数增强
基金(2017.9.26-至今)的
基金经理。
注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细
则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信
于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动
等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基
金份额持有人利益未造成损害。 博时中证银联智惠大数据 100 指数型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司
制定的公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2018年一季度,A 股市场先涨后跌,经历过山车行情。1月18连阳,一度触及到 3580点,之后
2月经历暴跌,回吐全部涨幅,调整到3100点左右。风格方面,市场在下跌前以上证 50 为代表的
大盘表现突出,但随着市场下跌的开始,市场风格开始向创业板切换,成长风格表现抢眼。行业方
面计算机、医药行业大幅跑赢市场,周期类行业表现落后。本基金作为指数基金,为保证对于业绩
基准的紧密跟踪,我们本着勤勉尽责的态度,严格按照基金合同要求,在月度指数成份股变动时,
尽量降低交易成本、减少市场冲击,力求组合成份股紧密跟踪指数,并在最小化交易成本的同时适
时调仓,取得了较低的跟踪误差。
展望2018年二季度,经济总体将保持平稳增长,主要支撑源于当前内需韧性较强,外需稳中向
好,生产端有望保持平稳,且货币政策延续稳健中性基调,财政政策保持积极取向。二季度需警惕
海外风险,高度警惕海外因素对国内市场的冲击。尤其是对主板,对白马消费和周期股的影响。成
长股, 尤其是创业板相关龙头公司受到的影响相对较小; 二季度 A股市场预计会继续风格上的切换,
大盘行情步入尾声,成长及创业板机会出现,市场对中小创风险偏好回升。行业方面,重点关注计
算机、医药等行业,注意捕捉市场的结构性行情。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2018年03月 31 日,本基金博时银智大数据100A 类基金份额净值为1.3791 元,份额累计净
值为1.3791元,本基金博时银智大数据 100C类基金份额净值为 1.3749元,份额累计净值为 1.3749
元.报告期内,本基金博时银智大数据100A基金份额净值增长率为-1.42%,本基金博时银智大数据
100C基金份额净值增长率为-1.58%,同期业绩基准增长率-0.33%
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无
§5
投资组合报告 博时中证银联智惠大数据 100 指数型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 52,413,880.00 92.26
其中:股票 52,413,880.00 92.26
2 固定收益投资 450,090.00 0.79
其中:债券 450,090.00 0.79
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的
买入返售金融资产
- -
6
银行存款和结算备付
金合计
3,638,572.38 6.40
7 其他各项资产 310,347.81 0.55
8 合计 56,812,890.19 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 493,552.00 0.89
B 采矿业 2,935,072.00 5.29
C 制造业 23,439,918.00 42.27
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
515,060.00 0.93
E 建筑业 1,511,541.00 2.73
F 批发和零售业 1,739,653.00 3.14
G
交通运输、仓储和邮政
业
2,028,758.00 3.66
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
2,857,240.00 5.15
J 金融业 10,216,056.00 18.42
K 房地产业 3,568,849.00 6.44
L 租赁和商务服务业 471,774.00 0.85
M
科学研究和技术服务
业
- -
N
水利、环境和公共设施
管理业
- -
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,212,804.00 2.19
R 文化、体育和娱乐业 1,423,603.00 2.57
S 综合 - -
合计 52,413,880.00 94.51 博时中证银联智惠大数据 100 指数型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 002739 万达电影 18,100 844,003.00 1.52
2 000703 恒逸石化 30,600 725,832.00 1.31
3 600729 重庆百货 22,300 656,735.00 1.18
4 300347 泰格医药 12,000 644,520.00 1.16
5 002376 新北洋 35,600 608,048.00 1.10
6 002179 中航光电 14,000 606,200.00 1.09
7 300349 金卡智能 14,700 602,259.00 1.09
8 300271 华宇软件 28,900 592,161.00 1.07
9 300017 网宿科技 39,600 592,020.00 1.07
10 300122 智飞生物 17,400 591,252.00 1.07
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 450,090.00 0.81
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 450,090.00 0.81
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 019563 17国债 09 4,500 450,090.00 0.81
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。 博时中证银联智惠大数据 100 指数型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体除金卡智能(300349)外,没有被监管
部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
2017年10月 11 日,金卡智能集团股份有限公司发布公告称,因子公司违反相关环保规定,被
杭州经济技术开发区管理委员会处以罚款的行政处罚。
对该股票投资决策程序的说明:
根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础,结合其未来增长前景,由基金
经理决定具体投资行为。
5.11.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 16,794.28
2 应收证券清算款 213,650.11
3 应收股利 -
4 应收利息 14,585.75
5 应收申购款 65,317.67
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 310,347.81
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 600729 重庆百货 656,735.00 1.18 停牌股票
2 000703 恒逸石化 725,832.00 1.31 停牌股票
3 002739 万达电影 844,003.00 1.52 停牌股票
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放式基金份额变动
单位:份 博时中证银联智惠大数据 100 指数型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
8
项目 博时银智大数据 100A 博时银智大数据 100C
本报告期期初基金份额总额 44,873,351.71 28,352.72
报告期基金总申购份额 10,005,813.23 118,279.40
减:报告期基金总赎回份额 14,789,560.86 22,778.37
报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 40,089,604.08 123,853.75
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是
博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2018年03月31日,博时基金公司
共管理188只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年
金账户,管理资产总规模逾 7310亿元人民币,其中非货币公募基金规模逾2146亿元人民币,累计
分红逾855亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同
业中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计,截至2018年 1季末:
权益基金方面,标准指数股票型基金里,博时中证 500指数增强(A类)等今年以来净值增长率同
类排名为前1/4,博时中证银联智惠大数据 100 指数(A类)等今年以来净值增长率排名前 1/3;股票
型分级子基金里,博时中证银行分级指数(A级)、博时中证 800证券保险分级指数(A 级)今年以来净
值增长率均为1.22%,同类基金中排名均为前 1/3;混合偏股型基金中, 博时医疗保健行业混合今年
以来净值增长率为10.14%, 同类基金排名第一, 博时创业成长混合(A类)、 博时创业成长混合(C类)、
博时第三产业混合、博时新兴成长混合今年以来净值增长率分别为 9.41%、9.29%、4.95%、4.63%,
同类基金排名位居前1/10;混合灵活配置型基金中,博时裕益灵活配置混合基金今年以来净值增长博时中证银联智惠大数据 100 指数型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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率为10.25%, 同类171只基金中排名第四, 博时裕隆灵活配置混合基金今年以来净值增长率为7.36%,
同类基金排名位居前1/10,博时文体娱乐主题混合今年以来净值增长率分别为 4.80%,同类基金中
排名位于前1/6。
黄金基金类,博时黄金 ETF 联接(A类)、博时黄金ETF 联接(C类)今年以来净值增长率同类排名
第一。
固收方面,长期标准债券型基金中,博时天颐债券(A类)今年以来净值增长率为 4.77%,同类
225只基金中排名第2, 博时天颐债券(C类)、 博时宏观回报债券(A/B类)、 博时宏观回报债券(C类)、
博时信用债券(R 类)、博时信用债券(A/B类)、博时稳健回报债券(LOF)(A类)、博时稳健回报债券
(LOF)(C类)、博时盈海纯债债券、博时裕晟纯债债券、博时信用债纯债债券(C 类)、博时景兴纯债
债券、博时裕康纯债债券今年以来净值增长率分别为4.53%、3.13%、2.97%、2.90%、2.87%、2.60%、
2.44%、2.24%、2.12%、2.11%、2.09%、2.08%,同类基金排名位于前 1/10,博时信用债券(C类)等
今年以来净值增长率排名前 1/8,博时聚盈纯债债券、博时富益纯债债券、博时裕泰纯债债券等今
年以来净值增长率排名前1/6;货币基金类,博时兴荣货币、博时外服货币今年以来净值增长率分
别为1.16%、1.11%,在 317 只同类基金排名中位列第 5 位与第 19位。
QDII基金方面,博时亚洲票息收益债券(QDII)、博时亚洲票息收益债券(QDII)(美元),今年以
来净值增长率同类排名分别位于前 1/5、1/4。
2、其他大事件
2018年3月26日,第十五届中国基金业金牛奖评奖结果也拉开帷幕。公募“老五家”之一的博
时基金凭借长期出色的投资业绩、锐意进取的创新姿态和对价值投资的坚守一举夺得全场份量最重
的“中国基金业20年卓越贡献公司”大奖。 同时, 旗下绩优产品博时主题行业混合(LOF) (160505)
荣获“2017年度开放式混合型金牛基金”奖;博时信用债纯债债券(050027)荣获“三年期开放式
债券型持续优胜金牛基金”奖。
2018年3月22日,由中国基金报、香山财富论坛主办的“第五届中国机构投资者峰会暨中国基
金业英华奖公募基金20周年特别评选、 中国基金业明星基金奖颁奖典礼”在北京举办, 本次评选中,
博时基金一举斩获本届“20 周年特别评选”中最具分量的两项公司级大奖——公募基金 20年“十
大最佳基金管理人”奖和“最佳固定收益基金管理人”奖,同时,旗下明星基金博时主题行业、博
时信用债券分别将“最佳回报混合型基金”奖和“最佳回报债券型基金(二级债)”奖双双收入囊
中,博时聚润纯债债券则获得“2017年度普通债券型明星基金”奖。
2018年2月2日, 由金融界举办“第二届智能金融国际论坛” 暨第六届金融界“领航中国”年
度盛典在南京举办,此次论坛以“安全与创新”为主题,邀请业内专家学者就现阶段行业发展的热
点问题深入探讨。博时基金凭借优异的业绩与卓越的品牌影响力斩获“五年期投资回报基金管理公
司奖”和“杰出品牌影响力奖”两项大奖。
2018年1月11日,由中国基金报主办的“中国基金产品创新高峰论坛暨中国基金业 20 年最佳
创新产品奖颁奖典礼”在上海举办。博时基金一举摘得“十大产品创新基金公司奖”,旗下产品博博时中证银联智惠大数据 100 指数型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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时主题行业混合基金(160505)和博时黄金ETF分别获得“最佳主动权益创新产品奖”和“最佳互
联网创新产品奖”,成为当天最大赢家之一。
2018年1月9日,由信息时报主办的“第六届信息时报金狮奖——2017年度金融行业风云榜颁
奖典礼”在广州隆重举行。博时基金凭借优秀的基金业绩和广泛的社会影响力荣获“年度最具影响
力基金公司”大奖。
§9备查文件目录
9.1 备查文件目录
9.1.1 中国证监会批准博时中证银联智惠大数据 100 指数型证券投资基金设立的文件
9.1.2《博时中证银联智惠大数据 100指数型证券投资基金基金合同》
9.1.3《博时中证银联智惠大数据 100指数型证券投资基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金年度审计报告正本
9.1.6报告期内博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)
博时基金管理有限公司
二〇一八年四月二十日