安 信 永 鑫 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金
2018 年第1 季度报告
2018 年03 月31 日
基金管 理人：安信基金管 理有限责任公司
基金托 管人：中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年04 月20 日
安信永鑫定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 4 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年4 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
安信永 鑫定 开债 券
基金主 代码
003637
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2017 年 01 月 13 日
报告期 末基 金份 额总 额
17,156,813.19 份
投资目 标
在严格 控制 信用 风险 的前 提下， 通过 稳健 的投 资策 略，为 投资 者实
现超越 业绩 比较 基准 的投 资收益 。
投资策 略
为合理 控制 本基 金在 开放 期内的 流动 性风 险， 并满 足每次 开放 期的
流动性 需求 ，在 封闭 期内 ，本基 金将 严格 遵守 投资 组合久 期与 封闭
期适当 匹配 的原 则。 本基 金将基 于宏 观经 济研 究、 货币政 策研 究、
利率研 究和 证券 市场 政策 分析等 宏观 基本 面研 究， 综合信 用分 析、
流动性 分析 、预 期收 益及 市场结 构等 因素 的分 析结 果，在 符合 本基
金投资 比例 限制 和久 期配 置的基 础上 ，通 过合 理配 置并调 整国 债、
央票、 金融 债、 企业 债、 公司债 等不 同债 券类 属券 种在投 资组 合中
的构成 比例 ， 力 争获 得超 越业绩 比较 基准 的投 资收 益。 在 开放 期内 ，
基金管 理人 将采 取各 种有 效措施 保障 基 金 运作 安排 ，为防 范流 动性安信永鑫定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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风险， 本基 金将 主要 投资 于高流 动性 的投 资品 种以 保持较 高的 组合
流动性 ，减 小基 金净 值的 波动。
业绩比 较基 准
中债总 指数 （全 价） 收益 率
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，其 预期收 益水 平和 预期 风险 水平高 于货 币市
场基金 ，低 于混 合型 基金 和股票 型基 金。
基金管 理人
安信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人
中国银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
安信永 鑫定 开债 券 A
安信永 鑫定 开债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码
003637 003638
报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
16,941,507.97 份
215,305.22 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2018 年01 月01 日 - 2018 年 03 月 31 日)
安信永 鑫定 开债 券 A 安信永 鑫定 开债 券 C
1.本期 已实 现收 益
33,082.27 292.88
2.本期 利润
450,116.93 5,425.66
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润
0.0225 0.0221
4.期末 基金 资产 净值
17,774,900.83 226,488.49
5.期末 基金 份额 净值
1.0492 1.0519
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
安信永 鑫定 开债 券 A 安信永鑫定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 2.12% 0.08%
1.21% 0.07%
0.91%
0.01%
安信永 鑫定 开债 券 C
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 2.07% 0.08%
1.21%
0.07%
0.86%
0.01%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
安信永鑫定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2017 年1 月13 日。
2、 本基 金合 同规 定， 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符 合
基金合 同的 约定 。建 仓期 结束时 ，本 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年
限
说明
任职日 期
离任日 期
张翼飞
本 基 金 的
基金经 理
2017 年1 月
13 日
-
7.5 年
张翼飞先生，经济学硕
士。 历任 摩根 轧机 （ 上海 ）
有限公 司财 务部 会计 、 财
务主管 ， 上海 市国 有资 产
监督管理委员会规划发
展处研 究员 ， 秦皇 岛嘉 隆
高科实业有限公司财务
总监 ， 日 盛嘉 富证 券国 际
有限公司上海代表处研
究部研 究员 。 现任 安信 基
金管理有限责任公司固
定收益 部基 金经 理 。 曾 任
安信现金管理货币市场
基金 、 安 信目 标收 益债 券
型证券 投资 基金 、 安信 永
利信用定期开放债券型
证券投资基金的基金经
理助理 ， 安信 现金 管理 货安信永鑫定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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币市场 基金 、 安信 现金 增
利货币 市场 基金 、 安信 新
起点灵活配置混合型证
券投资 基金 的基 金经 理 ；
现任安信稳健增值灵活
配置混合型证券投资基
金、 安信 目标 收益 债券 型
证券投 资基 金 、 安 信永 利
信用定期开放债券型证
券投资 基金 、 安信 尊享 纯
债债券 型证 券投 资基 金 、
安信新趋势灵活配置混
合型证 券投 资基 金 、 安 信
永鑫定期开放债券型证
券投资 基金 的基 金经 理 。
李君
本 基 金 的
基金经 理
2017 年12 月
26 日
-
13 年
李君先 生， 管理 学硕 士 ，
具有 12 年 证 券 研 究 投
资相关 工作 经验 。 历任 光
大证券研究所研究部行
业分析 师 、 国 信证 券研 究
所研究部高级行业分析
师、 上海 泽熙 投资 管理 有
限公司投资研究部投资
研究员 、 太和 先机 资产 管
理有限公司投资研究部
研究总 监、 东方 睿德 （ 上
海） 投资 管理 有限 公司 股
权投资 部投 资总 监 、 上 海
东证橡睿投资管理有限
公司投 资部 总经 理 。 现 任
安信基金管理有限责任
公司固定收益部基金经
理。 现任 安信 永利 信用 定
期开放债券型证券投资
基金 、 安 信目 标收 益债 券
型证券 投资 基金 、 安信 尊
享纯债债券型证券投资
基金 、 安 信新 趋势 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金 、
安信永鑫定期开放债券
型证券 投资 基金 、 安信 稳
健增值灵活配置混合型
证券投资基金的基金经
理。
注：1 、此 处的 “任 职日 期 ” 、 “离 任日 期” 根据 公司 决定的 公告 （生 效） 日期 填写。
安信永鑫定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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2、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券 从 业人 员范
围的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 证券投 资基 金销
售管理 办法 》 、 《 公开 募集 证券投 资基 金运 作管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 等法
律法规 、监 管部 门的 相关 规定及 基金 合同 的约 定， 依照诚 实信 用、 勤勉 尽责 、安全 高效 的原 则管
理和运 用基 金资 产， 在认 真控制 投资 风险 的基 础上 ，为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益， 没有 损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司制定 的公 平交 易相 关制 度，公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 有可 能导 致不公 平交 易和 利益 输送 的异常 交易 行为 。本 报告 期内， 本公 司所
有投资 组合 参与 的交 易所 公开竞 价同 日反 向交 易不 存在成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成
交量 的5% 的情 形。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 季度 ，资 金面 比较 宽松 ，债市 整体 稳中 向好 。期 间，我 们的 投资 组合 继续 坚持了 中等 久期
和中高 杠杆 的策 略， 但对 持仓债 券做 了比 较大 的调 整，显 著的 提升 了利 率债 的持仓 比重 。为 客户
创造了 良好 的组 合收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 安信 永鑫 定开债 券 A 基金 份额 净值 为 1.0492 元 ， 本 报告 期基 金份额 净值 增 长
率为2.12% ； 截 至本 报告 期 末安信 永鑫 定开 债 券C 基 金份额 净值 为 1.0519 元， 本报告 期基 金份 额
净值增 长率 为2.07% ；同 期业绩 比较 基准 收益 率 为1.21% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ， 本 基金 出现 了连 续 20 个工 作日 持有 人 数不 满 200 人的 情形 ，时 间范围 为 2018
年1 月2 日至 2018 年3 月 31 日； 本 报告 期内 ， 本 基金出 现了 连 续20 个工 作 日资产 净值 低于 五千
万元的 情形 ，时 间范 围 为2018 年1 月2 日至 2018 年 3 月31 日。
本报告 期内 本基 金持 有人 户数出 现了 连 续60 个工 作 日低 于 200 人的 情形 ， 本基 金基金 资产 净安信永鑫定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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值出现 了连 续 60 个 工作 日 低于 5000 万元 的情 形， 本 基金管 理人 已根 据法 律法 规及基 金合 同要 求
拟定相 关解 决方 案上 报中 国证券 监督 管理 委员 会。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
- -
其中： 股票
- -
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
32,376,844.20 91.80
其中： 债券
32,376,844.20 91.80
资产支 持证 券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
1,694,140.54 4.80
8 其他资 产
1,196,966.85 3.39
9 合计
35,267,951.59 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 境内股 票。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
31,105,908.40 172.80
其中： 政策 性金 融债
31,105,908.40 172.80
4
企业债 券
1,270,935.80 7.06
5
企业短 期融 资券
- - 安信永鑫定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
- -
8
同业存 单
- -
9 其他
- -
10 合计
32,376,844.20 179.86
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
数量( 张)
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 018005 国开 1701 311,620 31,105,908.40 172.80
2 124079 PR 保 国资 29,120 1,185,184.00 6.58
3 122604 12 吉 铁投 790 56,042.60 0.31
4 124463 PR 津 住宅 410 25,280.60 0.14
5 124627 PR 青 州债 220 4,428.60 0.02
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与国债 期货 交易 。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与国债 期货 交易 。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
安信永鑫定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 有被 监管部 门立 案调 查， 不存 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 ，本 基金 管理 人从制 度和 流程
上要求 股票 必须 先入 库再 买入。
5.10.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
10,707.59
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
1,186,259.26
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
1,196,966.85
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单 位 ： 份
项目
安信永 鑫定 开债 券 A 安信永 鑫定 开债 券 C
报告期 期初 基金 份额 总额 23,659,215.15 289,018.59
报告期 期间 基金 总申 购份 额
964.23 26,448.63
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额
6,718,671.41 100,162.00
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额 减少 以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额
16,941,507.97 215,305.22
安信永鑫定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 ，本 基金 管理 人不存 在申 购、 赎回 或买 卖本基 金的 情况 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份
额比例 达到
或者超 过20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比(%)
机构 1
20180101-20
180331
12,327,402.48 - - 12,327,402.48 71.85
个人 -
- - - - - -
产品特 有风 险
本基金 如果 出现 单一 投资 者持有 基金 份额 比例 达到 或超过 基金 份额 总份 额 的20% ， 则 面临 大额 赎
回的情 况， 可能 导致 ：
（1） 基金 在短 时间 内无 法 变现足 够的 资产 予以 应对 ， 可能 会产 生基 金仓 位调 整困难 ， 导 致流 动
性风险 ； 如果 持有 基金 份 额比例 达到 或超 过基 金份 额总额 的 20% 的 单一 投资 者大额 赎回 引发 巨额
赎回， 基金 管理 人可 能根 据《基 金合 同》 的约 定决 定部分 延期 赎回 ，如 果连 续2 个 开放 日以 上
（含本 数） 发生 巨额 赎回 ， 基金 管理 人可 能根 据 《 基金合 同》 的约 定暂 停接 受基金 的赎 回申 请，
对剩余 投资 者的 赎回 办理 造成影 响；
（2） 基金 管理 人被 迫抛 售 证券以 应付 基金 赎回 的现 金需要 ， 则可 能使 基金 资 产净值 受到 不利 影
响，影 响基 金的 投资 运作 和收益 水平 ；
（3） 因基 金净 值精 度计 算 问题， 或因 赎回 费收 入归 基金资 产， 导致 基金 净值 出现较 大波 动；
（4） 基金 资产 规模 过小 ， 可能导 致部 分投 资受 限而 不能实 现基 金合 同约 定的 投资目 的及 投资 策
略；
（5） 大额 赎回 导致 基金 资 产规模 过小 ， 不 能满 足存 续的条 件， 基金 将根 据基 金合同 的约 定面 临
合同终 止清 算、 转型 等风 险。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§9 备查文 件目录 安信永鑫定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 安信 永 鑫定期 开放 债券 型证 券投 资基金 募集 的文 件；
2 、《 安信 永鑫 定期 开放 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》；
3 、《 安信 永鑫 定期 开放 债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》；
4 、《 安信 永鑫 定期 开放 债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
5 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
本基金 管理 人和 基金 托管 人的住 所。
9.3 查 阅方 式
上述文 件可 在安 信基 金管 理有限 责任 公司 互联 网站 上查阅 ，或 者在 营业 时间 内到安 信基 金管
理有限 责任 公司 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司。
客户服 务电 话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基 金管 理有 限责 任公 司
2018 年 04 月 20 日
