安 信 永 丰 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金
2018 年第1 季度报告
2018 年03 月31 日
基金管 理人：安信基金管 理有限责任公司
基金托 管人：中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2018 年04 月20 日
安信永丰定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 农业 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于2018 年 4 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险， 投资 者在 作出 投资 决策前 应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2018 年1 月1 日起至 3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
安信永 丰定 开债 券
基金主 代码
003273
基金运 作方 式
契约 型 定期 开放 式
基金合 同生 效日
2016 年 10 月 10 日
报告期 末基 金份 额总 额
138,338,791.35 份
投资目 标
在严格 控制 信用 风险 的前 提下， 通过 稳健 的投 资策 略，力 争为 投资
者实现 超越 业绩 比较 基准 的投资 收益 。
投资策 略
封闭期 内， 在组 合久 期配 置上， 本基 金将 遵守 投资 组合久 期与 封闭
期适当 匹配 的原 则， 确定 投资组 合的 久期 配置 。在 品种配 置上 ，合
理配置 并调 整国 债、 央票 、金融 债、 企业 债、 公司 债等不 同债 券类
属券种 在投 资组 合中 的构 成比例 。在 信用 投资 上， 采取内 外部 评级
结合的 方法 ，建 立信 用债 券的研 究库 和投 资库 ，并 进行动 态调 整和
维护， 适时 调整 投资 组合 。此外 ，本 基金 还将 投资 于可转 换债 券、安信永丰定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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资产支 持证 券和 国债 期货 等。
开放期 内， 本基 金将 主要 投资于 高流 动性 的投 资品 种以保 持较 高的
组合流 动性 ，减 小基 金净 值的波 动。
业绩比 较基 准
中债总 指数 （全 价） 收益 率。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，其 预期收 益水 平和 预期 风险 水平高 于货 币市
场基金 ，低 于混 合型 基金 和股票 型基 金。
基金管 理人
安信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人
中国农 业银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
安信永 丰定 开债 券 A
安信永 丰定 开债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码
003273 003274
报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
107,815,818.10 份
30,522,973.25 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2018 年01 月 01 日 - 2018 年 03 月 31 日)
安信永 丰定 开债 券 A 安信永 丰定 开债 券 C
1.本期 已实 现收 益
-246,074.71 -74,491.98
2.本期 利润
426,052.93 76,071.13
3. 加 权 平 均 基 金 份
额本期 利润
0.0033 0.0022
4. 期 末 基 金 资 产 净
值
106,855,263.52 30,149,858.50
5. 期 末 基 金 份 额 净
值
0.9911 0.9878
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 损益 ） 扣安信永丰定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
安信永 丰定 开债 券 A
阶
段
净值增
长率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
0.23%
0.08%
1.21%
0.07%
-0.98%
0.01%
安信永 丰定 开债 券 C
阶
段
净值增
长率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
0.18%
0.08%
1.21%
0.07%
-1.03%
0.01%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较 安信永丰定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2016 年10 月 10 日；
2 、 本基 金合 同规 定， 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 内使 基金 的投资 组合 比 例
符合基 金合 同的 约定 。建 仓期结 束时 ，本 基金 的投 资组合 比例 符合 基金 合同 的约定 。
安信永丰定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
眭芳韫
本基金
的基金
经理
2017 年2
月 17 日
- 13 年
眭芳韫 女士 ， 经 济学 、 理 学双学 士。 曾
任 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 分
行任资 金部 交易 员、 中 国银 行股份 有限
公 司 总 行 任 金 融 市 场 总 部 投 资 经 理 。
2015 年 9 月 加入 安信 基金 管理有 限责
任公司 任固 定收 益部 投资 经理， 现 任固
定收益 部基 金经 理。 现 任安 信永丰 定期
开放债 券型 证券 投资 基金 的基金 经理 。
注：1 、此 处的 “任 职日 期 ” 、 “离 任日 期” 根据 公司 决定的 公告 （生 效） 日期 填写。
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人
员范围 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本 报告 期内 ，本 基金 管理人 严格 遵守 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 、 《证 券投 资基 金销
售管理 办法 》 、 《 公开 募集 证券投 资基 金运 作管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 等法
律法规 、监 管部 门的 相关 规定及 基金 合同 的约 定， 依照诚 实信 用、 勤勉 尽责 、安全 高效 的原 则管
理和运 用基 金资 产， 在认 真控制 投资 风险 的基 础上 ，为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益， 没有 损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公 平 交易 制度 指导意 见》 和公
司制定 的公 平交 易相 关制 度，公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 有可 能导 致不公 平交 易和 利益 输送 的异常 交易 行为 。本 报告 期内， 本公 司所
有投资 组合 参与 的交 易所 公开竞 价同 日反 向交 易不 存在成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成
交量 的5% 的情 形。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 安信永丰定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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2018 年第 一季 度， 资 金面 比较宽 松， 债市 整体 稳中 向好。 期间 ， 本 基金 的投 资组合 继续 坚 持
了中等 久期 和中 高杠 杆的 策略 ， 我 们利 用资 金宽 松期 间提高 了部 分高 等级 短久 期债券 的持 仓比 重 ，
组合收 益情 况良 好。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 安信 永丰 定开债 券 A 基金 份额 净值 为 0.9911 元 ， 本 报告 期基 金份额 净值 增 长
率为0.23% ； 截 至本 报告 期 末安信 永丰 定开 债 券C 基 金份额 净值 为 0.9878 元， 本报告 期基 金份 额
净值增 长率 为0.18% ；同 期业绩 比较 基准 收益 率 为1.21% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
- -
其中： 股票
- -
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
186,354,995.98 89.90
其中： 债券
186,354,995.98 89.90
资产支 持
证券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资
产
- -
其中： 买断 式回
购的买 入返 售金
融资产
- -
7
银行存 款和 结算
备付金 合计
7,256,197.00 3.50
8 其他资 产
13,686,478.72 6.60
9 合计
207,297,671.70 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 境内股 票。 安信永丰定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
20,610,200.00 15.04
其中： 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
116,062,949.00 84.71
5
企业短 期融 资券
20,171,000.00 14.72
6
中期票 据
10,089,000.00 7.36
7
可转债 （可 交换 债）
19,421,846.98 14.18
8
同业存 单
- -
9 其他
- -
10 合计
186,354,995.98 136.02
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
数量( 张)
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 112475 16 万丰 01 129,950 12,837,760.50 9.37
2 112380 16 东林 01 120,000 12,034,800.00 8.78
3 112479 16 珠 海债 120,000 11,881,200.00 8.67
4 136845 16 环球 03 116,670 11,444,160.30 8.35
5 041760021 17 杉杉 CP002 100,000 10,097,000.00 7.37
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参安信永丰定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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与国债 期货 交易 。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金尚未在 基金合同中 明确国债期货 的投资策略 、比例限制、 信息披露等 ，本基金暂 不 参
与国债 期货 交易 。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
报告期内基金 投资的前十 名证券的发行 主体未有被 监管部门立案 调查，不存 在报告编制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.10.2
本基金投资的 前十名股票 没有超出基金 合同规定的 备选股 票库， 本基金管理 人从制度和 流 程
上要求 股票 必须 先入 库再 买入。
5.10.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
43,592.67
2
应收证 券清 算款
9,977,765.43
3
应收股 利
-
4
应收利 息
3,665,120.62
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
13,686,478.72
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号
债券代 码
债券名 称
公允价 值
（人民 币元 ）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 110032 三一转 债 3,455,400.00 2.52
2 113011 光大转 债 3,254,400.00 2.38
3 110033 国贸转 债 2,841,977.40 2.07
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 安信永丰定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单 位 ： 份
项目
安信永 丰定 开债 券 A 安信永 丰定 开债 券 C
报告期 期初 基金 份额 总额 158,827,570.12 37,975,690.43
报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份
额
284,372.25 1,011.12
减: 报告期期间基金总 赎回
份额
51,296,124.27 7,453,728.30
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动
份额 （份 额减 少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额
107,815,818.10 30,522,973.25
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 申购 、赎 回或 买卖 本基金 的情 况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
无 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 安信 永 丰定期 开放 债券 型证 券投 资基金 募集 的文 件；
2 、《 安信 永丰 定期 开放 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》；
3 、《 安信 永丰 定期 开放 债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》；
4 、《 安信 永丰 定期 开放 债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
5 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
本基金 管理 人和 基金 托管 人的住 所。 安信永丰定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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9.3 查 阅方 式
上述文 件可 在安 信基 金管 理有限 责任 公司 互联 网站 上查阅 ，或 者在 营业 时间 内到安 信基 金管
理有限 责任 公司 查阅 。
投 资者 对本 报告 书如 有疑问 ，可 咨询 本基 金管 理人安 信基 金管 理有 限责 任公司 。
客 户服 务电 话：4008-088-088
网 址：http://www.essencefund.com
安信基 金管 理有 限责 任公 司
2018 年 04 月 20 日
