安 信 尊 享 纯债 债 券 型 证券 投 资 基金2018 年
第 1 季 度 报告
2018 年03 月31 日
基金管 理人：安信基金管 理有限责任公司
基金托 管人：招商证券股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年04 月20 日
安信尊享纯债债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 招商 证券 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2018 年 4 月 19 日复 核了 本报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险， 投资 者在 作出 投资 决策前 应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2018 年1 月1 日起至 3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
安信尊 享纯 债
基金主 代码
003395
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2016 年09 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额
3,294,789,949.98 份
投资目 标
本基金 在控 制组 合净 值波 动率的 前提 下 ， 力 争实 现长 期超越 业绩 比
较基准 的投 资回 报。
投资策 略
本基金 通过 自上 而下 和自 下而上 相结 合 、 定 性分 析和 定量分 析相 补
充的方 法 ， 确 定资 产在 非信 用类固 定收 益类 证券 和信 用类固 定收 益
类证券 之间 的配 置比 例 。 发 挥基金 管理 人的 信用 研究 优势以 获取 最
大化的 信用 溢价 。 本 基金 采用的 投资 策略 包括 ： 期 限结构 策略 、 信
用策略 、 互 换策 略、 息 差 策略等 。 同 时， 通 过自 上 而下和 自下 而上
相结合 、定 性分 析和 定量 分析相 补充 的方 法， 进行 前瞻性 的决 策 。安信尊享纯债债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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在债券 投资 方面 ， 灵 活应 用各种 期限 结构 策略 、 信 用策略 、 互 换策
略、 息 差策 略， 在合理 管 理并控 制组 合风 险的 前提 下， 最 大化 组合
收益。
业绩比 较基 准
中债综 合指 数收 益率 。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 预 期收益 和预 期风 险高 于货 币市场 基金 ， 但
低于混 合型 基金 、股 票型 基金， 属于 中低 风险/收 益 的产品 。
基金管 理人
安信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人
招商证 券股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2018 年01 月 01 日 - 2018 年 03 月 31 日)
1.本期 已实 现收 益
37,348,138.39
2.本期 利润
69,921,349.97
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润
0.0212
4.期末 基金 资产 净值
3,380,304,628.77
5.期末 基金 份额 净值
1.0260
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
安信尊享纯债债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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过去三 个月 2.12%
0.04%
1.13%
0.04%
0.99%
0.00%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2016 年9 月29 日；
2 、 本基 金合 同规 定， 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 内使 基金 的投资 组合 比 例
符合基 金合 同的 约定 。建 仓期结 束时 ，本 基金 的投 资组合 比例 符合 基金 合同 的约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
张翼飞
本基金
的基金
经理
2016 年9
月 29 日
- 7.5 年
张翼飞 先生 ， 经济 学硕 士 。 历 任摩 根
轧机（ 上海 ）有 限公 司财 务部会 计 、
财务主 管 ， 上 海市 国有 资 产监督 管理
委员会 规划 发展 处研 究员 ， 秦 皇岛 嘉
隆高科 实业 有限 公司 财务 总监 ， 日 盛
嘉 富 证 券 国 际 有 限 公 司 上 海 代 表 处
研究部 研究 员 。 现 任安 信 基金管 理有
限责任 公司 固定 收益 部基 金经理 。 曾
任安信 现金 管理 货币 市场 基金 、 安 信安信尊享纯债债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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目标收 益债 券型 证券 投资 基金 、 安 信
永 利 信 用 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 助理 ， 安 信现金 管理
货币市 场基 金 、 安 信现 金 增利货 币市
场基金 、 安信 新起 点灵 活 配置混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ； 现 任安 信
稳 健 增 值 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金 、 安 信目 标收 益债 券 型证券 投资
基金 、 安 信永 利信 用定 期 开放债 券型
证券投 资基 金 、 安 信尊 享 纯债债 券型
证券投 资基 金 、 安 信新 趋 势灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 、 安 信永鑫 定期
开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。
李君
本基金
的基金
经理
2017 年12
月 26 日
- 13 年
李君先 生 ， 管 理学 硕士 ， 具有 12 年
证券研 究投 资相 关工 作经 验。 历任 光
大证券 研究 所研 究部 行业 分析师 、 国
信 证 券 研 究 所 研 究 部 高 级 行 业 分 析
师、 上海 泽熙 投资 管理 有 限公司 投资
研究部 投资 研究 员 、 太 和 先机资 产管
理有限 公司 投资 研究 部研 究总监 、 东
方睿德 （ 上海 ） 投 资管 理 有限公 司股
权投资 部投 资总 监 、 上 海 东证橡 睿投
资管理 有限 公司 投资 部总 经理 。 现 任
安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 固 定 收
益部基 金经 理 。 现 任安 信 永利信 用定
期开放 债券 型证 券投 资基 金、 安信 目
标收益 债券 型证 券投 资基 金、 安信 尊
享纯债 债券 型证 券投 资基 金、 安信 新
趋势灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 、
安 信 永 鑫 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基金 、 安 信稳 健增 值灵 活 配置混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 。
注：1 、此 处的 “任 职日 期 ” 、 “离 任日 期” 根据 公司 决定的 公告 （生 效） 日期 填写。
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人
员范围 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 证券投 资基 金销
售管理 办法 》 、 《 公开 募集 证券投 资基 金运 作管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 等法
律法规 、监 管部 门的 相关 规定及 基金 合同 的约 定， 依照诚 实信 用、 勤勉 尽责 、安全 高效 的原 则管
理和运 用基 金资 产， 在认 真控制 投资 风险 的基 础上 ，为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益， 没有 损害安信尊享纯债债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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基金份 额持 有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司制定 的公 平交 易相 关制 度 ，公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 有可 能导 致不公 平交 易和 利益 输送 的异常 交易 行为 。本 报告 期内， 本公 司所
有投资 组合 参与 的交 易所 公开竞 价同 日反 向交 易不 存在成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成
交量 的5% 的情 形。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 季度 ，资 金面 比较 宽松 ，债市 整体 稳中 向好 。期 间，我 们的 投资 组合 继续 坚持了 高信 用等
级和中 高杠 杆的 策略 ，适 当提升 了组 合久 期， 在1 季度的 债市 行情 中， 我们 在净值 期间 回撤 非常
小的前 提下 ，为 客户 创造 了较好 且有 性价 比的 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0260 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 2.12% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为1.13% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 出现 了连 续 20 个工 作日 基金 持 有人数 不 满200 人的 情形 ，时间 范围 为
2018 年1 月2 日至2018 年 3 月14 日。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
- -
其中： 股票
- -
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
4,612,106,537.40 97.65
其中： 债券
4,492,106,537.40 95.11
资产支 持
证券
120,000,000.00 2.54 安信尊享纯债债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资
产
18,800,148.20 0.40
其中： 买断 式回
购的买 入返 售金
融资产
- -
7
银行存 款和 结算
备付金 合计
10,217,642.08 0.22
8 其他资 产
82,078,838.39 1.74
9 合计
4,723,203,166.07 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 境内股 票。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
2,931,102,537.40 86.71
其中： 政策 性金 融债
2,438,472,537.40 72.14
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
- -
8
同业存 单
1,561,004,000.00 46.18
9 其他
- -
10 合计
4,492,106,537.40 132.89
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
数量( 张)
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160208 16 国开 08 7,200,000 711,288,000.00 21.04
2 160215 16 国开 15 4,000,000 390,040,000.00 11.54 安信尊享纯债债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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3 018005 国开 1701 3,302,570 329,662,537.40 9.75
4 111781044 17 杭 州银 行CD137 3,000,000 299,850,000.00 8.87
5 170205 17 国开 05 3,000,000 297,030,000.00 8.79
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
序号
证券代 码
证券名 称
数量（ 份）
公允价 值（ 人民
币元）
占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 142914 花呗 21A1 1,200,000 120,000,000.00 3.55
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与国债 期货 交易 。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金尚未在 基金合同中 明确国债期货 的投资策略 、比例限制、 信息披露等 ，本基金暂 不 参
与国债 期货 交易 。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
报告期内基金 投资的前十 名证券的发行 主体未有被 监管部门立案 调查，不存 在报告编制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.10.2
本基金投资的 前十名股票 没有超出基金 合同规定的 备选股票库， 本基金管理 人从制度和 流 程
上要求 股票 必须 先入 库再 买入。
5.10.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
49,418.15
2
应收证 券清 算款
- 安信尊享纯债债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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3
应收股 利
-
4
应收利 息
82,028,855.61
5
应收申 购款
564.63
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
82,078,838.39
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单 位 ： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 3,294,367,678.32
报告期 期间 基金 总申 购份 额
549,487.12
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额
127,215.46
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额
3,294,789,949.98
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 申购 、赎 回或 买卖 本基金 的情 况。
安信尊享纯债债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20% 的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比(%)
机
构
1
20180101-
20180331
3,294,301,907.47 - - 3,294,301,907.47 99.99
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
本基金 如果出 现单一 投 资者持有 基金份 额比例 达 到或超过 基金份 额总份 额 的 20%， 则面临
大额赎回 的情况 ，可能 导 致：
（1）基金 在短时 间内无 法变现足 够的资 产予以 应 对，可能 会产生 基金仓 位 调整困难 ，导致
流动性风 险； 如 果持有 基 金份额比 例达到 或超过 基 金份额总 额的 20% 的单 一 投资者大 额赎回
引发巨额 赎回， 基金管 理 人可能根 据《基 金合同 》 的约定决 定部分 延期赎 回 ，如果连 续 2
个开放日 以上 （含 本数） 发生巨额 赎回， 基 金管理 人可能根 据 《基金 合同》 的约定暂 停接受
基金的赎 回申请 ，对剩 余 投资者的 赎回办 理造成 影 响；
（2）基金 管理人 被迫抛 售证券以 应付基 金赎回 的 现金需要 ，则可 能使基 金 资产净值 受到不
利影响， 影响基 金的投 资 运作和收 益水平 ；
（3） 因基金 净值精 度计 算问题， 或 因赎回 费收入 归基金资 产， 导致 基金净 值出现较 大波动 ；
（4）基金 资产规 模过小 ，可能导 致部分 投资受 限 而不能实 现基金 合同约 定 的投资目 的及投
资策略；
（5）大额 赎回导 致基金 资产规模 过小， 不能满 足 存续的条 件，基 金将根 据 基金合同 的约定
面临合同 终止清 算、转 型 等风险。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 安信 尊 享纯债 债券 型证 券投 资基 金募集 的文 件；
2 、《 安信 尊享 纯债 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、《 安信 尊享 纯债 债券 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ； 安信尊享纯债债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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4 、《 安信 尊享 纯债 债券 型 证券投 资基 金招 募说 明书 》；
5 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
本基金 管理 人和 基金 托管 人的住 所。
9.3 查 阅方 式
上述文 件可 在安 信基 金管 理有限 责任 公司 互联 网站 上查阅 ，或 者在 营业 时间 内到安 信基 金管
理有限 责任 公司 查阅 。
投 资者 对本 报告 书如 有疑问 ，可 咨询 本基 金管 理人安 信基 金管 理有 限责 任公司 。
客 户服 务电 话：4008-088-088
网 址：http://www.essencefund.com
安信基 金管 理有 限责 任公 司
2018 年 04 月 20 日
