安 信 中 证 一带 一 路 主 题指 数 分 级 证券 投 资
基金2018 年第 1 季 度报 告
2018 年03 月31 日
基金管 理人：安信基金管 理有限责任公司
基金托 管人：招商证券股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年04 月20 日
安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 招商 证券 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2018 年 4 月 19 日复 核了 本报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险， 投资 者在 作出 投资 决策前 应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2018 年1 月1 日起至 3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
安信一 带一 路分 级
场内简 称
一带分 级
交易代 码
167503
基金运 作方 式
交易型 开放 式
基金合 同生 效日
2015 年05 月 14 日
报告期 末基 金份 额总
额
638,823,264.52 份
投资目 标
本基金 采用 指数 化投 资策 略，紧 密跟 踪中 证一 带一 路主题 指数 。在 正常
市场情 况下 ，力 争将 基金 的净值 增长 率与 业绩 比较 基准之 间的 日均 跟踪
偏离度 绝对 值控 制 在 0.35% 以内 ，年 跟踪 误差 控制 在 4% 以内 。
投资策 略
股票投 资上 ，本 基金 主要 采用完 全复 制的 方法 进行 投资， 即按 照标 的指
数成份 股及 其权 重构 建基 金的股 票投 资组 合， 并根 据标的 指数 成份 股及
其权重 的变 动对 股票 投资 组合进 行相 应地 调整 ；债 券投资 上， 本基 金将安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告
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以宏观 形势 及利 率分 析为 基础 ， 预 测未 来基 准利 率 水平变 化趋 势与 幅度 ，
进行定 量评 价； 权证 投资 上，综 合考 虑权 证标 的证 券的基 本面 趋势 、权
证的市 场供 求关 系以 及交 易制度 设计 等多 种因 素 ， 对权证 进行 合理 定价 ，
谨慎进 行权 证投 资； 资产 支持证 券投 资方 面， 综合 运用类 别资 产配 置、
久期管 理、 收益 率曲 线、 个券选 择和 利差 定价 管理 等策略 。
业绩比 较基 准
中 证一 带一 路指 数收 益率 ×95 ％ ＋商 业银 行活 期存 款利率 （ 税后 ） ×5 ％
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 的风 险与 预期 收益 高于混 合型 基金 、债
券型基 金与 货币 市场 基金 ，为证 券投 资基 金中 较高 风险、 较高 预期 收益
的品种 。同 时本 基金 为指 数基金 ，通 过跟 踪标 的指 数表现 ，具 有与 标的
指数以 及标 的指 数所 代表 的公司 相似 的风 险收 益特 征。
基金管 理人
安信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人
招商证 券股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金
简称
一带分 级 一带 一 A 一带 一 B
下属分 级基 金的 交易
代码
167503 150275 150276
报告期 末下 属分 级基
金的份 额总 额
93,808,942.52 份
272,507,161.00 份
272,507,161.00 份
下属分 级基 金的 风险
收益特 征
本基金 属于 股票 型基
金， 其 预期 的风 险与 预
期收益 高于 混合 型基
金、 债 券型 基金 与货 币
市场基 金， 为证 券投 资
基金中 较高 风险 、 较 高
预期收 益的 品种 。 同 时
本基金 为指 数基 金， 通
过跟踪 标的 指数 表现 ，
具有与 标的 指数 以及
标的指 数所 代表 的公
司相似 的风 险收 益特
安信一 带一 路 A 份 额为
稳健收 益类 份额 ，具 有
低预期 风险 且预 期收 益
相对较 低的 特征 。
安信一 带一 路B 份额
为积极 收益 类份 额，
具有高 预期 风险 且预
期收益 相对 较高 的特
征。 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告
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征。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2018 年01 月 01 日 - 2018 年 03 月 31 日)
1.本期 已实 现收 益
-263,107.53
2.本期 利润
-36,441,354.25
3. 加 权 平 均 基 金 份
额本期 利润
-0.0540
4. 期 末 基 金 资 产 净
值
457,791,150.83
5. 期 末 基 金 份 额 净
值
0.717
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过去三 个月 -7.12%
1.24%
-7.49%
1.23%
0.37%
0.01%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告
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收 益率 变动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2015 年5 月14 日。
2、 本基 金合 同规 定， 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符 合
基金合 同的 约定 。建 仓期 结束时 ，本 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的约 定。
安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
龙川
本 基 金 的
基金经
理 ， 量 化
投 资 部 总
经理
2015 年5
月 14 日
- 16 年
龙川先生，统计学博士。历任
Susquehanna International Group（美
国 ） 量 化 投 资 经 理 、 国 泰 君 安 证 券 资 产
管 理 有 限 公 司 量 化 投 资 部 首 席 研 究 员 、
东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 量 化 投 资 部
总 监 。 现 任 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
量 化 投 资 部 总 经 理 。 现 任 安 信 中 证 一 带
一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 安 信
沪深 300 指数 增强 型发 起 式证券 投资 基
金 、 安 信 量 化 多 因 子 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 安 信 基 金 稳 健 阿 尔 法 定 期
开放混 合型 发起 式基 金的 基金经 理。
注：1 、此 处的 “任 职日 期 ” 、 “离 任日 期” 根据 公司 决定的 公告 （生 效） 日期 填写。
2、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人 员范
围的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 证券投 资基 金销
售管理 办法 》 、 《 公开 募集 证券投 资基 金运 作管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 等法
律法规 、监 管部 门的 相关 规定及 基金 合同 的约 定， 依照诚 实信 用、 勤勉 尽责 、安全 高效 的原 则管
理和运 用基 金资 产， 在认 真控制 投资 风险 的基 础上 ，为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益， 没有 损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司制定 的公 平交 易相 关制 度，公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 有可 能导 致不公 平交 易和 利益 输送 的异常 交易 行为 。本 报告 期内， 本公 司所
有投资 组合 参与 的交 易所 公开竞 价同 日反 向交 易不 存在成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告
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交量 的5% 的情 形。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
市场回 顾：2018 年 一季 度 宏 观经 济展 现出 了较 强的 韧性，PPI 和 PMI 虽 然出 现一定 的回 落，
但都是 正常 的季 节性 影响 ， 稳健的 消费 增长 和较 强的 制造业 投资 依然 对整 体经 济形成 较强 的支 撑 ，
再加上 海外 主要 经济 体复 苏，出 口维 持积 极增 长， 经济稳 健增 长的 态势 依然 没有改 变。 一季 度股
市结构 分化 严重 ， 风 格大 幅切换 。1 月份 市场 延续2017 年 的风 格， 大金 融和 各周期 性行 业龙 头 在
一致预 期的 驱动 下短 期快 速上涨 。之 后由 于金 融降 杠杆、 利率 维持 高位 、外 围股市 出现 波动 等因
素， 导致A 股 短期 快速 调 整， 市场 风格 被打 破。 贸 易争端 的升 级导 致季 度内 出现第 二次 大幅 调整 ，
这加速 了市 场风 格的 转变 。 独角 兽快 速过 会， 国家 鼓励创 新， 修改 相关 上市 规定， 成立 国家 级新
兴产业 投资 基金 等等 ，这 些举措 进一 步提 升了 成长 股的风 险偏 好。
投 资策 略： 本基 金秉 承指数 基金 的投 资策 略， 在应对 申购 赎回 的基 础上 ，跟踪 指数 收益 ，力
争将基 金跟 踪误 差控 制在 合理范 围内 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.717 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-7.12% ， 业绩
比较基 准收 益率 为-7.49% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
427,998,618.39 92.97
其中： 股票
427,998,618.39 92.97
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
23,003,200.00 5.00
其中： 债券
23,003,200.00 5.00
资产支 持
证券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资
产
- - 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告
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其中： 买断 式回
购的买 入返 售金
融资产
- -
7
银行存 款和 结算
备付金 合计
8,359,457.52 1.82
8 其他资 产
1,011,443.00 0.22
9 合计
460,372,718.91 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 （指数 投资 部分）
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
44,088,409.62 9.63
C
制造业
206,285,692.31 45.06
D
电力、 热力 、燃 气
及水生 产和 供应 业
1,062,990.00 0.23
E
建筑业
100,478,962.94 21.95
F
批发和 零售 业
- -
G
交通运 输、 仓储 和
邮政业
62,619,287.09 13.68
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和
信息技 术服 务业
11,435,607.66 2.50
J
金融业
- -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服
务业
1,815,436.35 0.40
N
水利、 环境 和公 共
设施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和
其他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐
业
- -
S
综合
- -
合计
427,786,385.97 93.45
报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 （积极 投资 部分）
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告
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A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
141,368.84 0.03
D
电力、 热力 、燃 气
及水生 产和 供应 业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
- -
G
交通运 输、 仓储 和
邮政业
36,659.62 0.01
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和
信息技 术服 务业
34,203.96 0.01
J
金融业
- -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服
务业
- -
N
水利、 环境 和公 共
设施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和
其他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐
业
- -
S
综合
- -
合计
212,232.42 0.05
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
指 数投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 002202 金风科 技 1,021,090 18,502,150.80 4.04
2 600487 亨通光 电 433,848 16,369,085.04 3.58
3 600031 三一重 工 2,035,673 16,000,389.78 3.50
4 601857 中国石 油 1,726,070 13,187,174.80 2.88
5 000338 潍柴动 力 1,593,994 13,166,390.44 2.88
6 601390 中国中 铁 1,758,374 12,959,216.38 2.83
7 600089 特变电 工 1,445,316 12,747,687.12 2.78 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告
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8 601186 中国铁 建 1,282,907 12,546,830.46 2.74
9 600028 中国石 化 1,924,939 12,473,604.72 2.72
10 601669 中国电 建 1,851,862 12,425,994.02 2.71
积 极投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 股票 投资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 300504 天邑股 份 3,062 57,596.22 0.01
2 600929 湖南盐 业 5,696 44,542.72 0.01
3 002930 宏川智 慧 2,467 36,659.62 0.01
4 300634 彩讯股 份 2,058 34,203.96 0.01
5 603897 长城科 技 1,595 28,167.70 0.01
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
23,003,200.00 5.02
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其中： 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
- -
8
同业存 单
- -
9 其他
- -
10 合计
23,003,200.00 5.02
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
数量( 张)
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019563 17 国债 09 220,000 22,004,400.00 4.81
2 019540 16 国债 12 10,000 998,800.00 0.22
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在股 指期 货投 资中 将根据 风险 管理 的原 则， 在风险 可控 的前 提下 ，本 着谨慎 原则 ，参
与股指 期货 的投 资。 本基 金投资 股指 期货 将主 要选 择流动 性好 、交 易活 跃的 股指期 货合 约， 力争
利用股 指期 货的 杠杆 作用 ，降低 股票 仓位 频繁 调整 的交易 成本 和跟 踪误 差， 达到有 效跟 踪标 的指
数的目 的。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与国债 期货 交易 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与国债 期货 交易 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 有被 监管部 门立 案调 查， 不存 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 ，本 基金 管理 人从制 度和 流程
上要求 股票 必须 先入 库再 买入。
安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告
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5.11.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
277,870.01
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
690,799.39
5
应收申 购款
42,773.60
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
1,011,443.00
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
序号
股票代 码
股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况
说明
1 603897 长城科 技 28,167.70 0.01 新股未 上市
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单 位： 份
项目
一带分 级 一带 一A 一带 一B
报 告 期 期 初 基
金份额 总额
104,732,755.67 316,773,858.00 316,773,858.00
报 告 期 期 间 基
金总申 购份 额
15,435,898.57 - -
减: 报 告 期 期 间
基 金 总 赎 回 份
额
114,893,105.72 - -
报 告 期 期 间 基
金 拆 分 变 动 份
额 （ 份额 减少 以
"-" 填 列）
88,533,394.00 -44,266,697.00 -44,266,697.00 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告
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报 告 期 期 末 基
金份额 总额
93,808,942.52 272,507,161.00 272,507,161.00
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 ，本 基金 管理 人不存 在申 购、 赎回 或买 卖本基 金的 情况 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
无。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 核准 安信 中 证一带 一路 主题 指数 分级 证券投 资基 金募 集的 文件 ；
2、《 安信 中证 一带 一路 主 题指数 分级 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
3、《 安信 中证 一带 一路 主 题指数 分级 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
4、《 安信 中证 一带 一路 主 题指数 分级 证券 投资 基金 招募说 明书 》；
5、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
本基金 管理 人和 基金 托管 人的住 所。
9.3 查 阅方 式
上述文 件可 在安 信基 金管 理有限 责任 公司 互 联 网站 上查阅 ，或 者在 营业 时间 内到安 信基 金管
理有限 责任 公司 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司。
客户服 务电 话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告
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安信基 金管 理有 限责 任公 司
2018 年 04 月 20 日
