平 安大华 鼎泰 灵活配 置混 合型证 券投 资基
金(LOF)
2018 年第 1 季 度报告
2018 年 3 月 31 日
基 金 管理 人： 平安 大 华基 金管 理有 限公司
基 金 托管 人： 平安 银 行股 份有 限公 司
报告送出 日期 ：2018 年 4 月 20 日
平安 大华 鼎泰 灵活 配置 混合 型(LOF)2018 年第 1 季 度报 告
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§1 重 要 提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏，
并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。
基金托管人 平安银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定，于 2018 年 4 月 19 日复核 了本报告
中的财务指 标、净值 表现和投 资组合报 告等内容 ， 保 证复核内容 不存在虚 假记载、 误导性陈 述或
者重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险， 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本
基金的招募 说明书。
本报告中财 务资料未 经审计。
平安大华鼎 泰灵活配 置混合型 证券投资 基金本报 告期 自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年1 月 19
日止，平安 大华鼎泰 灵活配置 混合型证 券投资基 金(LOF) 本报告期 自 2018 年1 月20 日至 2018 年
3 月 31 日止 。
§2 基 金 产品 概况
转型 后：
基金简称 平安大华鼎 泰混 合
场内简称 平安鼎泰
交易代码 167001
基金运作方 式 契约型、开 放式基金 。
基金合同生 效日 2018 年1 月20 日
报告期末基 金份额总 额 524,217,310.57 份
投资目标
本基金转为 上市开放 式基金（LOF ）后， 积极发 掘
可能对上市 公司当前 或未来价 值产生重 大影响的
各类事件， 通 过筛选、 鉴 别事件信 息扩散对 资产价
格的影响模 式， 选择最 具有竞争 优势的标 的， 在控
制风险的前 提下力争 实现基金 资产的长 期稳健增
值。
投资策略
本基金转型 为上市开 放式基金 （LOF ）后 ，并更 名
为平安大华 鼎泰灵活 配置混合 型证券 投 资基金
（LOF)， 在积 极把握宏 观经济周 期、 证券市 场变化
以及证券市 场参与各 方行为逻 辑的基础 上， 深入挖
掘可能对行 业或公司 当前或未 来价值产 生重大影
响的事件， 将 事件性因 素作为投 资的主线， 形成以
事件驱动为 核心的投 资策略。
业绩比较基 准 沪深 300 指 数收益率 ×50%+ 中 证综合债 指数收益平安 大华 鼎泰 灵活 配置 混合 型(LOF)2018 年第 1 季 度报 告
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率×50%
风险收益特 征
本基金是混 合型证券 投资基金 ， 预 期风险和 预期收
益高于债券 型基金和 货币市场 基金 ， 但低于 股票型
基金， 属 于证券 投资基金 中的中高 风险和中 高预期
收益产品。
基金管理人 平安大华基 金管理有 限公司
基金托管人 平安银行股 份有限公 司
备注：本基 金转型日 期为 2018 年 1 月 20 日，该 日起 平安大华鼎 泰灵活配 置混合型 证券投资 基金
转型为平安 大华鼎泰 灵活配置 混合型证 券投资基 金(LOF) ， 此处的 基金份额 日期为 2018 年 3 月31
日。
转型 前 ：
基金简称 平安大华鼎 泰混合
场内简称 平安鼎泰
交易代码 167001
基金运作方 式
契约型基金。 本基金合 同生效后， 在封闭期 内不开
放申购、 赎回 业务， 但投 资人可在 本基金上 市交易
后通过深圳 证券交易 所转让基 金份额 。 本基 金的封
闭期为基金 合同生效 日（包括 基金合同 生效之日 ）
至18 个月 （含 18 个 月） 后 的 对应日 止 （若 该日为
非工作日或 无该对应 日， 则为该日 之前的最 后一个
工作日） 。
基金合同生 效日 2016 年7 月21 日
报告期末基 金份额总 额 1,318,879,411.68 份
投资目标
在严格控制 风险的前 提下，在 基金合同 生效后 18
个月内， 灵活 运用定向 增发股票 等投资策 略， 充分
挖掘市场投 资机会， 力争基金 资产的长 期稳健增
值。
投资策略
本基金在合 同生效后18 个月内 （含第 18 个月） ，
通过对宏观 经济 、 行业分 析轮动效 应与定向 增发项
目优势的深 入研究基 础上 ， 利用定 向增发项 目的事
件性特征与 折价优势， 优选能够 改善、 提升 企业基
本面与经营 状况的定 向增发股 票进行投 资。 将定向
增发改善企 业基本面 与产业结 构作为投 资主线 ， 形
成以定向增 发为核心 的投资策 略。
业绩比较基 准
沪深 300 指 数收益率 ×50%+ 中 证综合债 指数收益
率×50%
风险收益特 征
本基金是混 合型证券 投资基金 ， 预 期风险和 预期收
益高于债券 型基金和 货币市场 基金 ， 但低于 股票型
基金， 属 于证券 投资基金 中的中高 风险和中 高预期
收益产品。
基金管理人 平安大华基 金管理有 限公司
基金托管人 平安银行股 份有限公 司
备注：本基 金转型日 期为 2018 年 1 月 20 日，该 日起 平安大华鼎 泰灵活配 置混合型 证 券投资 基金平安 大华 鼎泰 灵活 配置 混合 型(LOF)2018 年第 1 季 度报 告
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转型为平安 大华鼎泰 灵活配置 混合型证 券投资基 金(LOF), 此处的 期末份额 日期为2018 年1 月19
日。
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 财务指标 （转 型后）
单位：人民 币元
主要财务指 标 报告期 （ 2018 年 1 月20 日 － 2018 年3 月 31 日 ）
1.本期已实 现收益 -38,897,554.52
2.本期利润
-25,369,083.93
3.加权平均 基金份额 本期利润 -0.0363
4.期末基金 资产净值 394,327,652.64
5.期末基金 份额净值 0.7522
注：1. 本期 已实现收 益指基金 本期利息 收入、投 资收 益、其他收 入（不含 公允价值 变动收益 ）扣
除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益；
2.所述基金 业绩指标 不包括持 有人认购 或交易基 金的 各项费用， 计入费用 后实际收 益水平要 低于
所列数字。
3.1 主要 财务指标 （转 型前）
单位：人民 币元
主要财务指 标 报告期（ 2018 年 1 月 1 日 － 2018 年1 月 19 日 ）
1.本期已实 现收益 -120,763,017.32
2.本期利润
-6,318,402.08
3.加权平均 基金份额 本期利润 -0.0048
4.期末基金 资产净值 1,046,905,498.59
5.期末基金 份额净值 0.7938
注：1. 本期 已实现收 益指基金 本期利息 收入、投 资收 益、其他收 入（不含 公允价值 变动收益 ）扣
除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益；
2.所述基金 业绩指标 不包括持 有人认购 或交易基 金的 各项费用， 计入费用 后实际收 益水平要 低于
所列数字。
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3.2 基金 净值表现 （转 型后）
3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准
收益率标准 差
④
①－③ ②－④
2018 年1 月
20 日至2018
年3 月31 日
-5.23% 0.89% -3.60% 0.65% -1.63% 0.24%
业绩比较基 准：沪深300 指数 收益率*50%+ 中证 综合 债指数收益 率*50%
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 净值增长率 变动及其 与同期业绩比 较基准收益 率
变动 的比较
1、平安大华 鼎泰灵活 配置混合 型证券投 资基金 （LOF ）由平安大 华鼎泰灵 活配置混 合型证券 投资
基金转型而 来，变更 后基金成 立日为 2018 年 1 月 20 日正式生效 ，截至报 告期末未 满半年；
2、 按照 本基金的 基金合同 规定 ， 基金管 理人应当 自基 金合同生效 之日起六 个月内使 基金的投 资组
合比例符合 基金合同 的约定， 截至报告 期末本基 金未 完成建仓。
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3.2 基金 净值表现 （转 型前）
3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准
收益率标准 差
④
①－③ ②－④
2018 年1 月
1 日至 2018
年1 月19 日
-0.60% 0.44% 3.15% 0.21% -3.75% 0.23%
业绩比较基 准：沪深300 指数 收益率*50%+ 中证 综合 债指数收益 率*50%
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 净值增长率 变动及其 与同期业绩比 较基准收益 率
变动 的比较
1、本基金基 金合同 于 2016 年7 月21 日 正式生 效， 截至报告期 末已满一 年；
2、 按照 本基金的 基金合同 规定 ， 基金管 理人应当 自基 金合同生效 之日起六 个月内使 基金的投 资组
合比例符合 基金合同 的约定， 截至报告 期末本基 金已 完成建仓。 建仓期结 束时各项 资产配置 比例
符合合同约 定。
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3.3 其他 指标
本基金本报 告期内无 其他指标 。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介 （转型 前）
姓名 职务
任本基金的 基金经理 期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘俊廷
平安大 华鼎
泰灵活配置
混合型证券
投资基金基
金经理
2016 年7 月
21 日
2018 年1 月
19 日
6
刘俊廷， 硕士 研究生，
曾 任国泰 君安 证券 股
份 有限公 司分 析师 。
现 任平安 大华 鼎泰 灵
活 配置混 合型 证券 投
资 基金、 平安 大华 鼎
越 定期开 放灵 活配 置
混 合 型 证 券 投 资 基
金 、平安 大华 鼎弘 混
合 型证券 投资 基金 、
平 安大华 鼎沣 定期 开
放 灵活配 置混 合型 证
券 投资基 金、 平安 大
华 量化灵 活配 置混 合
型 证券投 资基 金基 金
经理。
1、 对基金的首 任基金经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为基金合 同生效日， “离 任日期 ” 为根据公 司决定 确
认的解聘日 期；对此 后的非首 任基金经 理， “ 任 职日 期 ”和 “离 任日期” 分别指根 据公司决 定确
认的聘任日 期和解聘 日期。
2、证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业 人员 资格管理办 法》的相 关规定。
4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介 （转型 后）
姓名 职务
任本基金的 基金经理 期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘俊廷
平 安 大 华 鼎
泰 灵 活 配 置
混 合 型 证 券
投资基金
(LOF) 基金
经理
2018 年1 月
20 日
- 6
刘俊廷， 硕士 研究生，
曾 任国泰 君安 证券 股
份 有限公 司分 析师 。
现 任平安 大华 鼎泰 灵
活 配置混 合型 证券 投
资 基金（LOF ） 、平 安
大 华鼎越 定期 开放 灵平安 大华 鼎泰 灵活 配置 混合 型(LOF)2018 年第 1 季 度报 告
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活 配置混 合型 证券 投
资基 金、 平安 大华 鼎
弘 混合型 证券 投资 基
金 、平安 大华 量化 灵
活 配置混 合型 证券 投
资 基金基 金经 理、 平
安 大华安 盈保 本混 合
型 证券投 资基 金基 金
经理。
1、 对基金的首 任基金经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为基金合 同生效日， “离 任日期 ” 为根据公 司决定 确
认的解聘日 期；对此 后的非首 任基金经 理， “ 任 职日 期 ”和 “离 任日期 ” 分别指根 据公司决 定确
认的聘任日 期和解聘 日期。
2、证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业 人员 资格管理办 法》的相 关规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
在本报告期 内，本基 金管理人 严格遵循 了《中华 人民 共和国证券 投资基 金 法》及其 各项实施
细则、 《平安大 华鼎泰灵 活配置混 合型证 券投资基 金(LOF) 基金合 同》 （转型前 ： 《平安大 华鼎泰
灵活配置混 合型证券 投资基金 基金合同 》）和其 他相 关法律法规 的规定， 并本着诚 实信用、 勤勉
尽责、取信 于市场、 取信于社 会的原则 管理和运 用基 金资产，为 基金持有 人谋求最 大利益。 本报
告期内，基 金投资管 理符合有 关法规和 基金合同 的规 定，没有损 害基金持 有人利益 的行为。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
报告期内， 本基金管 理人严格 执行了《 证券投资 基金 管理公司公 平交易制 度指导意 见》和公
司制定的公 平交易相 关制度。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
本基金于本 报告期内 不存在异 常交易行 为。
报告期内， 所有投资 组合参与 的交易所 公开竞价 同日 反向交易成 交较少的 单边交易 量未超过
该证券当日 成交量的5%。
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4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
平安大华鼎 泰灵活配 置混合型 证券投资 基金（以 下简 称“本基金 ”）于 2016 年 7 月21 日
成立，自 2018 年 1 月20 日起 ，本基金 已转换为 上市 开放式基金 （LOF）， 基金名称 变更为“ 平
安大华-鼎泰 灵活配置 混合型证 券投资基 金 （LOF ） ”。
2018 年经济 增速或将 有所放缓 ， 但 更加高质 量、 可持 续。 经济 总体稳 中 趋缓 、 稳中有 进、 均
衡发展。追 求业绩的 确定性依 旧是市场 的主线， 市场 风格之争将 逐步淡化 ，业绩为 王可以作 为贯
穿全年的投 资逻辑。 本基金在 报告期内 的投资标 的选 择上，更关 注主板中 绩优、低 估、高分 红的
蓝筹龙马， 或者是中 小创中业 绩真实、 内生成长 的新 经济领军企 业。报告 期内，本 基金未参 与新
的定向增发 。本基金 持有的已 经解禁的 定增股票 ，基 金管理人已 经开始择 机进行减 持。
4.5 报告 期内基金的业 绩表现
截至 2018 年3 月 31 日，本基 金份额净 值为 0.7522 元；本报告 期(2018 年 1 月 20 日至2018
年3 月 31 日)，基金 份额净值 增长率为-5.23% ， 业绩 比较基准收 益率为-3.60% 。
截至 2018 年1 月 19 日，本基 金份额净 值为 0.7938 元；本报告 期(2018 年 1 月 1 日至 2018
年1 月 19 日)，基金 份额净值 增长率为-0.60% ， 业绩 比较基准收 益率为 3.15% 。
4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明
转型前：
本基金本报 告期内未 出现连续20 个工作 日基金 份额 持有人数量 不满 200 人、 基金资 产净值低
于5000 万的 情形。
转型后：
本基金本报 告期内未 出现连续20 个工作 日基金 份额 持有人数量 不满 200 人、 基金资 产净值低
于5000 万的 情形。
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§5 投 资 组合 报告
转型 后：
5.1 报告 期末基金资产 组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资 产的比例 （%）
1 权益投资 344,531,501.22 86.71
其中：股票
344,531,501.22 86.71
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资
24,992,500.00 6.29
其中：债券
24,992,500.00 6.29
资产 支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产
3,800,000.00 0.96
其中： 买断式 回购的买 入返售 金融资
产
- -
7 银行存款和 结算备付 金合计
21,732,581.75 5.47
8 其他资产
2,295,583.81 0.58
9 合计
397,352,166.78
100.00
5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
5.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A 农、林、牧 、渔业 402,648.00 0.10
B 采矿业 30,797,788.84 7.81
C 制造业 141,238,686.59 35.81
D 电力、 热力、 燃气及 水生产 和供应业 31,643,201.88 8.03
E 建筑业 11,516,466.00 2.92
F 批发和零售 业 6,415,488.07 1.63
G 交通运输、 仓储和邮 政业 13,196,091.62 3.35
H 住宿和餐饮 业 - -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 5,300,927.31 1.34
J 金融业 52,695,040.79 13.36
K 房地产业 13,588,736.84 3.45
L 租赁和商务 服务业 34,818,811.28 8.83
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 760,074.00 0.19
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - - 平安 大华 鼎泰 灵活 配置 混合 型(LOF)2018 年第 1 季 度报 告
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Q 卫生和社会 工作
1,419,977.00 0.36
R 文化、体育 和娱乐业
732,175.00 0.19
S 综合 5,388.00 0.00
合计 344,531,501.22 87.37
5.2.2 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合
本基金本报 告期末 未 持有港股 通股票。
5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（ 元）
占基金资产 净值比
例（％）
1 002344 海宁皮城 5,753,299 34,159,690.32 8.66
2 000875 吉电股份 8,929,293 28,216,673.88 7.16
3 300370 安控科技 4,147,057 15,758,942.35 4.00
4 600028 中国石化 2,289,100 14,833,368.00 3.76
5 000651 格力电器 220,200 10,327,380.00 2.62
6 600579 天华院 880,500 8,875,900.00 2.25
7 600048 保利地产 657,300 8,853,831.00 2.25
8 002202 金风科技 471,800 8,549,016.00 2.17
9 600104 上汽集团 225,500 7,669,255.00 1.94
10 601857 中国石油 999,931 7,639,472.84 1.94
5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
序号 债券品种 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 24,992,500.00 6.34
其中：政策 性金融债 24,992,500.00 6.34
4 企业债券 - -
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可 交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 24,992,500.00 6.34
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5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净 值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（ 元）
占基金资产 净值
比例（％）
1 108601 国开 1703 250,000 24,992,500.00 6.34
5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资
明 细
本基金本报 告期末无 资产支持 证券投资 情况。
5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
本基金报告 期末无贵 金属投资 。
5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细
本基金本报 告期末无 权证投资 。
5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末无 股指期货 投资。
5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金本报 告期末无 股指期货 投资。
5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
5.10.1 本期 国债期货投资 政策
本基金本报 告期末无 国债期货 投资。
5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末未 持有国债 期货投资 。 平安 大华 鼎泰 灵活 配置 混合 型(LOF)2018 年第 1 季 度报 告
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5.10.3 本期 国债期货投资 评价
本基金本报 告期末无 国债期货 投资。
5.11 投资 组合报告附注
5.11.1
珠海格力电 器股份有 限公司（ 以下简称 “公司” ）于 2017 年10 月19 日公 告, 公司 董事徐自
发先生于 2017 年 10 月18 日收 到中国证 券监督 管理 委员会（以 下简称 “ 中国证监 会 ”） 《调 查通
知书》 （ 编号： 粤证调查 通字 170202 号） ， 该通 知书内 容为 “ 因涉 嫌违反证 券法律法 规， 根 据 《 中
华人民共和 国证券法 》的有关 规定，我 会决定对 你立 案调查，请 予以配合 。 ”调查 期间，公 司及
董事会将积 极配合中 国证监会 的调查工 作，并严 格按 照相关要求 履行信息 披露义务 。
本基金管理 人对该公 司进行了 深入的了 解和分析 ，认 为该事项对 公司的盈 利情况暂 不会造成
重大不利影 响。我们 对该证券 的投资严 格执行内 部投 资决 策流程 ，符合法 律法规和 公司制度 的规
定。
报告期内， 本基金投 资的前十 名证券的 其余九名 证券 的发行主体 没有被监 管部门立 案调查或
在本报告编 制日前一 年内受到 公开谴责 、处罚的 情况 。
5.11.2
基金投资的 前十名股 票没有投 资超出基 金合同规 定备 选股票库之 外的股票 。
5.11.3 其他 资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 350,242.52
2 应收证券清 算款 1,103,070.17
3 应收股利 -
4 应收利息 837,859.29
5 应收申购款 4,411.83
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,295,583.81
平安 大华 鼎泰 灵活 配置 混合 型(LOF)2018 年第 1 季 度报 告
第 14 页 共 21 页
5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情 况说明
1 000875 吉电股份 28,214,290.68 7.16
非公开发行 流通受
限
2 002344 海宁皮城 26,428,207.50 6.70
非公开发行 流通受
限
3 300370 安控科技 15,756,905.20 4.00
非公开发行 流通受
限
4 600579 天华院 8,870,400.00 2.25
非公开发行 流通受
限
5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入原因， 分项之和 与合计可 能有尾差 。
转型 前：
5.1 报告 期末基金资产 组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资 产的比例 （%）
1 权益投资 257,544,274.09 24.56
其中：股票
257,544,274.09 24.56
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资
- -
其中：债券
- -
资产 支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产
50,000,275.00 4.77
其中： 买断式 回购的买 入返售 金融资
产
- -
7 银行存款和 结算备付 金合计
723,465,383.11 69.00
8 其他资产
17,503,131.30 1.67
9 合计
1,048,513,063.50
100.00
平安 大华 鼎泰 灵活 配置 混合 型(LOF)2018 年第 1 季 度报 告
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5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
5.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 146,793,869.36 14.02
D 电力、 热力、 燃气及 水生产 和供应业 32,200,333.89 3.08
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 834,850.00 0.08
G 交通运输、 仓储和邮 政业 10,242,878.88 0.98
H 住宿和餐饮 业 - -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 405,094.07 0.04
J 金融业 543,905.01 0.05
K
房地产业
- -
L 租赁和商务 服务业 66,059,742.88 6.31
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 463,600.00 0.04
R 文化、体育 和娱乐业
- -
S 综合 - -
合计 257,544,274.09 24.60
5.2.2 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合
本基金本报 告期末未 持有港股 通股票。
5.3 报告 期末按公允价 值 占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（ 元）
占基金资产 净值
比例（％）
1 002344 海宁皮城 9,004,499 65,822,887.54 6.29
2 600522 中天科技 3,638,254 44,004,682.13 4.20
3 002073 软控股份 4,499,784 33,073,700.51 3.16
4 000875 吉电股份 8,929,293 31,520,533.89 3.01
5 000521 美菱电器 6,262,266 30,372,250.50 2.90
6 300370 安控科技 4,147,057 14,514,790.04 1.39
7 600676 交运股份 1,675,600 10,204,404.00 0.97
8 600579 天华院 880,500 9,342,320.00 0.89 平安 大华 鼎泰 灵活 配置 混合 型(LOF)2018 年第 1 季 度报 告
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9 300421 力星股份 538,334 9,136,148.38 0.87
10 002114 罗平锌电 318,401 5,282,272.11 0.50
5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
本基金本报 告期末无 债券投资 情况。
5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细
本基金本报 告期末未 持有债券 投资。
5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资
明 细
本基金本报 告期末无 资产支持 证券投资 情况。
5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
本基金报告 期末无贵 金属投资 。
5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细
本基金本报 告期末无 权证投资 。
5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情 况 说明
5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末无 股指期货 投资。
5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金本报 告期末无 股指期货 投资。
5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
5.10.1 本期 国债期货投资 政策
本基金本报 告期末无 国债期货 投资。 平安 大华 鼎泰 灵活 配置 混合 型(LOF)2018 年第 1 季 度报 告
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5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末未 持有国债 期货投资 。
5.10.3 本期 国债期货投资 评价
本基金本报 告期末无 国债期货 投资。
5.11 投资 组合报告附注
5.11.1
珠海格力电 器股份有 限公司（ 以下简称 “公司” ）于 2017 年10 月19 日公 告, 公司 董事徐自
发先生于 2017 年 10 月18 日收 到中国证 券监督 管理 委员会（以 下简称 “ 中国证监 会 ”） 《调 查通
知书》 （ 编号： 粤证调查 通字 170202 号） ， 该通 知书内 容为 “ 因涉 嫌违反证 券法律法 规， 根 据 《 中
华人民共和 国证券法 》的有关 规定，我 会决定对 你立 案调查，请 予以配合 。 ”调查 期间，公 司及
董事会将积 极配合中 国证监会 的调查工 作，并严 格按 照相关要求 履行信息 披露义务 。
本基金管理 人对该公 司进行了 深入的了 解和分析 ，认 为该事项对 公司的盈 利情况暂 不会造成
重大不利影 响。我们 对该证券 的投资严 格执行内 部投 资决策流程 ，符合法 律法规和 公司制度 的规
定。
报告期内 ， 本基金投 资的前十 名证券的 其余九名 证券 的发行主体 没有被监 管部门立 案调查或
在本报告编 制日前一 年内受到 公开谴责 、处罚的 情况 。
5.11.2
基金投资的 前十名股 票没有投 资超出基 金合同规 定备 选股票库之 外的股票 。
5.11.3 其他 资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 76,395.66
2 应收证券清 算款 17,125,493.70
3 应收股利 -
4 应收利息 301,241.94
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 - 平安 大华 鼎泰 灵活 配置 混合 型(LOF)2018 年第 1 季 度报 告
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8 其他 -
9 合计 17,503,131.30
5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情 况说明
1 600522 中天科技 44,004,682.13 4.20
非公开发行 流通受
限
2 002344 海宁皮城 33,586,777.54 3.21 重大事项
3 002073 软控股份 33,068,906.85 3.16
非公开发行 流通受
限
4 002344 海宁皮城 32,236,110.00 3.08
非公开发行 流通受
限
5 000875 吉电股份 31,517,862.69 3.01
非公开发行 流通受
限
6 000521 美菱电器 30,366,727.85 2.90
非公开发行 流通受
限
7 300370 安控科技 14,512,939.00 1.39
非公开发行 流通受
限
8 600676 交运股份 10,204,404.00 0.97
非公开发行 流通受
限
9 600579 天华院 9,336,800.00 0.89
非公开发行 流通受
限
10 300421 力星股份 9,126,754.49 0.87
非公开发行 流通受
限
11 002114 罗平锌电 5,282,272.11 0.50
非公开发行, 流通
受限
5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入原因， 分项之和 与合计可 能有尾差 。
平安 大华 鼎泰 灵活 配置 混合 型(LOF)2018 年第 1 季 度报 告
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§6 开 放 式基 金份 额变 动 （转 型后 ）
单位：份
基金合同生 效日（ 2018 年 1 月 20 日 ）基 金份
额总额
1,318,879,411.68
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购 份
额
739,636.68
减: 基金合 同生 效日 起至 报告 期期 末基金 总赎 回
份额
795,401,737.79
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动
份额（份额 减少以"-" 填列）
-
报告期期末 基金份额 总额 524,217,310.57
本基金转型 日期为 2018 年1 月 20 日， 此处的期 末份 额日期为 2018 年3 月 31 日。
§6 开 放 式基 金份 额变 动 （转 型前 ）
单位：份
报告期期初 基金份额 总额 1,318,879,411.68
报告期期间 基金总申 购份额 0.00
减: 报告期期 间基金总 赎回份额 0.00
报 告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期期末 基金份额 总额 1,318,879,411.68
本基金转型 日期为 2018 年1 月 20 日， 此处的期 末份 额日期为 2018 年1 月 19 日。
§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况 （ 转型 后）
7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况（转 型后）
本报告期内 基金管理 人未持有 本基金份 额。
7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细（转 型后）
本报告期内 ，基金管 理人不存 在申购、 赎回或买 卖本 基金的情况 。 平安 大华 鼎泰 灵活 配置 混合 型(LOF)2018 年第 1 季 度报 告
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§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况 （ 转型 前）
7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况（转 型前）
本报告期内 基金管理 人未持有 本基金份 额。
7.2 基金 管理人运 用固 有资金投资 本基金交易 明细（转 型前）
本报告期内 ，基金管 理人不存 在申购、 赎回或买 卖本 基金的情况 。
§8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
8.1 影响 投资者决策的 其他重要信 息
平安大华鼎 泰灵活配 置混合型 证券投资 基金（以 下简 称“本基金 ”）于 2016 年 7 月 21 日成
立。根据本 基金合同 的约定， 本基金的 封闭期为 基金 合同生效之 日（包括 基金合同 生效之日 ”）
至18 个月（ 含 18 个 月）后的 对应日止 （若该日 为非 工作日或无 该对应日 ，则为该 日之前的 最后
一个工作日 ）。本基 金的封闭 期为 2016 年 7 月 21 日至 2018 年1 月19 日 。封闭期 届满后， 即自
2018 年1 月20 日起 ， 本基金 转换为上 市开放 式基金 （LOF） ， 基金名 称变更 为 “平安 大华鼎 泰灵
活配置混合 型证券投 资基金 （LOF ） ” 。 投资 人欲了解 详情， 可阅读 最新的 《平 安大华鼎 泰灵活 配
置混合型证 券投资基 金转换为 上市开放 式基金 （LOF ） 及名称变更 的提示性 公告》 、 《平安大 华鼎
泰灵活配置 混合型证 券投资基 金转换为 上市开放 式基 金 （LOF ） 及名 称变更的 公告 》 、 《平安 大华
基金管理有 限公司关 于平安大 华鼎泰灵 活配置混 合型 证券投资基 金（LOF） 开放日常 申购、赎 回、
转换业务和 定期定额 投资的公 告》。
§9 备 查 文件 目录
10.1 备查 文件目录
（1）中国证 监会批准 平安大华 鼎泰灵活 配置混 合型 证券投资基 金(LOF) 设 立的文件
（2）平安大 华鼎泰灵 活配置混 合型证券 投资基 金(LOF) 基金合同
（3）平安大 华鼎泰灵 活配置混 合型证券 投资基 金(LOF) 托管协议
（4）基金管 理人业务 资格批件 、营业执 照和公 司章 程
（5）报告期 内平安大 华鼎泰灵 活配置混 合型证 券投 资基金(LOF) 在指定报 刊上各项 公告的原
稿 平安 大华 鼎泰 灵活 配置 混合 型(LOF)2018 年第 1 季 度报 告
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10.2 存放 地点
基金管理人 、基金托 管人住所
10.3 查阅 方式
（1）投资者 可在营业 时间免费 查阅，也 可按工 本费 购买复印件
（2） 投资者对 本报告书 如有疑问， 可 咨询本 基金管理 人平安大华 基 金管理 有限公司， 客 户服
务电话：4008004800 （免长途 话费）
平安 大华基金管理 有限公司
2018 年 4 月 20 日
