建 信沪 深 300 指 数证券投 资基金 （LOF ）
2018 年第 1 季 度报告
2018 年 3 月 31 日
基 金 管理 人： 建信 基 金管 理有 限责 任公司
基 金 托管 人： 中国 工 商银 行股 份有 限公司
报告送出 日期 ：2018 年 4 月 20 日 建信 沪深 300 指数 （LOF ）2018 年第 1 季度 报告
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§1 重 要 提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏，
并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。
基金托管人 中国工商 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定，于 2018 年 4 月 17 日 复核了本
报告中的财 务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内容 ，保 证复核 内容不存 在虚假记 载、误导 性陈
述或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽 责的原则 管理和 运用基金资 产， 但 不保证基 金一定盈 利。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险， 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本
基金的招募 说明书。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年1 月 1 日起 至 3 月 31 日止。
§2 基 金 产品 概况
基金简称 建信沪深 300 指数（LOF ）
场内简称 建信 300
基金主代码 165309
交易代码 165309
基金运作方 式 上市契约型 开放式（LOF ）
基金合同生 效日 2009 年 11 月 5 日
报告期末基 金份额总 额 409,668,593.40 份
投资目标
本基金采取 指数化投 资方式 ， 通过严 格的投 资程序约 束
和数量化风 险管理手 段， 力 争实现跟 踪偏离 度和跟踪 误
差最小化。
投资策略
本基金采用 被动式指 数化投资 策略。 原则上 股票投资 组
合 的 构 建 主 要 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 组 成 及 其 权 重 来
拟合、 复制 标的指数 ， 并根 据标的指 数成份 股及其权 重
的变动而进 行相应调 整。
业绩比较基 准
本基金的业 绩比较基 准为： 95% × 沪深 300 指数收益 率
+5%× 商业银 行税后活 期存款利 率。
风险收益特 征
本基金属于 采用指数 化 操作的 股票型基 金， 其预期的 风
险和收益高 于货币市 场基金、 债券基金 、混合型 基金 ，
为证券投资 基金中的 较高风险 、较高收 益品种。
基金管理人 建信基金管 理有限责 任公司
基金托管人 中国工商银 行股份有 限公司
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§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 财务指标
单位：人民 币元
主要财务指 标 报告期（ 2018 年 1 月 1 日 － 2018 年3 月 31 日 ）
1. 本期已实 现收益 16,265,017.02
2. 本期利润
-9,315,647.82
3. 加权平均 基金份额 本期利润 -0.0220
4. 期末基金 资产净值 492,936,413.53
5. 期末基金 份额净值 1.2033
1、 本期已 实现收 益指基金 本期利息 收入、 投资收益 、 其他收入 （不含公 允价值变 动损益 ） 扣除 相
关费用后的 余额，本 期利润为 本期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动损益 。
2、 所述基 金业绩 指标不包 括持有人 认购或交 易基金的 各项费用 ， 计入费 用后实际 收益水平 要低于
所列数字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率 标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.44% 1.05% -3.10% 1.12% 0.66% -0.07%
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3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 净值增长率 变动及其 与同期业绩比 较基准收益 率
变动 的比较
本报告期， 本基金的 投资组合 比例符合 基金合同 的要 求。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
梁洪昀
金融工程
及指数投
资部总经
理、本基
金的基金
经理
2009 年 11
月 5 日
- 15
梁洪昀先生， 金 融工程及 指
数投资部总 经理。 特许金 融
分析师 （CFA ） ， 博士。2003
年 1 月至 2005 年 8 月就 职
于大成基金 管理有限 公司，
历任金融工 程部研究 员、 规
划发展部产 品设计师、 机 构
理财部高级 经理。2005 年 8建信 沪深 300 指数 （LOF ）2018 年第 1 季度 报告
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月加入建信基金管理有限
责任公司， 历任 研究部研 究
员、 高级 研究员 、 研究部 总
监助理、 研究部副 总监、 投
资管理部副 总监、 投资管 理
部执行总监、 金 融工程及 指
数投资部总 监。2009 年 11
月5 日起任建信沪深300 指
数证券投资基金（LOF ）的
基金经理；2010 年 5 月 28
日至2012 年5 月28 日任 上
证社会责任交易型开放式
指数证券投资基金及其联
接 基 金 的 基 金 经 理 ；2011
年 9 月 8 日至 2016 年 7 月
20 日任深证 基本面 60 交易
型开放式指数证券投资基
金（ETF ） 及 其 联 接 基 金的
基金经理；2012 年 3 月 16
日起任建信 深证100 指数 增
强型证券投资基金的基金
经理；2015 年 3 月 25 日起
任建信双利策略主题分级
股票型证券投资基金的基
金经理；2015 年 7 月 31 日
起任建信中证互联网金融
指数分级发起式证券投资
基金的基金 经理；2015 年 8
月 6 日至 2016 年 10 月 25
日任建信中证申万有色金
属指数分级发起式证券投
资 基 金 的 基 金 经 理 ；2018
年2 月6 日起任建信创业板
交易型开放式指数证券投
资 基 金 的 基 金 经 理 ；2018
年2 月7 日起任建信鑫泽 回
报灵活配置混合型证券投
资基金的基 金经理。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本报告期内，本基金管理人 不存在损害基金份 额持有 人利益的行为。基金管理人 勤勉尽责地
为基金份额 持有人谋 求利益 ， 严格遵 守 《证券 法》 、 《 证券投资基 金法》 、 其他有关 法律法规 的规定建信 沪深 300 指数 （LOF ）2018 年第 1 季度 报告
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和《建信沪深 300 指 数型证券 投资基金 （LOF ） 基金 合同》的规 定。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
为了公平对待投资人，保护 投资人利益，避免 出现不 正当关联交易、利益输送等 违法违规行
为，公司根据《证券投资 基金法》 、 《证券投 资基金管 理公司内部控制指导意见 》 、 《证券投资基 金
公司公平交易制度指导意 见》 、 《基金管理公 司特定客 户资产管理业务试点办法 》等法律法规和 公
司内部制度，制定和修订 了《公平交易管 理办法》 、 《 异常交易管理办法》 、 《公 司防范内幕交易 管
理办法》 、 《利益冲突管理办 法》等风险管控 制度。公 司使用的交易系统中 设置 了公平交易模块 ，
一旦出现不同基金同时买 卖同一证券时，系 统自动切 换至公平交易模块进行操 作，确保在投资 管
理活动中公平对待不同投 资组合，严禁直接 或通过第 三方的交易安排在不同投 资组合之间进行 利
益输送。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
本报告期内，本基金管理人 所有投资组合参与 的交易 所公开竞价同日反向交易成 交较少的单
边交易量超 过该证券 当日成交 量的 5%的 情况有 1 次， 原因是投资 组合投资 策略需要， 未导致不 公
平交易和利 益输送。
4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
在报告期内 ，本基金 根据基金 合同规定 ，采取了 对指 数的被动复 制策略， 将年 化跟 踪误差和
日均跟踪偏 离度控制 在了基金 合同约定 的范围之 内。
在报告期内 ，标的指 数中工商 银行和建 设银行两 只股 票限于规定 无法投资 ，而必须 寻找其他
股票进行替 代，这构 成了基金 跟踪误差 的最主要 来源 。基金管理 人以量化 分析研究 为基础， 制定
及执行了相 应的替代 策略，并 持续根据 市场情况 对替 代方案进行 优化和调 整，以尽 可能降低 跟踪
误差及偏离 度。
在报告期内 ，基金大 额申赎亦 给跟踪误 差造成了 一定 影响，基金 管理人在 管理过程 中，尽可
能选择适当 的交易策 略，克服 了不利影 响。
4.5 报告 期内基金的业 绩表现
本报告期基 金净值增 长率-2.44% ， 波动 率1.05% ， 业 绩比较基准 收益率-3.1% ， 波动率 1.12% 。
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§5 投 资 组合 报告
5.1 报告 期末基金资产 组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资 产的比例 （%）
1 权益投资 446,177,539.48 89.67
其中：股票 446,177,539.48 89.67
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产支持证 券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和 结算备付 金合计 48,660,332.12 9.78
8 其他资产 2,724,089.45 0.55
9 合计 497,561,961.05 100.00
5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
5.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A 农、林、牧 、渔业 923,250.32 0.19
B 采矿业 14,098,415.07 2.86
C 制造业 174,838,241.05 35.47
D
电力、热力 、燃气及 水生产和
供应业
12,156,725.46 2.47
E 建筑业 16,646,997.88 3.38
F 批发和零售 业 9,435,632.01 1.91
G 交通运输、 仓储和邮 政业 14,009,602.42 2.84
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和信 息技术服
务业
18,388,044.22 3.73
J 金融业 146,216,826.05 29.66
K 房地产业 25,531,614.76 5.18
L 租赁和商务 服务业 5,497,244.46 1.12
M 科学研究和 技术服务 业 - - 建信 沪深 300 指数 （LOF ）2018 年第 1 季度 报告
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N 水利、环境 和公共设 施管理业 1,897,565.35 0.38
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 2,079,068.00 0.42
R 文化、体育 和娱乐业 2,480,124.36 0.50
S 综合 406,794.00 0.08
合计 444,606,145.41 90.20
1、合计项不 含可退替 代款的估 值增值。
2、以上行业 分类以 2018 年3 月31 日的 中国证 监会 行业分类标 准为依据 。
5.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 1,474,127.62 0.30
D
电力、热力 、燃气及 水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 26,402.87 0.01
G 交通运输、 仓储和邮 政业 36,659.62 0.01
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和信 息技
术服务业
34,203.96 0.01
J 金融业 - -
K 房地 产业 - -
L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管
理业
- -
O 居民服务、 修理和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,571,394.07 0.32
以上行业分 类以 2018 年3 月 31 日的中 国证监会 行业 分类标准为 依据。
5.2.3 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合
本基金本报 告期未投 资港股通 股票。
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5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小 排序 的前十名股票 投资明细
5.3.1 报告 期末指数投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 十名股票投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（ 元）
占基金资产 净值
比例（％）
1 601318 中国平安 424,132 27,700,060.92 5.62
2 600519 贵州茅台 19,642 13,427,664.04 2.72
3 600036 招商银行 440,483 12,813,650.47 2.60
4 000333 美的集团 177,840 9,697,615.20 1.97
5 000651 格力电器 188,426 8,837,179.40 1.79
6 601166 兴业银行 508,501 8,486,881.69 1.72
7 600016 民生银行 1,056,982 8,445,286.18 1.71
8 000002 万科 A 250,379 8,335,116.91 1.69
9 601288 农业银行 2,041,199 7,981,088.09 1.62
10 601328 交通银行 1,109,120 6,854,361.60 1.39
5.3.2 报告 期末积极投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 五名股票投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产 净值
比例（％）
1 002129 中环股份 65,082 674,249.52 0.14
2 600666 奥瑞德 34,400 598,560.00 0.12
3 300504 天邑股份 3,062 57,596.22 0.01
4 600929 湖南盐业 5,696 44,542.72 0.01
5 002863 今飞凯达 2,249 38,547.86 0.01
5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
本基金本报 告期末未 持有债券 。
5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细
本基金本报 告期末未 持有债券 。
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5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资明
细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末未 投资股指 期货。
5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金本报 告期末未 投资股指 期货。
5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
5.10.1 本期 国债期货投资 政策
本基金报告 期内未投 资于国债 期货。
5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末未 投资国债 期货。
5.10.3 本期 国债期货投资 评价
本基金报告 期内未投 资于国债 期货。
5.11 投资 组合报告附注
5.11.1
本基金该报告期内投资前十 名证券的发行主体 均无被 监管部门立 案调查和在报告 编制日前一
年内受到公 开谴责、 处罚。 建信 沪深 300 指数 （LOF ）2018 年第 1 季度 报告
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5.11.2
基金投资的 前十名股 票未超出 基金合同 规定的投 资范 围。
5.11.3 其他 资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 31,808.83
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 11,573.55
5 应收申购款 2,680,707.07
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,724,089.45
5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
本基金 本报告 期末未 持有债 券。
5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
5.11.5.1 报告 期末指数投资 前十名股票 中存在流通 受限情况 的说明
本基金本报 告期末指 数投资前 十名股票 中未存 在流 通受限情况 。
5.11.5.2 报告 期末积极投资 前五名股票 中存在流通 受限情况 的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例 （%）
流通受限情 况说明
1 600666 奥瑞德 598,560.00 0.12 重大资产重 组
5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入原因， 分项之和 与合计可 能有尾差 。
§6 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
报告期期初 基金份额 总额 423,095,358.73
报告期期间 基金总申 购份额 107,781,821.31
减:报告期期 间基金总 赎回份额 121,208,586.64
报告期期间 基金拆分 变动份额 （份额 减少以"-"
填列）
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报告期期末 基金份额 总额 409,668,593.40
上述总申购 份额含转 换入份额 ，总赎回 份额含转 换出 份额。
§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况
7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况
本基金本报 告期基金 管理人未 持有本基 金。
7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
本基金本报 告期未发 生管理人 运用固有 资金投资 本基 金的 情况。
§8 备 查 文件 目录
8.1 备查 文件目录
1 、中国证监 会批准建 信沪深 300 指数证 券投资 基金 （LOF）设立 的文件；
2 、 《建信沪 深 300 指 数证券投 资基金（LOF ）基 金合 同》 ；
3 、 《建信沪 深 300 指 数证券投 资基金（LOF ）招 募说 明书》 ；
4 、 《建信沪 深 300 指 数证券投 资基金（LOF ）托 管协 议》 ；
5 、基金管理 人业务资 格批件和 营业执照 ；
6 、基金托管 人业务资 格批件和 营业执照 ；
7 、报告期内 基金管理 人在指定 报刊上披 露的各 项公 告。
8.2 存放 地点
基金管理人 或基金托 管人处。
8.3 查阅 方式
投资者可在 营业时间 免费查阅 。 也可 在支 付工 本费后 ， 在合理 时间内取 得上述文 件的复印 件。
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