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安丰18(160515)

安丰18:2018年第一季度报告查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
博时安丰 18 个月定期开放债券型证券
投资基金(LOF) 
2018年第 1季度报告 
2018 年 3 月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:博时基金管理有限公司 
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一八年四月二十日博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2018年第 1季度报告 
 1 
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 4月 19 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年1月1日起至 3月 31 日止。 §2


基金产品概况 基金简称 博时安丰 18个月定开债 场内简称 安丰 18 基金主代码 160515 基金运作方式 契约型上市开放式 基金合同生效日 2013 年 8月 22日 报告期末基金份额总额 13,287,666,457.38份 投资目标 在谨慎投资的前提下,本基金力争战胜业绩比较基准,追求基金资 产的长期、稳健、持续增值。 投资策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补 充的方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国家债券、中央 银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:1年期定期存款利率(税后)×150% 风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低 于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博时安丰 18个月定开债 A 博时安丰 18个月定开债 C 下属分级基金的交易代码 160515 160523 报告期末下属分级基金的 份额总额 12,983,285,235.79份 304,381,221.59份 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2018年第 1季度报告 2 主要财务指标 报告期 (2018 年 1月 1日-2018年 3月 31日) 博时安丰 18 个月定开债 A 博时安丰 18个月定开债 C 1.本期已实现收益 -25,077,800.71 -860,763.72 2.本期利润 169,548,508.17 3,537,014.89 3.加权平均基金份额本期利润 0.0131 0.0116 4.期末基金资产净值 13,265,844,084.86 299,574,670.50 5.期末基金份额净值 1.022 0.984 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1.博时安丰18个月定开债A: 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过 去三个 月 1.29% 0.04% 0.55% 0.01% 0.74% 0.03% 2.博时安丰18个月定开债C: 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过 去三个 月 1.13% 0.04% 0.55% 0.01% 0.58% 0.03% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 1.博时安丰18个月定开债A: 2.博时安丰18个月定开债C: 博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2018年第 1季度报告 3 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 魏桢 固定收 益总部现金 管理组投资 副总监/基 金经理 2013-08-22 - 9 .7 2004 年起在厦门市商 业银行任债券交易组主 管。 2008年加入博时基金 管理有限公司,历任债券 交易员、 固定收益研究员、 博时理财 30 天债券基金 (2013.1.28-2015.9.11 )、 博时岁岁增利一年定期开 放 债 券 基 金 (2013.6.26-2016.4.25 )、 博时月月薪定期支付债券 基金 (2013.7.25-2016.4.25 )、 博时双月薪定期支付债券 基金 (2013.10.22-2016.4.25 )、 博时天天增利货币基金 (2014.8.25-2017.4.26 )、 博时保证金货币 ETF 基金 (2014.11.25-2017.4.26 )、 博 时 安 盈 债 券 基 金 (2015.5.22-2017.5.31 )、 博 时产业 债纯债 基金 (2016.5.25-2017.5.31 )、 博时安荣 18 个月定期开 放 债 券 基 金 (2015.11.24-2017.6.15 )、 博时聚享纯债债券基金 (2016.12.19-2017.10.27)博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2018年第 1季度报告 4 、博时安仁一年定开债基 金( 2016.6.24-2017.11.8 )、 博时裕鹏纯债债券基金 (2016.12.22-2017.12.29) 、 博时安润 18个月定开债 基金 (2016.5.20-2018.1.12)基 金经理。现任固定收益总 部现金管理组投资副总监 兼博时安丰 18 个月定期 开放债券( LOF)基金 (2013.8.22-至今) 、博时 月月盈短期理财债券型证 券投资基金( 2014.9.22- 至今) 、 博时现金宝货币市 场基金 (2014.9.15-至今) 、 博时现金收益货币基金 (2015.5.22-至今) 、博时 外服货币基金(2015.6.19- 至今) 、 博时裕创纯债债券 型 证 券 投 资 基 金 (2016.5.13-至今) 、博时 裕 盛 纯 债 债 券 基 金 (2016.5.20-至今) 、博时 合利货币基金(2016.8.3- 至今) 、 博时安恒 18 个月 定开债基金( 2016.9.22- 至今) 、 博时合鑫货币基金 (2016.10.12-至今) 、 博时 安 弘一年 定开债 基金 (2016.11.15-至今) 、 博时 合惠货币基金(2017.5.31- 至今) 、 博时合晶货币基金 (2017.8.2-至今) 、博时丰 庆 纯 债 债 券 基 金 (2017.8.23-至今) 、博时 兴 盛 货 币 基 金 (2017.12.29-至今)的基 金经理。 注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细 则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信 于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合 有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。 博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2018年第 1季度报告 5 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司 制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年1季度债市表现较好。长债方面,十年国开活跃次新券下行达 40BP到 4.70%一线;短端 资金方面,3月存单下行近 80BP;信用债方面,中高等级信用债表现较好,行情从短久期蔓延到中 久期。中债企业债总财富指数上升约 1.9%。 今年开年,市场对权益过度看好,对强监管下流动性状况过度悲观。但 1季度以来,市场预期 层面有几次大的超预期反转,导致风险偏好的快速下行,利好避险资产表现。首先是全球股市快速 调整:由于美国市场经济数据超预期,导致市场对加息频度的预期提升,美债跳涨,导致 2月开始 全球股市同步大幅调整,风险偏好急剧衰退;其次是3 月中美贸易战负面影响,进一步加剧市场风 险偏好下行;再次是流动性状况好于预期。“去杠杆”取得阶段性成果,市场机构普遍在监管文件 落地前提前调整业务和资产结构,此外“贸易战”也使得央行流动性管理方面更加审慎,这些导致 了短期流动性超预期的利好; 最后, 开年大部分机构配置仓位和久期偏谨慎, 导致了行情过快发展。 1 季度内, 本组合本轮定开债封闭运作期即将结束, 组合主要是流动性管理, 逐步卖出持仓债券, 应对 4 月底5月初开始的开放期。 展望 2季度,我们对债市谨慎乐观。一方面我们认为外围不确定性大概率促使流动性保持在当 前水平,市场活跃度依然能够维持;另一方面,我们也要注意到,一季度的快速行情主要还是风险 偏好急转下,机构情绪宣泄和市场普遍轻仓格局下的“抢跑”,配置机构的节奏并未跟上。过快的 下行将透支基本面的利好,当机构加重的仓位没有得到经济、金融数据回应的时候,调整的压力将 上升。 本组合遵循定开债的投资理念,投资思路上谨慎乐观,维持中等评级中短久期信用债配置,灵 活调整杠杆比例,通过左侧博弈增强收益,同时精选个券严控信用风险。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2018年03 月31日,本基金 A类基金份额净值为1.022 元,份额累计净值为 1.370 元,本基 金 C类基金份额净值为 0.984元,份额累计净值为 1.030 元.报告期内,本基金 A基金份额净值增长 率为 1.29%,本基金 C基金份额净值增长率为 1.13%,同期业绩基准增长率0.55%。 博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2018年第 1季度报告 6 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 6,915,871,303.45 50.94 其中:债券 6,915,871,303.45 50.94 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 1,627,291,518.64 11.99 其中:买断式回购的 买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付 金合计 4,797,616,132.78 35.34 7 其他各项资产 234,969,862.33 1.73 8 合计 13,575,748,817.20 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 200,080,000.00 1.47 其中:政策性金融债 200,080,000.00 1.47 4 企业债券 223,827,303.45 1.65 5 企业短期融资券 3,621,522,000.00 26.70 6 中期票据 532,727,000.00 3.93 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 2,337,715,000.00 17.23 9 其他 - - 10 合计 6,915,871,303.45 50.98 博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2018年第 1季度报告 7 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 11178 8250 17厦门国际 银行 CD223 4,500,000 439,875,000.00 3.24 2 11178 0419 17广州农村 商业银行 CD124 4,500,000 430,110,000.00 3.17 3 11171 5405 17民生银行 CD405 3,000,000 293,280,000.00 2.16 4 11178 9016 17徽商银行 CD203 3,000,000 293,100,000.00 2.16 5 11178 7021 17大连银行 CD202 3,000,000 293,010,000.00 2.16 6 11178 7033 17富滇银行 CD234 3,000,000 293,010,000.00 2.16 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券中除 17 大连银行 CD202的发行主体大连银 行和 17 富滇银行 CD234的发行主体富滇银行外,没有出现被监管部门立案调查,或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 中国人民银行大连市中心支行于 2017年 8月 10日出具“大银罚字(2017)第 215号”行政处 罚决定书,因大连银行股份有限公司违反《征信业管理条例》及《个人信用信息基础数据库管理暂 行办法》相关规定,银行承兑汇票业务贸易背景不真实,未按照《中华人民共和国反洗钱法》的有博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2018年第 1季度报告 8 关规定履行客户身份识别义务,未按规定分析异常交易,对大连银行股份有限公司处以罚款、责令 改正、没收违法所得的行政处罚。 中国银监会云南监管局于 2018年2月9日发布公告称,因贷款用途审查监控不力等行为,违反 《中华人民共和国银行业监督管理法》 ,对富滇银行股份有限公司处以罚款的行政处罚。 对该证券投资决策程序的说明: 根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础,结合其未来增长前景,由基金 经理决定具体投资行为。 5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 187,711.16 2 应收证券清算款 51,036,306.63 3 应收股利 - 4 应收利息 183,745,844.54 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 234,969,862.33 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 项目 博时安丰 18个月定开债 A 博时安丰 18个月定开债 C 本报告期期初基金份额总 额 12,983,285,235.79 304,381,221.59 报告期基金总申购份额 - - 减:报告期基金总赎回份额 - - 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总 额 12,983,285,235.79 304,381,221.59 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2018年第 1季度报告 9 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是 博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2018年 03 月31日,博时基金公司 共管理 188只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年 金账户,管理资产总规模逾 7310 亿元人民币,其中非货币公募基金规模逾 2146亿元人民币,累计 分红逾 855亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同 业中名列前茅。 1、 基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,截至2018 年1 季末: 权益基金方面,标准指数股票型基金里,博时中证 500 指数增强(A 类)等今年以来净值增长率同 类排名为前 1/4,博时中证银联智惠大数据 100 指数(A 类)等今年以来净值增长率排名前 1/3;股票 型分级子基金里,博时中证银行分级指数(A 级)、博时中证 800证券保险分级指数(A 级)今年以来净 值增长率均为 1.22%,同类基金中排名均为前 1/3;混合偏股型基金中, 博时医疗保健行业混合今年 以来净值增长率为10.14%, 同类基金排名第一, 博时创业成长混合(A类)、 博时创业成长混合(C类)、 博时第三产业混合、博时新兴成长混合今年以来净值增长率分别为 9.41%、9.29%、4.95%、4.63%, 同类基金排名位居前1/10;混合灵活配置型基金中,博时裕益灵活配置混合基金今年以来净值增长 率为10.25%, 同类171只基金中排名第四, 博时裕隆灵活配置混合基金今年以来净值增长率为7.36%, 同类基金排名位居前1/10,博时文体娱乐主题混合今年以来净值增长率分别为 4.80%,同类基金中 排名位于前 1/6。 黄金基金类,博时黄金 ETF 联接(A类)、博时黄金 ETF 联接(C 类)今年以来净值增长率同类排名 第一。 固收方面,长期标准债券型基金中,博时天颐债券(A 类)今年以来净值增长率为 4.77%,同类 225只基金中排名第2, 博时天颐债券(C类)、 博时宏观回报债券(A/B类)、 博时宏观回报债券(C类)、博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2018年第 1季度报告 10 博时信用债券(R类)、博时信用债券(A/B 类)、博时稳健回报债券(LOF)(A 类)、博时稳健回报债券 (LOF)(C 类)、博时盈海纯债债券、博时裕晟纯债债券、博时信用债纯债债券(C类)、博时景兴纯债 债券、博时裕康纯债债券今年以来净值增长率分别为4.53%、3.13%、2.97%、2.90%、2.87%、2.60%、 2.44%、2.24%、2.12%、2.11%、2.09%、2.08%,同类基金排名位于前 1/10,博时信用债券(C类)等 今年以来净值增长率排名前 1/8,博时聚盈纯债债券、博时富益纯债债券、博时裕泰纯债债券等今 年以来净值增长率排名前 1/6;货币基金类,博时兴荣货币、博时外服货币今年以来净值增长率分 别为 1.16%、1.11%,在 317只同类基金排名中位列第 5位与第 19 位。 QDII 基金方面,博时亚洲票息收益债券(QDII)、博时亚洲票息收益债券(QDII)(美元),今年以 来净值增长率同类排名分别位于前 1/5、1/4。 2、 其他大事件 2018 年3月26 日,第十五届中国基金业金牛奖评奖结果也拉开帷幕。公募“老五家”之一的博 时基金凭借长期出色的投资业绩、锐意进取的创新姿态和对价值投资的坚守一举夺得全场份量最重 的“中国基金业 20 年卓越贡献公司”大奖。 同时, 旗下绩优产品博时主题行业混合(LOF) (160505) 荣获“2017年度开放式混合型金牛基金”奖;博时信用债纯债债券(050027)荣获“三年期开放式 债券型持续优胜金牛基金”奖。 2018 年3月22 日,由中国基金报、香山财富论坛主办的“第五届中国机构投资者峰会暨中国基 金业英华奖公募基金20周年特别评选、 中国基金业明星基金奖颁奖典礼”在北京举办, 本次评选中, 博时基金一举斩获本届“20周年特别评选”中最具分量的两项公司级大奖——公募基金 20年“十 大最佳基金管理人”奖和“最佳固定收益基金管理人”奖,同时,旗下明星基金博时主题行业、博 时信用债券分别将“最佳回报混合型基金”奖和“最佳回报债券型基金(二级债)”奖双双收入囊 中,博时聚润纯债债券则获得“2017 年度普通债券型明星基金”奖。 2018 年2月2日, 由金融界举办“第二届智能金融国际论坛” 暨第六届金融界“领航中国”年 度盛典在南京举办,此次论坛以“安全与创新”为主题,邀请业内专家学者就现阶段行业发展的热 点问题深入探讨。博时基金凭借优异的业绩与卓越的品牌影响力斩获“五年期投资回报基金管理公 司奖”和“杰出品牌影响力奖”两项大奖。 2018 年1月11 日,由中国基金报主办的“中国基金产品创新高峰论坛暨中国基金业 20 年最佳 创新产品奖颁奖典礼”在上海举办。博时基金一举摘得“十大产品创新基金公司奖”,旗下产品博 时主题行业混合基金(160505)和博时黄金 ETF分别获得“最佳主动权益创新产品奖”和“最佳互 联网创新产品奖”,成为当天最大赢家之一。 2018 年1月9日,由信息时报主办的“第六届信息时报金狮奖——2017 年度金融行业风云榜颁 奖典礼”在广州隆重举行。博时基金凭借优秀的基金业绩和广泛的社会影响力荣获“年度最具影响 力基金公司”大奖。 §9


备查文件目录 博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2018年第 1季度报告 11 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)设立 的文件 9.1.2《博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同》 9.1.3《博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5 博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)各年度审计报告正本 9.1.6 报告期内博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)在指定报刊上各项公告的 原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博时基金管理有限公司 二〇一八年四月二十日