国泰 创业 板指 数证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 1 季 度报 告
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国 泰创业板 指数证 券投资基 金（LOF ）
2018 年第 1 季度报告
2018 年 3 月 31 日
基金 管理人： 国泰 基金管理有 限公司
基金 托管人： 中国 建设银行股 份有限公司
报告 送出日期： 二 〇一八年四 月二十日国泰 创业 板指 数证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 1 季 度报 告
2
§1
重要提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、 误导 性陈述或 重大遗
漏，并对其 内容的真 实性、准 确性和完 整性承担 个别 及连带责任 。
基金托管人 中国建设 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同约定， 于 2018 年4 月18 日复核
了本报告中 的财务指 标、净值 表现和投 资组合报 告等 内容，保证 复核内容 不存在虚 假记载 、
误导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽 责的原则 管理和 运用基金资 产， 但不 保证基 金一定
盈利。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现 。 投资有 风险， 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅
读本基金的 招募说明 书。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年1 月 1 日起 至 3 月 31 日止。
§2
基金产品 概况
基金简称 国泰创业板 指数（LOF ）
场内简称 创业板基
基金主代码 160223
交易代码 160223
基金运作方 式 上市契约型 开放式
基金合同生 效日 2016 年 11 月 11 日
报告期末基 金份额总 额 100,428,204.37 份
投资目标
本基金紧密 跟踪标的 指数， 追求 基金净值 收益率与 业 绩比
较基准之间 的跟踪偏 离度和跟 踪误差最 小化。
投资策略
1 、股票投资 策略
本基金主要 采取完全 复制法， 即 按照标的 指数成份 股 组成
及其权重构 建股票投 资组合， 并 根据标的 指数成份 股 及其
权重的变动 而进行相 应的调整 。但 因特殊情 况（如 成 份股国泰 创业 板指 数证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 1 季 度报 告
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长期停牌 、成份股 发生变更 、成 份股权重 由于自由 流 通量
发生变化 、成份股 公司行为 、市场 流动性不 足等） 导 致本
基 金 管 理 人 无 法 按 照 标 的 指 数 构 成 及 权 重 进 行 同 步 调 整
时，基金 管理人将 对投资组 合进行 优化， 尽量降低 跟 踪误
差。
在正常市场 情况下， 本 基金的风 险控制目 标是追求 日 均跟
踪偏离度的 绝对值不 超过 0.35% ，年跟 踪误差不 超过4%。
如 因 标 的 指 数 编 制 规 则 调 整 或 其 他 因 素 导 致 跟 踪 偏 离 度
和跟踪误差 超过上述 范围， 基金 管理人应 采取合理 措 施避
免跟踪偏离 度、跟踪 误差进一 步扩大。
2 、固定收益 类投资工 具投资策 略
本基金基于 流动性管 理及策略 性投资的 需要， 将投 资 于债
券等固定收 益类金融 工具， 投资 的目的是 保证基金 资 产流
动性，有 效利用基 金资产 ，提高基 金资产的 投资收益 。本
基金将密切 关注国内 外宏观经 济走势与 我国财政、 货 币政
策动向， 预测未来 利率变动 走势 ，自上而 下地确定 投 资组
合久期， 并结 合信用分 析等自下 而上的个 券选择方 法 构建
债券投资组 合。
3 、资产支持 证券投资 策略
本基金投资 资产支持 证券将综 合考虑信 用等级、 债 券 期限
结构、 分散化投 资、 行业分布 等因素， 坚 持价值投 资 理念，
把握市场交 易机会 。在严格 遵守法 律法规的 基础上 ， 通过
信用研究和 流动性管 理， 选择经 风险调整 后相对价 值 较高
的品种进行 投资，以 期获得长 期稳定收 益。
4 、权证投资 策略
本基金在进 行权证投 资时， 将通 过对权证 标的证券 基 本面
的研究， 结合权证 定价模型 寻求其 合理估值 水平， 并 积极
利用正股和 权证之间 的不同组 合来套取 无风险收 益。 本基
金管理人将 充分考虑 权证资产 的收益性、 流动性及 风 险性国泰 创业 板指 数证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 1 季 度报 告
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特征, 通过 资产 配 置、 品 种与 类属 选 择， 谨 慎进 行投资 ，
追求较稳定 的当期收 益。
业绩比较基 准 创业板指数 收益率 ×9 5%+ 银行 活期存款 利率 （税后 ） ×5%
风险收益特 征
本基金为股 票型基金， 属于较高 预期风险 和预期收 益 的证
券投资基金 品种， 其预 期收益及 预期风险 水平高于 混 合型
基金、债券 型基金和 货币市场 基金。
基金管理人 国泰基金管 理有限公 司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
§3
主要财务 指标和基金净 值 表现
3.1 主要财务 指标
单位：人民 币元
主要财务指 标
报告期
(2018 年 1 月 1 日-2018 年 3 月31 日)
1. 本期已实 现收益 -1,863,815.53
2. 本期利润 7,090,026.57
3. 加权平均 基金份额 本期利润 0.0847
4. 期末基金 资产净值 88,646,192.00
5. 期末基金 份额净值 0.8827
注： （1） 本期已实 现收益指 基金本期 利息收入、 投资 收益、 其他收入 （ 不含公允 价值变动 收
益）扣除相 关费用后 的余额， 本期利润 为本期已 实现 收益加上本 期公允价 值变动收 益。
（2）所 述基 金业绩指 标不包括 持有人认 购或交 易基 金的各项费 用，计入 费用后实 际收益水
平要低于所 列数字。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期业 绩比较基准收 益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
业绩比较
基准收益
业绩比较
基准收益
①-③ ②-④ 国泰 创业 板指 数证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 1 季 度报 告
5
② 率③ 率标准差
④
过去三个月 8.79% 1.79% 8.05% 1.77% 0.74% 0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长 率变动及其与同期业绩比较基准
收益 率变动的比较
国泰创业板 指数证券 投资基金 （LOF）
累计净值增 长率与业 绩比较基 准收益率 历史走势 对比 图
（2016 年11 月11 日 至2018 年3 月 31 日）
注：(1) 本基 金的合同 生效日为2016 年11 月11日。
(2) 本基金在6个月建 仓期结束 时，各项 资产配置 比例 符合合同约 定。
§4
管理人报 告
4.1 基金经理 （或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
徐皓
本基金
的基金
2016-11-11 - 11 年
硕士研究生，FRM ，注册黄
金投资分析 师 （国家一 级） 。国泰 创业 板指 数证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 1 季 度报 告
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经理、
国泰国
证新能
源汽车
指数
（LOF ）
、国泰
国证房
地产行
业指数
分级、
国泰纳
斯达克
100 指
数
(QDII)
、国泰
纳斯达
克100
（QDII
-ETF）、
国泰国
证有色
金属行
业指数
分级、
国泰中
证国有
企业改
革指数
（LOF ）
的基金
经理、
投资总
监（量
化）
曾 任 职 于 中 国 工 商 银 行 总
行资产托管部。2010 年 5
月加盟国泰 基金， 任高 级风
控经理。 2011 年6 月至2014
年1 月担 任上证180 金 融交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金、 国泰上 证 180 金 融交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基 金 联 接 基 金 及 国 泰 沪 深
300 指数证券 投资基金 的基
金经理助理， 2012 年 3 月至
2014 年1 月兼任 中小板300
成 长 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券 投 资 基 金 、 国 泰 中 小 板
300 成长交易 型开放式 指数
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的
基金经理助理。2014 年 1
月至 2015 年 8 月任国 泰中
小板300 成长 交易型开 放式
指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基
金的基金经理，2014 年 1
月至 2015 年 8 月任中 小板
300 成长交易 型开放式 指数
证券投资基 金的基金 经理，
2014 年 6 月 起兼任国 泰国
证 房 地 产 行 业 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ，
2014 年 11 月 起兼任国 泰纳
斯达克100 指 数证券投 资基
金和纳斯达 克100 交易 型开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的
基金经理， 2015 年 3 月 起兼
任 国 泰 国 证 有 色 金 属 行业
指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的
基金经理，2015 年 8 月至
2016 年 6 月 任国泰国 证新
能 源 汽 车 指 数 分 级 证 券 投
资基金 （由中 小板 300 成长
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资基金转型 而来） 的基 金经
理， 2016 年7 月起兼任 国泰
国 证 新 能 源 汽 车 指 数 证 券
投资基金 （LOF ） （由国 泰国
证 新 能 源 汽 车 指 数 分 级 证国泰 创业 板指 数证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 1 季 度报 告
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券投资基金 转型而来） 的基
金经理，2016 年11 月 起兼
任 国 泰 创 业 板 指 数 证 券 投
资基金 （LOF） 的基金经 理，
2017 年 3 月 起兼任国 泰中
证 国 有 企 业 改 革 指 数 证 券
投资基金（LOF ）的基金经
理。 2017 年7 月起任投 资总
监（量化） 。
徐成城
本基金
的基金
经理、
国泰国
证食品
饮料行
业指数
分级、
国泰国
证医药
卫生行
业指数
分级、
国泰黄
金
ETF、国
泰黄金
ETF 联
接的基
金经理
2017-02-03 - 12 年
硕士研究生。 曾任职于 闽发
证券。2011 年 11 月加 入国
泰基金管理 有限公司， 历任
交 易 员 、 基 金 经 理 助 理 。
2017 年 2 月 起任国泰 创业
板指数证券投资基金
（LOF） 、 国泰 国证医药 卫生
行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 和 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行
业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
的基金经理， 2018 年 1 月起
兼 任 国 泰 黄 金 交 易 型 开 放
式 证 券 投 资 基 金 和 国 泰 黄
金 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资
基金联接基 金的基金 经理。
注：1、此处 的任职日 期和离任 日期均指 公司决 定生 效之日，首 任基金经 理，任职 日期为基
金合同生效 日。
2 、证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业 人员 资格管理办 法》的相 关规定。
4.2 管理人对 报告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明
本报告期内， 本 基金管理 人严格遵 守 《证券法》 、 《证 券投资基金 法》 、 《基金管 理公司公
平交易制度 指导意见 》 等有关 法律法规 的规定 ， 严格 遵守基金合 同和招募 说明书约 定， 本着
诚实信用、 勤勉尽责 、 最大 限度保护 投资人合 法权益 等原则管理 和运用基 金资产， 在控制风
险的基础上 为持有人 谋求最大 利益。 本 报告期 内， 本 基金运作合 法合规， 未发生损 害基金份
额持有人利 益的行为 ， 未发生 内幕交易 、 操纵 市场和 不当关联交 易及其他 违规行为 ， 信息披国泰 创业 板指 数证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 1 季 度报 告
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露及时、 准确、 完整， 本基金与 本基金管 理人所管 理 的其他基金 资产、 投资组 合与公司 资产
之间严格分 开、 公平对待， 基金管理 小组保持 独立运 作， 并通过科学 决策、 规范 运作、 精心
管理和健全 内控体系 ，有效保 障投资人 的合法权 益。
4.3 公平交易 专项说明
4.3.1 公平 交易制度 的执行情 况
本报告期内 ，本基金 管理人严 格遵守《 证券投资 基金 管理公司公 平交易制 度指导意 见》
的相关规定 ， 通过严 格的内 部风险控 制制度和 流程， 对各环节的 投资 风险 和管理风 险进行有
效控制， 严 格控制不 同投资 组合之间 的同日反 向交易 ， 严格禁止 可能导致 不公平 交易和利 益
输送的同日 反向交易 ， 确保公 平对待所 管理的所 有基 金和投资组 合， 切实 防范利益 输送行为 。
4.3.2 异常 交易行为 的专项说 明
本报告期内 ，本基金 与本基金 管理人所 管理的其 他投 资组合未发 生大额同 日反向交 易。
本报告期内 ，未发现 本基金有 可能导致 不公平交 易和 利益输送的 异常交易 。
4.4 报告期内 基金的投资 策略和业绩表 现说明
4.4.1 报告期 内基金 投资策略 和运作分 析
2018 年一季 度 A 股市 场大小盘 表现较为 分化 ： 上证 50 和沪深300 指数今 年以来分 别下
跌 5%至4%左 右； 中证 500 指数 也表现欠 佳， 小幅下 跌近 2%； 创业 板则表现 亮眼， 一 季度上
涨近 8.5%， 并于 3 月 最后一个 交易日站 上了 1900 点 ，为近 5 个 月以来的 高位。分 时段看 ，
一至二月初 ， 由于金 融去杠杆 的持续 、 部分资 金获利 离场、 美股 下跌以及 乐视网复 牌连续跌
停等诸多因 素叠加影 响， 大 盘持续走 低， 前期 调整比 较充分的创 业板也未 能在此次 大盘调整
中幸免。 然而随 着短期下 跌调整过 度， 创业板整 体估 值性价比获 得了进一 步提升 ，IPO 数量
持续降低也 使得上市 公司壳价 值被凸显。2 月中旬， 创业板指数 在上述利 好的作用 下 展开强
势反攻，20 个交易日 内的涨 幅近 15% ， 远超同 期沪深300 指数。 作为完全 跟踪标的 指数的被
动型基金， 本基金避 免了不必 要的主动 操作， 减少了 交易冲击成 本， 在创 业板指数 上行的过
程中保持了 较高的仓 位，并通 过精细化 管理确保 基金 组合与指数 权重基本 一致。
4.4.2 报告期 内基金 的业绩表 现
本基金在2018 年第一 季度的净 值增长率 为 8.79% ，同 期业绩比较 基准收益 率为 8.05% 。
国泰 创业 板指 数证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 1 季 度报 告
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4.5 管理人对 宏观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望
当前， 随着全国 人大通过 对 《中华人 民共和国 证券法 》 有关规定期限 的决定 （草 案） 审
议股票发行 注 册制授 权决定在 实施期限 届满后， 拟延 长两年 至 2020 年 2 月 29 日的决议 ，A
股中小创企 业暂时摆 脱了随着IPO 提速 造成的股 票数 量会大幅增 加，分流 资金的重 大利空 ，
使得中小创 企业的壳 资源价值 再度获得 提升。 加上从 估值角度来 看， 相对 其他大盘 指数， 经
过两年多的 调整，创 业板指数 目前的平 均估值只 有 40 倍左右， 接近历史 低位， 意味着投 资
创业板已经 具备较好 的安全边 际， 投 资风险相 对较小 。 以上两大 因素使得 创业板 的投资价 值
在今年一季 度得到了 凸显。 从 中长 期来 看， 十 九大报 告提出了创 新驱动发 展的战略 ， 其中提
到创新驱动 发展战略 是一个系 统工程 ， 科技 成果应同 国家需求 、 人民要 求、 市场需求 相结合，
完成从科学 研究、 实验开 发、 推广应 用的三级 跳， 才 能真正实现 创新价值。 习 近平总书 记在
1 月底主持的 中央政 治局会议 时， 进一步提 出要建设 创新引领 、 协同 发展的产 业体系 。 要加
快实施创新 驱动发展 战略， 强 化现代化 经济体 系的战 略支撑， 加 强国家创 新体系建 设， 强 化
战略科技力 量， 推动 科技创新 和经济社 会发展 深度融 合， 塑造更 多依靠创 新驱动 、 更多发 挥
先发优势的 引领型发 展。 发 改委也表 示将加快 推动新 兴产业发展 ， 组 织实 施一批 新兴产业 重
大工程，加 强政府资 金与金融 资本合作 ，促进战 略性 新兴产业集 群发展； 加快推进 互联网 、
大数据、 人工智 能与实体 经济深度 融合， 大力 发展 “ 新技术、 新产业、 新业态、 新模 式” 的
四新经济形 态。 中国 战略性 新兴产业 的发展壮 大离不 开创业板的 企业， 政 策和市 场的倾斜 或
将使得创业 板未来具 有更大的 发展潜力 ， 以创 业板指 数为代表的 创业板优 质公司将 在国家政
策和市场资 金的培育 和支持下， 引领创新 科技产业 方 向。 投资者可利 用国泰 创业板指 数 （LOF）
基金，积极 把握创业 板指数阶 段性的投 资机会。
4.6 报告 期内基金持 有人数或基 金资产净值 预警说 明
无。
§5
投资组合 报告
5.1 报告期末 基金资产组 合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资 产的
比例(%)
1 权益投资 82,993,954.47 89.84 国泰 创业 板指 数证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 1 季 度报 告
10
其中：股票 82,993,954.47 89.84
2 固定收益投 资 4,918.40 0.01
其中：债券 4,918.40 0.01
资产支持证 券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中： 买 断式回购 的买入返 售金融
资产
- -
6 银行存款和 结算备付 金合计 8,467,602.19 9.17
7 其他各项资 产 910,909.49 0.99
8 合计 92,377,384.55 100.00
5.2 报告期末 按行业分类 的股票投资组 合
5.2.1 积极 投资按行业分 类的股票投 资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元）
占基金资产 净值
比例（％）
A 农、林、牧 、渔业
- -
B 采矿业
- -
C 制造业
32,938.23 0.04
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售 业
- -
G 交通运输、 仓 储和邮 政业
36,659.62 0.04
H 住宿和餐饮 业
- -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业
696,484.16 0.79
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务 服务业
- -
M 科学研究和 技术服务 业
- - 国泰 创业 板指 数证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 1 季 度报 告
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N 水利、环境 和公共设 施管理业
- -
O 居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会 工作
- -
R 文化、体育 和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
766,082.01 0.86
5.2.2 指数 投资按行业分 类的股票投 资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元）
占基金资产 净值
比例（％）
A 农、林、牧 、渔业
3,290,539.84 3.71
B 采矿业
- -
C 制造业
40,664,980.31 45.87
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业
- -
E 建筑业
1,563,468.96 1.76
F 批发和零售 业
- -
G 交通运输、 仓储和邮 政业
- -
H 住宿和餐饮 业
- -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业
23,128,928.54 26.09
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务 服务业
780,196.62 0.88
M 科学研究和 技术服务 业
720,732.00 0.81
N 水利、环境 和公共设 施管理业
3,770,438.54 4.25
O 居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会 工作
3,322,100.03 3.75
R 文化、体育 和娱乐业
4,986,487.62 5.63
S 综合
- -
合计
82,227,872.46 92.76
5.3 报告期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的股票 投 资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前 十 名股票投国泰 创业 板指 数证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 1 季 度报 告
12
资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产 净
值比例(％)
1 300059 东方财富 229,917 3,892,494.81 4.39
2 300498 温氏股份 157,744 3,290,539.84 3.71
3 300124 汇川技术 79,842 2,823,213.12 3.18
4 300003 乐普医疗 67,774 2,285,339.28 2.58
5 300136 信维通信 59,466 2,218,676.46 2.50
6 300072 三聚环保 67,216 2,177,798.40 2.46
7 300070 碧水源 117,327 2,125,965.24 2.40
8 300408 三环集团 82,456 1,989,663.28 2.24
9 300024 机器人 93,898 1,961,529.22 2.21
10 300142 沃森生物 89,997 1,935,835.47 2.18
5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前五名股票投
资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产 净
值比例(％)
1 300352 北信源 80,135 410,291.20 0.46
2 300043 星辉娱乐 42,710 251,989.00 0.28
3 002930 宏川智慧 2,467 36,659.62 0.04
4 300634 彩讯股份 2,058 34,203.96 0.04
5 300504 天邑股份 1,163 21,876.03 0.02
5.4 报告期末 按债券品种 分类 的债券投 资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产 净值
比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策 性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融 资 券 - -
6 中期票据 - - 国泰 创业 板指 数证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 1 季 度报 告
13
7 可转债 （可 交换债） 4,918.40 0.01
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,918.40 0.01
5.5 报告期末 按公允价值 占基金资产净 值比例大小 排 序的前五名 债券投资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产 净
值比例(％)
1 123006 东财转债 40 4,918.40 0.01
5.6 报告期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序的前十名 资产支持证 券
投资 明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
5.7 报告期末 按公允价值 占基金资产净 值比例大小 排序的前五名 贵金属投资 明
细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
5.8报告期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序的前五名 权证投资明 细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
5.9 报告期末 本基金投资 的股指期货交 易情况说明
5.9.1 报告 期 末本基金 投资的股指期 货持仓和损益 明细
本基金本报 告期末未 持有股指 期货。
5.9.2 本基 金投资股指 期货的投资政 策
本基金本报 告期未投 资股指期 货。 若 本基金投 资股指 期货， 本基 金将根据 风险管 理的原
则， 以套期保值 为主要目 的， 有选择 地投资于 股指期 货。 套期保值将 主要采用 流动性好、 交
易活跃的期 货合约。
本基金在进 行股指期 货投资时 ， 将通 过对证券 市场和 期货市场运 行趋势的 研究， 并结合国泰 创业 板指 数证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 1 季 度报 告
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股指期货的 定价模型 寻求其合 理的估值 水平。
本基金管理 人将充分 考虑股指 期货的收 益性、 流动性 及风险特征 ， 通过资 产配置 、 品种
选择，谨慎 进行投资 ，以降低 投资组合 的整体风 险。
法律法规对 于基金投 资股指期 货的投资 策略另有 规定 的， 本基 金将按法 律法规的 规定执
行。
5.10 报告期末本基 金投资的国 债期货交易情 况说明
根据本基金 基金合同 ，本基金 不能投资 于国债期 货。
5.11投资组 合报告附注
5.11.1 本报告期 内基金投资的 前十名证券的发 行主 体没有被监管部门立 案调查或在报 告编
制日前一年 受到公开 谴责、处 罚的情况 。
5.11.2 基金 投资的前 十名股票 中，没有 投资于超 出基 金合同规定 备选股票 库之外的 情况。
5.11.3 其 他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 14,694.15
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,788.79
5 应收申购款 894,426.55
6 其他应收款 -
7 待摊费用
-
8 其他 -
9 合计 910,909.49
5.11.4 报 告期末持有的 处于转股期 的可转换债券明 细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
5.11.5 报告期末 前十名股票 中存在流通 受限情况的 说明
5.11.5.1 期末 指数投资前 十名股票中 存在流通受限 情况的说明 国泰 创业 板指 数证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 1 季 度报 告
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本基金本报 告期末指 数投资前 十名股票 中不存在 流通 受限情况。
5.11.5.2 期末 积极投资前 五名股票中 存在流通受限 情况的说明
本基金本报 告期末积 极投资前 五名股票 中不存在 流通 受限情况。
§6
开放式基 金份额变动
单位：份
本报告期期 初基金份 额总额 63,416,508.02
报告期 基金 总申购份 额 91,024,644.36
减： 报告期 基金总赎 回份额 54,012,948.01
报告期 基金 拆分变动 份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 100,428,204.37
§7
基金管理 人运用固有资 金投资本基 金情况
7.1 基金管理 人持有本基金 份额变动情 况
本报告期内 本基 金管 理人未运 用固有资 金投资本 基金 。 截至本报 告期末 ， 本基金 管理人未 持
有本基金。
7.2 基金管理 人运用固有资 金投资本基 金交易明细
本报告期内 ，本基金 的基金管 理人未运 用固有资 金投 资本基金。
§8 备查文 件目录
8.1 备查文件 目录
1、关于准予 国泰创业 板指数证 券投资基 金（LOF ）注 册的批复
2、国泰创业 板指数证 券投资基 金（LOF ）基金合 同
3、国泰创业 板指数证 券投资基 金（LOF ）托管协 议
4、报告期内 披露的各 项公告
5、法律法规 要求备查 的其他文 件 国泰 创业 板指 数证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 1 季 度报 告
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8.2 存放地点
本基金管理 人国泰基 金管理有 限公司办 公地点—— 上 海市虹口区 公平路 18 号 8 号楼嘉
昱大厦 16 层-19 层。
本基金托管人中国建 设银行股份有 限公司办公地点 —— 北京市西城区闹市 口大街 1 号
院 1 号楼。
8.3 查阅方式
可咨询本基 金管理人 ；部分备 查文件可 在本基金 管理 人公司网站 上查阅。
客户服务中 心电话： （021 ）31089000 ，400-888-8688
客户投诉电 话： （021 ）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
国泰 基金管理有限 公司
二〇 一八年四月二 十日
