大 成深证 成份 交易型 开放 式指数
证 券投资 基金
2018 年第 1 季 度报告
2018 年 3 月 31 日
基 金 管理 人： 大成 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 农 业银 行股 份有 限公司
报告送出 日期 ：2018 年 4 月 20 日 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年第 1 季 度报 告
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§1 重 要 提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏，
并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。
基金托管人 中国农业 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定，于 2018 年 4 月 19 日 复核了本
报告中的财 务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内容 ，保证复 核 内容不存 在虚假记 载、误导 性陈
述或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽 责的原则 管理和 运用基金资 产， 但 不保证基 金一定盈 利。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险， 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本
基金的招募 说明书。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年1 月 1 日起 至 3 月 31 日止。
§2 基 金 产品 概况
基金简称 大成深证 ETF
场内简称 深证 ETF
交易代码 159943
基金运作方 式 交易型开放 式
基金合同生 效日 2015 年 6 月5 日
报告期末基 金份额总 额 27,535,342.00 份
投资目标
紧密跟踪标 的指数 ， 追求跟 踪偏离度 和跟踪 误差的最 小
化。
投资策略
本基金采取 完全复制 法， 即 按照标的 指数的 成份股组 成
及其权重构 建股票投 资组合 ， 并根据 标的指 数成份股 及
其权重的变 动进行相 应调整。
当预期成份 股发生调 整和成份 股发生配 股、 增 发、 分 红
等行为时 ， 或因基 金的申购 和赎回等 对本基 金跟踪标 的
指数的效果 可能带来 影响时 ， 或因某 些特殊 情况导致 流
动性不足时 ， 或其 他原因导 致无法有 效复制 和跟踪标 的
指数时， 基金管理 人可以对 投资组合 管理进 行适当变 通
和调整，从 而使得投 资组合紧 密地跟踪 标的指数 。
业绩比较基 准 深证成份指 数
风险收益特 征
本基金为股 票型指数 基金， 属于较高 风险、 较高预期 收
益的基金品 种， 其风 险与预 期收益高 于混合基 金、 债 券
基金与货币 市场基金 。 本基 金采用完 全复制 法跟踪标 的
指数的表现 ， 具有与 标的指 数、 以及 标的指 数所代表 的
股票市场相 似的风险 收益特征 。
基金管理人 大成基金管 理有限公 司
基金托管人 中国农业银 行股份有 限公司 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年第 1 季 度报 告
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§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 财务指标
单位：人民 币元
主要财务指 标 报告期（ 2018 年 1 月 1 日 － 2018 年3 月 31 日 ）
1. 本期已实 现收益 -8,403,174.59
2. 本期利润
-5,357,296.83
3. 加权平均 基金份额 本期利润 -0.1915
4. 期末基金 资产净值 316,734,850.67
5. 期末基金 份额净值 11.503
注：1 、 本 期已实 现收益指 基金本期 利息收入 、 投资 收 益、 其他收 入( 不含 公允价值 变动收益)扣除
相关费用后 的余额， 本期利润 为本期已 实现收益 加上 本期公允价 值变动收 益。
2、 所述基 金业绩 指标不包 括持有人 交易基金 的各项费 用， 计入 费用后实 际收益水 平要低于 所列数
字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率 标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.81% 1.37% -1.56% 1.40% -0.25% -0.03% 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年第 1 季 度报 告
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3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 净值增长率 变动及其 与同期业绩比 较基准收益 率
变动 的比较
注：本基金合同规定，基金 管理人应当自基金 合同生 效之日起六个月内使基金的 投资组合比
例符合基金 合同的有 关约定。 建仓期结 束时，本 基金 的投资组合 比例符合 基金合同 的约定。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
苏秉毅先
生
本基金基
金经理、
数量与指
数投资部
副总监
2015 年6 月
5 日
- 13 年
经济学硕士。 2004 年 9 月至
2008 年 5 月就职于华夏 基
金管理有限公司基金运作
部。 2008 年加入 大成基金 管
理有限公司， 历 任产品设计
师、 高级 产品设计 师、 基 金
经理助理 、 基金经 理。2012
年8 月28 日至2014 年1 月
23 日担任大成中证 500 沪
市交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金经大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年第 1 季 度报 告
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理。 2014 年1 月24 日至2014
年 2 月 17 日任 大成健康 产
业股票型证券投资基金基
金经理。 2012 年2 月 9 日至
2014 年9 月 11 日担任深 证
成长 40 交易型 开放式指 数
证券投资基金及大成深证
成长 40 交易型 开放式指 数
证券投资基金联接基金基
金经理。2012 年 8 月 24 日
起任中证500 沪 市交易型 开
放式指数证券投资基金基
金经理。 2013 年1 月 1 日至
2015 年8 月 25 日兼任大 成
沪深300 指数证 券投资基 金
基金经理。2013 年 2 月 7
日起任大成 中证100 交易 型
开放式指数证券投资基金
基金经理。2015 年 6 月 5
日起任大成深证成份交易
型开放式指数证券投资基
金基金经理 。2015 年 6 月
29 日起担任大成中证互 联
网金融指数分级证券投资
基金基金经理。2016 年 3
月4 日 起担任大 成核心双 动
力混合型证券投资基金及
大成沪深300 指 数证券投 资
基金基金经 理。 现任数量 与
指数投资部 副总监。 具有 基
金从业资格 。国籍： 中国
注：1 、任职 日期、离 任日期为 本基金管 理人作 出决 定之日。
2、证券从业 年限的计 算标准遵 从行业协 会《 证 券业 从业人员资 格管理办 法》的相 关规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《证券法》 、 《证券 投资基金法》等有关法律 法规及基金合
同、基金招募说明书等有 关基金法律文件的 规定，以 取信于市场、取信于社会 投资公众为宗旨 ，
本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用 基金资产 ，在规范基金运作和严格 控制投资风险的 前
提下，为基 金份额持 有人谋求 最大利益 ，无损害 基金 份额持有人 利益的行 为。
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4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
根据《证券投资基金管理公 司公平交易制度指 导意见 》的规 定，公司制订了《大 成基金管理
有限公司公 平交易制 度》 、 《 大成基金 管理有限 公司异 常交易监控 与报告制 度》 。 公司旗下 投资组合
严格按照制度的规定，参 与股票、债券的一 级市场申 购、二级市场交易等投资 管理活动，内容 包
括授权、研究分析、投资 决策、交易执行、 业绩评估 等与投资管理活动相关的 各个环节。研究 部
负责提供投资研究支持， 投资部门负责投资 决策，交 易管理部负责实施交易并 实时监控，监察 稽
核部负责事前监督、事中 检查和事后稽核， 风险管理 部负责对交易情况进行合 理性分析，通过 多
部门的协作 互控，保 证了公平 交易的可 操作、可 稽核 和可持续。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
公司风险管理部定期对公司 旗下所有投资组合 间同向 交易、反向交易等可能存在 异常交易的
行为进行分 析。2018 年1 季度 公司旗下 主动投资 组合 间股票交易 存在 1 笔 同日反向 交易， 原因 为
投资策略需要；主动型投 资组合与指数型投 资组合之 间或指数型投资组合之间 存在股票同日反 向
交易， 但不存 在参与交 易所公开 竞价同日 反向交易 成 交较少的单 边交易量 超过该股 当日成交 量 5%
的交易情形 ；投资组 合间债券 交易存 在 1 笔同日反 向 交易，原因 为投资策 略；投资 组合间相 邻交
易日反向交易的市场成交 比例、成交均价等 交易结果 数据表明该类交易不对 市 场产生重大影响 ，
无异 常；投资组合间虽然 存在同向交易行为 ，但结合 交易价差分布统计分析和 潜在利益输送金 额
统计结果表 明投资组 合间不存 在利益输 送的可能 性。
4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
一季度，整 体宏观经 济环境出 现了较大 的变化。 两会 召开从顶层 确立了未 来发展的 基调，而
中美间的贸 易摩擦又 进一步加 强了宏观 形势的不 确定 性。在惯性 驱动下， 本季度国 内经济依 然稳
健。但受春 季需求启 动延后的 影响，以 黑色系为 首的 工业品价格 急速回落 ，这也反 映了市场 对未
来投资增速 不确定性 的担忧。
在股票市场 方面，本 季度波动 非常剧烈 。进入新 年后 ，大盘 蓝筹 股强劲上 涨，走出 逼空式行
情， 但行情 过度透支 ， 交易 极其拥挤 ， 在一 系列因素 作用下， 最 终由外围 股市下 跌引发剧 烈调整。
之后，市场 风格出现 逆转，创 业板等成 长类股票 率先 企稳并急速 反弹，为 所谓“独 角兽”回 归营
造了良好的 市场氛围 。季末中 美贸易摩 擦进一步 强化 了风格趋势 ，受宏观 经济影响 更为直接 的蓝
筹股表现更 弱。在经 历了大起 大落后， 本季度市 场基 准沪深 300 指数下跌3.28%。 相比较之 前几大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年第 1 季 度报 告
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个季度，市 场风格发 生了逆转 ，创业板 大幅领先 ，而 周期性板块 则普遍表 现不佳。
本基金标的 指数深成 指下跌 1.56% ，跌 幅略小于 大盘 。一季度， 本基金 申 购赎回和 份额交易
情况均较为 平稳。本 基金基本 保持满仓 运作，严 格根 据标的指数 成分股调 整以及权 重的变化 及时
调整投资组 合。 本季年化 跟踪误差1.20%， 日均 偏离 度 0.03% ， 各项 操作与指 标均符合 基金合同 的
要求。
4.5 报告 期内基金的业 绩表现
截至本报告 期末本基 金份额净 值为 11.503 元 ； 本报告 期基金份额 净值增长 率为-1.81% ， 业 绩
比较基准收 益率为-1.56% 。
4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明
无。
§5 投 资 组合 报告
5.1 报告 期末基金资产 组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资 产的比例 （%）
1 权益投资 313,271,196.24 98.77
其中：股票 313,271,196.24 98.77
2 基金投资 - 0.00
3 固定收益投 资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产支持证 券 - 0.00
4 贵金属投资 - 0.00
5 金融衍生品 投资 - 0.00
6 买入返售金 融资产 - 0.00
其中：买断 式回购的 买入返售
金融资产
- 0.00
7 银行存款和 结算备付 金合计 3,887,926.26 1.23
8 其他资产 4,749.31 0.00
9 合计 317,163,871.81 100.00
5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
5.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A 农、林、牧 、渔业 6,402,800.44 2.02 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年第 1 季 度报 告
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B 采矿业 2,872,437.47 0.91
C 制造业 195,722,166.84 61.79
D
电力、热力 、燃气及 水生产和
供应业
4,126,268.19 1.30
E 建筑业 6,541,287.32 2.07
F 批发和零售 业 8,354,641.00 2.64
G 交通运输、 仓储和邮 政业 2,075,748.00 0.66
H 住宿和餐饮 业 - 0.00
I
信息传输、 软件和信 息技术服
务业
32,030,995.96 10.11
J 金融业 17,554,194.22 5.54
K 房地产业 18,753,250.19 5.92
L 租赁和商务 服务业 5,283,085.52 1.67
M 科学研究和 技术服务 业 474,045.00 0.15
N 水利、环境 和公共设 施管理业 3,447,790.68 1.09
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会 工作 3,449,382.04 1.09
R 文化、体育 和娱乐业 5,372,918.17 1.70
S 综合 670,663.20 0.21
合计 313,131,674.24 98.86
5.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A 农、林、牧 、渔业 - 0.00
B 采掘业 - 0.00
C 制造业 68,658.42 0.02
D
电力、热力 、燃 气及 水生
产和供应业
- 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 批发和零售 业 - 0.00
G 交通运输、 仓储和邮 政业 36,659.62 0.01
H 住宿和餐饮 业 - 0.00
I
信息传输、 软件和信 息技
术服务业
34,203.96 0.01
J 金融业 - 0.00
K 房地产业 - 0.00
L 租赁和商务 服务业 - 0.00
M 科学研究和 技术服务 业 - 0.00
N 水利、环境 和公共设 施管
理业
- 0.00
O 居民服务、 修理和其 他服
务业
- 0.00 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年第 1 季 度报 告
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P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会 工作 - 0.00
R 文化、体育 和娱乐业 - 0.00
S 综合 - 0.00
合计 139,522.00 0.04
5.2.3 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合
注：无。
5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细
5.3.1 报告 期末指数投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 十名股票投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（ 元）
占基金资产 净值
比例（％）
1 000333 美的集团 202,250 11,028,692.50 3.48
2 000651 格力电器 213,700 10,022,530.00 3.16
3 002415 海康威视 148,225 6,121,692.50 1.93
4 000002 万
科Ａ 181,000 6,025,490.00 1.90
5 000725 京东方Ａ 1,128,200 6,002,024.00 1.90
6 000858 五 粮 液 82,500 5,474,700.00 1.73
7 000001 平安银行 375,900 4,097,310.00 1.29
8 300498 温氏股份 166,204 3,467,015.44 1.09
9 000063 中兴通讯 106,700 3,217,005.00 1.02
10 002230 科大讯飞 45,650 2,776,889.50 0.88
5.3.2 报告 期末积极投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 五名股票投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产 净值
比例（％）
1 300504 天邑股份 3,062 57,596.22 0.02
2 002930 宏川智慧 2,467 36,659.62 0.01
3 300634 彩讯股份 2,058 34,203.96 0.01
4 002931 锋龙股份 895 11,062.20 0.00
5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
注：本基金 本报告期 末未持有 债券。
5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细
注：本基金 本报告期 末未持有 债券。 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年第 1 季 度报 告
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5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资明
细
注：本基金 本报告期 末未持有 资产支持 证券。
5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
注：本基金 本报告期 末未持有 贵金属。
5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细
注：本基金 本报告期 末未持有 权证。
5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
注：本基金 本报告期 未投资股 指期货。
5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
注： 本基金投资股指期货 将根据风险管理的 原则，力 争利用股指期货的杠杆作 用，降低股票仓 位
频繁调整的 交易成本 和跟踪误 差，达到 有效跟踪 标的 指数的目的 。
5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说 明
5.10.1 本期 国债期货投资 政策
注： 本基金 本报告期 未投资国 债期货。
5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
注：本基金 本报告期 未投资国 债期货。
5.10.3 本期 国债期货投资 评价
注： 本基金 本报告期 未投资国 债期货。
5.11 投资 组合报告附注
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5.11.1
本 基金投资的前 十名证券的 发行主体未 出现本期 被监管部门立 案调查，或
在报 告编制日前一 年内受到公 开谴责、处 罚的情形 。
5.11.2 本基 金投资的前十 名股票未超 出基金合同 规定的备 选股票库。
5.11.3 其他 资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 3,961.69
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 787.62
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,749.31
5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
注：本基金 本报告期 末未持有 处于转股 期的可转 换债 券。
5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
5.11.5.1 报告 期末指数投资 前十名股票 中存在流通 受限情况 的说明
注：本基金 本报告期 末指数投 资前十名 股票中 不存 在流通受限 情况。
5.11.5.2 报告 期末积极投资 前五名股票 中存在流通 受限情况 的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例 （%）
流通受限情 况说明
1 002931 锋龙股份 11,062.20 0.00 新股流通受 限
5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入原因， 分项之和 与合计可 能有尾差 。
§6 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
报告期期初 基金份额 总额 28,735,342.00
报告期期间 基金总申 购份额 -
减:报告期期 间基金总 赎回份额 1,200,000.00
报告期期间 基金拆分 变动份额 （份额 减少以"-"
填列）
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报告期期末 基金份额 总额 27,535,342.00
§7 基 金 管理 人 运 用固 有 资金 投资 本基 金情况
7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况
注：本报告 期基金管 理人未持 有本基金 份额。
7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
注：基金管 理人本报 告期内未 运用固有 资金投资 本基 金。
§8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
注：无。
8.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
根据《公开募集开放式证券 投资基金流动性风 险管理 规定》的要求，本基金管理 人经与基金
托管人协商 一致， 对 本基金 基金合同 的有关条 款进行 了修改， 主 要在前言 、 释义 、 投资 交易限制 、
申购与赎回管理、 基金估 值管理、信息披露 等方面对 流动性风险管控措施进行 明确，具体内容 详
见 2018 年3 月27 日 基金管理 人网站披 露的相关 公告 和修订更新 后的法律 文件。
§9 备 查 文件 目录
9.1 备查 文件目录
1 、中国证监 会批准设 立大成深 证成份交 易型开 放式 指数证券投 资基金的 文件；
2 、 《大成深 证成份交 易型开放 式指数证 券投资基 金基 金合同》 ；
3 、 《大成深 证成份交 易型开放 式指数证 券投资基 金托 管协议》 ；
4 、大成基金 管理有限 公司批准 文件、营 业执照 、公 司章程； 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年第 1 季 度报 告
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5 、本报告期 内在指定 报刊上披 露的各种 公告原 稿。
9.2 存放 地点
备查文件存 放于本基 金管理人 和托管 人 的住所。
9.3 查阅 方式
投资者可在 营业时间 免费查阅， 或登录本 基金管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
大成 基金管理有限 公司
2018 年 4 月 20 日
