大成景 丰债券型证券投 资基金(LOF )
2018 年第 1 季度报 告
2018 年3 月 31 日
基金 管理 人 : 大成 基 金管 理有 限公 司
基金 托管 人 : 中国 农 业银 行股 份有 限公 司
报告送出 日 期:2018 年4 月20 日 大成景丰债券型证券投资基金(LOF )2018 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年4 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年1 月1 日起至3 月 31 日止。
§2 基金 产品 概 况
基金简称 大成景丰债券(LOF)
场内简称 大成景丰
交易代码 160915
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2013 年 10 月 16 日
报告期末基金份额总额 159,333,660.55 份
投资目标
在严格控制投资风险、 保持资产流动性的基础上, 通
过积极主动的投资管理, 力争获得高于业绩比较基准
的投 资业 绩, 使基 金份 额持 有人 获得 长期 稳定 的投 资
收益。
投资策略
本 基 金将 充 分发 挥 基金 管理 人 的研 究和 投 资管 理 优
势, 在分 析和 判断 宏观 经济 运行 状况 和金 融市 场运 行
趋势的基础上,在资产配置、类属配置、个券选择和
交易策略层面实施积极管理策略; 在严格控制风险的
前提下,实现基金组合风险和收益的最优配比。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征
本 基 金为 债 券基 金 ,风 险收 益 水平 高于 货 币市 场基
金,低于混合基金和股票基金。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
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§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2018 年 1 月 1 日 - 2018 年3 月 31 日 )
1. 本期已实现收益 1,480,410.77
2. 本期利润 169,585.90
3. 加权平均基金份额本期利润 0.0010
4. 期末基金资产净值 178,256,645.76
5. 期末基金份额净值 1.119
注:1 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 (不 含公 允价 值变 动收 益) 扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 交易 基金 的各 项费 用, 计入 费用 后实 际收 益水 平要 低于 所列 数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报 告期 基金 份 额净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.27% 0.38% 1.88% 0.04% -2.15% 0.34%
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3.2.2 自基金合同生效 以来基金累计净值增长率变动及 其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注:1、大成景丰分级债券型证券投资基金自 2013 年 10 月 16 日起转型为大成景丰债券型证券投
资基金(LOF) ,截至本报告期末已完成建仓。
2、 本基 金合 同规 定, 基金 管理 人应 当自 开放 期起 始日 起三 个月 内使 投资 组合 比例 符合 基金合同的
约定。截至报告期末,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金 经理 (或 基 金经 理小 组) 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
赵世宏先生
本基金基
金经理
2016 年 3 月
26 日
- 6 年
经济学硕士,2011 年
3 月至 2012 年 9 月任
中 银 基 金 管理 有 限 公
司研究员。2012 年 9
月至2015 年9 月任易
方 达 基 金 管理 有 限 公
司 研 究 员 、基 金 经 理
助理。2015 年 9 月加大成景丰债券型证券投资基金(LOF )2018 年第 1 季度报告
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入 大 成 基 金管 理 有 限
公 司 , 任 职于 固 定 收
益总部。自 2016 年 3
月26 日起担任大成景
丰 债 券 型 证券 投 资 基
金(LOF ) 、大 成 景 恒
保 本 混 合 型证 券 投 资
基 金 、 大 成景 利 混 合
型 证 券 投 资基 金 、 大
成 景 益 平 稳收 益 混 合
型 证 券 投 资基 金 、 大
成 可 转 债 增强 债 券 型
证 券 投 资 基金 和 大 成
强 化 收 益 定期 开 放 债
券 型 证 券 投资 基 金 基
金经 理。 自 2016 年 11
月 8 日起担任大成景
盛 一 年 定 期开 放 债 券
型证券 投 资基 金 基 金
经理 。 自 2017 年 2 月
16 日起任大成惠祥定
期 开 放 纯 债债 券 型 证
券投资基金基金经
理。 自 2017 年3 月 18
日 起 担 任 大成 景 明 灵
活 配 置 混 合型 证 券 投
资基金基金经理。
2017 年5 月15 日起担
任 大 成 惠 裕定 期 开 放
纯 债 债 券 型基 金 基 金
经理。2017 年 6 月 6
日 起 担 任 大成 惠 明 定
期 开 放 纯 债债 券 型 证
券投资基金基金经
理 。 具 有 基金 从 业 资
格。国籍:中国
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金
合同 、 基金 招募 说明 书等 有关 基金 法律 文件 的规 定, 以取 信于 市场 、 取信 于社 会投 资公 众为 宗旨 ,
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严 格控制投资风险的前大成景丰债券型证券投资基金(LOF )2018 年第 1 季度报告
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提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平 交易 专项 说 明
4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理
有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资
组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内
容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研
究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策, 交易管理部负责实施交易并实时监控,监
察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通
过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的
行为进行分析。2018 年 1 季度公司旗下主动投资组合间股票交易存 在 1 笔同日反向交易, 原因为
投资策略需要;主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向
交易 , 但不 存在 参与 交易 所公 开竞 价同 日反 向交 易成 交较 少的 单边交易量超过该股当日成交量 5%
的交易情形;投资组合间债券交易存在 1 笔同日反向交易,原因为投资策略;投资组合间相邻交
易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,
无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额
统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.4 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
2018 年一季度,经济和通胀数据整体平稳,同时 ,金融行业协调监管,有利于金融行业长期
稳定 发展 。 两会 之后 , 产业 政策 出现 较大 变化 , 对创 新型 企业 给予 大 力支 持, 并适 度减 税。 此外 ,
中美贸易会在短期影响市场情绪,但预计不会显著改变经济基本面和市场走势。一季度市场也发
生深刻变化,大盘蓝筹回调而中小创超额收益明显。债券市场,资金面总体宽松,迎来了久违的
上涨。
组合操作上,本基金根据市场变化灵活调整了权益仓位,均衡配置了优质蓝筹股和成长股。
债券 操作 方面 , 精选 中高 等级 信用 个券 以获 得较 高的 持有 期回 报, 同时 逢低 配置 了部 分利 率品 种。
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4.5 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.119 元;本报告期基金份额净值增长率为-0.27% ,业绩
比较基准收益率为 1.88% 。
4.6 报告 期内 基金 持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 说明
无。
§5 投资 组合 报 告
5.1 报告 期末 基金 资 产组 合情 况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 33,051,882.62 16.12
其中:股票
33,051,882.62 16.12
2 基金投资 - 0.00
3 固定收益投资
163,934,050.14 79.97
其中:债券
163,934,050.14 79.97
资产支持证券
- 0.00
4 贵金属投资 - 0.00
5 金融衍生品投资 - 0.00
6 买入返售金融资产
- 0.00
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- 0.00
7 银行存款和结算备付金合计
4,233,957.12 2.07
8 其他资产
3,776,716.96 1.84
9 合计
204,996,606.84
100.00
5.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合
5.2.1 报告 期末 按行 业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采矿 业 - 0.00
C 制造业 28,503,826.06 15.99
D
电力 、 热力 、 燃气 及水 生产 和供 应
业
- 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 批发和零售业 - 0.00 大成景丰债券型证券投资基金(LOF )2018 年第 1 季度报告
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G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I 信息 传输 、 软件 和信 息技 术服 务业 3,633,376.56 2.04
J 金融业 - 0.00
K 房地产业 914,680.00 0.51
L
租赁和商务服务业
- 0.00
M 科学研究和技术服务业 - 0.00
N 水利、环境和公共设施管 理业 - 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作
- 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - 0.00
S 综合 - 0.00
合计 33,051,882.62 18.54
5.2.2 报告 期末 按行 业 分类 的 港股 通投资股票投资组合
注:无。
5.3 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 000786 北新建材 205,447 5,173,155.46 2.90
2 300601 康泰生物 59,300 3,688,460.00 2.07
3 000661 长春高新 19,900 3,653,242.00 2.05
4 000960 锡业股份 263,700 3,554,676.00 1.99
5 600183 生益科技 155,000 2,749,700.00 1.54
6 002475 立讯精密 78,200 1,890,876.00 1.06
7 300352 北信源 360,538 1,845,954.56 1.04
8 000066 中国长城 221,800 1,818,760.00 1.02
9 600566 济川药业 39,100 1,797,818.00 1.01
10 600570 恒生电子 29,900 1,787,422.00 1.00
5.4 报告 期末 按债 券 品种 分类 的债 券投 资组 合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%)
1 国家债券 - 0.00
2 央行票据 - 0.00
3 金融债券 27,851,646.20 15.62
其中:政策性金融债 27,851,646.20 15.62
4 企业债券 61,490,510.00 34.50
5 企业短期融资券 20,093,000.00 11.27 大成景丰债券型证券投资基金(LOF )2018 年第 1 季度报告
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6 中期票据 40,002,000.00 22.44
7 可转债 (可交换债) 14,496,893.94 8.13
8 同业存单 - 0.00
9 其他 - 0.00
10 合计 163,934,050.14 91.97
5.5 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产 净值比
例(%)
1 1382163
13 津城建
MTN1
100,000 10,093,000.00 5.66
2 011754110
17 龙源电
力 SCP004
100,000 10,058,000.00 5.64
3 041758034
17 常高新
CP001
100,000 10,035,000.00 5.63
5 170207 17 国开 07 100,000 10,004,000.00 5.61
5 170410 17 农发 10 100,000 10,004,000.00 5.61
5.6 报告期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前十名资产支持证券投资 明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
5.9.1 本期 国债 期货 投 资政 策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.9.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.9.3 本期 国债 期货 投 资评 价
本基金本报告期未投资国债期货。 大成景丰债券型证券投资基金(LOF )2018 年第 1 季度报告
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5.10 投资 组合 报告 附 注
5.10.1
本基 金投 资的 前十 名证 券的 发行 主体 未出 现本 期被 监管 部门 立案 调查 ,或 在
报告 编制 日前 一 年内 受到 公开 谴责 、处 罚的 情形 。
5.10.2 基金 投资 的前 十 名股 票中 ,没 有投 资于 超出 基金 合同 规定 备选 股票 库之 外股
票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 121,318.30
2 应收证券清算款 1,100,402.77
3 应收股利 -
4 应收利息 2,554,995.89
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,776,716.96
5.10.4 报告 期末 持有 的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 128016 雨虹转债 263,182.50 0.15
5.10.5 报告 期末 前十 名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
无。
5.10.6 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放 式基 金 份额 变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 209,317,955.77
报告期期间基金总申购份额 15,310.15
减: 报告期期间基金总赎回 份额 49,999,605.37
报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以"-" - 大成景丰债券型证券投资基金(LOF )2018 年第 1 季度报告
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填列)
报告期期末基金份额总额 159,333,660.55
§7 基金 管理 人 运用 固有 资金 投资 本基 金情 况
7.1 基金 管理 人持 有 本基 金份 额变 动情 况
注:无。
7.2 基金 管理 人运 用 固有 资金 投资 本基 金交 易明 细
注:基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。
§8 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息
8.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的情况
投
资
者
类
别
报告 期内 持有 基 金份 额 变化 情 况 报告 期末 持有 基 金情 况
序
号
持有 基金 份额 比 例
达到或 者 超过20%
的时 间区 间
期初
份额
申
购
份
额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20180101-20180331 93,223,741.44 - - 93,223,741.44 58.51%
2 20180101-20180331 86,805,453.49 - 44,000,000.00 42,805,453.49 26.87%
个
人
- - - - - - -
产品 特有 风险
当基金份额持有人 占比过于集 中时,可能会 因某单一基金 份额持有人 大额赎回而引 发基金净 值
剧烈波动的风险, 甚至有可能 引起基金的流 动性风险,基 金管理人可 能无法及时变 现基金资 产
以应 对基 金份 额 持有 人 的赎 回 申请 , 基金 份 额持 有 人可 能无 法及 时 赎回 持 有的 全 部基 金 份额 。
8.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求,本基金管理人经与基金大成景丰债券型证券投资基金(LOF )2018 年第 1 季度报告
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托管人协商一致, 对本基金基金合同的有关条款进行了修改, 主要在前言、 释义、 投资交易限制、
申购与赎回管理、基金估值管理、信息披露等方面对流动性风险管控措施进行明确,具体内容详
见 2018 年3 月 27 日基金管理人网站披露的相关公告和修订更新 后的法律文件。
§9 备查 文件 目 录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成景丰分级债券型证券投资基金的文件;
2、《大成景丰债券型证券投资基金基金合同》;
3、《大成景丰债券型证券投资基金托管协议》;
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2 存放地点
备查文件存放于本基金管理人和托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅, 或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
大成 基金 管理 有 限公 司
2018 年 4 月 20 日