长 盛同 庆中 证800 指 数型 证券 投资 基金（LOF ）
2018 年第 1 季度报 告
2018 年3 月 31 日
基金 管理 人 ： 长盛 基 金管 理有 限公 司
基金 托管 人 ： 中国 建 设银 行股 份有 限公 司
报告送出 日 期：2018 年4 月20 日 长盛同庆中证 800 指数（LOF ）2018 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年4 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年1 月1 日起至3 月 31 日止。
§2 基金 产品 概 况
基金简称 长盛同庆中证 800 指数（LOF ）
场内简称 长盛同庆
基金主代码 160806
交易代码 160806
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 5 月 22 日
报告期末基金份额总额 100,944,507.33 份
投资目标
本基金运用指数化 投资方式， 通过严格的投 资纪律约束和
数量化风险管理手 段，力争将 本基金的净值 增长率与业绩
比较 基准 之间 的 日均 跟踪 偏 离度 的绝 对 值控 制在 0.35% 以
内， 年跟 踪误 差控 制在 4%以内 ， 以实 现对 中 证 800 指数的
有效跟踪。
投资策略
本基金原则上采用 抽样复制指 数的投资策略 ，综合考虑标
的指数样本中个股 的自由流通 市值规模、流 动性、行业代
表性、波动性与标 的指数整体 的相关性，通 过抽样方式构
建基金股票投资组合， 并优化确定投资组合中的个股权重，
以实 现基 金净 值增 长率 与业 绩 比较 基准 之间 的日 平均 跟踪
误差小于 0.35% ，且年化跟踪误差小于 4% 的投资目标。
业绩比较基准
95%× 中证 800 指数 收益 率＋ 5%× 一年 期银 行 定期 存款 利
率（税后）
风险收益特征
本基金为抽样复制 指数的股票 型基金，具有 高风险、高预
期收 益的 特征 ， 其预 期风 险和 预期 收益 高于 货币 市场 基金 、
债券型基金和混合型基金。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 长盛同庆中证 800 指数（LOF ）2018 年第 1 季度报告
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§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2018 年 1 月 1 日 － 2018 年3 月 31 日 ）
1. 本期已实现收益 290,750.54
2. 本期利润
-3,796,521.72
3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0372
4. 期末基金资产净值 142,028,552.90
5. 期末基金份额净值 1.407
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括基 金份 额持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 ， 计入 费用 后实 际收
益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到 2018 年3 月 31 日。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益） 扣除 相
关费用后的余额 ，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报 告期 基金 份 额净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.70% 1.15% -2.81% 1.13% 0.11% 0.02%
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3.2.2 自基金 转型 以来 基金 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率变 动
的比较
注：1、 本基 金由 长盛 同庆 中证 800 指数分级证券投资基金转型而来， 基金转型日 （即基金合
同生效日）为 2015 年5 月 22 日。
2 、 按照 本基 金合 同规 定， 本基 金将 在基 金合 同生 效 3 个月内使投资组合比例达到基金合同的
相关规定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同 的有关约定。截止本报告
期末本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金 经理 （或 基 金经 理小 组）简介
姓
名
职务
任本基金的基
金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任
日期
王
超
本基金基金经理，长盛同瑞中证 200 指
数分级证券投资基 金基金经理 ，长盛中
证金融地产指数分 级证券投资 基金基金
经理，长盛量化红 利策略混合 型证券投
资基金基金经理， 长盛盛鑫灵 活配置混
合型证券投资基金 基金经理， 长盛盛平
灵活配置混合型证券投资 基金基金经
理，长盛量化多策 略灵活配置 混合型证
券投资基金，长盛 中小盘精选 混合型证
券投资基金基金经 理，长盛医 疗行业量
化配置股票型证券 投资基金基 金经理，
长盛同辉深证 100 等权重指数证券投 资
基金 （LOF ） 基金 经理 ， 长盛 同智 优势 成
长混合型证券投资基金 （LOF ） 基金 经理 ，
长盛同盛成长优选 灵活配 置混 合型 证券
投 资 基 金（LOF ）基 金 经理 ， 长盛 上 证
50 指数分级证券投资基金基金经理。
2015
年 5 月
22 日
- 10 年
王 超 先 生 ，1981
年 9 月出生。中
央财经大学硕
士，CFA （特许金
融 分 析 师 ） ，FRM
（金融风险管理
师) 。 2007 年 7 月
加入长盛基金管
理有限公司，曾
任金融工程与量
化投资部金融工
程研究员等职
务。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、 “证券从业年限 ” 中“ 证券从业 ” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实 施准则、本基金基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益 ，没有损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 公平 交易 专项 说 明
4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、 投资授权与决策、交 易长盛同庆中证 800 指数（LOF ）2018 年第 1 季度报告
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执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组 合、特定客户资产管理组
合等。具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有 投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负 责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投 资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易 执行 ， 公司 实行 集中 交易 制度 ， 所有 投资 组合 的投 资指 令均 由交 易部 统一 执行 委托 交易 。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交 易，强制开启恒生交 易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时 向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对报告期内的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率 、占优比等指标，使用
双边 90% 置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段 进行T 检验 ， 未发 现违 反公 平交 易及 利益 输送 的
行为。
4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
本报告期 内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中 ，未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
在报告期内，我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略，尽量降低申购赎回、个股
配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响，将本基金的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝
对值控制在合理水平。
4.5 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.407 元；本报告期基金份额净值增长 率为-2.70% ，业绩
比较基准收益率为-2.81% 。 报告 期内 ， 本基 金日 均跟 踪偏 离度 绝对 值为 0.05% ， 控制 在 0.35% 之内；
年化跟踪误差为 1.05% ，控制在 4% 之内。
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4.6 报告 期内 基金 持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§5 投资 组合 报 告
5.1 报告 期末 基金 资 产组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 132,440,579.92 92.30
其中：股票 132,440,579.92 92.30
2 基金投资 - -
3 固定收 益投资 180,235.14 0.13
其中：债券 180,235.14 0.13
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 10,856,247.50 7.57
8 其他资产 19,214.86 0.01
9 合计 143,496,277.42 100.00
5.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合
5.2.1 报告 期末 指数 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码 行 业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 721,162.09 0.51
B 采矿业 4,384,037.88 3.09
C 制造业 56,310,284.46 39.65
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
3,250,505.41 2.29
E 建筑业 4,296,544.16 3.03
F 批发和零售业 4,072,879.97 2.87
G 交通运输、仓储和邮政业 3,555,006.94 2.50
H 住宿和餐饮业 66,202.08 0.05
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
5,862,652.32 4.13
J 金融业 32,276,143.62 22.73
K 房地产业 8,751,366.90 6.16
L 租赁和商务服务业 1,335,359.21 0.94
M 科学研究和技术服务业 86,358.32 0.06 长盛同庆中证 800 指数（LOF ）2018 年第 1 季度报告
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N 水利、环境和公共设施管理业 738,899.71 0.52
O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作 84,689.60 0.06
R 文化、体育和娱乐业 1,185,682.31 0.83
S 综合 270,764.51 0.19
合计 127,248,539.49 89.59
5.2.2 报告 期末 积极 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 40,404.32 0.03
C 制造业 3,332,610.03 2.35
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
58,357.66 0.04
E 建筑业 79,311.60 0.06
F 批发和零售业 120,041.50 0.08
G 交通运输、仓储和邮政业 110,338.83 0.08
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
469,490.22 0.33
J 金融业 363,852.45 0.26
K 房地产业 112,156.82 0.08
L 租赁和商务服务业 40,112.16 0.03
M 科学研究和技术服务业 58,962.42 0.04
N 水利、环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工 作 1,698.40 0.00
R 文化、体育和娱乐业 314,988.19 0.22
S 综合 89,715.83 0.06
合计 5,192,040.43 3.66
5.2.3 报告 期末 按行 业 分类 的 港股 通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细
5.3.1 报告 期末 指数 投 资按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允 价值 （元 ）
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国 平安 94,887 6,197,069.97 4.36 长盛同庆中证 800 指数（LOF ）2018 年第 1 季度报告
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2 600519 贵州茅台 5,003 3,420,150.86 2.41
3 000002 万
科Ａ 99,554 3,314,152.66 2.33
4 600036 招商银行 90,416 2,630,201.44 1.85
5 000651 格力电器 54,623 2,561,818.70 1.80
6 000333 美的集团 39,568 2,157,643.04 1.52
7 601166 兴业银行 117,471 1,960,590.99 1.38
8 601398 工商银行 290,612 1,769,827.08 1.25
9 600016 民生银行 201,996 1,613,948.04 1.14
10 600887 伊利股份 53,334 1,519,485.66 1.07
5.3.2 报告 期末 积极 投 资按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名股 票投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允 价值 （元 ）
占基金资产净值
比例（％）
1 300296 利亚德 19,600 492,352.00 0.35
2 600487 亨通光电 8,200 309,386.00 0.22
3 600901 江苏租赁 24,935 246,357.80 0.17
4 600809 山西汾酒 2,953 162,326.41 0.11
5 603712 七一二 4,022 160,196.26 0.11
5.4 报告 期末 按债 券 品种 分类 的债 券投 资组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） 180,235.14 0.13
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 180,235.14 0.13
5.5 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 113013 国君转债 510 55,182.00 0.04
2 123006 东财转债 267 32,830.32 0.02
3 127005 长 证转债 274 27,400.00 0.02
4 128035 大族转债 169 19,786.52 0.01
5 113017 吉视转债 100 9,988.00 0.01
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5.6 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名资 产支 持证 券投 资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
5.9.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
5.10.1 本期 国债 期货 投 资政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期 国债 期货 投 资评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资 组合 报告 附 注
5.11.1
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查 ， 无在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 3,877.41
2 应收证券清算款 12,657.09
3 应收股利 -
4 应收利息 2,345.76
5 应收申购款 334.60 长盛同庆中证 800 指数（LOF ）2018 年第 1 季度报告
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6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 19,214.86
5.11.4 报告 期末 持有 的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 113013 国君转债 55,182.00 0.04
5.11.5 报告 期末 前十 名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
5.11.5.1 报告 期末 指数 投 资前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
注：本基金本报告期末 指数投资前十名 股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告 期末 积极 投 资前 五名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放 式基 金 份额 变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 104,056,548.64
报告期期间基金总申购份额 126,895.30
减:报告期期间基金总赎回份额 3,238,936.61
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 100,944,507.33
§7 基金 管理 人 运用 固有 资金 投资 本基 金情 况
7.1 基金 管理 人持 有 本基 金份 额变 动情 况
注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金 管理 人运 用 固有 资金 投资 本基 金交 易明 细
注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
长盛同庆中证 800 指数（LOF ）2018 年第 1 季度报告
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§8 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息
8.1 报告 期内 单一 投 资者持有基金份额比例达到或超 过 20% 的情况
注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况。
8.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查 文件 目 录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2 、 《长 盛同 庆中 证 800 指数型证券投资基金（LOF）基 金合 同》 ；
3 、 《长 盛同 庆中 证 800 指数型证券投资基金（LOF）托 管协 议》 ；
4 、 《长 盛同 庆中 证 800 指数型证券投资基金（LOF）招 募说 明书 》 ；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照 ；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所和/或管理人互联网站免费查阅备查文
件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛 基金 管理 有 限公 司
2018 年 4 月 20 日
