大成创 新成长混合型证 券投资基金(LOF )
2018 年第 1 季度报 告
2018 年3 月 31 日
基金 管理 人 : 大成 基 金管 理有 限公 司
基金 托管 人 : 中国 农 业银 行股 份有 限公 司
报告送出 日 期:2018 年4 月20 日 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2018 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年4 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年1 月1 日起至3 月 31 日止。
§2 基金 产品 概 况
基金简称 大成创新成长混合(LOF)
场内简称 大成创新
交易代码 160910
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2007 年 6 月 12 日
报告期末基金份额总 额 2,122,700,782.23 份
投资目标
在控制风险和保证流动性的前提下, 超越业绩比较基
准,寻求基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金以股票投资为主, 采用积极的投资策略, 精选
具备持续增长能力, 价格处于合理区间的优质股票构
建投 资组 合; 本基 金以 固定 收益 品种 投资 为辅 , 确保
投资组合具有良好的流动性。
业绩比较基准 沪深 300 指数 ×70% +中国债券总指数 ×30%
风险收益特征
本基金为混合型基金, 风险收益水平高于货币市场基
金 和 债券 型 基金 , 属于 中高 风 险的 证券 投 资基 金 品
种。
基金管理人 大成基金管理 有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2018 年第 1 季度报告
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§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2018 年 1 月 1 日 - 2018 年3 月 31 日 )
1. 本期已实现收益 110,166,683.69
2. 本期利润 -86,053,250.41
3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0424
4. 期末基金资产净值 2,126,886,942.29
5. 期末基金份额净值 1.002
注:1 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 (不 含公 允价 值变 动 收益 ) 扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 交易 基金 的各 项费 用, 计入 费用 后实 际收 益水 平要 低于 所列 数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报 告期 基金 份 额净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -4.20% 1.20% -1.59% 0.82% -2.61% 0.38% 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2018 年第 1 季度报告
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3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基 准收益率
变动的比较
注:1.按基金合同规定, 大成创新成长混合型证券投资基金 (LOF ) 自基 金合 同生 效 (暨 基金 转型 )
之日 2007 年 6 月 12 日起三个月内为建仓期。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合
同的约定。
2.本基金于自 2007 年 6 月 12 日起由景博证券投资基金转型为大成创 新成长混合型证券投资基金
(LOF)。
§4 管理人报告
4.1 基金 经理 (或 基 金经 理小 组) 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
刘旭先生
本基金基
金经理
2016 年 8 月
20 日
- 6 年
管理学硕士。2009 年
至2010 年在毕马威华
振 会 计 师 事务 所 任 审
计师;2011 年 2 月至
2013 年 5 月任广发证
券研究所研究员;大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2018 年第 1 季度报告
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2013 年 5 月加入大成
基 金 管 理 有限 公 司 。
2015 年 3 月 30 日至
2015 年7 月21 日担任
大 成 策 略 回报 股 票 型
证 券 投 资 基金 基 金 经
理助理。2015 年 7 月
22 日至 2015 年 7 月
28 日任大成策略回报
混 合 型 证 券投 资 基 金
基金经理助理。2015
年 3 月 30 日至 2015
年7 月21 日担任大成
竞 争 优 势 混合 型 证 券
投 资 基 金 的基 金 经 理
助理。2015 年7 月 22
日至 2015 年 7 月 28
日 担 任 大 成竞 争 优 势
混 合 型 证 券投 资 基 金
的 基金经理助理。
2015 年 3 月 30 日至
2015 年7 月28 日担任
大 成 高 新 技术 产 业 股
票 型 证 券 投资 基 金 基
金经理助理,2015 年
7 月 29 日起任大成高
新 技 术 产 业股 票 型 证
券投资基金基金经
理。 2016 年 8 月 20 日
起 任 大 成 创新 成 长 混
合型证券投资基金
(LOF) 基金 经理 。 具有
基金 从业 资格 。 国籍 :
中国
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金
合同 、 基金 招募 说明 书等 有关 基金 法律 文件 的规 定, 以取 信于 市场 、 取信 于社 会投 资公 众为 宗旨 ,
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2018 年第 1 季度报告
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4.3 公平 交易 专项 说 明
4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理
有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资
组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内
容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研
究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监
察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责 对交易情况进行合理性分析,通
过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的
行为进行分析。2018 年 1 季度公司旗下主动投资组合间股票交易存 在 1 笔同日反向交易, 原因为
投资策略需要;主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向
交易 , 但不 存在 参与 交易 所公 开竞 价同 日反 向交 易成 交较 少的 单边 交易 量超 过该 股当 日成 交量 5%
的交易情形;投资组合间债券交易存在 1 笔同日反向交易,原因为投 资策略;投资组合间相邻交
易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,
无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额
统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.4 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
一季度操作不多,仓位也没有变化。目前持仓仍以制造业为主,这些持仓大概率会受到中美
博弈的波及,我们将密切跟踪变化并评估对长期企业价值的影响程度。
4.5 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.002 元;本报告期基金份额净值增 长率为-4.20% ,业绩
比较基准收益率为-1.59% 。
4.6 报告 期内 基金 持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 说明
注: 无。
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§5 投资 组合 报 告
5.1 报告 期末 基金 资 产组 合情 况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,883,755,523.49 85.99
其中:股票
1,883,755,523.49 85.99
2 基金投资 - 0.00
3 固定收益投资
- 0.00
其中:债券
- 0.00
资产支持证券
- 0.00
4 贵金属投资 - 0.00
5 金融衍生品投资 - 0.00
6 买入返售金融资产
- 0.00
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- 0.00
7 银行存款和结算备付金合计
202,191,885.75 9.23
- - 0.00
8 其他资产
104,681,125.64 4.78
9 合计
2,190,628,534.88
100.00
5.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合
5.2.1 报告 期末 按行 业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧 、渔业 - 0.00
B 采矿 业 67,445,784.00 3.17
C 制造业 1,383,605,512.91 65.05
D
电力 、 热力 、 燃气 及水 生产 和供 应
业
- 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 批发和零售业 97,421.81 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 55,413,590.60 2.61
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I 信息 传输 、 软件 和信 息技 术服 务业 330,337.24 0.02
J 金融业 173,550,895.92 8.16
K
房地产业
9,115,897.59 0.43
L
租赁和商务服务业
45,650,376.16 2.15
M 科学研究和技术服务业 - 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 9,704,542.04 0.46
O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2018 年第 1 季度报告
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P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作 - 0.00
R 文化、体育和娱乐业
138,841,165.22 6.53
S 综合 - 0.00
合计 1,883,755,523.49 88.57
5.2.2 报告 期末 按行 业 分类 的 港股 通投资股票投资组合
注:本基金报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 603337 杰克股份 3,312,813 172,001,250.96 8.09
2 002126 银轮股份 17,458,816 161,390,731.82 7.59
3 300144 宋城演艺 6,646,298 138,841,165.22 6.53
4 600741 华域汽车 4,905,588 118,862,397.24 5.59
5 600872 中炬高新 4,861,037 114,088,538.39 5.36
6 002032 苏 泊 尔 2,611,100 102,067,899.00 4.80
7 000910 大亚圣象 4,859,104 98,056,718.72 4.61
8 002294 信立泰 2,157,355 93,413,471.50 4.39
9 000333 美的集团 1,468,314 80,067,162.42 3.76
10 002050 三花 智控 4,424,748 78,583,524.48 3.69
5.4 报告 期末 按债 券 品种 分类 的债 券投 资组 合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前十名资产支持证券投资 明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小 排 序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
5.9.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
注:本基金本报告期未投资股指期货。
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5.9.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策
注: 本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
5.10.1 本期 国债 期货 投 资政 策
注: 本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.3 本期 国债 期货 投 资评 价
注: 本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资 组合 报告 附 注
5.11.1
本基金 投资 的 前十 名证 券的 发行 主体 未出 现本 期被 监管 部门 立案 调查 ,或 在
报告 编制 日前 一 年内 受到 公开 谴责 、处 罚的 情形 。
5.11.2 本基 金投 资的 前 十名 股票 中, 没有 投资 于超 出基 金合 同规 定的 备选 股票 库之
外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 488,047.41
2 应收证券清算款 4,032,926.90
3 应收股利 -
4 应收利息 40,024.82
5 应收申购款 100,120,126.51
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 104,681,125.64
5.11.4 报告 期末 持有 的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告 期末 前十 名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资 产
净值 比例 (%)
流通受限情况说明
1 002126 银轮股份 9,672,577.90 0.45 非公开发行
2 002032 苏 泊 尔 102,067,899.00 4.80 临时停牌 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2018 年第 1 季度报告
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5.11.6 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部分
注: 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放 式基 金 份额 变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 2,016,396,352.20
报告期期间基金总申购份额 222,924,092.10
减: 报告期期间基金总赎回份额 116,619,662.07
报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以"-"
填列)
-
报告期期末基金份额总额 2,122,700,782.23
§7 基金 管理 人 运用 固有 资金 投资 本基 金情 况
7.1 基金 管理 人持 有 本基 金份 额变 动情 况
注:基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金 管理 人运 用 固有 资金 投资 本基 金交 易明 细
注:本基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息
8.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的情况
注:无。
8.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求,本基金管理人经与基金
托管人协商一致, 对本基金基金合同的有关条款进行了修改, 主要在前言、 释义、 投资交易限制、
申购与赎回管理、基金估值管理、信息披露等方面对流动性风险管控措施进行明确,具体内容详
见 2018 年3 月 27 日基金管理人网站披露的相关公告和修订更新后的法律文件。 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2018 年第 1 季度报告
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§9 备查 文件 目 录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会《关于核准景 博证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》;
2、《大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )基金合同》;
3、《大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )托管协议》;
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2 存放地点
本报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅, 或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
大成 基金 管理 有 限公 司
2018 年 4 月 20 日