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养老B(150306)

养老B:2018年第一季度报告查看PDF公告

 
 
国 寿安保 中证 养老产 业指 数分级 
证 券投资 基金 
2018 年第 1 季 度报告 
 
2018 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人: 国寿 安 保基 金管 理有 限公司 
基 金 托管 人: 招商 证 券股 份有 限公 司 
报告送出 日期 :2018 年 4 月 20 日 国寿 安保 中证 养老 产业 指数 分级 2018 年第 1 季度 报告 
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§1 重 要 提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定, 于2018 年 4 月19 日复 核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内 容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018 年 1 月 1 日起至 3 月31 日止 。 §2 基 金 产品 概况 基金简称 国寿安保中 证养老产 业指数分 级 场内简称 国寿养老 交易代码 168001 基金运作方 式 契约型开放 式 基金合同生 效日 2015 年6 月26 日 报告期末基 金份额总 额 115,551,493.09 份 投资目标 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证养老产业 指数。在正常 市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基 准之间的日均 跟踪偏离度 绝对值控 制在 0.35% 以内, 年跟踪误 差控 制在 4%以内 。 投资策略 本基金采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股 构成及其权重 构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其 权重的变动进 行相应调整。但因特殊情况(如市场流动性不足、成 份股被限制投 资等)导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管 理人将运用其 他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求 尽可能贴 近目 标指数的表 现。 业绩比较基 准 95% 中证养老 产业指数 收益率+5%银行人 民币活 期存 款利率 (税后) 。 风险收益特 征 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期 收益的特征, 其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基 金和混合型基 金。从本基 金所分离 的两类基 金份额来 看,国寿 养老 A 份额具有低 预期风险、 预期收益 相对稳定 的特征; 国寿养老 B 份 额具有高预 期 风险、预期 收益相对 较高的特 征。 基金管理人 国寿安保基 金管理有 限公司 国寿 安保 中证 养老 产业 指数 分级 2018 年第 1 季度 报告 第 3 页 共 11 页


基金托管人 招商证券股 份有限公 司 下属分级基 金 的基金 简 称 国寿安保中证养老产 业指数分 级 A 国寿安保中证养老产 业指数分级 B 国 寿 安 保 中 证 养 老 产业指数分 级 下属分级基金 场内简 称 养老 A 养老 B 国寿安保养 老产业 下属分级基 金 的 交易 代 码 150305 150306 168001 报告期末 下 属分 级基 金 的 份额总额 10,322,195.00 份 10,322,195.00 份 94,907,103.09 份 下属分级基 金的风险 收 益特征 国寿养老 A 份 额具有 低预期风险、预期收 益相对稳定 的特征。 国寿养老 B 份 额具有 高预期风险、预期收 益相对较高 的特征。 本 基 金 为 股 票 型 基 金, 具有较高预 期风 险、 较高预期收 益的 特征, 其预期风 险和 预 期 收 益 高 于 货 币 市场基金、 债券 型基 金和混合型 基金。 §3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现 3.1 主要 财务指标 单位:人民 币元 主要财务指 标 报告期( 2018 年 1 月 1 日 - 2018 年3 月 31 日 ) 1. 本期已实 现收益 -1,122,430.70 2. 本期利润


815,365.30 3. 加权平均 基金份额 本期利润 0.0069 4. 期末基金 资产净值 90,985,423.04 5. 期末基金 份额净值 0.787 注: 本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入、投资 收益 、其他收入 (不含公 允价值变 动收益) 扣 除 相关费用后 的余额, 本期利润 为本期已 实现收益 加上 本期公允价 值变动收 益。上述 基金业绩 指标 不包括持有 人交易基 金的各项 费用,计 入费用后 投资 人的实际收 益水平要 低于所列 数字。


3.2 基金 净值表现 3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.77% 1.24% 1.45% 1.24% -0.68% 0.00% 国寿 安保 中证 养老 产业 指数 分级 2018 年第 1 季度 报告 第 4 页 共 11 页


3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收 益率 变动的比较 注: 本基 金的基金 合同于 2015 年6 月26 日生 效, 按 照本基金的 基金合同 规定,自基 金合同生 效之 日起 6 个月 内使基金 的投资组 合比例符 合基金合 同关 于投资范围 和投资限 制的有关 约定。本 基金 建仓期结束 时各项资 产配置比 例符合基 金合同约 定。 3.3 其他 指标 无。


§4 管 理 人报 告 4.1 基金 经理(或基金 经理小组) 简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李康 基金经理 2018 年1 月 30 日 - 8 年 李 康 先生 ,博 士研 究生 。2009 年10 月至2012 年12 月就 职于 中 国国 际金 融有 限公 司,任 职国寿 安保 中证 养老 产业 指数 分级 2018 年第 1 季度 报告 第 5 页 共 11 页


量化分析经 理;2012 年 12 月 至 2013 年 11 月 就职于长 盛基 金 管理 有限 公司 ,任 职量化 研 究员;2013 年 11 月加入 国寿 安 保基 金管 理有 限公 司任基 金 经 理助 理, 现任 国寿 安保沪 深 300 指数 型证 券投 资基 金、 国 寿安保中证 500 交易型开 放式 指 数证 券投 资基 金、 国寿安 保 中证 500 交易型 开放式 指 数证 券 投资 基金 联接 基金 、国寿 安 保 中证 养老 产业 指数 分级证 券 投 资 基金 及国 寿安 保沪 深 300 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基 金基金经理 。 吴坚 基金经理 2015 年6 月 26 日 2018 年2 月 9 日 11 年 吴 坚先 生, 博士 研究 生。曾 任 中 国 建 设 银 行 云 南 分 行 副 经 理 、中 国人 寿资 产管 理有限 公 司 一级 研究 员, 现任 国寿安 保 稳 惠灵 活配 置混 合型 证券投 资 基 金、 国寿 安保 策略 精选灵 活 配 置混 合型 证券 投资 基金及 国 寿 安保 稳泰 一年 定期 开放混 合 型证券投资 基金基金 经理。 注: 任职日 期为基金 合同生效 日或本基 金管理人 对外 披露的任职 日期。证 券从业的 含义遵从 行业 协会《证券 从业人员 资格管理 办法》的 相关规定 。


4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明 报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资 基金法》 、 《国寿安保中证养老产 业指数分级证券投资基金基金合同》 及其他相 关法律法规的规定, 本着诚实守信、 勤 勉尽责的原则管理和运作基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋 求最大利益。 本报告期内, 本基金运作合法合 规, 不存在违反基金合同和损害基金份 额持有人利益的行为。 4.3 公平 交易专项说明 4.3.1 公平 交易制度的执 行情况 报告期内, 本基金管理人严格执行了 《证券投 资基金管理公司公平交 易制度指导 意见》 和公司制定的公平交易相关制度。 本报 告期, 不存在损害投资者利益的不公平 交易行为。 国寿 安保 中证 养老 产业 指数 分级 2018 年第 1 季度 报告 第 6 页 共 11 页


4.3.2 异常 交易行为的专 项说明 报告期内, 本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为; 且不 存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析 报告期内,本基金严格遵守基金合同,紧密追踪标的指数。 本基金跟踪误差主要源自标的成份股中国人寿的替代投资, 以及日常申赎。 成分 股停复牌和市场波动等因素, 也带来一定的跟踪误差。 本基金管理人采 用量化分析手 段, 通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利 因素的影响。 并且, 逐日跟踪实际组合 与标的指数表现的偏离,定期分析优化跟踪偏离度管理方案。 4.5 报告 期内基金的业 绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.787 元; 本报告期基金份额净值增长率为 0.77% ,业绩比较基准收益率为1.45% 。 4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明 无。 §5 投 资 组合 报告 5.1 报告 期末基金资产 组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资 产的比例 (%) 1 权益投资 86,461,668.06 94.53 其中:股票 86,461,668.06 94.53 2 基金投资 - - 3 固定收益投 资 300,060.00 0.33 其中:债券 300,060.00 0.33 资产支持证 券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品 投资 - - 6 买入返售金 融资产 - - 其中:买断 式回购的 买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和 结算备付 金合计 4,652,086.05 5.09 8 其他资产 48,216.58 0.05 9 合计 91,462,030.69 100.00 国寿 安保 中证 养老 产业 指数 分级 2018 年第 1 季度 报告 第 7 页 共 11 页


5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合 5.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合


代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (%) A 农、林、牧 、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 37,371,690.39 41.07 D 电力、 热力、 燃气及 水生产和 供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售 业 9,462,150.52 10.40 G 交通运输、 仓储和邮 政业 - - H 住宿和餐饮 业 1,212,577.52 1.33 I 信息传输、 软 件和信 息技术服 务业 13,757,489.63 15.12 J 金融业 5,015,294.31 5.51 K 房地产业 990,448.00 1.09 L 租赁和商务 服务业 2,528,404.58 2.78 M 科学研究和 技术服务 业 889,764.00 0.98 N 水利、环境 和公共设 施管理业 - - O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 1,018,836.00 1.12 Q 卫生和社会 工作 2,941,971.66 3.23 R 文化、体育 和娱乐业 11,273,041.45 12.39 S 综合 - - 合计 86,461,668.06 95.03 5.2.2 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资组合。 5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产 净值 比例(%) 1 300017 网宿科技 107,637 1,609,173.15 1.77 2 300003 乐普医疗 46,602 1,571,419.44 1.73 3 300015 爱尔眼科 36,737 1,512,829.66 1.66 4 000503 海虹控股 38,000 1,499,100.00 1.65 5 603716 塞力斯 21,811 1,494,925.94 1.64 6 300413 快乐购 36,948 1,491,590.76 1.64 7 002044 美年健康 52,600 1,429,142.00 1.57 8 600436 片仔癀 16,500 1,369,170.00 1.50 9 300418 昆仑万维 51,210 1,353,480.30 1.49 国寿 安保 中证 养老 产业 指数 分级 2018 年第 1 季度 报告 第 8 页 共 11 页


10 601888 中国国旅 25,438 1,345,924.58 1.48 5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合


序号 债券品种 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 国家债券 300,060.00 0.33 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策 性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融 资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可 交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 300,060.00 0.33 5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值( 元) 占基金资产 净值 比例(%) 1 019563 17 国债09 3,000 300,060.00 0.33 5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告 期末本基 金投 资的股指期 货交易情况 说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资 组合报告附注 5.11.1 本基 金本报告期内 投资前十名 证券的发行 主体被监 管部门立案调 查和在报告 编制 前一年内受到 公开谴责、 处罚 情况 。 1、美年大健康产业控股股份有限公司于2018 年3 月31 日披露了《美年大健康 产业控股股份有限公司关于公司及其下属子公司涉及诉讼事项的进展公告》 , 公司及 美年大健康分别收到了北京市朝阳区人民法院 (以下简称 “北京朝阳法院” ) 签发的国寿 安保 中证 养老 产业 指数 分级 2018 年第 1 季度 报告 第 9 页 共 11 页


关于爱康国宾主动申请撤诉的《民 事裁定书》[(2016)京0105 民初6716 号] ,以 及爱康国宾在上海市浦东新区人民法院 (以下简称 “上海浦东法院” ) 提请诉讼的传 票和 《民事裁定书》[ (2018)沪 0115 民初7467 号], 准许原告爱康国宾撤诉。 案件 受理费291,800 元,减半收取145,900 元,由 原告爱康国宾负担(已缴纳)。 2、 美年大健康产业控股股份有限公司于2017 年5 月 9 日披露了 《美年大健康产 业控股股份有限公司关于子公司收到商务部<行政处罚决定书>的公告》 。 美年大健康 产业控股股份有限公司 (以下简称 “公司” ) 的子公司美年大健康产业 ( 集团) 有限 公司 (以下简称 “美年大健康” ) 收到中华人 民共和国商务部 (以下简称 “商务部” ) 出具的《商务部行政处罚决定书》(商法函[2017]206 号)。,根据《反垄断法》第 四十八条、 第四十九条和 《暂行办法》 第十三条规定, 商务部决定对美年大健康处以 30 万元罚款的行政处罚。 5.11.2 基金 投资的前十名 股票中,没 有投资超出 基金合同 规定备选股票 库之外的股 票。 5.11.3 其他 资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 17,690.98 2 应收证券清 算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 11,444.69 5 应收申购 款 19,080.91 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 48,216.58 5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明 本基金本报告期末前十名股票中无流通受限情况。 5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开 放 式基 金份 额变 动 单位:份 国寿 安保 中证 养老 产业 指数 分级 2018 年第 1 季度 报告 第 10 页 共 11 页


项目 国寿安保中 证养老 产业指数分 级 A 国寿安保中 证养 老产业指数 分级 B 国寿安保中 证养 老产业指数 分级 报告期期初 基金份额 总额 14,096,230.00 14,096,230.00 93,703,735.95 报告期期间 基金总申 购份额 - - 1,438,306.36 减:报告期期 间基金总 赎回份额 - - 7,783,009.22 报告期期间 基金拆分 变动份额 (份额减少 以"-"填列 ) -3,774,035.00 -3,774,035.00 7,548,070.00 报告期期末 基金份额 总额 10,322,195.00 10,322,195.00 94,907,103.09 §7 基 金 管理 人运 用固 有 资 金 投资 本基 金情况 7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况 报告期内基金管理人未投资本基金。 7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细 本报告期内基金管理人未 运用固有资金 投资本基金。 §8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息 8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金 份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20180101~20180331 79,114,417.34 0.00 0.00 79,114,417.34 68.47% 个人 - - - - - - -








产品特有风险 本基金在报告期内 出现单一投资 者持有基金份 额达 到或超过 20%的情形, 可能存 在大额赎回 的风 险, 并导致基金净 值波动。 此 外, 机构投资 者赎回 后, 可能导致基金 规模大幅减小 , 不利于基 金 的正常运作。 基金管理人承诺以 诚实信用、 勤勉尽 责的原则管理 和运用基金资产, 并将 采取有效措施 保证中小 投资者的合法权益 。 国寿 安保 中证 养老 产业 指数 分级 2018 年第 1 季度 报告 第 11 页 共 11 页


8.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息 无。 §9 备 查 文件 目录 9.1 备查 文件目录 9.1.1 中国证 监会批准国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金募集的文 件 9.1.2 《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金合同》 9.1.3 《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 9.1.5 报告期内国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金在指定媒体上披 露的各项公告 9.1.6 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放 地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街28 号院盈泰商务中心 2 号楼11 层 9.3 查阅 方式 9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息:www.gsfunds.com.cn 9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询:4009-258-258 国寿 安保基金管理 有限公司 2018 年 4 月 20 日