安 信中证 一带 一路主 题指 数分级 证券 投资
基金2018 年第 1 季 度报 告
2018 年 03 月 31 日
基 金 管理 人： 安信 基 金管 理有 限责 任公司
基 金 托管 人： 招商 证 券股 份有 限公 司
报 告 送出 日期 ：2018 年 04 月 20 日
安信 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 1 季 度报 告
第 1 页
§1 重 要 提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏，
并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。
基金托 管人招商 证券股份 有限公司 根据本基 金合 同规定，于 2018 年4 月19 日 复核了本 报告
中的财务指 标、净值 表现和投 资组合报 告等内容 ，保 证复核内容 不存在虚 假记载、 误导性陈 述或
者重大遗漏 。
基金管 理人承诺 以诚实信 用、 勤 勉尽责的 原 则管 理和运用基 金资产 ， 但不保 证基金一 定盈利。
基金的 过往业绩 并不代表 其未来表 现。投资 有风 险，投资者 在作出投 资决策前 应仔细阅 读本
基金的招募 说明书。
本报告 中财务资 料未经审 计。
本报告 期自 2018 年1 月 1 日起至 3 月 31 日 止。
§2 基 金 产品 概况
2.1 基金 基本情况
基金简称
安信一带一 路分级
场内简称
一带分级
交易代码
167503
基金运作方 式
交易型开放 式
基金合同生 效日
2015 年 05 月14 日
报告期末基 金份额总
额
638,823,264.52 份
投资目标
本基金采用 指数化投 资策略， 紧密跟踪 中证一带 一路 主题指数。 在正常
市场情况下 ，力争将 基金的净 值增长率 与业绩比 较基 准之间的日 均跟踪
偏离度绝对 值控制在0.35%以 内，年跟 踪误差控 制在4%以内。
投资策略
股票投资上 ，本基金 主要采用 完全复制 的方法进 行投 资，即按照 标的指
数成份股及 其权重构 建基金的 股票投资 组合，并 根据 标的指数成 份股及
其权重的变 动对股票 投资组合 进行相应 地调整； 债券 投资上，本 基金将安信 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 1 季 度报 告
第 2 页
以宏观形势 及利率分 析为基础 ， 预测未 来基准利 率水 平变化趋势 与幅度，
进行定量评 价；权证 投资上， 综合考虑 权证标的 证券 的基本面趋 势、权
证的市场供 求关系以 及交易制 度设计等 多种因素 ， 对 权证进行合 理定价，
谨慎进行权 证投资； 资产支持 证券投资 方面，综 合运 用类别资产 配置、
久期管理、 收益率曲 线、个券 选择和利 差定价管 理等 策略。
业绩比较基 准
中证一带一 路指数收 益率×95 ％＋商业 银行活期 存款 利率 （税后） ×5 ％
风险收益特 征
本基金属于 股票型基 金，其预 期的风险 与预期收 益高 于混合型基 金、债
券型基金与 货币市场 基金，为 证券投资 基金中较 高风 险、较高预 期收益
的品种。同 时本基金 为指数基 金，通过 跟踪标的 指数 表现，具有 与标的
指数以及标 的指数所 代表的公 司相似的 风险收益 特征 。
基金管理人
安信基金管 理有限责 任公司
基金托管人
招商证券股 份有限公 司
下属分级基 金的基金
简称
一带分级 一带一 A 一带一 B
下属分级基 金的交易
代码
167503 150275 150276
报告期末下 属分级基
金的份额总 额
93,808,942.52 份
272,507,161.00 份
272,507,161.00 份
下属分级基 金的风险
收益特征
本基金属于 股票型基
金， 其预期 的风险与 预
期收益高于 混合型基
金、 债券型 基金与货 币
市场基金， 为证券投 资
基金中较高 风险、 较 高
预期收益的 品种。 同 时
本基金为指 数基金， 通
过跟踪标的 指数表现 ，
具有与标的 指数以及
标的指数所 代表的公
司相似的风 险收益特
安信一带一 路 A 份额 为
稳健收益类 份额，具 有
低预期风险 且预期收 益
相对较低的 特征。
安信一带一 路B 份额
为积极收益 类份额，
具有高预期 风险且预
期收益相对 较高的特
征。 安信 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 1 季 度报 告
第 3 页
征。
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 财务指标
单位 ：人民币 元
主要财务指 标
报告期(2018 年 01 月01 日 - 2018 年 03 月 31 日)
1. 本期已实 现收益
-263,107.53
2. 本期利润
-36,441,354.25
3. 加 权 平 均 基 金 份
额本期利润
-0.0540
4. 期 末 基 金 资 产 净
值
457,791,150.83
5. 期 末 基 金 份 额 净
值
0.717
注：1 、 所述基金业 绩指标不 包括持有 人认购或 交易基 金的各项费 用， 计入费用 后实际收 益水平要
低于所列数 字；
2、 本期已 实现收 益指基金 本期利息 收入、 投资收益 、 其他收入 （不含公 允价值变 动收益 ） 扣除 相
关费用后的 余额，本 期利润为 本期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动收益 。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准收
益率标准差 ④
①－③
②－④
过去三个月 -7.12%
1.24%
-7.49%
1.23%
0.37%
0.01%
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 份额净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准安信 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 1 季 度报 告
第 4 页
收益 率变动的比较
注：1 、本基 金基金合 同生效日 为 2015 年 5 月 14 日。
2、 本基金 合同规 定， 基 金管理人 应 当自基 金合同生 效 之日起六个 月内使基 金的投资 组合比例 符合
基金合同的 约定。建 仓期结束 时，本基 金的投资 组合 比例符合基 金合同的 约定。
安信 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 1 季 度报 告
第 5 页
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介
姓名
职务
任本基金的 基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
龙川
本基金的
基金经
理，量化
投资部总
经理
2015 年 5
月14 日
- 16 年
龙 川 先 生 ， 统 计 学 博 士 。 历 任
Susquehanna International Group （美
国 ） 量化 投资 经 理、 国泰 君安 证 券资 产
管 理 有限 公司 量 化投 资 部 首席 研 究员 、
东 方 证券 资产 管 理有 限公 司量 化 投资 部
总 监 。现 任安 信 基金 管理 有限 责 任公 司
量 化 投资 部总 经 理。 现任 安信 中 证一 带
一 路 主题 指数 分 级证 券投 资基 金 、安 信
沪深 300 指数增 强型发起 式证券 投资基
金 、 安信 量化 多 因子 灵活 配置 混 合型 证
券 投 资基 金、 安 信基 金稳 健阿 尔 法定 期
开放混合型 发起式基 金的基金 经理。
注：1 、此处 的“任职 日期” 、 “ 离任日期 ”根据 公司 决定的公告 （生效） 日期填写 。
2、 证券从业年限 计算标 准遵从行 业协会 《证券 业从业 人员资格管 理办法》 中关 于证券从 业人员范
围的相关规 定。
4.2 管理 人对报告期内 基金运作遵 规守信情况 的说明
本报告期内 ，本基金 管理人严 格遵守《 中华人民 共和 国证券投资 基金法》 、 《证券投 资基金销
售管理办法》 、 《公开 募集证券 投资基金 运作管理 办法 》 、 《证券投 资基金信 息披露管 理办法》 等法
律法规、监 管部门的 相关规定 及基金合 同的约定 ，依 照诚实信用 、勤勉尽 责、安全 高效的原 则管
理和运用基 金资产， 在认真控 制投资风 险的基础 上， 为基金份额 持有人谋 求最大利 益，没有 损害
基金份额持 有人利益 的行为。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
本报告期内 ，本基金 管理人严 格执行《 证券投资 基金 管理公司 公 平交易制 度指导意 见》和公
司制定的公 平交易相 关制度， 公平对待 旗下管理 的所 有基金和投 资组合。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
报告期内未 发现有可 能导致不 公平交易 和利益输 送的 异常交易行 为。本报 告期内， 本公司所
有投资组合 参与的交 易所公开 竞价同日 反向交易 不存 在成交较少 的单边交 易量超过 该证券当 日成安信 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 1 季 度报 告
第 6 页
交量的 5%的 情形。
4.4 报告 期内基金的投 资策略和业 绩表现说明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
市场回顾：2018 年一 季度宏观 经济展现 出了较强 的韧 性，PPI 和 PMI 虽然 出现一定 的回落，
但都是正常 的季节性 影响， 稳健 的消费增 长和较强 的 制造业投资 依然对整 体经济形 成较强的 支撑，
再加上海外 主要经济 体复苏， 出口维持 积极增长 ，经 济稳健增长 的态势依 然没有改 变。一季 度股
市结构分化 严重， 风格 大幅切 换。1 月份 市场延续2017 年的风格 ， 大金融 和各周期 性行业龙 头在
一致预期的 驱动下短 期快速上 涨。之后 由于金融 降杠 杆、利率维 持高位、 外围股市 出现波动 等因
素， 导致 A 股短 期快速调 整， 市场风格 被打破。 贸 易 争端的升级 导致季度 内出现第 二次大幅 调整，
这加速了市 场风格的 转变。独 角兽快速 过会，国 家鼓 励创新，修 改相关上 市规定， 成立国家 级新
兴产业投资 基金等等 ，这些举 措进一步 提升了成 长 股 的风险偏好 。
投资策 略：本基 金秉承指 数基金的 投资策略 ，在 应对申购赎 回的基础 上，跟踪 指数收益 ，力
争将基金跟 踪误差控 制在合理 范围内。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
截至本报告 期末本基 金份额净 值为 0.717 元；本 报告 期基金份额 净值增长 率为-7.12% ，业绩
比较基准收 益率为-7.49% 。
4.5 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明
无。
§5 投 资 组合 报告
5.1 报告 期末基金资产 组合情况
序号
项目
金额（人民 币元 ）
占基金总资 产的比例 （% ）
1
权益投资
427,998,618.39 92.97
其中：股票
427,998,618.39 92.97
2
基金投资
- -
3
固定收益投 资
23,003,200.00 5.00
其中：债券
23,003,200.00 5.00
资产支持
证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品 投资
- -
6
买入返售金 融资
产
- - 安信 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 1 季 度报 告
第 7 页
其中：买断 式回
购的买入返 售金
融资产
- -
7
银行存款和 结算
备付金合计
8,359,457.52 1.82
8 其他资产
1,011,443.00 0.22
9 合计
460,372,718.91 100.00
5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
5.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合
报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合 （指数投 资部分）
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
- -
B
采矿业
44,088,409.62 9.63
C
制造业
206,285,692.31 45.06
D
电力、热力 、燃气
及水生产和 供应业
1,062,990.00 0.23
E
建筑业
100,478,962.94 21.95
F
批发和零售 业
- -
G
交通运输、 仓储和
邮政业
62,619,287.09 13.68
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软件和
信息技术服 务业
11,435,607.66 2.50
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务 服务业
- -
M
科学研究和 技术服
务业
1,815,436.35 0.40
N
水利、环境 和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、 修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
- -
R
文化、体育 和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
427,786,385.97 93.45
报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合 （积极投 资部分）
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
安信 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 1 季 度报 告
第 8 页
A
农、林、牧 、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
141,368.84 0.03
D
电力、热力 、燃气
及水生产和 供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售 业
- -
G
交通运输、 仓储和
邮政业
36,659.62 0.01
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软件和
信息技术服 务业
34,203.96 0.01
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务 服务业
- -
M
科学研究和 技术服
务业
- -
N
水利、环境 和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、 修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
- -
R
文化、体育 和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
212,232.42 0.05
5.2.2 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合
本基金本报 告期末未 持有港股 通股票。
5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细
指数 投资按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比
例（％）
1 002202 金风科技 1,021,090 18,502,150.80 4.04
2 600487 亨通光电 433,848 16,369,085.04 3.58
3 600031 三一重工 2,035,673 16,000,389.78 3.50
4 601857 中国石油 1,726,070 13,187,174.80 2.88
5 000338 潍柴动力 1,593,994 13,166,390.44 2.88
6 601390 中国中铁 1,758,374 12,959,216.38 2.83
7 600089 特变电工 1,445,316 12,747,687.12 2.78 安信 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 1 季 度报 告
第 9 页
8 601186 中国铁建 1,282,907 12,546,830.46 2.74
9 600028 中国石化 1,924,939 12,473,604.72 2.72
10 601669 中国电建 1,851,862 12,425,994.02 2.71
积极 投资按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名股票 投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值 （ 元）
占基金资产 净值比
例（％）
1 300504 天邑股份 3,062 57,596.22 0.01
2 600929 湖南盐业 5,696 44,542.72 0.01
3 002930 宏川智慧 2,467 36,659.62 0.01
4 300634 彩讯股份 2,058 34,203.96 0.01
5 603897 长城科技 1,595 28,167.70 0.01
5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
序号
债券品种
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例 （％）
1
国家债券
23,003,200.00 5.02
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策 性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融 资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可 交换债）
- -
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
23,003,200.00 5.02
5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值（ 元）
占基金资产 净值
比例（％）
1 019563 17 国债 09 220,000 22,004,400.00 4.81
2 019540 16 国债 12 10,000 998,800.00 0.22
5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资
明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。 安信 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 1 季 度报 告
第 10 页
5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名 贵金 属 投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前 五名权证 投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末未 持有股指 期货合约 。
5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金在 股 指期货投 资中将根 据风险管 理的原则 ，在 风险可控的 前提下， 本着谨慎 原则，参
与股指期货 的投资。 本基金投 资股指期 货将主要 选择 流动性好、 交易活跃 的股指期 货合约， 力争
利用股指期 货的杠杆 作用，降 低股票仓 位频繁调 整的 交易成本和 跟踪误差 ，达到有 效跟踪标 的指
数的目的。
5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
5.10.1 本期 国债期货投资 政策
本基金尚未 在基金合 同中明确 国债期货 的投资策 略、 比例限制、 信息披露 等，本基 金暂不参
与国债期货 交易。
5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末未 持有国债 期货合约 。
5.10.3 本期 国债期货投 资 评价
本基金尚未 在基金合 同中明确 国债期货 的投资策 略、 比例限制、 信息披露 等，本基 金暂不参
与国债期货 交易。
5.11 投资 组合报告附注
5.11.1
报告期内基 金投资的 前十名证 券的发行 主体未有 被监 管部门立案 调查，不 存在报告 编制日前
一年内受到 公开谴责 、处罚的 情形。
5.11.2
本基金投资 的前十名 股票没有 超出基金 合同规定 的备 选股票库， 本基金管 理人从制 度和流程
上要求股票 必须先入 库再买入 。
安信 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 1 季 度报 告
第 11 页
5.11.3 其他 资产构成
序号
名称
金额（人民 币元）
1
存出保证金
277,870.01
2
应收证券清 算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
690,799.39
5
应收申购款
42,773.60
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
1,011,443.00
5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
期末 指数投资前十 名股票中存 在流通受限 情况的说 明
本基金本报 告期末指 数投资前 十名股票 中不存在 流通 受限情况。
期末 积极投资前五 名股票中存 在流通受限 情况的说 明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部 分的公允
价值（元）
占基金资产 净值
比例（%）
流通受限情 况
说明
1 603897 长城科技 28,167.70 0.01 新股未上市
5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入原因， 分项之和 与合计可 能有尾差 。
§6 开 放 式基 金份 额变 动
单位 ：份
项目
一带分级 一带一 A 一带一 B
报 告 期 期 初 基
金份额总额
104,732,755.67 316,773,858.00 316,773,858.00
报 告 期 期 间 基
金总申购份 额
15,435,898.57 - -
减: 报 告 期 期 间
基 金 总 赎 回 份
额
114,893,105.72 - -
报 告 期 期 间 基
金 拆 分 变 动 份
额 （份额减 少以
"-" 填列）
88,533,394.00 -44,266,697.00 -44,266,697.00 安信 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 1 季 度报 告
第 12 页
报 告 期 期 末 基
金份额总额
93,808,942.52 272,507,161.00 272,507,161.00
§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金 情况
7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况
本报告期内 本基金管 理人未运 用固有资 金投资本 基金 。
7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
本报告期内 ，本基金 管理人不 存在申购 、赎回或 买卖 本基金的情 况。
§8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
无。
8.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无。
§9 备 查 文件 目录
9.1 备查 文件目录
1、中国证监 会核准安 信中证一 带一路主 题指数 分级 证券投资基 金募集的 文件；
2、《安信中 证一带一 路主题指 数分级证 券投资 基金 基金合同》 ；
3、《安信中 证一带一 路主题指 数分级证 券投资 基金 托管协议》 ；
4、《安信中 证一带一 路主题指 数分级证 券投资 基金 招募说明书 》；
5、中国证监 会要求的 其他文件 。
9.2 存放 地点
本基金管理 人和基金 托管人的 住所。
9.3 查阅 方式
上述文件可 在安信基 金管理有 限责任公 司互联网 站上 查阅，或者 在营业时 间内到安 信基金管
理有限责任 公司查阅 。
投资者对本 报告书如 有疑问， 可咨询本 基金管理 人安 信基金管理 有限责任 公司。
客户服务电 话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com 安信 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 1 季 度报 告
第 13 页
安信基金管 理有限责 任公司
2018 年 04 月20 日
