长 盛中证 金融 地产指 数分 级证券 投资 基金
2018 年第 1 季 度报告
2018 年 3 月 31 日
基 金 管理 人： 长盛 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 银 行股 份有 限公 司
报告送出 日期 ：2018 年 4 月 20 日 长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年第 1 季 度报 告
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§1 重 要 提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏，
并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。
基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定，于 2018 年4 月 19 日复核 了本报告
中的财务指 标、净值 表现和投 资组合报 告等内容 ，保 证复核内容 不存在虚 假记载、 误导性陈 述或
者重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽 责的原则 管理和 运用基金资 产， 但 不保证基 金一定盈 利。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险， 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本
基金的招募 说明书。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年1 月 1 日起 至 3 月 31 日止。
§2 基 金 产品 概况
基金简称 长盛中证金 融地产分 级
场内简称 金融地产
基金主代码 160814
交易代码 160814
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2015 年6 月16 日
报告期末基 金份额总 额 250,087,022.15 份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。力争控制
本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪 偏离度的绝对
值不超过 0.35% ，年跟 踪误差不 超过 4% ， 实现对中 证 金融地产指 数
的有效跟踪 。
投资策略
1 、股票投资 策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股 组成及其权重
构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重 的变动而进行
相应的调整。 但 因特殊情 况 （如成份股 长期停牌、 成 份股发生变 更、
成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行 为、市场流动
性不足等）导 致本基金管理人无法按照标的指数构成 及权重进行同
步调整时， 基 金管理人 将对投资 组合进行 优化， 尽量 降低跟踪误 差。
2 、债券组合 管理策略
基于流动性管理的需要，本基金可以投资于到期日在 一年期以内的
政府债券、央行票据和金融债，债券投资的目的是保 证基金资产流
动性并提高 基金资产 的投资收 益。
3 、金融衍生 工具投资 策略
在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证 、股票指数期长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年第 1 季 度报 告
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货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以 控制并降低投
资组合风险、提高投资效率，降低调仓成本与跟踪误 差，从而更好
地实现本基 金的投资 目标。
业绩比 较基 准 中证金融地 产指数收 益率*95%+ 银行活期 存款利 率(税后)*5%
风险收益特 征
本基金为股票型指数基金，风险和预期收益均高于混 合型基金、债
券型基金和货币市场基金，由于采取了基金份额分级 的结构设计，
不同的基金 份额具有 不同的风 险收益特 征。
基金管理人 长盛基金管 理有限公 司
基金托管人 中国银行股 份有限公 司
下属分级基 金 的基金 简
称
长盛中证金融地产分
级 A
长盛中证金融地产分
级 B
长 盛 中 证 金 融 地 产
分级
下属分级基金 场内简 称 金融地 A 金融地 B 金融地产
下属分级基 金 的 交易 代
码
150281 150282 160814
报告期末 下 属分 级基 金
的 份额总额
15,456,801.00 份 15,456,801.00 份 219,173,420.15 份
下属分级基 金的风险 收
益特征
低风险、收益相对稳
定
高风险、高 预期收益
较高风险、 较高 预期
收益
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 财务指标
单位：人民 币元
主要财务指 标 报告期（ 2018 年 1 月 1 日 － 2018 年3 月 31 日 ）
1. 本期已实 现收益 7,237,604.01
2. 本期利润
-6,003,493.47
3. 加权平均 基金份额 本期利润 -0.0226
4. 期末基金 资产净值 198,801,473.46
5. 期末基金 份额净值 0.795
注：1 、 所述基金业 绩指标不 包括基金 份额持有 人认购 或交易基金 的各项费 用， 计入费用 后实际收
益水平要低 于所列数 字。
2、所列数据 截止到 2018 年3 月31 日。
3、 本期已 实现收 益指基金 本期利息 收入、 投资收益 、 其他收入 （不含公 允价值变 动收益 ） 扣除 相
关费用后的 余额，本 期利润为 本期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动收益 。
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3.2 基金 净值表现
3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率 标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.99% 1.35% -4.10% 1.35% 0.11% 0.00%
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收
益率 变动的比较
注：按照本 基金 合同 规定，本 基金基金 管理人应 当自 基金合同生 效之日起 六个月内 使基金的 投资
组合比例符 合基金合 同的约定 。截至报 告日，本 基金 的各项资产 配置比例 符合基金 合同约定 。 长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年第 1 季 度报 告
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§4 管 理 人报 告
4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介
姓
名
职务
任本基金
的基金经
理期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离
任
日
期
王
超
本基金基金 经理，长 盛同瑞中 证 200 指数分
级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛 同 庆 中 证
800 指数型证 券投资 基金（LOF ）基金经 理，
长盛量化红利策略混 合型证券投资 基金基金
经理，长盛盛鑫灵活 配置混合型证 券投资基
金基金经理，长盛盛 平灵活 配置混 合型证券
投资基金基金经理， 长盛量化多策 略灵活配
置混合型证券投资基 金，长盛中小 盘精选混
合型证券投资基金基 金经理，长盛 医疗行业
量化配置股票型证券 投资基金基金 经理，长
盛同辉深证 100 等 权 重 指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF） 基 金经理， 长盛同智 优势成长 混合型
证券投资基 金 （LOF） 基金 经理， 长盛 同盛成
长 优选灵活 配置混合 型证券投 资基金（LOF ）
基金经理， 长盛上 证 50 指数 分级证券 投资基
金基金经理 。
2015
年 6
月 16
日
-
10
年
王超先生，1981 年 9 月出
生 。 中 央 财 经 大 学 硕 士 ，
CFA （ 特 许 金 融 分 析 师 ） ，
FRM （ 金 融 风 险 管 理 师) 。
2007 年 7 月加 入长盛基 金
管 理 有 限 公 司 ， 曾 任 金 融
工 程 与 量 化 投 资 部 金 融 工
程研究员等 职务。
注：1 、上表 基金经理 的任职日 期和离任 日期均 指公 司决定确定 的聘任日 期和解聘 日期；
2、 “ 证券从业年 限 ”中 “证券从 业 ” 的含 义遵从行 业 协会 《证券业从 业人员资 格管理办 法》 的相
关规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本报告期内 ，本基金 管理人严 格按照《 证券投资 基金 法》及其各 项实施准 则、本基 金基金合
同和其他有 关法律法 规、监管 部门的相 关规定， 依照 诚实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和运用 基金
资产，在严 格控制投 资风 险的 基础上， 为基金份 额持 有人谋求最 大利益， 没有损害 基金份额 持有
人利益的行 为。
4.3 公平 交易专项说明
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4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
报告期内， 公司严格 执行《公 司公平交 易细则》 各项 规定，在研 究、投资 授权与决 策、交易
执行等各个 环节，公 平对待旗 下所有投 资组合， 包括 公募基金、 社保组合 、特定客 户资产管 理组
合等。具体 如下：
研究支持， 公司旗下 所有投资 组合共享 公司研究 部门 研究成果， 所有投资 组合经理 在公司研
究平台上拥 有同等权 限。
投资授权与 决策，公 司实行投 资决策委 员会领导 下的 投资组合经 理负责制 ，各投资 组合经理
在投资决策 委员会的 授权范 围 内，独立 完成投资 组合 的管理工作 。各投资 组合经理 遵守投资 信息
隔离墙制度 。
交易执行 ， 公司实 行集中交 易制度 ， 所有 投资组合 的 投资指令均 由交易部 统一执行 委托交易。
交易部依照 《公司公 平交易细 则》的规 定，场内 交易 ，强制开启 恒生交易 系统公平 交易程序 ；场
外交易，严 格遵守相 关工作流 程，保证 交易执行 的公 平性。
投资管理行 为的监控 与分析评 估， 公 司风险管 理部、 监察稽核部 ， 依照 《公司公 平交易细 则》
的规定，持 续、动态 监督公司 投资管理 全过程， 并进 行分析评估 ，及时向 公司管理 层报告发 现问
题，保障公 司旗下所 有投资组 合均被公 平对待。
公司对报 告 期内的同 向交易行 为进行数 量分析， 计算 溢价率、贡 献率、占 优比等指 标，使用
双边 90% 置信 水平对1 日、3 日、5 日的 交易片段 进 行 T 检验， 未 发现违反 公平交 易及利益 输送的
行为。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
本报告期内 ，本公司 旗下所有 投资组合 参与的交 易所 公开竞价交 易中，未 发现同日 反向交易
成交较少的 单边交易 量超过该 证券当日 成交量的5%的 交易。
本报告期内 ，未发现 本基金有 可能导致 不公平交 易和 利益输送的 异常交易 行为。
4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
在报告期内 ，我们运 用数量化 投资手段 精细化执 行跟 踪指数策略 ，尽量降 低申购赎 回、个股
配股、分红 、增发等 事件对基 金组合产 生的不利 影响 ，将本基金 的跟踪误 差和日均 跟踪偏离 度绝
对值控制在 合理水平 。
4.5 报告 期内基金的业 绩表现
截至本报告 期末本基 金份额净 值为 0.795 元；本 报告 期基金份额 净值增长 率为-3.99% ，业绩
比较基准收 益率为-4.10% 。 报告 期内， 本 基金日均 跟 踪偏离度绝 对值为 0.05% ， 控制 在 0.35% 之内；
年化跟踪误 差为 1.11% ，控制 在 4%之内 。 长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年第 1 季 度报 告
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4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明
本基金本报 告期内无 基金持有 人数或基 金资产净 值预 警说明。
§5 投 资 组合 报告
5.1 报告 期末基金资产 组合情况
序 号 项目 金额（元） 占基金总资 产的比例 （%）
1 权益投资 187,172,349.98 93.64
其中：股票 187,172,349.98 93.64
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 10,183.87 0.01
其中：债券 10,183.87 0.01
资产支持证 券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和 结算备付 金合计 12,582,374.84 6.29
8 其他资产 124,804.43 0.06
9 合计 199,889,713.12 100.00
5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
5.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、热力 、燃气及 水生产和
供应业
- -
E 建筑业 315,641.00 0.16
F 批发和零售 业 - -
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和信 息技术服
务业
- -
J 金融业 154,996,337.54 77.97
K 房地产业 30,090,090.96 15.14 长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年第 1 季 度报 告
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L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 436,428.00 0.22
合计 185,838,497.50 93.48
5.2.2 报告 期末积 极投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 718,255.63 0.36
D
电力、热力 、燃气及 水生
产和供应业
58,357.66 0.03
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 33,253.90 0.02
G 交通运输、 仓储和邮 政业 103,873.83 0.05
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和信 息技
术服务业
- -
J 金融业 133,693.95 0.07
K 房地产业 - -
L 租赁和商务 服务业 242,883.96 0.12
M 科学研究和 技术服务 业 28,898.42 0.01
N 水利、环境 和公共设 施管
理业
- -
O 居民服务、 修理和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 1,698.40 0.00
R 文化、体育 和娱乐业 12,936.73 0.01
S 综合 - -
合计 1,333,852.48 0.67
5.2.3 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合
注：报告期 末未持有 港股通投 资股票投 资组合。
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5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细
5.3.1 报告 期末指数投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 十名股票投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（ 元）
占基金资产 净值
比例（％）
1 601318 中国平安 446,357 29,151,575.67 14.66
2 600036 招商银行 446,902 13,000,379.18 6.54
3 601166 兴业银行 498,088 8,313,088.72 4.18
4 600016 民生银行 1,029,512 8,225,800.88 4.14
5 601328 交通银行 1,198,750 7,408,275.00 3.73
6 601288 农业银行 1,757,334 6,871,175.94 3.46
7 601939 建设银行 834,847 6,470,064.25 3.25
8 000002 万
科Ａ 190,908 6,355,327.32 3.20
9 600030 中信证券 323,806 6,016,315.48 3.03
10 601398 工商银行 940,949 5,730,379.41 2.88
5.3.2 报告 期末积极投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 五名股票投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产 净值
比例（％）
1 600901 江苏租赁 24,435 241,417.80 0.12
2 603712 七一二 4,022 160,196.26 0.08
3 603156 养元饮品 2,119 152,568.00 0.08
4 601838 成都银行 12,099 133,693.95 0.07
5 603056 德邦股份 3,846 82,881.30 0.04
5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
序号 债券品种 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策 性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可 交换债） 10,183.87 0.01
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 10,183.87 0.01 长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年第 1 季 度报 告
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5.5 报告 期末 按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（ 元）
占基金资产 净值
比例（％）
1 128034 江银转债 109 10,183.87 0.01
注：本基金 本报告期 末仅持有1 只债券 。
5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资明
细
注：本基金 本报告期 末未持有 资产支持 证券。
5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
注：本基金 本报告期 末未持有 贵金属。
5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细
注：本基金 本报告期 末未持有 权证。
5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
注：本基金 本报告期 末无股指 期货投资 。
5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金本报 告期内未 投资股指 期货。
5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
5.10.1 本期 国债期货投资 政策
本基金本报 告期内未 投资国债 期货。
5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
注：本基金 本报告期 末无国债 期货投资 。
5.10.3 本期 国债期货投资 评价
本基金本报 告期内未 投资国债 期货。
5.11 投资 组合报告附注
5.11.1
本基金 跟踪 的标的指 数为中证 金融地产 指数， 配置了 中证金融地 产指数成 分股中信 证券。 2015
年，中信证 券收到中 国证监会 调查通知 书（稽查 总队 调查通字 153121 号） ，该次调 查的范围 是公
司在融资融 券业务开 展过程中 ，存在违 反《证券 公司 监督管理条 例》第八 十四条“ 未按照规 定与长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年第 1 季 度报 告
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客户签订业 务合同 ” 规定之 嫌。 就前述调 查， 公 司收 到中国证监 会 《行 政处罚事 先告知书 》 （处 罚
字[2017]57 号） ，责 令中信证 券改正， 给予警告 ，没 收违法所得 人民币 61,655,849.78 元， 并处
人民币 308,279,248.90 元罚款 。 本基 金做出如 下说 明：中信 证 券是中国 优秀的证 券公司之 一，
综合实力突 出，基本 面良好。 基于相关 研究，本 基金 判断，这一 处罚对公 司无实质 影响。今 后，
我们将继续 加强与该 公司的沟 通，密切 关注其制 度建 设与执行等 公司基础 性建设问 题的合规 性以
及企业的经 营状况。
除上述事项 外，本报 告期内基 金投资的 前十名证 券的 发行主体无 被监管部 门立案调 查记录，
无在报告编 制日前一 年内受到 公开谴责 、处罚。
5.11.2
基金投资的 前十名股 票，均为 基金合同 规定备选 股票 库之内的股 票。
5.11.3 其他 资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 41,713.98
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,690.07
5 应收申购款 80,400.38
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 124,804.43
5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
注：本基金 本报告期 末未持有 处于转股 期的可转 换债 券（可交换 债券） 。
5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
5.11.5.1 报告 期末指数投资 前十名股票 中存在流通 受限情况 的说明
注：报告期 末指数投 资前十名 股票不存 在流通 受限 情况
5.11.5.2 报告 期末积极投资 前五名股票 中存在流通 受限情况 的说明
注：本报 告 期末积 极投资股 票中不存 在流通受 限情 况。
5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入的原因 ，分项之 和与合计 项之间可 能存 在尾差。
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§6 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目
长盛中证金 融地产
分级A
长盛中证金 融地
产分级 B
长盛中证金 融地
产分级
报告期期初 基金份额 总额 18,033,831.00 18,033,831.00 257,062,489.53
报告期期间 基金总申 购份额 - - 11,383,071.92
减:报告期期 间基金总 赎回份额 - - 54,426,201.30
报告期期间 基金拆分 变动份 额
（份额减少 以"-"填列 ）
-2,577,030.00 -2,577,030.00 5,154,060.00
报告期期末 基金份额 总额 15,456,801.00 15,456,801.00 219,173,420.15
§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况
7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况
注：本基金 本报告期 无基金管 理人运用 固有资金 投资 本基金的情 况。
7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
注：本基金 本报告期 无基金管 理人运用 固有资金 投资 本基金的情 况。
§8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
8.1 报告 期内单一投 资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
注：本基金 报告期内 无单一投 资者持有 基金份额 比例 达到或超过 20% 的情 况。
8.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
本基金本报 告期内无 影响投资 者决策的 其他重要 信息 。 长盛 中证 金融 地产 分级 2018 年第 1 季 度报 告
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§9 备 查 文件 目录
9.1 备查 文件目录
1 、中国证监 会核准基 金募集的 文件；
2 、《长盛中 证金融地 产分级证 券投资基 金基金 合同 》；
3 、《长盛中 证金融地 产分级证 券投资基 金托管 协议 》；
4 、《长盛中 证金融地 产分级证 券投资基 金招募 说明 书》；
5 、法律意见 书；
6 、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 ；
7 、基金托管 人业务资 格批件、 营业执照 。
9.2 存放 地点
备查文件存 放于基金 管理人的 办公地址 和/或基 金托 管人的住所 。
9.3 查阅 方式
投资者可到 基金管理 人的办公 地址和/ 或 基金托 管人 的住所和/或 基金管理 人互联网 站免费查
阅备查文件 。在支付 工本费后 ，投资者 可在合理 时间 内取得备查 文件的复 制件或复 印件。
投资者对本 报告书如 有疑问， 可咨询本 基金管理 人长 盛基金管理 有限公司 。
客户服务中 心电话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛 基金管理有限 公司
2018 年 4 月 20 日
