长 盛沪 深 300 指 数证券投 资基金(LOF)
2018 年第 1 季 度报告
2018 年 3 月 31 日
基 金 管理 人： 长盛 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 招商 银 行股 份有 限公 司
报告送出 日期 ：2018 年 4 月 20 日 长盛 沪深 300 指数(LOF)2018 年第 1 季度 报告
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§1 重 要 提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏，
并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。
基金托管人 招商银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定，于 2018 年4 月 19 日复核 了本报告
中的财务指 标、净值 表现和投 资组合报 告等内容 ，保 证复核内容 不存 在虚 假记载、 误导性陈 述或
者重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽 责的原则 管理和 运用基金资 产， 但 不保证基 金一定盈 利。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险， 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本
基金的招募 说明书。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年1 月 1 日起 至 3 月 31 日止。
§2 基 金 产品 概况
基金简称 长盛沪深 300 指数(LOF)
场内简称 长盛 300
基金主代码 160807
交易代码 160807
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2010 年 8 月4 日
报告期末基 金 份额总 额 40,830,957.03 份
投资目标
本基金采取 指数化投 资， 跟 踪沪深 300 指数 ， 通过严 格
的投资纪律 约束和数 量化风险 管理手段 ， 力 争控制本 基
金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度
绝对值误差 小于 0.35% ， 且年 化跟踪误 差小于 4% ， 以 实
现对基准指 数的有效 跟踪。
投资策略
本基金采用 抽样复制 指数的投 资策略 ， 综合 考虑标的 指
数样本中个 股的自由 流通市值 规模、 流动性 、 行业代 表
性、 波动性 与标的指 数整体 的相关性 ， 通过 抽样方式 构
建基金股票 投资组合 ， 并优 化确定投 资组合 中的个股 权
重， 以实 现基金净 值增长率 与业绩比 较基准 之间的日 均
跟踪偏离度 绝对值误 差小于 0.35%， 且年化 跟踪误差 小
于 4%的投资 目标。
业绩比较基 准
95%× 沪深 300 指 数收益率 ＋ 5%×一 年期银 行定期存 款
利率（税后 ）
风险收益特 征
本基金是股 票指数型 基金， 属于较高 预期风险 、 较高 预
期收益的证 券投资基 金品种 ， 其预期 风险与 收益高于 混
合型基金、 债券型基 金与货币 市场基金 。
基金管理人 长盛基金管 理有限公 司 长盛 沪深 300 指数(LOF)2018 年第 1 季度 报告
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基金托管人 招商银行股 份有限公 司
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 财务指标
单位：人民 币元
主要财务指 标 报告期（ 2018 年 1 月 1 日 － 2018 年3 月 31 日 ）
1. 本期已实 现收益 977,670.36
2. 本期利润
-1,143,058.62
3. 加权平均 基金份额 本期利润 -0.0308
4. 期末基金 资产净值 51,874,319.54
5. 期末基金 份额净值 1.270
注：1 、 所述基金业 绩指标不 包括基金 份额持有 人认购 或交易基金 的各项费 用， 计入费用 后实际收
益水平要低 于所列数 字。
2、所列数据 截止到 2018 年3 月31 日。
3、 本期已 实现收 益指基金 本期利息 收入、 投资收益 、 其他收入 （不含公 允价值变 动收益 ） 扣除 相
关费用后的 余额，本 期利润为 本 期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动收益 。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率 标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.42% 1.14% -3.08% 1.12% -0.34% 0.02% 长盛 沪深 300 指数(LOF)2018 年第 1 季度 报告
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3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 净值增长率 变动及其 与同期业绩比 较基准收益 率
变动 的比较
注：按照本基金合同规定 ，本基金管理人应 当自基金 合同生效之日起三个月内 使基金的投资组 合
比例符合基金合同的约定 。建仓期结束时， 本基金的 各项资产配置比例符合本 基金合同的有关 约
定。本报告 期内，本 基金的各 项资产配 置比例符 合基 金合同约定 。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介
姓名 职务
任本基金的 基金
经理期限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
冯雨生
本 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛 中 证 100
指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 长
盛 中 证 申 万 一 带 一 路 主 题 指 数 分
级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛
2011 年
12 月 20
日
- 10 年
冯雨生先生，1983 年
11 月出生 。 毕业 于光
华 管 理学 院金 融系 ，
北京大学经济学硕长盛 沪深 300 指数(LOF)2018 年第 1 季度 报告
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成 长 价 值 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数
分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 长
盛 战 略 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛 盛
世 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 ， 长 盛 积 极 配 置 债 券 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛 同
鑫 行 业 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经理, 长盛信息安全主题量
化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 ， 长 盛 同 德 主 题 增 长 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 量
化投资部负 责人。
士，CFA （特许金 融分
析师） 。2007 年 7 月
加 入 长盛 基金 管理 有
限 公 司， 曾任 金融 工
程 研 究员 ，同 盛基 金
经理助理等 职务。
注：1 、上表 基金经理 的任职日 期和离任 日期均 指公 司决定确定 的聘任日 期和解聘 日期；
2、 “ 证券从业年 限 ”中 “证券从 业 ” 的含 义遵从行 业 协会 《证券业从 业人员资 格管理办 法》 的相
关规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本报告期内，本基金管理人 严格按照《证券投 资基金 法》及其各项实施准则、本 基金基金合
同和其他有关法 律法规、 监管部门的相关规 定，依照 诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基 金
资产，在严格控制投资风 险的基础上，为基 金份额持 有人谋求最大利益，没有 损害基金份额持 有
人利益的行 为。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
报告期内，公司严格执行《 公司公平交易细则 》各项 规定，在研究、投资授权与 决策、交易
执行等各个环节，公平对 待旗下所有投资组 合，包括 公募基金、社保组合、特 定客户资产管理 组
合等。具体 如下：
研究支持，公司旗下所有投 资组合共享公司研 究部门 研究成果，所有投资组合经 理在公司研
究平台上拥 有同等权 限。
投资授权与决策 ，公司实行 投资决策委员会领 导下的 投资组合经理负责制，各投 资组合经理
在投资决策委员会的授权 范围内，独立完成 投资组合 的管理工作。各投资组合 经理遵守投资信 息
隔离墙制度 。
交易执行 ， 公司实 行集中交 易制度 ， 所有 投资组合 的 投资指令均 由交易部 统一执行 委托交易。
交易部依照《公司公平交 易细则》的规定， 场内交易 ，强制开启恒生交易系统 公平交易程序； 场
外交易，严 格遵守相 关工作流 程，保证 交易执行 的公 平性。 长盛 沪深 300 指数(LOF)2018 年第 1 季度 报告
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投资管理行 为的监控 与分析评 估， 公 司风险管 理部、 监察稽核部 ， 依照 《公司公 平交易细 则》
的规定，持续、动态监督 公司投资管理全过 程，并进 行分析评估，及时向公司 管理层报告发现 问
题，保障公 司旗下所 有投资组 合均被公 平对待。
公司对报告期内的同向交易 行为进行数量分析 ，计算 溢价率、贡献率、占优比等 指标，使用
双边 90% 置信 水平对1 日、3 日、5 日的 交易片段 进行 T 检验， 未 发现违反 公平交 易及利益 输送的
行为。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
本报告期内，本公司旗下所 有投资组合参与的 交易所 公开竞价交易中，未发现同 日反向交易
成交较少的 单边交易 量超过该 证券当日 成交量的5%的 交易。
本报告期内 ，未发现 本基金有 可能导致 不公平交 易和 利益输送的 异常交易 行为。
4.4 报告 期内基金投资 策略和 运作 分析
一季度股票 市场维持 大幅震荡 态势，在 一月下旬 达到 高点后大幅 下跌，个 股分化严 重。板块
上， 独角 兽概念 、 工业互 联网 、 去 IOE 概念等板 块大 幅上涨，PM2.5 、 新能源 汽车和油 气改革等 板
块大幅下跌 。行业上 ，计算机 、休闲服 务和医药 生物 等行业表现 较好，采 掘、钢铁 和非银行 金融
等行业表现 较差。风 格上，大 盘价值股 小幅跑输 小盘 成长股。
在操作中， 我们严格 遵守基金 合同，在 指数权重 调整 和基金申赎 变动时， 应用指数 复制和数
量化手段降 低交易成 本和减少 跟踪误差 。
4.5 报告 期内基金的业 绩表现
截至本报告 期末本基 金份额净 值为 1.270 元；本报 告 期基金份额 净值增长 率为-3.42% ，业绩
比较基准收 益率为-3.08% 。本 报告期内 日均跟踪 误差 为 0.0803%， 年度化 跟踪误差 为 1.2697% 。
4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明
本基金自2018 年01 月30 日至2018 年03 月29 日期 间出现连 续20 个 工作日基 金资产净 值低
于 5000 万元 的情形。
§5 投 资 组合 报告
5.1 报告 期末基金资产 组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资 产的比例 （%）
1 权益投资 42,150,662.12 80.96
其中：股票 42,150,662.12 80.96
2 基金投资 - - 长盛 沪深 300 指数(LOF)2018 年第 1 季度 报告
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3 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产支持证 券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和 结算备付 金合计 5,135,231.60 9.86
8 其他资产 4,777,705.74 9.18
9 合计 52,063,599.46 100.00
5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
5.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A 农、林、牧 、渔业 113,947.68 0.22
B 采矿业 1,296,870.79 2.50
C 制造业 17,140,904.07 33.04
D
电力、热力 、燃气及 水生产和
供应业
1,147,333.02 2.21
E 建筑业 1,570,256.29 3.03
F 批发和零售 业 903,040.09 1.74
G 交通运输、 仓储和邮 政业 1,345,499.79 2.59
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和信 息技术服
务业
1,299,484.00 2.51
J 金融业 13,704,181.34 26.42
K 房地产业 2,317,929.42 4.47
L 租赁和商务 服务业 509,165.18 0.98
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 185,022.44 0.36
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 43,897.00 0.08
R 文化、体育 和娱乐业 361,410.69 0.70
S 综合 35,022.00 0.07
合计 41,973,963.80 80.91
5.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 150,218.32 0.29
D 电力、热力 、燃气及 水生 - - 长盛 沪深 300 指数(LOF)2018 年第 1 季度 报告
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产和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 - -
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和信 息技
术服务业
26,480.00 0.05
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管
理业
- -
O 居民服务、 修理和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 176,698.32 0.34
5.2.3 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合
注：本基金 本报告期 末未持有 港股通投 资股票。
5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细
5.3.1 报告 期末指数投资 按公允价值 占基金资 产 净值比例 大小排序的前 十名股票投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（ 元）
占基金资产 净值
比例（％）
1 601318 中国平安 45,089 2,944,762.59 5.68
2 600519 贵州茅台 2,183 1,492,342.46 2.88
3 000333 美的集团 18,890 1,030,071.70 1.99
4 000651 格力电器 21,318 999,814.20 1.93
5 601166 兴业银行 56,629 945,138.01 1.82
6 600016 民生银行 94,226 752,865.74 1.45
7 600887 伊利股份 25,401 723,674.49 1.40
8 601328 交通银行 116,190 718,054.20 1.38
9 000002 万
科Ａ 20,548 684,042.92 1.32
10 002415 海康威视 15,698 648,327.40 1.25
5.3.2 报告 期末积极投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 五名股票投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产 净值长盛 沪深 300 指数(LOF)2018 年第 1 季度 报告
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比例（％）
1 600666 奥瑞德 4,320 80,611.20 0.16
2 600150 中国船舶 3,652 69,607.12 0.13
3 000555 神州信息 1,600 26,480.00 0.05
注：本基金 本报告期 末仅持有 上述 3 支 积极投资 股票 。
5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
注：本基金 本报告期 末未持有 债券。
5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细
注：本基金 本报告期 末未持有 债券。
5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小 排序 的前十名资产 支持证券投 资明
细
注：本基金 本报告期 末未持有 资产支持 证券。
5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
注：本基金 本报告期 末未持有 贵金属。
5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细
注：本基金 本报告期 末未持有 权证。
5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
注：本基金 本报告期 末无股指 期货投资 。
5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金本报 告期内未 投资股指 期货。
5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
5.10.1 本期 国债期货投资 政策
本基金本报 告期内未 投资国债 期货。
5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
注：本基金 本报告期 末无国债 期货投资 。
5.10.3 本期 国债期货投资 评价
本基金本报 告期内未 投资国债 期货。
5.11 投资 组合报告附注
5.11.1
本报告期内基金投资的前十 名证券的发行主体 无被监 管部门立案调查记录，无在 报告编制日长盛 沪深 300 指数(LOF)2018 年第 1 季度 报告
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前一年内受 到公开谴 责、处罚 。
5.11.2
基金投资的 前十名股 票，均为 基金合同 规定备选 股票 库之内的股 票。
5.11.3 其他 资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 8,927.88
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,022.47
5 应收申购款 4,767,755.39
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,777,705.74
5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
注：本基金 本报告期 末未持有 处于转股 期的可转 换债 券（可交换 债券） 。
5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
5.11.5.1 报告 期末指数投资 前十名股票 中存在流通 受限情况 的说明
注：本基金 本报告期 末指数投 资前十名 股票不 存在 流通受限情 况。
5.11.5.2 报告 期末积极投资 前五名股票 中存在流通 受限情况 的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例 （%）
流通受限情 况说明
1 600666 奥瑞德 80,611.20 0.16 重大事项停 牌
5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入的原因 ，分项之 和与合计 项之间可 能存 在尾差。
§6 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
报告期期初 基金份额 总额 41,852,914.35
报告期期间 基金总申 购份额 7,058,954.25
减:报告期期 间基金总 赎回份额 8,080,911.57
报告期期间 基金拆分 变动份额 （份额 减少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金份额 总额 40,830,957.03 长盛 沪深 300 指数(LOF)2018 年第 1 季度 报告
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§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况
7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况
注：本基金 本报告期 无基金管 理人运用 固有资金 投资 本基金的情 况。
7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
注：本基金 本报告期 无基金管 理人运用 固有资金 投资 本基金的情 况。
§8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
本基金报告 期内无单 一投资者 持有基金 份额比例 达到 或超过 20%的 情况 。
8.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
本基金本报 告期内无 影响投资 者决策的 其他重 要 信息 。
§9 备 查 文件 目录
9.1 备查 文件目录
1 、中国证监 会核准基 金募集的 文件；
2 、 《长盛沪 深 300 指 数证券投 资基金（LOF ）基 金合 同》 ；
3 、 《长盛沪 深 300 指 数证券投 资基金（LOF ）托 管协 议》 ；
4 、 《长盛沪 深 300 指 数证券投 资基金（LOF ）招 募说 明书》 ；
5 、法律意见 书；
6 、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 ；
7 、基金托管 人业务资 格批件、 营业执照 。
9.2 存放 地点
备查文件存 放于基金 管理人和/ 或基金托 管人的 办公 地址。 长盛 沪深 300 指数(LOF)2018 年第 1 季度 报告
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9.3 查阅 方式
投资者可到 基金管理 人和/或基 金托管人 的办公 场所 及/或管理人 互联网站 免费查阅 备查文
件。 在支付 工本费后 ，投资者 可在合理 时间内取 得备 查文件的复 制件或复 印件。
投资者对本 报告书如 有疑问， 可咨询本 基金管理 人长 盛基金管理 有限公司 。
客户服务中 心电话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
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2018 年 4 月 20 日
