对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
广发石油(162719)

广发石油:2018年第一季度报告

广发道琼斯 美国石油 开发与生 产指数证 券投资基 金(QDII-LOF )2018 年第 1 季 度报告 
第 1 页,共 16 页 
 
 
 
 
广发 道琼斯美国石 油开发与生 产指数证券 投资基金 (QDII-LOF ) 
2018 年第 1 季度 报告 
2018 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管理人:广发 基金管理有 限公司 
基金 托管人:中国 银行股份有 限公司 
报告 送出日期: 二 〇一八年四 月二十日广发道琼斯 美国石油 开发与生 产指数证 券投资基 金(QDII-LOF )2018 年第 1 季 度报告 
第 2 页 ,共 16 页 
§ 1


重 要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 4 月 18 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。


基金的过 往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止 。 § 2


基 金产品概况 基金简称 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF ) 场内简称 广发石油 基金主代码 162719 交易代码 162719 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 2 月 28 日 报告期末基金份额总额 62,569,866.66 份 投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略, 通过严格的投 资程序约束和数量化风险管理手段, 力求实现基金 投资组合对标的指数的有效跟踪, 追求跟踪误差的 最小化。 本基金力争控制净值增长率与业绩比较基 准之间的 日均跟 踪偏离 度的绝 对值不超 过 0.5% , 年化跟踪误差不超过 5% 。 广发道琼斯 美国石油 开发与生 产指数证 券投资基 金(QDII-LOF )2018 年第 1 季 度报告 第 3 页 ,共 16 页 投资策略 本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数, 以完全 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票投资组合为原则, 进行被动式指数化投资。 股票 在 投 资 组 合 中 的 权 重 原 则 上 将 根 据 标 的 指 数 成 份 券及其权重的变动进行相应调整, 以拟合标的指数 的业绩表现。 业绩比较基准 95%× 人 民 币 计 价 的道 琼 斯 美 国石 油 开 发 与生产 指 数收益率+5%× 人民币活期存款收益率(税后)。 风险收益特征 本 基 金 为 股 票 型 基 金 , 风 险 与 收 益 高 于 混 合 型 基 金、 债券型基金与货币市场基金。 本基金为指 数型 基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现, 具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场 相似的风险收益特征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 BANK OF CHINA NEW YORK BRANCH 境外资产托管人中文名称 中国银行纽约分行 下属分级基金的基金简称 广发道琼斯石油指数 (QDII-LOF )A 广发道琼斯石油指数 (QDII-LOF )C 下属分级基金的场内简称 广发石油 - 下属分级基金的交易代码 162719 004243 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份额总额 57,170,463.87 份 5,399,402.79 份 § 3


主 要财务指标和 基金净值表 现 3.1 主要财务 指标 单位:人民币元 广发道琼斯 美国石油 开发与生 产指数证 券投资基 金(QDII-LOF )2018 年第 1 季 度报告 第 4 页 ,共 16 页 主要财务指标 报告期 (2018 年 1 月 1 日-2018 年 3 月 31 日) 广发道琼斯石油指数 (QDII-LOF )A 广发道琼斯石油指数 (QDII-LOF )C 1. 本期已实现收益 333,443.21 24,079.83 2. 本期利润 -2,989,115.09 -375,209.31 3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0467 -0.0652 4. 期末基金资产净值 55,175,795.58 5,202,301.18 5. 期末基金份额净值 0.9651 0.9635 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允 价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。


2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值 表现 3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期业绩 比较基准收益 率的比较 1 、 广 发道琼斯石油 指数(QDII-LOF )A : 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -6.53% 1.67% -4.94% 1.58% -1.59% 0.09% 2 、 广 发道琼斯石油 指数(QDII-LOF )C : 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -6.48% 1.66% -4.94% 1.58% -1.54% 0.08% 广发道琼斯 美国石油 开发与生 产指数证 券投资基 金(QDII-LOF )2018 年第 1 季 度报告 第 5 页 ,共 16 页 3.2.2 自 基金合同生效 以来 基金累 计 份额 净值增长 率变动及其与 同期业绩比 较 基准 收益率变动的 比较 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF ) 累计 份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017 年 2 月 28 日 至 2018 年 3 月 31 日) 1 .广发道琼斯石油指数(QDII-LOF )A : 2 .广发道琼斯石油指数(QDII-LOF )C : 广发道琼斯 美国石油 开发与生 产指数证 券投资基 金(QDII-LOF )2018 年第 1 季 度报告 第 6 页 ,共 16 页 注: 本基金建仓期为基金合同生效后六个月, 建仓期结束时各项资产配置比 例符合本基金合同有关规定。 § 4


管 理人报告 4.1 基金经理 (或基金经理 小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 余昊 本基金的基金 经理;广发沪 港深新机遇股 票基金的基金 经理;广发全 球精选股票 (QDII) 基金的 基金经理;广 发沪港深龙头 混合基金的基 金经理 2017-02- 28 - 8 年 余昊先生,理学硕士, 持有中国证券投资基金 业从业证书。曾任广发 基金管理有限公司研究 发展部研究员、国际业 务部研究员、基金经理 助理、投资经理。现任 广发沪港深新机遇股票 型证券投资基金基金经 理 (自 2016 年 6 月 7 日 起任职) 、 广发全球精选广发道琼斯 美国石油 开发与生 产指数证 券投资基 金(QDII-LOF )2018 年第 1 季 度报告 第 7 页 ,共 16 页 股票型证券投资基金基 金经理(自 2016 年 10 月 27 日起任职) 、广发 道琼斯美国石油开发与 生产指数证券投资基金 (QDII-LOF )基金经理 (自 2017 年 2 月 28 日 起任职) 、 广发沪港深行 业龙头混合型证券投资 基金基金经理(自 2018 年 3 月 21 日起任职) 。 李耀 柱 本基金的基金 经理;广发纳 指 100ETF 基 金的基金经 理;广发美国 房地产指数 (QDII) 基金的 基金经理;广 发纳斯达克 100 指数 (QDII )基金 的基金经理; 广发全球农业 指数(QDII ) 基金的基金经 理;广发全球 医疗保健 (QDII )基金 的基金经理; 广发生物科技 指数(QDII ) 基金的基金经 理;广发沪港 深新起点股票 基金的基金经 理;广发港股 通恒生综合中 型股指数基金 的基金经理; 广发海外多元 配置(QDII ) 基金的基金经 理;国际业务 2017-03- 10 - 8 年 李耀柱先生, 理学硕士, 持有中国证券投资基金 业从业证书 。曾任广发 基金管理有限公司中央 交易部股票交易员、 国 际业务部研究员、基金 经理助理、广发亚太中 高收益债券型证券投资 基金基金经理(自 2016 年 8 月 23 日至 2017 年 11 月 9 日) 。 现任广发基 金管理有限公司国际业 务部总经理助理、广发 纳斯达克 100 交易型开 放式指数证券投资基金 基金经理 (自 2015 年 12 月 17 日起任职) 、广发 标普全球农业指数证券 投资基金基金经理(自 2016 年 8 月 23 日起任 职) 、广发纳斯达克 100 指数证券投资基金基金 经理 (自 2016 年 8 月 23 日起任职) 、 广发美国房 地产指数证券投资基金 基金经理(自 2016 年 8 月 23 日起任职) 、广发 全球医疗保健指数证券 投资基金基金经理(自 2016 年 8 月 23 日起任 职) 、 广发纳斯达克生物 科技指数型发起式证券 投资基金基金经理(自广发道琼斯 美国石油 开发与生 产指数证 券投资基 金(QDII-LOF )2018 年第 1 季 度报告 第 8 页 ,共 16 页 部总经理助理 2016 年 8 月 23 日起任 职) 、 广发沪港深新起点 股票型证券投资基金基 金经理(自 2016 年 11 月 9 日起任职) 、 广发道 琼斯美国石油开发与生 产指数证券投资基金 (QDII-LOF )基金经理 (自 2017 年 3 月 10 日 起任职) 、 广发港股通恒 生综合中型股指数证券 投资基金(LOF) 基金经 理(自 2017 年 9 月 21 日任职) 、 广发海外多元 配置证券投资基金 (QDII )基金经理(自 2018 年 2 月 8 日起任 职) 。 注:1. “ 任职日期 ” 和 “ 离职日期 ” 指公司公告聘 任或解聘日期。 2. 证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业 人员资格管理办法》 的相关规 定。 4.2 管理人对报 告期内本基 金运作遵规守 信情况的说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及 其配套 法规 、 《 广发 道琼 斯美 国石 油开 发与 生 产指数 证券 投资 基金 (QDII-LOF ) 基金基金合同》 和其他有关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内, 基金运作合法合规, 无损害基金持有人利益的行为, 基金的投资管 理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易 专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科 学、制衡的 投资决策体 系,加 强交易分配环节 的内部 控制, 并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面, 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于广发道琼斯 美国石油 开发与生 产指数证 券投资基 金(QDII-LOF )2018 年第 1 季 度报告 第 9 页 ,共 16 页 备选股票库, 重点投资的股票必须来源于核心股票库。 公司建立了严格的投资授 权制度, 投资组合经理在授权范围内可以自主决策, 超过投资权限的操作需要经 过严格的审 批程序。 在交易 过程中, 中央交易 部按照 “ 时间优先 、价格优 先、比 例分配、综 合平衡 ” 的原则 ,公平 分配投资 指 令。金融工 程与风险 管理部 风险控 制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警, 实现投资风险的事 中风险控制; 稽核岗通过对投 资、 研究及交易等全流程的独立监察稽核, 实现投 资风险的事后控制。 本报告期内, 上述公平交易制度总体执行情况良好, 不同的投资组合受到了 公平对待,未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间 (完全按照有关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合除外) 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因 应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的, 则需经公司领导严格审批并留痕 备查。 本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。 本报 告期内,本投资 组合与本公司 管 理的其他 投资 组合发生过同日 反向交易的情 况, 但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5% 。这些交易不存在任何 利益输送的嫌疑。 4.4 报告期内 基金的投资策 略和运作分 析 一月份, 石油开发生产指数受原油价格上涨及对经济乐观预期的影响, 先扬 后抑。 二月份,石油指 数经历较明 显的调整, 首先是 美国市场近两周 的高位回落, 成分股受到市场回调的冲击, 标的指数也跟随高位回落, 另一层面, 人民币兑美 元大幅走强,汇兑损益也影响了部分指数的收益。 三月份, 随着油价进入箱体震荡, 指数震荡稳固, 月底随油价上升而小幅反 弹。 报告期内,本基金紧密跟踪标的指数。 广发道琼斯 美国石油 开发与生 产指数证 券投资基 金(QDII-LOF )2018 年第 1 季 度报告 第 10 页 ,共 16 页 4.5 报告期内 基金的业绩表 现 本报告期内, 本基金的 A 类份额净值增长率为-6.53% , C 类份额净值增长率 为-6.48% ,同期业绩比较基准收益率为-4.94% 。 § 5


投 资组合报告 5.1 报告期末 基金资产组合 情况 序号 项目 金额( 人民币 元) 占基金总资 产的比例(%) 1 权益投资 58,062,044.40 93.70 其中: 普通股 58,062,044.40 93.70 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,664,856.81 5.91 广发道琼斯 美国石油 开发与生 产指数证 券投资基 金(QDII-LOF )2018 年第 1 季 度报告 第 11 页 ,共 16 页 8 其他各项资产 239,565.96 0.39 9 合计 61,966,467.17 100.00 5.2 报告期末 在各个国家( 地区)证券 市场的股票 及存托凭证投 资分布 国家(地区) 公允价值( 人民币元) 占基金资产净值比例(%) 美国 58,062,044.40 96.16 合计 58,062,044.40 96.16 注:国家(地区)类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。 5.3 报告期末 按行业分类的 股票及存托 凭证投资组 合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 原材料 - - 信息技术 - - 日常消费品 - - 非日常生活消费品 - - 公用事业 - - 医疗保健 - - 工业 - - 金融 - - 房地产 - - 电信业务 - - 能源 58,062,044.40 96.16 合计 58,062,044.40 96.16 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.4 报告期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前十名 股票及存托 凭 证投 资明细 序 号 公司名称(英文) 公司 名称 (中 文) 证 券 代 码 所 在 证 券 市 所 属 国 家 ( 数量 (股) 公允价值 (人民币 元) 占基 金资 产净 值比 例广发道琼斯 美国石油 开发与生 产指数证 券投资基 金(QDII-LOF )2018 年第 1 季 度报告 第 12 页 ,共 16 页 场 地 区) (%) 1 CONOCOPHILLI PS 康菲 石油 COP US


纽 约 证 券 交 易 所 美 国 18,765.0 0 6,995,994.4 9 11.59 2 EOG RESOURCES INC EOG 资源 EO G US


纽 约 证 券 交 易 所 美 国 8,449.00 5,592,801.0 8 9.26 3 VALERO ENERGY CORP Valero 能源 VL O US


纽 约 证 券 交 易 所 美 国 6,623.00 3,863,507.4 3 6.40 4 MARA THON PETROLEUM CORP 马拉 松石 油公 司 MP C US


纽 约 证 券 交 易 所 美 国 8,031.00 3,692,035.3 4 6.11 5 PHILLIPS 66 - PSX US


纽 约 证 券 交 易 所 美 国 6,065.00 3,658,132.3 6 6.06 6 ANADARKO PETROLEUM CORP 阿纳 达科 石油 AP C US


纽 约 证 券 交 易 美 国 9,265.00 3,519,441.0 8 5.83 广发道琼斯 美国石油 开发与生 产指数证 券投资基 金(QDII-LOF )2018 年第 1 季 度报告 第 13 页 ,共 16 页 所 7 PIONEER NA TURAL RESOURCES CO Pionee r 自 然资 源公 司 PX D US


纽 约 证 券 交 易 所 美 国 2,602.00 2,810,601.8 7 4.66 8 CONCHO RESOURCES INC 康丘 资源 公司 CX O US


纽 约 证 券 交 易 所 美 国 2,250.00 2,126,902.6 6 3.52 9 NOBLE ENERGY INC Noble 能源 股份 有限 公司 NB L US


纽 约 证 券 交 易 所 美 国 7,904.00 1,505,944.6 1 2.49 1 0 HESS CORP 赫斯 公司 HES US


纽 约 证 券 交 易 所 美 国 4,374.00 1,392,260.0 4 2.31 注:此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 5.5 报告期末 按债券信用等 级分类的债 券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的前五名 债券投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的前十名 资产支持证 券 投资 明细 广发道琼斯 美国石油 开发与生 产指数证 券投资基 金(QDII-LOF )2018 年第 1 季 度报告 第 14 页 ,共 16 页 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的前五名 金融衍生品 投 资明 细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按 公允价值占 基金资产净值 比例大小排 序的前十名基 金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合 报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在 本报告期内没有出现被监管部门立 案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超 出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他 资产构成 序号 名称 金额( 人民币 元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 3,015.27 4 应收利息 8,441.40 5 应收申购款 43,237.89 6 其他应收款 - 7 待摊费用 184,871.40 8 其他 - 9 合计 239,565.96 5.10.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券明 细 本基金本报告期末未持有可转债。 5.10.5 报告 期末前十名 股票中存在 流通受限情况的 说明 广发道琼斯 美国石油 开发与生 产指数证 券投资基 金(QDII-LOF )2018 年第 1 季 度报告 第 15 页 ,共 16 页 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 § 6


开 放式基金份额 变动 单位:份 项目 广发道琼斯石油指 数(QDII-LOF )A 广发道琼斯石油指 数(QDII-LOF )C 本报告期期初基金份额总额 85,846,372.20 6,829,409.87 报告期基金总申购份额 6,264,218.88 2,074,306.24 减:报告期基金总赎回份额 34,940,127.21 3,504,313.32 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 57,170,463.87 5,399,402.79 § 7


基 金管理人运用 固有资金投 资本基金情 况 7.1 基金管理 人运用固有资 金投资本基 金交易明细 本报告期内, 基金管理人不存在运用固有资金 (认) 申购、 赎回或买卖本基 金的情况。 § 8 备查 文件目录 8.1 备查文件 目录 (一)中国证监会注册广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金 (QDII-LOF )募集的文件 (二) 《广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金 (QDII-LOF)基 金合同》 (三) 《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 (四) 《广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金 (QDII-LOF)托 管协议》 (五)法律意见书 广发道琼斯 美国石油 开发与生 产指数证 券投资基 金(QDII-LOF )2018 年第 1 季 度报告 第 16 页 ,共 16 页 8.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南 塔 31-33 楼 8.3 查阅方式 1. 书面查阅: 查阅时间 为每工 作日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。投资者可 免费 查阅,也可按工本费购买复印件; 2. 网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn 。 广发 基金管理有限 公司 二〇 一八年四月二 十日