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新能A级(150327)

新能A级:2018年第一季度报告

 
 
工 银瑞信 中证 新能源 指数 分级证 券投 资基
金 
2018 年第 1 季 度报告 
 
2018 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人: 工银 瑞 信基 金管 理有 限公司 
基 金 托管 人: 中国 银 河证 券股 份有 限公司 
报告送出 日期 : 二 〇 一八 年四 月二 十日 工银 瑞信 中证 新能 源指 数分 级证 券投 资基金 2018 年第 1 季度 报告 
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§1 重 要 提示 基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏, 并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。 基金托管人 中国银河 证券股份 有限公司 根据本基 金合 同规定,于 2018 年 4 月 18 日 复核了本 报告中的财 务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内容 ,保证复 核 内容不存 在虚假记 载、误导 性陈 述或者重大 遗漏。 基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽 责的原则 管理和 运用基金资 产, 但 不保证基 金一定盈 利。 基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险, 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本 基金的招募 说明书。 本报告中财 务资料未 经审计。 本报告期自 2018 年1 月 1 日起 至 3 月 31 日止。 §2 基 金 产品 概况 基金简称 工银中证新 能源指数 分级 场内简称 新能母基 交易代码 164821 基金运作方 式 契约型开放 式 基金合同生 效日 2015 年7 月9 日 报告期末基 金份额总 额 42,315,692.52 份 投资目标 采用指数化 投资, 通过控 制基金投 资组合相 对于标的 指数的偏离 度, 实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置,为 不同份额投资 者提供具有 差异化收 益和风险 特征的投 资工具。 投资策略 本基金采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股 构成及其权重 构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其 权重的变动进 行相应调整。但因特殊情况(如市场流动性不足、成 分股被限制投 资等)导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管 理人将运用其 他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求 尽可能贴近目 标指数的表现。本基金对 标的指数的跟踪目标是:力 争使得基金日 收益率与业 绩比较基 准日收益 率偏离度 的年度平 均值 不超过0.35% , 偏离度年化 标准差不 超过 4% 。 业绩比较基 准 中证新能源指数收益率 ×95% + 金 融 机 构人 民 币 活 期存 款 基 准 利 率 (税后) ×5 % 。 风险收益特 征 本基金属于股票型基金,其预期风险与预期收益高于 混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。此外,本基金作为指数 型基金,采用 完全复制策略,跟踪标的指数表现,目标为获取指数 的平均收益, 是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。本基金 的分级设定则 决定了不同 份额具有 不同的风 险和收益 特征。 工 银新 能源 A 份额具工银 瑞信 中证 新能 源指 数分 级证 券投 资基金 2018 年第 1 季度 报告 第 3 页 共 12 页


有低风险、 低预期收 益的特征 ;工银新 能源 B 份额 具 有高风险、 高 预期收益的 特征。 基金管理人 工银瑞信基 金管理有 限公司 基金托管人 中国银河证 券股份有 限公司 下属分级基 金 的基金 简 称 新能 A 级 新能 B 级 新能母基 下属分级基 金 的 交易 代 码 150327 150328 164821 报告期末 下 属分 级基 金 的 份额总额 4,908,041.00 份 4,908,041.00 份 32,499,610.52 份


§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现 3.1 主要 财务指标 单位:人民 币元 主要财务指 标 报告期( 2018 年 1 月 1 日 - 2018 年3 月 31 日 ) 1. 本期已实 现收益 -55,876.60 2. 本期利润


-2,130,090.61 3. 加权平均 基金份额 本期利润 -0.0498 4. 期末基金 资产净值 47,210,045.57 5. 期末基金 份额净值 1.1157 注:1 、 上述基金业 绩指标不 包括持有 人认购或 交易基 金的各项费 用, 计入费用 后实际收 益水平要 低于所列数 字。 2、 本期已 实现收 益是指基 金本期利 息收入 、 投资收 益 、 其他收 入 (不 含公允价 值变动 收益) 扣除 相关费用后 的余额, 本期利润 为本期已 实现收益 加上 本 期公允价 值变动收 益。 3、所列数据 截止到报 告期最后 一日,无 论该日 是否 为开放日或 交易所的 交易日。


3.2 基金 净值表现 3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.32% 1.50% -3.87% 1.52% -0.45% -0.02%


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3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收 益率 变动的比较 注:1 、本基 金基金合 同于 2015 年7 月9 日生效 。 2、 按基金 合同规定 , 本基 金建仓期 为 6 个月 。 截至 报 告期末, 本 基金的各 项投资 比例符合 基金合 同关于投资 范围及投 资限制的 规定:股 票资产投 资比 例不低于基 金资产的90%,其 中投资于 中证 新能源指数 成份股和 备选成份 股的资产 不低于非 现金 基金资产的 80% ,任 何交易日 日终在扣 除股 指期货合约 需缴纳的 交易保证 金后,现 金或者到 期日 在一年以内 的政府债 券不低于 基金资产 净值 的 5% , 其中现金 不包括结 算备付金 、 存 出保证金 和应 收申购款等 。 股指 期货 、 权证及 其他金融 工 具的投资比 例符合法 律法规和 监管机 构 的规定。 3.3 其他 指标 无。


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§4 管 理 人报 告 4.1 基金 经理(或基金 经理小组) 简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 赵栩 指数投资 中心投资 部副总 监,本基 金的基金 经理 2015 年7 月 9 日 - 10 2008 年加入 工银瑞信, 曾 任 风险管理部金融工程分析 师, 现任指数投 资中心投 资 部副总监兼 基金经理,2011 年10 月18 日至今担任工 银 上证央企 ETF 基金基金经 理;2012 年 10 月 9 日至 今 担任工银深 证红利ETF 基金 基金经理;2012 年 10 月 9 日至今担任工银深证红利 ETF 连 接 基 金 基 金 经 理 , 2015 年7 月9 日 至今担任 工 银瑞信中证环保产业指数 分 级 基 金 基 金 经 理 ,2015 年7 月9 日至今担任工银 瑞 信中证新能源指数分级基 金基金经理 ,2017 年 12 月 25 日至今担任工银瑞信 创 业板交易型开放式指数证 券投资基金 基金经理;2018 年 3 月 21 日至 今担任工 银 瑞信创业板交易型开放式 指数证券投资基金联接基 金基金经理 。





4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明 本报告期内 ,本基金 管理人严 格按照《 证券投资 基金 法》等有关 法律法规 及基金合 同、招募 说明书等有 关基金法 律文件的 规定,依 照诚实信 用、 勤勉尽责的 原则管理 和运用基 金资产, 在控 制风险的基 础上,为 基金份额 持有人谋 求最大利 益, 无损害基金 份额持有 人利益的 行为。 4.3 公平 交易专项说明 工银 瑞信 中证 新能 源指 数分 级证 券投 资基金 2018 年第 1 季度 报告 第 6 页 共 12 页


4.3.1 公平 交易制度的执 行情况 为了公平对 待各类投 资人,保 护各类投 资人利益 ,避 免出现不正 当关联交 易、利益 输送等违 法违规行为, 公司根据 《 证券投资 基金法》 、 《 基金 管理公司特 定客户资 产管理业 务试点办 法》 、 《证券投资 基金管理 公司公平 交易制度 指导意见 》等 法律法规和 公司内部 规章,拟 定了《公 平交 易管理办法 》 、 《异 常交易管 理办法 》 , 对公司管 理 的各类资产 的公平对 待做了明 确具体的 规定, 并规定对买 卖股票、 债券时候 的价格和 市场价格 差距 较大,可能 存在操纵 股价、利 益输送等 违法 违规情况进 行监控。 本报告期 ,按照时 间优先、 价格 优先的原则 ,本公司 对满足限 价条件且 对同 一证券有相 同交易需 求的基金 等投资组 合,均采 用了 系统中的公 平交易模 块进行操 作,实现 了公 平交易;未 出现清算 不到位的 情况,且 本基金及 本基 金与本基金 管理人管 理的其他 投资组合 之间 未发 生法律 法规禁止 的反向交 易及交叉 交易。 4.3.2 异常 交易行为的专 项说明 本基金本报 告期内未 出现异常 交易的情 况。本报 告期 内,本公司 所有投资 组合参与 的交易所 公开竞价同 日反向交 易成交较 少的单边 交易量未 超过 该证券当日 成交量的5%。 4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析 本报告期内 ,本基金 跟踪误差 产生的主 要来源是 :1 )申购赎回 的影响;2 )成份股 票的停牌 等。 本基金为指 数型基金 ,基金管 理人将继 续按照基 金合 同的要求, 坚持指数 化投资策 略,通过 运用定量分 析等技术 ,分析和 应对导致 基金跟踪 误差 的因素,继 续努力将 基金的跟 踪误差控 制在 较低水平。


4.5 报告 期内基金的业 绩表现 报告期内, 本基金净 值增长率 为-4.32% ,业绩比 较基 准收益率为-3.87%。 4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明 本基金在报 告期内没 有触及 2014 年 8 月 8 日生 效的 《公开募集 证券投资 基金运作 管理办法》 第四十一条 规定的条 件。 工银 瑞信 中证 新能 源指 数分 级证 券投 资基金 2018 年第 1 季度 报告 第 7 页 共 12 页


§5 投 资 组合 报告 5.1 报告 期末基金资产 组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资 产的比例 (%) 1 权益投资 44,378,984.64 93.28 其中:股票 44,378,984.64 93.28 2 基金投资 - - 3 固定收益投 资 - - 其中:债券 - - 资产支持证 券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品 投资 - - 6 买入返售金 融资产 - - 其中:买断 式回购的 买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和 结算备付 金合计 2,658,580.60 5.59 8 其他资产 537,471.41 1.13 9 合计 47,575,036.65 100.00 注:由于四 舍五入的 原因金额 占基金总 资产的 比例 分项之和与 合计可能 有尾差。 5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合 5.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的境内股票 投资组合 代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例(%) A 农、林、牧 、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 37,394,000.40 79.21 D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 3,317,434.74 7.03 E 建筑业 802,156.00 1.70 F 批发和零售 业 - - G 交通运输、 仓储和邮 政业 - - H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 2,063,246.50 4.37 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务 服务业 - - M 科学研究和 技术服务 业 - - 工银 瑞信 中证 新能 源指 数分 级证 券投 资基金 2018 年第 1 季度 报告 第 8 页 共 12 页


N 水利、环境 和公共设 施管理业 - - O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育 和娱乐业 - - S 综合 802,147.00 1.70 合计 44,378,984.64 94.00 注:由于四 舍五入的 原因公允 价值占基 金资产净 值的 比例分项之 和与合计 可能有尾 差。 5.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的境内股票 投资组合 无。 5.2.3 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合 无。


5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细 5.3.1 报告 期末指数投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 十名股票投 资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产 净值 比例(%) 1 600703 三安光电 105,412 2,459,261.96 5.21 2 002594 比亚迪 39,000 2,195,700.00 4.65 3 601012 隆基股份 60,195 2,062,882.65 4.37 4 002466 天齐锂业 29,729 1,751,038.10 3.71 5 002460 赣锋锂业 22,000 1,702,360.00 3.61 6 002202 金风科技 87,791 1,590,772.92 3.37 7 300124 汇川技术 42,800 1,513,408.00 3.21 8 600089 特变电工 160,144 1,412,470.08 2.99 9 601985 中国核电 201,400 1,353,408.00 2.87 10 600406 国电南瑞 72,400 1,217,044.00 2.58


5.3.2 报告 期末积极投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 五名股票投 资 明细 无。 工银 瑞信 中证 新能 源指 数分 级证 券投 资基金 2018 年第 1 季度 报告 第 9 页 共 12 页


5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合


本基金本报 告期末未 持有债券 。


5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细 本基金本报 告期末未 持有债券 。 5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资明 细 本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。





5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细 本基金本报 告期末未 持有贵金 属。 5.8 报告 期末按公 允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细 本基金本报 告期末未 持有权证 。 5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明 5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细 本基金本报 告期末未 持有股指 期货投资 ,也无期 间损 益。 5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策 本报告期内 ,本基金 未运用股 指期货进 行投资。 5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明 5.10.1 本期 国债期货投资 政策 本报告期内 ,本基金 未运用国 债期货进 行投资。 5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细 本基金本报 告期末未 持有国债 期货投资 ,也无期 间损 益。 5.10.3 本期 国债期货投资 评价 本报告期内 ,本基金 未运用国 债期货进 行投资。 工银 瑞信 中证 新能 源指 数分 级证 券投 资基金 2018 年第 1 季度 报告 第 10 页 共 12 页


5.11 投资 组合报告附注 5.11.1


本 基金投资的前 十名证券的 发行主体本 期未出现 被监管部门立 案调查,或 在报 告编制日前一 年内受到公 开谴责、处 罚的情形 。 5.11.2 本基 金投资的前十 名股票未超 出基金合同 规定的备 选股票库。 5.11.3 其他 资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 4,070.94 2 应收证券清 算款 524,590.22 3 应收股利 - 4 应收利息 633.70 5 应收申购款 8,176.55 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 537,471.41


5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细 本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。


5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明 5.11.5.1 报告 期末指数投资 前十名股票 中存在流通 受限情况 的说明 无。 5.11.5.2 报告 期末积极投资 前五名股票 中存在流通 受限情况 的说明 无。 5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分 无。 工银 瑞信 中证 新能 源指 数分 级证 券投 资基金 2018 年第 1 季度 报告 第 11 页 共 12 页


§6 开 放 式基 金份 额变 动 单位:份 项目 新能 A 级 新能 B 级 新能母基 报告期期初 基金份额 总额 4,968,273.00 4,968,273.00 32,158,572.51 报告期期间 基金总申 购份额 - - 2,986,389.33 减:报告期期 间基金总 赎回份额 - - 3,747,161.73 报告期期间 基金拆分 变动份额 (份额减少 以"-"填列 ) -60,232.00 -60,232.00 1,101,810.41 报告期期末 基金份额 总额 4,908,041.00 4,908,041.00 32,499,610.52 注:1. 拆分 变动份额 为本基金 三级份额 之间的配 对转 换份额及定 期折算调 整份额, 报告期末 基金 份额总额为 三级份额 之和; 2.报告期期 间基金总 申购份额 含红利再 投、转换 入份 额;


3.报告期期 间基金总 赎回份额 含转换出 份额。 §7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况 7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况 无。 7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细 无。 §8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息 8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况 无。 8.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息 1 、 根据 《 工银瑞 信中证新 能源指数 分级证券 投资基金 基金合同》 的规定 , 定期份 额折算基 准 日为每个会 计年度第 一个工作 日。工银 瑞信中证 新能 源指数分级 证券投资 基金在 2018 年 1 月 2 日办理定期 份额折算 业务,详 见基金管 理人在指 定媒 介发布的公 告。 2 、 根据 《 公开募 集开放式 证券投资 基金流动 性风险管 理规定》 等 有关法律 法规的 要求, 基 金工银 瑞信 中证 新能 源指 数分 级证 券投 资基金 2018 年第 1 季度 报告 第 12 页 共 12 页


管理人经与 基金托管 人协商一 致,对本 基金基金 合同 、托管协议 的有关条 款进行了 修改,修 改后 的基金合同 、托管协 议自 2018 年4 月 1 日起生 效。 详见基金管 理人在指 定媒介发 布的公告 。 §9 备 查 文件 目录 9.1 备查 文件目录 1 、中国证监 会准予工 银瑞信中 证新能源 指数分 级证 券投资基金 募集申请 的注册文 件; 2 、《工银瑞 信中证新 能源指数 分级证券 投资基 金基 金合同》; 3 、《工银瑞 信中证新 能源指数 分级证券 投资基 金托 管协议》; 4 、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 ; 5 、基金托管 人业务资 格批件、 营业执照 ; 6 、报告期内 基金管理 人在指定 报刊上披 露的各 项公 告。 9.2 存放 地点 基金管理人 或基金托 管人的住 所。 9.3 查阅 方式 投资者可在 营业时间 免费查阅 。 也可 在支付工 本费后 , 在合理 时间内取 得上述文 件的复印 件。