长 信 利 众 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)
2017年年度 报 告 摘 要 2017 年 12月 31日 基 金 管 理 人 ： 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 ： 上 海浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 ： 2018 年 3月 31日长 信 利 众 债 券 (LOF)2017 年年度 报 告 摘 要 第 2 页 共 42 页 重 要 提 示 §1
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并 对 其内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年度 报 告 已 经 三 分 之二以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。 基 金 托 管 人上 海浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 基 金 合同 规 定 ， 于 2018年 3月 29日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不代 表 其 未来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。 本 年度 报 告 摘 要 摘 自 年度 报 告 正 文 ， 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容 ， 应 阅 读 年度 报 告 正 文 。 本 报 告 期 自 2017年 1月 1日 起 至 2017年 12月 31日 止 。 长 信 利 众 债 券 (LOF)2017 年年度 报 告 摘 要 第 3 页 共 42 页 基 金 简 介 §2
基 金 基 本 情 况 2.1
基 金 简 称 长 信 利 众 债 券 (LOF)
场 内 简 称 长 信 利 众 基 金 主代 码 163005
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合同 生 效日 2016年 2月 5日 基 金 管 理 人 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 上 海浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期末 基 金 份 额 总 额 1,013,967,451.88份 基 金 合同 存 续 期 不 定 期 基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 日 期 2016年 3月 16日 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 ： 长 信 利 众 债 券 （ LOF） A 长 信 利 众 债 券 （ LOF） C
下 属 分 级 基 金 的 场 内 简 称 ： - 长 信 利 众 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 ： 163007 163005
报 告 期末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 211,983,998.37份 801,983,453.51份 注 ： 1、 表 中 的 合同 生 效日 为 基 金 转 型 起 始 日 ， 本 基 金 的 合同 生 效日 为 2013年 2月 4日 。 长 信 利 众 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 根 据 《 基 金 合同 》 的 有 关 规 定 ， 《 基 金 合同 》 生 效 后 3年 分 级 运 作 届 满 进 行 转 换 ， 本 基 金 转 换 基 准 日 为 2016年 2 月 4日 ， 转 换 日日 终 ， 长 信 利 众 分 级 债 A、 长 信 利 众 分 级 债 B按 照 各 自 的 基 金 份 额 净 值 转 换 成 长 信 利 众 （ LOF） 份 额 。 2、 基 金 管 理 人 决 定 自 2016年 6月 24日 起 对 长 信 利 众 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 进 行 份 额 分 类 ， 原 有 基 金 份 额 为 C类 份 额 ， 增 设 A类 份 额 ， 具 体 事 宜 可 详 见 基 金 管 理 人于 2016年 6月 21日 发 布 的 《 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 调 整 长 信 利 众 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 份 额 分 类 及 相 关 事 项 的 公 告 》。 3、 上 市 日 期 为 长 信 利 众 债 券 （ LOF） C的 上 市 日 期 。 基 金 产 品 说 明 2.2
投 资 目 标 本 基 金 的 投 资 目 标 是 在 严 格 控 制 投 资 风 险 与 追 求 基 金 资 产 稳 定 增 值 的 前 提 下 ， 力 争为 各 级 投 资 者 谋 求 与 其 风 险 公 正 匹 配 的 投 资 回 报 。 投 资 策 略 本 基 金 根 据 对宏 观 经 济 、 宏 观 调 控 政 策 走 向 以 及 各 类 资 产 市 场 风 险 收 益 特 征 及 其 演 变 趋 势 的 综 合 分 析 、 比 较 ， 首 先 采 用 类 属 配 置 策 略 进 行 大 类 资 产 的 配 置 ， 在 此 基 础 上 ， 再 根 据 对 各 类 资 产 风 险 收 益 特 征 的 进 一 步 分 析 预 测 ， 制 定 各 自 策 略 。 业 绩 比 较 基 准 中 债 综 合 （ 全 价 ） 指 数 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 债 券 型基 金 ， 属 于 较 低 风 险 的 证 券 投 资 基 金 品 种 ， 其 预 期 收 益 和 预 期 风 险 高 于 货 币市 场基 金 ， 低 于 混 合 型基 金 和 股 票 型基 金 。 长 信 利 众 债 券 (LOF)2017 年年度 报 告 摘 要 第 4 页 共 42 页 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 2.3
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 上 海浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 负责 人 姓 名 周 永 刚 朱 萍 联 系 电 话 021-61009999 021-61618888
电 子 邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn Zhup02@spdb.com.cn
客 户 服 务 电 话 4007005566 95528
传 真 021-61009800 021-63602540
信 息 披 露 方 式 2.4
登 载 基 金 年度 报 告 正 文 的 管 理 人互 联 网网 址 www.cxfund.com.cn
基 金 年度 报 告 备 置 地 点 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68号 9楼 、 上 海 市 中 山 东 一 路 12号 长 信 利 众 债 券 (LOF)2017 年年度 报 告 摘 要 第 5 页 共 42 页 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 §3
主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 3.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 3.1.1
期 间 数 据 和 指 标 2017年 2016年 2月 5日 (基 金 转 型 起 始 日 )-
2016年 12月 31日 长 信 利 众 债 券 （ LOF） A
长 信 利 众 债 券 （ LOF） C
长 信 利 众 债 券 （ LOF） A
长 信 利 众 债 券 （ LOF） C
本期 已 实 现 收 益 4,173,209.33 14,580,950.51 19,309,113.74 20,965,695.19
本期 利 润 4,096,786.01 15,411,058.98 10,564,094.93 2,224,887.57
加 权 平 均基 金 份 额 本期 利 润 0.0151 0.0120 0.0116 0.0035
本期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 1.83% 1.47% 2.63% 2.06%
3.1.2
期末 数 据 和 指 标 2017年 末 2016年 末 期末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0.0357 0.0337 0.0216 0.0226
期末 基 金 资 产 净 值 165,956,278.22 662,160,544.70 237,342,821.47 1,095,991,666.77
期末 基 金 份 额 净 值 0.7829 0.8257 0.7688 0.8137
注 ： 1、 本期 已 实 现 收 益 指 基 金 本期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公允 价 值 变 动 收 益 ） 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本期 利 润 为 本期 已 实 现 收 益 加 上 本期 公允 价 值 变 动 收 益 ； 2、 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 （ 例 如 ， 封 闭 式 基 金 交 易 佣 金 、 开 放 式 基 金 的 申 购赎 回 费 、 红 利 再 投 资费 、 基 金 转 换 费 等 ）， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 ； 基 金 净 值 表 现 3.2
基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 3.2.1
长 信 利 众 债 券 （ LOF） A
阶 段 份 额 净 值 增 长 率 ① 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 ② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④ ① － ③ ② － ④ 过 去 三个 月 -0.37% 0.04% -1.15% 0.06% 0.78% -0.02%
过 去 六 个 月 0.67% 0.04% -1.30% 0.05% 1.97% -0.01%
过 去 一 年 1.83% 0.06% -3.38% 0.06% 5.21% 0.00%
自 份 额 增 加 日 起 至 今 4.51% 0.09% -4.62% 0.08% 9.13% 0.01%
长 信 利 众 债 券 （ LOF） C
阶 段 份 额 净 值 增 长 率 ① 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 ② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④ ① － ③ ② － ④ 过 去 三个 月 -0.46% 0.04% -1.15% 0.06% 0.69% -0.02%
过 去 六 个 月 0.49% 0.04% -1.30% 0.05% 1.79% -0.01%
过 去 一 年 1.47% 0.06% -3.38% 0.06% 4.85% 0.00%
长 信 利 众 债 券 (LOF)2017 年年度 报 告 摘 要 第 6 页 共 42 页 自 基 金 转 型 起 始 日 起 至 今 3.56% 0.08% -4.89% 0.08% 9.41% -0.01%
自 基 金 合同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 3.2.2
益 率 变 动 的 比 较 注 ： 1、 自 2016年 6月 24日 起 对 长 信 利 众 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 进 行 份 额 分 类 ， 原 有 基 金 份 额 为 C类 份 额 ， 增 设 A类 份 额 。 长 信 利 众 债 券 (LOF)2017 年年度 报 告 摘 要 第 7 页 共 42 页 2、 本 基 金 转 型 起 始 日 为 2016年 2月 5 日 ， 长 信 利 众 债 券 （ LOF） A图 示 日 期 为 2016年 6月 24日 （ 份 额 增 加 日 ） 至 2017年 12月 31日 ， 长 信 利 众 债 券 （ LOF） C图 示 日 期 为 2016年 2月 5日 至 2017年 12
月 31日 。 3、 按 基 金 合同 规 定 ， 本 基 金 自 合同 生 效日 起 6个 月 内 为 建 仓 期 ， 本 基 金 基 金 合同 生 效日 为 2013年 2月 4日 ， 转 型 起 始 日 为 2016年 2 月 5日 , 转 型 后 的 投 资 范 围 及 投 资 比 例 与 转 型 前 一 致 ， 转 型 后 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 符 合 基 金 合同 约 定 的 各 项 投 资 范 围 及 比 例 要 求 。 自 基 金 合同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 3.2.3
较 长 信 利 众 债 券 (LOF)2017 年年度 报 告 摘 要 第 8 页 共 42 页 注 ： 长 信 利 众 债 券 (LOF)A份 额 计 算 期 间 为 自 份 额 增 加 日 2016年 6月 24日 至 2017年 12月 31日 ， 2016
年 净 值 增 长 率 按 长 信 利 鑫 债 券 (LOF)A份 额 实 际 存 续 期 计 算 。 长 信 利 众 债 券 (LOF)C份 额 计 算 期 间 为 转 型 起 始 日 为 2016年 2月 5日 至 2017年 12月 31日 ， 2016年 净 值 增 长 率 按 长 信 利 众 债 券 (LOF) C份 额 实 际 存 续 期 计 算 。 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 3.3
单 位 ： 人 民 币 元
长 信 利 众 债 券 （ LOF） A
年度 每 10份 基 金 份 额 分 红 数 现 金 形式 发 放 总 额 再 投 资 形式 发 放 总 额 年度 利 润 分 配 合 计 备 注 2017年 - - - -
2016年 2.600 2,956,731,943.80 - 2,956,731,943.80
合 计 2.600 2,956,731,943.80 - 2,956,731,943.80
单 位 ： 人 民 币 元
长 信 利 众 债 券 （ LOF） C
年度 每 10份 基 金 份 额 分 红 数 现 金 形式 发 放 总 额 再 投 资 形式 发 放 总 额 年度 利 润 分 配 合 计 备 注 2017年 - - - -
2016年 2.100 101,148,662.93 422,076.68 101,570,739.61
合 计 2.100 101,148,662.93 422,076.68 101,570,739.61
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 进 行 的 利 润 分 配 情 况 ， 详 见 4.7。 长 信 利 众 债 券 (LOF)2017 年年度 报 告 摘 要 第 9 页 共 42 页 管 理 人 报 告 §4
基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4.1
基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 4.1.1
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 是 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 【 2003】 63号 文 批 准 ， 由 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 、 上 海海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 、 武 汉 钢铁 股 份 有 限 公 司 共 同 发 起 设 立 。 注 册 资 本 1.65
亿 元 人 民 币 。 目 前 股 权 结 构 为 ： 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司占 44.55%、 上 海海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占 31.21%、 武 汉 钢铁 股 份 有 限 公 司占 15.15% 、 上 海 彤 胜 投 资 管 理 中 心 （ 有 限 合 伙 ） 占 4.55%、 上 海 彤 骏 投 资 管 理 中 心 （ 有 限 合 伙 ） 占 4.54% 。 截 至 2017年 12月 31日 ， 本 基 金 管 理 人 共 管 理 58只 开 放 式 基 金 ， 即 长 信 利 息 收 益 开 放 式 证 券 投 资 基 金 、 长 信 银 利 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 金 利 趋 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 增 利动 态 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 双 利 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 恒 利 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 量 化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 美 国 标 准 普 尔 100等 权 重 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)、 长 信 内 需 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 可 转 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 众 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)、 长 信 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 改 革 红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 量 化 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 新 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 富 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 多 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 睿 进 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 量 化 多 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 医 疗 保 健 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 、 长 信 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 民 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 海 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 保 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富安 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 中 证 能 源 互 联 网 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 、 长 信 金 葵 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 全 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 海 外 收 益 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 先 锐 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 发 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 泰 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 电 子 信 息 行 业 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 平 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 先 利 半 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 创 新 驱 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 稳 益 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 信 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 稳 健 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 上 证 港 股 通 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 长 信 利 众 债 券 (LOF)2017 年年度 报 告 摘 要 第 10 页 共 42 页 金 、 长 信 纯 债 半 年 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 国 防 军 工 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 先 优 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 稳 势 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 中 证 500指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 长 金 通 货 币市 场基 金 、 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 、 长 信 稳 通 三个 月 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 长 信低 碳 环 保 行 业 量 化 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 尚 一 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 乐 信 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 全 球 债 券 证 券 投 资 基 金 。 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 及 基 金 经 理 助 理 简 介 4.1.2
姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ） 期 限 证 券 从 业 年 限 说 明 任 职 日 期 离 任 日 期 李 小 羽 长 信 利 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 富 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 可 转 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 保 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 金 葵 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 众 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 、 长 信 富安 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 利 尚 一 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 、 公 司 副 总 经 理 、 投 资 决 策 委 员 会 执 行 委 员 2016年 11月 30
日 - 19年 上 海 交 通 大 学 工 学学 士 ， 华南 理 工 大 学 工 学 硕 士 ， 具 有 基 金 从业 资 格 ， 加 拿 大 特 许 投 资 经 理 资 格 （ CIM） 。 曾 任 职 长 城 证 券 公 司 、 加 拿 大 Investors Group
Financial Services
Co.， Ltd。 2002年 加 入 本 公 司 （ 筹 备 ）， 先 后 任 基 金 经 理 助 理 、 交 易 管 理 部 总 监 、 固 定 收 益 部 总 监 、 长 信 中 短 债 证 券 投 资 基 金 、 长 信 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 利 发 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 、 长 信 利 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 富 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 可 转 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 保 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 金 葵 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 众 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 、 长 信 富安 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 利 尚 一 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 长 信 利 众 债 券 (LOF)2017 年年度 报 告 摘 要 第 11 页 共 42 页 胡 琼 予 长 信 利 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 众 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 、 长 信 利 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 可 转 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富安 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 金 葵 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 助 理 2016年 12月 12
日 - 5年 美 国 波 士 顿 大 学 经 济 学 硕 士 ， 具 有 基 金 从业 资 格 。 曾 任 美 世 咨 询 研 究 分 析 师 ， 2013年 加 入 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 ， 曾 任 债 券 交 易 部 高 级 债 券 交 易 员 ， 现 任 职 于 固 定 收 益 部 ， 担 任 长 信 利 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 众 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 、 长 信 利 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 可 转 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富安 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 金 葵 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 助 理 。 注 ： 1、 首 任 基 金 经 理 任 职 日 期 以 本 基 金 成 立 之 日 为 准 ； 新 增 或 变 更 以 刊 登 新 增 /变 更 基 金 经 理 的 公 告 披 露 日 为 准 ； 2、 本 基 金 基 金 经 理 的 证 券 从业 年 限 以 基 金 经 理 进 入 证 券 业 务 相 关 机构 的 工 作 经 历 为 时 间 计 算 标 准 。 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 4.2
本 基 金 管 理 人 在 报 告 期 内 ， 严 格 遵 守 了 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合同 的 规 定 ， 勤勉 尽 责 地 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益的 行 为 。 本 基 金 将 继续 以 取 信 于 市 场 、 取 信 于 社 会 投 资 公 众 为 宗 旨 ， 承 诺 将 一 如 既 往 地 本 着 诚 实 信 用 、 勤勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ， 在 规 范 基 金 运 作 和 严 格 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下 ， 努力 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 管 理 人 对 报 告 期 内公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.3
公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法 4.3.1
1、 所 有 投 资 对 象 的 投 资 指 令 必 须 经 由 交 易 部 门 总 监 或 其 授 权 人 审 核 分 配 至 交 易 人 员 执 行 。 进 行 投 资 指 令 分 配 的 人 员 必 须 保 证 投 资 指 令 得 到 公 平 对 待 。 2、 公 司 使 用 的 交 易 执 行 软 件 系 统 必 须 具 备如 下 功 能 ： （ 1） 严 格 按 照 时 间 顺 序 发 送 委 托 指 令 ； 长 信 利 众 债 券 (LOF)2017 年年度 报 告 摘 要 第 12 页 共 42 页 （ 2） 对 于 多 个 投 资 组 合 在 同 一 时 点 就 同 一 证 券 下 达 的相 同 方 向 的 投 资 指 令 ， 并 且 市 价 在 限 价 范 围 内 的 ， 系 统 能 够 将 交 易 员 针 对 该证 券 下 达 的 每 笔 委 托 自 动 按 照 指 令 数 量 比 例 分 拆 为 各 投 资 组 合 的 委 托 指 令 。 对 于不 同 投 资 组 合 针 对 交 易 所 同 一 证 券 的 同 一 方 向 竞 价交 易 指 令 ， 指 令 数 量 比 例 达 到 5： 1或 以上 的 ， 可 豁 免 启 动 公 平 交 易 开 关 。 3、 交 易 人 员 对 于 接 收 到 的 交 易 指 令 依 照 价 格 优 先 、 时 间 优 先 的 顺 序 执 行 。 在 执 行 多 个 投 资 组 合 在 同 一 时 点 就 同 一 证 券 下 达 的相 同 方 向 的 交 易 所投 资 指 令 时 ， 除 制 度 规 定 的 例 外 指 令 外 ， 必 须 开 启 系 统 的 公 平 交 易 开 关 。 4、 对 于不 同 投 资 组 合 均 进 行 债 券 一 级 市 场 申 购 、 非 公 开 发 行 股 票 申 购 等 非 集 中 竞 价交 易 的 投 资 对 象 ， 交 易 部 门 必 须 严 格 独 立 接 收 各 投 资 组 合 的 投 资 指 令 ， 在 申 购 结 果 产 生 前 ， 不 得 以任 何 形式 向 任 何 人 泄 露 各 投 资 指 令 的 内 容 ， 包 括 指 令价 格 及 数 量 等 要 素 。 5、 对 于 各 投 资 组 合 以 独 立 账 户 名 义 进 行 申 购 的 投 资 对 象 ， 除 需 经 过 公 平 性 审 核 的 例 外 指 令 外 ， 申 购 获 配 的 证 券 数 量 由 投 资 管 理 系 统 接 收 各 类 证 券 登 记 结 算 机构 发 送 的 数 据 进 行 分 配 。 交 易 部 门 根 据 证 券 发 行 人 在 指 定 公 开 披 露 媒 体 上 披 露 的 申 购 结 果 对 系 统 内 分 配 数 量 进 行 核 准 ， 数 量 不 符 的 ， 应 当 第 一 时 间 告 知 各 投 资 管 理 部 门 的 总 监 及 监 察 稽 核 部 总 监 。 对 于以 公 司 名 义 进 行 申 购 的 投 资 对 象 ， 公 司 在 获 配 额 度 确 定 后 ， 严 格 按 照 价 格 优 先 的 原 则 在 各 投 资 组 合 间 进 行 分 配 。 申 购 价 格 相 同 的 投 资 组 合 则 根 据 投 资 指 令 的 数 量 按 比 例 进 行 分 配 。 确 因 特 殊 原 因 不 能 按 照 上 述 原 则 进 行 分 配 的 ， 应 启 动 异 常 交 易 识 别 流 程 ， 审 核 通 过 的 ， 可 以 进 行 相 应 分 配 。 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 4.3.2
本 报 告 期 内 ， 公 司 已 实 行 公 平 交 易 制 度 ， 并建 立 公 平 交 易 制 度 体 系 ， 已 建 立 投 资 决 策 体 系 ， 加 强 交 易 执 行 环 节 的 内 部 控 制 ， 并 通 过 工 作 制 度 、 流 程 和 技 术 手 段 保 证 公 平 交 易 原 则 的 实 现 。 同 时 ， 公 司 已 通 过 对 投 资 交 易 行 为 的监 控 、 分 析 评 估 和 信 息 披 露 来 加 强 对 公 平 交 易 过 程 和 结 果 的监 督 。 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 4.3.3
本 报 告 期 内 ， 除 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 投 资 的 组 合 外 ， 其 余 各 投 资 组 合 未 发 生 参 与交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该证 券 当 日 成 交 量 的 5%的 情 形 ， 未 发 现 异 常 交 易 行 为 。 同 时 ， 对 本 年度 同向 交 易 价 差 进 行 专 项 分 析 ， 未 发 现 异 常 情 况 。 长 信 利 众 债 券 (LOF)2017 年年度 报 告 摘 要 第 13 页 共 42 页 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4
报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 4.4.1
2017年 以 来 ， 在 全 球 制 造 业 、 贸 易 双双 回 暖 的 背 景 下 , 以 螺 纹 钢 为主 的 黑 色 系 大 宗 和 国 际 原 油 走 出 了一 轮 波 澜 壮 阔 的 牛 市 ， 供 需 缺 口 扩 大 是 主 要 驱 动力 。 海 外 主 要 经 济 体 温 和 复 苏 共 振 ， 美 国 、 欧 元 区 、 英 国 、 日 本 等 发 达 经 济 体 走 势 整 体 回 暖 。 总 体 来 看 ， 全 球 经 济 经 历 了 低 增 长 、 低 通 胀 向 增 长 回 升 、 通 胀 略 有 回 升 的 过 程 。 国 内 方 面 ， 经 济 在 供 给 侧 改 革 和 货 币 棚 改 化 下 持 续 超 预 期 ， 年 初 以 来 市 场 一 致 预 期 的 “ 前 高 后 低 ” 面 临 的 不 确 定 因 素 不 断 加 码 ， 债 券 市 场 亦 在 经 济 稳 中 向 好 结 合 强 监 管 的 压 力 下 走 熊 。 国 庆 后 ， 监 管 文 件 密 集 出 台 ， 叠 加 市 场 对 本 年度 经 济 形 势 的 判 断 终 于 发 生 一 致 逆 转 ， 债 市 再 度 大 幅 下 挫 ， 十 年 国 债 触 及 4.0%， 并 维 持 高 位 震 荡 态 势 。 本 组 合 在 过 去 一个 运 作 期 ， 控 制 久 期 ， 减 少 信 用 风 险 暴 露 ， 灵 活 操 作 ， 努力 增 厚 收 益 ， 较 大 程 度 地 保 留 了 前 三 季 度 的 投 资 成 果 ， 尽 最 大 努力 保 证 了 基 金 持 有 人 的 利 益 。 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 4.4.2
截 至 2017年 12月 31日 ， 本 基 金 份 A级 份 额 净 值 为 0.7829元 ； 本 基 金 C级 份 额 净 值 为 0.8257元 。 本 基 金 A级 份 额 在 报 告 期 内净 值 增 长 率 为 1.83%； 本 基 金 C级 份 额 在 报 告 期 内净 值 增 长 率 为 1.47%， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -3.38%。 管 理 人 对宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 4.5
展 望 后 市 ， 经 济 增 长 有 所 放 缓 ， 通 胀 存 在 一 定 压 力 ； 金 融 监 管 政 策 落 地 和 金 融 改 革 的 深 化 会 从 基 本 面 上 逐 步 利 多 债 市 ， 但 广 义 流 动 性 的 收 缩 导 致 金 融 机构 的 负 债 端 变 得 不 稳 定 ， 配 置 盘 减 弱 ， 供 需 关 系 上 利 空 债 市 。 两 者 共 同 作 用 下 ， 预 计 信 用 利 差 会 走 阔 ， 利 多 利 率 债 和 高 等 级 信 用 。 目 前 市 场 收 益 率 已 经 位 于 较 高 水 平 ， 我 们 将 精 选 个 券 ， 控 制 久 期 风 险 和 信 用 风 险 ， 继续 为 持 有 人 获 取 长 期 、 稳 健 的 回 报 。 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 4.6
根 据 相 关 法 律 法 规 ， 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 （ 以下 简 称 “ 公 司 ” ） 制 订 了 健 全 、 有 效 的 估 值 政 策 和 估 值 程 序 ， 成 立 了 估 值 委 员 会 ， 估 值 委 员 会 是 公 司 基 金 估 值 的 主 要 决 策 机构 ， 负责 拟 定 公 司 的 估 值 政 策 、 估 值 方 法 及 采 用 的 估 值 程 序 和 技 术 ， 健 全公 司 估 值 决 策 体 系 ， 对 公 司 现 有 程 序 和 技 术 进 行 复 核 和 审 阅 ， 当 发 生 了 影 响 估 值 程 序 和 技 术 的 有 效 性 及 适 用 性 的 情 况 及 时 修 订 估 值 程 序 ； 估 值 委 员 会 成 员 由 基 金 事 务 部 、 投 资 、 研 究 、 交 易 等 相 关 业 务 部 门 负责 人以 及 基 金 事 务 部 至 少 一 名 业 务 骨 干 共 同 组 成 。 相 关 参 与人 员 都 具 有 丰 富 的 证 券 行 业 工 作 经 验 ， 熟 悉 相 关 法 规 和 估 长 信 利 众 债 券 (LOF)2017 年年度 报 告 摘 要 第 14 页 共 42 页 值 方 法 ， 均 具 备 估 值 业 务 所 需 的 专业 胜 任 能 力 。 基 金 经 理 不 直 接 参 与 估 值 决 策 ， 估 值 决 策 由 与 会 估 值 工 作 小 组 成 员 1/2以上 多 数 票 通 过 。 对 于 估 值 政 策 和 估 值 原 则 ， 公 司 与 基 金 托 管 人 充 分 沟 通 ， 达 成 一 致 意 见 。 审 计 本 基 金 的 会 计 师 事 务 所 认 可 公 司 基 金 估 值 政 策 和 程 序 的 适 当 性 。
本 基 金 管 理 人 已 与中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司及 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服 务 协 议 ， 由 其 按 约 定 分别 提 供 银 行 间 同 业 市 场 及 交 易 所 交 易 的 债 券 品 种 的 估 值 数 据 以 及 流 通 受 限 股 票 的 折扣 率 。 参 与 估 值 流 程 各 方 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 4.7
根 据 相 关 法 律 法 规 和 本 基 金 基 金 合同 规 定 的 基 金 收 益 分 配 原 则 以 及 基 金 实 际 运 作 情 况 ， 本 基 金 本 报 告 期 没 有 进 行 利 润 分 配 。 本 基 金 转 换 为上 市 开 放 式 基 金 （ LOF ） 后 的 收 益 分 配 原 则 如 下 ： （ 1） 本 基 金 同 一 类 别 的 每 份 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ； （ 2） 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 12次 ， 每次 收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 收 益 分 配 基 准 日 可 供 分 配 利 润 的 10%； （ 3） 本 基 金 收 益 分 配 方 式 分 为两 种 ： 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资 。 场 外 转 入 或 申 购 的 基 金 份 额 ， 投 资 者 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ； 若 投 资 者 不 选 择 ， 本 基 金 默 认 的 收 益 分 配 方 式 是 现 金 分 红 ； 投 资 者 在 不 同 销 售 机构 的 不 同 交 易 账 户 可 选 择 不 同 的 分 红 方 式 ， 如 投 资 者 在 某 一 销 售 机构 交 易 账 户 不 选 择 收 益 分 配 方 式 ， 则 按 默 认 的 收 益 分 配 方 式 处 理 ； 若 基 金 份 额 持 有 人不 选 择 ， 本 基 金 默 认 的 收 益 分 配 方 式 是 现 金 分 红 ； 场 内 转 入 、 申 购 和 上 市 交 易 的 基 金 份 额 的 分 红 方 式 为 现 金 分 红 ， 投 资 者 不 能 选 择 其 他 的 分 红 方 式 ， 具 体 收 益 分 配 程 序 等 有 关 事 项 遵 循 深 圳 证 券 交 易 所 及 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的相 关 规 定 ； （ 4） 分 红 权 益登 记 日 申 请 申 购 的 基 金 份 额 不享 受 当 次 分 红 ， 分 红 权 益登 记 日 申 请 赎 回 的 基 金 份 额 享 受 当 次 分 红 ； （ 5） 基 金 红 利 发 放日 距 离 收 益 分 配 基 准 日 （ 即 期末 可 供 分 配 利 润 计 算 截 止 日 ） 的 时 间 不 得 超 过 15个 工 作 日 ； （ 6） 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值 减 去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配金 额 后 不 能 低 于 面 值 ； （ 7） 法 律 法 规 或 监 管 机 关 另 有 规 定 的 ， 从 其 规 定 。 长 信 利 众 债 券 (LOF)2017 年年度 报 告 摘 要 第 15 页 共 42 页 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 4.8
无 。 长 信 利 众 债 券 (LOF)2017 年年度 报 告 摘 要 第 16 页 共 42 页 托 管 人 报 告 §5
报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 5.1
本 报 告 期 内 ， 上 海浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以下 简 称 “ 本 托 管 人 ” ） 在 对 长 信 利 众 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合同 、 托 管 协 议 的 规 定 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益的 行 为 ， 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 5.2
本 报 告 期 内 ， 本 托 管 人 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合同 、 托 管 协 议 的 规 定 ， 对 长 信 利 众 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 的 投 资 运 作 进 行 了 监 督 ， 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额 申 购赎 回 价 格 的 计 算 以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 的 复 核 ， 未 发 现 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益的 行 为 。 该 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 。 托 管 人 对 本 年度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 5.3
本 报 告 期 内 ， 由 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 编 制 本 托 管 人 复 核 的 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 （ 注 ： 财 务 会 计 报 告 中 的 “ 金 融 工 具 风 险 及 管 理 ” 部 分 未 在 托 管 人 复 核 范 围 内 ） 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。 长 信 利 众 债 券 (LOF)2017 年年度 报 告 摘 要 第 17 页 共 42 页 审 计 报 告 §6
本 报 告 期末 基 金 2017年度 财 务 报 告 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 ， 注 册 会 计 师 出具 了 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 （ 安 永 华 明 (2018)审字 第 61399737_B13号 ）， 投 资 者 可 以 通 过 年度 报 告 正 文 查 看 审 计 报 告 全 文 。 长 信 利 众 债 券 (LOF)2017 年年度 报 告 摘 要 第 18 页 共 42 页 年度 财 务 报 表 §7
资 产 负 债 表 7.1
会 计 主 体 ： 长 信 利 众 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)
报 告 截 止 日 ： 2017年 12月 31日 单 位 ： 人 民 币 元 资 产 本期末 2017 年 12月 31日 上 年度 末 2016年 12月 31日 资 产 ： 银 行 存 款 1,498,384.54 19,265,763.66
结 算 备 付 金 719,392.24 2,238,425.67
存 出 保 证 金 32,181.99 58,161.15
交 易 性 金 融 资 产 664,521,943.38 1,108,590,465.84
其 中 ： 股 票 投 资 - -
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 664,521,943.38 1,108,590,465.84
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 145,034,777.56 174,055,981.08
应 收 证 券 清 算 款 - -
应 收 利 息 19,166,580.75 32,117,259.09
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 250.00 50,111.00
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 - -
资 产 总 计 830,973,510.46 1,336,376,167.49
负 债 和 所 有 者 权 益 本期末 2017 年 12月 31日 上 年度 末 2016年 12月 31日 负 债 ： 短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 - -
应 付 赎 回 款 32,005.58 15,308.53
应 付 管 理 人 报 酬 630,044.04 771,298.70
应 付 托 管 费 180,012.60 220,371.07
应 付 销 售 服 务 费 265,724.56 299,737.19
应 付交 易 费 用 30,692.42 26,762.46
应 交 税 费 1,384,701.30 1,384,701.30
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 333,507.04 323,500.00
长 信 利 众 债 券 (LOF)2017 年年度 报 告 摘 要 第 19 页 共 42 页 负 债 合 计 2,856,687.54 3,041,679.25
所 有 者 权 益 ： 实 收 基 金 757,566,766.32 1,236,888,495.39
未 分 配 利 润 70,550,056.60 96,445,992.85
所 有 者 权 益 合 计 828,116,822.92 1,333,334,488.24
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 830,973,510.46 1,336,376,167.49
注 ： 1、 报 告 截 至 2016年 12月 31日 ， 长 信 利 众 债 券 （ LOF） A份 额 净 值 为 0.7829元 ， 份 额 总 额 为 211,983,998.37份 ； 长 信 利 众 债 券 （ LOF ） C份 额 净 值 为 0.8257元 ， 份 额 总 额 为 801,983,453.51
份 。
2、 本 基 金 本 报 告 期 为 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 ， 本 基 金 自 2016年 2月 5日 起 转 型 ， 上 年度 可 比 期 间 不 满 一个 会 计 年度 。 利 润 表 7.2
会 计 主 体 ： 长 信 利 众 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)
本 报 告 期 ： 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31 日 单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31
日 上 年度 可 比 期 间 2016年 2月 5日 (基 金 转 型 起 始 日 )至 2016年 12月 31日 一 、 收 入 42,443,048.44 25,299,595.81
1. 利 息 收 入 86,807,360.18 47,585,540.05
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 264,354.99 2,758,185.53
债 券利 息 收 入 82,782,299.70 42,944,141.73
资 产 支 持 证 券利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 3,760,705.49 1,883,212.79
其 他 利 息 收 入 - -
2. 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） -45,173,553.07 -1,204,815.98
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 - -
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 -45,173,553.07 -1,204,815.98
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - -
贵 金 属 投 资 收 益 - -
衍 生 工 具 收 益 - -
股 利 收 益 - -
3. 公允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 753,685.15 -27,485,826.43
4. 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） - -
5. 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 55,556.18 6,404,698.17
减 ： 二 、 费 用 22,935,203.45 12,510,613.31
1 ． 管 理 人 报 酬 8,886,570.43 6,496,873.19
2 ． 托 管 费 2,539,020.20 1,856,249.53
长 信 利 众 债 券 (LOF)2017 年年度 报 告 摘 要 第 20 页 共 42 页 3 ． 销 售 服 务 费 3,701,818.50 1,861,466.74
4 ． 交 易 费 用 42,847.49 32,350.47
5 ． 利 息 支 出 7,318,177.98 1,883,613.36
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 7,318,177.98 1,883,613.36
6 ． 其 他 费 用 446,768.85 380,060.02
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ -” 号 填 列 ） 19,507,844.99 12,788,982.50
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ -” 号 填 列 ） 19,507,844.99 12,788,982.50
注 :本 基 金 本 报 告 期 为 2017年 1月 1日 至 2017 年 12月 31日 ， 本 基 金 自 2016年 2月 5日 起 转 型 ， 上 年度 可 比 期 间 不 满 一个 会 计 年度 。 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 7.3
会 计 主 体 ： 长 信 利 众 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)
本 报 告 期 ： 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31 日 单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 1,236,888,495.39 96,445,992.85 1,333,334,488.24
二 、 本期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利 润 ） - 19,507,844.99 19,507,844.99
三 、 本期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ） -479,321,729.07 -45,403,781.24 -524,725,510.31
其 中 ： 1.基 金 申 购 款 76,767,593.50 4,048,244.69 80,815,838.19
2.基 金 赎 回 款 -556,089,322.57 -49,452,025.93 -605,541,348.50
四 、 本期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ） - - -
五 、 期末 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 757,566,766.32 70,550,056.60 828,116,822.92
项 目 上 年度 可 比 期 间 2016年 2月 5日 (基 金 转 型 起 始 日 )至 2016年 12月 31日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 225,348,214.77 76,270,521.42 301,618,736.19
二 、 本期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本 - 12,788,982.50 12,788,982.50
长 信 利 众 债 券 (LOF)2017 年年度 报 告 摘 要 第 21 页 共 42 页 期 利 润 ） 三 、 本期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ） 1,011,540,280.62 3,065,689,172.34 4,077,229,452.96
其 中 ： 1.基 金 申 购 款 9,929,995,164.03 3,528,870,983.08 13,458,866,147.11
2.基 金 赎 回 款 -8,918,454,883.41 -463,181,810.74 -9,381,636,694.15
四 、 本期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ） - -3,058,302,683.41 -3,058,302,683.41
五 、 期末 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 1,236,888,495.39 96,445,992.85 1,333,334,488.24
注 :本 基 金 本 报 告 期 为 2017年 1月 1日 至 2017 年 12月 31日 ， 本 基 金 自 2016年 2月 5日 起 转 型 ， 上 年度 可 比 期 间 不 满 一个 会 计 年度 。 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。 本 报 告 7.1 至 7.4 财 务 报 表 由 下 列 负责 人 签 署 ： ______成 善 栋 ______
______覃 波 ______
____孙 红 辉 ____
基 金 管 理 人 负责 人
主 管 会 计 工 作 负责 人
会 计 机构 负责 人 报 表 附 注 7.4
基 金 基 本 情 况 7.4.1
长 信 利 众 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF ）（ 以下 简 称 “ 本 基 金 ” ） 是 由 长 信 利 众 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 转 型 而 成 ， 长 信 利 众 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 （ 以下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ） 证 监 许 可 [2012]1708 号 《 关 于 核 准 长 信 利 众 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》 的 核 准 ， 由 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 向 社 会 公 开 募 集 ， 基 金 合同 于 2013年 2月 4日 生 效 ， 首 次 设 立 募 集 规 模 为 695,708,650.10份 基 金 份 额 。 2016年 2月 5日 ， 根 据 《 长 信 利 众 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 》 的 约 定 ， 基 金 合同 生 效 后 3年 期 届 满 ， 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 长 信 利 众 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 自 动 转 换 为上 市 开 放 式 基 金 （ LOF）， 基 金 名 称 变 更 为 “ 长 信 利 众 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） ” 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人为 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 ， 注 册 登 记 机构 为中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 ， 基 金 托 管 人 为上 海浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 。 2016年 6月 24日 ， 本 基 金 在 原 基 金 份 额 基 础 之上 对 基 金 份 额 进 行 分 类 ， 原 有 长 信 利 众 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 份 额 归 为 C类 份 额 ， 并 增 设 A类 份 额 。 本 基 金 的 A类 基 金 份 额 在 申 购 时收 取 申 购费 ， 在 赎 回 时 根 据持 有期 限 收 取 赎 回 费 ； C类 基 金 份 额 不 收 取 申 购费 ， 赎 回 时 根 据持 有期 限 收 取 赎 回 费 ， 但 从 该 类 别 基 金 资 产中 计 提 销 售 服 务 费 。 长 信 利 众 债 券 (LOF)2017 年年度 报 告 摘 要 第 22 页 共 42 页 本 基 金 的 投 资 范 围 为 ： 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 （ 含 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ） 、 债 券 、 货 币市 场 工 具 、 权 证 、 资 产 支 持 证 券 、 中 期 票 据 、 中 小 企 业 私 募 债 券 以 及 法 律 、 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 （ 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的相 关 规 定 ） 。 本 基 金 主 要 投 资 于 国 内 依 法 发 行 上 市 的 国 债 、 金 融 债 、 公 司 债 、 企 业 债 、 次 级 债 、 短 期 融 资 券 、 政 府 机构 债 、 央 行 票 据 、 银 行 同 业 存 款 、 回 购 、 可 转 债 、 资 产 证 券 化 产 品 、 中 期 票 据 、 中 小 企 业 私 募 债 券 等 固 定 收 益 类 金 融 工 具 。 本 基 金 不 直 接 从二 级 市 场 买 入 股 票 、 权 证 等 权 益 类 资 产 ， 但 可 以 参 与一 级 市 场 新 股 申 购 或 增 发 新 股 ， 并 可 持 有 因 可 转 债 转 股 所 形 成 的 股 票 、 因 所 持 股 票 所 派 发 的 权 证 及 因 投 资 可 分 离 债 券 而 产 生 的 权 证 等 非 固 定 收 益 类 品 种 。 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 ： 投 资 于 固 定 收 益 类 资 产 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 80%， 投 资 于 非 固 定 收 益 类 资 产 的 比 例 不 高 于 基 金 资 产 的 20% ， 持 有 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5%。 如 出 现 法 律 法 规 或 监 管 机构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ， 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 ： 中 债 综 合 （ 全 价 ） 指 数 。 会 计 报 表 的 编 制 基 础 7.4.2
本 财 务 报 表 系 按 照 财 政 部 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 — 基 本 准 则 》 以 及 其 后 颁 布 及 修 订 的 具 体会 计 准 则 、 应 用 指 南 、 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 （ 以下 统 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ） 编 制 ， 同 时 ， 对 于 在 具 体会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面 ， 也 参 考 了中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会修 订 并 发 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》、 中 国 证 监 会 制 定 的 《 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》、《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》、《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 》 第 2号 《 年度 报 告 的 内 容 与 格 式 》、《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 编 报 规 则 》 第 3号 《 会 计 报 表 附 注 的 编 制 及 披 露 》、《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL模 板 第 3号 <年度 报 告和 半 年度 报 告 >》 及 其 他 中 国 证 监 会 及 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁 布 的相 关 规 定 。 本 财 务 报 表 以 本 基 金 持 续经 营 为 基 础 列 报 。 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 7.4.3
本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 于 2017年 12月 31日 的 财 务 状 况 以 及 2017年度 的 经 营 成 果 和 净 值 变 动 情 况 。 长 信 利 众 债 券 (LOF)2017 年年度 报 告 摘 要 第 23 页 共 42 页 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年度 报 告 相 一 致 的 说 明 7.4.4
本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 估 计 发 生 变 更 ， 对 本 基 金 本 报 告 期 无 重 大 影 响 ， 会 计 政 策 与上 年度 会 计 报 表 一 致 。 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 7.4.5
会 计 政 策 变 更 的 说 明 7.4.5.1
本 基 金 本 报 告 期 无 会 计 政 策 变 更 。 会 计 估 计 变 更 的 说 明 7.4.5.2
根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 中 基 协发 [2017]6号 《 关 于 发 布 <证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引 （ 试 行 ） >的 通 知 》 （ 以下 简 称 “ 估 值 业 务 指 引 ” ）， 自 2017年 12月 20日 起 ， 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 股 票 参 考 估 值 业 务 指 引 进 行 估 值 。 该 会 计 估 计 变 更 对 本 基 金 本期末 的 基 金 资 产 净 值 及 本期 损 益 均 无 影 响 。 差 错 更 正 的 说 明 7.4.5.3
本 基 金 本 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 的 内 容 和 更 正 金 额 。 税 项 7.4.6
印 花 税 7.4.6.1
经 国 务 院 批 准 ， 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定 ， 自 2008年 4月 24日 起 ， 调 整 证 券 （ 股 票 ） 交 易 印 花 税税 率 ， 由 原 先 的 3‰ 调 整 为 1‰ ； 经 国 务 院 批 准 ， 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定 ， 自 2008年 9月 19日 起 ， 调 整 由 出 让 方 按 证 券 （ 股 票 ） 交 易 印 花 税税 率 缴 纳 印 花 税 ， 受 让 方 不 再 征 收 ， 税 率 不 变 ； 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [2005]103 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收政 策 问 题 的 通 知 》 的 规 定 ， 股 权 分 置 改 革 过 程 中 因 非 流 通 股股 东 向 流 通 股股 东 支 付 对 价 而 发 生 的 股 权 转 让 ， 暂 免 征 收 印 花 税 。 增 值 税 7.4.6.2
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [2016]36 号 文 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 增 值 税 试 点 的 通 知 》 的 规 定 ， 经 国 务 院 批 准 ， 自 2016年 5月 1日 起 在 全 国 范 围 内全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 ， 金 融 业 纳 入 试 点 范 围 ， 由 缴 纳 营 业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 。 对 证 券 投 资 基 金 （ 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 ， 开 放 长 信 利 众 债 券 (LOF)2017 年年度 报 告 摘 要 第 24 页 共 42 页 式 证 券 投 资 基 金 ） 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收 入免 征 增 值 税 ； 国 债 、 地 方政 府 债 利 息 收 入 以 及 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入免 征 增 值 税 ； 存 款 利 息 收 入 不 征 收 增 值 税 ； 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [2016]46 号 文 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ， 金 融 机构 开 展 的 质 押 式 买 入 返 售 金 融 商 品 业 务 及 持 有 政 策 性 金 融 债 券 取 得 的 利 息 收 入 属 于 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 ； 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [2016]70 号 文 《 关 于 金 融 机构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充 通 知 》 的 规 定 ， 金 融 机构 开 展 的 买 断 式 买 入 返 售 金 融 商 品 业 务 、 同 业 存 款 、 同 业 存 单 以 及 持 有 金 融 债 券 取 得 的 利 息 收 入 属 于 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 ； 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [2016]140 号 文 《 关 于 明 确 金 融 、 房 地 产 开 发 、 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ， 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 以 资 管 产 品 管 理 人为 增 值 税 纳 税 人 ； 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [2017]56 号 文 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 有 关 问 题 的 通 知 》 的 规 定 ， 自 2018年 1月 1日 起 ， 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 （ 以下 简 称 “ 资 管 产 品 运 营 业 务 ” ）， 暂 适 用 简 易 计 税 方 法 ， 按 照 3%的 征 收 率 缴 纳 增 值 税 ， 资 管 产 品 管 理 人 未 分别 核 算 资 管 产 品 运 营 业 务 和 其 他业 务 的 销 售 额 和 增 值 税 应 纳 税 额 的 除 外 。 资 管 产 品 管 理 人 可 选 择 分别 或 汇 总 核 算 资 管 产 品 运 营 业 务 销 售 额 和 增 值 税 应 纳 税 额 。 对 资 管 产 品 在 2018年 1月 1日 前 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 未 缴 纳 增 值 税 的 ， 不 再 缴 纳 ； 已 缴 纳 增 值 税 的 ， 已 纳 税 额 从 资 管 产 品 管 理 人以 后 月 份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 ； 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [2017]90 号 文 《 关 于 租 入 固 定 资 产 进 项 税 额 抵扣 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ， 自 2018年 1月 1日 起 ， 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 提 供 的 贷 款 服 务 、 发 生 的 部 分 金 融 商 品 转 让 业 务 ， 按 照 以下 规 定 确 定 销 售 额 ： 提 供 贷 款 服 务 ， 以 2018年 1月 1日 起 产 生 的 利 息 及 利 息性 质 的 收 入 为 销 售 额 ； 转 让 2017 年 12月 31日 前 取 得 的 股 票 （ 不 包 括 限 售 股 ） 、 债 券 、 基 金 、 非 货 物 期 货 ， 可 以 选 择 按 照 实 际 买 入 价 计 算 销 售 额 ， 或 者 以 2017年 最 后 一个交 易 日 的 股 票 收 盘 价 （ 2017年 最 后 一个交 易 日 处 于 停 牌 期 间 的 股 票 ， 为 停 牌 前 最 后 一个交 易 日收 盘 价 ） 、 债 券 估 值 （ 中 债 金 融 估 值 中 心 有 限 公 司 或 中 证 指 数 有 限 公 司 提 供 的 债 券 估 值 ） 、 基 金 份 额 净 值 、 非 货 物 期 货 结 算 价 格 作 为买 入 价 计 算 销 售 额 。 企 业 所 得 税 7.4.6.3
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [2004]78 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收政 策 的 通 知 》 的 规 定 ， 自 2004年 1月 1日 起 ， 对 证 券 投 资 基 金 （ 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 ， 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ） 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 继续 免 征 企 业 所 得 税 ； 长 信 利 众 债 券 (LOF)2017 年年度 报 告 摘 要 第 25 页 共 42 页 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [2005]103 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收政 策 问 题 的 通 知 》 的 规 定 ， 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股股 东 支 付 的 股 份 、 现 金 等 收 入 ， 暂 免 征 收 流 通 股股 东 应 缴 纳 的 企 业 所 得 税 ； 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [2008]1 号 文 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ， 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 权 的 股 息 、 红 利 收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。 个人 所 得 税 7.4.6.4
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [2005]103 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收政 策 问 题 的 通 知 》 的 规 定 ， 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股股 东 支 付 的 股 份 、 现 金 等 收 入 ， 暂 免 征 收 流 通 股股 东 应 缴 纳 的 个人 所 得 税 ； 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [2008]132 号 文 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 储 蓄 存 款 利 息 所 得 有 关 个人 所 得 税 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ， 自 2008年 10月 9日 起 ， 对 储 蓄 存 款 利 息 所 得 暂 免 征 收 个人 所 得 税 ； 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 、 中 国 证 监 会 财 税 [2012]85号 文 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 的 规 定 ， 自 2013年 1月 1日 起 ， 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票 ， 持 股 期 限 在 1个 月 以 内 （ 含 1个 月 ） 的 ， 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1个 月 以上 至 1年 （ 含 1年 ） 的 ， 暂 减 按 50%计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1年 的 ， 暂 减 按 25%计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 20%的 税 率 计 征 个人 所 得 税 ； 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 、 中 国 证 监 会 财 税 [2015]101号 文 《 关 于上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 的 规 定 ， 自 2015年 9月 8日 起 ， 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票 ， 持 股 期 限 超 过 1年 的 ， 股 息 红 利 所 得 暂 免 征 收 个人 所 得 税 。 关 联 方 关 系 7.4.7
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 管 理 人 、 基 金 销 售 机构 上 海浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 浦 发 银 行 ” ） 基 金 托 管 人 、 基 金 代 销 机构 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 （ “ 长 江 证 券 ” ） 基 金 管 理 人 的 股 东 上 海海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 武 汉 钢铁 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 上 海 彤 胜 投 资 管 理 中 心 （ 有 限 合 伙 ） 基 金 管 理 人 的 股 东 上 海 彤 骏 投 资 管 理 中 心 （ 有 限 合 伙 ） 基 金 管 理 人 的 股 东 上 海 长 江 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 子 公 司 长 信 利 众 债 券 (LOF)2017 年年度 报 告 摘 要 第 26 页 共 42 页 注 ： 1、 以下 关 联 交 易 均在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。 2、 经 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 股 东 会 审 议 通 过 ， 新 增 上 海 彤 胜 投 资 管 理 中 心 (有 限 合 伙 )
和 上 海 彤 骏 投 资 管 理 中 心 (有 限 合 伙 )为 基 金 管 理 人 的 股 东 ， 基 金 管 理 人 已 履 行 相 关 程 序 办 理 完 成 股 东 变 更 事 项 的 工 商 变 更 登 记 并 向 监 管 机构 备 案 ， 并 已 于 2017年 2月 8日 就 上 述 股 东 变 更 事 项 进 行 公 告 。 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 7.4.8
通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 7.4.8.1
股 票 交 易 7.4.8.1.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 均 没 有 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 股 票 交 易 。 债 券 交 易 7.4.8.1.2
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本期 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 上 年度 可 比 期 间 2016年 2月 5日 (基 金 转 型 起 始 日 )至 2016
年 12月 31日 成 交 金 额 占 当 期 债 券 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期 债 券 成 交 总 额 的 比 例 长 江 证 券 356,307,798.06 90.47% 1,011,194,660.23 87.37%
债 券 回 购 交 易 7.4.8.1.3
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本期 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 上 年度 可 比 期 间 2016年 2月 5日 (基 金 转 型 起 始 日 )至 2016
年 12月 31日 回 购 成 交 金 额 占 当 期 债 券 回 购 成 交 总 额 的 比 例 回 购 成 交 金 额 占 当 期 债 券 回 购 成 交 总 额 的 比 例 长 江 证 券 623,500,000.00 73.25% 9,509,400,000.00 94.86%
权 证 交 易 7.4.8.1.4
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 权 证 交 易 。 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 7.4.8.1.5
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 均 无 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 。 关 联 方 报 酬 7.4.8.2
基 金 管 理 费 7.4.8.2.1
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 上 年度 可 比 期 间 长 信 利 众 债 券 (LOF)2017 年年度 报 告 摘 要 第 27 页 共 42 页 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31
日 2016年 2月 5日 (基 金 转 型 起 始 日 )
至 2016年 12月 31日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 8,886,570.43 6,496,873.19
其 中 ： 支 付 销 售 机构 的 客 户 维 护 费 49,611.67 76,315.72
注 ： 基 金 管 理 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0.70%的 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 ：
H=E×基 金 管 理 费 年 费 率 /当 年 天 数
H为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 E为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 管 理 费 每 日 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月月末 ， 按 月 支 付 。 基 金 托 管 费 7.4.8.2.2
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31
日 上 年度 可 比 期 间 2016年 2月 5日 (基 金 转 型 起 始 日 )
至 2016年 12月 31日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 2,539,020.20 1,856,249.53
注 ： 基 金 托 管 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0.20% 的 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 ：
H=E×基 金 托 管 费 年 费 率 /当 年 天 数
H为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费
E为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 托 管 费 每 日 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月月末 ， 按 月 支 付 。 销 售 服 务 费 7.4.8.2.3
单 位 ： 人 民 币 元 获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方 名 称 本期 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费 长 信 利 众 债 券 （ LOF） A
长 信 利 众 债 券 （ LOF） C
合 计 上 海浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 - 11,711.72 11,711.72
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 - 3,599,832.60 3,599,832.60
长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 - 20,592.82 20,592.82
合 计 - 3,632,137.14 3,632,137.14
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方 名 称 上 年度 可 比 期 间 2016年 2月 5日 (基 金 转 型 起 始 日 )至 2016年 12月 31日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费 长 信 利 众 债 券 （ LOF） A
长 信 利 众 债 券 （ LOF） C
合 计 长 信 利 众 债 券 (LOF)2017 年年度 报 告 摘 要 第 28 页 共 42 页 上 海浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 - 23,649.17 23,649.17
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 - 1,484,115.55 1,484,115.55
长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 - 39,853.27 39,853.27
合 计 - 1,547,617.99 1,547,617.99
注 ： 本 基 金 A类 基 金 份 额 不 收 取 销 售 服 务 费 ， C类 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 年 费 率 为 0.35%。 C类 基 金 份 额 的 基 金 销 售 服 务 费 按 前 一 日 C类 基 金 资 产 净 值 的 0.35%年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 ： H=E×C类 基 金 销 售 服 务 费 年 费 率 /当 年 天 数 H为 C类 基 金 份 额 每 日 应 计 提 的 销 售 服 务 费 E为 C类 基 金 份 额 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 销 售 服 务 费 每 日 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月月末 ， 按 月 支 付 。 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 7.4.8.3
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 均 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 （ 含 回 购 ） 交 易 。 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.8.4
报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.8.4.1
份 额 单 位 ： 份 项 目 本期 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 长 信 利 众 债 券 （ LOF） A 长 信 利 众 债 券 （ LOF） C
基 金 转 型 起 始 日 （ 2016年 2
月 5日 ） 持 有 的 基 金 份 额 - -
期 初 持 有 的 基 金 份 额 - 7,088,523.19
期 间 申 购 /买 入 总 份 额 - -
期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - -
减 ： 期 间 赎 回 /卖 出 总 份 额 - -
期末 持 有 的 基 金 份 额 - 7,088,523.19
期末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 - 0.70%
项 目 上 年度 可 比 期 间 2016年 2月 5日 (基 金 转 型 起 始 日 )至 2016年 12月 31日 长 信 利 众 债 券 （ LOF） A 长 信 利 众 债 券 （ LOF） C
基 金 转 型 起 始 日 （ 2016年 2
月 5日 ） 持 有 的 基 金 份 额 - -
期 初 持 有 的 基 金 份 额 - 27,088,523.19
期 间 申 购 /买 入 总 份 额 - -
期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - -
长 信 利 众 债 券 (LOF)2017 年年度 报 告 摘 要 第 29 页 共 42 页 减 ： 期 间 赎 回 /卖 出 总 份 额 - 20,000,000.00
期末 持 有 的 基 金 份 额 - 7,088,523.19
期末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 - 0.43%
注 ：（ 1） 期 间 申 购 /买 入 总 份 额 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 。 期 间 赎 回 /卖 出 总 份 额 含 转 换 出 份 额 。 （ 2） 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 费 率 按 本 基 金 招 募 说 明 书 公 布 的 费 率 执 行 。 报 告 期末 除 基 金 管 理 人之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.8.4.2
本 基 金 除 基 金 管 理 人之 外 的 其 他 关 联 方 于 本 报 告 期末 及 上 年度 末 均 未 投 资 本 基 金 。 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 7.4.8.5
单 位 ： 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本期 2017年 1月 1日 至 2017 年 12月 31日 上 年度 可 比 期 间 2016年 2月 5日 (基 金 转 型 起 始 日 )
至 2016年 12月 31日 期末 余 额 当 期 利 息 收 入 期末 余 额 当 期 利 息 收 入 浦 发 银 行 1,498,384.54 253,072.78 19,265,763.66 2,250,133.98
注 ： 本 基 金 用 于 证 券 交 易 结 算 的 资 金 通 过 本 基 金 托 管 人 的 基 金 托 管 结 算 资 金 专 用 存 款 账 户 转 存 于 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 ， 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。 于 2017年 12月 31日 的相 关 余 额 在 资 产 负 债 表 中 的 “ 结 算 备 付 金 ” 科 目 中 单 独 列 示 （ 2016年 12月 31日 ： 同 ） 。 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 7.4.8.6
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 均 未 在 承 销 期 内 购 入 过 由 关 联 方 承 销 的 证 券 。 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 7.4.8.7
注 ： 上 述 关 联 交 易 均 根 据 正 常 的 商 业交 易 条 件 进 行 ， 并 以一 般 交 易 价 格 为 定 价 基 础 。 本 基 金 非 基 金 中 基 金 ， 不 存 在 当 期 交 易 及 持 有 基 金 管 理 人以 及 管 理 人 关 联 方 所 管 理 基 金 产 生 的 费 用 。 期末 （ 2017年 12月 31日 ） 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 7.4.9
因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 7.4.9.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 因 认 购 新 发 /增 发 证 券 而 持 有 流 通 受 限 证 券 。 期末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 7.4.9.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 股 票 。 长 信 利 众 债 券 (LOF)2017 年年度 报 告 摘 要 第 30 页 共 42 页 期末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵押 的 债 券 7.4.9.3
银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 7.4.9.1.1
截 至 本 报 告 期末 2017年 12月 31日 止 ， 本 基 金 无 因 从事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 余 额 。 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 7.4.9.1.2
截 至 本 报 告 期末 2017年 12月 31日 止 ， 本 基 金 无 因 从事交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 余 额 。 投 资 组 合 报 告 §8
期末 基 金 资 产 组 合 情 况 8.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ %） 1 权 益 投 资 - -
其 中 ： 股 票 - -
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 664,521,943.38 79.97
其 中 ： 债 券 664,521,943.38 79.97
资 产 支 持 证 券 - -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 145,034,777.56 17.45
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 2,217,776.78 0.27
8 其 他 各 项 资 产 19,199,012.74 2.31
9 合 计 830,973,510.46 100.00
注 ： 本 基 金 本 报 告 期未 通 过 港 股 通 交 易 机 制 投 资 港 股 。 期末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 8.2
报 告 期末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 8.2.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 股 票 。 报 告 期末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合 8.2.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 股 票 。 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 8.3
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 股 票 。 长 信 利 众 债 券 (LOF)2017 年年度 报 告 摘 要 第 31 页 共 42 页 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 8.4
累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 8.4.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期未 买 入 股 票 。 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 8.4.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期未 卖 出 股 票 。 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及卖 出 股 票 的 收 入 总 额 8.4.3
注 ： 本 基 金 本 报 告 期未 投 资 股 票 。 期末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 8.5
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 债 券 品 种 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 69,902,000.00 8.44
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 69,902,000.00 8.44
4 企 业 债 券 505,508,943.38 61.04
5 企 业 短 期 融 资 券 40,157,000.00 4.85
6 中 期 票 据 48,954,000.00 5.91
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ） - -
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
10 合 计 664,521,943.38 80.24
期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 8.6
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 1 1180053 11宝 城 投 债 800,000 81,088,000.00 9.79
2 170204 17国 开 04 500,000 49,900,000.00 6.03
3 1680388 16汝 州 鑫 源 债 500,000 46,255,000.00 5.59
4 1580061 15遂 宁富 源 债 300,000 30,126,000.00 3.64
5 1680066 16玉 鑫 债 300,000 28,608,000.00 3.45
期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 8.7
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 资 产 支 持 证 券 长 信 利 众 债 券 (LOF)2017 年年度 报 告 摘 要 第 32 页 共 42 页 报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 8.8
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 贵 金 属 。 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 8.9
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有权 证 。 报 告 期末本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 8.10
报 告 期末本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 8.10.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 投 资 股 指 期 货 。 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 8.10.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 投 资 股 指 期 货 。 报 告 期末本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 8.11
本期 国 债 期 货 投 资 政 策 8.11.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 投 资 国 债 期 货 。 报 告 期末本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 8.11.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 投 资 国 债 期 货 。 本期 国 债 期 货 投 资 评 价 8.11.3
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 投 资 国 债 期 货 。 投 资 组 合 报 告 附 注 8.12
报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 在 报 8.12.1
告 编 制 日 前 一 年 内 也 没 有 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 。 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 不 存 在 超 出 基 金 合同 规 定 备 选 股 票 库 8.12.2
的 情 形 。 期末 其 他 各 项 资 产 构 成 8.12.3
单 位 ： 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 32,181.99
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 19,166,580.75
5 应 收 申 购 款 250.00
长 信 利 众 债 券 (LOF)2017 年年度 报 告 摘 要 第 33 页 共 42 页 6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 19,199,012.74
期末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 8.12.4
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。 期末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 8.12.5
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 股 票 。 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 8.12.6
注 ： 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 分 项 之 和 与 合 计 项 可 能 存 在 尾 差 。 长 信 利 众 债 券 (LOF)2017 年年度 报 告 摘 要 第 34 页 共 42 页 基 金 份 额 持 有 人 信 息 §9
期末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 9.1
份 额 单 位 ： 份 份 额 级 别 持 有 人 户 数 (
户 )
户 均 持 有 的 基 金 份 额 持 有 人 结 构 机构 投 资 者 个人 投 资 者 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 长 信 利 众 债 券 （ LOF） A
22 9,635,636.29 211,872,985.24 99.95% 111,013.13 0.05%
长 信 利 众 债 券 （ LOF） C
516 1,554,231.50 791,556,858.60 98.70% 10,426,594.91 1.30%
合 计 538 1,884,697.87 1,003,429,843.84 98.96% 10,537,608.04 1.04%
期末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 9.2
长 信 利 众 债 券 （ LOF） C
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 （ 份 ） 占 上 市 总 份 额 比 例 1 刘 燕 新 281,437.00 26.72%
2 曾 义 宁 135,437.00 12.86%
3
太 平 养 老 金 溢 丰 债 券 型 养 老 金 产 品 － 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 135,437.00 12.86%
4
中 国 石 油 天 然 气 集 团 公 司 企 业 年 金 计 划 － 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 82,616.00 7.84%
5 湛 文 荣 67,720.00 6.43%
6 张 毅 敏 67,720.00 6.43%
7 李有 塘 41,850.00 3.97%
8 朱 军 40,631.00 3.86%
9 沈 卫 军 33,341.00 3.16%
10 付 远 发 30,000.00 2.85%
注 ： 持 有 人为 场 内 持 有 人 。 期末 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有本 基 金 的 情 况 9.3
项 目 份 额 级 别 持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从业人 员 持 有本 基 金 长 信 利 众 债 券 （ LOF） A
0.00 0.00%
长 信 利 众 债 券 （ LOF） C
0.00 0.00%
合 计 0.00 0.00%
期末 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 9.4
长 信 利 众 债 券 (LOF)2017 年年度 报 告 摘 要 第 35 页 共 42 页 项 目 份 额 级 别 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万 份 ） 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有本 开 放 式 基 金 长 信 利 众 债 券 （ LOF） A 0
长 信 利 众 债 券 （ LOF） C 0
合 计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有本 开 放 式 基 金 长 信 利 众 债 券 （ LOF） A 0
长 信 利 众 债 券 （ LOF） C 0
合 计 0
长 信 利 众 债 券 (LOF)2017 年年度 报 告 摘 要 第 36 页 共 42 页 开 放 式 基 金 份 额 变 动 §10
单 位 ： 份 项 目 长 信 利 众 债 券 （ LOF） A
长 信 利 众 债 券 （ LOF） C
基 金 转 型 起 始 日 （ 2016年 2月 5日 ） 基 金 份 额 总 额 - 301,618,736.19
本 报 告 期期 初 基 金 份 额 总 额 308,722,932.48 1,346,843,173.13
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 65,568,889.15 37,176,378.12
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 162,307,823.26 582,036,097.74
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ） - -
本 报 告 期期末 基 金 份 额 总 额 211,983,998.37 801,983,453.51
长 信 利 众 债 券 (LOF)2017 年年度 报 告 摘 要 第 37 页 共 42 页 重 大 事件 揭 示 §11
基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 11.1
报 告 期 内 本 基 金 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人事 变 动 11.2
基 金 管 理 人 的 重 大 人事 变 动 11.2.1
本 报 告 期 ， 基 金 管 理 人 无 重 大 人事 变 动 。 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人事 变 动 11.2.2
本 报 告 期 ， 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人事 变 动 。
涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉讼 11.3
本 报 告 期 无 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉讼 。
基 金 投 资 策 略 的 改 变 11.4
本 报 告 期本 基 金 投 资 策 略 未 改 变 。
本 报 告 期 持 有 的 基 金 发 生 的 重 大 影 响 事件 11.5
本 基 金 非 基 金 中 基 金 ， 报 告 期 内 未 持 有 基 金 。 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 11.6
本 报 告 期本 基 金 改 聘 会 计 师 事 务 所 ， 报 告 期 应 支 付 给 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 的 报 酬 为人 民 币 60,000.00元 ， 该 审 计 机构 为 本 基 金 提 供 的 审 计 服 务 的 连 续 年 限 为 1
年 。
管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 11.7
本 报 告 期 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 没 有 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 。
基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况
11.8
基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 11.8.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 券 商 名 称 交 易 单 元 数 量 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 备 注 成 交 金 额 占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比 佣 金 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 长 信 利 众 债 券 (LOF)2017 年年度 报 告 摘 要 第 38 页 共 42 页 例 长 江 证 券 1 - - - - -
国 金 证 券 1 - - - - -
东 北 证 券 1 - - - - -
银 河 证 券 1 - - - - -
宏 源 证 券 1 - - - - -
国 信 证 券 1 - - - - -
东 吴 证 券 1 - - - - -
光 大 证 券 1 - - - - -
东 兴 证 券 1 - - - - -
华 泰 证 券 1 - - - - -
东 方 证 券 2 - - - - -
中 信 建 投 1 - - - - -
兴 业 证 券 1 - - - - -
招 商 证 券 2 - - - - -
国 泰 君 安 1 - - - - -
基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 11.8.2
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 券 商 名 称 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 成 交 金 额 占 当 期 债 券 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期 债 券 回 购 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期权 证 成 交 总 额 的 比 例 长 江 证 券 356,307,798.06 90.47%623,500,000.00 73.25% - -
国 金 证 券 - - - - - -
东 北 证 券 - - - - - -
银 河 证 券 - - - - - -
宏 源 证 券 - - - - - -
国 信 证 券 - - - - - -
东 吴 证 券 - - - - - -
光 大 证 券 - - - - - -
东 兴 证 券 - - - - - -
华 泰 证 券 - - - - - -
东 方 证 券 - - - - - -
中 信 建 投 - - - - - -
兴 业 证 券 - - - - - -
招 商 证 券 - - - - - -
国 泰 君 安 37,521,263.01 9.53%227,700,000.00 26.75% - -
长 信 利 众 债 券 (LOF)2017 年年度 报 告 摘 要 第 39 页 共 42 页 注 ： 1、 本 报 告 期 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 变化 情 况 如 下 ： 退 租 中 金 公 司 、 中 投 证 券 交 易 单 元 各 1个 。 2、 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 和 程 序 根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 加 强 证 券 投 资 基 金 监 管 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 字 <1998>29号 ） 和 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字 [2007]48号 ） 的 有 关 规 定 ， 本 公 司 制 定 了 租 用 证 券 公 司 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 和 程 序 。 （ 1） 选 择 标 准 ： a、 券 商 基 本 面 评 价 （ 财 务 状 况 、 经 营 状 况 ）； b、 券 商 研 究 机构 评 价 （ 报 告 质 量 、 及 时 性 和 数 量 ）； c、 券 商 每 日 信 息 评 价 （ 及 时 性 和 有 效 性 ）； d、 券 商 协 作 表 现 评 价 。 （ 2） 选 择 程 序 ： 首 先 根 据 租 用 证 券 公 司 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 形 成 《 券 商 服 务 评 价 表 》 ， 然 后 根 据 评 分 高 低 进 行 选 择 基 金 专 用 交 易 单 元 。 长 信 利 众 债 券 (LOF)2017 年年度 报 告 摘 要 第 40 页 共 42 页 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 §12
报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况 12.1
投 资 者 类 别 报 告 期 内 持 有 基 金 份 额 变化 情 况 报 告 期末 持 有 基 金 情 况 序 号 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 者 超 过 20%的 时 间 区 间
期 初 份 额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持 有 份 额 份 额 占 比 机 构 1
2017 年 12
月 18日 至 2017
年 12月 31
日 211,872,985.2
4
0.00 0.00 211,872,985.24 20.90%
2
2017 年 1
月 1日 至 2017
年 12月 31
日 1,219,512,195
.12
0.00
485,143,000
.00
734,369,195.12 72.43%
个 人 - - - - - - -
产 品 特 有 风 险 1 、 基 金 净 值 大 幅 波 动 的 风 险 单 一 持 有 基 金 比 例 过 高 的 投 资 者 连 续 大 量 赎 回 ， 可 能 会 影 响 基 金 投 资 的 持 续 性 和 稳 定 性 ， 增 加 变 现 成 本 。 同 时 ， 按 照 净 值 计 算 尾 差 处 理 规 则 可 能 引 起 基 金 份 额 净 值 异 常 上 涨 或 下 跌 。 2 、 赎 回 申 请 延 期 办 理 的 风 险 单 一 持 有 基 金 比 例 过 高 的 投 资 者 大 额 赎 回 后 可 能 触 发 本 基 金 巨 额 赎 回 条 件 ， 导 致 同 期 中 小 投 资 者 小 额 赎 回 面 临 部 分 延 期 办 理 的 情 况 。 3 、 基 金 投 资 策 略 难 以 实 现 的 风 险 单 一 持 有 基 金 比 例 过 高 的 投 资 者 大 额 赎 回 后 ， 可 能 引 起 基 金 资 产 总 净 值 显 著 降 低 ， 从 而 使 基 金 在 投 资 时 受 到 限 制 ， 导 致 基 金 投 资 策 略 难 以 实 现 。 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 12.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期未 发 生 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 。 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 2018年 3月 31日
