新 疆 前 海 联合 国 民 健 康产 业 灵 活 配置
混 合 型 证 券投 资 基 金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 新疆前海联 合基金管理有限公 司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月30 日 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合 同规 定， 于 2018 年 3 月 29 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 42
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 42
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 43
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 43
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 45
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前 五 名债 券投 资明 细 ............................ 45
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 45
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 45
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 45 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 46
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 48
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 48
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 48
§ 10 开放式 基金份额变动 ....................................................................................................................... 49
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 50
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 50
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基 金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 50
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 50
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 50
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 50
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 50
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 50
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 52
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 56
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 56
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 56
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 57
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 57
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 57
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 57
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 新疆前海联合国民健康 产 业灵活配置混合型证券 投 资
基金
基金简 称 前海联 合国 民健 康混 合
基金主 代码 003581
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 12 月 29 日
基金管 理人 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 53,602,407.92 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金主 要投 资于 医疗 健康 行 业证 券， 通过 深入 分析
医 疗 健康 行业 的成 长驱 动力 ， 把握 以创 新为 主的 核心
竞 争 力， 在合 理控 制风 险的 前 提下 ，力 争实 现超 越业
绩基准 的超 额收 益。
投资策 略 我 们 投资 操作 遵循 了稳 健的 理 念， 研判 市场 情况 进行
仓 位 管理 ，重 点配 置在 有较 大 长期 发展 空间 的国 企改
革 、 消费 制造 等行 业， 综合 考 虑公 司成 长性 、安 全性
等方面 精选 个股 。
业绩比 较基 准 中 证 医 药 卫 生 指 数 收 益 率*60%+ 中 债 综 合 指 数 收 益 率
*40%。
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 属于 中 高风 险、 中高 收益 的基
金 品 种， 其预 期风 险和 预期 收 益高 于债 券型 基金 和货
币市场 基金 ，低 于股 票型 基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有
限公司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李华 郭明
联系电 话 0755-82780666 010-66105799
电子邮 箱 service@qhlhfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-640-0099 95588
传真 0755-82780000 010-66105798
注册地 址 新 疆 乌 鲁 木 齐 经 济 技 术 开
发区维泰南路 1 号 维 泰大
厦1506 室
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
办公地 址 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 华 富
路1018 号 中航 中心26 楼
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
邮政编 码 518031 100140 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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法定代 表人 王晓耕 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 日报 》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.qhlhfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、托 管人 的办 公地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企业 天
地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼
注册登 记机 构
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
深圳市 福田 区华 富 路1018 号中航 中
心26 楼
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标
2017 年
2016 年12 月29 日( 基金 合 同生效 日)-2016
年 12 月31 日
本期已 实现 收益 -473,392.23 81,947.16
本期利 润 2,999,097.03 81,947.16
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0524 0.0004
本期加 权平 均净 值利 润率 5.09% 0.04%
本期基 金份 额净 值增 长率 4.60% 0.00%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配利 润 -949,964.09 81,947.16
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0177 0.0004
期末基 金资 产净 值 56,055,146.38 209,482,941.31
期末基 金份 额净 值 1.046 1.000
3.1.3
累计 期末 指标 2017 年末
2016 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 4.60% 0.00%
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 者交 易基金 的各 项费 用 ， 计 入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.16% 1.11% 3.94% 0.63% -0.78% 0.48%
过去六 个月 0.10% 0.86% 2.86% 0.52% -2.76% 0.34%
过去一 年 4.60% 0.72% 6.75% 0.46% -2.15% 0.26%
自基金 合同
生效起 至今
4.60% 0.72% 7.38% 0.46% -2.78% 0.26%
注：本 基金 的业 绩表 较基 准为中 证医 药卫 生指 数收 益率*60%+ 中债 综合 指数 收 益率*40% 。 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按 照基 金合 同和 招募 说明书 的约 定， 本基 金自 基金合 同生 效日 起 6 个月 内为建 仓期 ，建 仓 期
结束时 本基 金的 各项 投资 比例符 合基 金合 同的 有关 约定。
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
无。 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 （以 下简 称 “本 公 司” ） 经 中国 证监 会证 监许 可 【2015 】1842
号文批 准 ， 于2015 年8 月7 日成 立 。 公 司注 册资 本 2 亿元人 民币 ， 股东 结构 为 ： 深 圳市 钜盛 华股
份有限公司（30%） 、深 圳 粤商物流有限 公司（25% ） 、深圳市深粤 控股股份 有 限公司（25% ） 、凯信
恒有限公司（20%） 。本 公 司总部位于广 东省深圳 市 ，已设立上海 分公司。 本 公司经营范 围包括基
金募集 、基 金销 售、 特定 客户资 产管 理、 资产 管理 和中国 证监 会许 可的 其他 业务。
截至报 告期 末， 本公 司旗 下共管 理 10 只 开放 式基 金 ， 包 括2 只 货币 市场 基金 、3 只 债券 型基
金、4 只 混合 型基 金和 1 只指数 型基 金， 另管 理 6 只专户 理财 产品 ，管 理资 产总规 模超 过 385 亿
元人民 币。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期
限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
林材
本 基 金 的
基金经 理
2016 年 12
月29 日
- 10 年
林材先 生， 药学 硕士 ，
10 年 证 券 基 金 投 资 研
究经验。 2011 年 10
月至 2015 年 7 月任 金
元 顺 安 基 金 经 理 ，
2008 年 11 月至 2011
年 10 月任 民生 加银 基
金医药 行业 研究 员、 基
金经理 助理 。2000 年7
月至 2003 年 9 月曾 任
职于广州医药集团。
2015 年 9 月加 入前 海
联合基 金， 现任 前海 联
合国民健康混合兼前
海联合沪深 300 、前海
联合泓 鑫混 合 、 前海 联
合新思路混合和前海
联合添利债券的基金
经理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司对
外公告的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期”和 “离任日 期 ” 分别指根 据公司对新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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外公告 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》 等 有关 法律 法规 和 基金合 同的 规定 ，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原 则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金持有人
谋求最 大利 益。 基金 运作 合法合 规， 无损 害基 金持 有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司根 据《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》等 法规 制定 了《 公平交 易制 度》 ，
内容主要包括 公平交易 的 适用范围、公 平交易的 原 则和内容、公 平交易的 实 现措施和交 易执行程
序、反 向交 易控 制、 公平 交易效 果评 估及 报告 等。
公平交易制度 所规范的 范 围涵盖旗下各 类资产组 合 ，围绕境内上 市股票、 债 券的一级市场 申
购、二级市场 交易（含 银 行间市场）等 投资管理 活 动，贯穿投资 授权、研 究 分析、投资 决策、交
易执行 、业 绩评 估等 各个 环节。
公平交易的实 现措施和 执 行程序主要包 括：通过 建 立规范的投资 决策机制 、 共享研究资源 和
投资品种备选 库为投资 人 员提供公平的 投资机会 ； 投资人员应公 平对待其 管 理的不同投 资组合，
控制其所管理 不同组合 对 同一证券的同 日同向交 易 价差；建立集 中交易制 度 ，交易系统 具备公平
交易功能，对 于满足公 平 交易执行条件 的同向指 令 ，系统将自动 启用公平 交 易功能，按 照交易公
平的原则合理 分配各投 资 指令的执行； 根据交易 所 场内竞价交易 和非公开 竞 价交易的不 同特点分
别设定合理的 交 易执行 程 序和分配机制 ，通过系 统 与人工控制相 结合的方 式 ，力求确保 所有投资
组合在交易机 会上得到 公 平、合理对待 ；建立事 中 和事后的同向 交易、异 常 交易监控分 析机制，
对于发 现的 异常 问题 进行 提示， 并要 求投 资组 合经 理解释 说明 。
公司严格按照 法律法规 的 要求禁止旗下 管理的不 同 投资组合之间 各种可能 导 致不公平交易 和
利益输送的反 向交易行 为 。对于旗下投 资组合之 间 （纯被动指数 组合和量 化 投资组合除 外）确因
投资策略或流 动性管理 等 需要而进行的 反向交易 ， 投资人员须提 供充分的 投 资决策依据 ，并经审
核确认 方可 执行 。
公司通过定期 或不定期 的 公平交易 效果 评估报告 机 制，并借助相 关技术系 统 ，使投资和交 易
人员能及时了 解各组合 的 公平交易执行 状况，持 续 督促公平交易 制度的落 实 执行，并不 断在实践
中检验 和完 善公 平交 易制 度。 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
了相应的制度 和流程， 通 过系统和人工 等各种方 式 在授权、研究 、决策、 交 易和业绩评 估等各个
业务环节保证 公平交易 制 度的严格执行 ，公平对 待 旗下管理的所 有投资组 合 ，保护投资 者合法权
益。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 报告 期内 ，未 发现 有可能 导致 不公 平交 易和 利 益输 送的 异常 交易 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告期内国 内经济整 体 运行平稳，经 济增速韧 性 较强，环保限 产影响超 预 期，金融监管 平
稳推进 ， 央行 货币 政策 维 持市场 紧平 衡 。 本 基金 遵 循一贯 的稳 健理 念 ， 结 合 成长性 、 估值 等方 面，
重点配 置医 药龙 头股 和优 质商贸 龙头 。
本报告 期， 本基 金净 值增 长率 为 4.6% ， 业绩 比较 基 准收益 率 为6.75% 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年12 月 31 日 ， 本基金 份额 净值 为1.046 元， 份 额累 计净 值为1.046 元。 报告 期内，
本基金 份额 净值 增长 率为 4.60% ，同 期业 绩基 准增 长 率为 6.75% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2018 年的 股票 市场 会比 较 复杂， 从宏 观方 面来 看， 政府对 经济 增速 的重 视程 度在下 降， 对经
济波动 的容 忍度 在上 升， 经济增 长更 加注 重质 量而 非速度 。 这 意味 着即 使2018 年经 济增 速有 所下
滑，只要不跌 破政府容 忍 的底线，政府 仍将将政 策 重点聚焦在防 风险、去 杠 杆、调结构 、促改革
上， 货币 政策 和金 融监 管 难有放 松的 可能 性 。2018 年各种 因素 纷扰 较多 ， 例 如通胀 、 汇率 、 基建
增速 、 财 政政 策 、 房 地产 增速等 ， 如果 抛开 这些 因 素至下 而上 来看 ， 又会 发 现蓝筹经过 2017 年的
上涨，估值虽 然还不高 ， 但也不是非常 便宜了， 同 时中小创任然 显得比较 贵 ，就是说整 个 市场中
可选标 的变 少了 ，这 就增 加了投 资的 难度 。
在这种艰难情 况下选股 就 更为谨慎一些 ，第一是 要 选择护城河比 较高的； 第 二是选择公司 管
理非常 好，ROE 提升 的； 第三是 选择 政策 直接 受益 的公司 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
基金管理人严 格遵守相 关 法律法规，坚 持一切从 保 护基金份额持 有人利益 出 发，依照公司 内
部控制的整体 要求，继 续 致力于内控机 制的完善 ， 加强内部风险 的控制与 防 范，确保基 金运作符
合法律法规和 基金合同 的 要求。公 司监 察稽核部 通 过合规审核、 实时监控 及 专项检查等 方法，对新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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基金运作和公 司管理进 行 独立的监察稽 核，及时 发 现风险隐患， 提出整改 建 议，并督促 跟踪业务
部门进 行整 改。
本报告期内， 本基金管 理 人开展了基金 管理公司 业 务风险全面自 查，对公 司 各项内控制度 与
业务流程进行 了检视与 修 订，进一步完 善了公司 的 内控体系；对 公司投研 交 易、市场销 售、后台
运营等 业务 开展 了定 期或 专项稽 核， 检查 业务 开展 的合规 性和 制度 执行 的有 效性； 通过 事前 防范 、
事中控制和事 后监督， 加 强对日常投资 运作的监 控 ，督促投研交 易业务的 合 规开展；积 极组织法
律法规和职业 道德培训 ， 不 断提高从业 人员的合 规 素质和职业道 德修养； 全 面参与新产 品设计、
新业务拓展工 作；严格 审 查基金宣传推 介材料， 及 时检查基金销 售业务的 合 法合规情况 ；保证各
项信息 披露 的真 实性 、准 确性和 完整 性； 监督 客户 服务工 作， 保障 投资 者合 法权益 。
报告期内，本 基金管理 人 所管理的基金 整体运作 合 法合规。本基 金管理人 将 继续以风险控 制
为核心，坚持 基金份额 持 有人利益优先 的原则， 提 高监察稽核工 作的科学 性 和有效性， 切实保障
基金的 安全 、合 规运 作。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人严格按 照企业 会 计 准则、中国证 监
会相关规定和 基金合同 关 于估值的约定 ，对基金 所 持有的投资品 种进行估 值 。本基金托 管人根据
法律法 规要 求履 行估 值及 净值计 算的 复核 责任 。
本基金管理人 的基金估 值 由基金会计负 责，基金 会 计以基金为会 计核算主 体 ，独立建账、 独
立核算，保证 不同基金 之 间在名册登记 、账户设 置 、资金划拨、 账簿记录 等 方面相互独 立。基金
会计核算独立 于公司会 计 核算。基金会 计核算采 用 专用的财务核 算软件系 统 进行基金核 算及帐务
处理；每日按 时接收成 交 数据及权益数 据，进行 基 金估值。基金 会计核算 采 用基金管理 人与托管
银行双人同步 独立核算 、 相互核对的方 式，每日 就 基金的会计核 算、基金 估 值等与托管 银行进行
核对；每日估 值结果必 须 与托管行核对 一致后才 能 对外公告。基 金会计除 设 有专职基金 会计核算
岗外，还设有 基金会计 复 核岗位，负责 基金会计 核 算的日常事后 复核工作 ， 确保基金净 值核算无
误。配备的基 金会计具 备 会计资格和基 金从业资 格 ，在基金核算 与估值方 面 掌握了较为 丰富的知
识和经 验, 熟悉 及了 解基 金 估值法 规、 政策 和方 法。
会 计 师 事 务 所 在 估 值 调 整 导 致 基 金 资 产 净 值 的 变 化 在 0.25% 以 上 时 对 所 采 用 的 相 关 估 值 模
型、假设及参 数 的适当 性 发表审核意见 并出具报 告 。定价服务机 构按照商 业 合同约定提 供定 价服
务，本基金管 理人已与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司签署服务 协议，由 其 按约定提供 在银行间
同业市场交易 的债券品 种 （估值处理标 准另有规 定 的除外）的估 值数据。 本 基金管理人 为了确保
估值工作的合 规开展， 建 立了负责估值 工作决策 的 估值委员会， 由副总经 理 、研究发展 部、风险新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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管理部、监察 稽核部、 基 金运营部负责 人及其他 指 定相关人员组 成，分别 具 有投资研究 、风险管
理、估值核算 等方面的 专 业经验。基金 经理对基 金 的估值原则和 估值程序 可 以提出建议 ，但不参
与最终 决策 和日 常估 值工 作。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 不存 在任 何重 大利 益冲突 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
无。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对新疆前 海联合国 民 健康产业灵活 配置混合 型 证券投资基金 的
托管过程中， 严格遵守 《 证券投资基金 法》及其 他 法律法规和基 金合同的 有 关规定，不 存在任何
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 新疆前海 联 合国民健康产 业灵活配 置 混合型证券投 资基金的 管 理人 ——新疆 前
海联合基金管理有限公司在新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金的投资运
作、基金资产 净值计算 、 基金份额申购 赎回价格 计 算、基金费用 开支等问 题 上，不存在 任何损害
基金份额持有 人利益的 行 为，在各重要 方面的运 作 严格按照基金 合同的规 定 进行。本报 告期内，
新疆前 海联 合国 民健 康产 业灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对新疆前 海 联合基金管理 有限公司 编 制和披露的新 疆前海联 合 国民健康产业 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 中财 务 指标 、 净 值表 现、 利润 分 配情况 、 财务 会计 报
告、投 资组 合报 告等 内容 进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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§6 审计报 告
普华永 道中 天审 字(2018) 第 21614 号
新疆前 海联 合国 民健 康产 业灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 全体 基金 份额 持有 人 ：
一、 审计意见
(一) 我们审 计的 内容
我 们审计了 新疆前海 联合国 民健康产 业灵活配 置混合 型证券投 资基金(以下 简称 “前海联 合
国民健 康产 业基 金”)的 财 务报表 ，包 括 2017 年 12 月31 日和2016 年 12 月31 日的 资产 负债 表，
2017 年度 及2016 年12 月29 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月31 日止 期间 的利润 表和 所有 者
权益( 基金 净值) 变动 表以 及财务 报表 附注 。
二、 我们的意见
我们认 为， 后附 的财 务报 表在所 有重 大方 面按 照企 业会计 准则 和在 财务 报表 附注中 所列 示 的
中国证 券监 督管 理委 员会( 以下简 称 “中 国证 监会 ”) 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会(以 下简 称 “中 国
基金业 协会 ”) 发布 的有 关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 ， 公 允反 映了 前海联 合国 民健 康产
业基 金2017 年12 月31 日和2016 年12 月31 日 的财 务状况 以 及2017 年 度及2016 年12 月29 日( 基
金合同 生效 日) 至2016 年12 月 31 日止 期 间的 经营 成果和 基金 净值 变动 情况 。
三、 形成审计意见的基础
我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报 告的 “注 册会计 师对 财 务
报表审计的责 任”部分 进 一步阐述了我 们在这些 准 则下的责任。 我们相信 ， 我们获取的 审计证据
是充分 、适 当的 ，为 发表 审计意 见提 供了 基础 。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于前 海联合 国民 健康 产业 基金 ， 并履 行了 职 业
道德方 面的 其他 责任 。
四、 管理层和治理层对财 务报 表的责任
前 海联合国 民健康产 业基金 的基金管 理人新疆 前海联 合基金管 理有限公 司( 以下 简称“基 金
管理人 ”) 管理 层负 责按 照 企业会 计准 则和 中国 证监 会、 中 国基 金业 协会 发布 的有关 规定 及允 许的
基金行业实务 操作编制 财 务报表，使其 实现公允 反 映，并设计、 执行和维 护 必要的内部 控制，以
使财务 报表 不存 在由 于舞 弊或错 误导 致的 重大 错报 。
在 编 制 财 务 报 表 时 ， 基 金 管 理 人 管 理 层 负 责 评 估 前 海 联 合 国 民 健 康 产 业 基 金 的 持 续 经 营 能
力，披露与 持续经营 相关 的事项(如适 用)，并运 用 持续经营假 设，除非 基金 管理人管理 层计划 清
算前海 联合 国民 健康 产业 基金、 终止 运营 或别 无其 他现实 的选 择。 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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基金管 理人 治理 层负 责监 督前海 联合 国民 健康 产业 基金的 财务 报告 过程 。
五、 注册会计师对财务报 表审 计的责任
我们的 目标 是对 财务 报表 整体是 否不 存在 由于 舞弊 或错误 导致 的重 大错 报获 取合理 保证 ， 并
出具包含审计 意见的审 计 报告。合理保 证是高水 平 的保证，但并 不能保证 按 照审计准则 执行的审
计在某一重大 错报存在 时 总能发现。错 报可能由 于 舞弊或错误导 致，如果 合 理预期错报 单独或汇
总起来 可能 影响 财务 报表 使用者 依据 财务 报表 作出 的经济 决策 ，则 通常 认为 错报是 重大 的。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保持 职业 怀 疑。 同时 ， 我们
也执行 以下 工作 ：
( 一) 识 别和评估 由于舞 弊或 错误导致 的财务报 表重大 错报风险 ；设计和 实施审 计程序以 应
对这些 风 险 ， 并获 取充 分 、 适 当的 审计 证据 ， 作为 发表审 计意 见的 基础 。 由 于舞弊 可能 涉及 串通 、
伪造、故意遗 漏、虚假 陈 述或凌驾于内 部控制之 上 ，未能发现由 于舞弊导 致 的重大错报 的风险高
于未能 发现 由于 错误 导致 的重大 错报 的风 险 。
( 二) 了 解与审计 相关的 内部 控制，以 设计恰当 的审计 程序，但 目的并非 对内部 控制的有 效
性发表 意见 。
(三) 评价 基金 管理 人管 理 层选用 会计 政策 的恰 当性 和作出 会计 估计 及相 关披 露的合 理性 。
( 四) 对 基金管理 人管理 层使 用持续经 营假设的 恰当性 得出结论 。同时， 根据获 取的审计 证
据，就可能导 致对前海 联 合国民健康产 业基金持 续 经 营能力产生 重大疑虑 的 事项或情况 是否存在
重大不确定性 得出结论 。 如果我们得出 结论认为 存 在重大不确定 性，审计 准 则要求我们 在审计报
告中提 请报 表使 用者 注意 财务报 表中 的相 关披 露； 如果披 露不 充分 ， 我 们应 当发表 非无 保留 意见 。
我们的结论基 于截至审 计 报告日可获得 的信息。 然 而，未来的事 项或情况 可 能导致前海 联合国民
健康产 业基 金不 能持 续经 营 。
( 五) 评 价财务报 表的总体列 报、结构 和内容(包括披露)，并 评价财务 报表是否公 允反映 相
关交易 和事 项 。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安排和 重大 审计 发现 等事 项进行 沟通 ， 包
括沟通 我们 在 审 计中 识别 出的值 得关 注的 内部 控制 缺陷 。
普华永 道中 天
注册 会计 师
薛
竞
会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙)
中国 ? 上 海市
注 册会计 师
俞 伟 敏
2017 年3 月29 日
新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 新疆 前海 联合 国民健 康产 业灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 5,598,108.35 10,900,994.15
结算备 付金
46,942.09 -
存出保 证金
12,607.46 -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 52,831,827.20 -
其中： 股票 投资
52,831,827.20 -
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 198,500,000.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 886.56 102,514.48
应收股 利
- -
应收申 购款
1,492.78 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
58,491,864.44 209,503,508.63
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,974,340.15 -
应付赎 回款
174,028.08 -
应付管 理人 报酬
71,532.00 17,167.95
应付托 管费
11,922.04 2,861.32
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 44,548.04 -
应交税 费
- - 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 160,347.75 538.05
负债合 计
2,436,718.06 20,567.32
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 53,602,407.92 209,400,994.15
未分配 利润 7.4.7.10 2,452,738.46 81,947.16
所有者 权益 合计
56,055,146.38 209,482,941.31
负债和 所有 者权 益总 计
58,491,864.44 209,503,508.63
注：1 、报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.046 元， 基金 份额 总额 53,602,407.92
份； 于2016 年12 月31 日 ，基金 份额 净 值1.000 元 ，基金 份额 总 额 209,400,994.15 份。
2、 本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为2017 年 度和2016 年 12 月 29 日( 基金 合同 生 效日) 至 2016 年 12
月31 日止 期间 。
7.2 利 润表
会计主 体： 新疆 前海 联合 国民健 康产 业灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年12 月29 日(基
金合同生效日)至
2016 年12 月31 日
一、收入
4,571,357.91 102,514.48
1.利息 收入
512,335.24 102,514.48
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 83,018.45 4,624.06
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
429,316.79 97,890.42
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-574,249.28 -
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -795,448.48 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 221,199.20 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17
3,472,489.26 -
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- - 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 1,160,782.69 -
减： 二、费用
1,572,260.88 20,567.32
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 886,762.98 17,167.95
2．托 管费 7.4.10.2.2 147,793.98 2,861.32
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 368,609.97 -
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 169,093.95 538.05
三、利润总额（亏损 总额 以 “-”
号填列）
2,999,097.03 81,947.16
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
2,999,097.03 81,947.16
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 新疆 前海 联合 国民健 康产 业灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有
者 权 益 （ 基 金
净值）
209,400,994.15 81,947.16 209,482,941.31
二 、 本 期 经 营
活 动 产 生 的 基
金 净 值 变 动 数
（本期 利润 ）
- 2,999,097.03 2,999,097.03
三 、 本 期 基 金
份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变
动数
（ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
-155,798,586.23
-628,305.73 -156,426,891.96
其中：1. 基金
申购款
3,645,635.65
238,908.43 3,884,544.08
2. 基金
赎回款
-159,444,221.88
-867,214.16 -160,311,436.04
四 、 本 期 向 基
金 份 额 持 有 人
- - - 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 20 页 共 57 页
分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变
动 （ 净 值 减 少
以“ - ” 号 填列 ）
五 、 期 末 所 有
者 权 益 （ 基 金
净值）
53,602,407.92
2,452,738.46 56,055,146.38
项目
上年度可比期间
2016 年 12 月29 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有
者 权 益 （ 基 金
净值）
209,400,994.15 - 209,400,994.15
二 、 本 期 经 营
活 动 产 生 的 基
金 净 值 变 动 数
（本期 利润 ）
- 81,947.16 81,947.16
三 、 本 期 基 金
份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变
动数
（ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
其中：1. 基金
申购款
- - -
2. 基金
赎回款
- - -
四 、 本 期 向 基
金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变
动 （ 净 值 减 少
以“ - ” 号 填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有
者 权 益 （ 基 金
净值）
209,400,994.15 81,947.16 209,482,941.31
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 王晓 耕______
______刘菲______
____ 黄 嘉宇____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
新疆前海联合 国民健康 产 业灵活配置混 合型证券 投 资基金(以下简 称 “本基 金 ”)经中国证 券
监督管 理委 员会(以 下简 称 “中国 证监 会”) 证 监许 可[2016]19 号 《关 于准 予新 疆前海 联合 国民 健
康产业灵活配 置混合型 证 券投资基金注 册的批复 》 核准，由新疆 前海联合 基 金管理有限 公司依照
《中华人民共 和国证券 投 资基金法》和 《新疆前 海 联合国民健康 产业灵活 配 置混合型证 券投资基
金基金合同》 负责公开 募 集。本基金为 契约型开 放 式，存续期限 不定，首 次 设立募集不 包括认购
资金利 息共 募集 人民 币 209,388,372.38 元， 经 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)普 华永
道中天 验字(2016) 第 1705 号验资 报告 予以 验证 。经 向中国 证监 会备 案， 《新 疆 前海联 合国 民健 康
产业灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金》 于 2016 年12 月 29 日正 式生 效， 基金 合 同生效 日的 基金 份额
总额 为209,400,994.15 份 基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 12,621.77 份基 金份额 。 本 基金 的基
金管理 人为 新疆 前海 联 合 基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为中 国工 商银 行股 份有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《新疆前 海联合国民健 康产业灵 活 配置混合型证 券
投资基金基金 合同》的 有 关规定，本基 金的投资 范 围为具有良好 流动性的 金 融工具，包 括国内依
法发行 上市 的股 票( 包括 中 小板、 创业 板及 其他 经中 国证监 会核 准上 市的 股票) 、 债券(包 括中 小企
业私募 债券)、 资产 支持 证 券、债 券回 购、 银行 存款( 包括协 议存 款、 定期 存款 及其他 银行 存款)、
货币市 场工 具、 权证 、 股 指 期货以 及经 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具(但 须符 合中 国证
监会的 相关 规定)。 本基 金 的投资 组合 比例 为： 股票 投资占 基金 资产 的比 例范 围为 0-95% ， 基 金持
有全部 权证 的市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 3% ； 每 个交易 日日 终在 扣除 股指 期货合 约需 缴纳 的 交
易保证金后， 基金保留 的 现金或 者投资 于到期日 在 一年以内的政 府债券的 投 资比例不低 于基金资
产 净 值 的 5% 。本基金的业绩比较基准为：中证医药卫生指数收益率*60%+ 中 债 综 合 指 数 收 益 率
*40%。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 疆前 海联 合基 金管理 有限 公司 于 2018 年 3 月 29 日 批准
报出。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 新疆 前海 联合国 民健 康产 业灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证监 会、 中国 基 金新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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业协会 发布 的有 关规 定及 允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2017 年 度和2016 年12 月29 日(基 金合 同生 效日)至2016 年12 月31 日止期 间的 财务
报表符 合企 业会 计准 则的 要求， 真实 、完 整地 反映 了本基 金 2017 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月
31 日的 财务 状况 以及 2017 年度 和 2016 年 12 月 29 日( 基 金合 同生 效日) 至 2016 年 12 月 31 日止
期间的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 本财务 报表 的实 际编 制期 间为 2017 年度
和2016 年12 月29 日(基 金合同 生效 日) 至2016 年12 月 31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本 基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在 资 产 负债表 内确 认。新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融 工具按 其估 值日 的市 场交 易价格 确定 公允 价值 ； 估 值 日无交 易且 最
近交易日后未 发生影响 公 允价值计量的 的重大事 件 的，按最近交 易日的市 场 交易价格确 定公允价
值。有充足证 据表明估 值 日或最近交易 日的市场 交 易价格不能真 实反映公 允 价值的，应 对市场交
易价格进行调 整，确定 公 允价值。与上 述投资品 种 相同，但具有 不同特征 的 ，应以相同 资产或负
债的公允价值 为基础， 并 在估值技术中 考虑不同 特 征因素的影响 。特征是 指 对资产出售 或使用的
限制等 ， 如果 该限 制是 针 对资产 持有 者的 ， 那么 在 估值技 术中 不应 将该 限制 作为特 征考 虑 。 此 外，
基金管 理人 不应 考虑 因大 量持有 相关 资产 或 负 债所 产生的 溢价 或折 价。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现 在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 24 页 共 57 页
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值 比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益， 其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行 再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让 的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司所 独立 提供 的估 值结果 确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 对 证券 投资 基金 管理 人 运用基 金买 卖股 票 、 债 券 的转让 收入 免征 增值 税 ， 对国债 、 地方 政
府债以 及金 融同 业往 来利 息收入 亦免 征增 值税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买 卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算 ；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 5,598,108.35 10,900,994.15 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 27 页 共 57 页
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款
合计： 5,598,108.35 10,900,994.15
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 49,359,337.94 52,831,827.20 3,472,489.26
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 49,359,337.94 52,831,827.20 3,472,489.26
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 - - -
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
无余额 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 28 页 共 57 页
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 交易 所 - -
买入返 售证 券_ 银行 间 - -
合计 - -
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 交易 所 198,500,000.00 -
买入返 售证 券_ 银行 间 - -
合计 198,500,000.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
无余额 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 859.76 4,624.06
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 21.10 -
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - 97,890.42
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 5.70 -
合计 886.56 102,514.48
7.4.7.6 其 他资 产
无余额 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 44,548.04 -
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 44,548.04 -
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目 本期末 上年度 末 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 347.75 -
预提费 用 160,000.00 538.05
合计 160,347.75 538.05
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 209,400,994.15 209,400,994.15
本期申 购 3,645,635.65 3,645,635.65
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -159,444,221.88 -159,444,221.88
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 53,602,407.92 53,602,407.92
注：1 、申 购含 转换 入份 额 ；赎回 含转 换出 份额 。
2、本 基金 自 2016 年 12 月 5 日起 至 2016 年 12 月26 日 止期 间公 开发 售， 共 募集有 效净 认购 资金
209,388,372.38 元。 根据 《 新疆前 海联 合国 民健 康产 业灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 招募 说明 书》
的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 12,621.77 元 在 本 基金 成 立 后 ， 折 算 为
12,621.77 份基 金份 额， 划入基 金份 额持 有人 账户 。
3、 根据 《 新疆 前海 联合 国 民健康 产业 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》 及 《新 疆前 海联
合国民健康产 业灵活配 置 混合型证券投 资基 金开 放 日常申购、赎 回业务的 公 告》的相关 规定，本
基金 于 2016 年 12 月29 日( 基金 合同 生效 日) 至 2017 年 1 月 2 日 止期 间暂 不向 投资人 开放 基金 交
易。申 购业 务和 赎回 业务 自 2017 年1 月3 日 起开 始 办理。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度末 81,947.16 - 81,947.16
本期利 润 -473,392.23 3,472,489.26 2,999,097.03
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-558,519.02 -69,786.71 -628,305.73
其中： 基金 申购 款 13,738.17 225,170.26 238,908.43
基金赎 回款 -572,257.19 -294,956.97 -867,214.16
本期已 分配 利润 - - - 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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本期末 -949,964.09 3,402,702.55 2,452,738.46
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年 12 月 29 日( 基金 合同生 效
日)至2016 年 12 月31 日
活期存 款利 息收 入 68,256.18 4,624.06
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 14,367.20 -
其他 395.07 -
合计 83,018.45 4,624.06
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年12 月29 日( 基金
合同生 效日)至2016 年 12 月
31 日
卖出股 票成 交总 额 104,428,460.37 -
减：卖 出股 票成 本总 额 105,223,908.85 -
买卖股 票差 价收 入 -795,448.48 -
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
无。
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
无。
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
无
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
无 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
无。
7.4.7.14 衍 生工 具收益
7.4.7.14.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
无。
7.4.7.14.2 衍 生工 具收 益 —— 其他 投资 收益
无
7.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年12 月29 日( 基金 合同生 效
日)至2016 年 12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 221,199.20 -
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 221,199.20 -
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年12 月 29 日( 基金 合
同生效 日) 至 2016 年 12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 3,472,489.26 -
—— 股 票投 资 3,472,489.26 -
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 3,472,489.26 -
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年12 月 29 日( 基金 合同生 效
日)至2016 年 12 月31 日
基金赎 回费 收入 1,160,271.84 -
基金转 换费 收入 510.85 - 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 32 页 共 57 页
合计 1,160,782.69 -
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 12 月 29 日( 基金 合同生
效日) 至 2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用 368,609.97 -
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 368,609.97 -
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 12 月 29 日( 基金 合同
生效日)至2016 年 12 月31 日
审计费 用 59,461.95 538.05
信息披 露费 100,000.00 -
其他 400.00 -
汇划费 232.00 -
账户维 护费 9,000.00 -
合计 169,093.95 538.05
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至 本 财务 报 告 批准 报出 日 ，本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 新疆
前海联 合”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构、登 记机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中国工商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
凯信恒 有限 公司 基金管 理人 的股 东
深圳市 钜盛 华股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 深粤 控股 股份 有限 公司 基金管 理人 的股 东
深圳粤 商物 流有 限公 司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 33 页 共 57 页
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
无。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年12 月 29 日( 基金 合同生 效
日)至2016 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
886,762.98 17,167.95
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
60,907.90 537.62
注：支 付基 金管 理人 新疆 前海联 合的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值 X 管 理费费 率计 提， 逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年12 月 29 日( 基金 合同生 效
日)至2016 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
147,793.98 2,861.32
注：支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 X 托 管费 率计提 ，逐 日累 计 至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 34 页 共 57 页
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行 存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年12 月 29 日( 基金 合同生 效日)至2016
年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 5,598,108.35 68,256.18 10,900,994.15 4,624.06
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配 情况
无。
7.4.12 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600332
白云
山
2017
年10
月31
日
重大
事项
停牌
32.14
2018 年
1 月8 日
30.15 70,000 1,755,760.68 2,249,800.00 -
注： 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 35 页 共 57 页
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为混合 型证券投 资 基金，属于中 等风险品 种 ，其长期平均 风险和预 期 收益高于货币 市
场基金，低于 股票型基 金 。本基金的投 资范围为 具 有良好流动性 的金融工 具 ，包括国内 依法发行
上市的股票( 含中小板 、创 业板及其他 经中国证 监会 核准上市的 股票)、债 券、 货币市 场工 具、权
证以及法律法 规或中国 证 监会允许基金 投资的其 他 金融工具。本 基金在日 常 经营活动中 面临的与
这些金融工具 相关的风 险 主要包括信用 风险、流 动 性风险及市场 风险。本 基 金的基金管 理人从事
风险管理的主 要目标是 争 取将以上风险 控制在限 定 的范围之内， 通过积极 主 动的投资管 理，力争
为投资 者 提 供高 于业 绩比 较基准 的长 期稳 定投 资回 报。
本基金的基金 管理人建 立 了由董事会风 险控制委 员 会、经营层风 险管理委 员 会、督察长、 监
察稽核部、风 险管理部 和 相关业务部门 构成的风 险 管理架构体系 。在董事 会 下设立风险 控制委员
会， 负责 审定 重大 风险 管 理战略 、 风险 政 策 和风 险 控制制 度 ； 在 经营 层层 面 设立风 险管 理委 员会 ，
讨论和 制定 公司 日常 经营 过程中 风险 防范 和控 制措 施， 对 公司 风险 管理 和控 制政策 、 程 序的 制定 、
风险限额的设 定等问题 向 总经理提供咨 询意见和 建 议；在业务操 作层面的 风 险控制职责 主要由监
察稽核部和风 险管理部 具 体负责和督促 协调，并 与 各部门合作完 成公司及 基 金运作风险 控制以及
进行投 资风 险分 析与 绩效 评估， 督察 长负 责组 织指 导监察 稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 36 页 共 57 页
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2017 年12 月31 日,本 基金无 债券 投资(2016 年12 月 31 日 ：同) 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人在开 放期可要 求 赎回其持有的 基金份额 ， 另一方面来 自于投资
品种所处的交 易市场不 活 跃而带来的变 现困难或 因 投资集中而无 法在市场 出 现剧烈波动 的情况下
以合理 的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式 带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
于2017 年12 月31 日， 本 基 金所承 担的 金融 负债 的合 约约定 到期 日均 为一 个月 以内且 不计 息 ，
可赎回基金 份额净值( 所有 者权益)无固 定到期日 且不 计息，因此 账面余额 约为 未折现的合 约到期
现金流 量。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的 组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比 例进行证券投资的开放式 基金及中国证监会
认定的 特殊 投资 组合 不受 该比例 限制)， 本 基金 与由 本基金 的基 金 管 理人 管理 的全部 投资 组合 持 有
一家上 市公 司发 行的 可流 通股票 ，不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% 。 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 37 页 共 57 页
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注7.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资 产 方式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过 7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理方案：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产 品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 38 页 共 57 页
本期末
2017 年12 月31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款
5,598,108.35 - - - 5,598,108.35
结算备 付金
46,942.09 - - - 46,942.09
存出保 证金
12,607.46 - - - 12,607.46
交易性 金融 资产
- - - 52,831,827.20 52,831,827.20
应收利 息
- - - 886.56 886.56
应收申 购款
- - - 1,492.78 1,492.78
其他资 产
- - - - -
资产总 计 5,657,657.90 - - 52,834,206.54 58,491,864.44
负债
应付证 券清 算款 - - - 1,974,340.15 1,974,340.15
应付赎 回款 - - - 174,028.08 174,028.08
应付管 理人 报酬 - - - 71,532.00 71,532.00
应付托 管费 - - - 11,922.04 11,922.04
应付交 易费 用 - - - 44,548.04 44,548.04
其他负 债 - - - 160,347.75 160,347.75
负债总 计 - - - 2,436,718.06 2,436,718.06
利率敏 感度 缺口 5,657,657.90 - - 50,397,488.48 56,055,146.38
上年度 末
2016 年12 月31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 10,900,994.15 - - - 10,900,994.15
买入返 售金 融资
产
198,500,000.00 - - - 198,500,000.00
应收利 息 - - - 102,514.48 102,514.48
资产总 计 209,400,994.15 - - 102,514.48 209,503,508.63
负债
应付管 理人 报酬 - - - 17,167.95 17,167.95
应付托 管费 - - - 2,861.32 2,861.32
其他负 债 - - - 538.05 538.05
负债总 计 - - - 20,567.32 20,567.32
利率敏 感度 缺口 209,400,994.15 - - 81,947.16 209,482,941.31
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的 利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2017 年 12 月 31 日 ， 本基金 未持 有交 易性 债券 投资(2016 年 12 月 31 日 ：同) ，因 此市 场利 率新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 39 页 共 57 页
的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响(2016 年 12 月 31 日： 同) 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要 投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的债券， 所面临的 其 他价格风险来 源于单个 证 券发行主体自 身经营情 况 或特殊事项 的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金股票投 资占基金资 产的比例范围 为 0-95% ； 基金持有全部 权证的市值 不得超过基金 资
产净值 的 3% ； 每个 交易日 日终在 扣除 股指 期货 合约 需缴纳 的保 证金 以后 ， 基 金保留 的现 金或 投 资
于到期 日在 一年 以内 的政 府债券 的比 例合 计不 低于 基金资 产净 值 的5%。 本基 金以医 疗健 康行 业 的
上市公司股票 为主要投 资 对象，投资于 医疗健康 行 业上市公司证 券的资产 占 非现金基金 资产的比
例不低 于80% 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 52,831,827.20 94.25 - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - - 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 40 页 共 57 页
合计 52,831,827.20 94.25 - -
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数下 降 5% 2,561,735.07 -
沪深300 指 数上 升 5% -2,561,735.07 -
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第 三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为50,582,027.20 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 2,249,800.00 元， 无 第三 层次 的
余额(2016 年 12 月 31 日 ：无属 于第 一层 次、 第二 层次以 及第 三层 次的 余额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于 非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度， 确定 相关股 票公 允价 值应 属第 二层次 还是 第三 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年 12 月 31 日 ， 本基金 未持 有非 持续 的以 公允价 值计 量的 金融 资产 。(2016 年 12 月
31 日 ：同) 。 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税 行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租 入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表 日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 52,831,827.20 90.32
其中： 股票 52,831,827.20 90.32
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,645,050.44 9.65
8 其他各 项资 产 14,986.80 0.03
9 合计 58,491,864.44 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 37,858,027.20 67.54
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 8,691,600.00 15.51
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 6,282,200.00 11.21
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 52,831,827.20 94.25
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000538 云南白 药 45,000 4,580,550.00 8.17
2 002007 华兰生 物 149,940 4,030,387.20 7.19
3 002600 江粉磁 材 400,000 3,348,000.00 5.97
4 600436 片仔癀 50,000 3,160,000.00 5.64
5 600859 王府井 150,000 3,060,000.00 5.46
6 000423 东阿阿 胶 50,000 3,013,500.00 5.38
7 000513 丽珠集 团 45,000 2,990,250.00 5.33
8 601607 上海医 药 120,000 2,902,800.00 5.18
9 603939 益丰药 房 60,000 2,728,800.00 4.87
10 600085 同仁堂 70,000 2,256,800.00 4.03
11 600332 白云山 70,000 2,249,800.00 4.01
12 600062 华润双 鹤 90,000 2,227,500.00 3.97
13 002044 美年健 康 100,000 2,187,000.00 3.90
14 300015 爱尔眼 科 70,000 2,156,000.00 3.85
15 002223 鱼跃医 疗 100,000 1,960,000.00 3.50
16 600763 通策医 疗 60,000 1,939,200.00 3.46
17 600196 复星医 药 40,000 1,780,000.00 3.18
18 002262 恩华药 业 103,000 1,468,780.00 2.62
19 000999 华润三 九 50,000 1,360,000.00 2.43
20 000915 山大华 特 39,000 1,175,460.00 2.10
21 600566 济川药 业 30,000 1,144,500.00 2.04
22 002019 亿帆医 药 50,000 1,112,500.00 1.98
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002007 华兰生 物 5,911,890.84 2.82
2 600436 片仔癀 4,492,612.24 2.14
3 600030 中信证 券 3,922,200.00 1.87
4 002600 江粉磁 材 3,680,282.00 1.76
5 000039 中集集 团 3,662,502.00 1.75
6 000538 云南白 药 3,600,802.00 1.72
7 000423 东阿阿 胶 3,346,252.04 1.60
8 601607 上海医 药 3,027,580.68 1.45
9 002241 歌尔股 份 3,018,900.00 1.44
10 600998 九州通 2,721,441.00 1.30
11 600859 王府井 2,678,516.40 1.28
12 000063 中兴通 讯 2,675,210.00 1.28
13 300070 碧水源 2,666,124.00 1.27
14 000970 中科三 环 2,606,060.00 1.24
15 002310 东方园 林 2,584,889.00 1.23
16 600161 天坛生 物 2,541,348.00 1.21
17 300122 智飞生 物 2,358,386.00 1.13
18 601919 中远海 控 2,348,428.00 1.12
19 002081 金 螳 螂 2,311,065.00 1.10
20 000778 新兴铸 管 2,267,000.00 1.08
注：买 入金 额按 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600030 中信证 券 3,853,200.00 1.84
2 000039 中集集 团 3,778,376.00 1.80
3 600521 华海药 业 2,964,667.00 1.42
4 002241 歌尔股 份 2,875,704.17 1.37
5 601919 中远海 控 2,831,580.00 1.35
6 000063 中兴通 讯 2,817,796.00 1.35
7 000778 新兴铸 管 2,792,000.00 1.33
8 300122 智飞生 物 2,606,747.00 1.24
9 000970 中科三 环 2,595,371.00 1.24
10 300070 碧水源 2,527,266.00 1.21 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 45 页 共 57 页
11 600161 天坛生 物 2,481,906.00 1.18
12 600998 九州通 2,457,816.00 1.17
13 600436 片仔癀 2,222,950.00 1.06
14 002081 金 螳 螂 2,133,554.00 1.02
15 002236 大华股 份 2,126,129.00 1.01
16 002310 东方园 林 2,107,726.00 1.01
17 300197 铁汉生 态 2,084,668.00 1.00
18 300142 沃森生 物 2,027,103.00 0.97
19 600779 水井坊 1,975,321.00 0.94
20 601628 中国人 寿 1,953,437.00 0.93
注：买 入金 额按 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.4.3
8.4.4 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 154,583,246.79
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 104,428,460.37
注：买 入股 票成 本（ 成交 ）总额 、卖 出股 票收 入（ 成交） 总额 均按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以
成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 报告 期末 未持 有股 指期货 。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 报告 期内 未投 资股 指期货 。 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 报告 期内 未投 资国 债期货 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 报告 期内 未投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 除片 仔癀外， 在本 报告期 内没 有出 现被 监
管 部门 立案调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
片仔癀 （2017.3.16 ： 因信 息披露 、 募 集资 金管 理方 面、 内 幕交 易防 控方 面的 问题， 收到 福建
证监局 《行 政监 管措 施决 定书》 ）
本基金 投资于 “片仔癀（600436 ）” 的决策程 序说明 ：基于片仔癀 基本面研究 以及二级市 场
的判断，本基 金投资于 “ 片仔癀”股票 ，其决策 流 程符合公司投 资管理制 度 的相关规定 。基金管
理人分 析认 为， 该事 件对 公司正 常经 营影 响很 小， 对基金 运作 无影 响。
8.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中， 没有投 资超 出基金 合同 规定备 选股 票库的 情形。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 12,607.46
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 886.56
5 应收申 购款 1,492.78
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 14,986.80
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末 前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况 。 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
505 106,143.38 49,371,000.00 92.11% 4,231,407.92 7.89%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
316,896.23 0.5900%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 12 月29 日 ）基 金份 额 总额
209,400,994.15
本报告 期期 初基 金份 额总 额 209,400,994.15
本报告 期基 金总 申购 份额 3,645,635.65
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 159,444,221.88
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 53,602,407.92
新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未有重 大改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 管理 人聘 请普 华永 道中天 会计 师事 务所(特 殊 普通合 伙) 对基 金2017 年 年报进 行审 计,
该事务 所 自 2016 年 12 月 29 日 基金 成立 以来 为本 基 金提供 审计 服务 至今 。本 基金本 年度 应支 付
的审计 费用 为人 民 币60,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚 等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证 券 1 72,309,120.70 27.92% 67,340.95 27.92% -
安信证 券 1 65,157,756.21 25.16% 60,681.53 25.16% 新增
恒泰证 券 2 53,760,172.20 20.76% 50,066.89 20.76% -
广发证 券 1 41,746,078.92 16.12% 38,878.72 16.12% 新增 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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华泰证 券 2 21,391,161.31 8.26% 19,921.44 8.26% -
华创证 券 2 4,634,997.82 1.79% 4,316.70 1.79% 新增
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 《交 易单 元及 券商 研究服 务评 价管 理办 法》 ：
（1 ） 券商 选择 标准 ：
1）实 力雄 厚， 信誉 良好 ； 内部管 理规 范， 严格 ；注 册资本 符合 证监 会相 关要 求；
2） 研 究实 力较 强 ， 有 稳定 的研究 机构 和专 业的 研究 人员 ， 能 及时 为本 公司 提 供高质 量的 研究 支持
与服务，包括 宏观与策 略 报告、行业与 公司分析 报 告、债券市场 分析报告 和 金融衍生品 分析报告
等，并 能根 据基 金投 资的 特定需 求， 提供 专门 研究 报告；
3） 券 商利 用其 他专 业研 究 咨 询机 构为 公司 提供 研究 与支持 服务 的， 对该 券商 研究方 面的 要求 按照
上述 第2 点 规定 执行 ；
（2 ） 券商 选择 程序 ：
1）券 商研 究质 量与 研究 服 务评价 ；
2）拟 定租 用对 象。 由研 究 发展部 根据 券商 选择 标准 拟定备 选的 券商 ；
3）上 报批 准。 研究 发展 部 将拟定 租用 对象 上报 分管 领导批 准；
4）签 约。 在获 得批 准后 ， 按公司 签约 程序 代表 公司 与确定 券商 签约 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
兴业证 券 - - 1,312,000,000.00 69.05% - -
安信证 券 - - - - - -
恒泰证 券 - - - - - -
广发证 券 - - 588,000,000.00 30.95% - -
华泰证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - - 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
旗下基 金年 度净 值公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站 2017 年 1 月 3 日
2
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
关于新 增和 讯信 息科 技有 限公司
代理销 售旗 下基 金的 公告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 1 月 7 日
3
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
关于旗 下基 金调 整长 期停 牌股票
估值方 法的 提示 性公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 1 月 17 日
4
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
关于新 增北 京肯 瑞特 财富 投资管
理有限 公司 代理 销售 旗下 基金的
公告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 1 月 20 日
5
关于新 疆前 海联 合基 金管 理有限
公司旗 下基 金开 通基 金定 投业务
的公告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 3 月 10 日
6
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
关于旗 下基 金调 整长 期停 牌股票
估值方 法的 提示 性公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 4 月 26 日
7
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
旗下基 金半 年度 净值 公告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站 2017 年 7 月 1 日
8
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
关于武 汉市 伯嘉 基金 销售 有限公
司代理 销售 旗下 基金 的公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 7 月 5 日
9
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
关于新 增蚂 蚁（ 杭州 ）基 金销售
有限公 司代 理销 售旗 下基 金的公
告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 7 月 10 日 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 53 页 共 57 页
10
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
关于旗 下基 金调 整长 期停 牌股票
估值方 法的 提示 性公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 7 月 12 日
11
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
关于新 增平 安证 券股 份有 限公司
代理销 售旗 下基 金的 公告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 7 月 14 日
12
新疆前 海联 合国 民健 康产 业灵活
配置混 合型 证券 投资 基 金2017
年第2 季度 报告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 7 月 21 日
13
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
关于北 京晟 视天 下投 资管 理有限
公司代 理销 售旗 下基 金的 公告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 7 月 29 日
14
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
关于山 西证 券股 份有 限公 司代理
销售旗 下基 金的 公告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 8 月 1 日
15
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
关于旗 下部 分基 金参 与中 国工商
银行股 份有 限公 司基 金定 期定额
投资优 惠活 动的 公告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 8 月 9 日
16
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
关于新 增奕 丰金 融股 份有 限公司
代理销 售旗 下基 金的 公告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 8 月 11 日
17
新疆前 海联 合国 民健 康产 业灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 招募说
明书（ 更新 ）摘 要（2017 年第1
号）
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 8 月 12 日
18
新疆前 海联 合国 民健 康产 业灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 招募说
明书（ 更新 ） （2017 年第1 号）
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 8 月 12 日 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 54 页 共 57 页
19
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
关于新 增中 泰证 券股 份有 限公司
代理销 售旗 下基 金的 公告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 8 月 15 日
20
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
关于旗 下部 分基 金开 展网 上交易
认购、 申购 、定 期定 额投 资及基
金转换 费率 优惠 活动 的公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 8 月 17 日
21
新疆前 海联 合国 民健 康产 业灵活
配置混 合型 证券 投资 基 金2017
年半年 度报 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 8 月 29 日
22
新疆前 海联 合国 民健 康产 业灵活
配置混 合型 证券 投资 基 金2017
年半年 度报 告摘 要
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 8 月 29 日
23
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
关于新 增代 理销 售机 构的 公告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站 2017 年 9 月 20 日
24
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
关于新 增代 销机 构以 及参 加代销
机构费 率优 惠活 动的 公告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 9 月 20 日
25
新疆前 海联 合国 民健 康产 业灵活
配置混 合型 证券 投资 基 金2017
年第3 季度 报告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 10 月 26 日
26
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
关于旗 下基 金调 整长 期停 牌股票
估值方 法的 提示 性公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 11 月 7 日
27
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
关于新 增上 海联 泰资 产管 理有限
公司代 理销 售旗 下基 金的 公告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 11 月 10 日
28
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
关于旗 下基 金调 整长 期停 牌股票
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站 2017 年 11 月 14 日 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 55 页 共 57 页
估值方 法的 提示 性公 告
29
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
关于旗 下基 金调 整长 期停 牌股票
估值方 法的 提示 性公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 11 月 18 日
30
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
关于旗 下基 金调 整长 期停 牌股票
估值方 法的 提示 性公告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 11 月 25 日
31
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
关于旗 下基 金调 整长 期停 牌股票
估值的 提示 性公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 11 月 29 日
32
关于新 疆前 海联 合基 金管 理有限
公司旗 下产 品实 施增 值税 政策的
公告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 12 月 30 日
新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 56 页 共 57 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金
份 额比 例
达到或 者
超过20% 的
时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机构 1
2017 年1 月
1 日至2017
年 12 月 31
日
200,009,000.00 - 150,638,000.00 49,371,000.00 92.11%
个人
- - - - - - -
产品特 有风 险
本基金 本报 告期 内存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况 ， 单一投 资者 持有 基金 份
额 比例过于 集中可 能引起产 品的流动 性风险 ，本基金 管理人将 审慎确 认大额申 购与大额 赎回， 有效
防 控产品 流 动性风 险，公平 对待投资 者，保 障中小投 资者合法 权益， 本基金管 理人拥有 完全、 独立
的投资 决策 权， 不受 特定 投资者 的影 响。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 57 页 共 57 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 新新 疆 前海联 合国 民健 康产 业灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金募集 的文 件 ；
2 、 《新 疆前 海联 合国 民健 康产业 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 合同 》 ；
3 、 《新 疆前 海联 合国 民健 康产业 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 托管 协议 》 ；
4 、法 律意 见书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照 ；
7 、本 报告 期内 公开 披露 的 基金资 产净 值、 基金 份额 净值及 其他 临时 公告 。
13.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
13.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 、 营业 场所 及网 站免 费查 阅备查 文件 。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
新 疆前 海联合 基金 管理有 限公 司
2018 年 3 月 30 日
