新 疆 前 海 联合 新 思 路 灵活 配 置 混 合型 证 券
投资基金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 新疆前海联 合基金管理有限公 司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月30 日 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 工商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 29 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 财务 资料 已经 审计， 普华 永道 中天 会计 师 事务所(特 殊普 通合 伙) 为 本基金 出具 了
无保留 意见 的审 计报 告。
本报告 期 自2017 年1 月1 日至 12 月31 日 止。
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1.2 目 录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润 分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ....................................................................................................... 错误! 未定义书签。
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审 计报 告基 本信 息 ....................................................................................... 错误! 未定义书签。
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................... 错误! 未定义书签。
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 21
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22
§ 8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 48
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 48
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 48
8.3 期 末按 公允 价值 占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 49
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 50
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 51
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 51 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 51
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 51
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 51
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 51
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 52
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 52
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 54
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 54
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 54
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 54
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 56
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 57
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 57
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 57
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 57
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 57
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 57
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 57
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 57
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 58
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 61
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 61
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 62
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 63
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 63
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 63
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 63
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 新疆前 海联 合新 思路 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
基金简 称 前海联 合新 思路 混合
基金主 代码 002778
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 11 月 11 日
基金管 理人 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 109,961,309.77 份
基金合 同存 续期 不定期
上市日期 2016 年 11 月 11 日
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 前海联 合新 思路 混 合 A 前海联 合新 思路 混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 002778 002779
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 39,184.16 份 109,922,125.61 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 对股 票 、 债 券 等金融 资产 的动 态灵 活配 置， 深入 挖掘 并充 分理 解 国
内经济 增长 、 改 革及 战略 转型等 “新 思路” ， 发现 价值被 市场 低估 且具 潜 在 国
内经济 增长 和战 略转 型所 带来的 投资 标的。 在合 理 控制风 险并 保持 良好 流 动 性
前提下 ，力 争实 现基 金资 产的长 期稳 定增 值， 力求 为投资 者获 取超 额回 报。
投资策 略 我们投 资操 作遵 循了 稳健 的理念 ， 研判 市场 情况 进 行仓位 管理 ， 深入 挖掘 并 充
分理解 国内 经济 增长 、 改 革及战 略转 型等"新 思路" ， 重 点配 置在 有较 大长 期 发
展空间 的国 企改 革、 消费 制造等 行业 ， 综 合考 虑公 司成长 性、 安全 性等 方 面 精
选个股 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率*30% + 一年 期人 民币 定期 存款 利率（ 税后 ）*70% 。
风险收 益特 征 本基金 属于 混合 型证 券投 资基金 ， 属于 较高 预期 风 险、 较高 预期 收益 的证 券 投
资基金 ， 通常 预期 风险 与 预期收 益水 平高 于货 币市 场基金 和债 券型 基金 ， 低 于
股票型 基金 ，属 于证 券投 资基金 中的 较高 风险 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有
限公司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李华 郭明
联系电 话 0755-82780666 010-66105799
电子邮 箱 service@qhlhfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-640-0099 95588
传真 0755-82780000 010-66105798
注册地 址 新 疆 乌 鲁 木 齐 经 济 技 术 开
发区维泰南路 1 号 维 泰大
厦1506 室
北京市西城区复兴门内大 街 55
号 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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办公地 址 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 华 富
路1018 号 中航 中心26 楼
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
邮政编 码 518031 100140
法定代 表人 王晓耕 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 日报 》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.qhlhfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、托 管人 的办 公地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊
普通合 伙）
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企业 天
地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼
注册登 记机 构
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
深圳市 福田 区华 富 路1018 号中航 中
心 26 楼
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据
和指标
2017 年
2016 年 11 月 11 日( 基金 合同生 效
日)-2016 年 12 月 31 日
前海联 合新
思路混 合 A
前海联 合新 思路 混
合 C
前海联 合新 思路
混合 A
前海联 合新 思路 混
合C
本期已 实现 收益 44,091.63 17,749,287.31 -15,605.61 1,462,046.42
本期利 润 20,925.08 13,212,900.10 -15,794.57 881,225.38
加权平 均基 金份
额本期 利润
0.1712 0.0668 -0.0859 0.0041
本期加 权平 均净
值利润 率
17.04% 4.31% -9.15% 0.27%
本期基 金份 额净
值增长 率
21.29% 8.48% -8.40% 57.20%
3.1.2
期末 数据
和指标
2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配利
润
4,357.45 24,516,757.64 -14,837.01 181,801,970.16
期末可 供分 配基
金份额 利润
0.1112 0.2230 -0.0839 0.5715
期末基 金资 产净
值
43,541.61 134,438,883.25 161,905.62 499,897,493.41
期末基 金份 额净
值
1.111 1.223 0.916 1.572
3.1.3
累 计期
末指标
2017 年末 2016 年末
基金份 额累 计净
值增长 率
11.10% 70.53% -8.40% 57.20%
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 者交 易基金 的各 项费 用 ， 计 入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期 业绩 比较 基准收 益率 的比较
前海 联合 新思 路混 合 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④ 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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过去三 个月 -7.49% 0.88% 1.81% 0.24% -9.30% 0.64%
过去六 个月 18.07% 2.44% 3.50% 0.21% 14.57% 2.23%
过去一 年 21.29% 1.75% 7.34% 0.19% 13.95% 1.56%
自基金 合同
生效起 至今
11.10% 1.65% 6.75% 0.20% 4.35% 1.45%
前海 联合 新思 路混 合 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -7.91% 0.90% 1.81% 0.24% -9.72% 0.66%
过去六 个月 5.85% 1.31% 3.50% 0.21% 2.35% 1.10%
过去一 年 8.48% 0.94% 7.34% 0.19% 1.14% 0.75%
自基金 合同
生效起 至今
70.53% 3.01% 6.75% 0.20% 63.78% 2.81%
注： 本 基金 业绩比 较基 准 为沪 深 300 指数 收益 率*30% + 一 年期 人民 币定 期存 款利率 （税 后）*70% 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：按 照基 金合 同和 招募 说明书 的约 定， 本基 金自 基金合 同生 效日 起 6 个月 内为建 仓期 ，建 仓 期
结束时 本基 金的 各项 投资 比例符 合基 金合 同的 有关 约定。
3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
前海 联合 新 思路混 合 C
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2017 5.0000 392,363,780.74 1,944,279.11 394,308,059.85
2016 - - - -
合计 5.0000 392,363,780.74 1,944,279.11 394,308,059.85
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 （以 下简 称 “本 公 司” ） 经 中国 证监 会证 监许 可 【2015 】1842
号文批 准 ， 于2015 年8 月7 日成 立 。 公 司注 册资 本 2 亿元人 民币 ， 股东 结构 为 ： 深 圳市 钜盛 华股
份有限公司（30%） 、深 圳 粤商物流有限 公司（25% ） 、深圳市深粤 控股股份 有 限公司（25% ） 、凯信
恒有限公司（20%） 。本 公 司总部位于广 东省深圳 市 ，已设立上海 分公司。 本 公司经营范 围包括基
金募集 、基 金销 售、 特定 客户资 产管 理、 资产 管理 和中国 证监 会许 可的 其他 业务。
截至报 告期 末， 本公 司旗 下共管 理 13 只 开放 式基 金 ， 包 括2 只 货币 市场 基金 、5 只 债券 型基
金、5 只混 合型 基金 和1 只指数 型基 金， 另管 理 10 只专户 产品 ， 管 理资 产总 规模超 过 385 亿 元人
民币。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
林材
本 基 金 的
基金经 理
2016 年11 月
11 日
- 10 年
林材先 生 ， 药 学硕 士，
10 年证券基金投资
研 究 经 验。 2011 年
10 月至 2015 年 7 月
任 金 元 顺 安 基 金 经
理， 2008 年 11 月至
2011 年 10 月任 民生
加 银 基金 医药 行业 研
究员 、 基 金经 理助 理。
2000 年 7 月至 2003
年 9 月 曾任 职于 广州
医药集 团。2015 年 9
月 加 入 前 海 联 合 基
金 ， 现任 前海 联合 全
民 健 康混 合兼 前海 联
合 新 思路 混合 、前 海
联 合 添利 债券 、前 海
联合沪 深 300 和 前海
联 合 国民 健康 混合 的
基金经 理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司对
外公告的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期”和 “离任日 期 ” 分别指根 据公司对新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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外公告 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》 等 有关 法律 法规 和 基金合 同的 规定 ，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上 ，为基 金持有人
谋求最 大利 益。 基金 运作 合法合 规， 无损 害基 金持 有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司根 据《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》等 法规 制定 了《 公平交 易制 度》 ，
内容主要包括 公平交易 的 适用范围、公 平交易的 原 则和内容、公 平交易的 实 现措施和交 易执行程
序、反 向交 易控 制、 公平 交易效 果评 估及 报告 等。
公平交易制度 所规范的 范 围涵盖旗下各 类资产组 合 ，围绕境内上 市股票、 债 券的一级市场 申
购、二级市场 交易（含 银 行间市场）等 投资管理 活 动，贯穿投资 授权、研 究 分析、投资 决 策、交
易执行 、业 绩评 估等 各个 环节。
公平交易的实 现措施和 执 行程序主要包 括：通过 建 立规范的投资 决策机制 、 共享研究资源 和
投资品种备选 库为投资 人 员提供公平的 投资机会 ； 投资人员应公 平对待其 管 理的不同投 资组合，
控制其所管理 不同组合 对 同一证券的同 日同向交 易 价差；建立集 中交易制 度 ，交易系统 具备公平
交易功能，对 于满足公 平 交易执行条件 的同向指 令 ，系统将自动 启用公平 交 易功能，按 照交易公
平的原则合理 分配各投 资 指令的执行； 根据交易 所 场内竞价交易 和非公开 竞 价交易的不 同特点分
别设定合理的 交易执行 程 序和分配机制 ，通过系 统 与人工控制相 结 合的方 式 ，力求确保 所有投资
组合在交易机 会上得到 公 平、合理对待 ；建立事 中 和事后的同向 交易、异 常 交易监控分 析机制，
对于发 现的 异常 问题 进行 提示， 并要 求投 资组 合经 理解释 说明 。
公司严格按照 法律法规 的 要求禁止旗下 管理的不 同 投资组合之间 各种可能 导 致不公平交易 和
利益输送的反 向交易行 为 。对于旗下投 资组合之 间 （纯被动指数 组合和量 化 投资组合除 外）确因
投资策略或流 动性管理 等 需要而进行的 反向交易 ， 投资人员须提 供充分的 投 资决策依据 ，并经审
核确认 方可 执行 。
公司通过定期 或不定期 的 公平交易效果 评估报告 机 制，并借助相 关技术系 统 ，使投资 和交 易
人员能及时了 解各组合 的 公平交易执行 状况，持 续 督促公平交易 制度的落 实 执行，并不 断在实践
中检验 和完 善公 平交 易制 度。 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
了相应的制度 和流程， 通 过系统和人工 等各种方 式 在授权、研究 、决策、 交 易和业绩评 估等各个
业务环节保证 公平交易 制 度的严格执行 ，公平对 待 旗下管理的所 有投资组 合 ，保护投资 者合法权
益。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 报告 期内 ，未 发现 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投 资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期内国内 经济整体 运 行平稳，经济 增速韧性 较 强，环保 、限 产影响超 预 期，金融监管 平
稳推进，央行 货币政策 维 持市场紧平衡 。报告期 内 本基金遵循一 贯的稳健 理 念，动态地 考虑市场
周期和市场阶 段进行仓 位 管理，结合成 长性、估 值 、收益风险比 等方面， 重 点配置在大 金融、人
工智能 板块 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 新疆 前海 联合新 思路 混合 A 基 金份 额净值 为 1.111 元， 本报 告期基 金份 额 净
值增长 率 为21.29% ； 截至 本报告 期末 新疆 前海 联合 新思路 混 合 C 基 金份 额净 值为 1.223 元， 本 报
告期基 金份 额净 值增 长率 为 8.48% ； 同期 业绩 比较 基准收 益率 为7.34% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2018 年的 股票 市场 会比 较 复杂， 从宏 观方 面来 看， 政府对 经济 增速 的重 视程 度在下 降， 对经
济波动 的容 忍度 在上 升， 经济增 长更 加注 重质 量而 非速度 。 这 意味 着即 使2018 年经 济增 速有 所下
滑，只要不跌 破政府容 忍 的底线，政府 仍将将政 策 重点聚焦在防 风险、去 杠 杆、调结构 、促改革
上， 货币 政策 和金 融监 管 难有放 松的 可能 性 。2018 年各种 因素 纷扰 较多 ， 例 如通胀 、 汇率 、 基建
增速 、 财 政政 策 、 房 地产 增速等 ， 如果 抛 开 这些 因 素至下 而上 来看 ， 又会 发 现蓝筹 经 过 2017 年的
上涨，估值虽 然还不高 ， 但也不是非常 便宜了， 同 时中小创 仍然 显得比较 贵 ，就是说整 个市场中
可选标 的变 少了 ，这 就增 加了投 资的 难度 。
在这种艰难情 况下选股 就 更为谨慎一些 ，第一是 要 选择护城河比 较高的； 第 二是选择公司 管
理非常 好，ROE 提升 的； 第三是 选择 政策 直接 受益 的公司 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
基金管理人严 格遵守相 关 法律法规，坚 持一切从 保 护基金份额持 有人利益 出 发，依照公司 内
部控制的整体 要求，继 续 致力于内控机 制的完善 ， 加强内部风险 的控制与 防 范，确保基 金运 作符新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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合法律法规和 基金合同 的 要求。公司监 察稽核部 通 过合规审核、 实时监控 及 专项检查等 方法，对
基金运作和公 司管理进 行 独立的监察稽 核，及时 发 现风险隐患， 提出整改 建 议，并督促 跟踪业务
部门进 行整 改。
本报告期内， 本基金管 理 人对公司各项 内控制度 与 业务流程进行 了检视与 修 订，进一步完 善
了公司的内控 体系；对 公 司投研交易、 市场销售 、 后台运营等业 务开展了 定 期或专项稽 核，检查
业务开展的合 规性和制 度 执行的有效性 ；通过事 前 防范、事中控 制和事后 监 督，加强对 日常投资
运作的监控， 督促投研 交 易业务的合规 开展；积 极 组织法律法规 和职业道 德 培训，不断 提高从业
人员的合规素 质和职业 道 德修养；全面 参与新产 品 设计、新业务 拓展工作 ； 严格审查基 金宣传推
介材料 ， 及时 检查 基金 销 售业务 的合 法合 规情 况 ； 保证各 项信 息披 露的 真实 性、 准确 性和 完整 性；
监督客 户服 务工 作， 保障 投资者 合法 权益 。
报告期内，本 基金管理 人 所管理的基金 整体运作 合 法合规。本基 金管理人 将 继续以风险控 制
为核心，坚持 基金份额 持 有人利益优先 的原则， 提 高监察稽核工 作的科学 性 和有效性， 切实保障
基金的 安全 、合 规运 作。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人严格按 照企业会 计 准则、中国证 监
会相关规定和 基金合同 关 于估值的约定 ，对基金 所 持有的投资品 种进行估 值 。本基金托 管人根据
法律法 规要 求履 行估 值及 净值计 算的 复核 责任 。
本基金管理人 的基金估 值 由基金会计负 责，基金 会 计以基金为会 计核算主 体 ，独立建账、 独
立核算，保证 不同基金 之 间在名册登记 、账户设 置 、资金划拨、 账簿记录 等 方面相互独 立。基金
会计核算独立 于公司会 计 核算。基金会 计核算采 用 专用的财务核 算软件系 统 进行基金核 算及帐务
处理；每日按 时接收成 交 数据及权益数 据，进行 基 金估值。基金 会计核算 采 用基金管理 人与托管
银行双人同步 独立核算 、 相互核对的方 式 ，每日 就 基金的会计核 算、基金 估 值等与托管 银行进行
核对；每日估 值结果必 须 与托管行核对 一致后才 能 对外公告。基 金会计除 设 有专职基金 会计核算
岗外，还设有 基金会计 复 核岗位，负责 基金会计 核 算的日常事后 复核工作 ， 确保基金净 值核算无
误。配备的基 金会计具 备 会计资格和基 金从业资 格 ，在基金核算 与估值方 面 掌握了较为 丰富的知
识和经 验, 熟悉 及了 解基 金 估值法 规、 政策 和方 法。
会 计 师 事 务 所 在 估 值 调 整 导 致 基 金 资 产 净 值 的 变 化 在 0.25% 以 上 时 对 所 采 用 的 相 关 估 值 模
型、假设及参 数的适当 性 发表审核意见 并出具报 告 。定价服务机 构按照商 业 合同约定提 供定价 服
务，本基金管 理人已与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司签署服务 协议，由 其 按约定提供 在银行间
同业市场交易 的债券品 种 （估值处理标 准另有规 定 的除外）的估 值数据。 本 基金管理人 为了确保新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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估值工作的合 规开展， 建 立了负责估值 工作决策 的 估值委员会， 由副总经 理 、研究发展 部、风险
管理部、监察 稽核部、 基 金运营部负责 人及其他 指 定相关人员组 成，分别 具 有投资研究 、风险管
理、估值核算 等方面的 专 业经验。基金 经理对基 金 的估值原则和 估值程序 可 以提出建议 ，但不参
与最终 决策 和日 常估 值工 作。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 不存 在任 何重 大利 益冲突 。
4.8 管 理人 对 报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
截至报 告期 末， 本基 金可 供分配 利润 为 24,521,115.09 元 。报 告期 内， 本基 金的基 金管 理人
于2017 年8 月3 日 宣告2017 年 度第 一次 分红 ， 向 截 至2017 年8 月4 日 止在 本 基金注 册登 记机 构
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 登记 在册 的全 体持 有人， 按 每10 份基 金份 额 派发红 利 5.000 元。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 从2017 年8 月11 日起 至2017 年11 月 1 日 止， 连 续54 个交 易日 基金 资产净 值低 于 五
千万元 。 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对新疆前 海联合新 思 路灵活配置混 合型证券 投 资基金的托管 过
程中，严格遵 守《证券 投 资基金法》及 其他法律 法 规和基金合同 的有关规 定 ，不存在任 何损害基
金份额 持有 人利 益的 行为 ，完全 尽职 尽责 地履 行了 基金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 新疆前海 联 合新思路灵活 配置混合 型 证券投资基金 的管理人 —— 新疆前海联 合
基金管理有限 公司在新 疆 前海联合新思 路灵活配 置 混合型证券投 资基金的 投 资运作、基 金资产净
值计算、基金 份额申购 赎 回价格计算 、 基金费用 开 支等问题上， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的行为， 在各重要 方 面的运作严格 按照基金 合 同的规定进行 。本报告 期 内，新疆前 海联合新
思路灵活配置混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了 1 次利润分配，分配金额为
394,308,059.85 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对新疆前 海 联合基金管理 有限公司 编 制和披露的新 疆前海联 合 新思路灵活配 置
混合型 证券 投资 基 金2017 年年度 报告 中财 务指 标 、 净值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投
资组合 报告 等内 容进 行了 核查， 以上 内容 真实 、准 确和完 整。 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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§6 审计报 告
普华永 道中 天审 字(2018) 第 21616 号
新疆前 海联 合新 思路 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 全体基 金份 额持 有人 ：
一、 审计意见
(一) 我们审 计的 内容
我们审 计了 新疆 前海 联合 新思路 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金( 以下 简称 “前 海联合 新思 路
基金”)的 财务 报表 ，包 括 2017 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日的 资产 负债表 ，2017 年 度及
2016 年11 月11 日(基 金合 同生效 日) 至2016 年12 月31 日 止期 间的 利润 表和 所 有者权 益( 基金 净
值) 变 动表 以及 财务 报表 附 注。
( 二) 我们的 意见
我们认 为 ， 后 附的 财务 报表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在财 务报 表附 注中所 列示 的
中国证 券监 督管 理委 员会( 以下简 称 “中 国证 监会 ”) 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会(以 下简 称 “中 国
基金业 协会 ”) 发布 的有 关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 ， 公 允反 映了 前海联 合新 思路 基金
2017 年12 月31 日和2016 年12 月31 日 的财 务状 况以及2017 年 度及2016 年11 月11 日(基 金合
同生效 日) 至2016 年12 月31 日止 期间 的经 营成 果 和基金 净值 变动 情况 。
二、 形成审计意见的基础
我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审计报 告的 “ 注册 会计师 对财 务
报表审 计的责 任”部分 进 一步阐述了我 们在这些 准 则下的责任。 我们相信 ， 我们获取的 审计证据
是充分 、适 当的 ，为 发表 审计意 见提 供了 基础 。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则 ， 我们 独立 于前 海联合 新思 路基 金， 并履 行了职 业道 德 方
面的其 他责 任。
三、 管理层和治理层对财 务报 表的责任
前海联 合新 思路 基金 的基 金管理 人新 疆前 海联 合基 金管理 有限 公司(以 下简 称 “基金 管理 人” )
管理层负责按 照企业会 计 准则和中国证 监会、中 国 基金业协会发 布的有关 规 定及允许的 基金行业
实务操作编制 财务报表 ， 使其实现公允 反映，并 设 计、执行和维 护必要的 内 部控制，以 使财务报
表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错报 。
在编制 财务 报表 时， 基金 管理人 管理 层负 责评 估前 海联合 新思 路基 金的 持续 经营能 力 ， 披 露
与持续经营 相关的事 项( 如 适用)，并运 用持续经 营假 设，除非基 金管理人 管理 层计划清算 前海联
合新思 路基 金、 终止 运营 或别无 其他 现实 的选 择。
基金管 理人 治理 层负 责监 督前海 联合 新思 路基 金的 财务报 告过 程。 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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四、 注册会计师对财务报 表审 计的责任
我们的 目标 是对 财务 报表 整体是 否不 存在 由于 舞弊 或错误 导致 的重 大错 报获 取合理 保证 ， 并
出具包含审计 意见的审 计 报告。合理保 证是高水 平 的保证，但并 不能保证 按 照审计准则 执行的审
计在某一重大 错 报存在 时 总能发现。错 报可能由 于 舞弊或错误导 致，如果 合 理预期错报 单独或汇
总起来 可能 影响 财务 报表 使用者 依据 财务 报表 作出 的经济 决策 ，则 通常 认为 错报是 重大 的。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中， 我 们运 用 职业判 断， 并 保持 职业 怀 疑。 同时 ， 我们
也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和 评估 由于 舞弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风险 ；设 计和 实施 审计程 序以 应
对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适 当的 审计 证据 ， 作为 发表审 计意 见的 基础 。 由 于舞弊 可能 涉及 串通 、
伪造、故意遗 漏、虚假 陈 述或凌驾于内 部控制之 上 ，未能发现由 于舞弊导 致 的重大错报 的风险高
于未能 发现 由于 错误 导致 的重大 错报 的风 险。
( 二) 了解与 审计 相关的 内部 控制， 以设 计恰当 的审计 程序， 但目 的并非 对内部 控制的 有
效性发 表意 见。
( 三) 评 价 基 金 管 理 人 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 及 相 关 披 露 的 合 理
性。
( 四) 对基金 管理 人管理 层使 用持续 经营 假设的 恰当性 得出结 论。 同时， 根据获 取的审 计
证据 ， 就 可能 导致 对前 海联 合新思 路基 金持 续经 营能 力产生 重大 疑虑 的事 项或 情况是 否存 在重 大
不确定 性得 出结 论。 如 果 我们得 出结 论认 为存 在重 大不确 定性 ， 审计 准则 要 求我们 在审 计报 告中
提请报 表使 用者 注意 财务 报表中 的相 关披 露 ； 如 果 披露不 充 分 ， 我们 应当 发 表非无 保留 意见 。 我
们的结 论基 于截 至审 计报 告日可 获得 的信 息。 然 而， 未来的 事项 或情 况可 能导 致前海 联合 新思 路
基金不 能持 续经 营。
( 五) 评价财 务报表 的总体列 报、结 构和内 容( 包括披露)， 并评价 财务报 表是否公 允反 映
相关交 易和 事项 。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安排和 重大 审计 发现 等事 项进行 沟通 ，
包括沟 通我 们在 审计 中识 别出的 值得 关注 的内 部控 制缺陷 。
普华永 道中 天
注册 会计 师
薛
竞
会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙)
中国 ? 上 海市
注 册会计 师
俞 伟 敏
2018 年3 月29 日 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 新疆 前海 联合 新思路 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 10,081,227.68 1,938,129.57
结算备 付金
1,235,969.28 45,909.09
存出保 证金
56,121.19 -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 123,525,570.31 634,900,000.00
其中： 股票 投资
123,525,570.31 -
基金投 资
- -
债券投 资
- 634,900,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 3,253.23 6,647,373.68
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
134,902,141.69 643,531,412.34
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 142,499,586.25
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1.09 -
应付管 理人 报酬
81,501.58 634,740.81
应付托 管费
11,643.07 105,790.13
应付销 售服 务费
34,917.92 126,906.85
应付交 易费 用 7.4.7.7 155,112.91 8,848.58
应交税 费
- - 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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应付利 息
- 88,049.34
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 136,540.26 8,091.35
负债合 计
419,716.83 143,472,013.31
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 109,961,309.77 318,272,265.88
未分配 利润 7.4.7.10 24,521,115.09 181,787,133.15
所有者 权益 合计
134,482,424.86 500,059,399.03
负债和 所有 者权 益总 计
134,902,141.69 643,531,412.34
注：1 、报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日， 新疆 前海 联合新 思路 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 A 类
基金份 额净 值1.111 元， C 类基 金份 额净 值1.223 元； 基金 份额 总额109,961,309.77 份 ， 其中A
基金份 额总 额39,184.16 份， C 基 金份 额总 额109,922,125.61 份 。 于2016 年 12 月 31 日， 新疆
前海联 合新 思路 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 A 类 基金份 额净 值 0.916 元， C 类基 金份 额净 值
1.572 元； 基金 份额 总额 318,272,265.88 份， 其中 A 基金 份额 总额 176,742.63 份， C 基金 份额
总额318,095,523.25 份。
2、 本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为2017 年 度和2016 年 11 月 11 日( 基金 合同 生 效日) 至 2016 年 12
月31 日。
7.2 利 润表
会计主 体： 新疆 前海 联合 新思路 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月31 日
上年度可比期间
2016 年11 月11 日(基
金合同生效日)至2016
年 12 月31 日
一、收入
19,961,605.46 2,181,515.33
1.利息 收入
10,934,919.03 1,727,431.04
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 149,977.30 113,182.03
债券利 息收 入
9,265,369.15 1,613,076.68
资产支 持证 券利 息收 入
665,328.76 -
买入返 售金 融资 产收 入
854,243.82 1,172.33
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
8,029,225.94 26,900.00
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 5,981,883.59 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 2,284,867.43 26,900.00
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 -237,525.08 - 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17
-4,559,553.76 -581,010.00
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18
5,557,014.25 1,008,194.29
减： 二、费用
6,727,780.28 1,316,084.52
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 2,248,753.75 668,655.75
2．托 管费 7.4.10.2.2 326,222.87 111,442.64
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 922,776.46 133,660.49
4．交 易费 用 7.4.7.19 645,826.35 3,375.00
5．利 息支 出
2,416,385.13 389,121.15
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,416,385.13 389,121.15
6．其 他费 用 7.4.7.20 167,815.72 9,829.49
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
13,233,825.18 865,430.81
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
13,233,825.18 865,430.81
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 新疆 前海 联合 新思路 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
318,272,265.88 181,787,133.15 500,059,399.03
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 13,233,825.18 13,233,825.18
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-208,310,956.11 223,808,216.61 15,497,260.50 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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其中：1. 基 金申 购款 977,970,222.41 657,014,734.43 1,634,984,956.84
2. 基金 赎回 款 -1,186,281,178.52 -433,206,517.82 -1,619,487,696.34
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -394,308,059.85 -394,308,059.85
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
109,961,309.77 24,521,115.09 134,482,424.86
项目
上年度可比期间
2016 年11 月11 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
200,782,143.62
-
200,782,143.62
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 865,430.81 865,430.81
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
117,490,122.26 180,921,702.34 298,411,824.60
其中：1. 基 金申 购款 318,090,890.50 181,948,823.41 500,039,713.91
2. 基金 赎回 款 -200,600,768.24 -1,027,121.07 -201,627,889.31
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
318,272,265.88 181,787,133.15 500,059,399.03
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 - 至 - 财务 报表 由下列 负责 人签 署：
______ 王晓 耕______
______刘菲______
____ 黄 嘉宇____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
新疆前 海联 合新 思路 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 （以 下简 称 “ 本基 金” ） 经 中国证 券监 督 管
理委员会（以 下简称“ 证 监会” ）证监许 可【2016 】65 号文《关 于准予新 疆前 海联合新思路 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 注册的 批复 》 ， 由新 疆前 海 联合基 金管 理有 限公 司依 照 《中 国人 民共 和国新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
第 23 页 共 63 页
证券投资基 金法》 、 《新 疆 前海联合新 思路灵活 配置 混合型证券 投资基金 基金 合同》及其 他法律 法
规公开募集。 本基金为 契 约型开放式， 存续期限 不 定，首次设立 募集不包 括 认购资金利 息共募集
人民币 200,781,590.76 元，业经普华永 道中天会 计师事务所(特殊 普通合伙) 普华永道中天验 字
(2016) 第1331 号验 资报 告予以 验证 。 经 向中 国证 监会备 案， 《新 疆前 海联 合 新思路 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年 11 月11 日 正式生 效， 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额 为
200,782,143.62 份 基金 份 额，其 中认 购资 金利 息折 合 552.86 份基 金份 额。 本 基金的 基金 管理 人
为新疆 前海 联合 基金 管理 有限公 司， 基金 托管 人为 中国 工 商银 行股 份有 限公 司。
本基金 根据 认购/申 购费 用 、 销售 服务 费收 取方 式 的 不同， 将本 基金 分设A 类和 C 类 两类 基金
份额， 两类 基金 份额 单独 设置基 金代 码， 本基 金的 A 类基金 份额和 C 类基 金 份额分 别计 算基 金份
额净值 。 在 投资 者认 购/ 申 购时收 取认 购/ 申购 费用 ， 但不从 本类 别基 金资 产中 计提销 售服 务费 的，
称为 A 类基 金份 额； 在投 资者认 购/ 申购 时不 收取 认 购/申 购费 用， 而从 本类 别 基金资 产中 计提 销
售服务 费的 ，称 为C 类基 金份额 。相 关费 率的 设置 及费率 水平 在招 募说 明书 中列示 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《新疆前 海联合新思路 灵活配置 混 合型 证券投资 基
金基金合同》 的有关规 定 ，本基金的投 资范围为 具 有良好流动性 的金融工 具 ，包括国内 依法发行
上市的 股票 （包 括中 小板 、 创业 板及 其他 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 债券 、 货币 市场 工具、 权
证、 资 产支 持证 券、 银行 存 款以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具( 但须 符合
中国证 监会 相关 规定)。 本 基金业 绩比 较基 准为 沪 深 300 指 数收 益率*30% + 一 年期人 民币 定期 存
款利率（税后 ）*70%。 本 基金的投资组 合比例为： 股票投资占基 金资产的比 例为 0% –95%， 投资
于债券、银行 存款、货 币 市场工具、现 金、权证 、 资产支持证券 以及 法律 法 规或中国证 监会允许
基金投资的其 他证券品 种 等合计占基金 资产的比例为 5%-100% ，其 中权证投 资占基金资产 净值的
比例 为0% –3% ； 每 个交易 日日终 ， 现 金或 者到 期日 在一年 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值 的
5%。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 疆前 海联 合基 金管理 有限 公司 于 2018 年 3 月 29 日 批准
报出。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则 — 基本
准则》 、各项 具体会计 准则 及相关规定 （以下合 称 “ 企业会计准 则 ”） 、中 国证 监会颁布的 《证券
投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 、 中国 证券 投资 基 金业协 会( 以下 简
称“ 中 国基 金业 协会 ”) 颁 布的 《 证券 投资 基金 会计 核算业 务指 引》 、 《新 疆前 海联合 新思 路灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会、 中国 基金 业 协新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
第 24 页 共 63 页
会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2017 年 度和2016 年11 月11 日(基 金合 同生 效日)至2016 年12 月31 日止期 间的 财务
报表符 合企 业会 计准 则的 要求， 真实 、完 整地 反映 了本基金 2017 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月
31 日的 财务 状况 以及 2017 年度 和 2016 年 11 月 11 日( 基 金合 同生 效日) 至 2016 年 12 月 31 日止
期间的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 本财务 报表 的实 际编 制期 间为 2017 年度
和2016 年11 月11 日(基 金合同 生效 日) 至2016 年12 月 31 日 止期 间。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
（1） 金融 资产 的分 类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价 值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和资产支持证 券投资分 类 为以公允价值 计
量且其变动计 入当期损 益 的金融资产。 以公允价 值 计量且其公允 价值变动 计 入损益的金 融资产在
资产负 债表 中以 交易 性金 融资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
第 25 页 共 63 页
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计 入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移， 虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 和 资 产 支 持 证 券 投 资 按 如 下 原 则 确 定 公 允 价 值 并 进 行 估
值 ：
(1)存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易且 最
近交易 日后未 发生影响 公 允价值计量的 的重大事 件 的，按最近交 易日的市 场 交易价格确 定公允价
值。有充足证 据表明估 值 日或最近交易 日的市场 交 易价格不能真 实反映公 允 价值的，应 对市场交
易价格进行调 整，确定 公 允价值。与上 述投资品 种 相同，但具有 不同特征 的 ，应以相同 资产或负
债的公允价值 为基础， 并 在估值技术中 考虑不同 特 征因素的影响 。特征是 指 对资产出售 或使用的
限制等 ， 如果 该限 制是 针 对资产 持有 者的 ， 那么 在 估值技 术中 不应 将该 限制 作为特 征考 虑 。 此 外，
基金管 理人 不应 考虑 因大 量持有 相关 资产 或负 债所 产生的 溢价 或折 价。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。申购 和
赎回引起的实 收基金变 动 分别于基金申 购确认日 及 基金赎回确认 日认列。 上 述申购和赎 回分别包
括基金 转换 所引 起的 转入 基金的 实收 基金 增加 和转 出基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的 按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到
的款项，根据 资产支持 证 券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收 益部分，
将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率 法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
第 27 页 共 63 页
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金同一类 别的每一 基 金份额享有同 等分配权 。 本基金收益以 现金形式 分 配，但基金份 额
持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。若期末未 分配利润 中 的未实现部分 为正数， 包 括基金经营活 动产生的 未 实现损益以 及基金份
额交易产生的 未实现平 准 金等，则期末 可供分配 利 润的金额为期 末未分配 利 润中的已实 现部分；
若期末未分配 利润的未 实 现部分为负数 ，则期末 可 供分配利润的 金额为期 末 未分配利润 ，即已实
现部分 相抵 未实 现部 分后 的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法估 值技术 进行 估值 。
(2) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司所 独立 提供 的估 值结果 确定 公允 价值 。 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 对 证券 投资 基金 管理 人 运用基 金买 卖股 票 、 债 券 的转让 收入 免征 增值 税 ， 对国债 、 地方 政
府债以 及金 融同 业往 来利 息收入 亦免 征增 值税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税 。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收 个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税。 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 10,081,227.68 1,938,129.57
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 10,081,227.68 1,938,129.57
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 128,666,134.07 123,525,570.31 -5,140,563.76
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 128,666,134.07 123,525,570.31 -5,140,563.76
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 635,481,010.00 634,900,000.00 -581,010.00
合计 635,481,010.00 634,900,000.00 -581,010.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 635,481,010.00 634,900,000.00 -581,010.00
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
无余额 。 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
第 30 页 共 63 页
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
无余额 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
无余额 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 2,671.73 571.99
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 556.20 20.70
应收债 券利 息 - 6,646,780.99
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 25.30 -
合计 3,253.23 6,647,373.68
7.4.7.6 其 他资 产
无余额 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 141,132.17 -
银行间 市场 应付 交易 费用 13,980.74 8,848.58
合计 155,112.91 8,848.58
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 136,540.26 8,091.35
合计 136,540.26 8,091.35 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
第 31 页 共 63 页
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
前海联 合新 思路 混 合 A
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 176,742.63 176,742.63
本期申 购 100,439.87 100,439.87
本期赎回 （ 以“-” 号填 列 ） -237,998.34 -237,998.34
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 39,184.16 39,184.16
金额单 位： 人民 币元
前海联 合新 思路 混 合 C
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 318,095,523.25 318,095,523.25
本期申 购 977,869,782.54 977,869,782.54
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -1,186,043,180.18 -1,186,043,180.18
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 109,922,125.61 109,922,125.61
注：1 、申 购含 转换 入份 额 ；赎回 含转 换出 份额 。
2、本 基金 自 2016 年 10 月 10 日至 2016 年 11 月 9 日止 期间 公开 发售 ，共 募集有 效净 认购 资金
200,781,590.76 元 。 根 据 《新疆 前海 联合 新思 路灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 的规
定，本 基金 设立 募集 期内 认购资 金产 生的 利息 收入 552.86 元在 本基 金成 立后 ，折算 为 552.86 份
基金份 额， 划入 基金 份额 持有人 账户 。
3、 根 据 《新 疆前 海联 合新 思路灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金招 募说 明书 》 、 《 新疆前 海联 合新 思路
灵活配置混合 型证券投 资 基金开放赎回 业务的公 告 》及《新疆前 海联合新 思 路灵活配置 混合型证
券投资 基金 开放 日常 申购 业务的 公告 》的 相关 规定 ，本基 金 于 2016 年 11 月 11 日(基 金合 同生 效
日) 至2016 年 11 月13 日 止期间 暂不 向投 资人 开放 基金交 易。 赎回 业务 自 2016 年 11 月 14 日 起开
始办理 ，申 购业 务 自2016 年11 月22 日开 始办 理。 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
第 32 页 共 63 页
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
前海联 合新 思路 混 合 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -14,648.97 -188.04 -14,837.01
本期利 润 44,091.63 -23,166.55 20,925.08
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-15,095.85 13,365.23 -1,730.62
其中： 基金 申购 款 42,364.66 -20,294.95 22,069.71
基金赎 回款 -57,460.51 33,660.18 -23,800.33
本期已 分配 利润 - - -
本期末 14,346.81 -9,989.36 4,357.45
单位： 人民 币元
前海联 合新 思路 混 合 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 182,382,791.38 -580,821.22 181,801,970.16
本期利 润 17,749,287.31 -4,536,387.21 13,212,900.10
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
254,649,563.06 -30,839,615.83 223,809,947.23
其中： 基金 申购 款 925,515,451.03 -268,522,786.31 656,992,664.72
基金赎 回款 -670,865,887.97 237,683,170.48 -433,182,717.49
本期已 分配 利润 -394,308,059.85 - -394,308,059.85
本期末 60,473,581.90 -35,956,824.26 24,516,757.64
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年11 月 11 日( 基金 合同生 效
日)至2016 年 12 月31 日
活期存 款利 息收 入 136,589.57 9,267.97
定期存 款利 息收 入 - 78,850.00
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 5,591.68 60.03
其他 7,796.05 25,004.03
合计 149,977.30 113,182.03
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年11 月11 日( 基金
合同生 效日)至2016 年 12 月
31 日 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
第 33 页 共 63 页
卖出股 票成 交总 额 178,252,169.81 -
减：卖 出股 票成 本总 额 172,270,286.22 -
买卖股 票差 价收 入 5,981,883.59 -
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017
年12 月31日
上年度 可比 期间
2016 年11月11日(基金
合同生 效日)至2016 年12 月
31日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
2,284,867.43 26,900.00
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 2,284,867.43 26,900.00
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017
年12 月31日
上年度 可比 期间
2016 年11月11日(基金
合同生 效日)至2016 年12 月
31日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
1,344,910,699.95 100,000,000.00
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总额
1,322,538,485.27 98,445,900.00
减：应 收利 息总 额 20,087,347.25 1,527,200.00
买卖债 券差 价收 入 2,284,867.43 26,900.00
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
无。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
无。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017
年12 月31日
上年度 可比 期间
2016 年11 月11 日(基金
合同生 效日)至2016 年12 月31
日
卖出资 产支 持证 券( 还本) 成交总 额 49,793,214.65 - 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
第 34 页 共 63 页
减： 卖出 资产 支持 证券(还本)成 本总
额 50,000,000.00 -
减：应 收利 息总 额 30,739.73 -
资产支 持证 券投 资收 益 -237,525.08 -
7.4.7.14 衍 生工 具收益
7.4.7.14.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
无。
7.4.7.14.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
无。
7.4.7.15 股 利收 益
无。
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年11 月11 日( 基金 合 同
生效日)至2016 年 12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -4,559,553.76 -581,010.00
—— 股 票投 资 -5,140,563.76 -
—— 债 券投 资 581,010.00 -581,010.00
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -4,559,553.76 -581,010.00
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年11 月11 日(基 金合 同生
效日) 至2016 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 5,526,346.44 1,008,194.29
基金转 换费 收入 2,667.81 -
其他 28,000.00 -
合计 5,557,014.25 1,008,194.29
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。
2、 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 不低 于转出 基金 的赎 回费新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
第 35 页 共 63 页
的 25% 归入 转出 基金 的基 金资产 。
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年11 月11 日( 基金 合 同生
效日) 至2016 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 638,826.35 -
银行间 市场 交易 费用 7,000.00 3,375.00
合计 645,826.35 3,375.00
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年11 月11 日( 基金 合 同
生效日)至2016 年 12 月31 日
审计费 用 47,916.71 8,091.35
信息披 露费 71,232.20 -
其他 600.00 400.00
汇划费 9,966.81 1,338.14
账户维 护费 38,100.00 -
合计 167,815.72 9,829.49
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 新疆
前海联 合”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构、登 记机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 工 商 银
行”)
基金托 管人
凯信恒 有限 公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 钜盛 华股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 深粤 控股 股份 有限 公司 基金管 理人 的股 东
深圳粤 商物 流有 限公 司 基金管 理人 的股 东
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
第 36 页 共 63 页
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
无。
7.4.10.1.2 债 券交 易
无。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
无。
7.4.10.1.4 权 证交 易
无。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
无。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年11 月 11 日( 基金 合同生 效
日)至2016 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,248,753.75 668,655.75
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
16,472.00 -
注：1 、 根据 《新 疆前 海联 合基金 管理 有限 公司 关于 召开新 疆前 海联 合新 思路 灵活配 置混 合型 证 券
投资基 金份 额持 有人 大会 表决结 果暨 决议 生效 的公 告》 ， 本基 金的 基金 份额 持 有人大 会 于 2017 年
1 月 10 日 表决 通过 了 《关 于新疆 前海 联合 新思 路灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金降低 管理 费率 有 关
事项的 议案 》 ， 本基 金的 管 理费率 自2017 年 1 月 10 日起， 由1.50% 年费 率降 至 0.70% 年 费率 。
2、 支 付基 金管 理人 新疆 前 海联合 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值的 约定 年费率 计提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数(2016 年11 月 11 日(基 金合 同生 效日)
至2017 年1 月9 日) 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
第 37 页 共 63 页
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.70% / 当 年天数(2017 年1 月 10 日至 2017 年12 月 31
日)
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年11 月 11 日( 基金 合同生 效
日)至2016 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
326,222.87 111,442.64
注：1 、 根据 《新 疆前 海联 合基金 管理 有限 公司 关于 召开新 疆前 海联 合新 思路 灵活配 置混 合型 证 券
投资基 金份 额持 有人 大会 表决结 果暨 决议 生效 的公 告》 ， 本基 金的 基金 份额 持 有人大 会 于 2017 年
1 月 10 日 表决 通过 了 《关 于新疆 前海 联合 新思 路灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金降低 托管 费率 有 关
事项的 议案 》 ， 本基 金的 托 管费率 自2017 年 1 月 10 日起， 由0.25% 年费 率降 至 0.10% 年 费率 。
2、 支付基金 托管人中 国 工 商银行的 托管费按 前一 日基金资产 净值的约 定年 费率计提， 逐日累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数(2016 年 11 月 11 日( 基金合 同生 效日)至
2017 年1 月9 日)
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数(2017 年1 月10 日至 2017 年 12 月31 日)
7.4.10.2.3 销 售服 务费
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
前海联 合新 思路 混
合A
前海联 合新 思路 混
合C
合计
新疆前 海联 合 - 899,277.63 899,277.63
合计 - 899,277.63 899,277.63
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 11 月 11 日( 基金 合同生 效日)至2016 年 12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
前 海 联 合 新 思 路 混
合A
前海联 合新 思路 混
合C
合计
新疆前 海联 合 -
133,660.49 133,660.49
合计 -
133,660.49 133,660.49
注： 支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一 日C 类 基金份 额的 基金 资产 净 值0.30% 的年 费率 计提，
逐日累计至每 月月底， 按 月支付给新疆 前海联合 ， 再由新疆前海 联合计算 并 支付给各基 金销售机新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
第 38 页 共 63 页
构。A 类基 金份 额不 收取 销售服 务费 。销 售服 务费 的计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日 C 类基金 份额 的基 金资 产净 值×0.30%/ 当年 天数 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 11 月 11 日( 基金 合同生 效日)
至 2016 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 10,081,227.68 136,589.57 1,938,129.57 9,267.97
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
前海联 合新 思路 混 合 C
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10 份
基金份 额分
红数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
场内 场外
1
2017 年
8 月4 日
-
2017 年
8 月4 日
5.0000 392,363,780.74 1,944,279.11 394,308,059.85
合
计
- - 5.0000 392,363,780.74 1,944,279.11 394,308,059.85
新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
第 39 页 共 63 页
7.4.12 期 末（2017 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末 持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新 股 流
通受限
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
002923
润都
股份
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新 股 流
通受限
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月 25
日
2018
年1 月
3 日
新 股 流
通受限
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
000401
冀东
水泥
2017
年11
月21
日
重大
事项
停牌
13.72 - - 810,000 11,663,882.00 11,113,200.00 -
002919
名臣
健康
2017
年12
月28
日
重大
事项
停牌
35.26 - - 821 10,311.76 28,948.46 -
注： 本 基金 截至 2017 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
第 40 页 共 63 页
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分 析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 为混 合型 证券 投资 基金， 属 于中 等风 险品 种 ， 其长 期平 均风 险和 预期 收益高 于货 币市
场基金，低于 股票型基 金 。本基金的投 资范围为 具 有良好流动 性 的金融工 具 ，包括国内 依法发行
上市的股票( 含中小板 、创 业板及其他 经中国证 监会 核准上市的 股票)、债 券、 货币市场工 具、权
证以及法律法 规或中国 证 监会允许基金 投资的其 他 金融工具。本 基金在日 常 经营活动中 面临的与
这些金融工具 相关的风 险 主要包括信用 风险、流 动 性风险及市场 风险。本 基 金的基金管 理人从事
风险管理的主 要目标是 争 取将以上风险 控制在限 定 的范围之内， 通过积极 主 动的投资管 理，力争
为投资 者提 供高 于业 绩比 较基准 的长 期稳 定投 资回 报。
本基金的基金 管理人建 立 了由董事会风 险控制委 员 会、经营层风 险管理委 员 会、督察长、 监
察稽核部、风 险 管理部 和 相关业务部门 构成的风 险 管理架构体系 。在董事 会 下设立风险 控制委员
会， 负责 审定 重大 风险 管 理战略 、 风险 政策 和风 险 控制制 度 ； 在 经营 层层 面 设立风 险管 理委 员会 ，
讨论和 制定 公司 日常 经营 过程中 风险 防范 和控 制措 施， 对 公司 风险 管理 和控 制政策 、 程 序的 制定 、
风险限额的设 定等问题 向 总经理提供咨 询意见和 建 议；在业务操 作层面的 风 险控制职责 主要由监
察稽核部和风 险管理部 具 体负责和督促 协调，并 与 各部门合作完 成公司及 基 金运作风险 控制以及
进行投 资风 险分 析与 绩效 评估， 督察 长负 责组 织指 导监察 稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理 方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
第 41 页 共 63 页
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 ， 因而与银行存 款相关的 信 用风险不重大 。本基金 在 交易所进行 的交易均
以中国证券登 记结算有 限 责任公司为交 易对手完 成 证券交收和款 项清算， 违 约风险可能 性很小；
在银行间同业 市场进行 交 易前均对交易 对手进行 信 用评估并对证 券交割方 式 进行限制以 控制相应
的信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金 债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
短期信 用评 级
本期末
2017 年12 月31 日
上年度 末
2016 年 12 月31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 - 604,714,000.00
合计 - 604,714,000.00
注：1 、债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2、未 评级 债券 为银 行同 业 存单。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
长期信 用评 级
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
AAA
-
-
AAA 以下
-
-
未评级 - 30,186,000.00
合计 - 30,186,000.00
注：1 、债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2、未 评级 债券 为政 策性 金 融债。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑 付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
第 42 页 共 63 页
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
于2017 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额约为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动 性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该 证券 的 10% 。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比 例进行证券投资的开放式 基金及中国证监会
认定的 特殊 投资 组合 不受 该比例 限制)， 本 基金 与由 本基金 的基 金管 理人 管理 的全部 投资 组合 持 有
一家上 市公 司发 行的 可流 通股票 ，不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% 。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注7.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金 融 资产 方式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理方案：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
第 43 页 共 63 页
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值 或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 可投 资于 交易 所及 银行间 市场 交易 的固 定收 益品种 ，因 此可 能存 在相 应的利 率风 险。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
10,081,227.68 - - - 10,081,227.68
结算备 付金
1,235,969.28 - - - 1,235,969.28
存出保 证金
56,121.19 - - - 56,121.19
交易性 金融 资产
- - - 123,525,570.31 123,525,570.31
应收利 息
- - - 3,253.23 3,253.23
资产总 计 11,373,318.15 - - 123,528,823.54 134,902,141.69
负债
应付赎 回款 - - - 1.09 1.09
应付管 理人 报酬 - - - 81,501.58 81,501.58
应付托 管费 - - - 11,643.07 11,643.07
应付销 售服 务费 - - - 34,917.92 34,917.92
应付交 易费 用 - - - 155,112.91 155,112.91
其他负 债 - - - 136,540.26 136,540.26
负债总 计 - - - 419,716.83 419,716.83
利率敏 感度 缺口 11,373,318.15 - - 123,109,106.71 134,482,424.86
上年度 末
2016 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
第 44 页 共 63 页
资产
银行存 款 1,938,129.57 - - - 1,938,129.57
结算备 付金 45,909.09 - - - 45,909.09
交易性 金融 资产 634,900,000.00 - - - 634,900,000.00
应收利 息 - - - 6,647,373.68 6,647,373.68
其他资 产 - - - - -
资产总 计 636,884,038.66 - - 6,647,373.68 643,531,412.34
负债
卖出回 购金 融资 产款 142,499,586.25 - - - 142,499,586.25
应付管 理人 报酬 - - - 634,740.81 634,740.81
应付托 管费 - - - 105,790.13 105,790.13
应付销 售服 务费 - - - 126,906.85 126,906.85
应付交 易费 用 - - - 8,848.58 8,848.58
应付利 息 - - - 88,049.34 88,049.34
其他负 债 - - - 8,091.35 8,091.35
负债总 计 142,499,586.25 - - 972,427.06 143,472,013.31
利率敏 感度 缺口 494,384,452.41 - - 5,674,946.62 500,059,399.03
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约 规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民币 元 ）
本期末 （2017 年 12 月 31
日）
上年度 末（2016 年 12 月31 日）
1.市场 利率 下 降25 个 基点 - 578,140.32
2.市场 利率 上 升25 个 基点 - -576,808.84
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
第 45 页 共 63 页
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定 性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金股票投 资占基金资 产的比例为 0%–95% ，投 资于债券、银 行存款、货 币市场工具、 现
金、权证、资 产支持证 券 以及法律法规 或中国证 监 会允许基金投 资的其他 证 券品种等合 计占基金
资产的 比例 为 5%-100% ， 其中权 证投 资占 基金 资产 净值的 比例 为 0% –3% ； 每 个交易 日日 终， 现金
或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 此 外， 本 基金 的基金 管理 人每 日 对
本基金 所持 有的 证券 价 格 实施监 控， 定期 运用 多种 定 量方法 对基 金进 行风 险度 量， 包 括 VaR(Value
at Risk) 指 标等 来测 试本 基金面 临的 潜在 价格 风险 ，及时 可靠 地对 风险 进行 跟踪和 控制 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 123,525,570.31 91.85 - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 123,525,570.31 91.85
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民币 元）
本期末 （2017 年12 月31 日） 上年度 末（2016 年 12 月31 日）
1.沪深300 指数 上升5% 7,036,213.67 -
2.沪深300 指数 下降5% -7,036,213.67 -
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 112,318,727.91 元 ， 属 于第 二 层次的 余额 为 11,206,842.40 元 ， 无 第三 层
次的余 额(2016 年 12 月 31 日： 第二 层次634,900,000.00 元， 无属 于第 一以 及 第三层 次的 余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 123,525,570.31 91.57
其中： 股票 123,525,570.31 91.57
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,317,196.96 8.39
8 其他各 项资 产 59,374.42 0.04
9 合计 134,902,141.69 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 40,636,953.86 30.22
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
16,143.20 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 14,471,437.49 10.76
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
21,993,980.00 16.35
J 金融业 46,374,732.56 34.48
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 32,323.20 0.02 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
第 49 页 共 63 页
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 123,525,570.31 91.85
8.2.2 报 告期 末 按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300367 东方网 力 852,829 12,860,661.32 9.56
2 002230 科大讯 飞 212,000 12,537,680.00 9.32
3 601997 贵阳银 行 847,971 11,328,892.56 8.42
4 000401 冀东水 泥 810,000 11,113,200.00 8.26
5 300044 赛为智 能 630,000 9,456,300.00 7.03
6 600919 江苏银 行 1,249,000 9,180,150.00 6.83
7 600548 深高速 1,000,000 8,980,000.00 6.68
8 601336 新华保 险 113,000 7,932,600.00 5.90
9 601318 中国平 安 110,000 7,697,800.00 5.72
10 002415 海康威 视 190,000 7,410,000.00 5.51
11 601601 中国太 保 165,000 6,834,300.00 5.08
12 600482 中国动 力 230,000 5,706,300.00 4.24
13 000429 粤高速 Ａ 674,905 5,473,479.55 4.07
14 600030 中信证 券 187,900 3,400,990.00 2.53
15 002241 歌尔股 份 98,000 1,700,300.00 1.26
16 300222 科大智 能 77,400 1,527,102.00 1.14
17 002920 德赛西 威 4,569 178,784.97 0.13
18 300735 光弘科 技 2,352 33,845.28 0.03
19 300664 鹏鹞环 保 3,640 32,323.20 0.02
20 002919 名臣健 康 821 28,948.46 0.02
21 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.02
22 603283 赛腾股 份 1,349 19,614.46 0.01
23 603329 上海雅 仕 1,183 17,957.94 0.01
24 002923 润都股 份 954 16,227.54 0.01
25 603080 新疆火 炬 1,187 16,143.20 0.01
26 300684 中石科 技 827 11,528.38 0.01 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
第 50 页 共 63 页
27 603655 朗博科 技 881 8,193.30 0.01
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600900 长江电 力 72,645,466.98 14.53
2 601288 农业银 行 40,002,000.00 8.00
3 601988 中国银 行 19,690,000.00 3.94
4 002230 科大讯 飞 13,525,173.00 2.70
5 300367 东方网 力 13,146,856.74 2.63
6 601997 贵阳银 行 12,375,824.02 2.47
7 300044 赛为智 能 11,828,394.00 2.37
8 000401 冀东水 泥 11,663,882.00 2.33
9 600919 江苏银 行 9,979,490.00 2.00
10 000001 平安银 行 9,639,000.00 1.93
11 600548 深高速 9,570,897.99 1.91
12 601818 光大银 行 9,323,000.00 1.86
13 601398 工商银 行 9,146,400.00 1.83
14 002415 海康威 视 7,498,133.00 1.50
15 601318 中国平 安 6,965,951.00 1.39
16 601628 中国人 寿 6,962,775.00 1.39
17 601336 新华保 险 6,890,808.08 1.38
18 601601 中国太 保 6,874,822.00 1.37
19 600482 中国动 力 6,165,462.00 1.23
20 000429 粤高速 Ａ 5,494,330.45 1.10
注：买 入金 额按 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600900 长江电 力 77,220,792.16 15.44
2 601288 农业银 行 40,770,000.00 8.15
3 601988 中国银 行 20,185,000.00 4.04
4 000001 平安银 行 9,660,000.00 1.93
5 601818 光大银 行 9,177,000.00 1.84 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
第 51 页 共 63 页
6 601398 工商银 行 9,136,400.00 1.83
7 601628 中国人 寿 6,655,126.00 1.33
8 601169 北京银 行 3,552,200.00 0.71
9 002230 科大讯 飞 1,336,000.00 0.27
10 601878 浙商证 券 190,374.27 0.04
11 603980 吉华集 团 105,443.93 0.02
12 603043 广州酒 家 48,081.60 0.01
13 603496 恒为科 技 36,635.04 0.01
14 603380 易德龙 34,150.38 0.01
15 603226 菲林格 尔 33,868.48 0.01
16 603879 永悦科 技 27,484.80 0.01
17 603286 日盈电 子 26,361.80 0.01
18 603536 惠发股 份 25,189.92 0.01
19 603679 华体科 技 22,061.43 0.00
注：卖 出金 额按 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 300,936,420.29
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 178,242,169.81
注：买入股票 成本（成 交 ） 总额、卖出 股票收入 （ 成交）总额均 按买卖成 交 金额（成交 单价乘以
成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 报告 期末 未持 有股 指期货 。 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
第 52 页 共 63 页
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 报告 期内 未投 资股 指期货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 报告 期内 未投 资国 债期货 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 报告 期末 无国 债期 货持仓 。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 报告 期内 未投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 本 基金 投资的 前十 名股票 中， 没有投 资超 出基金 合同 规定备 选股 票库的 情
形。
8.12.2 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 56,121.19
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,253.23
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 59,374.42
8.12.3 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.4 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 000401 冀东水 泥 11,113,200.00 8.26 重大事 项停牌
新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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8.12.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
第 54 页 共 63 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额级 别
持有
人户
数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
前 海 联 合 新
思路混 合A
306 128.05 - 0.00% 39,184.16 100.00%
前 海 联 合 新
思路混 合C
74 1,485,434.13 109,918,608.94 100.00% 3,516.67 0.00%
合计
380 289,371.87 109,918,608.94 99.96% 42,700.83 0.04%
注：分级基金 机构与个 人 投资者持有份 额占总份 额 比例的计算中 ，对下属 分 级基金，分 母采用各
自级别 的份 额。 对合 计数 ，分母 采用 下属 分级 基金 份额的 合计 数（ 即期 末基 金份额 总额 ） 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占 基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从
业人员 持有 本基 金
前海联 合 新 思路 混 合A 12,351.84 31.5200%
前海联 合 新 思路 混 合C 37.13 0.0000%
合计 12,388.97 0.0100%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占总份 额 比例的计算中 ，对下属 分 级基金，比 例的分母
采用各自级别 的份额， 对 合计数，比例 的分母采 用 下属分级基金 份额的合 计 数（即期末 基金份额
总额） 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间 （万 份）
本公司 高级 管理 人员 、 基
金投资 和研 究部 门负 责
人持有 本开 放式 基金
前海联 合 新 思路 混 合A
0~10
前海联 合 新 思路 混 合C
0
合计
0~10
本基金 基金 经理 持有 本
开放式 基金
前海联 合 新 思路 混 合A
0~10
前海联 合 新 思路 混 合C
0
合计
0~10 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
前海联 合新 思路
混合A
前海联 合新 思路
混合 C
基金合 同生 效日 （2016 年 11 月 11 日 ）基 金
份额总 额
200,172.01 200,581,971.61
本报告 期期 初基 金份 额总 额 176,742.63 318,095,523.25
本报告 期基 金总 申购 份额 100,439.87 977,869,782.54
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 237,998.34 1,186,043,180.18
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 39,184.16 109,922,125.61
新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未有重 大改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 管理 人聘 请普 华永 道中天 会计 师事 务所(特 殊 普通合 伙) 对基 金2017 年 年报进 行审 计,
该事务 所 自 2016 年 11 月 11 日 基金 成立 以来 为本 基 金提供 审计 服务 至今 。本 基金本 年度 应支 付
的审计 费用 为人 民 币60,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚 等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华创证 券 2 143,820,537.29 30.04% 133,940.12 30.04% 新增
恒泰证 券 2 127,867,450.98 26.71% 119,082.97 26.71% -
广发证 券 1 81,591,873.64 17.04% 75,986.09 17.04% 新增
华泰证 券 2 74,622,800.00 15.59% 69,495.33 15.59% -
兴业证 券 1 41,125,311.16 8.59% 38,299.81 8.59% -
安信证 券 1 9,660,000.00 2.02% 8,996.34 2.02% 新增
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
第 58 页 共 63 页
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 《交 易单 元及 券商 研究服 务评 价管 理办 法》 ：
（1 ） 券商 选择 标准 ：
1）实 力雄 厚， 信誉 良好 ； 内部管 理规 范， 严格 ；注 册资本 符合 证监 会相 关要 求；
2） 研 究实 力较 强 ， 有 稳定 的研究 机构 和专 业的 研究 人员 ， 能 及时 为本 公司 提 供高质 量的 研究 支持
与服务，包括 宏观与策 略 报告、行业与 公司分析 报 告、债券市场 分析报告 和 金融衍生品 分析报告
等，并 能根 据基 金投 资的 特定需 求， 提供 专门 研究 报告；
3） 券 商利 用其 他专 业研 究 咨 询机 构为 公司 提供 研究 与支持 服务 的， 对该 券商 研究方 面的 要求 按照
上述 第2 点 规定 执行 ；
（2 ） 券商 选择 程序 ：
1）券 商研 究质 量与 研究 服 务评价 ；
2）拟 定租 用对 象。 由研 究 发展部 根据 券商 选择 标准 拟定备 选的 券商 ；
3）上 报批 准。 研究 发展 部 将拟定 租用 对象 上报 分管 领导批 准；
4）签 约。 在获 得批 准后 ， 按公司 签约 程序 代表 公司 与确定 券商 签约 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华创证 券 293,370.00 2.84% - - - -
恒泰证 券 4,330,941.18 41.86% - - - -
广发证 券 - - 18,000,000.00 7.09% - -
华泰证 券 - - 42,000,000.00 16.54% - -
兴业证 券 3,595,590.00 34.75% 194,000,000.00 76.38% - -
安信证 券 2,127,106.07 20.56% - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 旗下 基金 年
度净值 公告
证监会指定信息披
露报纸 、公 司网 站
2017 年1 月3 日
2
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 关于 召开 前
海联合 新思 路混 合基 金份 额持有 人大 会表 决
结果暨 决议 生效 的公 告
证监会指定信息披
露报纸 、公 司网 站
2017 年1 月11 日
3
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 关于 旗下 基
金调整 长期 停牌 股票 估值 方法的 提示 性公 告
证监会指定信息披
露报纸 、公 司网 站
2017 年1 月17 日 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
第 59 页 共 63 页
4
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 关于 旗下 基
金调整 长期 停牌 股票 估值 方法的 提示 性公 告
证监会指定信息披
露报纸 、公 司网 站
2017 年4 月26 日
5
新 疆 前海 联 合 新思 路灵 活配 置 混合 型证 券投
资基金 招募 说明 书 （ 更新） （2017 年第1 号）
证监会指定信息披
露报纸 、公 司网 站
2017 年6 月24 日
6
新 疆 前海 联合 新思 路灵 活配 置 混合 型证 券投
资基金 招募 说明 书 （更 新 ） 摘 要 （2017 年第
1 号）
证监会指定信息披
露报纸 、公 司网 站 2017 年6 月24 日
7
新疆前 海联 合新 思路 灵活 配置混 合型 证券 投
资基金 开放 日常 转换 业务 的公告
证监会指定信息披
露报纸 、公 司网 站 2017 年7 月1 日
8
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 旗下 基金 半
年度净 值公 告
证监会指定信息披
露报纸 、公 司网 站 2017 年7 月1 日
9
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 关于 旗下 基
金调整 长期 停牌 股票 估值 方法的 提示 性公 告
证监会指定信息披
露报纸 、公 司网 站 2017 年7 月12 日
10
关于新 疆前 海联 合新 思路 灵活配 置混 合型 证
券投资 基金 增加 代理 销售 机构的 公告
证监会指定信息披
露报纸 、公 司网 站 2017 年7 月17 日
11
新疆前 海联 合新 思路 灵活 配置混 合型 证券 投
资基金2017 年第2季 度报 告
证监会指定信息披
露报纸 、公 司网 站 2017 年7 月21 日
12
关于新 疆前 海联 合新 思路 灵活配 置混 合型 证
券投资 基金 增加 代理 销售 机构的 公告
证监会指定信息披
露报纸 、公 司网 站 2017 年7 月25 日
13
关于新 疆前 海联 合新 思路 灵活配 置混 合型 证
券投资 基金 增加 代理 销售 机构的 公告
证监会指定信息披
露报纸 、公 司网 站 2017 年7 月27 日
14
关 于 新疆 前海 联合 新思 路灵 活 配置 混合 型证
券投资 基金 调整 代销 机构 的公告
证监会指定信息披
露报纸 、公 司网 站
2017 年7 月29 日
15
新 疆 前海 联合 新思 路灵 活配 置 混合 型证 券投
资基金 分红 公告
证监会指定信息披
露报纸 、公 司网 站
2017 年8 月3 日
16
新 疆 前海 联合 基金 管理 有限 公 司关 于旗 下部
分 基 金开 展网 上交 易认 购、 申 购、 定期 定额
投资及 基金 转换 费率 优惠 活动的 公告
证监会指定信息披
露报纸 、公 司网 站 2017 年8 月17 日
17
新 疆 前海 联合 新思 路灵 活配 置 混合 型证 券投
资基 金2017 年 半年 度报 告
证监会指定信息披
露报纸 、公 司网 站
2017 年8 月29 日
18
新 疆 前海 联合 新思 路灵 活配 置 混合 型证 券投
资基 金2017 年 半年 度报 告 摘要
证监会指定信息披
露报纸 、公 司网 站
2017 年8 月29 日
19
新 疆 前海 联合 新思 路灵 活配 置 混合 型证 券投
资基 金2017 年第 3 季度 报 告
证监会指定信息披
露报纸 、公 司网 站
2017 年10 月 26 日
20
新 疆 前海 联合 基金 管理 有限 公 司关 于旗 下基
金调整 长期 停牌 股票 估值 方法的 提示 性公 告
证监会指定信息披
露报纸 、公 司网 站
2017 年11 月 7 日
21 新 疆 前海 联合 基金 管理 有限 公 司关 于旗 下基 证监会指定信息披 2017 年11 月 14 日 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
第 60 页 共 63 页
金调整 长期 停牌 股票 估值 方法的 提示 性公 告 露报纸 、公 司网 站
22
新 疆 前海 联合 基金 管理 有限 公 司关 于旗 下基
金调整 长期 停牌 股票 估值 方法的 提示 性公 告
证监会指定信息披
露报纸 、公 司网 站
2017 年11 月 18 日
23
新疆前 海联 合新 思路 灵活 配置混 合型 证券 投
资基金 暂停 大额 申购 （转 换转入 ）业 务的 公
告
证监会指定信息披
露报纸 、公 司网 站
2017 年11 月 18 日
24
新 疆 前海 联合 基金 管理 有限 公 司关 于旗 下基
金调整 长期 停牌 股票 估值 方法的 提示 性公 告
证监会指定信息披
露报纸 、公 司网 站
2017 年11 月 25 日
25
新 疆 前海 联合 基金 管理 有限 公 司关 于旗 下基
金调整 长期 停牌 股票 估值 的提示 性公 告
证监会指定信息披
露报纸 、公 司网 站
2017 年11 月 29 日
26
新 疆 前海 联合 新思 路灵 活配 置 混合 型证 券投
资基金 招募 说明 书 （更 新 ） 摘 要 （2017 年第
2 号）
证监会指定信息披
露报纸 、公 司网 站 2017 年12 月 22 日
27
新疆前 海联 合新 思路 灵活 配置混 合 型 证券 投
资基金 招募 说明 书（ 更新 ） （2017 年第2号）
证监会指定信息披
露报纸 、公 司网 站 2017 年12 月 22 日
28
关于新 疆前 海联 合基 金管 理有限 公司 旗下 产
品实施 增值 税政 策的 公告
证监会指定信息披
露报纸 、公 司网 站
2017 年12 月 30 日
新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
第 61 页 共 63 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份
额比例 达到
或者超 过
20%的 时间 区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机
构
1
2017 年11 月
2 日至2017
年12 月31 日
- 27,480,577.13 - 27,480,577.13 24.99%
2
2017 年11 月
2 日至2017
年12 月31 日
- 27,478,727.34
27,478,727.34 24.99%
3
2017 年11 月
2 日至2017
年12 月31 日
- 27,458,379.58 - 27,458,379.58 24.97%
4
2017 年11 月
6 日至2017
年12 月31 日
- 27,500,924.89 - 27,500,924.89 25.01%
5
2017 年1 月1
日至 2017 年
7 月 3 日
159,033,
078.88
- 159,033,078.88 - -
6
2017 年1 月1
日至 2017 年
7 月 6 日
159,033,
078.88
- 159,033,078.88 - -
7
2017 年7 月
28 日至 2017
年 7 月 30 日
- 11,312,217.19 11,312,217.19 - -
8
2017 年8 月2
日至 2017 年
8 月 8 日
- 186,651,583.71 186,651,583.71 - -
9
2017 年7 月
31 日至 2017
年 8 月 8 日
- 169,683,257.92 169,683,257.92 - -
10
2017 年7 月
28 日至 2017
年7 月30 日，
2017 年8 月
10 日至 2017
年 8 月 21 日
- 11,312,217.19 11,312,217.19 - -
11 2017 年7 月 - 113,122,171.95 113,122,171.95 - - 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
第 62 页 共 63 页
31 日至 2017
年 8 月 1 日
12
2017 年8 月9
日至 2017 年
8 月 13 日，
2017 年8 月
16 日至 2017
年 8 月 20 日
- 67,034,700.32 67,034,700.32 - -
个
人
1
2017 年9 月8
日至 2017 年
10 月 29 日
- 51,930.29 51,930.29
-
-
2
2017 年7 月7
日至 2017 年
7 月 9 日
49,407.1
1
- 49,407.11
-
-
3
2017 年7 月7
日至 2017 年
7 月 27 日，
2017 年9 月8
日至 2017 年
11 月 1 日
- 63,331.22 63,331.22
-
-
4
2017 年7 月
27 日至 2017
年 7 月 27 日
- 40,440.84 40,440.84
-
-
5
2017 年8 月
22 日至 2017
年 8 月 22 日
- 488,958.97 488,958.97
-
-
产品特 有风 险
本基金 本报 告期 内存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况 ，单一 投资 者持
有基金 份额 比例 过于 集中 可能引 起产 品的 流动 性风 险，本 基金 管理 人将 审慎 确认大 额申 购与 大额
赎回， 有效 防控 产品 流动 性风险 ，公 平对 待投 资者 ，保障 中小 投资 者合 法权 益，本 基金 管理 人拥
有完全 、独 立的 投资 决策 权，不 受特 定投 资者 的影 响。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
第 63 页 共 63 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 新疆 前 海联合 新思 路灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金募 集的 文件；
2 、 《新 疆前 海联 合新 思路 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金合 同》 ；
3 、 《新 疆前 海联 合新 思路 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金托 管协 议》 ；
4 、法 律意 见书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、本 报告 期内 公开 披露 的 基金资 产净 值、 基金 份额 净值及 其他 临时 公告 。
13.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的办 公 场所。
13.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办 公 场所 、 营业 场所 及网 站免 费查 阅备查 文件 。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
新 疆前 海联合 基金 管理有 限公 司
2018 年 3 月 30 日
