新 疆 前 海 联合 添 鑫 债 券型 证 券 投 资基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 新疆前海联 合基金管理有限公 司
基金托 管人： 浙商银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月30 日 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 浙商 股份 有限 公司根 据本 基金 合同 规定 ，于 2018 年 3 月 29 日复 核了本 报告 中 的
财务指标、净 值表现、 利 润分配情况、 财务会计 报 告、投资组合 报告等内 容 ，保证复核 内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 财务 资料 已经 审计， 普华 永道 中天 会计 师 事务所(特 殊普 通合 伙) 为 本基金 出具 了
无保留 意见 的审 计报 告。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日至 12 月31 日 止。 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 前海联 合添 鑫债 券
基金主 代码 003471
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 10 月 18 日
基金管 理人 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
基金托 管人 浙商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 504,275,676.02 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 前海联 合添 鑫债 券 A 前海联 合添 鑫债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 003471 003472
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 504,273,980.30 份 1,695.72 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上 ， 通 过 积极主 动的 投资 管理 ， 力 争
实现基 金资 产的 长期 稳健 增值。
投资策 略 本基金 通过 定性 与定 量相 结合的 方法 分析 宏观 经济 和证券 市场 发展 趋势 ， 对 证
券 市 场 当 期 的 系 统 性 风 险 以 及 可 预 见 的 未 来 时 期 内 各 大 类 资 产 的 预 期 风 险 和
预期收 益率 进行 分析 评估 ， 并据 此制 定本 基金 在股 票、 债 券、 现金 等资 产 之 间
的配置 比例 、调 整原 则和 调整范 围， 在保 持总 体风 险水平 相对 稳定 的基 础 上 ，
力争投 资组 合的 稳定 增值 。 此 外， 本基 金将 持续 地 进行定 期与 不定 期的 资 产 配
置风险 监控 ，适 时地 做出 相应的 调整 。
业绩比 较基 准 中债综 合全 价（ 总值 ）指 数 收 益率
风险收 益特 征 本基金 是债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种 ， 长 期预 期风 险 收
益水平 低于 股票 型基 金、 混合型 基金 ，高 于货 币市 场基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有
限公司
浙商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李华 朱巍
联系电 话 0755-82780666 0571-87659806
电子邮 箱 service@qhlhfund.com zhuwei@czbank.com
客户服 务电 话
400-640-0099 95527
传真 0755-82780000 0571-87659965
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2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.qhlhfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、托 管人 的办 公地址
§3
主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标
2017 年
2016 年10 月 18 日( 基金 合同生 效
日)-2016 年 12 月 31 日
前海联 合添 鑫债
券 A
前海联 合添
鑫债 券 C
前海联 合添 鑫债
券 A
前海联 合添 鑫债 券
C
本期已 实现 收益 13,643,052.20 45.11 1,849,045.74 10.66
本期利 润 -9,414,172.46 -43.65 -17,855,477.36 -121.86
加权平 均基 金份 额本 期
利润
-0.0187 -0.0225 -0.0495 -0.0435
本期基 金份 额净 值增 长
率
-1.95% -2.36% -4.39% -4.46%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配基 金份 额
利润
-0.0625 -0.0671 -0.0439 -0.0446
期末基 金资 产净 值 472,745,295.72 1,581.95 482,169,722.42 2,131.37
期末基 金份 额净 值 0.9375 0.9329 0.9561 0.9554
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 者交 易基金 的各 项费 用 ， 计 入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
前海联 合添 鑫债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.75% 0.11% -1.15% 0.06% -0.60% 0.05%
过去六 个月 -1.15% 0.09% -1.30% 0.05% 0.15% 0.04%
过去一 年 -1.95% 0.12% -3.38% 0.06% 1.43% 0.06%
自基金 合同
生效起 至今
-6.25% 0.16% -5.84% 0.09% -0.41% 0.07% 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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前海联 合添 鑫债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.86% 0.11% -1.15% 0.06% -0.71% 0.05%
过去六 个月 -1.37% 0.09% -1.30% 0.05% -0.07% 0.04%
过去一 年 -2.36% 0.12% -3.38% 0.06% 1.02% 0.06%
自基金 合同
生效起 至今
-6.71% 0.16% -5.84% 0.09% -0.87% 0.07%
注：本 基金 的业 绩表 较基 准为中 债综 合全 价（ 总值 ）指数 收 益率 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收益
率 变动 的比较
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
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注：按 照基 金合 同和 招募 说明书 的约 定， 本基 金 自 基金 合 同生 效日 起 6 个月 内为建 仓期 ，建 仓 期
结束时 本基 金的 各项 投资 比例符 合基 金合 同的 有关 约定。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
无。 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 （以 下简 称 “本 公 司” ） 经 中国 证监 会证 监许 可 【2015 】1842
号文批 准 ， 于2015 年8 月7 日成 立 。 公 司注 册资 本 2 亿元人 民币 ， 股东 结构 为 ： 深 圳市 钜盛 华股
份有限公司（30%） 、深 圳 粤商物流有限 公司（25% ） 、深圳市深粤 控股股份 有 限公司（25% ） 、凯信
恒有限公司（20%） 。本 公 司总部位于广 东省深圳 市 ，已设立上海 分公司。 本 公司经营范 围包括基
金募集 、基 金销 售、 特定 客户资 产管 理、 资产 管理 和中国 证监 会许 可的 其他 业务。
截至报 告期 末， 本公 司旗 下共管 理 13 只 开放 式基 金 ， 包 括2 只 货币 市场 基金 、5 只 债券 型基
金、5 只混 合 型 基金 和1 只指数 型基 金， 另管 理 10 只专户 理财 产品 ， 管 理资 产总规 模超 过 385 亿
元人民 币。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张雅洁
本 基 金 的
基金经 理
2016 年10 月
18 日
- 8 年
张雅洁 女士 ， 悉尼 大学 及 中央昆 士兰
大学金 融与 会计 双硕 士，8 年证券 基
金投资研究经验。
2013 年 6 月至
2015 年 9 月 在博 时基 金 从事固 定收
益研究 和投 资工 作 ， 曾 担 任博时 上证
企债 30ETF 等基 金的 基金 经理助 理 ，
2010 年 2 月至 2013 年 5 月在融 通基
金从事信用债研究工作。2015 年 9
月加入 前海 联合 基金 ， 现 任前海 联合
添鑫债 券兼 新疆 前海 联合 海盈货 币 、
前海联 合添 利债 券 、 前 海 联合添 和纯
债和前 海联 合永 兴纯 债的 基金经 理 。
敬夏玺
本 基 金 的
基金经 理
2016 年11 月
2 日
- 7 年
敬夏玺 先生 ， 中央 财经 大 学金融 学硕
士，7 年基 金投 资研 究、 交易经 验。
2011 年 7 月至 2016 年 5 月任职 于融
通基金 ， 历 任债 券交 易员 、 固定 收益
部 投 资 经 理 ， 管 理 公 司 债 券 专 户 产
品。2010 年 7 月至 2011 年 7 月 任工
银瑞信 基金 中央 交易 室交 易员 。2016
年5 月 加入 前海 联合 基金 。 现 任前 海
联合添 鑫债 券兼 前海 联合 添利债 券 、
前海联 合汇 盈货 币 、 新 疆 前海联 合海新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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盈货币 、 前海 联合 泓元 定 开债券 和前
海联合 泓瑞 定开 债券 的基 金经理 。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司对
外公告的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期”和 “离任日 期 ” 分别指根 据公司对
外公告 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》等有关 法律 法规 和 本基金合同的 规
定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在严 格控制风 险 的基础上， 为基金持
有人谋 求最 大利 益。 基金 运作合 法合 规， 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司根 据《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》等 法规 制定 了《 公平交 易制 度》 ，
内容主要包括 公平交易 的 适用范围、公 平交易的 原 则和内容、公 平交易的 实 现措施和交 易执行程
序、反 向交 易控 制、 公平 交易效 果评 估及 报告 等。
公平交易制度 所规范的 范 围涵盖旗下各 类资产组 合 ，围绕境内上 市股票 、 债 券的一级市场 申
购、二级市场 交易（含 银 行间市场）等 投资管理 活 动，贯穿投资 授权、研 究 分析、投资 决策、交
易执行 、业 绩评 估等 各个 环节。
公平交易的实 现措施和 执 行程序主要包 括：通过 建 立规范的投资 决策机制 、 共享研究资源 和
投资品种备选 库为投资 人 员提供公平的 投资机会 ； 投资人员应公 平对待其 管 理的不同投 资组合，
控制其所管理 不同组合 对 同一证券的同 日同向交 易 价差；建立集 中交易制 度 ，交易系统 具备公平
交易功能，对 于满足公 平 交易执行条件 的同向指 令 ，系统将自动 启用公平 交 易功能，按 照交易公
平的原则合理 分配各投 资 指令的执行； 根据交易 所 场 内竞价交易 和非公开 竞 价交易的不 同特点分
别设定合理的 交易执行 程 序和分配机制 ，通过系 统 与人工控制相 结合的方 式 ，力求确保 所有投资
组合在交易机 会上得到 公 平、合理对待 ；建立事 中 和事后的同向 交易、异 常 交易监控分 析机制，
对于发 现的 异常 问题 进行 提示， 并要 求投 资组 合经 理解释 说明 。
公司严格按照 法律法规 的 要求禁止旗下 管理的不 同 投资组合之间 各种可能 导 致不公平交易 和
利益输送的反 向交易行 为 。对于旗下投 资组合之 间 （纯被动指数 组合和量 化 投资组合除 外）确因
投资策略或流 动性管理 等 需要而进行的 反向交易 ， 投资人员须提 供充分的 投 资决策依据 ，并经 审
核确认 方可 执行 。
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公司通过定期 或不定期 的 公平交易效果 评估报告 机 制，并借助相 关技术系 统 ，使投资和交 易
人员能及时了 解各组合 的 公平交易执行 状况，持 续 督促公平交易 制度的落 实 执行，并不 断在实践
中检验 和完 善公 平交 易制 度。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
了相应的制度 和流程， 通 过系统和人工 等各种方 式 在授权、研究 、决策、 交 易和业绩评 估等各个
业务环节保证 公平交易 制 度的严格执行 ，公平对 待 旗下管理的所 有投资组 合 ，保护投资 者合法权
益。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项 说明
本基金 报告 期内 ，未 发生 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回望2017 年， 国内 经济 企 稳回升 ， 外围 经济 也出 现 不同程 度的 反弹 ， 导致 国 内进出 口全 年超
预期增长，对 经济增长 产 生正贡献。随 着供给侧 改 革的推进，工 业品价格 回 升，工业企 业盈利得
到改善 。价 格指 数方 面，PPI 全 年较 高的 正增 长， 但CPI 却 维持 在2% 以下 的低 水平。
国内资本市场 呈现股强 债 弱走势，权重 蓝筹股全 年 领涨，中小市 值股票表 现 较弱。债券市 场
受到基 本面 向好 以及 政策 面收紧 的 影 响， 收益 率大 幅上行 ，10 年 国债 收益 率 接近 4%，10 年国 开
债收益 率接 近 5% ， 而短 端 收益率 受到 货币 政策 偏紧 的影响 也维 持在 高位 ，收 益率曲 线平 坦化 。
回顾本基金全 年的投资 操 作，本基金主 要持有中 长 端债券，组合 收益随债 券 市场的调整比 较
明显， 全年 表现 不太 理想 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2017 年 12 月 31 日 ，本基 金 A 类 基金 份额 净 值为 0.9375 元 ，份 额累 计 净值 为 0.9375
元；C 类 基金 份额 净值为 0.9329 元 ，份 额累 计净 值 为 0.9329 元。 报告 期内 ， 本基金 A 类 基金 份
额净值 增长 率为-1.95% ，C 类基 金份 额净 值增 长率 为-2.36% ， 同期 业绩 基准 增长率 为-3.38% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未来，国 内经济基 本 面会面临一些 压力，固 定 资产投资预计 在房地产 投 资增速回落的 带
动下出现回落 ，通胀水 平 可能回升，需 关注回升 的 高度是否会影 响到经济 增 长，在美国 连续加息
的背景下，外 围经济复 苏 能否持续，出 口是否还 能 维持去年的增 长。但对 国 内经济总体 的判断不
必悲观，经济 增速的小 幅 回落并不影响 增长质量 的 改善，工业企 业盈利能 力 及债务水平 的改善或
将持续，国内 经济将保 持 较强的韧性。 因此，权 益 市场仍然会有 机会，但 波 动和分化都 会加 大，新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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同时债券市场 也勿需太 悲 观，较高绝对 收益率为 持 有债券资产构 成了保护 ， 去年偏紧的 货币政策
在趋势 上很 难再 紧， 随着 监管政 策陆 续落 地， 金融 杠杆率 的逐 渐去 化， 资金 利率或 出现 下降 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人严格按 照企业会 计 准则、中国证 监
会相关规定和 基金合同 关 于估值的约定 ，对基金 所 持有的投资品 种进行估 值 。本基金托 管人根据
法律法 规要 求履 行估 值及 净值计 算的 复核 责任 。
本基金管理人 的基金估 值 由基金会计负 责，基金 会 计以基金为会 计核算主 体 ，独立建账、 独
立核算，保 证 不同基金 之 间在名册登记 、账户设 置 、资金划拨、 账簿记录 等 方面相互独 立。基金
会计核算独立 于公司会 计 核算。基金会 计核算采 用 专用的财务核 算软件系 统 进行基金核 算及帐务
处理；每日按 时接收成 交 数据及权益数 据， 进行 基 金估值。基金 会计核算 采 用基金管理 人与托管
银行双人同步 独立核算 、 相互核对的方 式，每日 就 基金的会计核 算、基金 估 值等与托管 银行进行
核对；每日估 值结果必 须 与托管行核对 一致后才 能 对外公告。基 金会计除 设 有专职基金 会计核算
岗外，还设有 基金会计 复 核岗位，负责 基金会计 核 算的日常事后 复核工作 ， 确保基金净 值核算无
误。配备的基 金会计 具 备 会计资格和基 金从业资 格 ，在基金核算 与估值方 面 掌握了较为 丰富的知
识和经 验, 熟悉 及了 解基 金 估值法 规、 政策 和方 法。
会 计 师 事 务 所 在 估 值 调 整 导 致 基 金 资 产 净 值 的 变 化 在 0.25% 以 上 时 对 所 采 用 的 相 关 估 值 模
型、假设及参 数的适当 性 发表审核意见 并出具报 告 。定价服务机 构按照商 业 合同约定提 供定价服
务，本基金管 理人已与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司签署服务 协议，由 其 按约定提供 在银行间
同业市场交易 的债券品 种 （估值处理标 准另有规 定 的除外）的估 值数据。 本 基金管理人 为了确保
估值工作的合 规开展， 建 立了负责估值 工作决策 的 估值委员会， 由副总经 理 、研究发展 部、风险
管理部、监察 稽核部、 基 金运营部负责 人及其他 指 定相关人员组 成，分别 具 有投资研究 、风险管
理、估值核算 等方面的 专 业经验。基金 经理对基 金 的估值原则和 估值程序 可 以提出建议 ，但不参
与最终 决策 和日 常估 值工 作。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 不存 在任 何重 大利 益冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
无。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对新疆前 海联合添 鑫 债券型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 新疆前海 联 合添鑫债券型 证券投资 基 金的管理人—— 新疆前 海 联合基金管理 有
限公司在新疆 前海联合 添 鑫债券型证券 投资基金 的 投资运作、基 金资产净 值 计算、基金 费用开支
等问题上，不 存在任何 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，在各重 要方面的 运 作严格按照 基金合同
的规定 进行 。本 报告 期内 ，新疆 前海 联合 添鑫 债券 型证 券 投资 基金 未进 行利 润分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对新疆前 海 联合基金管理 有限公司 编 制和披露的新 疆前海联 合 添鑫债券型证 券
投资基 金2017 年年 度报 告 中财务 指标 、 净值 表现 、 利润分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告
等内容 进行 了复 核， 以上 内容真 实、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
普华永道中天 会计师事 务 所(特殊普通合 伙)及其经 办注册会计师 薛竞、俞伟敏 于 2017 年 3
月 29 日出 具了 普华 永道 中 天审字(2018) 第 21607 号 “无保 留意 见的 审计 报告 ” 。投资 者可 以通 过
年度报 告正 文查 看 审 计报 告全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 新疆 前海 联合 添鑫债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 2,054,528.30 2,749,143.99 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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结算备 付金
- 545,454.54
存出保 证金
- 2,715.68
交易性 金融 资产 7.4.7.2 549,073,500.00 520,421,300.00
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
549,073,500.00 520,421,300.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 40,000,300.00 49,500,194.25
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 13,049,934.63 11,955,859.27
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
604,178,262.93 585,174,667.73
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
130,799,603.80 102,639,606.04
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
9.33 -
应付管 理人 报酬
120,466.32 122,699.01
应付托 管费
40,155.44 40,899.70
应付销 售服 务费
0.62 0.62
应付交 易费 用 7.4.7.7 19,909.67 7,101.52
应交税 费
- -
应付利 息
215,240.08 52,507.05
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 236,000.00 140,000.00
负债合 计
131,431,385.26 103,002,813.94
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 504,275,676.02 504,287,022.28
未分配 利润 7.4.7.10 -31,528,798.35 -22,115,168.49
所有者 权益 合计
472,746,877.67 482,171,853.79
负债和 所有 者权 益总 计
604,178,262.93 585,174,667.73
注：报 告截 止 日 2017 年 12 月 31 日， 新疆 前海 联合 添鑫债 券型 证券 投资 基 金 A 类 基金 份额 净值
0.9375 元，C 类基 金份 额 净值 0.9329 元； 基金 份额 总额 504,275,676.02 份， 其中 A 类 基金 份额新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 14 页 共 30 页
504273980.30 份，C 类基 金份额 1695.72 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 新疆 前海 联合 添鑫债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 10 月18 日(基金
合同生效日)至2016 年12
月31 日
一、收入 -3,989,055.82 -17,107,058.08
1.利息 收入 19,379,655.06 2,597,597.37
其中： 存款 利息 收入 19,280.73 24,998.01
债券利 息收 入 18,672,869.42 2,088,139.42
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 687,504.91 484,459.94
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） -311,400.00 -
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -311,400.00 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-23,057,313.42 -19,704,655.62
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
2.54 0.17
减： 二、费用 5,425,160.29 748,541.14
1．管 理人 报酬 1,429,682.08 326,746.92
2．托 管费 476,560.62 99,391.70
3．销 售服 务费 7.30 2.22
4．交 易费 用 900.00 2,972.55
5．利 息支 出 3,261,810.29 179,427.75
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 3,261,810.29 179,427.75
6．其 他费 用 256,200.00 140,000.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-9,414,216.11 -17,855,599.22 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 15 页 共 30 页
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-9,414,216.11 -17,855,599.22
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 新疆 前海 联合 添鑫债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
504,287,022.28 -22,115,168.49 482,171,853.79
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -9,414,216.11 -9,414,216.11
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-11,346.26 586.25 -10,760.01
其中：1. 基 金申 购款 27.57 -1.78 25.79
2. 基金 赎回 款 -11,373.83 588.03 -10,785.80
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
504,275,676.02 -31,528,798.35 472,746,877.67
项目
上年度可比期间
2016 年10 月18 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
200,030,093.35 - 200,030,093.35
二、 本 期经 营活 动 产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -17,855,599.22 -17,855,599.22
三、 本 期基 金份 额交 易产 304,256,928.93 -4,259,569.27 299,997,359.66 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 16 页 共 30 页
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
其中：1. 基 金申 购款 304,258,748.95 -4,259,622.96 299,999,125.99
2. 基金 赎回 款 -1,820.02 53.69 -1,766.33
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-”号 填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
504,287,022.28 -22,115,168.49 482,171,853.79
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 王晓 耕______
______刘菲______
____ 黄 嘉宇____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
新疆前海联合 添鑫债券 型 证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”经中 国证券监 督 管理委员会( 以
下简称 “中国 证监会 ”) 证 监许可[2016]1821 号 《关 于准予新疆前 海联合添鑫 债券型证券投 资基
金注册 的批 复 》 核 准， 由 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 依照 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》
和《新疆前海 联合添鑫 债 券型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型 开放式，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 人民 币 200,030,086.76 元， 业 经普 华永
道中天 会计 师事 务所(特 殊 普通合 伙) 普华 永道 中天 验字(2016) 第 1305 号验 资 报告予 以验 证。 经
向中国 证监 会备 案 ， 《新 疆 前海联 合添 鑫债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》 于 2016 年 10 月 18 日正
式生效 ， 基 金合 同生 效日 的基金 份额 总额 为200,030,093.35 份基 金份 额， 其 中认购 资金 利息 折合
6.59 份基 金份 额。 本基金 的基金 管理 人为 新疆 前海 联合基 金管 理有 限公 司， 基金托 管人 为浙 商 银
行股份 有限 公司 。
本基金 根据 认购/申 购费 用 、 销 售服 务费 收取 方式 的 不同 ， 将 基金 份额 分为 不 同的类 别 。 在 投
资人认 购/ 申购 时收 取前 端 认购/ 申购 费用 的基 金份 额 ，称 为 A 类 基金 份额 ；收 取销售 服务 费并 根
据持有 期限 收取 赎回 费、 不收取 认购/申 购费 用的 基 金份额 ， 称 为C 类基 金 份 额。 本 基 金 A 类和 C
类基金 份额 分别 设置 代码 。由于 基金 费用 的不 同， 本基金 A 类 基金 份额 和 C 类基金 份额 将分 别 计新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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算基金 份额 净值 。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《新 疆前 海联合 添鑫 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关 规定 ， 本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包 括国 内依 法发行 上市 的股 票( 包
括中小 板 、 创 业板 及其 他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票) 、 债券( 包括 国债 、 央行票 据 、 金 融债 券、
地方政府债券 、企业债 券 、公司债券、 短期融资 券 、超级短期融 资券、中 期 票据、次级 债券、 可
转换债券(含 分离交易 可转 债)、可交换 债券、中 小企 业私募债券 等)、债券 回购 、银行存款( 包括
协议存 款、 定期 存款 及其 他银行 存款)、 同 业存 单、 国债期 货、 货币 市场 工具 、 权证、 资产 支持 证
券以及法律 法规或中 国证 监会允许基 金投资的 其他 金融工具(但 须符合中 国证 监会的相关 规定)。
本基金的投资 组合比例 为 ：投资于债券 资产的比 例 不低于基金资 产的 80% ， 股票、权证等 权益类
资产比 例不 超过 基金 资产 的 20% ， 其 中权 证占 基金 资 产净值 的比 例 为0%-3%； 每 个交易 日日 终在 扣
除国债期货合 约需缴纳 的 交易保证金后 ，持有的 现 金或者到期日 在一年以 内 的政 府债券 的投资比
例不低 于基 金资 产净 值 的5%。本 基金 的业 绩比 较基 准为： 中债 综合 全价(总值)指数 收益 率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 疆前 海联 合基 金管理 有限 公司 于 2018 年 3 月 29 日 批准
报出。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 新疆 前海 联合添 鑫债 券型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2017 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2017 年
12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2017 年度 的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
7.4.4 本 基金 本报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致 的 说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
7.4.5 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 对 证券 投资 基金 管理 人 运用基 金买 卖股 票 、 债 券 的转让 收入 免征 增值 税 ， 对国债 、 地方 政
府债以 及金 融同 业往 来利 息收入 亦免 征增 值税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税 。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税。
7.4.6 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
新疆前 海联 合 基 金管 理有 限公司 (“ 新疆 前海 联合 ”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构、登 记机 构
浙商银 行股 份有 限公 司(“ 浙商银 行”) 基金托 管人
凯信恒 有限 公司 基金管 理人 的股 东
深圳市 钜盛 华股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 深粤 控股 股份 有限 公司 基金管 理人 的股 东
深圳粤 商物 流有 限公 司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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7.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.7.1.1 股 票交 易
无。
7.4.7.2 关 联方 报酬
7.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年10 月 18 日( 基金 合同生 效
日)至2016 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,429,682.08 326,746.92
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：1 、 根据 《新 疆前 海联 合基金 管理 有限 公司 关于 新疆前 海联 合添 鑫债 券型 证券投 资基 金基 金 份
额持有 人大 会表 决结 果暨 决议生 效的 公告 》 ， 本基 金 的基金 份额 持有 人大 会 于 2016 年 11 月 30 日
表决通 过了 《关 于新 疆前 海联合 添鑫 债券 型证 券投 资基金 降低 基金 费率 有关 事项的 议案 》 ， 本基 金
的管理 费率 自2016 年11 月30 日起 ，由0.70% 年 费 率降 至 0.30% 年 费率 。
2、 支 付基 金管 理人 新疆 前 海联合 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值X 管理 费费率 计提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.70% / 当 年天数(2016 年10 月 18 日(基 金合 同生 效日)
至2016 年11 月29 日)。
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.30% / 当 年天数 (2016 年 11 月 30 日至 2017 年 12 月
31 日) 。
7.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年10 月 18 日( 基金 合同生 效
日)至2016 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
476,560.62 99,391.70
注：1 、 根据 《疆 前海 联合 基金管 理有 限公 司关 于新 疆前海 联合 添鑫 债券 型证 券投资 基金 基金 份 额
持有人 大会 表决 结果 暨决 议生效 的公 告》 ，本 基金 的 基金份 额持 有人 大会 于 2016 年 11 月 30 日表新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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决通过 了 《 关于 新疆 前海 联合添 鑫债 券型 证券 投资 基金降 低基 金费 率有 关事 项的议 案》 ， 本 基金 的
托管费 率 自2016 年11 月30 日 起， 由0.20% 年 费率 降至 0.10% 年费 率。
2、 支 付基 金托 管人 浙商 银 行的托 管费 按前 一日 基金 资产净 值X 托管 费率 计提 ， 逐日 累计 至每 月月
底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天数(2016 年 10 月 18 日( 基金合 同生 效日)至
2016 年11 月 29 日) 。
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当 年天 数(2016 年11 月30 日至2017 年12 月31 日) 。
7.4.7.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
A 类份 额 C 类份 额 合计
新疆前 海联 合 - 7.30 7.30
合计 - 7.30 7.30
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年10 月 18 日( 基金 合同生 效日)至2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
A 类份 额 C 类份 额 合计
新疆前 海联 合 - 2.22 2.22
合计 - 2.22 2.22
注：A 类 基金 份额 不收 取 销售服 务费 。支 付基 金销 售机构 的销 售服 务费 按前 一日 C 类基 金份 额的
基金资产净 值 0.40% 的年 费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付给新 疆 前海 联合，再 由新疆
前海联 合计 算并 支付 给各 基金销 售机 构。 销售 服务 费的计 算公 式为 ：
C 类份 额日 销售 服务 费＝ 前一 日 C 类 基金 份额 的 X 0.40%/ 当 年天 数。
7.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
无。
7.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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7.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
7.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 10 月 18 日( 基金 合同生 效日)
至 2016 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
浙商银 行 2,054,528.30 19,167.23 2,749,143.99 9,203.10
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 浙商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
7.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.8 期 末（2017 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
7.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。
7.4.8.3 期 末债 券 正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额130,799,603.80 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
160602 16 国开06 2018 年1 月4 日 94.77 1,000,000 94,770,000.00
160207 16 国开07 2018 年1 月4 日 92.37 400,000 36,948,000.00
合计
1,400,000 131,718,000.00
7.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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7.4.9 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额为549,073,500.00 元， 无属 于第 一层次 和第 三层 次的 余额(2016 年12 月31 日：
第二层 次520,421,300.00 元，无 属于 第一 层次 和第 三层次 的余 额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除公允 价值 和增 值税 外， 截至资 产负 债表 日本 基金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 549,073,500.00 90.88
其中： 债券 549,073,500.00 90.88
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 40,000,300.00 6.62
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,054,528.30 0.34
7 其他各 项资 产 13,049,934.63 2.16
8 合计 604,178,262.93 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 469,401,500.00 99.29
其中： 政策 性金 融债 469,401,500.00 99.29
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 29,969,000.00 6.34
6 中期票 据 39,961,000.00 8.45
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 9,742,000.00 2.06
9 其他 - -
10 合计 549,073,500.00 116.15
8.6 期 末按 公允 价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160206 16 国开 06 2,500,000 236,925,000.00 50.12
2 160418 16 农发 18 950,000 86,136,500.00 18.22
3 160207 16 国开 07 500,000 46,185,000.00 9.77
4 160310 16 进出 10 500,000 43,750,000.00 9.25
5 160210 16 国开 10 300,000 26,403,000.00 5.59
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未参 与投 资国 债期 货。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债 期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未参 与投 资国 债期 货。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
本 基金 投资 的前十 名证 券的 发行主 体中 ，除 11 中远 MTN1 外 ，在本 报告 期内没
有 出现 被监管 部门 立案调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情
形。
11 中远 MTN1 （2017.7.19 收到上 海证 券交 易所 《关 于中远 海运 控股 股份 有限 公司重 大资 产 重
组草案 信息 披露 的事 后问 询函》(上 证公 函[2017]0841 号)）。
本基金 投资 于“11 中远MTN1(1182359) ” 的决 策程 序 说明： 基于 对发 债主 体基 本面的 研究 以
及二级 市场 的判 断 ， 本 基 金投资 于 “11 中远 MTN1 ” 债券 ， 其 决策 流程 符合 公 司投资 管理 制度 的相新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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关规定 。基 金管 理人 分析 认为， 该事 件对 公司 正常 经营影 响很 小， 对基 金运 作无影 响。
8.11.2
本基金投资的前十名 股票 中，没有投资超出基 金合 同规定备选股票库的 情形 。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 13,049,934.63
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 13,049,934.63
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
前海 联 合 添
鑫债 券A
203 2,484,108.28 504,257,620.69 99.9968% 16,359.61 0.0032%
前 海 联 合 添
鑫债 券C
64 26.50 - - 1,695.72 100.00%
合计 267 1,888,672.94 504,257,620.69 99.9968% 18,055.33 0.0032%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额 总
额） 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管理人所有从业
人员持 有本 基金
前海联 合添 鑫债 券A 10,697.69 0.00%
前海联 合添 鑫债 券C 153.38 9.05%
合计 10,851.07 0.00%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占总份 额 比例的计算中 ，对下属 分 级基金，比 例的分母
采用各自级别 的份额， 对 合计数，比例 的分母采 用 下属分级基金 份额的合 计 数（即期末 基金份额
总额） 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额 总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
前海联 合添 鑫债 券A 0~10
前海联 合添 鑫债 券C 0
合计 0~10
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
前海联 合添 鑫债 券A 0~10
前海联 合添 鑫债 券C 0
合计 0~10
新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
前海联 合添 鑫债
券A
前海联 合添 鑫债
券 C
基金合 同生 效日 （2016 年 10 月 18 日 ）基 金
份额总 额
200,026,886.57 3,206.78
本报告 期期 初基 金份 额总 额 504,284,791.45 2,230.83
本报告 期基 金总 申购 份额 26.51 1.06
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 10,837.66 536.17
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 504,273,980.30 1,695.72
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
新疆前 海联 合添 鑫债 券型 证券投 资基 金于 2016 年 11 月 7 日至 2016 年 11 月 29 日以 通讯 开
会方式 召开 了基 金份 额持 有人大 会 ， 会 议审 议并 通 过了 《关 于新 疆前 海 联 合 添鑫债 券型 证券 投资
基金降 低基 金费 率有 关事 项的议 案》 ， 以 上议 案 自 2016 年11 月30 日起 生效 。 本 次持 有人 大会 决
议 生 效后 ，根 据持 有人 大会 通 过的 议案 ， 《 新疆 前海联 合 添鑫 债券 型证 券投 资基 金 基金 合同 》关
于对基 金费 率的 调整 于 2016 年 11 月 30 日 生效 ，新 疆前海 联合 添鑫 债券 型证 券投资 基金 的基 金
管理人 管理 费率 自2016 年11 月30 日起 由0.70% 降至 0.30% ； 新疆 前海 联 合添鑫 债券 型证 券投 资
基金的 基金 管理 人托 管费 率自 2016 年11 月 30 日起由 0.20%降至 0.10% 。 有关 详细信 息参 见本 公
司于2016 年10 月 28 日至 2016 年11 月30 日发 布 的一系 列相 关公 告。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期 基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门 无 重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未有重 大改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 的会 计师 事务 所为普 华永 道中 天会 计师 事务所 （ 特殊 普通 合伙） ， 该事务 所 自 2016
年10 月18 日基 金成 立以 来为本 基金 提供 审计 服务 至今。 本 基金 本年 度应 支 付的审 计费 用为 人 民
币136,000.00 元 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚 等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华创证 券 2 - - - - -
注： 根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，我公 司制 定了 《交 易单 元及券 商研 究服 务评 价管 理办法 》 ：
（1 ） 券商 选择 标准 ：
1）实 力雄 厚， 信誉 良好 ； 内部管 理规 范， 严格 ；注 册资本 符合 证监 会相 关要 求；
2） 研 究实 力较 强 ， 有 稳定 的研究 机构 和专 业的 研究 人员 ， 能 及时 为本 公司 提 供高质 量的 研究 支持
与服务，包括 宏观与策 略 报告、行业与 公司 分析 报 告、债券市场 分析报告 和 金融衍生品 分析报告
等，并 能根 据基 金投 资的 特定需 求， 提供 专门 研究 报告；
3） 券 商利 用其 他专 业研 究 咨询机 构为 公司 提供 研究 与支持 服务 的， 对该 券商 研究方 面的 要求 按照
上述 第2 点 规定 执行 ；
（2 ） 券商 选择 程序 ：
1）券 商研 究质 量与 研究 服 务评价 ；
2）拟 定租 用对 象。 由研 究 发展部 根据 券商 选择 标准 拟定备 选的 券商 ； 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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3）上 报批 准。 研究 发展 部 将拟定 租用 对象 上报 分管 领导批 准；
4）签 约。 在获 得批 准后 ， 按公司 签约 程序 代表 公司 与确定 券商 签约 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华创证 券 - - - - - -
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
敬夏玺 先生 于 2016 年 11 月 2 日 增聘 为新 疆前 海联 合添鑫 债券 型证 券投 资基 金基金 经理 ，
公告日 期为 2016 年 11 月 4 日， 公告 标题 为《 新疆 前海联 合基 金管 理有 限公 司关于 增聘 新疆 前
海联合 添鑫 债券 型证 券投 资基金 基金 经理 的公 告》 ， 本公司 已将 上述 基金 经理 变更事 项报 中国 证
券监督 管理 委员 会深 圳监 管局以 及中 国证 券投 资基 金业协 会备 案。
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场 所 、 营业 场所 及网 站免 费查 阅备查 文件 。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
新 疆前 海联合 基金 管理有 限公 司
2018 年 3 月 30 日
