新 疆 前 海 联合 添 鑫 债 券型 证 券 投 资基 金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 新疆前海联 合基金管理有限公 司
基金托 管人： 浙商银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月30 日 新疆前海联合添鑫债券型证券投 资基金 2017 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 浙商 股份 有限 公司根 据本 基金 合同 规定 ，于 2018 年 3 月 29 日复 核了本 报告 中 的
财务指标、净 值表现、 利 润分配情况、 财务会计 报 告、投资组合 报告等内 容 ，保证复核 内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 财务 资料 已经 审计， 普华 永道 中天 会计 师 事务所(特 殊普 通合 伙) 为 本基金 出具 了
无保留 意见 的审 计报 告。
本报告 期 自2017 年1 月1 日至 12 月31 日 止。 新疆前海联合添鑫债券型证券投 资基金 2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 42
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 42
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 43
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 43
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 43
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 43
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 44
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 44 新疆前海联合添鑫债券型证券投 资基金 2017 年年度报告
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8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44
8.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 44
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 46
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 46
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 46
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 46
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 47
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 47
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 47
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 47
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 48
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 48
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 48
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 48
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 49
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 50
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 50
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 51
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 52
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 52
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 52
新疆前海联合添鑫债券型证券投 资基金 2017 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 新疆前 海联 合添 鑫债 券型 证券投 资基 金
基金简 称 前海联 合添 鑫债 券
基金主 代码 003471
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 10 月 18 日
基金管 理人 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
基金托 管人 浙商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 504,275,676.02 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 前海联 合添 鑫债 券 A 前海联 合添 鑫债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 003471 003472
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 504,273,980.30 份 1,695.72 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上 ， 通 过 积极主 动的 投资 管理 ， 力 争
实现基 金资 产的 长期 稳健 增值。
投资策 略 本基金 通过 定性 与定 量相 结合的 方法 分析 宏观 经济 和证券 市场 发展 趋势 ， 对 证
券 市 场 当 期 的 系 统 性 风 险 以 及 可 预 见 的 未 来 时 期 内 各 大 类 资 产 的 预 期 风 险 和
预期收 益率 进行 分析 评估 ， 并据 此制 定本 基金 在股 票、 债 券、 现金 等资 产 之 间
的配置 比例 、调 整原 则和 调整范 围， 在保 持总 体风 险水平 相对 稳定 的基 础 上 ，
力争投 资组 合的 稳定 增值 。 此 外， 本基 金将 持续 地 进行定 期与 不定 期的 资 产 配
置风险 监控 ，适 时地 做出 相应的 调整 。
业绩比 较基 准 中债综 合全 价（ 总值 ）指 数 收 益率
风险收 益特 征 本基金 是债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种 ， 长 期预 期风 险 收
益水平 低于 股票 型基 金、 混合型 基金 ，高 于货 币市 场基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有
限公司
浙商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李华 朱巍
联系电 话 0755-82780666 0571-87659806
电子邮 箱 service@qhlhfund.com zhuwei@czbank.com
客户服 务电 话
400-640-0099 95527
传真 0755-82780000 0571-87659965
注册地 址 新 疆 乌 鲁 木 齐 经 济 技 术 开
发区维泰南路 1 号 维 泰大
杭州市 庆春 路 288 号 新疆前海联合添鑫债券型证券投 资基金 2017 年年度报告
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厦1506 室
办公地 址 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 华 富
路1018 号 中航 中心26 楼
杭州市 庆春 路 288 号
邮政编 码 518031 310006
法定代 表人 王晓耕 沈仁康
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 日报 》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.qhlhfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、托 管人 的办 公地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊
普通合 伙）
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企业 天
地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼
注册登 记机 构
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
深圳市 福田 区华 富 路1018 号中航 中
心26 楼
§3
主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标
2017 年
2016 年 10 月 18 日( 基金 合同生
效日)-2016 年 12 月31 日
前海联 合添 鑫债
券 A
前海联 合
添鑫债 券 C
前海联 合添 鑫债
券A
前海联 合添 鑫
债券 C
本期已 实现 收益 13,643,052.20 45.11 1,849,045.74 10.66
本期利 润 -9,414,172.46 -43.65 -17,855,477.36 -121.86
加权平 均基 金份 额本 期
利润
-0.0187 -0.0225 -0.0495 -0.0435
本期加 权平 均净 值利 润
率
-1.98% -2.38% -5.10% -4.43%
本期基 金份 额净 值增 长
率
-1.95% -2.36% -4.39% -4.46%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配利 润 -31,528,684.58 -113.77 -22,115,069.03 -99.46
期末可 供分 配基 金份 额
利润
-0.0625 -0.0671 -0.0439 -0.0446
期末基 金资 产净 值 472,745,295.72 1,581.95 482,169,722.42 2,131.37
期末基 金份 额净 值 0.9375 0.9329 0.9561 0.9554
3.1.3
累 计期 末指 标 2017 年末 2016 年末 新疆前海联合添鑫债券型证券投 资基金 2017 年年度报告
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基金份 额累 计净 值增 长
率
-6.25% -6.71% -4.39% -4.46%
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 者交 易基金 的各 项费 用 ， 计 入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变 动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
前海联 合添 鑫债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.75% 0.11% -1.15% 0.06% -0.60% 0.05%
过去六 个月 -1.15% 0.09% -1.30% 0.05% 0.15% 0.04%
过去一 年 -1.95% 0.12% -3.38% 0.06% 1.43% 0.06%
自基金 合同
生效起 至今
-6.25% 0.16% -5.84% 0.09% -0.41% 0.07%
前海联 合添 鑫债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.86% 0.11% -1.15% 0.06% -0.71% 0.05%
过去六 个月 -1.37% 0.09% -1.30% 0.05% -0.07% 0.04%
过去一 年 -2.36% 0.12% -3.38% 0.06% 1.02% 0.06%
自基金 合同
生效起 至今
-6.71% 0.16% -5.84% 0.09% -0.87% 0.07%
注：本 基金 的业 绩表 较基 准为中 债综 合全 价（ 总值 ）指数 收 益率 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
注：按 照基 金合 同和 招募 说明书 的约 定， 本基 金 自 基金 合 同生 效日 起 6 个月 内为建 仓期 ，建 仓 期
结束时 本基 金的 各项 投资 比例符 合基 金合 同的 有关 约定。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
无。 新疆前海联合添鑫债券型证券投 资基金 2017 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基金 管 理人及 其管 理基金 的经 验
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 （以 下简 称 “本 公 司” ） 经 中国 证监 会证 监许 可 【2015 】1842
号文批 准 ， 于2015 年8 月7 日成 立 。 公 司注 册资 本 2 亿元人 民币 ， 股东 结构 为 ： 深 圳市 钜盛 华股
份有限公司（30%） 、深 圳 粤商物流有限 公司（25% ） 、深圳市深粤 控股股份 有 限公司（25% ） 、凯信
恒有限公司（20%） 。本 公 司总部位于广 东省深圳 市 ，已设立上海 分公司。 本 公司经营范 围包括基
金募集 、基 金销 售、 特定 客户资 产管 理、 资产 管理 和中国 证监 会许 可的 其他 业务。
截至报 告期 末， 本公 司旗 下共管 理 13 只 开放 式基 金 ， 包 括2 只 货币 市场 基金 、5 只 债券 型基
金、5 只混 合型 基金 和1 只指数 型基 金， 另管 理 10 只专户 理财 产品 ， 管 理资 产总规 模超 过 385 亿
元人民 币。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张雅洁
本 基 金 的
基金经 理
2016 年10 月
18 日
- 8 年
张雅洁 女士 ， 悉尼 大学 及 中央昆 士兰
大学金 融与 会计 双硕 士，8 年证券 基
金投资研究经验。
2013 年 6 月至
2015 年 9 月 在博 时基 金 从事固 定收
益研究 和投 资工 作 ， 曾 担 任博时 上证
企债 30ETF 等基 金的 基金 经理助 理 ，
2010 年 2 月至 2013 年 5 月在融 通基
金从事信用债研究工作。2015 年 9
月加入 前海 联合 基金 ， 现 任前海 联合
添鑫债 券兼 新疆 前海 联合 海盈货 币 、
前海联 合添 利债 券 、 前 海 联合添 和纯
债和前 海联 合永 兴纯 债的 基金经 理 。
敬夏玺
本 基 金 的
基金经 理
2016 年11 月
2 日
- 7 年
敬夏玺 先生 ， 中央 财经 大 学金融 学硕
士，7 年基 金投 资研 究、 交易经 验。
2011 年 7 月至 2016 年 5 月任职 于融
通基金 ， 历 任债 券交 易员 、 固定 收益
部 投 资 经 理 ， 管 理 公 司 债 券 专 户 产
品。2010 年 7 月至 2011 年 7 月 任工
银瑞信 基金 中央 交易 室交 易员 。2016
年5 月 加入 前海 联合 基金 。 现 任前 海
联合添 鑫债 券兼 前海 联合 添利债 券 、
前海联 合汇 盈货 币 、 新 疆 前海联 合海新疆前海联合添鑫债券型证券投 资基金 2017 年年度报告
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盈货币 、 前海 联合 泓元 定 开债券 和前
海联合 泓瑞 定开 债券 的基 金经理 。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司对
外公告的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期”和 “离任日 期 ” 分别指根 据公司对
外公告 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基 金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 和 本基金合同的 规
定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在严 格控制风 险 的基础上， 为基金持
有人谋 求最 大利 益。 基金 运作合 法合 规， 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司根 据《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》等 法规 制定 了《 公平交 易制 度》 ，
内容主要包括 公平交易 的 适用范围、公 平交易的 原 则和内容、公 平交易的 实 现措施和交 易执行程
序、反 向交 易控 制、 公平 交易效 果评 估及 报告 等。
公平交易制度 所规范 的 范 围涵盖旗下各 类资产组 合 ，围绕境内上 市股票、 债 券的一级市场 申
购、二级市场 交易（含 银 行间市场）等 投资管理 活 动，贯穿投资 授权、研 究 分析、投资 决策、交
易执行 、业 绩评 估等 各个 环节。
公平交易的实 现措施和 执 行程序主要包 括：通过 建 立规范的投资 决策机制 、 共享研究资源 和
投资品种备选 库为投资 人 员提供公平的 投资机会 ； 投资人员应公 平对待其 管 理的不同投 资组合，
控制其所管理 不同组合 对 同一证券的同 日同向交 易 价差；建立集 中交易制 度 ，交易系统 具备公平
交易功能，对 于满足公 平 交易执行条件 的同向指 令 ，系统将自动 启用公平 交 易功能，按 照交易公
平的原则合理 分配各投 资 指令的执行； 根据交易 所 场内竞价交易 和非公开 竞 价交易的不 同特点分
别设定合理的 交易执行 程 序和分配机制 ，通过系 统 与人工控制相 结合的方 式 ，力求确保 所有投资
组合在交易机 会上得到 公 平、合理对待 ；建立事 中 和事后的同向 交易、异 常 交易监控分 析机制，
对于发 现的 异常 问题 进行 提示， 并要 求投 资组 合经 理解释 说明 。
公司严格按照 法律法规 的 要求禁止旗下 管理的不 同 投资组合之间 各种可能 导 致不公平交易 和
利益输送的反 向交易行 为 。对于旗下投 资组合之 间 （纯被动指数 组合和量 化 投资组合除 外）确因
投资策略或流 动性管理 等 需要而进行的 反向 交易 ， 投资人员须提 供充分的 投 资决策依据 ，并经审
核确认 方可 执行 。
新疆前海联合添鑫债券型证券投 资基金 2017 年年度报告
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公司通过定期 或不定期 的 公平交易效果 评估报告 机 制，并借助相 关技术系 统 ，使投资和交 易
人员能及时了 解各组合 的 公平交易执行 状况，持 续 督促公平交易 制度的落 实 执行，并不 断在实践
中检验 和完 善公 平交 易制 度。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
了相应的制度 和流程， 通 过系统和人工 等各种方 式 在授权、研究 、决策、 交 易和业绩评 估等各个
业务环节保证 公平交易 制 度的严格执行 ，公平对 待 旗下管理的所 有投资组 合 ，保护投资 者合法权
益。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 报告 期内 ，未 发生 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回望2017 年， 国内 经济 企 稳回升 ， 外围 经济 也出 现 不同程 度的 反弹 ， 导致 国 内进出 口全 年超
预期增长，对 经济增长 产 生正贡献。随 着供给侧 改 革的推进，工 业品价格 回 升，工业企 业盈利得
到改善 。价 格指 数方 面，PPI 全 年较 高的 正增 长， 但CPI 却 维持 在2% 以下 的低 水平。
国内资本市场 呈现股强 债 弱走势，权重 蓝筹股全 年 领涨，中小市 值股票表 现 较弱。债券市 场
受到基 本面 向好 以及 政策 面收紧 的影 响， 收益 率大 幅上行 ，10 年 国债 收益 率 接近 4%，10 年国 开
债收益 率接 近 5% ， 而短 端 收益率 受到 货币 政策 偏紧 的影响 也维 持在 高位 ，收 益率曲 线平 坦化 。
回顾本基金全 年的投资 操 作，本基金主 要持有中 长 端债券，组合 收益随债 券 市场的调整比 较
明显， 全年 表现 不太 理想 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2017 年 12 月 31 日 ，本基 金 A 类 基金 份额 净 值为 0.9375 元 ，份 额累 计 净值 为 0.9375
元；C 类 基金 份额 净值为 0.9329 元 ，份 额累 计净 值 为 0.9329 元。 报告 期内 ， 本基金 A 类 基金 份
额净值 增长 率为-1.95% ，C 类基 金份 额净 值增 长率 为-2.36% ， 同期 业绩 基准 增长率 为-3.38% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未来，国 内经济基 本 面会面临一些 压力，固 定 资产投资预计 在房地产 投 资增速回落的 带
动下出现回落 ，通胀水 平 可能回升，需 关注回升 的 高度是否会影 响到经济 增 长，在美国 连续加息
的背景下，外 围经济复 苏 能否持续，出 口是否还 能 维持去年的增 长。但对 国 内经济总体 的判断不
必悲观，经济 增速的小 幅 回落并不影响 增长质量 的 改善，工业企 业盈利能 力 及债务水平 的改善或
将持续，国内 经济将保 持 较强的韧性。 因 此，权 益 市场仍然会有 机会，但 波 动和分化都 会加大，新疆前海联合添鑫债券型证券投 资基金 2017 年年度报告
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同时债券市场 也勿需太 悲 观，较高绝对 收益率为 持 有债券资产构 成了保护 ， 去年偏紧的 货币政策
在趋势 上很 难再 紧， 随着 监管政 策陆 续落 地， 金融 杠杆率 的逐 渐去 化， 资金 利率或 出现 下降 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
基金管理人严 格遵守相 关 法律法规，坚 持一切从 保 护基金份额持 有人利益 出 发，依照公司 内
部控制的整体 要求，继 续 致力于内控机 制的完善 ， 加强内部风险 的控制与 防 范，确保基 金运作符
合法律法规和 基金合同 的 要求。公司监 察稽核部 通 过合规审核、 实时监控 及 专项检查等 方法，对
基金运作 和公 司管理进 行 独立的监察稽 核，及时 发 现风险隐患， 提出整改 建 议，并督促 跟踪业务
部门进 行整 改。
本报告期内， 本基金管 理 人对公司各项 内控制度 与 业务流程进行 了检视与 修 订，进一步完 善
了公司的内控 体系；对 公 司投研交易、 市场销售 、 后台运营等业 务开展了 定 期或专项稽 核，检查
业务开展的合 规性和制 度 执行的有效性 ；通过事 前 防范、事中控 制和事后 监 督，加强对 日常投资
运作的监控， 督促投研 交 易业务的合规 开展；积 极 组织法律法规 和职业道 德 培训，不断 提高从业
人员的合规素 质和职业 道 德修养；全面 参与新产 品 设计、新业务 拓展工作 ； 严格审查基 金宣传推
介材料 ， 及时 检查 基金 销 售业务 的合 法合 规情 况 ； 保证各 项信 息披 露的 真实 性、 准确 性和 完整 性；
监督客 户服 务工 作， 保障 投资者 合法 权益 。
报告期内，本 基金管理 人 所管理的基金 整体运作 合 法合规。本基 金管理人 将 继续以风险控 制
为核心，坚持 基金份额 持 有人利益优先 的原则， 提 高监察稽核工 作的科学 性 和有效性， 切实保障
基金的 安全 、合 规运 作。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人严格按 照企业会 计 准则、中国证 监
会相关规定和 基金合同 关 于估值的约定 ，对基金 所 持有的投资品 种进行估 值 。本基金托 管人 根据
法律法 规要 求履 行估 值及 净值计 算的 复核 责任 。
本基金管理人 的基金估 值 由基金会计负 责，基金 会 计以基金为会 计核算主 体 ，独立建账、 独
立核算，保证 不同基金 之 间在名册登记 、账户设 置 、资金划拨、 账簿记录 等 方面相互独 立。基金
会计核算独立 于公司会 计 核算。基金会 计核算采 用 专用的财务核 算软件系 统 进行基金核 算及帐务
处理；每日按 时接收成 交 数据及权益数 据， 进行 基 金估值。基金 会计核算 采 用基金管理 人与托管
银行双人同步 独立核算 、 相互核对的方 式，每日 就 基金的会计核 算、基金 估 值等与托管 银行进行
核对；每日估 值结果必 须 与托管行核对 一致后才 能 对外 公告。基 金会计除 设 有专职基金 会计核算
岗外，还设有 基金会计 复 核岗位，负责 基金会计 核 算的日常事后 复核工作 ， 确保基金净 值核算无
误。配备的基 金会计具 备 会计资格和基 金从业资 格 ，在基金核算 与估值方 面 掌握了较为 丰富的知新疆前海联合添鑫债券型证券投 资基金 2017 年年度报告
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识和经 验, 熟悉 及了 解基 金 估值法 规、 政策 和方 法。
会 计 师 事 务 所 在 估 值 调 整 导 致 基 金 资 产 净 值 的 变 化 在 0.25% 以 上 时 对 所 采 用 的 相 关 估 值 模
型、假设及参 数的适当 性 发表审核意见 并出具报 告 。定价服务机 构按照商 业 合同约定提 供定价服
务，本基金管 理人已与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司签署服务 协议，由 其 按约定提供 在银行间
同业市场交 易 的债券品 种 （估值处理标 准另有规 定 的除外）的估 值数据。 本 基金管理人 为了确保
估值工作的合 规开展， 建 立了负责估值 工作决策 的 估值委员会， 由副总经 理 、研究发展 部、风险
管理部、监察 稽核部、 基 金运营部负责 人及其他 指 定相关人员组 成，分别 具 有投资研究 、风险管
理、估值核算 等方面的 专 业经验。基金 经理对基 金 的估值原则和 估值程序 可 以提出建议 ，但不参
与最终 决策 和日 常估 值工 作。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 不存 在任 何重 大利 益冲突 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
无。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对新疆前 海联合添 鑫 债券型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的
说明
本报告期内， 新疆前海 联 合添鑫债券型 证券投资 基 金的管理人—— 新疆前 海 联合基金管理 有
限公司在新疆 前海联合 添 鑫债券型证券 投资基金 的 投资运作、基 金资产净 值 计算、基金 费 用开支
等问题上，不 存在任何 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，在各重 要方面的 运 作严格按照 基金合同
的规定 进行 。本 报告 期内 ，新疆 前海 联合 添鑫 债券 型证券 投资 基金 未进 行利 润分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对新疆前 海 联合基金管理 有限公司 编 制和披露的新 疆前海联 合 添鑫债券型证 券
投资基 金2017 年年 度报 告 中财务 指标 、 净值 表现 、 利润分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告新疆前海联合添鑫债券型证券投 资基金 2017 年年度报告
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等内容 进行 了复 核， 以上 内容真 实、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
普华永 道中 天审 字(2018) 第 21607 号
新疆前 海联 合添 鑫债 券型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人：
一、 审计意见
(一) 我们审 计的 内容
我 们 审 计 了添 鑫 债券 型 证券 投 资 基 金( 以 下 简称 “ 前海 联 合 添 鑫基 金 ”) 的 财务报 表 ， 包括
2017 年12 月 31 日 的资 产 负债表 ， 2017 年 度的 利润 表和所 有者 权益(基 金净 值) 变动 表以 及财 务报
表附注 。
( 二) 我们的 意见
我们认 为 ， 后 附的 财务 报表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在财 务报 表附 注中所 列示 的
中国证 券监 督管 理委 员会( 以下简 称 “中 国证 监会 ”) 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会(以 下简 称 “中 国
基金业协会”) 发 布的 有 关规 定 及 允 许 的 基 金行 业 实务 操 作 编 制 ， 公 允反 映 了前 海 联 合 添 鑫 基金
2017 年12 月 31 日 的财 务 状况以 及 2017 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 。
二、 形成审计意见的基础
我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审计报 告的 “ 注册 会计师 对财 务
报表审计的责 任”部分 进 一步阐述了我 们在这些 准 则下的责任。 我们相信 ， 我们获取的 审计证据
是充分 、适 当的 ，为 发表 审计意 见提 供了 基础 。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则 ， 我们 独立 于前 海 联合 添鑫 基金 ， 并 履行 了职业 道德 方 面
的其他 责任 。
三、 管理层和治理层对财 务报 表的责任
前海联 合添鑫 基 金的 基金 管理人 新疆 前海 联合 基金 管理有 限公 司( 以下 简称 “ 基金 管 理人 ”)
管理层负责按 照企业会 计 准则和中国证 监会、中 国 基金业协会发 布的有关 规 定及允许的 基金行业
实务操作编制 财务报表 ， 使其实现公允 反映，并 设 计、执行和维 护必要的 内 部控制，以 使财务报
表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错报 。
在编制 财务 报表 时， 基金 管理人 管理 层负 责评 估前 海联合 添鑫 基金 的持 续经 营能力 ， 披露 与
持续经营相 关的事项( 如适 用)，并运用 持续经营 假设 ，除非基金 管理人管 理层 计划清算前 海联合
添鑫基 金、 终止 运营 或别 无其他 现实 的选 择。
基金管 理人 治理 层负 责监 督前海 联合 添鑫 基金 的财 务报告 过程 。
四、 注册会计师对财务报 表审 计的责 任 新疆前海联合添鑫债券型证券投 资基金 2017 年年度报告
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我们的 目标 是对 财务 报表 整体是 否不 存在 由于 舞弊 或错误 导致 的重 大错 报获 取合理 保证 ， 并
出具包含审计 意见的审 计 报告。合理保 证是高水 平 的保证，但并 不能保证 按 照审计准则 执行的审
计在某一重大 错报存在 时 总能发现。错 报可能由 于 舞弊或错误导 致，如果 合 理预期错报 单独或汇
总起来 可能 影响 财务 报表 使用者 依据 财务 报表 作出 的经济 决策 ，则 通常 认为 错报是 重大 的。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中， 我 们运 用 职业判 断， 并 保持 职业 怀 疑。 同时 ， 我们
也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和 评估 由于 舞弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风险 ；设 计和 实施 审计程 序以应
对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适 当的 审计 证据 ， 作为 发表审 计意 见的 基础 。 由 于舞弊 可能 涉及 串通 、
伪造、故意遗 漏、虚假 陈 述或凌驾于内 部控制之 上 ，未能发现由 于舞弊导 致 的重大错报 的风险高
于未能 发现 由于 错误 导致 的重大 错报 的风 险。
(二) 了解与 审计 相关 的内 部控制 ，以 设计 恰当 的审 计程序 ，但 目的 并非 对内 部控制 的有 效
性发表 意见 。
(三) 评价 基金 管理 人管 理 层选用 会计 政策 的恰 当性 和作出 会计 估计 及相 关披 露的合 理性 。
(四) 对基金 管理 人管 理层 使用持 续经 营假 设的 恰当 性得出 结论 。同 时， 根据 获取的 审计 证
据，就可能导 致对前海 联 合 添鑫基金持 续经营能 力 产生重大疑虑 的事项或 情 况是否存在 重大不确
定性得出结论 。如果我 们 得出结论认为 存在重大 不 确定性，审计 准则要求 我 们在审计报 告中提请
报表使用者注 意财务报 表 中的相关披露 ；如果披 露 不充分，我们 应当发表 非 无保留意见 。我们的
结论基于截至 审 计报告 日 可获得的信息 。然而， 未 来的事项或情 况可能导 致 前海联合添 鑫 基金不
能持续 经营 。
(五) 评价财 务报 表的 总体 列报、 结构 和内 容(包 括披 露) ， 并评价 财务 报表 是否 公允反 映相
关交易 和事 项。
我们与基金管 理人治理 层 就计划的审计 范围、时 间 安排和重大审 计发现等 事 项进行沟通 ，包括沟
通我们 在审 计 中 识别 出的 值得关 注的 内部 控制 缺陷 。
普华永道 中天
会计师 事务 所( 特 殊普 通合 伙)
注册会 计师: 薛 竞
注册会 计师: 俞伟 敏
、
中国 ? 上 海市
2018 年 3 月 29 日
新疆前海联合添鑫债券型证券投 资基金 2017 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 新疆 前海 联合 添鑫债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 2,054,528.30 2,749,143.99
结算备 付金
- 545,454.54
存出保 证金
- 2,715.68
交易性 金融 资产 7.4.7.2 549,073,500.00 520,421,300.00
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
549,073,500.00 520,421,300.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 40,000,300.00 49,500,194.25
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 13,049,934.63 11,955,859.27
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
604,178,262.93 585,174,667.73
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
130,799,603.80 102,639,606.04
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
9.33 -
应付管 理人 报酬
120,466.32 122,699.01
应付托 管费
40,155.44 40,899.70 新疆前海联合添鑫债券型证券投 资基金 2017 年年度报告
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应付销 售服 务费
0.62 0.62
应付交 易费 用 7.4.7.7 19,909.67 7,101.52
应交税 费
- -
应付利 息
215,240.08 52,507.05
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 236,000.00 140,000.00
负债合 计
131,431,385.26 103,002,813.94
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 504,275,676.02 504,287,022.28
未分配 利润 7.4.7.10 -31,528,798.35 -22,115,168.49
所有 者 权益 合计
472,746,877.67 482,171,853.79
负债和 所有 者权 益总 计
604,178,262.93 585,174,667.73
注：报 告截 止 日 2017 年 12 月 31 日， 新疆 前海 联合 添鑫债 券型 证券 投资 基 金 A 类 基金 份额 净值
0.9375 元，C 类基 金份 额 净值 0.9329 元； 基金 份额 总额 504,275,676.02 份， 其中 A 类 基金 份额
504273980.30 份，C 类基 金份 额 1695.72 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 新疆 前海 联合 添鑫债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月31 日
上年度可比期间
2016 年10 月18 日(基
金合同生效日)至2016
年 12 月31 日
一、收入
-3,989,055.82 -17,107,058.08
1.利息 收入
19,379,655.06 2,597,597.37
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 19,280.73 24,998.01
债券利 息收 入
18,672,869.42 2,088,139.42
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
687,504.91 484,459.94
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-311,400.00 -
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -311,400.00 -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.3 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - - 新疆前海联合添鑫债券型证券投 资基金 2017 年年度报告
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3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ” 号填列 ）
7.4.7.17
-23,057,313.42 -19,704,655.62
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18
2.54 0.17
减： 二、费用
5,425,160.29 748,541.14
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,429,682.08 326,746.92
2．托 管费 7.4.10.2.2 476,560.62 99,391.70
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 7.30 2.22
4．交 易费 用 7.4.7.19 900.00 2,972.55
5．利 息支 出
3,261,810.29 179,427.75
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
3,261,810.29 179,427.75
6．其 他费 用 7.4.7.20 256,200.00 140,000.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-9,414,216.11 -17,855,599.22
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-9,414,216.11 -17,855,599.22
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 新疆 前海 联合 添鑫债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
504,287,022.28 -22,115,168.49 482,171,853.79
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -9,414,216.11 -9,414,216.11
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的 基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-11,346.26 586.25 -10,760.01
其中：1. 基 金申 购款 27.57 -1.78 25.79
2. 基金 赎回 款 -11,373.83 588.03 -10,785.80
四、 本 期向 基金 份额 持有 - - - 新疆前海联合添鑫债券型证券投 资基金 2017 年年度报告
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人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
504,275,676.02 -31,528,798.35 472,746,877.67
项目
上年度可比期间
2016 年10 月18 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
200,030,093.35 - 200,030,093.35
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -17,855,599.22 -17,855,599.22
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
304,256,928.93 -4,259,569.27 299,997,359.66
其中：1. 基 金申 购款 304,258,748.95 -4,259,622.96 299,999,125.99
2. 基金 赎回 款 -1,820.02 53.69 -1,766.33
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
504,287,022.28 -22,115,168.49 482,171,853.79
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 王晓 耕______
______刘菲______
____ 黄 嘉宇____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
新疆前海联合 添鑫债券 型 证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”经中 国证券监 督 管理委员会( 以
下简称 “中国 证监会 ”) 证 监许可[2016]1821 号 《关 于准予新疆前 海联合添鑫 债券型证券投 资基
金注册 的批 复 》 核 准， 由 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 依照 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》新疆前海联合添鑫债券型证券投 资基金 2017 年年度报告
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和《新疆前海 联合添鑫 债 券型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型 开放式，
存续期 限不 定， 首次 设 立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 人民 币 200,030,086.76 元， 业 经普 华永
道中天 会计 师事 务所(特 殊 普通合 伙) 普华 永道 中天 验字(2016) 第 1305 号验 资 报告予 以验 证。 经
向中国 证监 会备 案， 《新 疆 前海联 合添 鑫债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》 于 2016 年 10 月 18 日正
式生效 ， 基 金合 同生 效日 的基金 份额 总额 为200,030,093.35 份基 金份 额， 其 中认购 资金 利息 折合
6.59 份基 金份 额。 本基金 的基金 管理 人为 新疆 前海 联合基 金管 理有 限公 司， 基金托 管人 为浙 商 银
行股份 有限 公司 。
本基金 根据 认购/申 购费 用 、 销 售服 务费 收取 方式 的 不同 ， 将 基金 份额 分为 不 同的类 别 。 在 投
资人认 购/ 申购 时收 取前 端 认购/ 申购 费用 的基 金份 额 ，称 为 A 类 基金 份额 ；收 取销售 服务 费并 根
据持有 期限 收取 赎回 费、 不收取 认购/申 购费 用的 基 金份额 ， 称 为C 类基 金份 额。 本 基 金 A 类和 C
类基金 份额 分别 设置 代码 。由于 基金 费用 的不 同， 本基金 A 类 基金 份额 和 C 类基金 份额 将分 别 计
算基金 份额 净值 。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《新 疆前 海联合 添鑫 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关 规定 ， 本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包 括国 内依 法发行 上市 的股 票( 包
括中小 板 、 创 业板 及其 他 经中国 证 监 会核 准上 市的 股票) 、 债券( 包括 国债 、 央行票 据 、 金 融债 券、
地方政府债券 、企业债 券 、公司债券、 短期融资 券 、超级短期融 资券、中 期 票据、次级 债券、 可
转换债券(含 分离交易 可转 债)、可交换 债券、中 小企 业私募债券 等)、债券 回购 、银行存款( 包括
协议存 款、 定期 存款 及其 他银行 存款)、 同 业存 单、 国债期 货、 货币 市场 工具 、 权证、 资产 支持 证
券以及法律 法规或中 国证 监会允许基 金投资的 其他 金融工具(但 须符合中 国证 监会的相关 规定)。
本基金的投资 组合比例 为 ：投资于债券 资产的比 例 不低于基金资 产的 80% ， 股票、权证等 权益类
资产比 例不 超过 基金 资产 的 20% ， 其 中权 证占 基金 资 产净值 的比 例 为0%-3%； 每 个交易 日日 终在 扣
除国债期货合 约需缴纳 的 交易保证金后 ，持有的 现 金或者到期日 在一年以 内 的政 府债券 的投资比
例不低 于基 金资 产净 值 的5%。本 基金 的业 绩比 较基 准为： 中债 综合 全价(总值)指数 收益 率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 疆前 海联 合基 金管理 有限 公司 于 2018 年 3 月 29 日 批准
报出。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会 颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称新疆前海联合添鑫债券型证券投 资基金 2017 年年度报告
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“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 新疆 前海 联合添 鑫债 券型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2017 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2017 年
12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2017 年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 本财务 报表 的实 际编 制期 间为 2017 年度
和2016 年10 月18 日（ 基 金合同 生效 日） 至 2016 年12 月31 日止 期间 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的 股票投资 和 债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。 本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。新疆前海联合添鑫债券型证券投 资基金 2017 年年度报告
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以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值 计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现 时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的 股 票投 资 和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易且 最
近交易日后未 发生影响 公 允价值计量的 的重大事 件 的，按最近交 易日的市 场 交易价格确 定公允价
值。有充足证 据表明估 值 日或最近交 易 日的市场 交 易价格不能真 实反映公 允 价值的，应 对市场交
易价格进行调 整，确定 公 允价值。与上 述投资品 种 相同，但具有 不同特征 的 ，应以相同 资产或负
债的公允价值 为基础， 并 在估值技术中 考虑不同 特 征因素的影响 。特征是 指 对资产出售 或使用的
限制等 ， 如果 该限 制是 针 对资产 持有 者的 ， 那么 在 估值技 术中 不应 将该 限制 作为特 征考 虑 。 此 外，
基金管 理人 不应 考虑 因大 量持有 相关 资产 或负 债所 产生的 溢价 或折 价。
(2) 当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 在当前情 况 下适用并且有 足够可利 用 数据和其他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术时 ， 优先使用可观 察 输入值 ， 只有在无法 取得相关
资产或 负债 可观 察输 入值 或取得 不切 实可 行的 情况 下，才 可以 使用 不可 观察 输入值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 新疆前海联合添鑫债券型证券投 资基金 2017 年年度报告
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7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎 回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投资在持 有期间应 取 得的按票面利 率或者发 行 价计 算的利息 扣除在适 用 情况下由债券 发
行企业代扣代 缴的个人 所 得税后的净额 确认为利 息 收入。 债券投 资在持有 期 间应取得的 按票面利
率或者发行价 计算的利 息 扣除在适用情 况下由债 券 发行企业代扣 代缴的个 人 所得税后的 净额确认
为利息 收入 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金同一类 别的每一 基 金份额享有同 等分配权 。 本基金收益以 现金形式 分 配，但基金份 额
持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。若期末未 分配利润 中 的未实现部分 为正数， 包 括基金经营活 动产生的 未 实现损益以 及基金份新疆前海联合添鑫债券型证券投 资基金 2017 年年度报告
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额交易产生的 未实现平 准 金等，则 期末 可供分配 利 润的金额为期 末未分配 利 润中的已实 现部分；
若期末未分配 利润的未 实 现部分为负数 ，则期末 可 供分配利润的 金额为期 末 未分配利润 ，即已实
现部分 相抵 未实 现部 分后 的余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和 债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对 于证 券交 易所 上市 的股票 和债 券， 若出 现重 大 事项停 牌或 交易 不活 跃( 包 括涨跌 停时 的
交易不活 跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。 。
(2) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会 证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(3) 对 于在 证券 交易 所上 市或挂 牌转 让的 固定 收益 品种( 可转 换债 券、 资 产支 持证券 和私 募 债
券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本 基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按新疆前海联合添鑫债券型证券投 资基金 2017 年年度报告
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照中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司所 独立 提供 的估 值结果 确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 对 证券 投资 基金 管理 人 运用基 金买 卖股 票 、 债 券 的转让 收入 免征 增值 税 ， 对国债 、 地方 政
府债以 及金 融同 业 往 来利 息收入 亦免 征增 值税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税 。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税。 新疆前海联合添鑫债券型证券投 资基金 2017 年年度报告
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7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 2,054,528.30 2,749,143.99
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 2,054,528.30 2,749,143.99
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 591,835,469.04 549,073,500.00 -42,761,969.04
合计 591,835,469.04 549,073,500.00 -42,761,969.04
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 591,835,469.04 549,073,500.00 -42,761,969.04
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 8,001,600.00 7,972,800.00 -28,800.00
银行间 市场 532,124,355.62 512,448,500.00 -19,675,855.62
合计 540,125,955.62 520,421,300.00 -19,704,655.62
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 540,125,955.62 520,421,300.00 -19,704,655.62
新疆前海联合添鑫债券型证券投 资基金 2017 年年度报告
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7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
无余额 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 交易 所 -
买入返 售证 券_ 银行 间 40,000,300.00 -
合计 40,000,300.00 -
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 交易 所 -
买入返 售证 券_ 银行 间 49,500,194.25 -
合计 49,500,194.25 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
无余额 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 381.71 473.76
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - 245.50
应收债 券利 息 12,994,972.67 11,926,788.87
应收买 入返 售证 券利 息 54,580.25 28,349.94
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 - 1.20
合计 13,049,934.63 11,955,859.27
7.4.7.6 其 他资 产
无余额 。 新疆前海联合添鑫债券型证券投 资基金 2017 年年度报告
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7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 19,909.67 7,101.52
合 计 19,909.67 7,101.52
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 236,000.00 140,000.00
合计 236,000.00 140,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
前海联 合添 鑫债 券 A
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 504,284,791.45 504,284,791.45
本期申 购 26.51 26.51
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -10,837.66 -10,837.66
本期末 504,273,980.30 504,273,980.30
金额单 位： 人民 币元
前海联 合添 鑫债 券 C
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,230.83 2,230.83
本期申 购 1.06 1.06
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -536.17 -536.17
本期末 1,695.72 1,695.72 新疆前海联合添鑫债券型证券投 资基金 2017 年年度报告
第 30 页 共 52 页
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
前海联 合添 鑫债 券 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 2,398,988.63 -24,514,057.66 -22,115,069.03
本期利 润 13,643,052.20 -23,057,224.66 -9,414,172.46
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-198.30 755.21 556.91
其中： 基金 申购 款 0.40 -2.12 -1.72
基金赎 回款 -198.70 757.33 558.63
本期已 分配 利润 - - -
本期末 16,041,842.53 -47,570,527.11 -31,528,684.58
单位： 人民 币元
前海联 合添 鑫债 券 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 8.96 -108.42 -99.46
本期利 润 45.11 -88.76 -43.65
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-8.12 37.46 29.34
其中： 基金 申购 款 0.01 -0.07 -0.06
基金赎 回款 -8.13 37.53 29.40
本期已 分配 利润 - - -
本期末 45.95 -159.72 -113.77
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年10 月 18 日( 基金 合同生 效
日)至2016 年 12 月31 日
活期存 款利 息收 入 19,167.23 9,203.10
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 98.20 788.16
其他 15.30 15,006.75
合计 19,280.73 24,998.01
新疆前海联合添鑫债券型证券投 资基金 2017 年年度报告
第 31 页 共 52 页
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
无。
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017
年12 月31日
上年度 可比 期间
2016 年10月18日(基金
合同生 效日)至2016 年12 月
31日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
-311,400.00 -
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 -311,400.00 -
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017
年12 月31日
上年度 可比 期间
2016 年10月18日(基金
合同生 效日)至2016 年12 月
31日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
129,037,200.00 1,005,476.71
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
127,958,550.00 1,000,200.00
减：应 收利 息总 额 1,390,050.00 5,276.71
买卖债 券差 价收 入 -311,400.00 -
7.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
无。
7.4.7.14 衍 生工 具收益
无。
7.4.7.15 股 利收 益
无。 新疆前海联合添鑫债券型证券投 资基金 2017 年年度报告
第 32 页 共 52 页
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人 民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年10 月18 日( 基金 合 同
生效日)至2016 年 12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -23,057,313.42 -19,704,655.62
—— 股 票投 资 - -
—— 债 券投 资 -23,057,313.42 -19,704,655.62
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -23,057,313.42 -19,704,655.62
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年10 月18 日(基 金合 同生
效日) 至 2016 年 12 月 31 日
基金赎 回费 收入 2.54 0.17
合计 2.54 0.17
注：本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减， 不低 于赎 回费总 额 的25% 归入 基金 资产。
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年10 月18 日( 基金 合 同生
效日) 至2016 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 - 10.05
银行间 市场 交易 费用 900.00 2,962.50
合计 900.00 2,972.55
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年10 月18 日( 基金 合 同
生效日)至2016 年 12 月31 日
审计费 用 136,000.00 60,000.00 新疆前海联合添鑫债券型证券投 资基金 2017 年年度报告
第 33 页 共 52 页
信息披 露费 100,000.00 80,000.00
其他 700.00 -
账户维 护费 19,500.00 -
合计 256,200.00 140,000.00
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 新疆
前海联 合”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构、登 记机 构
浙商银 行股 份有 限公 司(“ 浙商银 行”) 基金托 管人
凯信恒 有限 公司 基金管 理人 的股 东
深圳市 钜盛 华股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 深粤 控股 股份 有限 公司 基金管 理人 的股 东
深圳粤 商物 流有 限公 司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
无。
7.4.10.1.2 债 券交 易
无
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
无 新疆前海联合添鑫债券型证券投 资基金 2017 年年度报告
第 34 页 共 52 页
7.4.10.1.4 权 证交 易
无
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
无
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年10 月 18 日( 基金 合同生 效
日)至2016 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,429,682.08 326,746.92
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：1 、 根据 《新 疆前 海联 合基金 管理 有限 公司 关于 新疆前 海联 合添 鑫债 券型 证券投 资基 金基 金 份
额持有 人大 会表 决结 果暨 决议生 效的 公告 》 ， 本基 金 的基金 份额 持有 人大 会 于 2016 年 11 月 30 日
表决通 过了 《关 于新 疆前 海联合 添鑫 债券 型证 券投 资基金 降低 基金 费率 有关 事项的 议案 》 ， 本基 金
的管理 费率 自2016 年11 月30 日起 ，由0.70% 年 费 率降 至 0.30% 年 费率 。
2、 支 付基 金管 理人 新疆 前 海联合 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值X 管理 费费率 计提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.70% / 当 年天数(2016 年10 月 18 日(基 金合 同生 效日)
至2016 年11 月29 日)。
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.30% / 当 年天数 (2016 年 11 月 30 日至 2017 年 12 月
31 日) 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年10 月 18 日( 基金 合同生 效
日)至2016 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
476,560.62 99,391.70
注：1 、 根据 《疆 前海 联合 基金管 理有 限公 司关 于新 疆前海 联合 添鑫 债券 型证 券投资 基金 基金 份 额
持有人 大会 表决 结果 暨决 议生效 的公 告》 ，本 基金 的 基金份 额持 有人 大会 于 2016 年 11 月 30 日表
决通过 了 《 关于 新疆 前海 联合添 鑫债 券型 证券 投资 基金降 低基 金费 率有 关事 项的议 案》 ， 本 基金 的新疆前海联合添鑫债券型证券投 资基金 2017 年年度报告
第 35 页 共 52 页
托管费 率 自2016 年11 月30 日 起， 由0.20% 年 费率 降至 0.10% 年费 率。
2、 支 付基 金托 管人 浙商 银 行的托 管费 按前 一日 基金 资产净 值X 托管 费率 计提 ， 逐日 累计 至每 月月
底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天数(2016 年 10 月 18 日( 基金合 同生 效日)至
2016 年11 月 29 日) 。
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当 年天 数(2016 年11 月30 日至2017 年12 月31 日) 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
A 类份 额 C 类份 额 合计
新疆前 海联 合 - 7.30 7.30
合计 - 7.30 7.30
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年10 月 18 日( 基金 合同生 效日)至2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
A 类份 额 C 类份 额 合计
新疆前 海联 合 - 2.22 2.22
合计 - 2.22 2.22
注：A 类 基金 份额 不收 取 销售服 务费 。支 付基 金销 售机构 的销 售服 务费 按前 一日 C 类基 金份 额的
基金资产净 值 0.40% 的年 费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付给新 疆 前海联合，再 由新疆
前海联 合计 算并 支付 给各 基金销 售机 构。 销售 服务 费的计 算公 式为 ：
C 类份 额日 销售 服务 费＝ 前一 日 C 类 基金 份额 的 X 0.40%/ 当 年天 数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债 券( 含回购) 交易
无。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
无。
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。 新疆前海联合添鑫债券型证券投 资基金 2017 年年度报告
第 36 页 共 52 页
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 10 月 18 日( 基金 合同生 效日)
至 2016 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
浙商银 行 2,054,528.30 19,167.23 2,749,143.99 9,203.10
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 浙商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
无。
7.4.12 期 末（2017 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额130,799,603.80 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
160602 16 国开06 2018 年1 月4 日 94.77 1,000,000 94,770,000.00
160207 16 国开07 2018 年1 月4 日 92.37 400,000 36,948,000.00
合计
1,400,000 131,718,000.00
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。 新疆前海联合添鑫债券型证券投 资基金 2017 年年度报告
第 37 页 共 52 页
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为债券 型证券投 资 基金，属于中 等风险品 种 ，其长期平均 风险和预 期 收益高于货币 市
场基金，低于 股票型基 金 和混合型基金 。本基金 的 投资范围为具 有良好流 动 性的金融工 具，包括
国内依法发 行上市的 股票( 含中小板、 创业板及 其他 经中国证监 会核准上 市的 股票)、债券 、货币
市场工具、权 证以及法 律 法规或中国证 监会允许 基 金投资的其他 金融工具 。 本基金在日 常经营活
动中面临的与 这些金融 工 具相关的风险 主要包括 信 用风险、流动 性风险及 市 场风险。本 基金的基
金管理人从事 风险管理 的 主要目标是争 取将以上 风 险控制在限定 的范围之 内 ，通过积极 主动的投
资管理 ， 力 争为 投资 者提 供高于 业 绩 比较 基准 的长 期稳定 投资 回报 。
本基金的基金 管理人建 立 了由董事会风 险控制委 员 会、经营层风 险管理委 员 会、督察长、 监
察稽核部、风 险管理部 和 相关业务部门 构成的风 险 管理架构体系 。在董事 会 下设立风险 控制委员
会， 负责 审定 重大 风险 管 理战略 、 风险 政策 和风 险 控制制 度 ； 在 经营 层层 面 设立风 险管 理委 员会 ，
讨论和 制定 公司 日常 经营 过程中 风险 防范 和控 制措 施， 对 公司 风险 管理 和控 制政策 、 程 序的 制定 、
风险限额的设 定等问题 向 总经理提供咨 询意见和 建 议；在业务操 作层面的 风 险控制职责 主要由监
察稽核部和风 险管理部 具 体负责和督促 协调，并 与 各部门合作完 成公 司及 基 金运作风险 控制以及
进行投 资风 险分 析与 绩效 评估， 督察 长负 责组 织指 导监察 稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行 浙商银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。 新疆前海联合添鑫债券型证券投 资基金 2017 年年度报告
第 38 页 共 52 页
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资
产净值 的比 例 为16.85%(2016 年12 月31 日：5.9%) 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人在开 放期可要 求 赎回其持有的 基金份额 ， 另一方面来 自于投资
品种所处的交 易市场不 活 跃而带来的变 现困难或 因 投资集 中而无 法在市场 出 现剧烈波动 的情况下
以合理 的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
于 2017 年 12 月31 日 ，除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 130,799,603.80 元将 在 一个 月内 前
到期且计息( 该利息金 额不 重大)外，本 基金所承 担的 其他金融负 债 的合约 约定 到期日均为 一个月
以内且不计 息，可赎 回基 金份额净值( 所有者权 益) 无固定到期 日且不计 息， 因此账面余 额 约为 未
折现的 合约 到期 现金 流量 。
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
新疆前海联合添鑫债券型证券投 资基金 2017 年年度报告
第 39 页 共 52 页
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
2,054,528.30 - - - 2,054,528.30
交易性 金融 资产
79,716,000.00 266,883,000.00 202,474,500.00 - 549,073,500.00
买入返 售金 融资 产
40,000,000.00 - - - 40,000,000.00
应收利 息
- - - 13,049,934.63 13,049,934.63
其他资 产
- - - 300.00 300.00
资产总 计 121,770,528.30 266,883,000.00 202,474,500.00 13,050,234.63 604,178,262.93
负债
卖出回 购金 融资 产款 130,799,603.80 - - - 130,799,603.80
应付赎 回款 - - - 9.33 9.33
应付管 理人 报酬 - - - 120,466.32 120,466.32
应付托 管费 - - - 40,155.44 40,155.44
应付销 售服 务费 - - - 0.62 0.62
应付交 易费 用 - - - 19,909.67 19,909.67
应付利 息 - - - 215,240.08 215,240.08
其他负 债 - - - 236,000.00 236,000.00
负债总 计 130,799,603.80 - - 631,781.46 131,431,385.26
利率敏 感度 缺口 -9,029,075.50 266,883,000.00 202,474,500.00 12,418,453.17 472,746,877.67
上年度 末
2016 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,749,143.99 - - - 2,749,143.99
结算备 付金 545,454.54 - - - 545,454.54
存出保 证金 2,715.68 - - - 2,715.68
交易性 金融 资产 28,126,800.00 274,288,000.00 218,006,500.00 - 520,421,300.00
买入返 售金 融资 产 49,500,000.00 - - - 49,500,000.00
应收利 息 - - - 11,955,859.27 11,955,859.27
其他资 产 - - - 194.25 194.25
资产总 计 80,924,114.21 274,288,000.00 218,006,500.00 11,956,053.52 585,174,667.73
负债
卖出回 购金 融资 产款 102,639,606.04 - - - 102,639,606.04
应付管 理人 报酬 - - - 122,699.01 122,699.01
应付托 管费 - - - 40,899.70 40,899.70
应付销 售服 务费 - - - 0.62 0.62
应付交 易费 用 - - - 7,101.52 7,101.52
应付利 息 - - - 52,507.05 52,507.05
其他负 债 - - - 140,000.00 140,000.00
负债总 计 102,639,606.04 - - 363,207.90 103,002,813.94 新疆前海联合添鑫债券型证券投 资基金 2017 年年度报告
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利率敏 感度 缺口 -21,715,491.83 274,288,000.00 218,006,500.00 11,592,845.62 482,171,853.79
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 12 月31 日 ） 上年度 末 （ 2016 年 12 月31 日 ）
市场利 率下 降 25 个 基点 5,145,679.74 6,461,352.11
市场利 率上 升 25 个 基点 -5,063,229.13 -6,343,247.18
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允 价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的债券， 所面临的 其 他价格风险来 源于单个 证 券发行主体自 身经营情 况 或特殊事项 的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏 观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金投资于 债券资产 的 比例不低于基 金资产 的 80% ，股票、权证 等权益类 资 产比例不超 过
基金资 产 的20% ， 其 中权 证 占基金 资产 净值 的比 例 为0%-3% ； 每 个交 易日 日终 在 扣除国 债期 货合 约
需缴纳的交易 保证金后 ， 持有的现金或 者到期日 在 一年以内的政 府债券的 投 资比例不低 于基金资
产净值 的 5% 。
于2017 年12 月31 日， 本 基金未 持有 交易 性权 益类 投资， 因此 除市 场利 率和 外汇汇 率以 外的
市场价 格因 素的 变动 对于 本基金 资产 净值 无重 大影 响。 新疆前海联合添鑫债券型证券投 资基金 2017 年年度报告
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7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层 次 的余 额为549,073,500.00 元， 无属 于第 一层次 和第 三层 次的 余额(2016 年12 月31 日：
第二层 次520,421,300.00 元，无 属于 第一 层次 和第 三层次 的余 额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适新疆前海联合添鑫债券型证券投 资基金 2017 年年度报告
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用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除公允 价值 和增 值税 外， 截至资 产负 债表 日本 基金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 549,073,500.00 90.88
其中： 债券 549,073,500.00 90.88
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 40,000,300.00 6.62
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,054,528.30 0.34
7 其他各 项资 产 13,049,934.63 2.16
8 合计 604,178,262.93 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 新疆前海联合添鑫债券型证券投 资基金 2017 年年度报告
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8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基 金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 469,401,500.00 99.29
其中： 政策 性金 融债 469,401,500.00 99.29
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 29,969,000.00 6.34
6 中期票 据 39,961,000.00 8.45
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 9,742,000.00 2.06
9 其他 - -
10 合计 549,073,500.00 116.15
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张 ） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160206 16 国开 06 2,500,000 236,925,000.00 50.12 新疆前海联合添鑫债券型证券投 资基金 2017 年年度报告
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2 160418 16 农发 18 950,000 86,136,500.00 18.22
3 160207 16 国开 07 500,000 46,185,000.00 9.77
4 160310 16 进出 10 500,000 43,750,000.00 9.25
5 160210 16 国开 10 300,000 26,403,000.00 5.59
8.7 期 末按 公允价 值占 基 金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未参 与投 资国 债期 货。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未参 与投 资国 债期 货。
8.11 投资 组 合报告 附注
8.11.1
本 基金 投资 的前十 名证 券的 发行主 体 中 ，除 11 中远 MTN1 外， 在 本报 告期
内 没有 出现被 监管 部门立 案调 查，或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、
处 罚的 情形。
11 中远 MTN1 （2017.7.19 收到上 海证 券交 易所 《关 于中远 海运 控股 股份 有限 公司重 大资 产 重
组草案 信息 披露 的事 后问 询函》(上 证公 函[2017]0841 号)）。
本基金 投资 于“11 中远MTN1(1182359) ” 的决 策程 序 说明： 基于 对发 债主 体基 本面的 研究 以
及二级 市场 的判 断 ， 本 基 金投资 于 “11 中远 MTN1 ” 债券 ， 其 决策 流程 符合 公 司投资 管理 制度 的相
关规定 。基 金管 理人 分析 认为， 该事 件对 公司 正常 经营影 响很 小， 对基 金运 作无影 响。 新疆前海联合添鑫债券型证券投 资基金 2017 年年度报告
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8.11.2
本基金投资的前十名 股票 中，没有投资超出基 金合 同规定备选股票库的 情形 。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 13,049,934.63
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 13,049,934.63
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 新疆前海联合添鑫债券型证券投 资基金 2017 年年度报告
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
前 海 联 合 添
鑫债 券A
203 2,484,108.28 504,257,620.69 99.9968% 16,359.61 0.0032%
前 海 联 合 添
鑫债 券C
64 26.50 - - 1,695.72 100.00%
合计 267 1,888,672.94 504,257,620.69 99.9968% 18,055.33 0.0032%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管理人所有从业
人员持 有本 基金
前海联 合添 鑫债 券A 10,697.69 0.00%
前海联 合添 鑫债 券C 153.38 9.05%
合计 10,851.07 0.00%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占总份 额 比例的计算中 ，对下属 分 级基金，比 例的分母
采用各自级别 的份额， 对 合计数，比例 的分母采 用 下属分级基金 份额的合 计 数（即期末 基金份额
总额） 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
前海联 合添 鑫债 券A 0~10
前海联 合添 鑫债 券C 0
合计 0~10
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
前海联 合添 鑫债 券A 0~10
前海联 合添 鑫债 券C 0
合计 0~10
新疆前海联合添鑫债券型证券投 资基金 2017 年年度报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
前海联 合添 鑫债
券A
前海联 合添 鑫债
券 C
基金合 同生 效日 （2016 年 10 月 18 日 ）基 金
份额总 额
200,026,886.57 3,206.78
本报告 期期 初基 金份 额总 额 504,284,791.45 2,230.83
本报告 期基 金总 申购 份额 26.51 1.06
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 10,837.66 536.17
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 504,273,980.30 1,695.72
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
新疆前 海联 合添 鑫债 券型 证券投 资基 金于 2016 年 11 月 7 日至 2016 年 11 月 29 日以 通讯 开
会方式 召开 了基 金份 额持 有人大 会 ， 会 议审 议并 通 过了 《关 于新 疆前 海联 合 添鑫债 券型 证券 投资
基金降 低基 金费 率有 关事 项的议 案》 ， 以 上议 案 自 2016 年11 月30 日起 生效 。 本 次持 有人 大会 决
议 生 效后 ，根 据持 有人 大会 通 过的 议案 ， 《 新疆 前海联 合 添鑫 债券 型证 券投 资基 金 基金 合同 》关
于对基 金费 率的 调整 于 2016 年 11 月 30 日 生效 ，新 疆前海 联合 添鑫 债券 型证 券投资 基金 的基 金
管理人 管理 费率 自2016 年11 月30 日起 由0.70% 降至 0.30% ； 新疆 前海 联 合添鑫 债券 型证 券投 资
基金的 基金 管理 人托 管费 率自 2016 年11 月 30 日起由 0.20%降至 0.10% 。 有关 详细信 息参 见本 公
司于2016 年10 月 28 日至 2016 年11 月30 日发 布 的一系 列相 关公 告。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期 基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门 无 重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
新疆前海联合添鑫债券型证券投 资基金 2017 年年度报告
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11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未有重 大改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 的会 计师 事务 所为普 华永 道中 天会 计师 事务所 （ 特殊 普通 合伙） ， 该事务 所 自 2016
年10 月18 日基 金成 立以 来为本 基金 提供 审计 服务 至今。 本 基金 本年 度应 支 付的审 计费 用为 人 民
币136,000.00 元 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚 等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华创证 券 2 - - - - -
注： 根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，我公 司制 定了 《交 易单 元及券 商研 究服 务评 价管 理办法 》 ：
（1 ） 券商 选择 标准 ：
1）实 力雄 厚， 信誉 良好 ； 内部管 理规 范， 严格 ；注 册资本 符合 证监 会相 关要 求；
2） 研 究实 力较 强 ， 有 稳定 的研究 机构 和专 业的 研究 人员 ， 能 及时 为本 公司 提 供高质 量的 研究 支持
与服务，包括 宏观与策 略 报告、行业与 公司 分析 报 告、债券市场 分析报告 和 金融衍生品 分析报告
等，并 能根 据基 金投 资的 特定需 求， 提供 专门 研究 报告；
3） 券 商利 用其 他专 业研 究 咨询机 构为 公司 提供 研究 与支持 服务 的， 对该 券商 研究方 面的 要求 按照
上述 第2 点 规定 执行 ；
（2 ） 券商 选择 程序 ：
1）券 商研 究质 量与 研究 服 务评价 ；
2）拟 定租 用对 象。 由研 究 发展部 根据 券商 选择 标准 拟定备 选的 券商 ； 新疆前海联合添鑫债券型证券投 资基金 2017 年年度报告
第 49 页 共 52 页
3）上 报批 准。 研究 发展 部 将拟定 租用 对象 上报 分管 领导批 准；
4）签 约。 在获 得批 准后 ， 按公司 签约 程序 代表 公司 与确定 券商 签约 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华创证 券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
新 疆 前海 联合 基 金管 理有限 公 司旗 下基
金年度 净值 公告
证 监 会 指 定 信 息
披露报 纸 、 公 司网
站
2017 年 1 月 3 日
2
新 疆 前海 联合 基 金管 理有限 公 司关 于旗
下 基 金调 整长 期 停牌 股票估 值 方法 的提
示性公 告
证 监 会 指 定 信 息
披露报 纸 、 公 司网
站
2017 年 1 月 17 日
3
新 疆 前海 联合 基 金管 理有限 公 司关 于旗
下 基 金调 整长 期 停牌 股票估 值 方法 的提
示性公 告
证 监 会 指 定 信 息
披露报 纸 、 公 司网
站
2017 年 4 月 26 日
4
新 疆 前海 联合 添 鑫债 券型证 券 投资 基金
招募说 明书 （更 新） 摘要 （2017 年第 1
号）
证 监 会 指 定 信 息
披露报 纸 、 公 司网
站
2017 年 6 月 2 日
5
新 疆 前海 联合 添 鑫债 券型证 券 投资 基金
招募说 明书 （更 新） （2017 年第1 号）
证 监 会 指 定 信 息
披露报 纸 、 公 司网
站
2017 年 6 月 2 日
6
新 疆 前海 联合 基 金管 理有限 公 司旗 下基
金半年 度净 值公 告
证 监 会 指 定 信 息
披露报 纸 、 公 司网
站
2017 年 7 月 1 日
7
新 疆 前海 联合 基 金管 理有限 公 司关 于旗
下 基 金调 整长 期 停牌 股票估 值 方法 的提
示性公 告
证 监 会 指 定 信 息
披露报 纸 、 公 司网
站
2017 年 7 月 12 日
8
新 疆 前海 联合 添 鑫债 券型证 券 投资 基 金
2017 年第2 季 度报 告
证 监 会 指 定 信 息
披露报 纸 、 公 司网
站
2017 年 7 月 21 日
9
新 疆 前海 联合 基 金管 理有限 公 司关 于旗
下 部 分基 金开 展 网上 交易认 购 、申 购、
定 期 定额 投资 及 基金 转换费 率 优惠 活动
证 监 会 指 定 信 息
披露报 纸 、 公 司网
站
2017 年 8 月 17 日 新疆前海联合添鑫债券型证券投 资基金 2017 年年度报告
第 50 页 共 52 页
的公告
10
新 疆 前海 联合 添 鑫债 券型证 券 投资 基金
2017 年半 年度 报告
证 监 会 指 定 信 息
披露报 纸 、 公 司网
站
2017 年 8 月 29 日
11
新 疆 前海 联合 添 鑫债 券型证 券 投资 基金
2017 年半 年度 报告 摘要
证 监 会 指 定 信 息
披露报 纸 、 公 司网
站
2017 年 8 月 29 日
12
新疆前 海 联合 添 鑫债 券型证 券 投资 基金
2017 年第3 季 度报 告
证 监 会 指 定 信 息
披露报 纸 、 公 司网
站
2017 年 10 月 26 日
13
新 疆 前海 联合 基 金管 理有限 公 司关 于旗
下 基 金调 整长 期 停牌 股票估 值 方法 的提
示性公 告
证 监 会 指 定 信 息
披露报 纸 、 公 司网
站
2017 年 11 月 7 日
14
新 疆 前海 联合 基 金管 理有限 公 司关 于旗
下 基 金调 整长 期 停牌 股票估 值 方法 的提
示性公 告
证 监 会 指 定 信 息
披露报 纸 、 公 司网
站
2017 年 11 月 14 日
15
新 疆 前海 联合 基 金管 理有限 公 司关 于旗
下 基 金调 整长 期 停牌 股票估 值 方法 的提
示性公 告
证 监 会 指 定 信 息
披露报 纸 、 公 司网
站
2017 年 11 月 18 日
16
新 疆 前海 联合 基 金管 理有限 公 司关 于旗
下 基 金调 整长 期 停牌 股票估 值 方法 的提
示性公 告
证 监 会 指 定 信 息
披露报 纸 、 公 司网
站
2017 年 11 月 25 日
17
新 疆 前海 联合 基 金管 理有限 公 司关 于旗
下 基 金调 整长 期 停牌 股票估 值 的提 示性
公告
证 监 会 指 定 信 息
披露报 纸 、 公 司网
站
2017 年 11 月 29 日
18
新 疆 前海 联合 添 鑫债 券型证 券 投资 基金
招募说 明书 （更 新） （2017 年第2 号）
证 监 会 指 定 信 息
披露报 纸 、 公 司网
站
2017 年 12 月 1 日
19
新 疆 前海 联合 添 鑫债 券型证 券 投资 基金
招募说 明书 （更 新） 摘要（2017 年第 2
号）
证 监 会 指 定 信 息
披露报 纸 、 公 司网
站
2017 年 12 月 1 日
20
关 于 新疆 前海 联 合基 金管理 有 限公 司旗
下产品 实施 增值 税政 策的 公告
证 监 会 指 定 信 息
披露报 纸 、 公 司网
站
2017 年 12 月 30 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份
额比例达 到
或者超过20%
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比 新疆前海联合添鑫债券型证券投 资基金 2017 年年度报告
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的时间区 间
机构 1
2017 年 1 月1
日至 2017 年
12 月 31 日
504,257,620.69 - - 504,257,620.69 100.00%
个人
- - - - - - -
产品特有 风险
本基金本 报告期 内存在 单 一投资者 持有基 金份额 比 例达到或 超过 20% 的情 况 ， 单一 投资者 持有基
金 份 额 比 例 过 于 集 中 可 能 引 起 产 品 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 管 理 人 将 审 慎 确 认 大 额 申 购 与 大 额 赎
回， 有效防 控产品 流动性 风险， 公平 对待投 资者， 保障中小 投资者 合法权 益 ， 本基金管 理人拥 有
完全、独 立的投 资决策 权 ，不受特 定投资 者的影 响 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
敬夏玺 先生 于 2016 年 11 月 2 日 增聘 为新 疆前 海联 合添鑫 债券 型证 券投 资基 金基金 经理 ，
公告日 期为 2016 年 11 月 4 日， 公告 标题 为《 新疆 前海联 合基 金管 理有 限公 司关于 增聘 新疆 前
海联合 添鑫 债券 型证 券投 资基金 基金 经理 的公 告》 ， 本公司 已将 上述 基金 经理 变更事 项报 中国 证
券监督 管理 委员 会深 圳监 管局以 及中 国证 券投 资基 金业协 会备 案。
新疆前海联合添鑫债券型证券投 资基金 2017 年年度报告
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§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 新疆 前 海联合 添鑫 债券 型证 券投 资基金 募集 的文 件；
2 、 《新 疆前 海联 合添 鑫债 券型证 券投 资基 金合 同》 ；
3 、 《新 疆前 海联 合添 鑫债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、法 律意 见书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、本 报告 期内 公开 披露 的 基金资 产净 值、 基金 份额 净值及 其他 临时 公告 。
13.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
13.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 、 营业 场所 及网 站免 费查 阅备查 文件 。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
新 疆前 海联合 基金 管理有 限公 司
2018 年 3 月 30 日
