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新疆前海联合海盈货币A(002247)

新疆前海联合海盈货币:2017年年度报告查看PDF公告

 
 
新 疆 前 海 联合 海 盈 货 币市 场 基 金 
2017 年 年度 报 告 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 新疆前海联 合基金管理有限公 司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
送出日 期:2018 年3 月30 日 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 
第 2 页 共 55 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2018 年 3 月 29 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金 的招募 说明 书及 其更 新。 本年度 报告 财务 资料 已经 审计, 普华 永道 中天 会计 师 事务所(特 殊普 通合 伙) 为 本基金 出具 了 无保留 意见 的审 计报 告。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 3 页 共 55 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15 4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 15 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17 7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18 7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 20 7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 44 8.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 44 8.3 基金 投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 45 8.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 46 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 46 8.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 46 8.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 46 8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 47 8.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 47 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 4 页 共 55 页


§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 47 9.2 期 末货 币市 场基 金前 十名份 额持 有人 情况 ............................................................................ 48 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 48 9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份 额总 量区 间的 情况 ................................ 48 § 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 49 § 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 49 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 49 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 49 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 50 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 50 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 50 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 50 11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 51 11.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 51 § 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 53 12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 53 12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 54 § 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54 13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 54 13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 55 13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 55 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 5 页 共 55 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 新疆前 海联 合海 盈货 币市 场基金 基金简 称 新疆前 海联 合海 盈货 币 基金主 代码 002247 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 12 月 24 日 基金管 理人 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 16,187,125,621.62 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 新疆前 海联 合海 盈货 币 A 新疆前 海联 合海 盈货 币 B 下属分 级基 金的 交易 代码 : 002247 002248 报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 49,557,487.61 份 16,137,568,134.01 份 2.2


基 金产 品说 明 投资目 标 在控制 投资 组合 风险 , 保 持相对 流动 性的 前提 下, 力争实 现超 越业 绩比 较 基准的 投资 回报 。 投资策 略 本基金 将采 用积 极管 理的 投资策 略, 通过 对货 币市 场利率 走势 的预 判, 控 制利率 风险 、在 满足 基金 流动性 需求 的前 提下 ,减 少基金 资产 净值 波动 , 力争获 取超 越比 较基 准的 投资收 益。 1 、资 产配 置策 略 本基金 通过 比较 各类 资产 的风险 与收 益率 变化 , 动 态调整 优先 配置 的资 产 类别和 配置 比例 ,在 满足 流动性 需求 的前 提下 择机 进行杠 杆操 作。 2 、利 率债 投资 策略 本基金 将采 用 “ 自上 而下 ” 的研 究方 法, 通过 对宏 观经济 走势 的预 判以 及 资本市 场流 动性 变化 的预 测估算 未来 利率 市场 的走 势及合 理中 枢, 进而 动 态调整 组合 的久 期策 略。 3 、信 用债 投资 策略 本基金 通过 “自 下而 上” 的定性 和定 量的 研究 方法 分析发 债主 体的 实际 偿 债能力 来控 制投 资组 合信 用风险 ,以 达到 信用 风险 可控的 目标 。 业绩比 较基 准 活期存 款利 率( 税后) 。 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 , 其 长期 平均 预 期风险 和预 期收 益率 低于 股票型 基金 、混 合型 基金 和债券 型基 金。 2.3


基 金管 理人 和基金 托管 人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 新疆前海联合基金管理有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 李华 郭明 联系电 话 0755-82780666 010-66105799 电子邮 箱 service@qhlhfund.com custody@icbc.com.cn 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 6 页 共 55 页


客户服 务电话


400-640-0099 95588 传真 0755-82780000 010-66105798 注册地 址 新疆乌鲁木齐经济技术开发 区 维 泰 南 路 1 号 维 泰 大 厦 1506 室 北京市西城区复兴门内 大 街 55 号 办公地 址 广东省深圳市福田区华富路 1018 号中 航中 心 26 楼 北京市西城区复兴门内 大 街 55 号 邮政编 码 518031 100140 法定代 表人 王晓耕 易会满 2.4


信 息披 露方 式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 日报 》 登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.qhlhfund.com 基金年 度 报 告备 置地 点 基金管 理人 、托 管人 的办 公地址 2.5


其 他相 关资 料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普通合 伙) 上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企业 天 地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼 注册登 记机 构 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 深圳市 福田 区华 富 路1018 号中航 中 心26 楼


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据和指 标 2017 年 2016 年 2015 年 12 月24 日( 基金 合同生 效 日)-2015 年12 月 31 日 新疆前海 联合 海盈货 币 A 新疆前海 联合海 盈 货币B 新疆前海 联合海 盈货 币A 新疆前海 联合海 盈 货币B 新疆前海 联合 海盈货 币 A 新疆前海 联合海 盈 货币B 本期已实现 收益 1,462,110.91 320,064,029.95 869,868.97 130,572,126.47 567.25 7,746,788.99 本期利润 1,462,110.91 320,064,029.95 869,868.97 130,572,126.47 567.25 7,746,788.99 本期净值收 益率 3.9212% 4.1854% 2.3874% 2.6445% 0.0530% 0.0578% 3.1.2 期末 数据和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 期末基金资 产净值 49,557,487.61 16,137,568,134.01 494,110,978.76 11,793,274,072.78 1,071,628.33 13,419,696,403.22 期末基金份 额净值 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 3.1.3 累计 2017 年末 2016 年末 2015 年末 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 7 页 共 55 页


注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关费用后 的余额, 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益,由于货 币市场基 金采用 摊余 成本 法核 算 , 因此 , 公 允价 值变 动收 益 为零 , 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。 2、本 基金 收益 分配 方式 是 按日结 转份 额。 3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基金 净值 表现 3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 新疆前 海联 合海 盈货 币 A 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.0577% 0.0006% 0.0894% 0.0000% 0.9683% 0.0006% 过去六 个月 2.1313% 0.0012% 0.1789% 0.0000% 1.9524% 0.0012% 过去一 年 3.9212% 0.0018% 0.3549% 0.0000% 3.5663% 0.0018% 自基金 合同 生效起 至今 6.4586% 0.0040% 0.7185% 0.0000% 5.7401% 0.0040% 新疆前 海联 合海 盈货 币 B 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.1213% 0.0006% 0.0894% 0.0000% 1.0319% 0.0006% 过去六 个月 2.2599% 0.0012% 0.1789% 0.0000% 2.0810% 0.0012% 过去一 年 4.1854% 0.0018% 0.3549% 0.0000% 3.8305% 0.0018% 自基金 合同 生效起 至今 7.0023% 0.0040% 0.7185% 0.0000% 6.2838% 0.0040% 注:本 基金 业绩 比较 基准 为活期 存款 利率 (税 后) 。 期末指标 累计净值收 益率 6.4586% 7.0023% 2.4417% 2.7038% 0.0530% 0.0578% 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 8 页 共 55 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注: 按照 基金 合同 和招 募 说明书 的约 定 , 本 基金 自 基金合 同生 效日 起 6 个月 内为建 仓期 , 建仓 期 结束时 本基 金的 各项 投资 比例符 合基 金合 同的 有关 约定。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 9 页 共 55 页


3.2.3


自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的 比较 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况











单位 :人 民币 元 新疆前 海联 合海 盈货 币 A 年度 已按再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合计 备注 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 10 页 共 55 页


2017 1,527,870.31 - -65,759.40 1,462,110.91


2016 784,542.22 - 85,326.75 869,868.97


2015 496.58 - 70.67 567.25


合计 2,312,909.11 - 19,638.02 2,332,547.13


单位: 人民 币元 新疆前 海联 合海 盈货 币 B 年度 已按 再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金 额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合计 备注 2017 315,521,648.13 - 4,542,381.82 320,064,029.95


2016 129,364,111.10 - 1,208,015.37 130,572,126.47


2015 6,769,875.41 - 976,913.58 7,746,788.99


合计 451,655,634.64 - 6,727,310.77 458,382,945.41





§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理 人及 其管 理基金 的经 验 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 (以 下简 称 “本 公 司” ) 经 中国 证监 会证 监许 可 【2015 】1842 号文批 准 , 于2015 年8 月7 日成 立 。 公 司注 册资 本 2 亿元人 民币 , 股东 结构 为 : 深 圳市 钜盛 华股 份有限公司(30%) 、深 圳 粤商物流有限 公司(25% ) 、深圳市深粤 控股股份 有 限公司(25% ) 、凯信 恒有限公司(20%) 。本 公 司总部位于广 东省深圳 市 ,已设立上海 分公司。 本 公司经营范 围包括基 金募集 、基 金销 售、 特定 客户资 产管 理、 资产 管理 和中国 证监 会许 可的 其他 业务。 截至报 告期 末, 本公 司旗 下共管 理 13 只 开放 式基 金 , 包 括2 只 货币 市场 基金 、5 只 债券 型基 金、5 只混 合型 基金 和1 只指数 型基 金, 另管 理 10 只专户 理财 产品 , 管 理资 产总规 模超 过385 亿 元人民 币。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理) 期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 张雅洁 本 基 金 的 基金经 理 2015 年12 月24 日 - 8 年 张雅洁 女士 ,悉 尼大 学及 中央昆 士兰 大学 金融 与会 计双硕 士 , 8 年证 券基 金投 资研究 经验 。 2013 年6 月至2015 年9 月 在 博 时 基 金 从 事 固 定 收 益 研 究 和 投 资 工 作 , 曾 担 任新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 11 页 共 55 页


博时上 证企 债 30ETF 等基 金的基金经理助理,2010 年2 月至2013 年5 月 在融 通 基 金 从 事 信 用 债 研 究 工 作。2015 年 9 月 加入 前海 联 合 基 金 , 现 任 新 疆 前 海 联 合 海 盈 货 币 兼 前 海 联 合 添 利 债 券 、 前 海 联 合 添 鑫 债券、 前 海 联 合 添 和 纯 债 和 前 海 联 合 永 兴 纯 债 的基 金经理 。 敬夏玺 本 基 金 的 基金经 理 2016 年8 月18 日 - 7 年 敬夏玺 先生 , 中 央财 经大 学金融 学硕 士 , 7 年基 金投 资研究 、交 易经 验。 2011 年7 月至2016 年5 月 任职于 融通 基金 ,历 任债 券交易 员、 固定 收益 部投 资经理 ,管 理公 司债 券专 户产品 。2010 年 7 月至 2011 年 7 月任 工银 瑞信 基 金中央 交易 室交 易员 。 2016 年 5 月加 入前 海联 合 基金。 现任 新疆 前海 联合 海盈货 币 兼 前海 联合 添利 债券 、 前 海联 合添 鑫债 券、 前海联 合汇 盈货 币 、 前海 联合泓 元定 开债 券 和 前海 联合泓 瑞定 开债 券 的 基金 经理。 曾婷婷 本 基 金 的 基金经 理 2016 年9 月5 日 - 6 年 曾婷婷 女士 , 北 京大 学硕 士、 中 山大 学双学 士, CPA , 6 年证 券、 基金 从业 经历 。 2013 年4 月至2015 年8 月 任华润 元大 基金 固定 收益 部研究 员 。 2011 年11 月至 2013 年 3 月, 任职 于第 一 创业证 券研 究所 。2008 年 10 月至 2011 年10 月任 安 永会计 师事 务所 高级 审 计。 2015 年 10 月 加入 前海 联合基 金。 现任 新疆 前海 联合海 盈货 币 兼 前海 联合 汇盈货 币 的 基金 经理 。 注:1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 , “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司公新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 12 页 共 55 页


司对外公告的 解聘日期 ; 对此后的非首 任基金经 理 , “任职日期 ”和“离 任 日期 ”分别 指根据公 司对外 公告 的聘 任日 期和 解聘日 期。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》 等 有关 法律 法规 和 基金合 同的 规定 , 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基 金 资 产,在严格控 制风险的 基 础上,为基 金持有人 谋求最 大利 益。 基金 运作 合法合 规, 无损 害基 金持 有人利 益的 行为 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 公司根 据《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》等 法规 制定 了《 公平交 易制 度》 , 内容主要包括 公平交易 的 适用范围、公 平交易的 原 则和内容、公 平交易的 实 现措施和交 易执行程 序、反 向交 易控 制、 公平 交易效 果评 估及 报告 等。


公平交易制度 所规范的 范 围涵盖旗下各 类资产组 合 ,围绕境内上 市股票、 债 券的一级市场 申 购、二级市场 交易(含 银 行间市场)等 投资管理 活 动, 贯穿投资 授权、研 究 分析、投资 决策、交 易执行 、业 绩评 估等 各个 环节。


公平交易的实 现措施和 执 行程序主要包 括:通过 建 立规范的投资 决策机制 、 共享研究资源 和 投资品种备选 库为投资 人 员提供公平的 投资机会 ; 投资人员应公 平对待其 管 理的不同投 资组合, 控制其所管理 不同组合 对 同一证券的同 日同向交 易 价差;建立集 中交易制 度 ,交易系统 具备公平 交易功能,对 于满足公 平 交易执行条件 的同向指 令 ,系统将自动 启用公平 交 易功能,按 照交易公 平的原则合理 分配各投 资 指令的执行; 根据交易 所 场内竞价交易 和非公开 竞 价交易的不 同特点分 别设定合理的 交易执行 程 序和分 配机制 ,通过系 统 与人工控制相 结合的方 式 ,力求确保 所有投资 组合在交易机 会上得到 公 平、合理对待 ;建立事 中 和事后的同向 交易、异 常 交易监控分 析机制, 对于发 现的 异常 问题 进行 提示, 并要 求投 资组 合经 理解释 说明 。


公司严格按照 法律法规 的 要求禁止旗下 管理的不 同 投资组合之间 各种可能 导 致不公平交易 和 利益输送的反 向交易行 为 。对于旗下投 资组合之 间 (纯被动指数 组合和量 化 投资组合除 外)确因 投资策略或流 动性管理 等 需要而进行的 反向交易 , 投资人员须提 供充分的 投 资决策依据 ,并经审 核确认 方可 执行 。


公司通过定期 或不定期 的 公平交易效果 评估报告 机 制,并借助相 关技术系 统 ,使投资和交 易 人员能及时了 解各组合 的 公平交易执行 状况,持 续 督促公平交易 制度的落 实 执行,并不 断在实践 中检验 和完 善公 平交 易制 度。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 13 页 共 55 页


4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 完 善 了相应的制度 和流程, 通 过系统和人工 等各种方 式 在授权、研究 、决策、 交 易和业绩评 估等各个 业务环节保证 公平交易 制 度的严格执行 ,公平对 待 旗下管理的所 有投资组 合 ,保护投资 者合法权 益。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 报告 期内 ,未 发生 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 回顾2017 年, 金融 严监 管 是整个 债券 市场 的主 线, 债市受 监管 的影 响, 收益 率持续 调整 上行 。 金融去杠杆, 同业理财 收 缩、资管增速 下滑, 导 致 债市的需求较 弱。货币 政 策转向偏紧 ,资金利 率在关键时点 大幅上行 。 经济数据回落 速度持续 低 于预期 ,基本 面表现出 一 定韧性。 在 债市需求 偏弱的 情况 下 , 基本 面对 债市的 解释 力度 下降 ,债 市对基 本面 反应 有所 钝化 。


报告期内,本 基金主要 以 同业存单、中 短期存款 为 主,在资金紧 张时点, 通 过逆回购来增 加 超额收益。 组 合维持较 好 的静态收益, 远超业绩 比 较基准 。流动 性未出现 异 常, 满足了 投资者正 常的申 购、 赎回 要求 以及 大额赎 回申 请。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期本 基 金A 类 基金 份额净 值收 益率 为 3.9212%,B 类基 金份 额净 值收 益 率为 4.1854%, 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.1736% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2018 年, 经济 增速 将 小幅回 落, 全 年 GDP 在6.6%-6.7% , 经济 超预 期下 行 的概率 不大 。 CPI 增速 将有 所抬 升, 2 、3 月份 将会 出现 年内 高 点,全 年 CPI 前 高后 低, 但仍在 温和 区间 ,PPI 将有所 回落 。2018 年监 管 已进入 后半 场, 随着 监管 成效彰 显, 维持 货币 政策 偏紧的 必要 性下 降。 货币政 策的 微调 将会 改善 银行资 金的 流动 性, 从而 启动债 市的 配置 需求 。 预 计监管 在 2018 年上 半 年落地 ,2018 年下 半年 债 市将迎 来较 好的 投资 机会 。 4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 基金管理人严 格遵守相 关 法律法规,坚 持一切从 保 护基金份额持 有人利益 出 发,依照公司 内 部控制的整体 要求,继 续 致力于内控机 制的完善 , 加强内部风险 的控制与 防 范,确保基 金运作符 合法律法规和 基金合同 的 要求。公司监 察稽核部 通 过合规审核、 实时监控 及 专项检查等 方法,对 基金运作和 公 司管理进 行 独立的监察稽 核,及时 发 现风险隐患, 提出整改 建 议,并督促 跟踪业务新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 14 页 共 55 页


部门进 行整 改。 本报告期内, 本基金管 理 人对公司各项 内控制度 与 业务流程进行 了检视与 修 订,进一步完 善 了公司的内控 体系;对 公 司投研交易、 市场销售 、 后台运营等业 务开展了 定 期或专项稽 核,检查 业务开展的合 规性和制 度 执行的有效性 ;通过事 前 防范、事中控 制和事后 监 督,加强对 日常投资 运作的监控, 督促投研 交 易业务的合规 开展;积 极 组织法律法规 和职业道 德 培训,不断 提高从业 人员的合规素 质和职业 道 德修养;全面 参与新产 品 设计、新业务 拓展工作 ; 严格审查基 金宣传推 介材料 , 及时 检查 基金 销 售业务 的合 法合 规情 况 ; 保证各 项信 息披 露的 真实 性、 准确 性和 完整 性; 监督客 户服 务工 作, 保障 投资者 合法 权益 。 报告期内,本 基金管理 人 所管理的基金 整体运作 合 法合规。本基 金管理人 将 继续以风险控 制 为核心,坚持 基金份额 持 有人利益优先 的原则, 提 高监察稽核工 作的科学 性 和有效性, 切实保障 基金的 安全 、合 规运 作。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定,本基 金 管理人严格按 照 企业会 计 准则、中国证 监 会相关规定和 基金合同 关 于估值的约定 ,对基金 所 持有的投资品 种进行估 值 。本基金托 管人根 据 法律法 规要 求履 行估 值及 净值计 算的 复核 责任 。 本基金管理人 的基金估 值 由基金会计负 责,基金 会 计以基金为会 计核算主 体 ,独立建账、 独 立核算,保证 不同基金 之 间在名册登记 、账户设 置 、资金划拨、 账簿记录 等 方面相互独 立。基金 会计核算独立 于公司会 计 核算。基金会 计核算采 用 专用的财务核 算软件系 统 进行基金核 算及帐务 处理;每日按 时接收成 交 数据及权益数 据,进行 基 金估值。基金 会计核算 采 用基金管理 人与托管 银行双人同步 独立核算 、 相互核对的方 式,每日 就 基金的会计核 算、基金 估 值等与托管 银行进行 核对;每日估 值结果必 须 与托管行核对 一致后才 能 对外公 告。基 金会计除 设 有专职基金 会计核算 岗外,还设有 基金会计 复 核岗位,负责 基金会计 核 算的日常事后 复核工作 , 确保基金净 值核算无 误。配备的基 金会计具 备 会计资格和基 金从业资 格 ,在基金核算 与估值方 面 掌握了 较为 丰富的知 识和经 验, 熟悉 及了 解基 金 估值法 规、 政策 和方 法。 会 计 师 事 务 所 在 估 值 调 整 导 致 基 金 资 产 净 值 的 变 化 在 0.25% 以 上 时 对 所 采 用 的 相 关 估 值 模 型、假设及参 数的适当 性 发表审核意见 并出具报 告 。定价服务机 构按照商 业 合同约定提 供定价服 务,本基金管 理人已与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司签署服务 协议,由 其 按约定提供 在银行间 同业市场交易 的债券品 种 (估值处理标 准另有规 定 的除外)的估 值数据。 本 基金管理人 为了确保 估值工作的合 规开展, 建 立了负责估值 工作决策 的 估值委员会, 由副总经 理 、研究发展 部、风险 管理部、监察 稽核部、 基 金运营部负责 人及其他 指 定相关人员组 成,分别 具 有投资研究 、风险管新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 15 页 共 55 页


理、估值核算 等方面的 专 业经验。基金 经理对基 金 的估值原则和 估值程序 可 以提出建议 ,但不参 与最终 决策 和日 常估 值工 作。 本报告 期内 , 参 与估 值流 程各方 不存 在任 何重 大利 益冲突 。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据本 基金 合同 约定 ,本 基金的 收益 分配 采取 “每 日分配 、按 日支 付” 的方 式,即 根据 每日 基金收 益情 况, 以每 万份 基金单 位收 益为 基准 ,为 投资人 每日 计算 当日 收益 并分配 ,并 每日 以红 利再投 资方 式支 付收 益。 本报告 期内 应分 配收 益321,526,140.86 元,实 际分 配收益 321,526,140.86 元 。 4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 本 基金 托管 人在对 新疆 前海 联合 海盈 货币市 场基 金的 托管 过程 中, 严 格遵 守 《 证 券投资 基金 法》 、 《货 币市 场基金 信息 披露 特别 规定 》 及其 他有 关法 律法 规和 基金合 同的 有关 规定 , 不存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为, 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 新疆前海 联 合海盈货币市 场基金的 管 理人 ——新疆 前海联合 基 金管理有限公 司 在新疆 前海 联合 海盈 货币 市场基 金的 投资 运作 、每 万份基 金净 收益 和 7 日年 化收益 率、 基金 利 润 分配 、 基 金费 用开 支等 问 题上 , 严 格遵 循 《证 券投 资基金 法》 、 《 货币 市场 基 金信息 披露 特别 规定 》 等有关 法律 法规 。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本托管人依法 对新疆前 海 联合基 金管理 有限公司 编 制和披露的新 疆前海联 合 海盈货币市场 基 金2017 年 年度 报告 中财 务 指标、 利润 分配 情况 、 财 务 会计报 告、 投资 组合 报告 等内容 进行 了核 查, 以上内 容真 实、 准确 和完 整。 §6 审计报 告


普华永 道中 天审 字(2018) 第 21608 号 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 16 页 共 55 页


新疆前 海联 合海 盈货 币市 场基金 全体 基金 份额 持有 人: 一、 审计意见 (一) 我们审 计的 内容 我们审 计了 新疆 前海 联合 海盈货 币市 场基 金( 以下 简 称 “ 前海 联合海 盈货 币基 金”) 的财 务报 表,包 括 2017 年 12 月 31 日的资 产负 债表 ,2017 年度的 利润 表和 所有 者权 益(基 金净 值)变 动表 以及财 务报 表附 注。 ( 二) 我们的 意见 我们认 为 , 后 附的 财务 报表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在财 务报 表附 注中所 列示 的 中国证 券监 督管 理委 员会( 以下简 称 “中 国证 监会 ”) 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会(以 下简 称 “中 国 基金业 协会 ”) 发布 的有 关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 , 公 允反 映了 前海联 合海 盈货 币基 金2017 年12 月31 日的 财 务状况 以 及 2017 年 度的 经 营成果 和基 金净 值变 动情 况。 二、 形成审计意见的基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审计报 告的 “ 注册 会计师 对财 务 报表审计的责 任”部分 进 一步阐述了我 们在这些 准 则下的责任。 我们相信 , 我们 获取的 审计证据 是充分 、适 当的 ,为 发表 审计意 见提 供了 基础 。 按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则 , 我们 独立 于前 海联合 海盈 货币 基金 , 并 履行了 职业 道 德 方面的 其他 责任 。 三、 管理层和治理层对财 务报 表的责任 前海联 合海 盈货 币基 金的 基金管 理人 新疆 前海 联合 基金管 理有 限公 司( 以 下简 称“基 金管 理 人”) 管理 层负 责按 照企 业 会计准 则和 中国 证监 会、 中国基 金业 协会 发布 的有 关规定 及允 许的 基金 行业实务操作 编制财务 报 表,使其实现 公允反映 , 并设计、执行 和维护必 要 的内部控制 ,以使财 务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误导 致的 重大 错报 。 在编制 财务 报表 时, 基金 管理人 管 理 层负 责评 估前 海联合 海盈 货币 基金 的持 续经营 能力 , 披 露与持续经 营相关的 事项( 如适用),并 运用持续 经营 假设,除非 基金管理 人管 理层计划清 算前海 联合海 盈货 币基 金、 终止 运营或 别无 其他 现实 的选 择。 基金管 理人 治理 层负 责监 督前海 联合 海盈 货币 基金 的财务 报告 过程 。 四、 注册会计师对财务报 表审 计的责任 我们的 目标 是对 财务 报表 整体是 否不 存在 由于 舞弊 或错误 导致 的重 大错 报获 取合理 保证 , 并 出具包含审计 意见的审 计 报告。合理保 证是高水 平 的保证,但并 不能保证 按 照审计准则 执行的审 计在某一重大 错报存在 时 总能发现。错 报可能由 于 舞弊或错误导 致,如果 合 理 预期错报 单独或汇新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 17 页 共 55 页


总起来 可能 影响 财务 报表 使用者 依据 财务 报表 作出 的经济 决策 ,则 通常 认为 错报是 重大 的。 在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中, 我 们运 用 职业判 断, 并 保持 职业 怀 疑。 同时 , 我们 也执行 以下 工作 :


(一) 识别和 评估 由于 舞弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风险 ;设 计和 实施 审计程 序以 应 对这些 风险 , 并获 取充 分 、 适 当的 审计 证据 , 作为 发表审 计意 见的 基础 。 由 于舞弊 可能 涉及 串通 、 伪造、故意遗 漏、虚假 陈 述或凌驾于内 部控制之 上 ,未能发现由 于舞弊导 致 的重大错报 的风险高 于未能 发现 由于 错误 导致 的重大 错报 的风 险。 (二) 了解与 审计 相 关 的内 部控制 ,以 设计 恰当 的审 计程序 ,但 目的 并非 对内 部控制 的有 效 性发表 意见 。 (三) 评价 基金 管理 人管 理 层选用 会计 政策 的恰 当性 和作出 会计 估计 及相 关披 露的合 理性 。 (四) 对基金 管理 人管 理层 使用持 续经 营假 设的 恰当 性得出 结论 。同 时, 根据 获取的 审计 证 据,就可能导 致对前海 联 合海盈货币基 金持续经 营 能力产生重大 疑虑的事 项 或情况是否 存在重大 不确定性得出 结论。如 果 我们得出结论 认为存在 重 大不确定性, 审计准则 要 求我们在审 计报告中 提请报表使用 者注意财 务 报表中的相关 披露;如 果 披露不充分, 我们应当 发 表非无保留 意见。我 们的结论基于 截至审 计 报 告日可获得的 信息。然 而 ,未来的事项 或情况可 能 导致前海联 合海盈货 币基金 不能 持续 经营 。 (五) 评价财 务报 表的 总体 列报、 结构 和内 容(包 括披 露) , 并评价 财务 报表 是否 公允反 映相 关交易 和事 项。 我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安排和 重大 审计 发现 等事 项进行 沟通 , 包 括沟通 我们 在审 计中 识别 出的值 得关 注的 内部 控制 缺陷。 普华永 道中 天












































注册 会计 师











竞 会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙)

































































中国 ? 上 海市






































注 册会计 师








俞 伟 敏 2017 年3 月29 日




















§7 年度财 务报表 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 18 页 共 55 页


7.1 资 产负 债表 会计主 体: 新疆 前海 联合 海盈货 币市 场基 金 报告截 止日 : 2017 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 2,468,978,597.37 1,013,196,819.59 结算备 付金


- 450,000.00 存出保 证金


23,846.50 1,802.76 交易性 金融 资产 7.4.7.2 8,364,251,194.44 4,345,975,293.15 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


8,364,251,194.44 4,328,321,293.15 资产支 持证 券投 资


- 17,654,000.00 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 5,229,659,685.51 6,159,087,838.62 应收证 券清 算款


197,561,656.36 - 应收利 息 7.4.7.5 38,532,318.18 25,590,367.90 应收股 利


- - 应收申 购款


3,775.25 767,197,817.53 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


16,299,011,073.61 12,311,499,939.55 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


99,989,730.01 - 应付证 券清 算款


- 20,067,737.88 应付赎 回款


100,000.00 - 应付管 理人 报酬


1,970,045.09 863,824.59 应付托 管费


656,681.70 575,883.04 应付销 售服 务费


10,951.36 11,351.07 应付交 易费 用 7.4.7.7 136,586.49 111,365.06 应交税 费


- - 应付利 息


82,408.55 - 应付利 润


6,746,948.79 2,270,326.37 递延所 得税 负债


- - 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 19 页 共 55 页


其他负 债 7.4.7.8 2,192,100.00 214,400.00 负债合 计


111,885,451.99 24,114,888.01 所有者权益:





实收基 金 7.4.7.9 16,187,125,621.62 12,287,385,051.54 未分配 利润 7.4.7.10 - - 所有者 权益 合计


16,187,125,621.62 12,287,385,051.54 负债和 所有 者权 益总 计


16,299,011,073.61 12,311,499,939.55 注: 报告 截止 日2017 年 12 月 31 日, 基 金份 额总 额16,187,125,621.62 份 。 其 中新疆 前海 联合 海 盈货币 A 级 基金 份额 净值 1.000 元 ,基 金份 额总额 49,557,487.61 份 ;新 疆前 海联合 海盈 货币 B 级基金 份额 净 值1.000 元 ,基金 份额 总 额 16,137,568,134.01 份。 7.2 利 润表 会计主 体: 新疆 前海 联合 海盈货 币市 场基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 一、收入


348,883,808.16 156,657,449.15 1.利息 收入


348,469,587.02 155,726,755.21 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 89,254,679.64 74,113,507.86 债券利 息收 入


151,172,016.36 62,354,410.74 资产支 持证 券利 息收 入


404,184.23 101,280.64 买入返 售金 融资 产收 入


107,638,706.79 19,157,555.97 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


412,521.14 795,693.94 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 - - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 389,689.10 795,693.94 资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.3 22,832.04 - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益 7.4.7.14 - - 股利收 益 7.4.7.15 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 7.4.7.16 - - 4. 汇 兑收 益 ( 损失 以 “- ” 号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 7.4.7.17 1,700.00 135,000.00 减: 二、费用


27,357,667.30 25,215,453.71 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 11,442,622.63 12,250,160.58 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 20 页 共 55 页


2.托 管费 7.4.10.2.2 6,065,092.45 4,988,760.38 3.销 售服 务费 7.4.10.2.3 98,677.22 85,063.63 4.交 易费 用 7.4.7.19 21,223.31 260.12 5.利 息支 出


9,312,291.10 7,521,475.65 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


9,312,291.10 7,521,475.65 6.其 他费 用 7.4.7.20 417,760.59 369,733.35 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 321,526,140.86 131,441,995.44 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 321,526,140.86 131,441,995.44 7.3


所 有者 权益 (基金 净值 )变 动表 会计主 体: 新疆 前海 联合 海盈货 币市 场基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 12,287,385,051.54 - 12,287,385,051.54 二、 本期 经营 活动 产生 的 基 金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 321,526,140.86 321,526,140.86 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值减少 以“-” 号填 列) 3,899,740,570.08 - 3,899,740,570.08 其中:1. 基 金申 购款 44,547,469,544.30 - 44,547,469,544.30 2. 基金 赎回 款 -40,647,728,974.22 - -40,647,728,974.22 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - -321,526,140.86 -321,526,140.86 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 16,187,125,621.62 - 16,187,125,621.62 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 13,420,768,031.55 - 13,420,768,031.55 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 - 131,441,995.44 131,441,995.44 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 21 页 共 55 页


润) 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值减少 以“-” 号填 列) -1,133,382,980.01 - -1,133,382,980.01 其中:1. 基 金申 购款 58,432,796,982.24 - 58,432,796,982.24 2. 基金 赎回 款 -59,566,179,962.25 - -59,566,179,962.25 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - -131,441,995.44 -131,441,995.44 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 12,287,385,051.54 - 12,287,385,051.54 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 : ______ 王晓 耕______














______刘菲______














____ 黄 嘉宇____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 新疆前 海联 合海 盈货 币市 场基金(以 下简 称 “ 本基 金 ”)经 中国 证券 监督 管理 委 员会( 以下 简称 “中国 证监 会” ) 证 监许 可[2015]2800 号《 关于 准予 新疆前 海联 合海 盈货 币市 场基金 注册 的批 复 》 核准,由新 疆前海联 合基 金管理有限 公司依照 《中 华人民共和 国证券投 资基 金法》 、 《新疆 前海联 合海盈 货币 市场 基金 基金 合同 》 和 《新 疆前 海联 合 海盈货 币市 场基 金招 募说 明书 》 负 责公 开募 集。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 不 定 , 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 13,411,070,976.88 元, 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道中 天验 字(2015) 第1401 号 验资 报告 予以 验 证。 经 向中 国证 监会 备案 , 《新疆 前海 联合 海盈 货币 市 场基 金基 金合 同》 于2015 年12 月24 日正 式 生效, 基金 合同 生效 日的 基 金份额 总额 为 13,413,997,659.56 份 基金 份 额, 其 中认 购资 金利 息折 合 2,926,682.68 份 基金 份 额。 本 基金 的基 金管 理人 为新疆 前海 联合 基金 管理有 限公 司, 基金 托管 人为中 国工 商银 行股 份有 限公司 。 本基金 根据 基金 份额 持有 人在单 个基 金账 户保 留的 基金份 额数 量, 分设 A 类和 B 类两类 基 金 份额。两类基 金份额分 别 设置基金代码 ,按照不 同 的费率计提销 售服务费 , 并分别公布 每万份基 金已实 现收 益 和 7 日 年化 收益率 。本 基金 的 A 类基 金份额 针对 在单 个基 金账 户保留 份额 在 500 万 份以下 的持 有人 ,B 类 基 金份额 针对 在单 个基 金账 户保留 份额 在 500 万份 以 上(含 500 万 )的 持 有人。A 类基 金份 额持 有 人在单 个基 金账 户内 持有 的 A 类基 金份 额合 计达 到 或超过 500 万 份时 , 本基金 的注 册登 记机 构自 动将基 金份 额持 有人 在该 基金账 户下 保留 的 A 类基 金份额 升级 为 B 类基新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 22 页 共 55 页


金份额 ;B 类 基金 份额 持 有人单 个基 金账 户内 持有 的 B 类基 金份 额合 计低于 500 万份 时, 本基 金 的注册 登记 机构 自动 将基 金份额 持有 人在 该基 金账 户下保 留的B 类 基金 份额 降级为A 类 基金 份 额 。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《新 疆 前海联合海盈 货币市场 基 金基 金合同》 的 有关规定,本 基金的投 资 范围为具有良 好流动性 的 金融工具,包 括:现金 , 通知存款, 期限在一 年以内(含一 年)的银行 存 款,期限在 一年以内( 含一 年)的债券回 购,期限 在一 年以内(含一 年)的 同业存 单, 期限 在一 年以 内(含 一年) 的中 央银 行票 据, 剩 余期 限在397 天以 内( 含397 天)的 债券 , 剩余期 限在397 天 以内( 含 397 天)的 资产 支持 证券 ,剩余 期限 在 397 天以 内( 含 397 天)的 非金 融 企业债 务融 资工 具, 以及 中国证 监会 、 中 国人 民银 行认可 的其 他具 有良 好流 动性的 货币 市场 工具 。 本基金 的业 绩比 较基 准为 :活期 存款 利率(税后)。 本财 务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 疆前 海联 合基 金管理 有限 公司 于 2018 年 3 月 29 日 批准 报出。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 新疆 前海 联合海 盈货 币市 场基 金基金 合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监 会、 中国 基金 业协 会发布 的有 关规 定 及 允许的 基金 行业 实务 操作 编制。 本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12 月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息 。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 (1) 金融 资产 的分 类 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 23 页 共 55 页


金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价 值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款 项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图 和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 和资产支 持 证券投资分类 为以公允 价 值计量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 。以公允价值 计量且其 公 允价值变动计 入损益的 金 融资产在资 产负债表 中以交 易性 金融 资产 列示 。 本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类 应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报 价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 (2) 金融 负债 的分 类 金融负债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金 融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本 基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。 对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息, 单独确 认 为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。 债券投资 和资 产支持证 券 投资 按票面利 率或商定 利 率每日计提应 收利息, 按 实际利率法在 其 剩余期限内摊 销其买入 时 的溢价或折价 ;同时于 每 一计价日计算 影子价格 , 以避免债券 投资 和资 产支持证券投 资 的账面 价 值与公允价值 的差异导 致 基金资产净值 发生重大 偏 离。对于应 收款项和 其他金 融负 债采 用实 际利 率法, 以摊 余成 本进 行后 续计量 。 金融资 产满 足下 列条 件之 一的 , 予 以终 止确 认: (1 ) 收取 该金 融资 产现 金流 量 的合同 权利 终 止; (2 ) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上 几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ; 或者(3) 该 金融资产 已 转移,虽然 本基金既 没有 转移也没有 保留金融 资产 所有权上几 乎所有 的 风险和 报酬 ,但 是放 弃了 对该金 融资 产控 制。 金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。 终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。 7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 为了避免投资 组合的账 面 价值与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离,从而对 基新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 24 页 共 55 页


金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的 结 果,基金 管 理人于每一计 价日采用 投 资组合的公 允价值计 算影子价格。 当影子价 格 确定的基金资 产净值与 摊 余成本法计算 的基金资 产 净值的偏离 度绝对值 达到或超过 0.25% 时,基 金管理人应根 据相关法 律 法规采取相应 措施,使 基 金资产净值更 能公允 地反映 基金 投资 组合 价值 。 计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 和资 产支 持证券 投资 的公 允价 值: (1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值; 估 值日无交易且 最 近交易日后未 发生影响 公 允价值计量的 的重大事 件 的,按最近交 易日的市 场 交易价格确 定公允价 值。有充足证 据表明估 值 日或 最近交易 日的市场 交 易价格不能真 实反映公 允 价值的,应 对市场交 易价格进行调 整,确定 公 允价值。与上 述投资品 种 相同,但具有 不同特征 的 ,应以相同 资产或负 债的公允价值 为基础, 并 在估值技术中 考虑不同 特 征因素的影响 。特征是 指 对资产出售 或使用的 限制等 , 如果 该限 制是 针 对资产 持有 者的 , 那么 在 估值技 术中 不应 将该 限制 作为特 征考 虑 。 此 外, 基金管 理人 不应 考虑 因大 量持有 相关 资产 或负 债所 产生的 溢价 或折 价。 (2) 当金融工具不 存在活跃市 场,采用在当 前情况下适 用并且有足够 可利用数据 和其他信 息 支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术时 , 优先使用 可观 察输入值 , 只有在无法 取得相关 资产或 负债 可观 察输 入值 或取得 不切 实可 行的 情况 下,才 可以 使用 不可 观察 输入值 。 (3) 如经济环境发 生重大变化 或证券发行人 发生影响金 融工具价格的 重大事件, 应对估值 进 行调整 并确 定公 允价 值。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1 ) 具有抵销已确 认 金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ; 且 2)交易双 方准备按 净 额结算时, 金融资产 与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为1.00 元 。 由于 申购 和赎 回引起的实收 基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 认列。上 述 申购和赎回 分别包括 基金转换所引 起的转入 基 金的实收基金 增加和转 出 基金的实收基 金减少, 以 及因类别调 整而引起 的A 、B 类 基金 份额 之间 的 转换所 产生 的实 收基 金变 动。 7.4.4.8 收入/( 损失) 的 确认和计 量 债券投资 和资 产支持证 券 投资 在持有期 间按实际 利 率计算确定的 金额扣除 在 适用情况下由 债 券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税后 的净 额确 认为 利息收 入。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 25 页 共 55 页


债券投资处置 时其处置 价 格扣除相关交 易费用后 的 净额与账面价 值之间的 差 额确认为投资 收 益。 应收款项 在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 则 按直线 法计 算。 7.4.4.9 费 用的 确认和 计量 本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方 法逐日 确认 。 其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小 的则按 直线 法计 算。 7.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策 本基金每一类 别基金份 额 享有同等分配 权。申购 的 基金份额享有 确认当日 的 分红权益,而 赎 回的基 金份 额不 享有 确认 当日的 分红 权益 。 本 基金 以份额 面 值1.00 元 固定 份 额净值 交易 方式 , 每 日计算 当日 收益 并全 部分 配 结转 至应 付收 益科 目, 每日以 红利 再投 资方 式集 中支付 累计 收益 。 7.4.4.11 分 部报 告 本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础 确定报告分 部并披露 分部 信息。经营 分部是指 本基 金内同时满 足下列条 件的 组成部分: (1 )该组 成部分能够 在日常活 动中 产生收入、 发生费用; (2 )本基金的 基金管理 人能 够定期评价 该组成 部 分的经 营成 果 , 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩; (3 ) 本基 金能 够取 得该 组 成部分 的财 务状 况、 经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征, 并且满足 一定条 件的 ,则 合并 为一 个经营 分部 。 本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。 7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 计算影子价格 过 程中确 定债 券投 资和 资产 支持证 券投 资的 公允 价值 时采用 的估 值方 法及 其关 键假设 如下 : 对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除 外) 及在银行间 同业市场交 易的固定收益 品种,根 据 中国证监会公 告[2017]13 号《中国证监 会关 于证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 及 《中 国证 券投资 基金 业协 会估 值核 算工作 小组 关 于2015 年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 采用 估值 技术确 定公 允价 值。 本基 金持有 的证 券交 易 所 上市或挂牌 转让的固 定收 益品种(可转 换债券、 资产 支持证券和 私募债券 除外) ,按照中证 指数有新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 26 页 共 55 页


限公司所独立 提供的估 值 结果确定公允 价值。本 基 金持有的银行 间同业市 场 固定收益品 种按照中 央国债登记结 算有限责 任 公司所独立提 供的估值 结 果确定公允价 值。本基 金 持有的银行 间同业市 场固定 收益 品种 按照 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于 全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试 点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融机 构同 业往 来等 增值 税政策 的补 充通 知》 及其他 相关 财税 法 规 和实 务操作 ,主 要税 项列 示如 下: (1) 于 2016 年 5 月 1 日 前,以 发行 基金 方式 募集 资金不 属于 营业 税征 收范 围,不 征收 营 业 税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 债券 的差 价收入 免征 营业 税 。 自2016 年 5 月 1 日起 , 金 融业由缴纳营 业税改为 缴 纳增值税。对 证券投资 基 金管理人运用 基金买卖 债 券的转让收 入免征增 值税, 对国 债、 地方 政府 债以及 金融 同业 往来 利息 收入亦 免征 增值 税。 (2) 对基 金从 证券 市场 中 取得的 收入 , 包括 买卖 债 券的差 价收 入 , 债 券的 利 息收入 及其 他收 入,暂 不征 收企 业所 得税 。 (3 ) 对基金取得的企业债 券利息收入,应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20% 的 个人 所得 税。 7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 7.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 27 页 共 55 页


活期存 款 13,978,597.37 23,196,819.59 定期存 款 2,455,000,000.00 990,000,000.00 其中: 存款 期 限1 个 月以 内 100,000,000.00 200,000,000.00 存款期 限1-3 个月 250,000,000.00 590,000,000.00 存款期 限3 个月 以上 2,105,000,000.00 200,000,000.00 其他存 款 - - 合计: 2,468,978,597.37 1,013,196,819.59 注:定 期存 款的 存款 期限 指定期 存款 的票 面存 期。 7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位 :人 民币 元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 债 券 交 易 所 市场 - - - - 银 行 间 市场 8,364,251,194.44 8,353,686,000.00 -10,565,194.44 -0.0653% 合计 8,364,251,194.44 8,353,686,000.00 -10,565,194.44 -0.0653% 资 产 支 持 证 券 交 易 所 市场 - - - - 银 行 间 市场 - - - - 合计 - - - - 合计 8,364,251,194.44 8,353,686,000.00 -10,565,194.44 -0.0653% 项目


上年 度末 2016 年 12 月 31 日 摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 债 券 交 易 所 市场 19,893,490.93 19,932,000.00 38,509.07 0.0003% 银 行 间 市场 4,308,427,802.22 4,302,740,500.00 -5,687,302.22 -0.0463% 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 28 页 共 55 页


合计 4,328,321,293.15 4,322,672,500.00 -5,648,793.15 -0.0460% 资 产 支 持 证 券 交易所 市场 - - - - 银行间 市场 17,654,000.00 17,619,000.00 -35,000.00 -0.0003% 合计 17,654,000.00 17,619,000.00 -35,000.00 -0.0003% 合计 4,345,975,293.15 4,340,291,500.00 -5,683,793.15 -0.0463% 注:1 、偏 离金 额=影 子定 价-摊 余成 本; 2、偏 离度= 偏离 金额/摊 余 成本法 确定 的基 金资 产净 值 。 7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 无余额 。 7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额


单 位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 买入返 售证 券_ 交易 所 2,152,975,000.00 - 买入返 售证 券_ 银行 间 3,076,684,685.51 - 合计 5,229,659,685.51 - 项目 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 买入返 售证 券_ 交易 所 3,600,000,000.00 - 买入返 售证 券_ 银行 间 2,559,087,838.62 - 合计 6,159,087,838.62 - 注: 于2017 年 12 月31 日 , 交易 所买 入返 售证 券余 额中包 含的 交易 所固 收平 台质押 式协 议回 购的 余额 为1,277,375,000.00 元(2016 年12 月 31 日:3,600,000,000.00 元)。 7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 无余额 。 7.4.7.5 应 收利 息


单 位: 人民 币元 项目 本期末 上年度 末 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 29 页 共 55 页


2017 年12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 2,214.61 5,549.61 应收定 期存 款利 息 14,187,815.06 3,799,653.23 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 - 222.75 应收债 券利 息 16,490,968.18 16,136,805.00 应收买 入返 售证 券利 息 7,851,308.56 5,641,403.73 应收申 购款 利息 - - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 11.77 6,733.58 合计 38,532,318.18 25,590,367.90 7.4.7.6


其 他资 产 无余额 。 7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度 末 2016 年12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 - - 银行间 市场 应付 交易 费用 136,586.49 111,365.06 合计 136,586.49 111,365.06 7.4.7.8


其 他负 债














单 位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - - 应付赎 回费 - - 预提费 用 261,100.00 214,400.00 其它应 付款 1,931,000.00 - 合计 2,192,100.00 214,400.00 7.4.7.9


实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 新疆前 海联 合海 盈货 币 A 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 494,110,978.76 494,110,978.76 本期申 购 301,120,661.68 301,120,661.68 本期赎 回( 以"-" 号填列) -745,674,152.83 -745,674,152.83 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 30 页 共 55 页


本期末 49,557,487.61 49,557,487.61 金额单 位: 人民 币元 新疆前 海联 合海 盈货 币 B 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 11,793,274,072.78 11,793,274,072.78 本期申 购 44,246,348,882.62 44,246,348,882.62 本期赎 回( 以"-" 号填列) -39,902,054,821.39 -39,902,054,821.39 本期末 16,137,568,134.01 16,137,568,134.01 注:申 购含 红利 再投 、转 换入、 级别 调整 入份 额。 赎回含 转换 出、 级别 调整 出份额 。 7.4.7.10 未 分配 利润


单位 :人 民币 元 新疆前 海联 合海 盈货 币 A 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 1,462,110.91 - 1,462,110.91 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -1,462,110.91 - -1,462,110.91 本期末 - - - 单位: 人民 币元 新疆前 海联 合海 盈货 币 B 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 320,064,029.95 - 320,064,029.95 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -320,064,029.95 - -320,064,029.95 本期 末 - - - 7.4.7.11


存 款利 息收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 31 页 共 55 页


活期存 款利 息收 入 61,851.17 193,263.84 定期存 款利 息收 入 89,175,065.99 73,899,816.07 其他存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 17,370.40 20,412.26 其他 392.08 15.69 合计 89,254,679.64 74,113,507.86 7.4.7.12


股 票投 资收 益 无。 7.4.7.13 债 券投 资收益 7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日 债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 ( 、债 转股及 债券 到期 兑付 )差 价收入 389,689.10 795,693.94 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - - 合计 389,689.10 795,693.94 7.4.7.13.2


债 券投 资收 益 —— 买卖 债券 差价收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日 卖 出 债券 (、 债 转股 及债券 到 期兑 付)成 交总 额 20,110,957,176.21 16,066,043,670.93 减:卖 出债 券( 、债 转股 及债券 到 期兑付 )成 本总 额 20,033,816,796.77 15,990,613,199.39 减:应 收利 息总 额 76,750,690.34 74,634,777.60 买卖债 券差 价收 入 389,689.10 795,693.94 7.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日 卖出资 产支 持证 券成 交总 额 19,426,835.51 - 减:卖 出资 产支 持证 券成 本总额 19,265,255.04 - 减:应 收利 息总 额 138,748.43 - 资产支 持证 券投 资收 益 22,832.04 - 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 32 页 共 55 页


7.4.7.14 衍 生工 具收益 无。 7.4.7.15 股 利收 益 无。 7.4.7.16 公 允价 值变动 收益 无。


7.4.7.17 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 基金赎 回 费 收入 - - 其他 1,700.00 135,000.00 合计 1,700.00 135,000.00 7.4.7.18


交 易费 用


单位 :人 民币 元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 交易所 市场 交易 费用 10.07 40.12 银行间 市场 交易 费用 21,213.24 220.00 合计 21,223.31 260.12 7.4.7.19


其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 审计费 用 152,100.00 105,400.00 信息披 露费 100,000.00 100,000.00 基金份额持有人大会相 关费用 50,000.00 52,000.00 汇划费 78,460.59 77,918.31 债券托 管账 户维 护费 36,000.00 33,000.00 其他 1,200.00 1,415.04 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 33 页 共 55 页


合计 417,760.59 369,733.35 7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至 本 财务 报告 批准 报出 日 ,本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。 7.4.9 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 新疆前海联合基金管理有限公司( “新疆前海联 合”) 基金管 理人 、 登 记机 构 、 基金销 售机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 凯信恒 有限 公司 基金管 理人 的股 东 深圳市 钜盛 华股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东 深圳市 深粤 控股 股份 有限 公司 基金管 理人 的股 东 深圳粤 商物 流有 限公 司 基金管 理人 的股 东 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范 围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 无。 7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 11,442,622.63 12,250,160.58 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维 护费 59,270.29 85,633.84 注:1 、 根据 《新 疆前 海联 合基金 管理 有限 公司 关于 召开前 海联 合海 盈货 币市 场基金 基金 份额 持 有 人大会 表决 结果 暨决 议生 效的公 告》 , 本基 金的 基金 份额持 有人 大会 于 2016 年 9 月13 日表 决通 过 了《关于新疆前海 联合海 盈货币市场基金降 低管理 费率有关事项的议 案 》 ,本 基金的管理费率 自 2016 年9 月13 日起 ,由0.33% 年 费率 降 至0.15% 年 费率。 2、 支 付基 金管 理人 新疆 前 海联合 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值X 管理 费率计 提, 逐日 累计新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 34 页 共 55 页


至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.33% / 当 年天数 。(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 9 月 12 日) 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.15% / 当 年天数 。(2016 年 9 月 13 日至 2017 年 12 月 31 日) 7.4.10.2.2 基 金托 管费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托管费 6,065,092.45 4,988,760.38 注:1 、 根据 《新 疆前 海联 合基金 管理 有限 公司 关于 召开新 疆前 海联 合海 盈货 币市场 基金 份额 持 有 人大会 表决 结果 暨决 议生 效的公 告》 ,本 基金 的基 金 份额持 有人 大会 于 2017 年 10 月 19 日 表决 通 过了 《 关于 新疆 前海 联合 海 盈货 币市 场基 金降 低托 管费率 有关 事项 的议 案》 , 本基金 的托 管费 率自 2017 年10 月 19 日 起, 由0.10% 年费 率降 至0.05% 年 费率。 2、 支付基金 托管人中 国 工商银行的 托管费按 前一 日基金资产 净值的约 定年 费率计提, 逐日累 计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数。(2016 年1 月1 日至2017 年10 月 18 日) 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.05% / 当年 天 数。(2017 年 10 月 19 日至 2017 年 12 月 31 日) 7.4.10.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 新疆前 海联 合海 盈货 币A 新疆前 海联 合海 盈货 币 B 合计 新疆前 海联 合 63,496.64


- 63,496.64 合计 63,496.64 - 63,496.64 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 35 页 共 55 页


新疆前 海联 合海 盈货 币A 新疆前 海联 合海 盈货 币 B 合计 新疆前 海联 合 15,635.90 - 15,635.90 合计 15,635.90 - 15,635.90 注: 支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一 日A 类 基金份 额的 基金 资产 净 值0.25% 的年 费率 计提, 逐日累计至每 月月底, 按 月支付给新疆 前海联合 , 再由新疆前海 联合计算 并 支付给各基 金销售机 构;B 类基 金份 额不 收取 销售服 务费 。销 售服 务费 的计算 公式 为: 日销售 服务 费= 前一 日 A 类基金 份额 的基 金资 产净 值 X 0.25%/ 当 年天 数。 7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 单位: 人民 币元 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月31 日 银行间 市场 交 易的各 关联 方 名称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国工 商银 行 29,894,948.24 71,912,252.51 - - - - 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日 银行间 市场 交 易的各 关联 方 名称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国工 商银 行 - - - - - - 7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.10.4.1 报 告期 内基 金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 新疆前 海联 合海 盈货 币 A 份额单 位: 份 项目 本期 2017 年 1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日 基金合 同生 效日(2015 年 12 月 24 日) 持 有的 基金 份额 - - 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 36 页 共 55 页


报告 期 初持 有的 基金 份额 - - 报告 期 间申 购/ 买入 总份 额 4,869,567.17 - 报告 期 间因 拆分 变动 份额 - - 减:报告 期 间赎 回/ 卖出 总 份额 4,869,567.17 - 报告 期 末持 有的 基金 份额 - - 报告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金总 份额比 例 - - 新疆前 海联 合海 盈货 币 B 份额单 位: 份 项目 本期 2017 年 1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日 基金合 同生 效日(2015 年 12 月 24 日) 持 有的 基金 份额 - - 报告 期 初持 有的 基金 份额 80,299,811.96 - 报告 期 间申 购/ 买入 总份 额 21,067,618.38 110,299,811.96 报告 期 间因 拆分 变动 份额 - - 减:报告 期 间赎 回/ 卖出 总 份额 81,367,430.34 30,000,000.00 报告 期 末持 有的 基金 份额 20,000,000.00 80,299,811.96 报告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份额比 例 0.1236% 0.6535% 注:1 、 期间 申购/ 买入 总 份额含 红利 再投 、 级 别调 整入 份 额; 期间 赎回/ 卖出 总份额 含转 换出、级 别调整 出 份 额。 2、本 基金 管理 人投 资的 费 率标准 与其 他相 同条 件者 适用一 致。 7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 无。 7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年12 月31日 期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银 行 13,978,597.37 61,851.17 23,196,819.59 193,264.00 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 37 页 共 55 页


7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 无。 7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 无。 7.4.11 利 润分 配情况 金额单 位: 人民 币元 新疆前 海联 合海 盈货 币A 已按 再 投资 形式 转实 收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配 合 计 备注 1,527,870.31 - -65,759.40 1,462,110.91 - 新疆前 海联 合海 盈货 币B 已按 再 投资 形式 转实 收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配 合 计 备注 315,521,648.13 - 4,542,381.82 320,064,029.95 - 7.4.12 期 末( 2017 年 12 月 31 日 ) 本基 金持 有的流 通受 限证券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 无。 7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 无。 7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押 的债 券 7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末2017 年12 月31 日 止, 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款余 额99,989,730.01 元 ,是 以如 下债 券作 为抵押 : 金额单 位: 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单价 数量( 张) 期末估 值总 额 170207 17 国开 07 2018 年1 月 2 日 99.75 1,010,000 100,752,055.92 合计





1,010,000 100,752,055.92 7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 无。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 38 页 共 55 页


7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金为货币 市场基金 , 主要投资于各 类货币市 场 工具,属于证 券投资基 金 中的高流动性 、 低风险品种, 其预期收 益 和风险低于股 票型基金 、 混合型基金及 债券型基 金 。本基金在 日常经营 活动中面临的 与这些金 融 工具相关的风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。 本基金的 基金管理人从 事风险管 理 的主要目标是 争取将以 上 风险控制在限 定的范围 之 内,使本基 金在风险 和收益之间取 得最佳的 平 衡以实现“在 保持低风 险 与高流动性的 基础上, 追 求稳定的当 期收益” 的风险 收益 目标 。 本基金的基金 管理人建 立 了由董事会风 险控制委 员 会、经营层风 险管理委 员 会、督察长、 监 察稽核部、风 险管理部 和 相关业务部门 构成的风 险 管理架构体系 。在董事 会 下设立风险 控制委员 会, 负责 审定 重大 风险 管 理战略 、 风险 政策 和风 险 控制制 度 ; 在 经营 层层 面 设立风 险管 理委 员会 , 讨论和 制定 公司 日常 经营 过程中 风险 防范 和控 制措 施, 对 公司 风险 管理 和控 制政策 、 程 序的 制定 、 风险限额的设 定等问题 向 总经理提供咨 询意见和 建 议;在业务操 作层面的 风 险控制职责 主要由监 察稽核部和风 险管理部 具 体负责和督促 协调,并 与 各部门合作完 成公司及 基 金运作风险 控制以及 进行投 资风 险分 析与 绩效 评估, 督察 长负 责组 织指 导监察 稽核 工作 。 本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去 估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风 险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工 具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 , 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 7.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒 绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行 存款存放在本 基金的托 管 行 中国工商银 行, 定期 存 款存放在 具有 托管 资格 的 银行 ,因而 与银行存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对 证券交割方式 进行限制 以 控制相应的信 用风险; 在 交易所进行的 交易均以 中 国证券登记 结算有限 责任公 司为 交易 对手 完成 证券交 收和 款项 清算 ,违 约风险 可能 性很 小。 本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 不 得投资于信用 评 级在 AA+ 以下的债券与 非新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 39 页 共 55 页


金融企业债务 融资工具 , 通过对投资品 种信用等 级 评估来控制证 券发行人 的 信用风险, 且通过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。 本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计 及汇总 。 7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2017 年12 月31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 A-1 -


40,055,433.78


A-1 以下 - - 未评级 8,223,923,156.64


4,168,180,544.85


合计 8,223,923,156.64 4,208,235,978.63 注:1 、债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。 2、未 评级 债券 为 国 债、 政 策性金 融债 、短 期融 资券 和银行 同业 存单 。


7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 - - 未评级 140,328,037.80


120,085,314.52 合计 140,328,037.80


120,085,314.52


注:1 、债 券评 级取 自 第 三 方评级 机构 的债 项评 级。 2、未 评级 债券 为政 策性 金 融债 和 银行 同业 存单 。


7.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人在开 放期可随 时 要求赎回其持 有的基金 份 额,另一方 面来自于 投资品种所处 的交易市 场 不活跃而带来 的变现困 难 或因投资集中 而无法在 市 场出现剧烈 波动的情 况下以 合理 的价 格变 现。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基 金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模式带来 的流动性 风 险,有效保障 基金持有 人 利益。此外, 本基金还 可 通过卖出回 购金融资新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 40 页 共 55 页


产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 ,除 发生 巨额 赎回、 连 续 3 个 交易 日累 计赎 回 20% 以 上或 者 连续 5 个交 易日 累计 赎 回 30%以 上的 情形 外, 债券 正 回购的 资金 余额 在每 个交 易日均 不得 超过 基 金资产 净值 的20% 。


2017 年12 月31 日, 除卖 出回购 金融 资产 款余 额中 有99,989,730.01 元将在 1 个月 以内 到期 且计息(该利 息金额不 重大)外,本基金 所 承担的 其他 金融负债的 合约约定 到期 日均为一个 月以内 且不计息, 可赎回基 金份 额净值(所有 者权益)无 固 定到期日且 不计息, 因此 账面余额即 为未折 现 的合约 到期 现金 流量 。 7.4.13.3.1 报 告 期内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析 本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《货 币市场 基金 监督 管理 办法 》及《 公开 募集 开放 式证 券投资 基金 流动 性风 险管 理规定 》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施 行)等 法规 的要求 对本 基金 组合 资产 的流动 性风 险进 行管 理, 通过监 控基 金平 均 剩 余期限、平均 剩余存续 期 限、高流动资 产 占比、 持 仓集中度、流 动性受限 资 产、投资交 易的不活 跃品种 ,并 结合 份额 持有 人集中 度变 化予 以实 现。 一般情 况下 ,本 基金 投资 组合的 平均 剩余 期限 在每 个交易 日均 不得 超 过 120 天,平 均剩 余 存 续期限 在每 个交 易日 均不 得超 过 240 天, 投资 组合 中现金 、国 债、 中央 银行 票据、 政策 性金 融 债 券以 及 5 个 交易 日内 到期 的其他 金融 工具 占基 金资 产净值 的比 例合 计不 得低 于 10% , 且能 够通 过 出售所 持有 的银 行间 同业 市场交 易债 券应 对流 动性 需求 。 于 2017 年 12 月 31 日, 本 基金 投资 组合 的平均 剩余 期限 为 61 天 , 平均剩 余存 续期 为 63 天。 本基金投资于 一家公司 发 行 的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%,且 本基 金与由本基金 的 基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。本基金 与由本 基金的基金管 理人管理 的 其他货币市场 基金投资 同 一商业银行的 银行存款 及 其发行的同 业存单与 债券不 得超 过该 商业 银行 最近一 个季 度末 净资 产 的10%。 本基金 主动 投资 于流 动性 受限资 产的 市值 合计 不得 超过基 金资 产净 值 的10% 。 同时,本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度;按照 穿 透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入 管理, 以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易 的流动性风险 和交易对 手 风险。此外, 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理方案: 根据质押品的 资质确定 质 押率水平;持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允 价值计算足额 ;并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购 交易时 ,可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 41 页 共 55 页


综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施,本基 金 在本报告期内 流 动性情 况良 好。 7.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 7.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金主要投 资于银行 间 市场交易的固 定收益品 种 ,因此存在相 应的利率 风 险。 本基金的 基 金管理人 每日 通过“影 子 定价”对本基 金面临的 市 场风险 进行监 控, 定期 对 本基金面临 的利率敏 感性缺 口进 行监 控, 并通 过调整 投资 组合 的久 期等 方法对 上述 利率 风险 进行 管理。 7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末 2017 年12 月 31 日 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 2,468,978,597.37 - - - - 2,468,978,597.37 存出保证金 23,846.50 - - - - 23,846.50 交易性金融资产 7,406,062,980.10 958,188,214.34 - - - 8,364,251,194.44 买入返售金融资产 5,229,659,685.51 - - - - 5,229,659,685.51 应收证券清算款 - - - - 197,561,656.36 197,561,656.36 应收利息 - - - - 38,532,318.18 38,532,318.18 应收申购款 - - - - 3,775.25 3,775.25 资产总计 15,104,725,109.48 958,188,214.34 - - 236,097,749.79 16,299,011,073.61 负债








卖出回购金融资产款 99,989,730.01 - - - - 99,989,730.01 应付赎回款 - - - - 100,000.00 100,000.00 应付管理人报酬 - - - - 1,970,045.09 1,970,045.09 应付托管费 - - - - 656,681.70 656,681.70 应付销售服务费 - - - - 10,951.36 10,951.36 应付交易费用 - - - - 136,586.49 136,586.49 应付利息 - - - - 82,408.55 82,408.55 应付利润 - - - - 6,746,948.79 6,746,948.79 其他负债 - - - - 2,192,100.00 2,192,100.00 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 42 页 共 55 页


负债总计 99,989,730.01 - - - 11,895,721.98 111,885,451.99 利率敏感度缺口 15,004,735,379.47 958,188,214.34 - - 224,202,027.81 16,187,125,621.62 上年度末 2016 年12 月 31 日 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 1,013,196,819.59 - - - - 1,013,196,819.59 结算备付金 450,000.00 - - - - 450,000.00 存出保证金 1,802.76 - - - - 1,802.76 交易性金融资产 4,326,081,802.22 19,893,490.93 - - - 4,345,975,293.15 买入返售金融资产 6,159,087,838.62 - - - - 6,159,087,838.62 应收利息 - - - - 25,590,367.90 25,590,367.90 应收申购款 - - - - 767,197,817.53 767,197,817.53 资产总计 11,498,818,263.19 19,893,490.93 - - 792,788,185.43 12,311,499,939.55 负债








应付证券清算款 - - - - 20,067,737.88 20,067,737.88 应付管理人报酬 - - - - 863,824.59 863,824.59 应付托管费 - - - - 575,883.04 575,883.04 应付销售服务费 - - - - 11,351.07 11,351.07 应付交易费用 - - - - 111,365.06 111,365.06 应付利润 - - - - 2,270,326.37 2,270,326.37 其他负债 - - - - 214,400.00 214,400.00 负债总计 - - - - 24,114,888.01 24,114,888.01 利率敏感度缺口 11,498,818,263.19 19,893,490.93 - - 768,673,297.42 12,287,385,051.54 注:表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早 者予以 分类 。 7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 (单 位: 人民币 元) 本期末 (2017 年12 月31 日) 上年度 末(2016 年 12 月31 日) 1.市场 利率 下降 25 个基 点 5,491,030.37 1,446,092.01 2.市场 利率 上 升25 个基 点 -5,480,570.03 -1,444,447.09 7.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 7.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 43 页 共 55 页


外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品 种,因 此无 重大 其他 价格 风险。 7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公允价 值 (a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具 (i) 各层次 金融 工具 公允 价值 于2017 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于第二 层次 的余 额 为8,364,251,194.44 元 , 无属 于 第一或 第 三 层次 的余 额(2016 年 12 月31 日: 第二层 次4,345,975,293.15 元 ,无 属于 第一 或第 三 层次的 余额)。 (ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生 重大变 动。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 无。 (c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具 于 2017 年12 月 31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31 日:同)。 (d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 增 值税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房 地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定, 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 44 页 共 55 页


为,以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值 税有关问题的 通知》的 规 定,资管产品 管理人运 营 资管产 品过程 中发生的 增 值税应税行 为,暂适 用简易 计税 方法 ,按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发 生的增值税应 税行为, 未 缴纳增值税的 ,不再缴 纳 ;已缴纳增值 税的,已 纳 税额从资管 产品管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。 此外, 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定 资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提 供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。 上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。 (3) 除公允 价值 和增 值税 外, 截至资 产负 债表 日本 基金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 固定收 益投 资 8,364,251,194.44 51.32 其中: 债券 8,364,251,194.44 51.32








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 5,229,659,685.51 32.09 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,468,978,597.37 15.15 4 其他各项 资产 236,121,596.29 1.45 5 合计 16,299,011,073.61 100.00 8.2


债 券回 购融 资情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例(% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.61 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 (%) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 99,989,730.01 0.62 其中: 买断 式回 购融 资 - - 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 45 页 共 55 页


注:上表中报 告期内债 券 回购融资余额 占基金资 产 净值的比例为 报告期内 每 个交易日融 资余额占 基金资 产净 值比 例的 简单 平均值 。


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明 序号 发生日 期 融资余 额 占基金 资 产净值 比 例(% ) 原因 调整期 1 2017 年 6 月 29 日 26.29 发生巨 额赎 回 6 月 30 日 2 2017 年 7 月 26 日 24.26 发生巨 额赎 回 7 月 27 日 3 2017 年 7 月 28 日 27.24 发生巨 额赎 回 8 月 4 日 6 2017 年8 月 1 日 22.95 发生巨 额赎 回 8 月 4 日 7 2017 年8 月 2 日 30.39 发生巨 额赎 回 8 月 4 日 8 2017 年8 月 3 日 26.62 发生巨 额赎 回 8 月 4 日 8.3


基 金投 资组 合平均 剩余 期限 8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 61 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 87 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 14 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明 本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过120 天。


8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负 债 占基 金资 产净值 的比 例(% ) 1 30 天 以内 44.58


0.62


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 2 30 天( 含) —60 天 9.19 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 0.19 - 3 60 天( 含) —90 天 28.57 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 4 90 天( 含) —120 天 1.96 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 5 120 天( 含) —397 天 (含 ) 16.16 - 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 46 页 共 55 页


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 合计 100.45 0.62 8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例(%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 868,357,330.86 5.36 其中: 政策 性金 融债 868,357,330.86 5.36 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 7,495,893,863.58 46.31 8 其他 - - 9 合计 8,364,251,194.44 51.67 10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 30,196,710.35 0.19 8.6


期 末按 摊余 成本占 基金 资产 净值 比 例大 小排序 的前 十名债 券投 资明细





金 额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例(%) 1 111772170 17 宁 波银 行CD254 5,000,000 497,924,202.69 3.08 2 111772331 17 宁 波银 行CD256 4,000,000 398,274,077.96 2.46 3 111709384 17 浦 发银 行CD384 4,000,000 395,803,308.94 2.45 4 170410 17 农发 10 3,400,000 339,195,720.14 2.10 5 170207 17 国开 07 3,100,000 309,238,983.52 1.91 6 111770376 17 宁 波银 行CD234 3,000,000 297,381,803.93 1.84 7 111709453 17 浦 发银 行CD453 3,000,000 294,480,512.84 1.82 8 111770773 17 西 安银 行CD067 2,000,000 199,687,511.18 1.23 9 111707269 17 招 商银 行CD269 2,000,000 199,247,478.59 1.23 10 111711402 17 平 安银 行CD402 2,000,000 198,292,763.08 1.23 8.7


“ 影子 定价 ”与“ 摊余 成本 法”确 定的 基金资 产净 值的偏 离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0766%


报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1047% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0308% 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 47 页 共 55 页


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明 本报告 期内 本基 金负 偏离 度的绝 对值 未达 到0.25% 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明 本报告 期内 本基 金正 偏离 度的绝 对值 未达 到0.5% 。 8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


8.9 投 资组 合报告 附注 8.9.1 本 基金 采用“ 摊余 成本法 ”计 价,即 计价 对象以 买入 成本列 示, 按票面 利率 或 商 定利 率并考 虑其 买入时 的溢 价和折 价, 在其剩 余期 限内平 均摊 销,每 日计 提 收 益。 8.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 在本 报告期 内没 有出现 被监 管部门 立案 调 查 ,或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。 8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 23,846.50 2 应收证 券清 算款 197,561,656.36 3 应收利 息 38,532,318.18 4 应收申 购款 3,775.25 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 236,121,596.29 8.9.4


投 资组 合报 告附注 的其 他文 字描述 部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户数 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 48 页 共 55 页


(户) 持有份 额 占总 份额 比例 持有份 额 占总份 额比例 新疆前海联合 海盈货币 A 8,409 5,893.39 19,338,102.39 39.02% 30,219,385.22 60.98% 新疆前海联合 海盈货币 B 60 268,959,468.90 16,117,565,723.97 99.88% 20,002,410.04 0.12% 合计 8,469 1,911,338.48 16,136,903,826.36 99.69% 50,221,795.26 0.31% 注: 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 , 对下 属分 级 基金 , 比 例的 分母 采 用各自级别的 份额,对 合 计数,比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 ( 即期末基 金份额总 额) 。 9.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况 序号 持有人 类别 持有份 额( 份) 占总份 额比 例 1 银行类 机构 3,900,499,188.92 24.10% 2 银行类 机构 2,234,790,920.67 13.81% 3 银行类 机构 2,021,291,313.41 12.49% 4 银行类 机构 1,618,136,760.17 10.00% 5 银行类 机构 1,005,424,168.63 6.21% 6 银行类 机构 906,255,365.95 5.60% 7 银行类 机 构 900,108,685.19 5.56% 8 券商 类 机构 501,010,481.03 3.10% 9 银行类 机构 400,808,384.84 2.48% 10 券商 类 机构 306,813,706.55 1.90% 9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有本基 金 新疆前 海联 合海 盈货 币 A 1,773,639.17 3.5790% 新疆前 海联 合海 盈货 币 B - - 合计 1,773,639.17 0.0110% 注:分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占总份 额 比例的计算中 ,对下属 分 级基金,比 例的分母 采用各自级别 的份额, 对 合计数,比例 的分母采 用 下属分级基金 份额的合 计 数(即期末 基金份额 总额) 。 9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间 (万 份) 本公司 高级 管理 人员 、 基 新疆前 海联 合海 盈货 币A 50~100 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 49 页 共 55 页





§10 开放式 基金份额变动 单位: 份 新疆前 海联 合海 盈货 币A 新疆前 海联 合海 盈货 币B 基金合 同生 效日 (2015 年12 月 24 日 ) 基金 份额总 额 1,071,131.75 13,412,926,527.81 本报告 期期 初基 金份 额总 额 494,110,978.76 11,793,274,072.78 本报告 期基 金总 申购 份额 301,120,661.68 44,246,348,882.62 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 745,674,152.83 39,902,054,821.39 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 49,557,487.61 16,137,568,134.01


§11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 新疆前 海联 合海 盈货 币市 场基金 于 2017 年 9 月 25 日至 2017 年 10 月 19 日 以通讯 开会 方式 召开了 基金 份额 持有 人大 会, 会议 审议 并通 过了 《 关于新 疆前 海联 合海 盈货 币市场 基金 降低 托 管 费率有 关事 项的 议案 》 , 以 上议案 自2017 年 10 月 19 日起生 效。 本 次 持有 人大 会 决议 生效后 , 根据 持有 人 大会 通过的 议 案 , 《 新疆 前海 联合 海盈 货 币市 场基 金基金 合同 》关 于对 基金 费率的 调整 于 2017 年 10 月 19 日生 效, 新疆 前海 联 合海盈 货币 市场 基 金的托 管费 率 自2017 年10 月 19 日 起由0.10% 降至 0.05% 。 有关 详细 信息 参见 本公司 于 2017 年9 月19 日至2017 年 10 月20 日发 布的 一系 列相 关公 告。 11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 。 11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人持有 本开 放式 基金 新疆前 海联 合海 盈货 币B 0 合计 50~100 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开放式 基金 新疆前 海联 合海 盈货 币A 0~10 新疆前 海联 合海 盈货 币B 0 合计 0~10 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 50 页 共 55 页


11.4 基 金投 资策略 的改 变 报告期 内本 基金 投资 策略 未有重 大改 变。 11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本基金 聘请 的会 计师 事务 所为普 华永 道中 天会 计师 事务所 (特 殊普 通合 伙) , 该事务 所 自 2015 年 12 月 24 日基 金成 立以 来为本 基金 提供 审计 服务 至今。 本基 金本 年度 应支 付的审 计费 用为 人 民 币152,100.00 元。 11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 ,本 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 无受稽 查或 处罚 等情 况。 11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 兴业证 券 1 - - - - - 华泰证 券 2 - - - - - 安信证 券 1 - - - - 新增 广发证 券 1 - - - - 新增 恒泰证 券 2 - - - - - 华创证 券 2 - - - - 新增 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占当期 债券 成交总额 的 比例 成交金额 占当期 债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期 权 证 成交总额 的比例 兴业证 券 398,841,288.50 100.00% 36,618,520,000.00 69.77% - - 华泰证 券 - - 15,868,522,223.29 30.23% - - 安信证 券 - - - - - - 广发证 券 - - - - - - 恒泰证 券 - - - - - - 华创证 券 - - - - - - 注: 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 ( 证监基 金字[2007]48新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 51 页 共 55 页


号)的 有关 规定 ,我 公司 制定了 《交 易单 元及 券商 研究服 务评 价管 理办 法》 : (1 ) 券商 选择 标准 : 1)实 力雄 厚, 信誉 良好 ; 内部管 理规 范, 严格 ;注 册资本 符合 证监 会相 关要 求; 2) 研 究实 力较 强 , 有 稳定 的研究 机构 和专 业的 研究 人员 , 能 及时 为本 公司 提 供高质 量的 研究 支持 与服务,包括 宏观与策 略 报告、行业与 公司分析 报 告、债券市场 分析报告 和 金融衍生品 分析报告 等,并 能根 据基 金投 资的 特定需 求, 提供 专门 研究 报告; 3) 券 商利 用其 他专 业研 究 咨 询机 构为 公司 提供 研究 与支持 服务 的, 对该 券商 研究方 面的 要求 按照 上述 第2 点 规定 执行 ; (2 ) 券商 选择 程序 : 1)券 商研 究质 量与 研究 服 务评价 ; 2)拟 定租 用对 象。 由研 究 发展部 根据 券商 选择 标准 拟定备 选的 券商 ; 3)上 报批 准。 研究 发展 部 将拟定 租用 对象 上报 分管 领导批 准; 4)签 约。 在获 得批 准后 , 按公司 签约 程序 代表 公司 与确定 券商 签约 。 11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况 无。 11.9 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 旗下 基金 年度 净值公 告 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2017 年1 月3 日 2 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 关于 新增 和讯 信息科 技有 限公 司代 理销 售旗下 基金 的公 告 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2017 年1 月7 日 3 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 关于 新增 北京 肯瑞特 财富 投资 管理 有限 公司代 理销 售旗 下基 金的公 告 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2017 年1 月20 日 4 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 海盈 货币 基金 2017 年春 节假 期前 暂停 大 额申购 业务 的公 告 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2017 年1 月20 日 5 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 海盈 货币 基金- 招募说 明书 (更 新) 摘要 (2017 年第 1 号) 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2017 年2 月18 日 6 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 海盈 货币 基金- 招募说 明书 (更 新) (2017 年第1 号) 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2017 年2 月18 日 7 关于新 疆前 海联 合基 金管 理有限 公司 旗下 基金 开通基 金定 投业 务的 公告 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2017 年3 月10 日 8 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 关于 调整 新疆 前海联 合海 盈货 币市 场基 金转换 业务 最低 申请 份额的 公告 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2017 年3 月21 日 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 52 页 共 55 页


9 新疆前 海联 合海 盈货 币基 金 2017 年 五一 假期 前 暂停大 额申 购 业 务的 公告 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2017 年4 月26 日 10 新疆前 海联 合海 盈货 币基 金 2017 年 端午 节假 期 前暂停 大额 申购 业务 的公 告 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2017 年5 月22 日 11 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 旗下 基金 半年 度净值 公告 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2017 年7 月1 日 12 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 关于 武汉 市伯 嘉基金 销售 有限 公司 代理 销售旗 下基 金的 公告 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2017 年7 月5 日 13 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 关于 新增 平安 证券股 份有 限公 司代 理销 售旗下 基金 的公 告 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2017 年7 月14 日 14 新疆前 海联 合海 盈货 币市 场基金2017 年第2季度 报告 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2017 年7 月21 日 15 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 关于 北京 晟视 天下投 资管 理有 限公 司代 理销售 旗下 基金 的公 告 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2017 年7 月29 日 16 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 关于 山西 证券 股份有 限公 司代 理销 售旗 下基金 的公 告 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2017 年8 月1 日 17 新疆前 海联 合海 盈货 币市 场基金 招募 说明 书 (更 新)摘 要(2017 年第2号) 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2017 年8 月4 日 18 新疆前 海联 合海 盈货 币市 场基金 招募 说明 书 (更 新) (2017 年第2 号) 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2017 年8 月4 日 19 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 关于 新增 奕丰 金融股 份有 限公 司代 理销 售旗下 基金 的公 告 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2017 年8 月11 日 20 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 关于 新增 中泰 证券股 份有 限公 司代 理销 售旗下 基金 的公 告 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2017 年8 月15 日 21 新疆前 海联 合海 盈货 币市 场基金2017 年半 年度 报告 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2017 年8 月29 日 22 新疆前 海联 合海 盈货 币市 场基金2017 年半 年度 报告摘 要 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2017 年8 月29 日 23 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 关于 召开 新疆 前海联 合海 盈货 币市 场基 金 基金 份额 持有 人大 会的公 告 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2017 年9 月19 日 24 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 关于 召开 新疆 前海联 合海 盈货 币市 场基 金 基金 份额 持有 人大 会的第 一次 提示 性公告 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2017 年9 月20 日 25 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 关于 新增 代理 销售机 构的 公告 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2017 年9 月20 日 26 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 关于 新增 代销 机构以 及参 加代 销机 构费 率优惠 活动 的公 告 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2017 年9 月20 日 27 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 关于 召开 新疆 前海联 合海 盈货 币市 场基 金基金 份额 持有 人大 会的第 二次 提示 性公 告 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2017 年9 月21 日 28 新疆前 海联 合 海 盈货 币市 场基金2017 年十 一假 期前暂 停大 额申 购( 转换 转入) 业务 的公 告 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2017 年9 月27 日 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 53 页 共 55 页


29 新疆前 海联 合海 盈货 币市 场基金 托管 协议 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2017 年 10 月 20 日 30 新疆前 海联 合海 盈货 币市 场基金 基金 合同 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2017 年 10 月 20 日 31 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 关于 召开 新疆 前海联 合海 盈货 币市 场基 金基金 份额 持有 人大 会表决 结果 暨决 议生 效的 公告 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2017 年 10 月 20 日 32 新疆前 海联 合海 盈货 币市 场基金2017 年第3季度 报告 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2017 年 10 月 26 日 33 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 关于 新增 上海 联泰资 产管 理有 限公 司代 理销售 旗下 基金 的公 告 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2017 年 11 月 10 日 34 关于新 疆前 海联 合基 金管 理有限 公司 旗下 产品 实施增 值税 政策 的公 告 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2017 年 12 月 30 日 §12 影响投 资者决策的其他重 要信息 12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况


投 资 者 类 别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序 号 持有基 金份 额比例 达到 或者超 过 20%的 时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额 占比 机 构 1 2017 年1 月5 日,2017 年3 月 24 日至2017 年3 月30 日 1,601,056,620.03 3,560,808,089.00 5,061,097,283.36 100,767,425.67 0.62% 2 2017 年1 月17 日 至2017 年1 月18 日,2017 年5 月 23 日至2017 年7 月9 日 108,896,257.94 4,337,748,822.08 2,211,854,159.35 2,234,790,920.67 13.81% 3 2017 年7 月10 日 至2017 年7 月25 日 11,193,101.47 1,052,615,538.27 1,063,808,639.74 - - 4 2017 年1 月4 日 至2017 年5 月18 日 2,006,446,175.00 28,064,021.65 2,034,510,196.65 - - 5 2017 年4 月6 日 至2017 年4 月13 - 1,211,093,375.85 1,211,093,375.85 - - 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 54 页 共 55 页


日,2017 年5 月 23 日至2017 年6 月28 日 6 2017 年9 月7 日 至2017 年9 月11 日 - 4,484,525,061.54 4,478,781,708.62 5,743,352.92 0.04% 7 2017 年8 月30 日 至2017 年9 月6 日,2017 年9 月 14 日至2017 年9 月21 日, 2017 年 9 月26 日至2017 年12 月3 日 - 3,641,568,214.63 2,023,431,454.46 1,618,136,760.17 10.00% 8 2017 年9 月22 日 至2017 年9 月27 日, 2017 年 12 月 29 日至 2017 年 12 月 31 日 - 4,929,568,143.52 1,029,068,954.60 3,900,499,188.92 24.10% 个 人 - -


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- 产品特 有风 险 本基金 本报 告期 内存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或超 过 20% 的 情况 ,单一 投资 者持 有基金 份额 比例 过于 集中 可能引 起产 品的 流动 性风 险,本 基金 管理 人将 审慎 确认大 额申 购与 大额 赎回, 有效 防控 产品 流动 性风险 ,公 平对 待投 资者 ,保障 中小 投资 者合 法权 益,本 基金 管 理 人拥 有完全 、独 立的 投资 决策 权,不 受特 定投 资者 的影 响。 注:报 告期 内申 购份 额包 含红利 再投 份额 。 12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。 §13 备查文 件目录 13.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 核准 新疆 前 海联合 海盈 货币 市场 基金 募集的 文件 ; 2 、 《新 疆前 海联 合海 盈货 币市场 基金 基金 合同 》 ; 3 、 《新 疆前 海联 合海 盈货 币市场 基金 托管 协议 》 ; 4 、法 律意 见书 ; 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 7 、本 报告 期内 公开 披露 的 基金资 产净 值、 基金 份额 净值及 其他 临时 公告 。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 55 页 共 55 页


13.2 存 放地 点 备查文 件存 放 于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。 13.3 查 阅方 式 投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 、 营业 场所 及网 站免 费查 阅备查 文件 。 在 支付工 本费 后, 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。 新 疆前 海联合 基金 管理有 限公 司 2018 年 3 月 30 日