新 疆 前 海 联合 添 和 纯 债债 券 型
证 券 投 资 基金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 新疆前海联 合基金管理有限公 司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月30 日 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 29 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 财务 资料 已经 审计， 普华 永道 中天 会计 师 事务所(特 殊普 通合 伙) 为 本基金 出具 了
无保留 意见 的审 计报 告。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
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1.2 目 录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润 分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 44
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 44
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 44
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 44
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 45
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 45
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 45
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大 小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 45
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 45 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45
8.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 46
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 48
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 48
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 48
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 48
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 50
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 51
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 51
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 51
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 51
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 51
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 51
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 51
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 51
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 53
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 56
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 56
12.2 影响 投资 者 决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 56
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 57
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 57
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 57
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 57
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 新疆前 海联 合添 和纯 债债 券型证 券投 资基 金
基金简 称 前海联 合添 和纯 债
基金主 代码 003498
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 12 月7 日
基金管 理人 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总额 57,090,901.00 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 前海联 合添 和纯 债 A 前海联 合添 和纯 债 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 003498 003499
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 730.86 份 57,090,170.14 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在严 格控 制投 资组 合风险 的前 提下 ， 通过 积 极主动 的资 产配 置 ， 力 争 获
得超越 业绩 比较 基准 的收 益。
投资策 略 1、资 产配 置策 略
本基金 以中 长期 利率 趋势 分析为 基础 ， 结合 经济 周 期、 宏观 政策 方向 及收 益 率
曲线分 析， 自上 而下 决定 资产 配 置及 组合 久期 ， 并 依据内 部信 用评 级系 统 ， 深
入挖掘 价值 被低 估的 标的 券种 ， 实 施积 极的 债券 投 资组合 管理 ， 以获 取较 高 的
债券组 合投 资收 益。
2、债 券投 资组 合策 略
在债券 组合 的构 建和 调整 上， 本 基金 综合 运用 久期 调整、 期限 结构 配置 、 类 属
资产配 置、 收益 率曲 线策 略、杠 杆放 大策 略等 组合 管理手 段进 行日 常管 理。
3、信 用债 行业 配置 策略
本基金 将保 持行 业分 散化 投资 ， 依 据对 下一 阶段 各 行业景 气度 的研 判 ， 决 定 各
行业配 置比 例 ， 卖 出景 气 度降低 行业 的债 券 ， 提 前 布局景 气度 提升 行业 的债 券。
4、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 将基 于对 资产 支持 证券基 础资 产质 量及 未来 现金流 的分 析， 结 合 基 本 面
分析和 数量 化模 型模 拟， 对个券 进行 风险 分析 和价 值评估 后进 行投 资。
业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 为： 中债综 合全 价（ 总值 ）指 数收益 率。
风险收 益特 征 本基金 是债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种 ， 长 期预 期风 险 收
益水平 低于 股票 型基 金、 混合型 基金 ，高 于货 币市 场基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有
限公司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李华 郭明
联系电 话 0755-82780666 010-66105799 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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电子邮 箱 service@qhlhfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-640-0099 95588
传真 0755-82780000 010-66105798
注册地 址 新 疆 乌 鲁 木 齐 经 济 技 术 开
发区维泰南路 1 号 维 泰大
厦1506 室
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
办公地 址 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 华 富
路1018 号 中航 中心26 楼
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
邮政编 码 518031 100140
法定代 表人 王晓耕 易会满
2.4 信息 披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 日报 》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.qhlhfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、托 管人 的办 公地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊
普通合 伙）
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企业 天
地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼
注册登 记机 构
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
深圳市 福田 区华 富 路1018 号中航 中
心 26 楼
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标
2017 年
2016 年12 月7 日( 基金 合
同生效 日)-2016 年 12 月
31 日
前海联 合
添和纯 债
A
前海联 合添 和
纯债 C
前海联 合
添和纯 债
A
前海联 合添 和
纯债 C
本期已 实现 收益 -12.10 930,361.31 1.80 253,519.39
本期利 润 6.67 920,360.71 1.80 253,519.39
加权平 均基 金份 额本 期利
润
0.0066 0.0236 0.0023 0.0034
本期加 权平 均净 值利 润率 0.65% 2.33% 0.23% 0.34%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.76% 1.50% 0.23% 0.51%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配利 润 5.98 483,629.78 1.76 253,914.54
期末可 供分 配基 金份 额利
润
0.0082 0.0085 0.0023 0.0051
期末基 金资 产净 值 745.43 58,240,768.69 781.91 50,347,734.03
期末基 金份 额净 值 1.0199 1.0202 1.0023 1.0051
3.1.3
累 计期 末指 标 2017 年末 2016 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 1.99% 2.02% 0.23% 0.51%
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 者交 易基金 的各 项费 用 ， 计 入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
前海联 合添 和纯 债 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.36% 0.04% -1.15% 0.06% 1.51% -0.02%
过去六 个月 0.38% 0.08% -1.30% 0.05% 1.68% 0.03%
过去一 年 1.76% 0.08% -3.38% 0.06% 5.14% 0.02%
自基金 合同
生效起 至今
1.99% 0.08% -3.93% 0.09% 5.92% -0.01% 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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前海 联合 添和 纯 债C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.21% 0.04% -1.15% 0.06% 1.36% -0.02%
过去六 个月 0.24% 0.08% -1.30% 0.05% 1.54% 0.03%
过去一 年 1.50% 0.53% -3.38% 0.06% 4.88% 0.47%
自基金 合同
生效起 至今
2.02% 0.51% -3.93% 0.09% 5.95% 0.42%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比较
注：按 照基 金合 同和 招募 说明书 的约 定， 本基 金自 基 金合 同生 效日 起 6 个月 内为建 仓期 ，建 仓 期
结束时 本基 金的 各项 投资 比例符 合基 金合 同的 有关 约定。 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
无。 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 （以 下简 称 “本 公 司” ） 经 中国 证监 会证 监许 可 【2015 】1842
号文批 准 ， 于2015 年8 月7 日成 立 。 公 司注 册资 本 2 亿元人 民币 ， 股东 结构 为 ： 深 圳市 钜盛 华股
份有限公司（30%） 、深 圳 粤商物流有限 公司（25% ） 、深圳市深粤 控股股份 有 限公司（25% ） 、凯信
恒有限公司（20%）。 本 公 司总部位于广 东省深圳 市 ，已设立上海 分公司。 本 公司经营范 围包括基
金募集 、基 金销 售、 特定 客户资 产管 理、 资产 管理 和中国 证监 会许 可的 其他 业务。
截至报 告期 末， 本公 司旗 下共管 理 13 只 开放 式基 金 ， 包 括2 只 货币 市场 基金 、5 只 债券 型基
金、5 只混 合型 基金 和1 只指数 型基 金， 另管 理 10 只专户 理财 产品 ， 管 理资 产总规 模超 过 385 亿
元人民 币。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张雅洁
本基金的
基金经 理
2016 年12 月
7 日
- 8 年
张 雅 洁 女 士 ， 悉 尼 大 学 及 中 央
昆 士 兰 大 学 金 融 与 会 计 双 硕
士，8 年 证 券 基 金 投 资 研 究 经
验。
2013 年 6 月至 2015 年 9
月 在 博 时 基 金 从 事 固 定 收 益 研
究 和 投 资 工 作 ， 曾 担 任 博 时 上
证企 债 30ETF 等基 金的 基 金经
理助理 ，2010 年 2 月至 2013
年 5 月在 融通 基金 从事 信 用债
研究工 作 。2015 年9 月 加 入前
海 联 合 基 金 ， 现 任 前 海 联 合 添
和 纯 债 兼 新 疆 前 海 联 合 海 盈 货
币 、 前 海 联 合 添 利 债 券 、 前 海
联 合 添 鑫 债 券 和 前 海 联 合 永 兴
纯债的 基金 经理 。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司对
外公告的解 聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期”和 “离任日 期 ” 分别指根 据公司对
外公告 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 和 本基金合同的 规
定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在严 格控制风 险 的基础上， 为基金持
有人谋求最大 利益，基 金 运作合法合规 ，无损害 基 金持有人利益 的行为。 基 金的投资范 围、投资
比例符 合有 关法 律法 规的 规定及 基金 合同 的约 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司根 据《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》等 法规 制定 了《 公平交 易制 度》 ，
内容主要包括 公平交易 的 适用范围、公 平交易的 原 则和内容、公 平交易的 实 现措施和交 易执行程
序、反 向交 易控 制、 公平 交易效 果评 估及 报告 等。
公平交易制度 所规范的 范 围涵盖旗下各 类资产组 合 ，围绕境内上 市股票、 债 券的一级市场 申
购、二级市场 交易（含 银 行间市场）等 投资管理 活 动，贯穿投资 授权、研 究 分析、投资 决策、交
易执行 、业 绩评 估等 各个 环节。
公平交易的实 现措施和 执 行程序主要 包 括：通过 建 立规范的投资 决策机制 、 共享研究资源 和
投资品种备选 库为投资 人 员提供公平的 投资机会 ； 投资人员应公 平对待其 管 理的不同投 资组合，
控制其所管理 不同组合 对 同一证券的同 日同向交 易 价差；建立集 中交易制 度 ，交易系统 具备公平
交易功能，对 于满足公 平 交易执行条件 的同向指 令 ，系统将自动 启用公平 交 易功能，按 照交易公
平的原则合理 分配各投 资 指令的执行； 根据交易 所 场内竞价交易 和非公开 竞 价交易的不 同特点分
别设定合理的 交易执行 程 序和分配机制 ，通过系 统 与人工控制相 结合的方 式 ，力求确保 所有投资
组合在交易机 会上得到 公 平、合理对待 ；建立事 中 和事后的同向 交易、异 常 交易监控分 析机制，
对于发 现的 异常 问题 进行 提示， 并要 求投 资组 合经 理解释 说明 。
公司严格按照 法律法规 的 要求禁止旗下 管理的不 同 投资组合之间 各种可能 导 致不公平交易 和
利益输送的反 向交易行 为 。对于旗下投 资组合之 间 （纯被动指数 组合和量 化 投资组合除 外）确因
投资策略或流 动性管理 等 需要而进行的 反向交易 ， 投资人员须提 供充分的 投 资决策依据 ，并经审
核确认 方可 执行 。
公司通过定期 或不定期 的 公平交易效果 评估报告 机 制，并借助相 关技术系 统 ，使投资和交 易
人员能及时了 解各组合 的 公平交易执行 状况，持 续 督促公平交易 制度的落 实 执行，并不 断在实践
中检验 和完 善公 平交 易制 度。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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了相应的制度 和流程， 通 过系统和人工 等各种方 式 在授权、研究 、决策、 交 易和业绩评 估等各个
业务环节保证 公平交易 制 度的严格执行 ，公平对 待 旗下管理的所 有投资组 合 ，保护投资 者合法权
益。本基金管 理人严格 执 行了公平交易 的原则和 制 度，未发现旗 下投资组 合 之间存在不 公平交易
现象。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 报告 期内 ，未 发生 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
4.4 管 理人 对 报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年是 以金 融监 管和 去 杠杆为 主导 的市 场， 资金 面基本 维持 着中 性偏 紧的 状态 在 MPA 考核
的关键时间点 更是隔夜 跨 季资金价格急 剧飙升。 另 一方面，由于 投资者对 后 续经济增长 韧性的预
期开始 相对 乐观 ，各 机构 的配置 动力 并不 强。
添和债券基金 由于基金 资 产规模较小， 故现有策 略 为在满足 80% 债券持 仓的 前提下以维持 流
动性为主，主 要配置在 短 久期的政策性 金融债。 主 要以获取持有 票息为主 ， 同时寻找短 期时点性
的交易 机会 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 前海 联合 添 和纯 债A 基金 份额 净值 为 1.0199 元， 本 报告 期基 金份额 净值 增 长
率为 1.76 % ； 截至 本报 告 期末前 海联 合添 和纯 债 C 基金份 额净 值为 1.0202 元 ，本报 告期 基金 份
额净值 增长 率为 1.50% ； 同期业 绩比 较基 准收 益率 为-3.38% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2018 年宏 观经 济的 关键 词 可以简 要概 括为 ： 容 忍中 低增长 ， 质 比量 重要 ； 继 续金融 去杠 杆严
监管， 继续 中性 偏紧 的货 币政策 ；执 行稳 中有 收的 财政政 策。
2018 年政 府工 作报 告设 定 的 GDP 目标 增速 为6.5% 左 右， 不 再要 求 “ 在实 际工 作 中争取 更好 结
果” ，而积极 财政政策 力 度有所下降， 在实现手 段 方面也有了新 的变化。 预 算赤字率由 3%调低
至2.6% ， 是过 去5 年来 首 次降低 赤字 率水 平。
对债券市场短 期而言， 整 体需求仍然偏 弱，由于 严 监管去杠杆带 来的部分 企 业不规范融资 渠
道和能力均承 压，在此 过 程中将带来信 用风险事 件 增加，短期利 空因素更 多 些。但从中 长期看，
伴随去金融空 转化的有 效 治理过程，货 币政策也 将 逐步由偏紧回 归至中性 ； 而严控非标 也将导流
部分投 资需 求进 入标 准化 债券的 市场 ，这 些利 好因 素的释 放或 将迎 来中 长期 可能债 市的 转机 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
基金管理人严 格 遵守相 关 法律法规，坚 持一切从 保 护基金份额持 有人利益 出 发，依照公司 内新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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部控制的整体 要求，继 续 致力于内控机 制的完善 ， 加强内部风险 的控制与 防 范，确保基 金运作符
合法律法规和 基金合同 的 要求。公司监 察稽核部 通 过合规审核、 实时监控 及 专项检查等 方法，对
基金运作和公 司管理进 行 独立的监察稽 核，及时 发 现风险隐患， 提出整改 建 议，并督促 跟踪业务
部门进 行整 改。
本报告期内， 本基金管 理 人开展了基金 管理公司 业 务风险全面自 查，对公 司 各项内控制度 与
业务流程进行 了检视与 修 订，进一步完 善了公司 的 内控体系；对 公司投研 交 易、市场销 售、后台
运营等 业务 开展 了定 期或 专项稽 核， 检查 业务 开展 的合规 性和 制度 执行 的有 效性； 通过 事前 防范 、
事中控制和事 后监督， 加 强对日常投资 运作的监 控 ，督促投研交 易业务的 合 规开展；积 极组织法
律法规和职业 道德培训 ， 不断提高从业 人员的合 规 素质和职业道 德修养； 全 面参与新产 品设计、
新业务拓展工 作；严格 审 查基金宣传推 介材料， 及 时检查基金销 售业务的 合 法合规情况 ；保证各
项信息 披露 的真 实性 、准 确性和 完整 性； 监督 客户 服务工 作， 保障 投资 者合 法权益 。
报告期内，本 基金管理 人 所管理的基金 整体运作 合 法合规。本基 金管理人 将 继续以风险控 制
为核心，坚持 基金份额 持 有人利益优 先 的原则， 提 高监察稽核工 作的科学 性 和有效性， 切实保障
基金的 安全 、合 规运 作。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人严格按 照企业会 计 准则、中国证 监
会相关规定和 基金合同 关 于估值的约定 ，对基金 所 持有的投资品 种进行估 值 。本基金托 管人根据
法律法 规要 求履 行估 值及 净值计 算的 复核 责任 。
本基金管理人 的基金估 值 由基金会计负 责，基金 会 计以基金为会 计核算主 体 ，独立建账、 独
立核算，保证 不同基金 之 间在名册登记 、账户设 置 、资金划拨、 账簿记录 等 方面相互独 立。基金
会计核算独立 于公司会 计 核算。基金会 计核算采 用 专用的财务核 算软件系 统 进行基金核 算及帐务
处理；每日按 时接收成 交 数据及权益数 据，进行 基 金估值。基金 会计核算 采 用基金管理 人与托管
银行双人同步 独立核算 、 相互核对的方 式，每日 就 基金的会计核 算、基金 估 值等与托管 银行进行
核对；每日估 值结果必 须 与托管行核对 一致后才 能 对外公告。基 金会计除 设 有专职基金 会计核算
岗外，还设有 基金会计 复 核岗位，负责 基金会计 核 算的日常事后 复核工作 ， 确保基金净 值核算无
误。配备的基 金会计具 备 会计资格和基 金从业资 格 ，在基金核算 与估值方 面 掌握了较为 丰富的知
识和经 验, 熟悉 及了 解基 金 估值法 规、 政策 和方 法。
会 计 师 事 务 所 在 估 值 调 整 导 致 基 金 资 产 净 值 的 变 化 在 0.25% 以 上 时 对 所 采 用 的 相 关 估 值 模
型、假设及参 数 的适当 性 发表审核意见 并出具报 告 。定价服务机 构按照商 业 合同约定提 供定价服
务，本基金管 理人已与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司签署服务 协议，由 其 按约定提供 在银行间新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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同业市场交易 的债券品 种 （估值处理标 准另有规 定 的除外）的估 值数据。 本 基金管理人 为了确保
估值工作的合 规开展， 建 立了负责估值 工作决策 的 估值委员会， 由副总经 理 、研究发展 部、风险
管理部、监察 稽核部、 基 金运营部负责 人及其他 指 定相关人员组 成，分别 具 有投资研究 、风险管
理、估值核算 等方面的 专 业经验。基金 经理对基 金 的估值原则和 估值程序 可 以提出建议 ，但不参
与最终 决策 和日 常估 值工 作。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 不存 在任 何重 大利 益冲突 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
无。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对新疆前 海联合添 和 纯债债券型证 券投资基 金 的托管过程中 ，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利 益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 新疆前海 联 合添和纯债债 券型证券 投 资基金的管理 人 ——新 疆 前海联合基金 管
理有限公司在 新疆前海 联 合添和纯债债 券型证券 投 资基金的投资 运作、基 金 资产净值计 算、基金
份额申购赎回 价格计算 、 基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益 的行为，
在各重要方面 的运作严 格 按照基金合同 的规定进 行 。本报告期内 ，新疆前 海 联合添和纯 债债券型
证券投 资基 金未 进行 利润 分配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务 信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对新疆前 海 联合基金管理 有限公司 编 制和披露的新 疆前海联 合 添和纯债债券 型
证券投 资基 金2017 年年 度 报告中 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合
报告等 内容 进行 了核 查， 以上内 容真 实、 准确 和完 整。 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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§6 审计报 告
普华永 道中 天审 字(2018) 第 21613 号
新疆前 海联 合添 和纯 债债 券型证 券投 资基 金 全 体基 金份额 持有 人 ：
一、 审计意见
(一) 我们审 计的 内容
我们审 计了 新疆 前海 联合 添和纯 债债 券型 证券 投资 基金( 以下 简称 “前 海联 合 添和基 金”)的
财务报 表， 包 括 2017 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日 的资 产负 债表 ，2017 年度 及 2016 年 12
月7 日( 基金 合同 生效 日) 至2016 年12 月31 日止 期 间的利 润表 和所 有者 权益( 基金净 值) 变动 表以
及财务 报表 附注 。
二、 我们的意见
我们认 为， 后附 的财 务报 表在所 有重 大方 面按 照企 业会计 准则 和在 财务 报表 附注中 所列 示 的
中国证 券监 督管 理委 员会( 以下简 称 “中 国证 监会 ”) 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会(以 下简 称 “中 国
基金业协会”) 发 布的 有 关规 定 及 允 许 的 基 金行 业 实务 操 作 编 制 ， 公 允反 映 了前 海 联 合 添 和 基金
2017 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日的 财务 状 况以 及 2017 年度 及 2016 年 12 月 7 日( 基金 合
同生效 日) 至2016 年12 月31 日止 期间 的经 营成 果 和基金 净值 变动 情况
三、 形成审计意见的基础
我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报 告的 “注 册会计 师对 财 务
报表审计的责 任”部分 进 一步阐述了我 们在这些 准 则下的责任。 我们相信 ， 我们获取的 审计证据
是充分 、适 当的 ，为 发表 审计意 见提 供了 基础 。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于前 海联合 添和 基金 ， 并 履行 了职业 道德 方 面
的其他 责任 。
四、 管理层和治理层对财 务报 表的责任
前海联 合添 和基 金的 基金 管理人 新疆 前海 联合 基金 管理有 限公 司( 以下 简称 “ 基金管 理人 ”)
管理层负责按 照企业会 计 准则和中国证 监会、中 国 基金业协会发 布的有关 规 定及允许的 基金行业
实务操作编制 财务报表 ， 使其实现公允 反映，并 设 计、执行和维 护必要的 内 部控制，以 使财务报
表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错报 。
在编制 财务 报表 时， 基金 管理人 管理 层负 责评 估前 海联合 添和 基金 的持 续经 营能力 ， 披 露 与
持续经营相 关的事项( 如适 用)，并运用 持续经营 假设 ，除非基金 管理人管 理层 计划清算前 海联合
添和基 金、 终止 运营 或别 无其他 现实 的选 择。 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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基金管 理人 治理 层负 责监 督前海 联合 添和 基金 的财 务报告 过程 。
五、 注册会 计师对财务报 表审 计的责任
我们的 目标 是对 财务 报表 整体是 否不 存在 由于 舞弊 或错误 导致 的重 大错 报获 取合理 保证 ， 并
出具包含审计 意见的审 计 报告。合理保 证是高水 平 的保证，但并 不能保证 按 照审计准则 执行的审
计在某一重大 错报存在 时 总能发现。错 报可能由 于 舞弊或错误导 致，如果 合 理预期错报 单独或汇
总起来 可能 影响 财务 报表 使用者 依据 财务 报表 作出 的经济 决策 ，则 通常 认为 错报是 重大 的。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保持 职业 怀 疑。 同时 ， 我们
也执行 以下 工作 ：
( 一) 识别 和评 估由 于舞 弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风险 ； 设 计和 实施 审 计程序 以应 对
这些风险，并 获取充分 、 适当的审计证 据，作为 发 表审计意见的 基础。由 于 舞弊可能涉 及串通、
伪造、故意遗 漏、虚假 陈 述或凌驾于内 部控制之 上 ，未能发现由 于舞弊导 致 的重大错报 的风险高
于未能 发现 由于 错误 导致 的重大 错报 的风 险。
( 二) 了解 与审 计相 关的 内部控 制， 以设 计恰 当的 审计程 序， 但目 的并 非对 内部控 制的 有效 性
发表意 见。
( 三) 评价 基金 管理 人管 理 层选用 会计 政策 的恰 当性 和作出 会计 估计 及相 关披 露的合 理性 。
( 四) 对基 金管 理人 管理 层 使用持 续经 营假 设的 恰当 性得出 结论 。 同 时， 根 据获 取的审 计证 据，
就可能导 致对 前海联合 添 和基金持续经 营能力产 生 重大疑虑的事 项或情况 是 否存在重大 不确定性
得出结论。如 果我们得 出 结论认为存在 重大不确 定 性，审计准则 要求我们 在 审计报告中 提请报表
使用者注意财 务报表中 的 相关披露；如 果披露不 充 分，我们应当 发表非无 保 留意见。我 们的结论
基于截至审计 报告日可 获 得的信息。然 而，未来 的 事项或情况可 能导致前 海 联合添和基 金不能持
续经营 。
( 五) 评价 财务 报表 的总 体 列报、 结构 和内 容( 包括 披 露)， 并评 价财 务报 表是 否 公允反 映相 关
交易和 事项 。
我们与基金管 理人治理 层 就计划的审计 范围、时 间 安排和重大审 计发现等 事 项进行沟 通， 包
括沟通 我们 在审 计中 识别 出的值 得关 注的 内部 控制 缺陷。
普华永 道中 天
注册 会计 师
薛
竞
会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙)
中国 ? 上 海市
注 册会计 师
俞 伟 敏
2017 年3 月29 日
新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 新疆 前海 联合 添和纯 债债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 53,997.38 50,288,650.54
结算备 付金
393.59 -
存出保 证金
1,970.60 -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 56,068,039.18 -
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
56,068,039.18 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
200,264.11 -
应收利 息 7.4.7.5 2,061,692.46 103,183.42
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
58,386,357.32 50,391,833.96
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
20.39 -
应付管 理人 报酬
6,276.24 24,686.75
应付托 管费
2,092.08 6,171.70
应付销 售服 务费
4,183.95 8,228.82
应付交 易费 用 7.4.7.7 1,038.34 -
应交税 费
- - 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 131,232.20 4,230.75
负债合 计
144,843.20 43,318.02
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 57,090,901.00 50,094,599.64
未分配 利润 7.4.7.10 1,150,613.12 253,916.30
所有者 权益 合计
58,241,514.12 50,348,515.94
负债和 所有 者权 益总 计
58,386,357.32 50,391,833.96
注：1 、 报 告截 止日2017 年12 月31 日 ， 前 海联 合 添和纯 债 A 基金 份额 净 值1.0199 元 ， 基金 份额
总额730.86 份 ； 前 海联 合 添和纯 债 C 基金 份额 净 值1.0202 元， 基金 份额 总 额57,090,170.14 份。
前海联 合添 和纯 债份 额总 额合计 为 57,090,901.00 份； 于2016 年 12 月31 日 ， 新疆 前海 联合 添和
纯债债 券型 证券 投资 基金 A 类基金 份额 净值 1.0023 元，C 类 基金 份额 净值 1.0051 元； 基金 份额
总额50,094,599.64 份， 其中 A 类基 金份 额780.15 份，C 类基 金份 额50,093,819.49 份。
2、 本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为 2017 年度和 2016 年 12 月 7 日( 基金 合同 生 效日) 至 2016 年 12
月31 日。
7.2 利 润表
会计主 体： 新疆 前海 联合 添和纯 债债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月31 日
上年度可比期间
2016 年 12 月 7 日(基
金合同生效日)至2016
年 12 月31 日
一、收入
1,588,109.47 297,039.21
1.利息 收入
1,732,139.48 146,864.94
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 213,186.99 120,939.23
债券利 息收 入
1,031,540.67 -
资产支 持证 券利 息收 入
51,810.72 -
买入返 售金 融资 产收 入
435,601.10 25,925.71
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-134,427.54 -
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -132,109.95 -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 -2,317.59 -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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股利收 益 7.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17
-9,981.83 -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18
379.36 150,174.27
减： 二、费用
667,742.09 43,518.02
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 224,317.01 24,686.75
2．托 管费 7.4.10.2.2 57,156.12 6,171.70
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 79,077.58 8,228.82
4．交 易费 用 7.4.7.19 3,125.39 -
5．利 息支 出
153,333.40 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
153,333.40 -
6．其 他费 用 7.4.7.20 150,732.59 4,430.75
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
920,367.38 253,521.19
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
920,367.38 253,521.19
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 新疆 前海 联合 添和纯 债债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
50,094,599.64 253,916.30 50,348,515.94
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 920,367.38 920,367.38
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值 变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
6,996,301.36 -23,670.56 6,972,630.80
其中：1. 基 金申 购款 51,332,153.13 970,143.98 52,302,297.11
2. 基金 赎回 款 -44,335,851.77 -993,814.54 -45,329,666.31
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
- - - 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
57,090,901.00 1,150,613.12 58,241,514.12
项目
上年度可比期间
2016 年12 月 7 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
200,149,275.51 - 200,149,275.51
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 253,521.19 253,521.19
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-150,054,675.87 395.11 -150,054,280.76
其中：1. 基 金申 购款 119,515.98 484.02 120,000.00
2. 基金 赎回 款 -150,174,191.85 -88.91 -150,174,280.76
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
50,094,599.64 253,916.30 50,348,515.94
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 王晓 耕______
______刘菲______
____ 黄 嘉宇____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
新疆前 海联 合添 和纯 债债 券型证 券投 资基 金 （以 下 简称 “本 基金” ） 经中 国证 券监督 管理 委员
会（以下简称 “证监会 ” ） 证监许可【2016 】2065 号 文《关于准予 新疆前海 联 合添和纯债债 券型
证券投资基金 注册的批 复 》核准，由新 疆前海联 合 基金管理有限 公司依照 《 中国人民共 和国证券
投资基 金法 》 、 《 新疆 前海 联合添 和纯 债债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》 及其 他法律 法规 公开 募集 。
本基金 为契 约型 开放 式， 存续期 限不 定， 首次 募集 期间 为 2016 年 11 月 28 日至 2016 年 12 月 5
日， 首 次发 售募 集的 有效 认购资 金扣 除认 购费 用的 净认购 金额 为人 民 币200,149,241.87 元； 有效新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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认购资 金在 首次 发售 募集 期内产 生的 利息 为人 民币 33.64 元 ，折 合为 33.64 份基金 份额 。以 上金
额共计 人民 币200,149,275.51 元， 经普 华永 道中 天 会计师 事务 所 （特 殊普 通 合伙 ） 普 华永 道中 天
验字（2016 ）第 1629 号 验 资报告 予以 验证 。经 向中 国证监 会备 案， 《新 疆前 海 联合添 和纯 债债 券
型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2016 年 12 月 7 日正 式生效 。本 基金 管理 人为 新疆前 海联 合基 金 管
理有限 公司 ，托 管人 为中 国工商 银行 股份 有限 公司 。
本基金 根据 认购 或申 购费 用、销 售服 务收 取方 式的 不同， 将本 基金 分设 A 类 和 C 类两类 基 金
份额，两类 基金份额 单独 设置基金代 码。在投 资者 认购/申购时 收取认购/ 申 购费用，但 不从本 类
别基金 资产 中计 提销 售服 务费的 ，称 为 A 类基 金份 额；在 投资 者认 购/ 申购 时 不收取 认购/申 购费
用，而 从本 类别 基金 资产 中计提 销售 服务 费的 ，称 为 C 类 基金 份额 。相 关费 率的设 置及 费率 水 平
在招募 说明 书中 列示 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《新疆前 海联合添和纯 债 债券型 证 券投资基金基 金
合同》的有关 规定，本 基 金的投资范围 为具有良 好 流动性的金融 工具，包 括 国内依法发 行上市的
国债、金融债 、企业债 、 公司债、央行 票据、地 方 政府债、中期 票据、短 期 融资券、超 短期融资
券、可分离交 易可转债 的 纯债部分、资 产支持证 券 、次级债券、 中小企业 私 募债券、债 券回购、
银行存款等， 以及法律 法 规或中国证监 会允许基 金 投资的其他固 定收益类 金 融工具，但 须符合中
国证监会相关 规定。本 基 金不投资于股 票或权证 等 权益类资产， 也不投资 于 可转换债券 （可分离
交易可 转债 的纯 债部 分除 外） 、 可交 换债 券 。 本 基金 的投资 组合 比例 为 ： 投 资 于 债券 的比 例不 低于
基金资 产 的80% ； 持 有现 金 或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券投 资比 例不 低于 基金资 产净 值 的 5%。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：中债 综合 全价 （总 值） 指数 收益 率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 疆前 海联 合基 金管理 有限 公司 于 2018 年 3 月 29 日 批准
报出。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 新疆 前海 联合添 和纯 债债 券型
证券投 资基 金》 和在 财务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 、中 国基 金业 协会发 布的 有关 规 定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2017 年度 和 2016 年 12 月 7 日( 基金 合同 生 效日) 至 2016 年 12 月 31 日止期 间的 财务
报表符 合企 业会 计准 则的 要求， 真实 、完 整地 反映 了本基 金 2017 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月
31 日的 财务 状况 以及2017 年度 和2016 年12 月7 日(基金 合同 生效 日)至2016 年12 月31 日 止期
间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 本财务 报表 的实 际编 制期 间为 2017 年度
和2016 年12 月7 日(基 金 合同生 效日)至2016 年 12 月31 日止 期间 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融 资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 和资产支 持 证券投资分类 为以公允 价 值计量且其变 动
计入当期损益 的金融资 产 。以公允价值 计量且其 公 允价值变动计 入损益的 金 融资产在资 产负债表
中以交 易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项 目。应新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的债 券投 资和 资产支 持证 券投 资按 如下 原则确 定公 允价 值并 进行 估值：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融 工具按 其估 值日 的市 场交 易价格 确定 公允 价值 ； 估 值 日无交 易且 最
近交易 日后 未发 生影 响公 允价值 计量 的重 大事 件的 ， 按最近 交易 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部 分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准 金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投资在持 有期间应 取 得的按票面利 率或者发 行 价计算的利息 扣除在适 用 情况下由债券 发
行企业代扣代 缴的个人 所 得税后的净额 确认为利 息 收入。资产支 持证券在 持 有期间收到 的款项，
根据资产支持 证券的预 计 收益率区分属 于资产支 持 证券投资本金 部分和投 资 收益部分， 将本金部
分冲减 资产 支持 证券 投资 成本， 并将 投资 收益 部分 确认为 利息 收入 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益 ； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金同一类 别的每一 基 金份额享有同 等分配权 。 本基金收益以 现金形式 分 配 ，但基金份 额
持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。若期末未 分配利润 中 的未实现部分 为正数， 包 括基金经营活 动产生的 未 实现损益以 及基金份新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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额交易产生的 未实现平 准 金等，则期末 可供分配 利 润的金额为期 末未分配 利 润中的已实 现部分；
若期末未分配 利润的未 实 现部分为负数 ，则期末 可 供分配利润的 金额为期 末 未分配利润 ，即已实
现部分 相抵 未实 现部 分后 的余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营 分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证 监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 债
券投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
(1)对 于证 券交 易所 上市 的债券 ， 若 出现 重大 事项 停 牌或交 易不 活跃(包 括涨 跌 停时的 交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 对于 在证券交 易所上 市或挂牌转让 的固定收 益 品种(可转换债 券、资产 支 持证券和私 募
债券除外)及在 银行间同业 市场交易的固 定 收益品 种 ，根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国 证
监会关于证券 投资基金 估 值业务的指导 意见》及 《 中国证券投资 基金业协 会 估值核算工 作小组关
于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理 标准 》 采 用估值 技术 确定 公允 价值 。 本基 金持 有的 证券
交易所上市 或挂牌转 让的 固定收益品 种(可转换 债券 、资产支持 证券和私 募债 券除外)，按 照中证
指数有限公司 所独立提 供 的估值结果确 定公允价 值 。本基金持有 的银行间 同 业市场固定 收益品种
按照中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政 策 变更 。 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于
全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试
点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金 融机 构 同业 往来 等增 值税 政策的 补充 通知 》 、
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1)对证券 投资基金 管理 人运用基金买 卖债券的 转 让收入免征增 值税，对 国 债、地方政府 债
以及金 融同 业往 来利 息收 入亦免 征增 值税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 53,997.38 5,288,650.54
定期存 款 - 45,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 - 45,000,000.00
其他存 款 - -
合计： 53,997.38 50,288,650.54
注：定 期存 款的 存款 期限 指定期 存款 的票 面存 期。
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - - 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 6,095,521.01 6,073,039.18 -22,481.83
银行间 市场 49,982,500.00 49,995,000.00 12,500.00
合计 56,078,021.01 56,068,039.18 -9,981.83
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 56,078,021.01 56,068,039.18 -9,981.83
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 - - -
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
无余额 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
无余额 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
无余额 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 26.75 1,058.42
应收定 期存 款利 息 - 102,125.00
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 0.20 -
应收债 券利 息 2,061,697.65 - 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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应收买 入返 售证 券利 息 -33.04 -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 0.90 -
合计 2,061,692.46 103,183.42
7.4.7.6 其 他资 产
无余额 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 1,038.34 -
合计 1,038.34 -
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 131,232.20 4,230.75
合计 131,232.20 4,230.75
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
前海联 合添 和纯 债 A
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 780.15 780.15
本期申 购 3,322.57 3,322.57
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -3,371.86 -3,371.86
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 730.86 730.86
金额单 位： 人民 币元 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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前海联 合添 和纯 债 C
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 50,093,819.49 50,093,819.49
本期申 购 51,328,830.56 51,328,830.56
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -44,332,479.91 -44,332,479.91
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 57,090,170.14 57,090,170.14
注：1 、申 购含 转换 入份 额 ；赎回 含转 换出 份额 。
2、本 基金 自 2016 年 11 月 28 日 起至2016 年12 月 5 日止 期间 公开 发售 ， 共募集 有效 净认 购资 金
200,149,241.87 元 。 根 据 《新疆 前海 联合 添和 纯债 债券型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 的 规定 ， 本
基金设 立募 集期 内 认 购资 金产生 的利 息收 入 33.64 元在本 基金 成立 后， 折算 为 33.64 份 基金 份额 ，
划入基 金份 额持 有人 账户 。
3、 根据 《 新疆 前海 联合 添 和纯债 债券 型证 券投 资基 金招募 说明 书 》 及 《 新疆 前海联 合添 和纯 债债
券型证 券投 资基 金开 放日 常申购 、 赎回 业务 的公 告 》 的 相关 规定 ， 本 基金 于2016 年12 月7 日(基
金合同 生效 日) 暂不 向投 资 人开放 基金 交易 。 申 购业 务 和赎回 业务 自2016 年12 月8 日起 开始 办理。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
前海联 合添 和纯 债 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1.76 - 1.76
本期利润 -12.10 18.77 6.67
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
16.32 -10.18 6.14
其中： 基金 申购 款 34.64 25.90 60.54
基金赎 回款 -18.32 -36.08 -54.40
本期已 分配 利润 - - -
本期末 5.98 8.59 14.57
单位： 人民 币元
前海联 合添 和纯 债 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 253,914.54 - 253,914.54
本期利 润 930,361.31 -10,000.60 920,360.71
本 期 基 金 份 额 交 易 -700,646.07 676,969.37 -23,676.70 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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产生的 变动 数
其中： 基金 申购 款 385,855.47 584,227.97 970,083.44
基金赎 回款 -1,086,501.54 92,741.40 -993,760.14
本期已 分配 利润 - - -
本期末 483,629.78 666,968.77 1,150,598.55
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年12 月7 日( 基 金合 同 生效日)
至 2016 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 7,919.98 18,806.23
定期存 款利 息收 入 198,875.00 -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 3,778.05 -
其他 2,613.96 102,133.00
合计 213,186.99 120,939.23
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
无。
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017
年12 月31日
上年度 可比 期间
2016 年12月7日( 基金 合
同生效 日) 至2016 年12 月31
日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
-132,109.95 -
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 -132,109.95 -
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017
年12 月31日
上年度 可比 期间
2016 年12月7日( 基金 合
同生效 日) 至2016 年12 月31
日
卖 出 债券 （、 债 转股 及债券 到 期兑 104,217,354.86 - 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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付）成 交总 额
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
103,165,725.03 -
减：应 收利 息总 额 1,183,739.78 -
买卖债 券差 价收 入 -132,109.95 -
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
无。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
无。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2016年12月7日( 基金 合同 生
效日) 至2016 年12 月31 日
卖出资 产支 持证 券成 交总
额
2,000,412.05 -
减： 卖 出 资 产支 持证 券成 本
总额
2,000,000.00 -
减：应 收利 息总 额 2,729.64 -
资产支 持证 券投 资收 益 -2,317.59 -
7.4.7.14 衍 生工 具收益
7.4.7.14.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
无。
7.4.7.14.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
无。
7.4.7.15 股 利收 益
无。
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年12 月 7 日( 基金 合 同
生效日)至2016 年 12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -9,981.83 -
—— 股 票投 资 - - 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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—— 债 券投 资 -9,981.83 -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -9,981.83 -
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年12 月 7 日( 基金 合 同生
效日) 至2016 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 259.22 150,174.27
基金转 换费 收入 120.14 -
合计 379.36 150,174.27
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 不低 于 转出基 金的 赎回 费
的25% 归入 转出 基金 的基 金资产 。
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 12 月7 日( 基金 合 同生
效日) 至2016 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 405.39 -
银行间 市场 交易 费用 2,720.00 -
合计 3,125.39 -
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年12 月7 日( 基金 合 同
生效日)至2016 年 12 月31 日
审计费 用 55,769.25 4,230.75
信息披 露费 71,232.20 -
其他 1,000.00 -
汇划费 3,231.14 200.00
账户维 护费 19,500.00 -
合计 150,732.59 4,430.75 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告
第 34 页 共 57 页
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至 本 财务 报告 批准 报出 日 ，本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 新疆
前海联 合”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构、登 记机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 工 商 银
行”)
基金托 管人
深圳粤 商物 流有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 深粤 控股 股份 有限 公司 基金管 理人 的股 东
深圳市 钜盛 华股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
凯信恒 有限 公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
无。
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
无。
7.4.10.1.2 债 券交 易
无。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
无。
7.4.10.1.4 权 证交 易
无。 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告
第 35 页 共 57 页
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
无。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年12 月7 日( 基金 合 同生效 日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
224,317.01 24,686.75
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
47.98 0.00
注：1 、 根据 《新 疆前 海联 合基金 管理 有限 公司 关于 召开新 疆前 海联 合添 和纯 债债券 型证 券投 资 基
金份额 持有 人大 会表 决结 果暨决 议生 效的 公告 》 ， 本 基金的 基金 份额 持有 人大 会于 2017 年 9 月 12
日表决 通过 了《 关于 新疆 前海联 合添 和纯 债债 券型 证券投 资基 金降 低管 理费 率有关 事项 的议 案》 ，
本基金 的管 理费 率 自2017 年9 月12 日起 ，由0.60% 年费率 降 至0.30% 年 费率 。
2、 支 付基 金管 理人 新疆 前 海联合 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值的 约定 年费率 计提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.60% / 当 年天数(2016 年 12 月 7 日( 基金 合同 生效 日)
至2017 年9 月11 日)
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.30% / 当 年天数(2017 年9 月 12 日至 2017 年12 月 31
日)
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年12 月7 日( 基金 合 同生效 日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
57,156.12 6,171.70
注：1 、 根据 《新 疆前 海联 合基金 管理 有限 公司 关于 召开新 疆前 海联 合添 和纯 债债券 型证 券投 资 基
金份额 持有 人大 会表 决结 果暨决 议生 效的 公告 》 ， 本 基金的 基金 份额 持有 人大 会于 2017 年 9 月 12
日表决 通过 了《 关于 新疆 前海联 合添 和纯 债债 券型 证券投 资基 金降 低托 管费 率有关 事项 的议 案》 ，
本基金 的托 管费 率 自2017 年9 月12 日起 ，由0.15% 年费率 降 至0.10% 年 费率 。
2、 支付基金 托管人中 国 工商银行的 托管费按 前一 日基金资产 净值的约 定年 费率计提， 逐日累 计新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告
第 36 页 共 57 页
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.15% / 当 年天 数(2016 年12 月7 日(基 金 合同生 效日)至2017
年9 月11 日)
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数(2017 年9 月12 日至 2017 年 12 月31 日)
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
前海联 合添 和纯 债
A
前海联 合添 和纯 债C 合计
新疆前 海联 合 - 79,043.10 79,043.10
合计 - 79,043.10 79,043.10
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年12 月7 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
前 海 联 合 添 和 纯 债
A
前海 联 合添 和纯 债C 合计
新疆前 海联 合 - 8,228.82 8,228.82
合计 - 8,228.82 8,228.82
注： 支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一 日C 类 基金份 额的 基金 资产 净 值0.20% 的年 费率 计提，
逐日累计至每 月月底， 按 月支付给新疆 前海联合 ， 再由新疆前海 联合计算 并 支付给各基 金销售机
构。A 类基 金份 额不 收取 销售服 务费 。销 售服 务费 的计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日 C 类基金 份额 的基 金资 产净 值 X 0.20%/ 当 年天 数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 12 月 7 日( 基金 合 同生效 日) 至
2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 53,997.38 7,919.98 5,288,650.54 18,806.23
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.12 无。 期 末（2017 年 12 月 31 日） 本基金 持有的 流通 受限证 券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为债券 型证券投 资 基金，属于中 等风险品 种 ，其长期平均 风险和预 期 收益高于货币 市
场基金 ，低于 股票型基 金 和混合型基金 。本基金 的 投资范围主要 为具有良 好 流动性的固 定收益类
品种，包括国 债、金融 债 、地方政府债 、企业债 、 公司债、央行 票据、中 期 票据、短期 融资券、
超级短 期融 资券 、中 小企 业私募 债、 资产 支持 证券 、次级 债、 可转 换债 券（ 含分离 交易 可转 债） 、
可交换债券、 债券回购 、 银行存款、同 业存单以 及 法律法规或中 国证监会 允 许基金投资 的其他固新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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定收益类金融 工具和货 币 市场工具。本 基金在日 常 经营活动中面 临的与这 些 金融工具相 关的风险
主要包括信用 风险、流 动 性风险及市场 风险。本 基 金的基金管理 人从事风 险 管理的主要 目标是争
取将以上风险 控制在限 定 的范围之内， 通过积极 主 动的投资管理 ，力争为 投 资者提供高 于业绩比
较基准 的长 期稳 定投 资回 报。
本基金的基金 管理人建 立 了由董事会风 险控制委 员 会、经营层风 险管理委 员 会、督察长、 监
察稽核部、风 险管理部 和 相关业务部门 构成的风 险 管理架构体系 。在董事 会 下设立风险 控制委员
会， 负责 审定 重大 风险 管 理战略 、 风险 政策 和风 险 控制制 度 ； 在 经营 层层 面 设立风 险管 理委 员会 ，
讨论和 制定 公司 日常 经营 过程中 风险 防范 和控 制措 施， 对 公司 风险 管理 和控 制政策 、 程 序的 制定 、
风险限额的设 定等问题 向 总经理提供咨 询意见和 建 议；在业务操 作层面的 风 险控制职责 主要由监
察稽核部和风 险管理部 具 体负责和督促 协调，并 与 各部门合作完 成公司及 基 金运作风险 控制以及
进行投 资风 险分 析与 绩效 评估， 督察 长负 责组 织指 导监察 稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行 监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行中国工商银 行，因而 与 银行存款相关 的信用风 险 不重大。本 基金在交
易所进行的交 易均以中 国 证券登记结算 有限责任 公 司为交易对手 完成证券 交 收和款项清 算，违约
风险可能性很 小；在银 行 间同业市场进 行交易 前 均 对交易对手进 行信用评 估 并对证券交 割方式进
行限制 以控 制相 应的 信用 风险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资
产净值 的比 例 为1.45%(2016 年 12 月31 日： 无)。 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人于约 定开放日 要 求赎回其持有 的基金份 额 ，另一 方面 来自于投
资品种所处的 交易市场 不 活跃而带来的 变现困难 或 因投资集中而 无法在市 场 出现剧烈波 动的情况
下以合 理的 价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人于每个约 定开放日 对 本基金的申购 赎
回情况进行严 密监控并 预 测流动性需求 ，保持基 金 投资组合中的 可用现金 头 寸与之相匹 配。本基
金的基金管理 人在基金 合 同中设计了巨 额赎回条 款 ，约定在非常 情况下赎 回 申请的处理 方式，控
制因开 放申 购赎 回模 式带 来的流 动性 风险 ，有 效保 障基金 持有 人利 益。
于 2017 年 12 月 31 日， 本基金 所承 担的 全部 金融 负债的 合约 约定 到期 日均 为一个 月以 内且
不计息，可 赎回基金 份额 净值(所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息，因 此账 面余额即为 未折现 的
合约到 期现 金流 量。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本 基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比 例进行证券投资的开放式 基金及中国证监会
认定的 特殊 投资 组合 不受 该比例 限制)， 本 基金 与由 本基金 的基 金管 理人 管理 的全部 投资 组合 持 有
一家上 市公 司发 行的 可流 通股票 ，不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% 。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注7.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15%。。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理方案：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综 合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本 基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
53,997.38 - - - 53,997.38
结算备 付金
393.59 - - - 393.59
存出保 证金
1,970.60 - - - 1,970.60
交易性 金融 资产
51,340,108.28 4,727,930.90 - - 56,068,039.18
应收证 券清 算款
- - - 200,264.11 200,264.11
应收利 息
- - - 2,061,692.46 2,061,692.46
资产总 计 51,396,469.85 4,727,930.90 - 2,261,956.57 58,386,357.32
负债
新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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应付赎 回款 - - - 20.39 20.39
应付管 理人 报酬 - - - 6,276.24 6,276.24
应付托 管费 - - - 2,092.08 2,092.08
应付销 售服 务费 - - - 4,183.95 4,183.95
应付交 易费 用 - - - 1,038.34 1,038.34
其他负 债 - - - 131,232.20 131,232.20
负债总 计 - - - 144,843.20 144,843.20
利率敏 感度 缺口 51,396,469.85 4,727,930.90 - 2,117,113.37 58,241,514.12
上年度 末
2016 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 50,288,650.54 - - - 50,288,650.54
应收利 息 - - - 103,183.42 103,183.42
资产总 计 50,288,650.54 - - 103,183.42 50,391,833.96
负债
应付管 理人 报酬 - - - 24,686.75 24,686.75
应付托 管费 - - - 6,171.70 6,171.70
应付销 售服 务费 - - - 8,228.82 8,228.82
其他负 债 - - - 4,230.75 4,230.75
负债总 计 - - - 43,318.02 43,318.02
利率敏 感度 缺口 50,288,650.54 - - 59,865.40 50,348,515.94
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
1. 市 场 利 率 下 降 25
个基点
19,899.42 -
2. 市 场 利 率 上 升 25
个基点
-19,803.77 -
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。
于2017 年12 月31 日， 本基金 未持 有交 易性 权益 类投资(2016 年12 月31 日： 同)， 因此 除
市场利 率和 外汇 汇率 以外 的市场 价格 因素 的变 动对 于本基 金资 产净 值无 重大 影响(2016 年12 月31
日：同)。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为56,068,039.18 元， 无属 于第 一层次 和第 三层 次的 余额 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层次 未发 生重 大变动 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年 12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产 。(d) 不以 公允 价
值计量 的金 融工 具
不以公允 价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方 法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除公允 价值 和增 值税 外， 截至资 产负 债表 日本 基金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 56,068,039.18 96.03
其中： 债券 56,068,039.18 96.03
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 54,390.97 0.09
8 其他各 项资 产 2,263,927.17 3.88
9 合计 58,386,357.32 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 55,221,830.90 94.82
其中： 政策 性金 融债 55,221,830.90 94.82
4 企业债 券 846,208.28 1.45
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 56,068,039.18 96.27
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150201 15 国开 01 500,000 49,995,000.00 85.84
2 018005 国开 1701 47,810 4,727,930.90 8.12
3 112154 12 盐湖 01 5,596 559,208.28 0.96
4 108601 国开 1703 5,000 498,900.00 0.86
5 122675 PR 杭 城投 11,480 287,000.00 0.49
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 报告 期内 未投 资 国 债期货 。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 报告 期内 未投 资国 债期货 。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 除 12 盐湖 01 外， 在 本报 告期内没 有出 现
被 监管 部门立 案调 查，或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。
盐湖股 份 于2017 年 3 月27 日 ， 披 露了 《 关 于 2016 年度资 本公 积金 转增 股本 预案的 预披 露
公告》。同日 盐湖股份 接 到深圳证券交 易所《关 于 对青海盐湖工 业股份有 限 公司的关注 函》，深
交所对 盐湖 股份 “拟以2016 年度资 本公 积金 转增 股本 的方式 向全 体股 东每10 股 转增股 本10 股 ”
表示关 注， 要求 盐湖 股份 ：1）对于 2016 年业 绩预 计同比 下 降 30%-60% 的 情 况下进 行高 送转 的必
要性和 合理 性进 行说 明 ；2 ） 披 露公 司2016 年内 非经 常性损 益对 公司 净利 润的 贡献情 况 ；3 ） 向高
送转预 案的 提议 人、5%以 上股东 及董 监高 问询 高送 转方案 披露 后 6 个月 内是 否存在 减持 计划 。
盐湖股 份分 别 于2017 年4 月15 日发 布 《 关于 对深 圳 证券交 易所 关注 函回 复的 公告》 和 2017
年4 月17 日发 布《 关于 对 深圳证 券交 易所 关注 函回 复的更 正公 告》 对深 交所 关注问 题给 予回 复：
1） 通 过公 司长 期经 营以 来 的积累 ， 公司 账面 积累 了 大量的 资本 公积 金 ， 且 近 年来公 司向 股东 以现
金方式分配的 利润逐年 递 减，许多投资 者通过各 种 渠道表达了希 望公司进 行 年度分配回 报股东的
诉求， 考虑 股东 诉求 和公 司利益 的情 况下 拟进 行公 积金转 增股 本；2） 公司 2016 年 度归 属于 母公
司净利 润 为 34,126.47 万 元，扣 除非 经常 性损 益后 归属于 母公 司净 利润 为-12,424.70 万元 ；3）
经与会 董事 讨论 ， 方案 改 为每 10 股 转增5 股 ， 此方 案不属 于高 送转 的范 畴 。 因此 ， 无 须向 本次 分
配预案 的提 议人 、5% 以上 股东及 董监 高问 询高 比例 送转方 案披 露 后 6 个 月内 是否存 在减 持计 划。
基金管理人分 析认为， 盐 湖股份事件对 该公司正 常 经营影响很小 。不影响 公 司对本债券基 金
所持有 的债 券到 期偿 付义 务的履 行。
本基金 投资 于 “12 盐湖 01 （112154 ） ”的 决策 程序 说明 ： 基 于对 盐湖 股份 基 本面研 究以 及对
债券市 场的 判断 ，本 基金 投资于 “1 2 盐湖 01 ” ， 其 决策流 程符 合公 司投 资管 理制度 的相 关规定。
基金管理人经 审慎分析 ， 认为该 事项对 公司经营 和 价值应不会构 成重大影 响 ，对基金运作 无
影响。
8.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中， 没有投 资超 出基金 合同 规定备 选股 票库的 情
形。
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,970.60
2 应收证 券清 算款 200,264.11
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,061,692.46
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,263,927.17
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
前海
联合
添和
纯债A
107 6.83 0.00 0.00% 730.86 100.00%
前海
联合
添和
纯债C
122 467,952.21 57,035,430.37 99.90% 54,739.77 0.10%
合计 229 249,305.24 57,035,430.37 99.90% 55,470.63 0.10%
注：分级基金 机构与个 人 投资者持有份 额占总份 额 比例的计算中 ，对下属 分 级基金，分 母采用各
自级别 的份 额。 对合 计数 ，分母 采用 下属 分级 基金 份额的 合计 数（ 即期 末基 金份额 总额 ） 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
前海联 合
添和纯 债
A
362.25 49.5649%
前海联 合
添和纯 债
C
1,353.56 0.0024%
合计 1,715.81 0.0030%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占总份 额 比例的计算中 ，对下属 分 级基金，比 例的分母
采用各自级别 的份额， 对 合计数，比例 的分母采 用 下属分级基金 份额的合 计 数（即期末 基金份额
总额） 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
前海联 合添 和纯 债A 0~10
前海联 合添 和纯 债C 0
合计 0~10 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
前海联 合添 和纯 债A 0~10
前海联 合添 和纯 债C 0
合计 0~10
新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
前海联 合添 和纯
债A
前海联 合添 和纯
债 C
基金合 同生 效日 （2016 年12 月7 日 ） 基 金份
额总额
804.00 200,148,471.51
本报告 期期 初基 金份 额总 额 780.15 50,093,819.49
本报告 期基 金总 申购 份额 3,322.57 51,328,830.56
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 3,371.86 44,332,479.91
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 730.86 57,090,170.14
新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
新疆前 海联 合添 和纯 债债 券型证 券投 资基 金 于 2017 年8 月 21 日至2017 年 9 月 12 日 以通 讯
开会方 式召 开了 基金 份额 持有人 大会 ， 会议 审议 并 通过了 《 关于 新疆 前海 联 合添和 纯债 债券 型证
券投资 基金 降低 管理 费率 有关事 项的 议案 》 及 《 关 于新疆 前海 联合 添和 纯债 债券型 证券 投资 基 金
降低托 管费 率有 关事 项的 议案》 ，以 上议 案自2017 年 9 月 12 日起 生效 。
本 次 持有 人大 会 决议 生效后 ， 根据 持有 人 大会 通过的 议 案 ， 《 新疆 前海 联合 添和 纯 债债 券型
证券投 资基 金基 金合 同 》 关于对 基金 费率 的调 整 于2017 年 9 月 12 日生 效 ， 新疆前 海联 合添 和纯
债债券 型证 券投 资基 金的 基金管 理人 管理 费率 自 2017 年 9 月 12 日起由 0.60% 降至 0.30% ；新疆
前海联 合添 和纯 债债 券型 证券投 资基 金的 基金 管理 人托管 费率 自 2017 年 9 月 12 日起由 0.15% 降
至 0.10% 。有 关详 细信 息 参见本 公司 于 2017 年 8 月 12 日至 2017 年 9 月 13 日发布 的一 系列 相关
公告。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未有重 大改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 管理 人聘 请普 华永 道中天 会计 师事 务所(特 殊 普通合 伙) 对基 金2017 年 年报进 行审 计,
该事务所自 2016 年12 月7 日基 金成 立以 来为 本基 金提供 审计 服务 至今。 本 基金本 年度 应支 付的
审计费 用为 人民 币60,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚 等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告
第 52 页 共 57 页
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证 券 2 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - 新增
广发证 券 1 - - - - 新增
恒泰证 券 2 - - - - -
华创证 券 2 - - - - 新增
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 《交 易单 元及 券商 研究服 务评 价管 理办 法》 ：
（1 ） 券商 选择 标准 ：
1）实 力雄 厚， 信誉 良好 ； 内部管 理规 范， 严格 ；注 册资本 符合 证监 会相 关要 求；
2） 研 究实 力较 强 ， 有 稳定 的研究 机构 和专 业的 研究 人员 ， 能 及时 为本 公司 提 供高质 量的 研究 支持
与服务，包括 宏观与策 略 报告、行业与 公司分析 报 告、债券市场 分析报告 和 金融衍生品 分析报告
等，并 能根 据基 金投 资的 特定需 求， 提供 专门 研究 报告；
3） 券 商利 用其 他专 业研 究 咨 询机 构为 公司 提供 研究 与支持 服务 的， 对该 券商 研究方 面的 要求 按照
上述 第2 点 规定 执行 ；
（2 ） 券商 选择 程序 ：
1）券 商研 究质 量与 研究 服 务评价 ；
2）拟 定租 用对 象。 由研 究 发展部 根据 券商 选择 标准 拟定备 选的 券商 ；
3）上 报批 准。 研究 发展 部 将拟定 租用 对象 上报 分管 领导批 准；
4）签 约。 在获 得批 准后 ， 按公 司 签约 程序 代表 公司 与确定 券商 签约 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华泰证 券 19,755,098.49 38.07% 71,056,000.00 31.81% - -
兴业证 券 32,137,108.80 61.93% 152,300,000.00 68.19% - -
安信证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - - 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告
第 53 页 共 57 页
恒泰证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
新疆前 海联 合基 金管 理有 限
公司旗 下基 金年 度净 值公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 1 月 3 日
2
新疆前 海联 合基 金管 理有 限
公司关 于新 增和 讯信 息科 技
有限公 司代 理销 售旗 下基 金
的公告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 1 月 7 日
3
新疆前 海联 合基 金管 理有 限
公司关 于新 增北 京肯 瑞特 财
富投资 管理 有限 公司 代理 销
售旗下 基金 的公告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 1 月 20 日
4
关于新 疆前 海联 合基 金管 理
有限公 司旗 下基 金开 通基 金
定投业 务的 公告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 3 月 10 日
5
关于新 疆前 海联 合添 和纯 债
债券型 证券 投资 基金 增加 代
理销售 机构 的公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 3 月 30 日
6
新疆前 海联 合添 和纯 债债 券
型证券 投资 基 金 2017 年第 1
季度报 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 4 月 21 日
7
新疆前 海联 合基 金管 理有 限
公司旗 下基 金半 年度 净值 公
告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 7 月 1 日
8
新疆前 海联 合基 金管 理有 限
公司关 于武 汉市 伯嘉 基金 销
售有限 公司 代理 销售 旗下 基
金的公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 7 月 5 日
9
新疆前 海联 合基 金管 理有 限
公司关 于新 增蚂 蚁 （ 杭州 ） 基
金销售 有限 公司 代理 销售 旗
下基金 的公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 7 月 10 日
10
新疆前 海联 合基 金管 理有 限
公司关 于新 增平 安证 券股 份
有限公 司代 理销 售旗 下基 金
的公告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 7 月 14 日
11
新疆前 海联 合添 和纯 债债 券
型证券 投资 基金 招募 说明 书
（更新 ）摘 要（2017 年第1
号）
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 7 月 21 日
12 新疆前 海联 合添 和纯 债债 券 证监会 指定 信息 披 2017 年 7 月 21 日 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告
第 54 页 共 57 页
型证券 投资 基金 招募 说明 书
更新（2017 年第 1 号）
露报纸 、公 司网 站
13
新疆前 海联 合添 和纯 债债 券
型证券 投资 基 金 2017 年第 2
季度报 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 7 月 21 日
14
新疆前 海联 合基 金管 理有 限
公司关 于北 京晟 视天 下投 资
管理有 限公 司代 理销 售旗 下
基金的 公告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 7 月 29 日
15
新疆前 海联 合基 金管 理有 限
公司关 于山 西证 券股 份有 限
公司代 理销 售旗 下基 金的 公
告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 8 月 1 日
16
新疆前 海联 合基 金管 理有 限
公司关 于新 增奕 丰金 融股 份
有限公 司代 理销 售旗 下基 金
的公告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 8 月 11 日
17
新疆前 海联 合基 金管 理有 限
公司关 于召 开新 疆前 海联 合
添和纯 债债 券型 证券 投资 基
金基金 份额 持有 人大 会的 公
告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 8 月 12 日
18
新疆前 海联 合基 金管 理有 限
公司关 于召 开新 疆前 海联 合
添和纯 债债 券型 证券 投资 基
金基金 份额 持有 人大 会的 第
一次提 示性 公告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 8 月 14 日
19
新疆前 海联 合基 金管 理有 限
公司关 于召 开新 疆前 海联 合
添和纯 债债 券型 证券 投资 基
金基金 份额 持有 人大 会的 第
二次提 示性 公告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 8 月 15 日
20
新疆前 海联 合基 金管 理有 限
公司关 于新 增中 泰证 券股 份
有限公 司代 理销 售旗 下基 金
的公告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 8 月 15 日
21
新疆前 海联 合基 金管 理有 限
公司关 于旗 下部 分基 金开 展
网上交 易认 购、 申 购 、 定 期定
额投资 及基 金转 换费 率优 惠
活动的 公告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 8 月 17 日
22
新疆前 海联 合添 和纯 债债 券
型证券 投资 基 金 2017 年半年
度报告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 8 月 29 日 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告
第 55 页 共 57 页
23
新疆前 海联 合添 和纯 债债 券
型证券 投资 基 金 2017 年半年
度报告 摘要
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 8 月 29 日
24
新疆前 海联 合添 和纯 债债 券
型证券 投资 基金 托管 协议
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 9 月 13 日
25
新疆前 海联 合添 和纯 债债 券
型证券 投资 基金 基金 合同
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 9 月 13 日
26
新疆前 海联 合基 金管 理有 限
公司关 于召 开新 疆前 海联 合
添和纯 债债 券型 证券 投资 基
金基金 份额 持有 人大 会表 决
结果暨 决议 生效 的公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 9 月 13 日
27
新疆前 海联 合基 金管 理有 限
公司关 于新 增代 理销 售机 构
的公告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 9 月 20 日
28
新疆前 海联 合基 金管 理有 限
公司关 于新 增代 销机 构以 及
参加代 销机 构费 率优 惠活 动
的公告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 9 月 20 日
29
新疆前 海联 合添 和纯 债债 券
型证券 投资 基 金 2017 年第 3
季度报 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 10 月 26 日
30
新疆前 海联 合基 金管 理有 限
公司关 于新 增上 海联 泰资 产
管理有 限公 司代 理销 售旗 下
基金的 公告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 11 月 10 日
31
关于新 疆前 海联 合基 金管 理
有限公 司旗 下产 品实 施增 值
税政策 的公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 12 月 30 日
新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告
第 56 页 共 57 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份
额比例 达到
或者超 过
20%的 时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机
构
1
2017 年 1 月
1 日至 2017
年 12 月 19
日
49,849,84
9.00
- 43,849,849.00 6,000,000.00 10.51%
2
2017 年12 月
20 日至2017
年 12 月 31
日
- 19,629,011.68 - 19,629,011.68 34.38%
3
2017 年12 月
20 日至2017
年 12 月 31
日
- 11,777,407.01 - 11,777,407.01 20.63%
4
2017 年12 月
20 日至2017
年 12 月 31
日
- 19,629,011.68 - 19,629,011.68 34.38%
个
人
- - - - - - -
产品特 有风 险
本基金 本报 告期 内存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况 ， 单一投 资者 持有 基金 份
额 比例过于 集中可 能引起产 品的流动 性风险 ，本基金 管理人将 审慎确 认大额申 购与大额 赎回， 有效
防 控产品流 动性风 险，公平 对待投资 者，保 障中小投 资 者合法 权益， 本基金管 理人拥有 完全、 独立
的投资 决策 权， 不受 特定 投资者 的影 响。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告
第 57 页 共 57 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 新疆 前 海联合 添和 纯债 债券 型证 券投资 基金 募集 的文 件；
2 、 《新 疆前 海联 合添 和纯 债债券 型证 券投 资基 金合 同》 ；
3 、 《新 疆前 海联 合添 和纯 债债券 型证 券投 资基 金托 管协议 》 ；
4 、法 律意 见书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、本 报告 期内 公开 披露 的 基金资 产净 值、 基金 份额 净值及 其他 临时 公告 。
13.2 存放 地点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所
13.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 、 营业 场所 及网 站免 费查 阅备查 文件 。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
新 疆前 海联合 基金 管理有 限公 司
2018 年 3 月 30 日
