新 疆 前 海 联合 沪 深 300 指数型证券
投资基金 2017 年 年 度报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 新疆前海联 合基金管理有限公 司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月30 日 新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 2 页 共 35 页
§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 29 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 财务 资料 已经 审计， 普华 永道 中天 会计 师 事务所(特 殊普 通合 伙) 为 本基金 出具 了
无保留意见的 审计报告 。 本年度报告摘 要摘自年 度 报告正文，投 资者欲了 解 详细内容， 应阅读 年
度报告 正文 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日至2017 年 12 月 31 日止。
新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 3 页 共 35 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 前海联 合沪 深 300
基金主 代码 003475
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年11 月 30 日
基金管 理人 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 50,949,752.16 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 采用 被动 式投 资策 略，通 过紧 密跟 踪标 的指 数，
力争控制本基金的份额净值增长率与业绩比较基准的
收益率 日均 跟踪 偏离 度的 绝对值 不超 过 0.35% ， 年跟 踪
误差不超 过 4% ，实现与标的指数表现相一致的长期投
资收益 。
投资策 略 本基金采用复制标的指数的方法，进行被动指数化投
资。 在严 格控制 偏离 度和 跟踪误 差的 前提 前， 力争 获取
与标的 指数 相似 的投 资收 益。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×95 % ＋银行 活期 存款 利率 （ 税后 ）
×5%
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ， 属 于较高 预期 风险 、 较 高预 期收
益的证 券投 资基 金品 种 ， 其 预期风 险与 预期 收益 高于 混
合型基 金、 债券 型基 金与 货币市 场基 金。
本基金 为指 数型 基金 ， 采 用完全 复制 策 略 ， 跟 踪标 的指
数市场 表现 ， 是股 票型 基金 中处于 中等 风险 水平 的基 金
产品。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有
限公司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李华 郭明
联系电 话 0755-82780666 010-66105799
电子邮 箱 service@qhlhfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-640-0099 95588
传真 0755-82780000 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.qhlhfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、托 管人 的办 公地址 新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 4 页 共 35 页
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年
2016 年11 月30 日(基 金合 同生效
日)-2016 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 877,925.35 283,704.25
本期利 润 8,947,633.42 283,704.25
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1789 0.0040
本期基 金份 额净 值增 长率 17.90% 0.44%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0219 0.0044
期末基 金资 产净 值 60,335,032.96 50,045,075.83
期末基 金份 额净 值 1.1842 1.0044
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 者交 易基金 的各 项费 用 ， 计 入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为 本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.05% 0.76% 4.82% 0.76% 0.23% 0.00%
过去六 个月 10.39% 0.67% 9.44% 0.66% 0.95% 0.01%
过去一 年 17.90% 0.54% 20.63% 0.60% -2.73% -0.06%
自基金 合同
生效起 至 今
18.42% 0.52% 12.46% 0.63% 5.96% -0.11%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深300 指数 收益 率 ×95 % ＋ 银行 活期 存款 利 率（税 后） ×5% 。
新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 5 页 共 35 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按 照基 金合 同和 招 募 说明书 的约 定， 本基 金自 基金合 同生 效日 起 6 个月 内为建 仓期 ，建 仓 期
结束时 本基 金的 各项 投资 比例符 合基 金合 同的 有关 约定。
新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 6 页 共 35 页
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
无。 新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 7 页 共 35 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理 基金 的经 验
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 （以 下简 称 “本 公 司” ） 经 中国 证监 会证 监许 可 【2015 】1842
号文批 准 ， 于2015 年8 月7 日成 立 。 公 司注 册资 本 2 亿元人 民币 ， 股东 结构 为 ： 深 圳市 钜盛 华股
份有限公司（30%） 、深 圳 粤商物流有限 公司（25% ） 、深圳市深粤 控股股份 有 限公司（25% ） 、凯信
恒有限公司（20%） 。本 公 司总部位于广 东省深圳 市 ，已设立上海 分公司。 本 公司经营范 围包括基
金募集 、基 金销 售、 特定 客户资 产管 理、 资产 管理 和中国 证监 会许 可的 其他 业务。
截至报 告期 末， 本公 司旗 下共管 理 13 只 开放 式基 金 ， 包 括2 只 货币 市场 基金 、5 只 债券 型基
金、5 只混 合型 基金 和1 只指数 型基 金， 另管 理 10 只专户 理财 产品 ， 管 理资 产总规 模超 过385 亿
元人民 币。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期
限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
林材
本基金的
基金经 理
2016 年 11
月 30 日
- 10
林材先 生， 药学 硕士 ，
10 年 证 券 基 金 投 资 研
究 经 验 。 2011 年 10
月至 2015 年 7 月 任金
元 顺 安 基 金 经 理 ，
2008 年 11 月至 2011
年 10 月 任民 生加 银基
金医药 行业 研究 员 、 基
金经理 助理 。2000 年7
月至 2003 年 9 月 曾任
职 于 广 州 医 药 集 团 。
2015 年 9 月 加入 前海
联合基 金 ， 现 任前 海联
合沪深300 兼 前海 联合
泓鑫混 合 、 前 海联 合新
思路混 合 、 前 海联 合添
利 债 券 和 前 海 联 合 国
民 健 康 混 合 的 基 金 经
理。
王静
本基金的
基金经 理
2017 年 3 月
20 日
- 8
王 静 女 士 ， 金 融 学 硕
士，CFA ，8 年证 券投
资研究 经验 。2009 年7
月至 2016 年 4 月 任职新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 8 页 共 35 页
于民生 加银 基金 ， 先后
从事钢 铁 、 化 工 、 交 运、
纺织服 装 、 农 业等 行业
研究。 2016 年5 月 加入
前海联 合基 金 ， 现 任前
海联合 沪深300 兼 前海
联合泳 涛混 合 、 前 海联
合 泳 隆 混 合 和 前 海 联
合 泳 隽 混 合 的 基 金 经
理。
注：1、对基 金的首任 基 金经理，其 “ 任职日期 ” 为基金合同生 效日， “ 离 任日期 ”为 根据公司
对外公告的解 聘日期； 对 此后的非首任 基金经理 ， “任职日期” 和“离任 日 期 ”分别指 根据公司
对外公 告的 聘任 日期 和解 聘日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》 等 有关 法律 法规 和 基金合 同的 规定 ，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金持有人
谋求最大利 益 ，基金运 作 合法合规，无 损害基金 持 有人利益的行 为。基金 的 投资范围、 投资比例
符合有 关法 律法 规的 规定 及基金 合同 的约 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司根 据《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》等 法规 制定 了《 公平交 易制 度》 ，
内容主要包括 公平交易 的 适用范围、公 平交易的 原 则和内容、公 平交易的 实 现措施和交 易执行程
序、反 向交 易控 制、 公平 交易效 果评 估及 报告 等。
公平交易制度 所规范的 范 围涵盖旗下各 类资产组 合 ，围绕境内上 市股票、 债 券的一级市场 申
购、二级市场 交易（含 银 行间市场）等 投资 管理 活 动，贯穿投资 授权、研 究 分析、投资 决策、交
易执行 、业 绩评 估等 各个 环节。
公平交易的实 现措施和 执 行程序主要包 括：通过 建 立规范的投资 决策机制 、 共享研究资源 和
投资品种备选 库为投资 人 员提供公平的 投资机会 ； 投资人员应公 平对待其 管 理的不同投 资组合，
控制其所管理 不同组合 对 同一证券的同 日同向交 易 价差；建立集 中交易制 度 ，交易系统 具备公平
交易功能，对 于满足公 平 交易执行条件 的同向指 令 ，系统将自动 启用公平 交 易功能，按 照交易公
平的原则合理 分配各投 资 指令的执行； 根据交易 所 场内竞价交易 和非公开 竞 价交易的不 同特点分
别设定合理的 交易执 行 程 序和分配机制 ，通过系 统 与人工控制相 结合的方 式 ，力求确保 所有投资新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 9 页 共 35 页
组合在交易机 会上得到 公 平、合理对待 ；建立事 中 和事后的同向 交易、异 常 交易监控分 析机制，
对于发 现的 异常 问题 进行 提示， 并要 求投 资组 合经 理解释 说明 。
公司严格按照 法律法规 的 要求禁止旗下 管理的不 同 投资组合之间 各种可能 导 致不公平交易 和
利益输送的反 向交易行 为 。对于旗下投 资组合之 间 （纯被动指数 组合和量 化 投资组合除 外）确因
投资策略或流 动性管理 等 需要而进行的 反向交易 ， 投资人员须提 供充分的 投 资决策依据 ，并经审
核确认 方可 执行 。
公司通过定期 或不定期 的 公平交易效果 评估报告 机 制，并借助相 关技术系 统 ，使投资和交 易
人员能及时了 解各组合 的 公平交易执行 状况，持 续 督促公平交易 制度的落 实 执行，并不 断在实践
中检验 和完 善公 平交 易制 度。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
了相应的制度 和流程， 通 过系统和人工 等各种方 式 在授权、研究 、决策、 交 易和业绩评 估等各个
业务环节保证 公平交易 制 度的严格执行 ，公平对 待 旗下管理的所 有投资组 合 ，保护投资 者合法权
益。本基金管 理人严格 执 行了公平交易 的原则和 制 度，未发现旗 下投资组 合 之间存在不 公平 交易
现象。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 报告 期内 ，未 发生 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年中 国GDP 实 现了 6.9% 的增 长， 较上 年回 升 0.2% ， 经 济实 现了 企稳 回升 。 在此 背景 下，
企业盈 利能 力得 到了 修复 ，沪 深 300 整体 前三 季度 实现 了 13% 的 业绩 增长 ， 预计全 年增 速保 持平
稳。 利率 在金 融去 杠杆 的 背景下 维持 高位 ， 十年 国 债收益 率 从3.01% 上 升到3.88% 。 随 着供 给侧 改
革的逐 步深 入， 市场 对经 济中长 期增 长的 信心 增强 ，风险 偏好 有所 提升 。
全年沪 深300 指 数实 现 了21.78% 的涨 幅。 报告 期内 基金采 取了 稳步 建仓 的策 略， 建 仓期 初的
仓位控 制回 避了 年前 指数 的调整 ，建 仓期 满后 紧密 跟踪指 数收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年12 月 31 日 ， 本基金 基金 份额 净值 为1.1842 元， 份额 累计 净值 为1.1842 元 。 报
告期内 ，本 基金 基金 份额 净值增 长率 为17.90% ， 同 期业绩 基准 增长 率 为20.63% 。
新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 10 页 共 35 页
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2018 年 ，预 计经 济 保持较 强的 韧性 ，尽 管整 体经济 增速 、上 市公 司盈 利增速 等 比 2017
年可能稍有回 落，但结 构 优化带来稳定 性增强。 利 率预计维持在 高位，预 计 全年十年国 债中枢在
3.8-4% ， 随着美元 加息逐 渐推进，有上 行风险。 风 险溢价有望随 着改革深 化 、增量资金持 续入场
而下降，风险 在于随着 金 融去杠杆的措 施深化， 短 期暴露高风险 品种的市 场 风险，中长 期有利于
资本市 场更 加健 康平 稳的 运行， 也有 利于 市场 给予 优质标 的以 应有 的估 值溢 价。
预计2018 年市 场仍 呈现 分 化， 但 风格 不再 单一， 业绩 增长和 估值 匹配 将是 选股 的重要 试金 石，
随着经 济 结 构调 整深 化， 以沪 深 300 成分 股为 代表 的各行 业龙 头市 场占 有率 持续提 升， 持续 盈 利
增长可 期。 目前 沪 深 300 成分股 动态 市盈 率整 体平 均为 15.5 倍 ，中 值 为 24.6 倍 。根 据联 邦储 备
模型，我们做悲观情景假 设，以十年国债收益率 4-4.5% 为上限，对应股市整 体合理估值下限为
22-25 倍。 中长 期沪 深300 整体 估值 仍有 较大 上行 空间。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人严格按 照企业会 计 准则、中国证 监
会相关规定和 基金合同 关 于估值的约定 ，对基金 所 持有的投资品 种进行估 值 。本基金托 管人根据
法律法 规要 求履 行估 值及 净值计 算的 复核 责任 。
本基金管理人 的基金估 值 由基金会计负 责，基金 会 计 以基金为会 计核算主 体 ，独立建账、 独
立核算，保证 不同基金 之 间在名册登记 、账户设 置 、资金划拨、 账簿记录 等 方面相互独 立。基金
会计核算独立 于公司会 计 核算。基金会 计核算采 用 专用的财务核 算软件系 统 进行基金核 算及帐务
处理；每日按 时接收成 交 数据及权益数 据，进行 基 金估值。基金 会计核算 采 用基金管理 人与托管
银行双人同步 独立核算 、 相互核对的方 式，每日 就 基金的会计核 算、基金 估 值等与托管 银行进行
核对；每日估 值结果必 须 与托管行核对 一致后才 能 对外公告。基 金会计除 设 有专职基金 会计核算
岗外，还设有 基金会计 复 核岗位，负责 基金会计 核 算的日常事后 复 核工作 ， 确保基金净 值核算无
误。配备的基 金会计具 备 会计资格和基 金从业资 格 ，在基金核算 与估值方 面 掌握了较为 丰富的知
识和经 验, 熟悉 及了 解基 金 估值法 规、 政策 和方 法。
会 计 师 事 务 所 在 估 值 调 整 导 致 基 金 资 产 净 值 的 变 化 在 0.25% 以 上 时 对 所 采 用 的 相 关 估 值 模
型、假设及参 数 的适当 性 发表审核意见 并出具报 告 。定价服务机 构按照商 业 合同约定提 供定价服
务，本基金管 理人已与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司签署服务 协议，由 其 按约定提供 在银行间
同业市场交易 的债券品 种 （估值处理标 准另有规 定 的除外）的估 值数据。 本 基金管理人 为了确保
估值工作的合 规开展， 建 立了负责估值 工作决策 的 估值委员会， 由副总经 理 、研究发展 部、风险
管理部、监察 稽核部、 基 金运营部负责 人及其他 指 定相关人员组 成，分别 具 有投资研究 、风险管新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 11 页 共 35 页
理、估值核算 等方面的 专 业经验。基金 经理对基 金 的估值原则和 估值程序 可 以提出建议 ，但不参
与最终 决策 和日 常估 值工 作。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 不存 在任 何重 大利 益冲突 。
4.6.1 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
无。
4.7 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 新疆 前海 联合 沪 深 300 指 数型 证券 投资 基金 基金的 托管 过程
中，严格遵 守《证券 投资 基金法》 、 《货 币市场基 金 信息披露特 别规定》 及其 他有关法律 法规和 基
金合同的有关 规定，不 存 在任何损害基 金份额持 有 人利益的行为 ，完全尽 职 尽责地履行 了基金托
管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 ，新 疆前 海联 合沪 深 300 指数 型证 券投 资基金 的管 理人 —— 新疆 前海联 合基 金 管
理有限 公司 在新 疆前 海联 合沪 深 300 指数 型证 券投 资基金 的投 资运 作、 基金 资产净 值计 算、 基 金
份额申购赎回 价格计算 、 基金费用开支 等问 题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益 的行为，
在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。本报 告期 内， 新疆 前海 联合沪 深 300 指数型
证券投 资基 金未 进行 利润 分配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管 人依 法对 新疆 前海 联合基 金管 理有 限公 司编 制和披 露的 新疆 前海 联合 沪深 300 指数型
证券投 资基 金2017 年年 度 报告中 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合
报告等 内容 进行 了复 核， 以上内 容真 实、 准确 和完 整。
新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 12 页 共 35 页
§6 审计报 告
普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)及 其注 册会计 师 薛 竞、 俞伟 敏 于 2018 年 3 月 29
日出具 了普华 永 道中 天审 字(2018) 第21611 号 “无 保留意 见的 审计 报告 ” 。 投 资者可 以通 过年 度报
告正文 查看 审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 新疆 前海 联合 沪深 300 指 数型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 987,998.43 49,978,599.91
结算备 付金 - -
存出保 证金 1,311.66 -
交易 性 金融 资产 59,548,157.07 -
其中： 股票 投资 57,051,657.07 -
基金投 资 - -
债券投 资 2,496,500.00 -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 62,271.72 132,560.35
应收股 利 - -
应收申 购款 1,350.02 199.76
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 60,601,088.90 50,111,360.02
负债和所有者权益
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - - 新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 13 页 共 35 页
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 8,093.38 -
应付管 理人 报酬 33,094.13 35,402.99
应付托 管费 7,637.10 8,169.90
应付交 易费 用 7,200.84 -
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 210,030.49 22,711.30
负债合 计 266,055.94 66,284.19
所有者权益：
实收基 金 50,949,752.16 49,825,942.44
未分配 利润 9,385,280.80 219,133.39
所有者 权益 合计 60,335,032.96 50,045,075.83
负债和 所有 者权 益总 计 60,601,088.90 50,111,360.02
注：1 、 报 告截 止日2017 年12 月31 日， 基金 份额 净值 1.1842 元 ， 基 金份 额 总额 50,949,752.16
份。 ； 于2016 年12 月31 日，基 金份 额净 值1.0044 元，基 金份 额总 额49,825,942.44 份。
2、 本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为2017 年 度和2016 年 11 月 30 日( 基金 合同 生 效日) 至 2016 年 12
月31 日止 期间 。
7.2 利 润表
会计主 体： 新疆 前海 联合 沪深 300 指 数型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年11 月30 日(基金合同生效
日) 至2016 年 12 月 31 日
一、收入 9,813,717.53 350,588.44
1.利息 收入 461,595.63 162,089.91
其中： 存款 利息 收入 211,109.32 162,089.91
债券利 息收 入 35,226.02 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 215,260.29 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 1,280,806.28 -
其中： 股票 投资 收益 375,786.22 -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - - 新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 14 页 共 35 页
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 905,020.06 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
8,069,708.07 -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
1,607.55 188,498.53
减： 二、费用 866,084.11 66,884.19
1．管 理人 报酬 350,001.21 35,402.99
2．托 管费 80,769.49 8,169.90
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 80,483.41 -
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 354,830.00 23,311.30
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
8,947,633.42 283,704.25
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
8,947,633.42 283,704.25
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 新疆 前海 联合 沪深 300 指 数型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金 净
值）
49,825,942.44 219,133.39 50,045,075.83
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金
净值变 动数 （本 期利 润）
- 8,947,633.42 8,947,633.42
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的
基金净 值变 动数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
1,123,809.72 218,513.99 1,342,323.71
其中：1. 基 金申 购款 2,274,632.32 353,578.10 2,628,210.42
2. 基金 赎回 款 -1,150,822.60 -135,064.11 -1,285,886.71
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金 净 50,949,752.16 9,385,280.80 60,335,032.96 新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 15 页 共 35 页
值）
项目
上年度可比期间
2016 年 11 月 30 日(基金合同生效日)至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金 净
值）
200,202,690.71 - 200,202,690.71
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金
净值变 动数 （本 期利 润）
- 283,704.25 283,704.25
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的
基金净 值变 动数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-150,376,748.27 -64,570.86 -150,441,319.13
其中：1. 基 金申 购款 356,037.52 1,462.07 357,499.59
2. 基金 赎回 款 -150,732,785.79 -66,032.93 -150,798,818.72
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金 净
值）
49,825,942.44 219,133.39 50,045,075.83
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 王晓 耕______
______刘菲______
____ 黄 嘉宇____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 重 要会 计政策 和会 计估 计
7.4.1.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 本财务 报表 的实 际编 制期 间为 2017 年度
和2016 年11 月30 日（ 基 金合同 生效 日） 至 2016 年12 月31 日。
7.4.1.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.1.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 16 页 共 35 页
本基金目前以 交易 目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负 债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.1.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.1.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 17 页 共 35 页
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产 持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
7.4.1.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.1.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.1.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.1.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期 间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 18 页 共 35 页
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.1.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 、托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.1.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金每一基 金份额享 有 同等分配权。 本基金收 益 以现金形式分 配，但基 金 份额持有人可 选
择现金红利或 将现金红 利 按分红除权日 的基金份 额 净值自动转为 基金份额 进 行再投资。 若期末未
分配利润中的 未实现部 分 为正数，包括 基金经营 活 动产生的未实 现损益以 及 基金份额交 易产生的
未实现平准金 等，则期 末 可供分配利润 的金额为 期 末未分配利润 中的已实 现 部分；若期 末未分配
利润的未实现 部分为负 数 ，则期末可供 分配利润 的 金额为期末 未 分配利润 ， 即已实现部 分相抵未
实现部 分后 的余 额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.1.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营 分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.1.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。 新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 19 页 共 35 页
(2) 对 于在 证券 交易 所上 市或挂 牌转 让的 固定 收益 品种( 可转 换债 券、 资 产支 持证券 和私 募 债
券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中央 国债 登记 结算 有限 责任 公 司所 独立 提供 的估 值结果 确定 公允 价值 。
7.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.2.2 会 计估 计 变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.2.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.3 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 对证券 投资基金 管理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ，对国债、地 方
政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 20 页 共 35 页
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.4 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 新疆
前海联 合”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构、登 记机 构
中 国 工 商 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商 银
行”)
基金托 管人
凯信恒 有限 公司 基金管 理人 的股 东
深圳市 钜盛 华股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 深粤 控股 股份 有限 公司 基金管 理人 的股 东
深圳粤 商物 流有 限公 司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
无。
7.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.5.1.1 股 票交 易
无。
7.4.5.1.2 应 支付 关联方 的佣 金
无。
7.4.5.2 关 联方 报酬
7.4.5.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年11 月 30 日( 基金 合同生 效
日)至2016 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
350,001.21 35,402.99 新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 21 页 共 35 页
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
349.10 0.92
注：支付基金 管理人新 疆 前海联合的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 0.65% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.65% / 当 年天数 。
7.4.5.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年11 月 30 日( 基金 合同生 效
日)至2016 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
80,769.49 8,169.90
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.15% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.15% / 当年 天 数。
7.4.5.3 与关 联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
7.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
7.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 11 月 30 日( 基金 合同生 效日)至
2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 987,998.43 19,555.97 4,978,599.91 30,464.16
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。 新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 22 页 共 35 页
7.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.6 期 末（2017 年 12 月 31 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
7.4.6.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期 停牌原 因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600309 万华化 学 2017 年12 月6 日 重大事 项 37.94 - - 6,760 152,701.00 256,474.40 -
601600 中国铝 业 2017 年9 月12 日 重大事 项 8.09 - - 30,800 144,630.59 249,172.00 -
002739 万达院 线 2017 年7 月4 日 重大事 项 52.04 - - 2,400 132,001.00 124,896.00 -
000540 中天城 投 2017 年8 月21 日 重大事 项 7.35 - - 13,600 88,843.59 99,960.00 -
600332 白云山 2017 年10 月31 日 重大事 项 32.14 2018 年1
月8 日
30.15 2,700 72,006.00 86,778.00 -
600150 中国船 舶 2017 年9 月27 日 重大事 项 24.67 - - 3,300 90,891.98 81,411.00 -
600157 永泰能 源 2017 年11 月21 日 重大事 项 3.36 - - 23,500 90,489.53 78,960.00 -
601216 君正集 团 2017 年12 月15 日 重大事 项 4.71 - - 16,200 77,686.36 76,302.00 -
002470 金正大 2017 年10 月25 日 重大事 项 9.15 - - 7,600 55,388.80 69,540.00 - 新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 23 页 共 35 页
600666 奥瑞德 2017 年4 月27 日 重大事 项 17.40 - - 2,720 47,892.00 47,328.00 -
600685 中船防 务 2017 年9 月27 日 重大事 项 26.66 - - 1,600 52,055.58 42,656.00 -
300104 乐视网 2017 年11 月29 日 重大事 项 3.91 2018 年1
月24 日
13.80 7,400 126,194.00 28,934.00 -
注： 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.6.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.6.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
7.4.6.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
7.4.7 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整 体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为55,809,245.67 元; 属于 第二 层 次的余 额 为 3,709,977.40 元， 属于 第三 层次
的余额 为 28,934.00 (2016 年 12 月 31 日： 本基 金 未持有 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益
的金融 资产)。
(ii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 24 页 共 35 页
于本期 末， 本基 金持 有的 第三层 次金 融工 具公 允价 值为 28,934.00 元(2016 年 12 月 31 日：
无) 。
本会计 期间 净转 入第 三层 次的的 金额 为人 民 币 148,962.00 元， 计入 损益 的第 三层次 金融 工具
公允价 值变 动为 人民 币-120,028.00 元 。 于2017 年12 月31 日 扔持 有的 第三 层次 金融工 具计 入2017
年度损 益的 未实 现利 得或 损失的 变动 金额(从 年初 起 算)为 人民 币-97,260.00 元， 计 入利 润表 中的
公允价 值变 动损 益、 投资 收益等 项目 。
上年度 可比 期间 ，本 基金 无第三 层次 资产 变动 。
(c)非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2)增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增 值 税应 税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 25 页 共 35 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 57,051,657.07 94.14
其中： 股票 57,051,657.07 94.14
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 2,496,500.00 4.12
其中： 债券 2,496,500.00 4.12
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 987,998.43 1.63
8 其他各 项资 产 64,933.40 0.11
9 合计 60,601,088.90 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的境 内股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 130,932.00 0.22
B 采矿业 1,788,072.00 2.96
C 制造业 22,038,718.85 36.53
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
1,468,303.00 2.43
E 建筑业 2,160,871.52 3.58
F 批发和 零售 业 1,117,122.00 1.85
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,662,795.00 2.76
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,154,886.60 3.57
J 金融业 18,863,518.00 31.26
K 房地产 业 2,842,109.00 4.71
L 租赁和 商务 服务 业 659,911.20 1.09
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 240,279.90 0.40 新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 26 页 共 35 页
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 195,590.00 0.32
R 文化、 体育 和娱 乐业 399,115.00 0.66
S 综合 54,340.00 0.09
合计 55,776,564.07 92.44
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的境 内股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,244,799.00 2.06
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
30,294.00 0.05
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,275,093.00 2.11
8.2.3 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资 股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ） 新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 27 页 共 35 页
1 601318 中国平 安 51,200 3,582,976.00 5.94
2 000333 美的集 团 39,800 2,206,114.00 3.66
3 600519 贵州茅 台 2,400 1,673,976.00 2.77
4 600036 招商银 行 48,900 1,419,078.00 2.35
5 601166 兴业银 行 59,700 1,014,303.00 1.68
6 600016 民生银 行 112,700 945,553.00 1.57
7 001979 招商蛇 口 47,400 927,144.00 1.54
8 600887 伊利股 份 28,000 901,320.00 1.49
9 601328 交通银 行 131,500 816,615.00 1.35
10 600000 浦发银 行 56,100 706,299.00 1.17
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于www.qhlhfund.com 网 站的
年度报 告正 文。
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002327 富安娜 106,800 1,116,060.00 1.85
2 600150 中国船 舶 3,300 81,411.00 0.13
3 600666 奥瑞德 2,720 47,328.00 0.08
4 300104 乐视网 7,400 28,934.00 0.05
5 300085 银之杰 100 1,360.00 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 601318 中国平 安 2,136,567.00 4.27
2 001979 招商蛇 口 1,732,132.39 3.46
3 000333 美的集 团 1,450,790.00 2.90
4 600016 民生银 行 1,197,901.00 2.39
5 601166 兴业银 行 1,170,734.00 2.34
6 600036 招商银 行 1,054,683.00 2.11
7 600519 贵州茅 台 960,397.00 1.92
8 002327 富安娜 911,540.00 1.82
9 601328 交通银 行 856,581.00 1.71
10 600000 浦发银 行 787,995.00 1.57
11 601668 中国建 筑 716,795.00 1.43 新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 28 页 共 35 页
12 600837 海通证 券 693,836.00 1.39
13 600030 中信证 券 690,397.00 1.38
14 601169 北京银 行 671,281.00 1.34
15 601288 农业银 行 625,039.00 1.25
16 600048 保利地 产 613,416.00 1.23
17 600887 伊利股 份 560,181.00 1.12
18 000651 格力电 器 541,279.00 1.08
19 601766 中国中 车 516,749.00 1.03
20 601398 工商银 行 509,882.00 1.02
注：买 入金 额按 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 001979 招商蛇 口 974,330.00 1.95
2 000651 格力电 器 622,340.00 1.24
3 000063 中兴通 讯 354,798.00 0.71
4 601318 中国平 安 275,338.00 0.55
5 600016 民生银 行 245,479.00 0.49
6 600048 保利地 产 220,835.00 0.44
7 601166 兴业银 行 209,474.00 0.42
8 601766 中国中 车 186,057.00 0.37
9 600036 招商银 行 142,929.00 0.29
10 601169 北京银 行 133,061.00 0.27
11 601211 国泰君 安 122,273.00 0.24
12 000069 华侨城 Ａ 120,750.00 0.24
13 000333 美的集 团 116,477.00 0.23
14 000793 华闻传 媒 112,979.00 0.23
15 601390 中国中 铁 111,126.00 0.22
16 600649 城投控 股 110,836.00 0.22
17 600837 海通证 券 110,818.00 0.22
18 600000 浦发银 行 109,011.00 0.22
19 000009 中国宝 安 102,521.00 0.20
20 600867 通化东 宝 98,648.40 0.20
注：卖 出金 额按 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元 新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 29 页 共 35 页
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 58,775,639.87
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 10,164,227.09
注：买入股票 成本（成 交 ）总额、卖出 股票收入 （ 成交）总额均 按买卖成 交 金额（成交 单价乘以
成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例（% ）
1 国家债 券 2,496,500.00 4.14
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,496,500.00 4.14
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 019557 17 国债 03 25,000 2,496,500.00 4.14
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基 金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 30 页 共 35 页
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未参 与投 资股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未参 与投 资国 债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未参 与投 资国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体， 除 兴业银 行外 ， 本 报告 期没 有
出 现被 监管部 门立 案调查 的情 形,也 没有 出现在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、
处 罚的 情形。
2016 年5 月24 日， 兴业 银 行 公布 诉讼 判决 执行 情况 的公告 ， 根据 福建 省高 级人 民法院 （2015 ）
闽民初 字 第 100 号《 民事 判决书 》判 决： 福建 省兴 银物业 管理 有限 公司 代持 的 “陈 文德 ”名下兴
业银行 股份 有限 公司 股 票308.88 万 股为 原告 陈文 德 先生所 有； 兴业 银行 股份 有 限公司 所代 管上 述
股份的 分红 款为 原告 陈文 德先生 所有 。
本基金投资于 “兴业银行 （601166 ）”的决 策程序 说明：基于兴 业银行基本 面研究以及二 级
市场的 判断 ，本 基金 投资 于 “兴 业银 行 ” 股票 ，其 决策流 程符 合公 司投 资管 理制度 的相 关规 定。
基金管 理人 分析 认为 ， 该 诉讼事 件是 一起 有关 个人 购买兴 业银 行股 份的 纠纷 事件，16 年5 月
兴业银行已按 照判决结 果 将福建省兴银 物业管理 有 限公司代持 308.88 万股 份（兴业银行 总股本
208 亿）过 户予该个 人股 东，其仅为一 起个人纠 纷 事件，且转让 股份占总 股 本比例很低， 因而事
件已 于16 年出 清， 认为 不 会对兴 业银 行基 本面 造成 影响 。 基 金管 理人 经审 慎 分析 ， 认 为该 事项 对
公司经 营和 价值 应不 会构 成重大 影响 。
8.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中， 没 有投 资超出 基金 合同 规定备 选股 票库的 情形。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,311.66 新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 31 页 共 35 页
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利 息 62,271.72
5 应收申 购款 1,350.02
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 64,933.40
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 指数投 资股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 600150 中国船 舶 81,411.00 0.13 重大事 项
2 600666 奥瑞德 47,328.00 0.08 重大事 项
3 300104 乐视网 28,934.00 0.05 重大事 项
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
445 114,493.83 49,311,100.00 96.78% 1,638,652.16 3.22%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
713,117.74 1.4000% 新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 32 页 共 35 页
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10 新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 33 页 共 35 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年11 月 30 日 ）基 金份 额总 额 200,202,690.71
本报告 期期 初基 金份 额总 额 49,825,942.44
本报告 期基 金总 申购 份额 2,274,632.32
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,150,822.60
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 50,949,752.16
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未有重 大改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 管理 人聘 请普 华永 道中天 会计 师事 务所(特 殊 普通合 伙) 对基 金2017 年 年报进 行审 计,
该事务 所 自 2016 年 11 月 30 日 基金 成立 以来 为本 基 金提供 审计 服务 至今 。本 基金本 年度 应支 付
的审计 费用 为人 民 币60,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚 等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 34 页 共 35 页
例
兴业证 券 1 39,705,553.03 57.60% 36,977.41 57.60% -
安信证 券 1 14,322,529.15 20.78% 13,338.26 20.78% 新增
恒泰证 券 2 6,125,774.00 8.89% 5,704.96 8.89% -
华泰证 券 2 5,104,423.98 7.40% 4,753.69 7.40% -
广发证 券 1 3,678,151.80 5.34% 3,424.99 5.33% 新增
华创证 券 2 - - - - 新增
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 《交 易单 元及 券商 研究服 务评 价管 理办 法》 ：
（1 ） 券商 选择 标准 ：
1）实 力雄 厚， 信誉 良好 ； 内部管 理规 范， 严格 ；注 册资本 符合 证监 会相 关要 求；
2） 研 究实 力较 强 ， 有 稳定 的研究 机构 和专 业的 研究 人员 ， 能 及时 为本 公司 提 供高质 量的 研究 支持
与服务，包括 宏观与策 略 报告、行业与 公司分析 报 告、债券市场 分析报告 和 金融衍生品 分析报告
等，并 能根 据基 金投 资的 特定需 求， 提供 专门 研究 报告；
3） 券 商利 用其 他专 业研 究 咨 询机 构为 公司 提供 研究 与支持 服务 的， 对 该 券商 研究方 面的 要求 按照
上述 第2 点 规定 执行 ；
（2 ） 券商 选择 程序 ：
1）券 商研 究质 量与 研究 服 务评价 ；
2）拟 定租 用对 象。 由研 究 发展部 根据 券商 选择 标准 拟定备 选的 券商 ；
3）上 报批 准。 研究 发展 部 将拟定 租用 对象 上报 分管 领导批 准；
4）签 约。 在获 得批 准后 ， 按公司 签约 程序 代表 公司 与确定 券商 签约 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
兴业证 券 2,491,250.00 100.00% 1,452,900,000.00 97.57% - -
安信证 券 - - - - - -
恒泰证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
广发证 券 - - 26,000,000.00 1.75% - -
华创证 券 - - - - - - 新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 35 页 共 35 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额
比例达 到或 者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额 份额占 比
机构 1
2017 年 1 月 1
日至2017 年12
月 31 日
49,311,100.00 - - 49,311,100.00 96.78%
个人
- - - - - - -
产品特 有风 险
本基金 本报 告期 内存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或超 过 20% 的 情况 ， 单一投 资者 持
有基金 份额 比例 过于 集中 可能引 起产 品的 流动 性风 险， 本 基金 管理 人将 审慎 确 认大额 申购 与大 额
赎回， 有效 防控 产品 流动 性风险 ， 公 平对 待投 资者 ， 保障 中小 投资 者合 法权 益， 本 基金 管理 人拥
有完全 、独 立的 投资 决策 权，不 受特 定投 资者 的影 响。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
王静女 士于 2017 年 3 月 20 日被增 聘为 本基 金基 金 经理， 公告 日期为 2017 年 3 月 21 日，
公告标 题为 《新 疆前 海联 合基金 管理 有限 公司 关于 新疆前 海联 合沪 深 300 指 数型证 券投 资基 金
的基金 经理 变更 公告 》 。
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 、 营业 场所 及网 站免 费查 阅备查 文件 。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
新 疆前 海联合 基金 管理有 限公 司
2018 年 3 月 30 日
