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新疆前海联合海盈货币A(002247)

新疆前海联合海盈货币:2017年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
新 疆 前 海 联合 海 盈 货 币市 场 基 金 
2017 年 年度 报 告 摘要 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 新疆前海联 合基金管理有限公 司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
送出日 期:2018 年3 月30 日 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 摘要 
第 2 页 共 33 页


§1 重要提 示 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2018 年 3 月 29 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金 的招募 说明 书及 其更 新。 本年度 报告 财务 资料 已经 审计, 普华 永道 中天 会计 师 事务所(特 殊普 通合 伙) 为 本基金 出具 了 无保留 意见 的审 计报 告。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 摘要 第 3 页 共 33 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 新疆前 海联 合海 盈货 币 基金主 代码 002247 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 12 月 24 日 基金管 理人 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 16,187,125,621.62 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 新疆前 海联 合海 盈货 币 A 新疆前 海联 合海 盈货 币 B 下属分 级基 金的 交易 代码 : 002247 002248 报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 49,557,487.61 份 16,137,568,134.01 份 2.2


基 金产 品说 明 投资目 标 在控制 投资 组合 风险 , 保 持相对 流动 性的 前提 下, 力争实 现超 越业 绩比 较 基准的 投资 回报 。 投资策 略 本基金 将采 用积 极管 理的 投资策 略, 通过 对货 币市 场利率 走势 的预 判, 控 制利率 风险 、在 满足 基金 流动性 需求 的前 提下 ,减 少基金 资产 净值 波动 , 力争获 取超 越比 较基 准的 投资收 益。 1 、资 产配 置策 略 本基金 通过 比较 各类 资产 的风险 与收 益率 变化 , 动 态调整 优先 配置 的资 产 类别和 配置 比例 ,在 满足 流动性 需求 的前 提下 择机 进行杠 杆操 作。 2 、利 率债 投资 策略 本基金 将采 用 “ 自上 而下 ” 的研 究方 法, 通过 对宏 观经济 走势 的预 判以 及 资本市 场流 动性 变化 的预 测估算 未来 利率 市场 的走 势及合 理中 枢, 进而 动 态调整 组合 的久 期策 略。 3 、信 用债 投资 策略 本基金 通过 “自 下而 上” 的定性 和定 量的 研究 方法 分析发 债主 体的 实际 偿 债能力 来控 制投 资组 合信 用风险 ,以 达到 信用 风险 可控的 目标 。 业绩比 较基 准 活期存 款利 率( 税后) 。 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 , 其 长期 平均 预 期风险 和预 期收 益率 低于 股票型 基金 、混 合型 基金 和债券 型基 金。 2.3


基 金管 理人 和基金 托管 人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 新疆前海联合基金管理有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 李华 郭明 联系电 话 0755-82780666 010-66105799 电子邮 箱 service@qhlhfund.com custody@icbc.com.cn 客户服 务电话


400-640-0099 95588 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 摘要 第 4 页 共 33 页


传真 0755-82780000 010-66105798 2.4


信 息披 露方 式


登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.qhlhfund.com 基金年 度 报 告备 置地 点 基金管 理人 、托 管人 的办 公地址 §3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关费用后 的余额, 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益,由于货 币市场基 金采用 摊余 成本 法核 算 , 因此 , 公 允价 值变 动收 益 为零 , 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。 2、本 基金 收益 分 配 方式 是 按日结 转份 额。 3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基金 净值 表现 3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 新疆前 海联 合海 盈货 币 A 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 3.1.1 期间 数据和指 标 2017 年 2016 年 2015 年 12 月24 日( 基金 合同生 效 日)-2015 年12 月 31 日 新疆前海 联合 海盈货 币 A 新疆前海 联合海 盈 货币B 新疆前海 联合海 盈货币A 新疆前海 联合海 盈 货币B 新疆前海 联合 海盈货 币 A 新疆前海 联合海 盈 货币B 本期已实现 收益 1,462,110.91 320,064,029.95 869,868.97 130,572,126.47 567.25 7,746,788.99 本期利润 1,462,110.91 320,064,029.95 869,868.97 130,572,126.47 567.25 7,746,788.99 本期净值收 益率 3.9212% 4.1854% 2.3874% 2.6445% 0.0530% 0.0578% 3.1.2 期末 数据和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 期末基金资 产净值 49,557,487.61 16,137,568,134.01 494,110,978.76 11,793,274,072.78 1,071,628.33 13,419,696,403.22 期末基金份 额净值 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 摘要 第 5 页 共 33 页


过去三 个月 1.0577% 0.0006% 0.0894% 0.0000% 0.9683% 0.0006% 过去六 个月 2.1313% 0.0012% 0.1789% 0.0000% 1.9524% 0.0012% 过去一 年 3.9212% 0.0018% 0.3549% 0.0000% 3.5663% 0.0018% 自基金 合同 生效起 至今 6.4586% 0.0040% 0.7185% 0.0000% 5.7401% 0.0040% 新疆前 海联 合海 盈货 币 B 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.1213% 0.0006% 0.0894% 0.0000% 1.0319% 0.0006% 过去六 个月 2.2599% 0.0012% 0.1789% 0.0000% 2.0810% 0.0012% 过去一 年 4.1854% 0.0018% 0.3549% 0.0000% 3.8305% 0.0018% 自基金 合同 生效起 至今 7.0023% 0.0040% 0.7185% 0.0000% 6.2838% 0.0040% 注:本 基金 业绩 比较 基准 为活期 存款 利率 (税 后) 。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 摘要 第 6 页 共 33 页


注: 按照 基金 合同 和招 募 说明书 的约 定 , 本 基金 自 基金合 同生 效日 起 6 个月 内为建 仓期 , 建仓 期 结束时 本 基 金的 各项 投资 比例符 合基 金合 同的 有关 约定。 3.2.3


自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的 比较 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 摘要 第 7 页 共 33 页


3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况











单位 :人 民币 元 新疆前 海联 合海 盈货 币 A 年度 已按再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合计 备注 2017 1,527,870.31 - -65,759.40 1,462,110.91


2016 784,542.22 - 85,326.75 869,868.97


2015 496.58 - 70.67 567.25


合计 2,312,909.11 - 19,638.02 2,332,547.13


单位: 人民 币元 新疆前 海联 合海 盈货 币 B 年度 已按 再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金 额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合计 备注 2017 315,521,648.13 - 4,542,381.82 320,064,029.95


2016 129,364,111.10 - 1,208,015.37 130,572,126.47


2015 6,769,875.41 - 976,913.58 7,746,788.99


合计 451,655,634.64 - 6,727,310.77 458,382,945.41





§4 管理人 报告 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 摘要 第 8 页 共 33 页


4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 (以 下简 称 “本 公 司” ) 经 中国 证监 会证 监许 可 【2015 】1842 号文批 准 , 于2015 年8 月7 日成 立 。 公 司注 册资 本 2 亿元人 民币 , 股东 结构 为 : 深 圳市 钜盛 华股 份有限公司(30%) 、深 圳 粤商物流有限 公司(25% ) 、深圳市深粤 控股股份 有 限公司(25% ) 、凯信 恒有限公司(20%) 。本 公 司总部位 于广 东省深圳 市 ,已设立上海 分公司。 本 公司经营范 围包括基 金募集 、基 金销 售、 特定 客户资 产管 理、 资产 管理 和中国 证监 会许 可的 其他 业务。 截至报 告期 末, 本公 司旗 下共管 理 13 只 开放 式基 金 , 包 括2 只 货币 市场 基金 、5 只 债券 型基 金、5 只混 合型 基金 和1 只指数 型基 金, 另管 理 10 只专户 理财 产品 , 管 理资 产总规 模超 过385 亿 元人民 币。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理) 期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 张雅洁 本 基 金 的 基金经 理 2015 年12 月24 日 - 8 年 张雅洁 女士 ,悉 尼大 学及 中央昆 士兰 大学 金融 与会 计双硕 士 , 8 年证 券基 金投 资研究 经验 。 2013 年6 月至2015 年9 月 在 博 时 基 金 从 事 固 定 收 益 研 究 和 投 资 工 作 , 曾 担 任 博时上 证企 债 30ETF 等基 金的基金经理助理,2010 年2 月至2013 年5 月 在融 通 基 金 从 事 信 用 债 研 究 工 作。2015 年 9 月 加入 前海 联 合 基 金 , 现 任 新 疆 前 海 联 合 海 盈 货 币 兼 前 海 联 合 添 利 债 券 、 前 海 联 合 添 鑫 债券、 前 海 联 合 添 和 纯 债 和 前 海 联 合 永 兴 纯 债 的基 金经理 。 敬夏玺 本 基 金 的 基金经 理 2016 年8 月18 日 - 7 年 敬夏玺 先生 , 中 央财 经大 学金融 学硕 士 , 7 年基 金投 资研究 、交 易经 验。 2011 年7 月至2016 年5 月 任职于 融通 基金 ,历 任债 券交易 员、 固定 收益 部投 资经理 ,管 理公 司债 券专 户产品 。2010 年 7 月至新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 摘要 第 9 页 共 33 页


2011 年 7 月任 工银 瑞信 基 金中央 交易 室交 易员 。 2016 年 5 月加 入前 海联 合 基金。 现任 新疆 前海 联合 海盈货 币 兼 前海 联合 添利 债券 、 前 海联 合添 鑫债 券、 前海联 合汇 盈货 币 、 前海 联合泓 元定 开债 券 和 前海 联合泓 瑞定 开债 券 的 基金 经理。 曾婷婷 本 基 金 的 基金经 理 2016 年9 月5 日 - 6 年 曾婷婷 女士 , 北 京大 学硕 士、 中 山大 学双学 士, CPA , 6 年证 券、 基金 从业 经历 。 2013 年4 月至2015 年8 月 任华润 元大 基金 固定 收益 部研究 员 。 2011 年11 月至 2013 年 3 月, 任职 于第 一 创业证 券研 究所 。2008 年 10 月至 2011 年10 月任 安 永会计 师事 务所 高级 审 计。 2015 年 10 月 加入 前海 联合基 金。 现任 新疆 前海 联合海 盈货 币 兼 前海 联合 汇盈货 币 的 基金 经理 。 注:1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 , “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司公 司对外公告的 解聘日期 ; 对此后的非首 任基金经 理 , “任职日期 ”和“离 任 日期 ”分别 指根据公 司对外 公告 的聘 任日 期和 解聘日 期。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》 等 有关 法律 法规 和 基金合 同的 规定 , 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产,在严格控 制风险的 基 础上,为基 金持有人 谋求最 大利 益。 基金 运作 合法合 规, 无损 害基 金持 有人利 益的 行为 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 公司根 据《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》等 法规 制定 了《 公平交 易制 度》 , 内容主要包括 公平交易 的 适用范围、公 平交易的 原 则和内容、公 平交易的 实 现措施和交 易 执行程 序、反 向交 易控 制、 公平 交易效 果评 估及 报告 等。


公平交易制度 所规范的 范 围涵盖旗下各 类资产组 合 ,围绕境内上 市股票、 债 券的一级市场 申新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 摘要 第 10 页 共 33 页


购、二级市场 交易(含 银 行间市场)等 投资管理 活 动,贯穿投资 授权、研 究 分析、投资 决策、交 易执行 、业 绩评 估等 各个 环节。


公平交易的实 现措施和 执 行程序主要包 括:通过 建 立规范的投资 决策机制 、 共享研究资源 和 投资品种备选 库为投资 人 员提供公平的 投资机会 ; 投资人员应公 平对待其 管 理的不同投 资组合, 控制其所管理 不同组合 对 同一证券的同 日同向交 易 价差;建立集 中交易制 度 ,交易系统 具备公平 交易功能,对 于 满足公 平 交易执行条件 的同向指 令 ,系统将自动 启用公平 交 易功能,按 照交易公 平的原则合理 分配各投 资 指令的执行; 根据交易 所 场内竞价交易 和非公开 竞 价交易的不 同特点分 别设定合理的 交易执行 程 序和分配机制 ,通过系 统 与人工控制相 结合的方 式 ,力求确保 所有投资 组合在交易机 会上得到 公 平、合理对待 ;建立事 中 和事后的同向 交易、异 常 交易监控分 析机制, 对于发 现的 异常 问题 进行 提示, 并要 求投 资组 合经 理解释 说明 。


公司严格按照 法律法规 的 要求禁止旗下 管理的不 同 投资组合之间 各种可能 导 致不公平交易 和 利益输送的反 向交易行 为 。对于旗下投 资组合之 间 (纯被 动指数 组合和量 化 投资组合除 外)确因 投资策略或流 动性管理 等 需要而进行的 反向交易 , 投资人员须提 供充分的 投 资决策依据 ,并经审 核确认 方可 执行 。


公司通过定期 或不定期 的 公平交易效果 评估报告 机 制,并借助相 关技术系 统 ,使投资和交 易 人员能及时了 解各组合 的 公平交易执行 状况,持 续 督促公平交易 制度的落 实 执行,并不 断在实践 中检验 和完 善公 平交 易制 度。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 完 善 了相应的制度 和流程, 通 过系统和人工 等各种方 式 在授权、研究 、决策、 交 易和业绩评 估等各个 业务环节保证 公平交易 制 度的严格执行 ,公平对 待 旗下管理的所 有投资组 合 ,保护投资 者合法权 益。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 报告 期内 ,未 发生 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 回顾2017 年, 金融 严监 管 是整个 债券 市场 的主 线, 债市受 监管 的影 响, 收益 率持续 调整 上行 。 金融去杠杆, 同业理财 收 缩、资管增速 下滑, 导 致 债市的需求较 弱。货币 政 策转向偏紧 ,资金利 率在关键时点 大幅上行 。 经济数据回落 速度持续 低 于预期 ,基本 面表现出 一 定韧性。 在 债市需求 偏弱的 情况 下 , 基本 面对 债市的 解释 力度 下降 ,债 市对基 本面 反应 有所 钝化 。


新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 摘要 第 11 页 共 33 页


报告期内,本 基金主要 以 同业存单、中 短期存款 为 主,在资金紧 张时点, 通 过逆回购来增 加 超额收益。 组 合维持较 好 的静态收益, 远超业绩 比 较基准 。流动 性未出现 异 常, 满足了 投资者正 常的申 购、 赎回 要求 以及 大额赎 回申 请。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期本 基 金A 类 基金 份额净 值收 益率 为 3.9212%,B 类基 金份 额净 值收 益 率为 4.1854%, 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.1736% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2018 年, 经济 增速 将 小幅回 落, 全 年GDP 在6.6%-6.7% , 经济 超预 期下 行 的概率 不大 。 CPI 增速 将有 所抬 升, 2 、3 月份 将会 出现 年内 高 点,全 年 CPI 前 高后 低, 但仍在 温和 区间 ,PPI 将有所 回落 。2018 年监 管 已进入 后半 场, 随着 监管 成效彰 显, 维持 货币 政策 偏紧的 必要 性下 降。 货币政 策的 微调 将会 改善 银行资 金的 流动 性, 从而 启动债 市的 配置 需求 。 预 计监管 在 2018 年上 半 年落地 ,2018 年下 半年 债 市将迎 来较 好的 投资 机会 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定,本基 金 管理人严格按 照 企业会 计 准则、中国证 监 会相关规定和 基金合同 关 于估值的约定 ,对基金 所 持有的投资品 种进行估 值 。本基金托 管人根据 法律法 规要 求履 行估 值及 净值计 算的 复核 责任 。 本基金管理人 的基金估 值 由基金会计负 责,基金 会 计以基金为会 计核算主 体 ,独立建账、 独 立核算,保证 不同基金 之 间在名册登记 、账户设 置 、资金划拨、 账簿记录 等 方面相互独 立。基金 会计核算独立 于公司会 计 核算。基金会 计核算采 用 专用的财务核 算软件系 统 进行基金核 算及帐务 处理;每日按 时接收成 交 数据及权益数 据,进行 基 金估值。基金 会计核算 采 用基金管理 人与托管 银行双人同步 独立核算 、 相互核对的方 式,每日 就 基 金的会计核 算、基金 估 值等与托管 银行进行 核对;每日估 值结果必 须 与托管行核对 一致后才 能 对外公告。基 金会计除 设 有专职基金 会计核算 岗外,还设有 基金会计 复 核岗位,负责 基金会计 核 算的日常事后 复核工作 , 确保基金净 值核算无 误。配备的基 金会计具 备 会计资格和基 金从业资 格 ,在基金核算 与估值方 面 掌握了 较为 丰富的知 识和经 验, 熟悉 及了 解基 金 估值法 规、 政策 和方 法。 会 计 师 事 务 所 在 估 值 调 整 导 致 基 金 资 产 净 值 的 变 化 在 0.25% 以 上 时 对 所 采 用 的 相 关 估 值 模 型、假设及参 数的适当 性 发表审核意见 并出具报 告 。定价服务机 构按照商 业 合同约定提 供定价服 务,本基 金管 理人已与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司签署服务 协议,由 其 按约定提供 在银行间 同业市场交易 的债券品 种 (估值处理标 准另有规 定 的除外)的估 值数据。 本 基金管理人 为了确保 估值工作的合 规开展, 建 立了负责估值 工作决策 的 估值委员会, 由副总经 理 、研究发展 部、风险新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 摘要 第 12 页 共 33 页


管理部、监察 稽核部、 基 金运营部负责 人及其他 指 定相关人员组 成,分别 具 有投资研究 、风险管 理、估值核算 等方面的 专 业经验。基金 经理对基 金 的估值原则和 估值程序 可 以提出建议 ,但不参 与最终 决策 和日 常估 值工 作。 本报告 期内 , 参 与估 值流 程各方 不存 在任 何重 大利 益冲突 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基 金利 润分 配情况 的说 明 根据本 基金 合同 约定 ,本 基金的 收益 分配 采取 “每 日分配 、按 日支 付” 的方 式,即 根据 每日 基金收 益情 况, 以每 万份 基金单 位收 益为 基准 ,为 投资人 每日 计算 当日 收益 并分配 ,并 每日 以红 利再投 资方 式支 付收 益。 本报告 期内 应分 配收 益321,526,140.86 元,实 际分 配收益 321,526,140.86 元 。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 本 基金 托管 人在对 新疆 前海 联合 海盈 货币市 场基 金的 托管 过程 中, 严 格遵 守 《 证 券投资 基金 法》 、 《货 币市 场基金 信息 披露 特别 规定 》 及其 他有 关法 律法 规和 基金合 同的 有关 规定 , 不存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为, 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 新疆前海 联 合海盈货币市 场基金的 管 理人 ——新疆 前海联合 基 金管理有限公 司 在新疆 前海 联合 海盈 货币 市场基 金的 投资 运作 、每 万份基 金净 收益 和 7 日年 化收益 率、 基金 利 润 分配 、 基 金费 用开 支等 问 题上 , 严 格遵 循 《证 券投 资基金 法》 、 《 货币 市场 基 金信息 披露 特别 规定 》 等有关 法律 法规 。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本托管人依法 对新疆前 海 联合基金管理 有限公司 编 制和披露的新 疆前海联 合 海盈货币市场 基 金2017 年 年度 报告 中财 务 指标、 利润 分配 情况 、 财 务 会计报 告、 投资 组合 报告 等内容 进行 了核 查, 以上内 容真 实、 准确 和完 整。 §6 审计报 告 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 摘要 第 13 页 共 33 页


普华永 道中 天 会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 及其 经 办注册 会计 师薛竞、 俞伟敏 于 2017 年3 月 29 日 出具 了 普 华永 道 中天审 字(2018) 第 21608 号 “无 保留 意见 的审 计报 告” 。 投资 者可 以通过 年度报 告正 文查 看审 计报 告全文 。 §7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债 表 会计主 体: 新疆 前海 联合 海盈货 币市 场基 金 报告截 止日 : 2017 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 2,468,978,597.37 1,013,196,819.59 结算备 付金 - 450,000.00 存出保 证金 23,846.50 1,802.76 交易性 金融 资产 8,364,251,194.44 4,345,975,293.15 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 8,364,251,194.44 4,328,321,293.15 资产支 持证 券投 资 - 17,654,000.00 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 5,229,659,685.51 6,159,087,838.62 应收证 券清 算款 197,561,656.36 - 应收利 息 38,532,318.18 25,590,367.90 应收股 利 - - 应收申 购款 3,775.25 767,197,817.53 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 16,299,011,073.61 12,311,499,939.55 负债和所有者权益 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 99,989,730.01 - 应付证 券清 算款 - 20,067,737.88 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 摘要 第 14 页 共 33 页


应付赎 回款 100,000.00 - 应付管 理人 报酬 1,970,045.09 863,824.59 应付托 管费 656,681.70 575,883.04 应付 销 售服 务费 10,951.36 11,351.07 应付交 易费 用 136,586.49 111,365.06 应交税 费 - - 应付利 息 82,408.55 - 应付利 润 6,746,948.79 2,270,326.37 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 2,192,100.00 214,400.00 负债合 计 111,885,451.99 24,114,888.01 所有者权益:


实收基 金 16,187,125,621.62 12,287,385,051.54 未分配 利润 - - 所有者 权益 合计 16,187,125,621.62 12,287,385,051.54 负债和 所有 者权 益总 计 16,299,011,073.61 12,311,499,939.55 注: 报告 截止 日2017 年 12 月 31 日, 基 金份 额总 额16,187,125,621.62 份 。 其 中新疆 前海 联合 海 盈货币 A 级 基金 份额 净值 1.000 元 ,基 金份 额总额 49,557,487.61 份 ;新 疆前 海联合 海盈 货币 B 级基金 份额 净 值1.000 元 ,基金 份额 总 额 16,137,568,134.01 份。 7.2 利 润表 会计主 体: 新疆 前海 联合 海盈货 币市 场基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 一、收入 348,883,808.16 156,657,449.15 1.利息 收入 348,469,587.02 155,726,755.21 其中: 存款 利息 收入 89,254,679.64 74,113,507.86 债券利 息收 入 151,172,016.36 62,354,410.74 资产支 持证 券利 息收 入 404,184.23 101,280.64 买入返 售金 融资 产收 入 107,638,706.79 19,157,555.97 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列) 412,521.14 795,693.94 其中: 股票 投资 收益 - - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 389,689.10 795,693.94 资产支 持证 券投 资收 益 22,832.04 - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 摘要 第 15 页 共 33 页


股利收 益 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号 填列 ) - - 4. 汇 兑收 益 ( 损失 以 “- ” 号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 1,700.00 135,000.00 减: 二、费用 27,357,667.30 25,215,453.71 1.管 理人 报酬 11,442,622.63 12,250,160.58 2.托 管费 6,065,092.45 4,988,760.38 3.销 售服 务费 98,677.22 85,063.63 4.交 易费 用 21,223.31 260.12 5.利 息支 出 9,312,291.10 7,521,475.65 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 9,312,291.10 7,521,475.65 6.其 他费 用 417,760.59 369,733.35 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 321,526,140.86 131,441,995.44 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 321,526,140.86 131,441,995.44 7.3


所 有者 权益 (基金 净值 )变 动表 会计主 体: 新疆 前海 联合 海盈货 币市 场基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 12,287,385,051.54 - 12,287,385,051.54 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 321,526,140.86 321,526,140.86 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值减少 以“-” 号填 列) 3,899,740,570.08 - 3,899,740,570.08 其中:1. 基 金申 购款 44,547,469,544.30 - 44,547,469,544.30 2. 基金 赎回 款 -40,647,728,974.22 - -40,647,728,974.22 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - -321,526,140.86 -321,526,140.86 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 摘要 第 16 页 共 33 页


五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 16,187,125,621.62 - 16,187,125,621.62 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 13,420,768,031.55 - 13,420,768,031.55 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 131,441,995.44 131,441,995.44 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值减少 以“-” 号填 列) -1,133,382,980.01 - -1,133,382,980.01 其中:1. 基 金申 购款 58,432,796,982.24 - 58,432,796,982.24 2. 基金 赎回款 -59,566,179,962.25 - -59,566,179,962.25 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - -131,441,995.44 -131,441,995.44 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 12,287,385,051.54 - 12,287,385,051.54 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 : ______ 王晓 耕______














______刘菲______














____ 黄 嘉宇____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 新疆前 海联 合海 盈货 币市 场基金(以 下简 称 “ 本基 金 ”)经 中国 证券 监督 管理 委 员会( 以下 简称 “中国 证监 会” ) 证 监许 可[2015]2800 号《 关于 准予 新疆前 海联 合海 盈货 币市 场基金 注册 的批 复 》 核准,由新 疆前海联 合基 金管理有限 公司依照 《中 华人民共和 国证券投 资基 金法》 、 《新疆 前海联 合海盈 货币 市场 基金 基金 合同 》 和 《新 疆前 海联 合 海盈货 币市 场基 金招 募说 明书 》 负 责公 开募 集。 本基金为 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 不 定 , 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 13,411,070,976.88 元, 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道中 天验 字(2015) 第1401 号 验资 报告 予以 验 证。 经 向中 国证 监会 备案 , 《新疆 前海 联合 海盈 货币 市场基 金基 金合 同》 于2015 年12 月24 日正 式 生效, 基金 合同 生效 日的 基 金份额 总额 为 13,413,997,659.56 份 基金 份 额, 其 中认 购资 金利 息折 合 2,926,682.68 份 基金 份 额。 本 基金 的基 金管 理人 为新疆 前海 联合 基金新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 摘要 第 17 页 共 33 页


管理有 限公 司, 基金 托管 人为中 国工 商银 行股 份有 限公司 。 本基金 根据 基金 份额 持有 人在单 个基 金账 户保 留的 基金份 额数 量, 分设 A 类和 B 类两类 基 金 份额。两类基 金份额分 别 设置基金代码 ,按照不 同 的费率计提销 售服务费 , 并分别公布 每万份基 金已实 现收 益 和 7 日 年化 收益率 。本 基金 的 A 类基 金份额 针对 在单 个基 金账 户保留 份额 在 500 万 份以下 的持 有人 ,B 类 基 金份额 针对 在单 个基 金账 户保留 份额 在 500 万份 以 上(含 500 万 )的 持 有人。A 类基 金份 额持 有 人在单 个基 金账 户内 持有 的 A 类基 金份 额合 计达 到 或超过 500 万 份时 , 本基金 的注 册登 记机 构自 动将基 金份 额持 有人 在该 基金账 户下 保留 的 A 类基 金份额 升级为 B 类基 金份额 ;B 类 基金 份额 持 有人单 个基 金账 户内 持有 的 B 类基 金份 额合 计低于 500 万份 时, 本基 金 的注册 登记 机构 自动 将基 金份额 持有 人在 该基 金账 户下保 留的B 类 基金 份额 降级为A 类 基金 份 额 。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《新 疆 前海联合海盈 货币市场 基 金基 金合同》 的 有关规定,本 基金的投 资 范围为具有良 好流动性 的 金融工具,包 括:现金 , 通知存款, 期限在一 年以内(含一 年)的银行 存 款,期限在 一年以内( 含一 年)的债券回 购,期限 在一 年以内(含一 年)的 同业存 单, 期限 在一 年以 内(含 一年) 的中 央银 行票 据, 剩 余期 限在397 天以 内( 含397 天)的 债券 , 剩余期 限在397 天 以内( 含 397 天)的 资产 支持 证券 ,剩余 期限 在 397 天以 内( 含 397 天)的 非金 融 企业债 务融 资工 具, 以及 中国证 监会 、 中 国人 民银 行认可 的其 他具 有良 好流 动性的 货币 市场 工具 。 本基金 的业 绩比 较基 准为 :活期 存款 利率(税后)。 本财 务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 疆前 海联 合基 金管理 有限 公司 于 2018 年 3 月 29 日 批准 报出。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 新疆 前海 联合海 盈货 币市 场基 金基金 合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监 会、 中国 基金 业协 会发布 的有 关规 定 及 允许的 基金 行业 实务 操作 编制。 本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12 月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息 。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 摘要 第 18 页 共 33 页


7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。 7.4.5 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于 全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试 点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融机 构同 业往 来等 增值 税政策 的补 充通 知》 及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ,主 要税 项列 示如 下: (1) 于 2016 年 5 月 1 日 前,以 发行 基金 方式 募集 资金不 属于 营业 税征 收范 围,不 征收 营 业 税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 债券 的差 价收入 免征 营业 税 。 自2016 年 5 月 1 日起 , 金 融业由缴纳营 业税改为 缴 纳增值税。对 证券投资 基 金管理人运用 基金买卖 债 券的转让收 入免征增 值税, 对国 债、 地方 政府 债以及 金融 同业 往来 利息 收入亦 免征 增值 税。 (2) 对基 金从 证券 市场 中 取得的 收入 , 包括 买卖 债 券的差 价收 入 , 债 券的 利 息收入 及其 他收 入,暂 不征 收企 业所 得税 。 (3 ) 对基金取得的企业债 券利息收入,应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20% 的 个人 所得 税。 7.4.6 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 新疆前海联合基金管理有限公司( “新疆前海联 合”) 基金管 理人 、 登 记机 构 、 基金销 售机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 凯信恒 有限 公司 基金管 理人 的股 东 深圳市 钜盛 华股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东 深圳市 深粤 控股 股份 有限 公司 基金管 理人 的股 东 深圳粤 商物 流有 限公 司 基金管 理人 的股 东 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 无。 7.4.7.2 关 联方 报酬 7.4.7.2.1 基 金管 理费


单 位: 人民 币元 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 摘要 第 19 页 共 33 页


项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 11,442,622.63 12,250,160.58 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维 护费 59,270.29 85,633.84 注:1 、 根据 《新 疆前 海联 合基金 管理 有限 公司 关于 召开前 海联 合海 盈货 币市 场基金 基金 份额 持 有 人大会 表决 结果 暨决 议生 效的公 告》 , 本基 金的 基金 份额持 有人 大会 于 2016 年 9 月13 日表 决通 过 了《关于新疆前海 联合海 盈货币市场基金降 低管理 费率有关事项的议 案 》 ,本 基金的管理费率 自 2016 年9 月13 日起 ,由0.33% 年 费率 降 至0.15% 年 费率。 2、 支 付基 金管 理人 新 疆 前 海联合 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值 X 管理 费率计 提, 逐日 累计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.33% / 当 年天数 。(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 9 月 12 日) 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.15% / 当 年天数 。(2016 年 9 月 13 日至 2017 年 12 月 31 日) 7.4.7.2.2 基 金托 管费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托管费 6,065,092.45 4,988,760.38 注:1 、 根据 《新 疆前 海联 合基金 管理 有限 公司 关于 召开新 疆前 海联 合海 盈货 币市场 基金 份额 持 有 人大会 表决 结果 暨决 议生 效的公 告》 ,本 基金 的基 金 份额持 有人 大会 于 2017 年 10 月 19 日 表决 通 过了 《 关于 新疆 前海 联合 海盈货 币市 场基 金降 低托 管费率 有关 事项 的议 案》 , 本基金 的托 管费 率自 2017 年10 月 19 日 起, 由0.10% 年费 率降 至0.05% 年 费率。 2、 支付基金 托管人中 国 工商银行的 托管费按 前一 日基金资产 净值的约 定年 费率计提, 逐日累 计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数。(2016 年1 月1 日至2017 年10 月 18 日) 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.05% / 当年 天 数。(2017 年 10 月 19 日至 2017 年 12 月 31 日) 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 摘要 第 20 页 共 33 页


7.4.7.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 新疆前 海联 合海 盈货 币A 新疆前 海联 合海 盈货 币 B 合计 新疆前 海联 合 63,496.64


- 63,496.64 合计 63,496.64 - 63,496.64 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 新疆前 海联 合海 盈货 币A 新疆前 海联 合海 盈货 币 B 合计 新疆前 海联 合 15,635.90 - 15,635.90 合计 15,635.90 - 15,635.90 注: 支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一 日A 类 基金份 额的 基金 资产 净 值0.25% 的年 费率 计提, 逐日累计至每 月月底, 按 月支付给新疆 前海联合 , 再由新疆前海 联合计算 并 支付给各基 金销售机 构;B 类基 金 份 额不 收取 销售服 务费 。销 售服 务费 的计算 公式 为: 日销售 服务 费= 前一 日 A 类基金 份额 的基 金资 产净 值 X 0.25%/ 当 年天 数。 7.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 单位: 人民 币元 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月31 日 银行间 市场 交 易的各 关联 方 名称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国工 商银 行 29,894,948.24 71,912,252.51 - - - - 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日 至2016 年12 月31 日 银行间 市场 交 易的各 关联 方 名称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 利息收 交易金 利息支 出 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 摘要 第 21 页 共 33 页


额 入 额 中国工 商银 行 - - - - - - 7.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 新疆前 海联 合海 盈货 币 A 份额单 位: 份 项目 本期 2017 年 1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日 基金合 同生 效日(2015 年 12 月 24 日) 持 有的 基金 份额 - - 报告 期 初持 有的 基金 份额 - - 报告 期 间申 购/ 买入 总份 额 4,869,567.17 - 报告 期 间因 拆分 变动 份额 - - 减:报告 期 间赎 回/ 卖出 总 份额 4,869,567.17 - 报告 期 末持 有的 基金 份额 - - 报告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份额比 例 - - 新疆前 海联 合海 盈货 币 B 份额单 位: 份 项目 本期 2017 年 1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日 基金合 同生 效日(2015 年 12 月 24 日) 持 有的 基金 份额 - - 报告 期 初持 有的 基金 份额 80,299,811.96 - 报告 期 间申 购/ 买入 总份 额 21,067,618.38 110,299,811.96 报告 期 间因 拆分 变动 份额 - - 减:报告 期 间赎 回/ 卖出 总 份额 81,367,430.34 30,000,000.00 报告 期 末持 有的 基金 份额 20,000,000.00 80,299,811.96 报告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份额比 例 0.1236% 0.6535% 注:1 、 期间 申购/ 买入 总 份额含 红利 再投 、 级 别调 整入 份 额; 期间 赎回/ 卖出 总份额 含转 换出、级新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 摘要 第 22 页 共 33 页


别调整 出份额 。 2、本 基金 管理 人投 资的 费 率标准 与其 他相 同条 件者 适用一 致。 7.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 无。 7.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年12 月31日 期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银 行 13,978,597.37 61,851.17 23,196,819.59 193,264.00 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中 国 工商 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 7.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 无。 7.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明 无。 7.4.8 期 末( 2017 年 12 月 31 日 ) 本基 金持 有的流 通受 限证券 7.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 无。 7.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 无。 7.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末2017 年12 月31 日 止, 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款余 额99,989,730.01 元 ,是 以如 下债 券作 为抵押 : 金额单 位: 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单价 数量( 张) 期末估 值总 额 170207 17 国开 07 2018 年1 月 2 日 99.75 1,010,000 100,752,055.92 合计





1,010,000 100,752,055.92 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 摘要 第 23 页 共 33 页


7.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 无。 7.4.9 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公允价 值 (a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具 (i) 各层次 金融 工具 公允 价值 于2017 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第二 层次 的余 额 为8,364,251,194.44 元 , 无属 于 第一或 第 三 层次 的余 额(2016 年 12 月31 日: 第二层 次4,345,975,293.15 元 ,无 属于 第一 或第 三 层次的 余额)。 (ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生 重大变 动。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 无。 (c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具 于 2017 年12 月 31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31 日:同)。 (d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 增 值税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房 地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定, 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 摘要 第 24 页 共 33 页


为,以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值 税有关问题的 通知》的 规 定,资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为,暂适 用简易 计税 方法 ,按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发 生的增值税应 税行为, 未 缴纳增值税的 ,不再缴 纳 ;已缴纳增值 税的,已 纳 税额从资管 产品管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。 此 外, 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定 资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提 供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。 上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。 (3) 除公允 价值 和增 值税 外, 截至资 产负 债表 日本 基金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 固定 收 益投 资 8,364,251,194.44 51.32 其中: 债券 8,364,251,194.44 51.32








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 5,229,659,685.51 32.09 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,468,978,597.37 15.15 4 其他各项 资产 236,121,596.29 1.45 5 合计 16,299,011,073.61 100.00 8.2


债 券回 购融 资情况 金额单 位: 人民 币 元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例(% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.61 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 (%) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 99,989,730.01 0.62 其中: 买断 式回 购融 资 - - 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 摘要 第 25 页 共 33 页


注:上表中报 告期内债 券 回购融资余额 占基金资 产 净值的比例为 报告期内 每 个交易日融 资余额占 基金资 产净 值比 例的 简单 平均值 。


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明 序号 发生日 期 融资余 额 占基金 资 产净值 比 例(% ) 原因 调整期 1 2017 年 6 月 29 日 26.29 发生巨 额赎 回 6 月 30 日 2 2017 年 7 月 26 日 24.26 发生巨 额赎 回 7 月 27 日 3 2017 年 7 月 28 日 27.24 发生巨 额赎 回 8 月 4 日 6 2017 年8 月 1 日 22.95 发生巨 额赎 回 8 月 4 日 7 2017 年8 月 2 日 30.39 发生巨 额赎 回 8 月 4 日 8 2017 年8 月 3 日 26.62 发生巨 额赎 回 8 月 4 日 8.3


基 金投 资组 合平均 剩余 期限 8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 61 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期 限 最高 值 87 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 14 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明 本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过120 天。


8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净值 的比 例(% ) 1 30 天 以内 44.58


0.62


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 2 30 天( 含) —60 天 9.19 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 0.19 - 3 60 天( 含) —90 天 28.57 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 4 90 天( 含) —120 天 1.96 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 5 120 天( 含) —397 天 (含 ) 16.16 - 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 摘要 第 26 页 共 33 页


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 合计 100.45 0.62 8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例(%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 868,357,330.86 5.36 其中: 政策 性金 融债 868,357,330.86 5.36 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 7,495,893,863.58 46.31 8 其他 - - 9 合计 8,364,251,194.44 51.67 10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 30,196,710.35 0.19 8.6


期末 按 摊余 成本占 基金 资产 净值 比 例大 小排序 的前 十名债 券投 资明细





金 额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例(%) 1 111772170 17 宁 波银 行CD254 5,000,000 497,924,202.69 3.08 2 111772331 17 宁 波银 行CD256 4,000,000 398,274,077.96 2.46 3 111709384 17 浦 发银 行CD384 4,000,000 395,803,308.94 2.45 4 170410 17 农发 10 3,400,000 339,195,720.14 2.10 5 170207 17 国开 07 3,100,000 309,238,983.52 1.91 6 111770376 17 宁 波银 行CD234 3,000,000 297,381,803.93 1.84 7 111709453 17 浦 发银 行CD453 3,000,000 294,480,512.84 1.82 8 111770773 17 西 安银 行CD067 2,000,000 199,687,511.18 1.23 9 111707269 17 招 商银 行CD269 2,000,000 199,247,478.59 1.23 10 111711402 17 平 安银 行CD402 2,000,000 198,292,763.08 1.23 8.7


“ 影子 定价 ”与“ 摊余 成本 法”确 定的 基金资 产净 值的偏 离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0766%


报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1047% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0308% 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 摘要 第 27 页 共 33 页


报 告期 内负 偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明 本报告 期内 本基 金负 偏离 度的绝 对值 未达 到0.25% 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明 本报告 期内 本基 金正 偏离 度的绝 对值 未达 到0.5% 。 8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


8.9 投 资组 合报告 附注 8.9.1 本 基金 采用“ 摊余 成本法 ”计 价,即 计价 对象以 买入 成本列 示, 按票面 利率 或 商 定利 率并考 虑其 买入时 的溢 价和折 价, 在其剩 余期 限内平 均摊 销,每 日计 提 收 益。 8.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 在本 报告期 内没 有出现 被 监 管部门 立案 调 查 ,或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。 8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 23,846.50 2 应收证 券清 算款 197,561,656.36 3 应收利 息 38,532,318.18 4 应收申 购款 3,775.25 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 236,121,596.29 8.9.4


投 资组 合报 告附注 的其 他文 字描述 部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户数 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 摘要 第 28 页 共 33 页


(户) 持有份 额 占总 份额 比例 持有份 额 占总份 额比例 新疆前海联合 海盈货币 A 8,409 5,893.39 19,338,102.39 39.02% 30,219,385.22 60.98% 新疆前海联合 海盈货币 B 60 268,959,468.90 16,117,565,723.97 99.88% 20,002,410.04 0.12% 合计 8,469 1,911,338.48 16,136,903,826.36 99.69% 50,221,795.26 0.31% 注: 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 , 对下 属分 级 基金 , 比 例的 分母 采 用各自级别的 份额,对 合 计数,比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 (即期末基 金份额总 额) 。 9.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况 序号 持有人 类别 持有份 额( 份) 占总份 额比 例 1 银行类 机构 3,900,499,188.92 24.10% 2 银行类 机构 2,234,790,920.67 13.81% 3 银行类 机构 2,021,291,313.41 12.49% 4 银行类 机构 1,618,136,760.17 10.00% 5 银行类 机构 1,005,424,168.63 6.21% 6 银行类 机构 906,255,365.95 5.60% 7 银行类 机构 900,108,685.19 5.56% 8 券商 类 机构 501,010,481.03 3.10% 9 银行类 机构 400,808,384.84 2.48% 10 券商 类 机构 306,813,706.55 1.90% 9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有本基 金 新疆前 海联 合海 盈货 币 A 1,773,639.17 3.5790% 新疆前 海联 合海 盈货 币 B - - 合计 1,773,639.17 0.0110% 注:分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占总份 额 比例的计算中 ,对下属 分 级基金,比 例的分母 采用各自级别 的份额, 对 合计数,比例 的分母采 用 下属分级基金 份额的合 计 数(即期末 基金份额 总额) 。 9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间 (万 份) 本公司 高级 管理 人员 、 基 新疆前 海联 合海 盈货 币A 50~100 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 摘要 第 29 页 共 33 页





§10 开放式 基金份额变动 单位: 份 新疆前 海联 合海 盈货 币A 新疆前 海联 合海 盈货 币B 基金合 同生 效日 (2015 年12 月 24 日 ) 基金 份额总 额 1,071,131.75 13,412,926,527.81 本报告 期期 初基 金份 额总 额 494,110,978.76 11,793,274,072.78 本报告 期基 金总 申购 份额 301,120,661.68 44,246,348,882.62 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 745,674,152.83 39,902,054,821.39 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 49,557,487.61 16,137,568,134.01


§11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 新疆前 海联 合海 盈货 币市 场基金 于 2017 年 9 月 25 日至 2017 年 10 月 19 日 以通讯 开会 方式 召开了 基金 份额 持有 人大 会, 会议 审议 并通 过了 《 关于新 疆前 海联 合海 盈货 币市场 基金 降低 托 管 费率有 关事 项的 议案 》 , 以 上议案 自2017 年 10 月 19 日起生 效。 本 次 持有 人大 会 决议 生效后 , 根据 持有 人 大会 通过的 议 案 , 《 新疆 前海 联合 海盈 货 币市 场基 金基金 合同 》关 于对 基金 费率的 调整 于 2017 年 10 月 19 日生 效, 新疆 前海 联 合海盈 货币 市场 基 金的托 管费 率 自2017 年10 月 19 日 起由0.10% 降至 0.05% 。 有关 详细 信息 参见 本公司 于 2017 年9 月19 日至2017 年 10 月20 日发 布的 一系 列相 关公 告。 11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 。 11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人持有 本开 放式 基金 新疆前 海联 合海 盈货 币B 0 合计 50~100 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开放式 基金 新疆前 海联 合海 盈货 币A 0~10 新疆前 海联 合海 盈货 币B 0 合计 0~10 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 摘要 第 30 页 共 33 页


11.4 基 金投 资策略 的改 变 报告期 内本 基金 投资 策略 未有重 大改 变。 11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本基金 聘请 的会 计师 事务 所为普 华永 道中 天会 计师 事务所 (特 殊普 通合 伙) , 该事务 所 自 2015 年 12 月 24 日基 金成 立以 来为本 基金 提供 审计 服务 至今。 本基 金本 年度 应支 付的审 计费 用为 人 民 币152,100.00 元。 11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 ,本 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 无受稽 查或 处罚 等情 况。 11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 兴业证 券 1 - - - - - 华泰证 券 2 - - - - - 安信证 券 1 - - - - 新增 广发证 券 1 - - - - 新增 恒泰证 券 2 - - - - - 华创证 券 2 - - - - 新增 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占当期 债券 成交总额 的 比例 成交金额 占当期 债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期 权 证 成交总额 的比例 兴业证 券 398,841,288.50 100.00% 36,618,520,000.00 69.77% - - 华泰证 券 - - 15,868,522,223.29 30.23% - - 安信证 券 - - - - - - 广发证 券 - - - - - - 恒泰证 券 - - - - - - 华创证 券 - - - - - - 注: 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 ( 证监基 金字[2007]48新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 摘要 第 31 页 共 33 页


号)的 有关 规定 ,我 公司 制定了 《交 易单 元及 券商 研究服 务评 价管 理办 法》 : (1 ) 券商 选择 标准 : 1)实 力雄 厚, 信誉 良好 ; 内部管 理规 范, 严格 ;注 册资本 符合 证监 会相 关要 求; 2) 研 究实 力较 强 , 有 稳定 的研究 机构 和专 业的 研 究 人员 , 能 及时 为本 公司 提 供高质 量的 研究 支持 与服务,包括 宏观与策 略 报告、行业与 公司分析 报 告、债券市场 分析报告 和 金融衍生品 分析报告 等,并 能根 据基 金投 资的 特定需 求, 提供 专门 研究 报告; 3) 券 商利 用其 他专 业研 究 咨 询机 构为 公司 提供 研究 与支持 服务 的, 对该 券商 研究方 面的 要求 按照 上述 第2 点 规定 执行 ; (2 ) 券商 选择 程序 : 1)券 商研 究质 量与 研究 服 务评价 ; 2)拟 定租 用对 象。 由研 究 发展部 根据 券商 选择 标准 拟定备 选的 券商 ; 3)上 报批 准。 研究 发展 部 将拟定 租用 对象 上报 分管 领导批 准; 4)签 约。 在获 得批 准后 , 按公司 签约 程序 代表 公司 与 确定 券商 签约 。 11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况 无。 §12 影响投 资者决策的其他重 要信息 12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况


投 资 者 类 别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序 号 持有基 金份 额比例 达到 或者超 过 20%的 时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额 占比 机 构 1 2017 年1 月5 日,2017 年3 月 24 日至2017 年3 月30 日 1,601,056,620.03 3,560,808,089.00 5,061,097,283.36 100,767,425.67 0.62% 2 2017 年1 月17 日 至2017 年1 月18 日,2017 年5 月 23 日至2017 年7 108,896,257.94 4,337,748,822.08 2,211,854,159.35 2,234,790,920.67 13.81% 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 摘要 第 32 页 共 33 页


月9 日 3 2017 年7 月10 日 至2017 年7 月25 日 11,193,101.47 1,052,615,538.27 1,063,808,639.74 - - 4 2017 年1 月4 日 至2017 年5 月18 日 2,006,446,175.00 28,064,021.65 2,034,510,196.65 - - 5 2017 年4 月6 日 至2017 年4 月13 日,2017 年5 月 23 日至2017 年6 月28 日 - 1,211,093,375.85 1,211,093,375.85 - - 6 2017 年9 月7 日 至2017 年9 月11 日 - 4,484,525,061.54 4,478,781,708.62 5,743,352.92 0.04% 7 2017 年8 月30 日 至2017 年9 月6 日,2017 年9 月 14 日至2017 年9 月21 日, 2017 年 9 月26 日至2017 年12 月3 日 - 3,641,568,214.63 2,023,431,454.46 1,618,136,760.17 10.00% 8 2017 年9 月22 日 至2017 年9 月27 日, 2017 年 12 月 29 日至 2017 年 12 月 31 日 - 4,929,568,143.52 1,029,068,954.60 3,900,499,188.92 24.10% 个 人 - -


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- 产品特 有风 险 本基金 本报 告期 内存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或超 过 20% 的 情况 ,单一 投资 者持 有基金 份额 比例 过于 集中 可能引 起产 品的 流动 性风 险,本 基金 管理 人将 审慎 确认大 额申 购与 大额 赎回, 有效 防控 产品 流动 性风险 ,公 平对 待投 资者 ,保障 中小 投资 者合 法权 益,本 基金 管理 人拥 有完全 、独 立的 投资 决策 权,不 受特 定投 资者 的影 响。 注:报 告期 内申 购份 额包 含红利 再投 份额 。 12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。 投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 、 营业 场所 及网 站免 费查 阅备查 文件 。 在 支付工 本费 后, 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 摘要 第 33 页 共 33 页


新 疆前 海联合 基金 管理有 限公 司 2018 年 3 月 30 日