上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年 年度 报告
上银慧 添利债券型证 券投资基金
2017 年年度报告
2017年12 月31 日
基金管理 人：上银基金管理有限 公司
基金托管 人：兴业银行股份有限 公司
送出日期 ：2018 年3 月29 日
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年 年度 报告
§1
重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大
遗漏， 并对其内容的真 实性、 准确性和完整性 承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托 管人 兴业 银行股 份有限 公司 根据 本基金 合同规 定， 于2018 年3 月28日 复核 了本
报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年 年度 报告
1.2
目录
§1
重要提 示及目 录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ................................................................................................................................................ 3
§2
基金简 介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和 基金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
§3
主要财 务指标 、基 金 净值表 现及利 润分 配情况 ................................................................................. 6
3.1 主要会计 数据 和财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金 的利润 分配情 况 ...................................................................................................... 9
§4
管理人 报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理 人及 基金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 ................................................................ 11
4.3 管理人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ............................................................................ 11
4.4 管理人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说明 ............................................................ 12
4.5 管理人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ............................................................ 12
4.6 管理人内 部有 关本基 金的监 察稽核 工作 情况 ............................................................................ 13
4.7 管理人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ........................................................................ 14
4.8 管理人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ............................................................................ 14
§5
托管人 报告 ........................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ................................................................................ 14
5.2 托管人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 ............ 15
5.3 托管人对 本年 度报告 中财务 信息等 内容 的真实 、准确 和完整 发表 意见 ................................ 15
§6
审计报 告 ............................................................................................................................................... 15
6.1 审计报告 基本 信息 ........................................................................................................................ 15
6.2 审计报告 的基 本内容 .................................................................................................................... 15
§7
年度财 务报表 ....................................................................................................................................... 18
7.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 18
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 20
7.3 所有者权 益（ 基金净 值）变 动表 ................................................................................................ 21
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 23
§8
投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 48
8.1 期末基金 资产 组合情 况 ................................................................................................................ 48
8.2.1 报告期 末按 行业分 类 的境内 股票投 资组 合 ............................................................................. 48
8.3 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 股票投 资明 细 .................................... 48
8.4 报告期内 股票 投资组 合的重 大变动 ............................................................................................ 49
8.5 期末按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ........................................................................................ 49
8.6 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名债券 投资 明细 ................................ 49
8.7 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 资产支 持证 券投资 明细 .................... 50
8.8 报告期末 按公 允价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序的 前五名 贵金 属投资 明细 .................... 50
8.9 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名权证 投资 明细 ................................ 50
8.10 报告期 末本 基金投 资 的股指 期货交 易情 况说明 ...................................................................... 50
8.11 报告期 末本 基金投 资 的国债 期货交 易情 况说明 ...................................................................... 50
8.12 投资组 合报 告附注 ...................................................................................................................... 50
§9
基金份 额持有 人信 息 ........................................................................................................................... 51
9.1 期末基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 .................................................................................... 51
9.2 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 基金 的情况 ........................................................................ 52
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年 年度 报告
9.3 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ........................................ 52
§10 开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 52
§11 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 52
11.1 基金份 额持 有人大 会 决议 .......................................................................................................... 52
11.2 基金管 理人 、基金 托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 .......................................... 52
11.3 涉及基 金管 理人、 基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 .............................................................. 53
11.4 基金投 资策 略的改 变 .................................................................................................................. 53
11.5 为基金 进行 审计的 会 计师事 务所情 况 ...................................................................................... 53
11.6 管理人 、托 管人及 其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等情 况 ...................................................... 53
11.7 基金租 用证 券公司 交 易单元 的有关 情况 .................................................................................. 53
11.8 其他重 大事 件 .............................................................................................................................. 54
§12
影响投 资者 决策的 其 他重要 信息 ..................................................................................................... 57
§13 备查文 件目录 ....................................................................................................................................... 57
13.1 备查文 件目 录 .............................................................................................................................. 58
13.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 58
13.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 58
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年 年度 报告
§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金名称 上银慧添利债券型证券投资基金
基金简称 上银慧添利债券
基金主代码 002486
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年3月16日
基金管理人 上银基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,923,598,683.62份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品 说明
投资目标
本基金 在综 合考 虑基 金 资产收 益性 、安 全性 、 流动性
和有效控制风险的基础上， 通过积极主动的投资管理，
追求绝 对收 益， 力争 实 现超过 业绩 比较 基准 的 投资收
益。
投资策略
本基金奉行" 自上而下" 和" 自下而上" 相结合的主动式
投资管 理理 念， 采用 价 值分析 方法 ，在 分析 和 判断财
政、货 币、 利率 、通 货 膨胀等 宏观 经济 运行 指 标的基
础上， 自上而下确定和动态调整债券组合、 目标久期 、
期限结构 配置及 类属配 置；同时 ，采用" 自下 而上" 的
投资理 念， 在研 究分 析 信用风 险、 流动 性风 险 、供求
关系、 收益 率水 平、 税 收水平 等因 素基 础上 ， 自下而
上的精选个券，把握固定收益类金融工具投资机会。
业绩比较基准 中国债券综合指数收益率
风险收益特征
本基金 为债 券型 基金 ， 属于证 券投 资基 金中 的 中低风
险品种 ，其 预期 风险 与 预期收 益高 于货 币市 场 基金，
低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年 年度 报告
名称 上银基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 史振生 张志永
联系电话
021-60232766 021-62677777-212004
电子邮箱
zhensheng.shi@boscam.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话
021-60231999 95561
传真
021-60232779 021-62159217
注册地址 上海市浦东新区秀浦路2388号
3幢528室
福州市湖东路154号
办公地址 上海市浦东新区世纪大道1528
号陆家嘴基金大厦9层
上海市江宁路168号兴业大
厦20楼
邮政编码
200122 20041
法定代表人 胡友联 高建平
2.4 信息披露 方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《上海证券报》
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.boscam.com.cn
基金年度报告备置地
点
基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
毕马威华振会计师事务所 （特
殊普通合伙）
上海市静安区南京西路1266号恒
隆广场2期25楼
注册登记机构 上银基金管理有限公司
上海市浦东新区世纪大道1528号
陆家嘴基金大厦9层
§3
主要 财务指标、基金净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年 年度 报告
3.1.1 期间数据 和指标 2017年
2016年3月16日（基金
合同生效日）-2016年
12月31日
本期已实现收益 201,736,655.77 213,659,449.35
本期利润 234,631,825.64 103,747,608.86
加权平均基金份额本期利润 0.0296 0.0188
本期加权平均净值利润率 2.93% 1.82%
本期基金份额净值增长率 2.90% 2.30%
3.1.2 期末数据 和指标 2017年末 2016年末
期末可供分配利润 51,118,858.36 180,180,390.58
期末可供分配基金份额利润 0.0065 0.0227
期末基金资产净值 7,974,717,541.98 8,103,784,843.34
期末基金份额净值 1.006 1.023
3.1.3 累计期末 指标 2017年末 2016年末
基金份额累计净值增长率 5.26% 2.30%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指基 金 本期 利息 收入、 投资收 益、 其他 收入 （不 含公允 价 值变 动损 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 损益 。
2、 期末 可供 分配 利润 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现孰低 数 （为 期末 余额 ，
不是当 期发 生数 ）。
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括基金 份额 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用， 计 入费用 后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 0.08% 0.06% -1.15% 0.06% 1.23% 0.00%
过去六个月 1.88% 0.06% -1.30% 0.05% 3.18% 0.01%
过去一年 2.90% 0.07% -3.38% 0.06% 6.28% 0.01%
自基金合同生效日起 5.26% 0.08% -5.15% 0.08% 10.41% 0.00%
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年 年度 报告
至今（2016 年03月16
日-2017年12月31日）
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 中国 债券 综合 指数 收益率 。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
上银慧添 利债券 型证券 投 资基金
份额累计 净值增 长率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2016 年3 月16 日-2017年12月31 日）
上银慧添利债券 业绩比较基准
2016-03-16 2016-06-17 2016-09-14 2016-12-21 2017-03-28 2017-06-30 2017-09-27 2017-12-31
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
-4%
-5%
注：1 、 本基 金合 同生 效日为2016 年3 月16 日。
2、 本基 金建 仓期 为2016 年3月16 日 （基 金合 同生 效日） 至2016 年9月15日 ， 建仓 期结束 时资 产配 置比
例符合 本基 金基 金合 同规 定。
3.2.3 自基金合 同生效以来基金 每年净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较
上银慧添 利债券 型证券 投 资基金
自基金合 同生效 以来基 金 净值增长 率与同 期业绩 比 较基准收 益率的 对比图
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年 年度 报告
上银慧添利债券 业绩比较基准
2016
年
2017
年
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
-0.5%
-1%
-1.5%
-2%
-2.5%
-3%
注：本 基金 基金 合同 生效 日为2016年3月16 日， 图示的 时 间段 为2016 年3 月16 日至2017 年12 月31 日。
基金合 同生 效当 年的 净值 增长率 按实 际存 续期 计算 ，不按 照整 个自 然年 度进 行折算 。
3.3 过去三年 基金的利润分配情 况
单位：人民币元
年度 每10份基金
份额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2017年
0.459 363,693,244.73 53.73 363,693,298.46 －
2016年 － － － －
－
合计
0.459 363,693,244.73 53.73 363,693,298.46 －
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
上银基金管理有限公司 经中国证券监督管理委 员会批准，于2013 年8月30 日正式成
立。 公司由上海银行股份有限公司与中国机械工业集团有限公司出资设立， 注册资本为
3 亿元人民币，注册地 上海。截至2017 年12 月 底，公司管理的基金共 有七只，分别是：
上银新兴价值成长混合型证券投资基金、 上银慧财宝货币市场基金、 上银慧添利债券型
证券投资基金、 上银慧盈利货币市场基金、 上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金、 上
银慧增利货币市场基金以及上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年 年度 报告
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
楼昕宇
本基金
基金经
理
2015年5月
13日
－ 6.5年
硕士研究生， 2011年7月至
2013 年8 月在中国银河证
券股份有限公司 投资银 行
总部负责IPO 项目承做，
2013 年8 月加入上银基金
管理有限公司， 担任交 易
员职务， 2015年5月起担任
上银慧财宝货币 市场基 金
基金经理， 2016年3月起担
任上银慧添利债 券型证 券
投资基金基金经理，2016
年5 月起担任上银慧盈利
货币市场基金基 金经理 。
2017 年4 月起担任上银慧
增利货币市场基 金基金 经
理。
谢新
本基金
基金经
理、 上银
基金管
理有限
公司副
总经理、
固收事
业部总
监
2017年1月4
日
－ 17年
本科，历任四川 绵阳富 乐
城市信用社柜员 、绵阳 市
商业银行债券投资交易
员、兴业银行资 金中心 债
券投资交易副处 长，上 银
基金管理有限公 司任固 收
事业部总监、 总经理助理，
现任上银基金管 理有限 公
司副总经理兼固 收事业 部
总监， 2017年1月起担任上
银慧添利债券型 证券投 资
基金基金经理。
注：1、 任 职日 期和 离任 日期 一 般情 况下 指公 司作 出决 定 之日； 若该 基金 经理自 基 金合 同生 效日 起即
任职， 则任 职日 期为 基金 合同生 效日 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年 年度 报告
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、
《上银慧添利债券型证券投资基金基金合同》 和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信
用、 勤勉尽责、 取信于 市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产， 为基金份额持有
人谋求最大利益。 本报告期内， 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定， 无违法
违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度和控制方法
本公司按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等相关法律法规的要
求， 制订了 《上银基金 管理有限公司公平交易制度》 ， 规范了公司所 管理的所有投资组
合的股票、债券等投资品种的投资管理活动，同时涵盖了授权、研究分析、投资决策、
交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节， 以确保本公司管理的不同投资组
合均得到公平对待。
公司执行自上而下的三级授权体系， 依次为投 资决策委员会、 投资总 监、 投资组合
经理， 投资组合经理在其授权范围内自主决策， 投资决策委员会和投资总监均不得干预
其授权范围内的投资活动。 公司已建立客观的研究方法， 严禁利用内幕信息作为投资依
据， 各投资组合享有公平的投资决策机会。 公司建立集中交易制度， 执行公平交易分配。
对于交易所市场投资活动， 不同投资组合在买卖同一证券时， 按照时间优先、 比例分配
的原则在各投资组合间公平分配交易机会； 对于银行间市场投资活动， 通过交易对手库
控制和交易室询价机制， 严格防范交易对手风险并抽检价格公允性； 对于一级市场申购
投资行为， 遵循价格优先、 比例分配的原则， 根据事前独立申报的价格和数量对交易结
果进行公平分配。
公司制订了 《异常交易 监控管理办法》 ， 通过 系统和人工相结合的方式进行投资交
易行为的监控分析， 并执行异常交易行为监控分析记录工作机制， 确保公平交易可稽核。
公司分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差异及不同时间窗下
同向交易的交易价差进行分析，并留存报告备查。
4.3.2 公平交易 制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
相关规定及公司内部的 《公平交易管理制度》 ， 通过系统和人工等方式在各个环节严格
控制交易的公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.3 异常交易 行为的专项说明
报告期内， 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年 年度 报告
向交易成 交较少 的单边 交易量超 过该证 券当日 成交量的5%的 情况， 且不存在 其他可 能
导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
2017年， 金融监管成为资本市场波动的核心逻辑。 一行三会等监管机构针对资管行
业、 银行、 公募、 保险 等出台一系列金融监管政策。 固定收益业务方面， 去杠杆和防风
险成为主基调。 如： 为 鼓励银行回归流动性管理本源、 加强负债端的稳定性， 降低期限
错配风险，先有央行规 定金融机构不得新发行 期限超过1 年（不含） 的同业存单，后有
银监会颁布 《商业银行流动性风险管理办法 （修订征求意见稿） 》 、 《商业银行大额风
险暴露管理办法》 （公开征求意见稿） 。 这一系列针对银行体系的监管文件将直接驱动
金融市场同业链条的大规模收缩。 资产端， 同 业融资- 同业理财- 同业 存单/ 债券投资的资
金链条被拆解， 短期内资产端增量资金的缺失导致债市大幅调整； 而在负债端， 同业链
条拆解后，小银行和包括公募基金在内的非银机构同业融资将更加困难。
上述背景下，2017 年债 券市场迎来近5 年最大 一轮熊市，长端利率上 行幅度、利差
走势前所未有。 从利率走势看，2017年呈现出三个特点： 一是收益率曲线整体上移； 二
是曲线形态持续走平； 三是波动率加大。 期限上， 短端利率较为明显的特征是波动加大，
长端特征是单边上行并突破最近3 年的利率高点，如10 年国债收益率大幅上行87bp 至
3.88% ，10年国开债收益率大幅上行114bp至4.82% ，逼近历史高位。
本基金自成立以来， 净 值增长稳定， 总规模保 持在80亿元左右， 主要 配置城投类企
业债和中期票据， 投资风格稳健。2017年面对不利的市场行情， 持续缩短久期， 投资 策
略以债券自然到期后，降低杠杆或缩短现券久期为主，因此受市场整体下挫影响不大。
同时，投研团队通过提高对债券的信用资质要求，违约风险得到有效控制。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
截止2017 年12 月31 日，本基金份额净值1.006 元。报告期内本基金净值增长率为
2.9% ，高于业绩比较基准6.28个百分点。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
2018年作为十九大之开局， 党中央将经济工作的重点转向围绕" 高质 量发展" ，打 好
" 三大攻坚战" ，切实加 强地方政府债务管理、保持房地产调控政策连续性、管住货币供
给总闸门、 重点防控金融风险。 因此， 预计2018年企业盈利的盛宴难以为继， 再融资压
力又将卷土重来，尤其是" 两高一剩" 和房地产 企业再融资压力回升，票据受限，信贷受
制于流动性紧平衡和MPA 额度约束， 难以在2017年的基础上加速为企业输血。 银行理财
收缩和自营风险偏好下降， 配置意愿持续弱化， 信用债需求也难以改善。 简言之，2018
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年 年度 报告
年企业再融资压力下信用风险较2017年升温将是大概率事件。
同时， 预计债券整体收益率曲线陡峭化上行， 波动加大。 主要原因： 一是当前中国
经济仍有韧性； 二是货币政策和资金面对债市利空， 预计2018年央行货币政策中性偏紧，
货币市场利率中枢或小幅提升； 三是强监管仍将延续， 金融去杠杆尚在途中， 中央经济
工作会议将防范风险排在今后三年三大攻坚战的首位，其中防范金融风险仍是重中之
重；四是同业链条收缩背景下银行配置需求将走弱。
因此，2018年我们将持 续关注经济运行情况、 金融监管趋严、 央行货 币政策和企业
盈利情况等问题。 做好信用债排雷工作， 对于评级较低、 关联债务复杂、 债务水平超 出
当地财力、 以及自身资产质量较差的城投主体予以规避； 同时做好客户结构和需求分析，
在满足投资者流动性需求和控制风险的前提下， 合理搭配利率债、 中期票据、 企业债等
品种，并动态调整上述品种的占比，在趋势波动中博取收益，力争提高组合业绩。
4.6 管理人内 部有关本基金的监 察稽核工作情况
报告期内， 本基金管理人在内部监察稽核工作中以" 坚守三条底线、 保障合规诚信、
支持业务发展、提高工 作水平"为总 体目标， 一切从合规运作、保障 基金份额持有人利
益出发， 由独立的监察稽核部门按照工作计划结合实际情况对公司各项业务进行全面的
监察稽核工作， 保障和促进公司各项业务合法合规运作， 推动内部控制机制的完善与优
化，保证各项法规和管理制度的落实，发现问题及时提出建议并督促有关部门改进。
在本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作贯穿三条主线：
1.注意密切追踪监管 法 规政策变化和监管新 要 求，组织员工学习理 解 监管精神，推
动公司各部门完善制度建设和业务流程，防范日常运作中的违规行为发生。
2. 继续紧 抓员工 行为、 公平交易 、利益 冲突等 方面的日 常监控 ，坚守"三条底 线" 不
动摇； 进一步加强内部合规培训和合规宣传， 强化合规意识， 规范员工行为操守， 严 格
防范利益冲突。
3.针对风险控制的需 求 和重点，强化内部审 计 ，提高内部审计工作 的 水平和效果；
按照监管部门的要求， 严格推行风险控制自我评估制度， 对控制不足的风险点， 制订了
进一步的控制措施。
在本报告期内的监察稽核工作中， 未发现基金投资运作存在违法违规或未履行基金
合同承诺从而影响基金份额持有人利益的情形。
公司自成立以来， 各项业务运作正常， 内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发
挥作用。 本基金运作合法合规， 保障了基金份额持有人的利益。 我们将继续以合规运作
和风险管理为核心， 提高内部监察稽核工作的科学性和有效性， 切实保障基金份额持有
人的利益。
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年 年度 报告
4.7 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
报告期内， 本基金管理人严格按照本公司制订的 《上银基金管理有限公司估值业务
管理制度》 、 《上银基金管理有限公司估值委员会议事规则》 以及相关法律法规的规定，
有效地控制基金估值流程。 公司估值委员会成员包括分管投资副总、 督察长、 分管运营
总监、 基金运营部负责人、 基金会计代表、 投 资总监、 基金经理或投资经理及监察稽核
部代表等相关专业人士组成。 估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、 决策、 执
行和监督， 确保基金估值的公允、 合理， 防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影
响。 在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后或基金资产在采用新投资
策略和新品种时， 估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性， 并在不适用的情况
下， 及时召开估值委员会修订相关估值方法， 以确保其持续适用。 涉及估值政策的变更
均须经估值委员会决议批准后执行。
在每个估值日， 本基金管理人按照最新的估值准则、 证监会相关规定和基金合同关
于估值的约定， 对基金投资品种进行估值， 确定证券投资基金的份额净值。 基金管理人
对基金资产进行估值后， 将估值结果发送基金托管人。 基金托管人则按基金合同规定的
估值方法、 时间、 程序进行复核， 复核无误后由基金管理人依据本基金合同和有关法律
法规的规定予以对外公布。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.8 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
依据基金合同有关规定，本报告期内本基金向全体份额持有人进行过三次利 润分
配。 权益登记日分别为2017年2月10日、2017年7月19日、2017年10月18日 ，每10份基 金
份额分别派发0.180 元、0.151 元、0.128 元，发放红利142,624,870.76 元、119,646,363.39
元、101,422,064.31元 ，合计363,693,298.46 元，其中 现金红利363,693,244.73元，红 利再
投资为53.73元。
4.9 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内， 本基金未 出现 《公开募集证券投 资基金运作管理办法》 第四十一条规
定的基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元需在本年度报告
中予以披露的情形。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
报告期内， 本托管人严 格遵守 《中华人民共和 国证券投资基金法》 及 其他有关法律
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年 年度 报告
法规、 基金合同和托管协议的规定， 诚信、 尽 责地履行了基金托管人义务， 不存在损害
本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
报告期内， 本托管人根 据国家有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定， 对基金
管理人在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金收益的计算、 基金费用开支等
方面进行了必要的监督、 复核和审查， 未发现 其存在任何损害本基金份额持有人利益的
行为； 基金管理人在报告期内， 严格遵守了 《 证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对 本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配 情况、 财务会
计报告、 投资组合报告等内容， 认为其真实、 准确和完整， 不存在虚假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏。
§6
审计 报告
6.1 审计报告 基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 毕马威华振审字第1801045号
6.2 审计报告 的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
上银慧添利债券型证券投资基金全体基金份额持
有人
审计意见
我们审 计了 后附 的第1页至第32 页的 上银 慧添利 债
券型证券投资基金 ( 以下简称" 上银慧添利债券基
金") 财务报表，包括2017 年12 月31 日的资产负债
表、2017 年度的利润表、所有者权益 ( 基金净值)
变动表以及财务报表附注。
我们认为， 后附的财务 报表在所有重大方面按照中
华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、 在 财务
报表附注2 中所列示的中国证券监督管理委员会
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年 年度 报告
( 以下简称" 中国证监会") 和中国证券投资基金业
协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制， 公
允反映了上银慧添利债券基金2017 年12 月31 日的
财务状况以及2017 年度的经营成果及基金净值变
动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则 ( 以下简称" 审
计准则") 的规定执行 了审计工作。审计报告 的" 注
册会计师对 财务报 表审 计的责任"部 分进一 步 阐述
了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会 计师
职业道德守则，我们独立于上银慧添利债券基金，
并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信， 我
们获取的审计证据是充分、 适当的， 为发表审计意
见提供了基础。
强调事项 无。
其他事项 无。
其他信息
上银慧添利债券基金管理人上银基金管理有限公
司管理层对其他信息负责。 其他信息包括上银慧添
利债券基金2017年年度报告中涵盖的信息， 但不包
括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，
我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计， 我们的责任是阅读其
他信息， 在此过程中， 考虑其他信息是否与财务报
表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不
一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作， 如果我们确定其他信 息存
在重大错报， 我们应当报告该事实。 在这方面， 我
们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的责
任
上银慧添利债券基金管理人上银基金管理有限公
司管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的
企业会计准则、 中国证监会和中国证券投资基金业
协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财
务报表， 使其实现公允反映， 并设计、 执行和维护
必要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年 年度 报告
错误导致的重大错报。
在编制财务报表时， 上银慧添利债券基金管理人上
银基金管理有限公司管理层负责评估上银慧添利
债券基金的持续经营能力， 披露与持续经营相关的
事项 ( 如适用) ，并运用持续经营假设，除非上银
慧添利债券基金计划进行清算、 终止运营或别无其
他现实的选择。
上银慧添利债券基金管理人上银基金管理有限公
司治理层负责监督上银慧添利债券基金的财务报
告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞
弊或错误导致的重大错报获取合理保证， 并出具包
含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保
证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。 错报可能由于舞弊或错
误导致， 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，
则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中， 我们运用
职业判断， 并保持职业怀疑。 同时， 我们也执行以
下工作：
(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表
重大错报风险， 设计和实施审计程序以应对这些风
险， 并获取充分、 适当的审计证据， 作为发表审计
意见的基础。 由于舞弊可能涉及串通、 伪造、 故意
遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现
由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由
于错误导致的重大错报的风险。
(2) 了解与审计相关的 内部控制， 以设计恰当的审
计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意
见。
(3) 评价上银慧添利债券基金管理人上银基金管
理有限公司管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年 年度 报告
(4) 对上银慧添利债券基金管理人上银基金管理
有限公司管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。 同时， 根据获取的审计证据， 就可能导致对
上银慧添利债券基金持续经营能力产生重大疑虑
的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。 如
果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准则
要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务
报表中的相关披露； 如果披露不充分， 我们应当发
表非无保留意见。 我们的结论基于截至审计报告日
可获得的信息。 然而， 未来的事项或情况可能导致
上银慧添利债券基金不能持续经营。
(5) 评价财 务报 表的总 体列报 、结 构和 内容 (包括
披露) ， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和
事项。
我们与上银慧添利债券基金管理人上银基金管理
有限公司治理层就计划的审计范围、 时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通， 包括沟通我们在审计
中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 黄小熠、虞京京
会计师事务所的地址 上海市静安区南京西路1266号恒隆广场2期25楼
审计报告日期 2018-03-27
§7
年度 财务报表
7.1 资产负债 表
会计主体：上银慧添利债券型证券投资基金
报告截止日：2017年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 4,927,113.87 4,546,853.46
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年 年度 报告
结算备付金
10,406,187.54 3,554,545.45
存出保证金
222,609.06 109,668.38
交易性金融资产 7.4.7.2 7,134,499,474.00 8,120,280,002.00
其中：股票投资
－ －
基金投资
－ －
债券投资
6,772,903,474.00 6,632,687,002.00
资产支持证券投资
361,596,000.00 1,487,593,000.00
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 7.4.7.3 － －
买入返售金融资产 7.4.7.4 679,358,882.70 －
应收证券清算款
－ 7,584,800.00
应收利息 7.4.7.5 149,773,229.32 185,429,882.74
应收股利
－ －
应收申购款
－ －
递延所得税资产
－ －
其他资产 7.4.7.6 － －
资产总计
7,979,187,496.49 8,321,505,752.03
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 7.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ 214,999,477.50
应付证券清算款
1,911,000.00 －
应付赎回款
－ －
应付管理人报酬
1,687,279.75 1,717,537.64
应付托管费
674,911.94 687,015.04
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 7.4.7.7 27,762.82 12,977.91
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年 年度 报告
应交税费
－ －
应付利息
－ 84,900.60
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 7.4.7.8 169,000.00 219,000.00
负债合计
4,469,954.51 217,720,908.69
所有者权 益：
实收基金 7.4.7.9 7,923,598,683.62 7,923,604,452.76
未分配利润 7.4.7.10 51,118,858.36 180,180,390.58
所有者权益合计
7,974,717,541.98 8,103,784,843.34
负债和所有者权益总计
7,979,187,496.49 8,321,505,752.03
注：报 告截 止日2017 年12 月31日， 基金 份额 净值1.006 元， 基金 份额 总额7,923,598,683.62 份。
7.2 利润表
会计主体：上银慧添利债券型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期
2017年1月1日至
2017年12月31日
上年度可比期间
2016年3月16日（基金
合同生效日）至2016
年12月31日
一、收入
285,403,228.78 120,463,247.35
1.利息收入
458,805,609.59 234,828,569.98
其中：存款利息收入
7.4.7.11 1,252,961.01 721,971.90
债券利息收入
422,309,573.11 220,612,889.33
资产支持证券利息收
入
33,375,078.49 12,699,238.79
买入返售金融资产收
入
1,867,996.98 794,469.96
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“- ”填
列）
-206,297,550.69 -4,453,482.14
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年 年度 报告
其中：股票投资收益
7.4.7.12
－ －
基金投资收益
－ －
债券投资收益
7.4.7.13 -197,581,636.59 -6,361,395.30
资产支持证券投资收
益
7.4.7.13.2 -8,715,914.10 1,907,913.16
贵金属投资收益
7.4.7.14
－ －
衍生工具收益
7.4.7.15
－ －
股利收益
7.4.7.16
－ －
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“- ”号填列）
7.4.7.17 32,895,169.87 -109,911,840.49
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“- ”号
填列）
7.4.7.18 0.01
－
减：二、 费用
50,771,403.14 16,715,638.49
1．管理人报酬
20,003,606.43 11,404,805.63
2．托管费
8,001,442.75 4,561,922.22
3．销售服务费
－ －
4．交易费用
7.4.7.19 74,862.98 54,449.09
5．利息支出
22,463,635.26 448,523.20
其中： 卖出回购金融资 产支出
22,463,635.26 448,523.20
6．其他费用
7.4.7.20 227,855.72 245,938.35
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
234,631,825.64 103,747,608.86
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“-”
号填列）
234,631,825.64 103,747,608.86
7.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：上银慧添利债券型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日
单位：人民币元
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年 年度 报告
项 目 本期
2017年1月1日至2017年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益( 基金净
值)
7,923,604,452.76 180,180,390.58 8,103,784,843.34
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数( 本期利润)
－
234,631,825.64 234,631,825.64
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“- ”号填列）
-5,769.14 -59.40 -5,828.54
其中：1.基金申购款
53.48 0.25 53.73
2.基金赎回款
-5,822.62 -59.65 -5,882.27
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动 （净值减少以 “- ” 号 填列）
－
-363,693,298.46 -363,693,298.46
五、期末所有者权益
（基金净值）
7,923,598,683.62 51,118,858.36 7,974,717,541.98
项 目 上年度可比期间
2016年3月16日（基金合同生效日）至2016年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益( 基金净
值)
200,038,567.66
－
200,038,567.66
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数( 本期利润)
－
103,747,608.86 103,747,608.86
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“- ”号填列）
7,723,565,885.10 76,432,781.72 7,799,998,666.82
其中：1.基金申购款
7,723,567,175.23 76,432,824.77 7,800,000,000.00
2.基金赎回款
-1,290.13 -43.05 -1,333.18
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动 （净值减少以 “- ” 号 填列）
－ － －
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年 年度 报告
五、期末所有者权益
（基金净值）
7,923,604,452.76 180,180,390.58 8,103,784,843.34
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
李永飞
—————————
基金管理人负责人
栾卉燕
—————————
主管会计工作负责人
金雯澜
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本 情况
上银慧添利债券型证券 投资基金 ( 以下简称"本基金") 经中国证券监督管理委员会
( 以下简称" 中国证监会") 《关于准予上银慧添利债券型证券投资基金注册的批复》( 证监
许可 [2016] 245号文) 批准，由上银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资
基金法》 等相关法律法规及 《上银慧添利债券型证券投资基金基金合同》 和 《上银慧添
利债券型证券投资基金 招募说明书》发售，基 金合同于2016 年3 月16日生效。本基金为
契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集规模为200,038,567.66份基金份额。 本基 金
的基金管理人为上银基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 及其 配套规则、 《上银慧添 利债券型证券
投资基金基金合同》 和 《上银慧添利债券型证券投资基金招募说明书》 的有关规定， 本
基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具， 包括国债、 金融债券、 中央银行票
据、 企业债券、 公司债 券、 中期票据、 中小企 业私募债券、 短期融资券及超级短期融资
券、 次级债、 政府机构 债、 地方政府债、 可分 离交易可转换债券的纯债部分、 资产支持
证券、 债券回购、 银行 存款、 货币市场工具、 现金等固定收益类金融工具， 以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券( 但须符合中国证监会的相关规
定) 。 本基金不 直接从 二级市场 买入股票 、权 证等权益 类资产， 也不 参与一级 市场的新
股申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在
履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于债券
的比例不低于基金资产的80% ， 保持不低于基金资产净值的5% 的现金或者到期日在一年
以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：中国债券综合指数收益率。
根据 《证券投资基金信 息披露管理办法》 ， 本 基金定期报告在公开披露的第二个工
作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年 年度 报告
7.4.2 会计报表 的编制基础
本基金以持续经营为基础。 本财务报表符合中华人民共和国财政部 ( 以下简称" 财政
部") 颁布的企业会计 准则的要求， 同时亦按照中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披
露XBRL 模 板第3 号 < 年度报 告和 半年 度报 告> 》 以及 中国 证券 投资 基金业 协会 于2012
年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本财务报表符合财政部 颁布的企业会计准则及 附注2 中所列示的中国 证监会和中国
证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求， 真实、 完整地反映了
本基金2017年12月31日的财务状况、2017年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计 政策和会计估计
7.4.4.1 会计年 度
本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本 位币
本基金的记账本位币为人民币， 编制财务报表采用的货币为人民币。 本基金选定记
账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资 产和金融负债的 分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的， 把金融资产和金融负债分为不
同类别： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、 应收款项、 持
有至到期投资、 可供出售金融资产和其他金融负债。 本基金现无金融资产分类为持有至
到期投资和可供出售金融资产。 本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债。
本基金目前持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融
资产列示。
7.4.4.4 金融资 产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时， 于资产负债表
内确认。
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年 年度 报告
在初始确认时， 金融资产及金融负债均以公允价值计量。 对于以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产或金融负债， 相关交易费用直接计入当期损益； 对于其他
类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计
量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。
-
应 收款 项以实 际利 率法按 摊余成 本计 量。-
除 以公 允价值 计量 且其变 动计入当
期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
-
收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
-
该 金融资 产已转 移 ，且本基 金将金 融资 产 所有权上 几乎所 有的 风 险和报酬 转移
给转入方；
-
该 金融资 产已转 移 ，虽然本 基金既 没有 转 移也没有 保留金 融资 产 所有权上 几乎
所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的， 本基金将下列两项金额的差额计入当期损
益：
-
所转移金融资产的账面价值
-
因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 本基金终止确认该金融负债或其一部
分。
7.4.4.5 金融资 产和金融负债的 估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中， 出售一项资产所能收到或者
转移一项负债所需支付的价格。
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年 年度 报告
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时， 根据 《企业会 计准则》 的规
定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具， 在估值日有报价的， 除
会计准则规定的情况外， 将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量； 估
值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的， 采用最近交易日的
报价确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值
的， 对报价进行调整， 确定公允价值。 与上述金融工具相同， 但具有不同特征的， 以相
同资产或负债的公允价值为基础， 并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。 特征是指
对资产出售或使用的限制等， 如果该限制是针对资产持有者的， 那么在估值技术中不应
将该限制作为特征考虑。 此外， 本基金不考虑 因其大量持有相关资产或负债所产生的溢
价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具， 采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其
他信息支持的估值技术确定公允价值。 采用估值技术确定公允价值时， 优先使用可观察
输入值， 只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下， 才
可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件， 参考类似投
资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资 产和金融负债的 抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示， 没有相互抵销。 但是 ， 同时满足下
列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
- 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。 由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日
认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金
的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平 准金
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年 年度 报告
损益平准金核算在基金份额发生变动时， 申购、 赎回、 转入、 转出及红利再投资等
款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益， 包括已实现损益平准金和未实现损益平
准金。 已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已
实现损益占基金净值比例计算的金额。 未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回
款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基
金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量， 并于会计期末全额转入" 未分配利润 /
( 累计亏损) " 。
7.4.4.9 收入/ （损失 ）的确认和 计量
债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额
确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的
企业代 扣代缴 的个 人所 得税 ( 如 适用) 后 的净 额确认 ，在债 券实 际持 有期内 逐日计 提。
贴息债视同到期一次性还本付息的附息债， 根据其发行价、 到期价和发行期限按直线法
推算内含票面利率后， 逐日计提利息收入。 如票面利率与实际利率出现重大差异， 按实
际利率计算利息收入。
利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额， 在回
购期内按实际利率法逐日确认， 直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线
法。
公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变
动计入当期损益的金融资产、 衍生金融资产、 以公允价值计量且变动计入当期损益的金
融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10 费用的 确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
本基金的交易费用于进行债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年 年度 报告
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，
在回购期内以实际利率法逐日确认， 直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用
直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位， 发生时直接计入
基金损益； 如果影响基金份额净值小数点后第四位的， 应采用待摊或预提的方法， 待摊
或预提计入基金损益。
7.4.4.11 基金的 收益分配政策
在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，
具体分配方案以公告为 准，若《基金合同》生 效不满3 个月可不进行 收益分配。本基金
收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 投资者可选择现金红利或将现金红利自
动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红。
基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金每一基金份额享有同等分配
权。法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.12 分部报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告 制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重 要的会计政策和 会计估计
根据《中国证券投资基 金业协会估值核算工作 小组关于2015 年1 季度 固定收益品种
的估值处理标准》 ， 在上海证券交易所、 深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或
挂牌转 让的 固定 收益品 种 ( 估值 处理 标准 另有规 定 的除 外) ，采 用第 三方估 值机 构提供
的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政 策变更的说明
本基金在本期间未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估 计变更的说明
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年 年度 报告
本基金在本期间未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更 正的说明
本基金在本期间未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财税 [2004] 78号 文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2008] 1号
文《财 政部 、国家 税务 总局关 于企 业所得 税若 干优惠 政策 的通知 》、 财税 [2016] 36号
文 《财政部、 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税 [2016]
140号文 《关于明确金融、 房地产开发、 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、 财税 [2017]
2号文 《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、 财税 [2017] 56号 《关于资管
产品增值税有关问题的通知》 及其他相关税务法规和实务操作， 本基金适用的主要税项
列示如下：
(a) 证券投资基金管理 人运用基金买卖债券的差价收入暂免征收企业所得税。
(b) 自2016年5月1日起 ， 在全国范围内全面推开营业税改征增值税 ( 以下称营改增)
试点, 建筑业、房地产 业、金融业、生活服务 业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围，
由缴纳营业税改为缴纳增值税。
2018 年1 月1 日 ( 含) 以 后，资管产 品管理 人 ( 以下称管理 人) 运营基 金过程中发生
的增值税 应税行 为，以 管理人为 增值税 纳税人 ，暂适用 简易计 税方法 ，按照3%的征 收
率缴纳增值税。 对基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增
值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中
抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖债券收入免征增值税。
(c) 对投资者 ( 包括个 人和机构投资者) 从基 金分配中取得的收入， 暂不征收企业
所得税。
7.4.7 重要财务 报表项目的说明
7.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年 年度 报告
项目
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
活期存款 4,927,113.87 4,546,853.46
定期存款 － －
其中：存款期限1-3个月 － －
其他存款 － －
合计 4,927,113.87 4,546,853.46
7.4.7.2 交易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2017年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 － － －
贵金属投资- 金交所黄
金合约
－ － －
债券
交易所市场 2,848,848,253.95 2,809,583,090.00 -39,265,163.95
银行间市场 3,989,403,553.34 3,963,320,384.00 -26,083,169.34
合计 6,838,251,807.29 6,772,903,474.00 -65,348,333.29
资产支持证券 373,264,337.32 361,596,000.00 -11,668,337.32
基金 － － －
其他 － － －
合计 7,211,516,144.61 7,134,499,474.00 -77,016,670.61
项目
上年度末 2016年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 － － －
贵金属投资- 金交所黄
金合约
－ － －
债券
交易所市场 743,023,477.20 733,983,122.00 -9,040,355.20
银行间市场 5,979,788,061.98 5,898,703,880.00 -81,084,181.98
合计 6,722,811,539.18 6,632,687,002.00 -90,124,537.18
资产支持证券 1,507,380,303.31 1,487,593,000.00 -19,787,303.31
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年 年度 报告
基金 － － －
其他 － － －
合计 8,230,191,842.49 8,120,280,002.00 -109,911,840.49
7.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债
无余额。
7.4.7.4 买入返 售金融资产
7.4.7.4.1 各项买 入返售金融资产 期末余额
单位：人民币元
项目
本期末 2017年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 10,900,000.00 －
银行间市场 668,458,882.70 －
合计 679,358,882.70 －
项目
上年度末 2016年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 － －
银行间市场 － －
合计 － －
7.4.7.4.2 期末买 断式逆回购交易 中取得的债券
本基金本年末及上期末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
应收活期存款利息 2,127.69 5,647.63
应收定期存款利息 － －
应收其他存款利息 － －
应收结算备付金利息 5,151.08 1,759.45
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年 年度 报告
应收债券利息 145,881,644.87 182,959,925.58
应收买入返售证券利息 1,099,101.42 －
应收申购款利息 － －
应收黄金合约拆借孳息 － －
其他 2,785,204.26 2,462,550.08
合计 149,773,229.32 185,429,882.74
注：其 他为 应收 资产 支持 证券利 息和 应收 交易 保证 金利息 。
7.4.7.6 其他资 产
无余额。
7.4.7.7 应付交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
交易所市场应付交易费用 － －
银行间市场应付交易费用 27,762.82 12,977.91
合计 27,762.82 12,977.91
7.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
应付券商交易单元保证金 － －
应付赎回费 － －
预提费用 169,000.00 219,000.00
合计 169,000.00 219,000.00
7.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期2017年1月1日至2017年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年 年度 报告
上年度末 7,923,604,452.76 7,923,604,452.76
本期申购 53.48 53.48
本期赎回（以“- ”号填列） -5,822.62 -5,822.62
本期末 7,923,598,683.62 7,923,598,683.62
注：申 购含 红利 再投 份额 。
7.4.7.10 未分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 258,655,819.11 -78,475,428.53 180,180,390.58
本期利润 201,736,655.77 32,895,169.87 234,631,825.64
本期基金份额交易产
生的变动数
-130.99 71.59 -59.40
其中：基金申购款 0.84 -0.59 0.25
基金赎回款 -131.83 72.18 -59.65
本期已分配利润 -363,693,298.46 － -363,693,298.46
本期末 96,699,045.43 -45,580,187.07 51,118,858.36
7.4.7.11 存款利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12
月31日
上年度可比期间
2016年3月16日 （基金合同
生效日）至2016年12月31
日
活期存款利息收入 607,246.98 211,964.51
定期存款利息收入 － 480,000.00
其他存款利息收入 － －
结算备付金利息收入 641,967.39 29,099.06
其他 3,746.64 908.33
合计 1,252,961.01 721,971.90
注：其 他为 交易 保证 金利 息收入 。
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年 年度 报告
7.4.7.12 股票投 资收益
无。
7.4.7.13 债券投 资收益
7.4.7.13.0 债券投 资收益项目构 成
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12
月31日
上年度可比期间
2016年3月16日 （基金合同
生效日）至2016年12月31
日
债券投资收益——买卖债券
（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
-197,581,636.59 -6,361,395.30
债券投资收益——赎回差价
收入
－ －
债券投资收益——申购差价
收入
－ －
合计 -197,581,636.59 -6,361,395.30
7.4.7.13.1 债券投 资收益—— 买卖债 券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12
月31日
上年度可比期间
2016年3月16日 （基金合同
生效日）至2016年12月31
日
卖出债券 （、 债转股及债券到
期兑付）成交总额
12,347,416,864.28 1,943,056,796.92
减： 卖出债券 （、 债转股及债
券到期兑付）成本总额
11,961,122,265.94 1,857,098,945.08
减：应收利息总额 583,876,234.93 92,319,247.14
买卖债券差价收入 -197,581,636.59 -6,361,395.30
7.4.7.13.2 资产支 持证券投资收 益
单位：人民币元
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年 年度 报告
项目
本期
2017年1月1日至2017年12
月31日
上年度可比期间
2016年3月16日 （基金合同
生效日）至2016年12月31
日
卖出资产支持证券成交总额 1,366,528,758.06 212,205,342.62
减： 卖出资产支持证券 成本总
额
1,343,213,452.32 198,582,778.91
减：应收利息总额 32,031,219.84 11,714,650.55
资产支持证券投资收益 -8,715,914.10 1,907,913.16
7.4.7.14 贵金属 投资收益
7.4.7.14.1 贵金属 投资收益项目 构成
贵金属暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.4.7.15 衍生工 具收益
无。
7.4.7.16 股利收 益
无。
7.4.7.17 公允价 值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12
月31日
上年度可比期间
2016年3月16日 （基金合同
生效日）至2016年12月31
日
1.交易性金融资产 32,895,169.87 -109,911,840.49
——股票投资 － －
——债券投资 24,776,203.89 -90,090,000.20
——资产支持证券投资 8,118,965.98 -19,821,840.29
——基金投资 － －
——贵金属投资 － －
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年 年度 报告
——其他 － －
2.衍生工具 － －
——权证投资 － －
3.其他 － －
合计 32,895,169.87 -109,911,840.49
7.4.7.18 其他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12
月31日
上年度可比期间
2016年3月16日 （基金合同
生效日）至2016年12月31
日
基金赎回费收入 0.01 －
合计 0.01 －
7.4.7.19 交易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12
月31日
上年度可比期间
2016年3月16日 （基金合同
生效日）至2016年12月31
日
交易所市场交易费用 10,743.53 797.66
银行间市场交易费用 64,119.45 53,651.43
合计 74,862.98 54,449.09
7.4.7.20 其他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12
月31日
上年度可比期间
2016年3月16日 （基金合同
生效日）至2016年12月31
日
审计费用 80,000.00 80,000.00
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年 年度 报告
信息披露费 80,000.00 130,000.00
其他 21,200.00 10,300.00
帐户维护费 36,000.00 21,400.00
汇划手续费 10,655.72 3,969.53
债券交易费 － 268.82
合计 227,855.72 245,938.35
7.4.8 或有事项 、资产负债表日 后事项的说明
7.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负 债表日后事项
本基金将于资产负债表 日后实施分红，向截止 至2018 年3 月27 日在本 基金注册登记
人上银 基金管理有限公司登记在册的全体基金份额持有人，按每10 份基金份额人民币
0.152元派发 红利 。该 分红的收 益分 配基准 日 为2018年3 月20 日，其 中选择红 利再 投资的
投资者其红利转换为基金份额的份额净值确定日为2018 年3 月27 日，其红利再投资所 转
换的基金份额将于2018年3月28日计入投资者基金账户； 现金红利发 放日为2018年3月29
日。本次分红共发放红利人民币120,438,606.50 元，其中以现金形式发放人民币
120,438,599.22元，以红利再投资形式发放人民币7.28元。
7.4.9 关联方关 系
关联方名称 与本基金的关系
上银基金管理有限公司 基金管理人、基金直销机构
兴业银行股份有限公司 （以下简称" 兴业银行" ） 基金托管人
上海银行股份有限公司 基金管理人的股东
上银瑞金资本管理有限公司 基金管理人的子公司
上海骏涟投资管理有限公司 基金管理人的孙公司
注：下 述关 联交 易均 根据 正常的 商业 交易 条件 进行 ，并以 一般 交易 价格 为定 价基础 。
7.4.10 本报告 期及上年度可比期 间的关联方交易
7.4.10.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关联方 报酬
7.4.10.2.1 基金管 理费
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年 年度 报告
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月
31日
上年度可比期间
2016年3月16日（基金合同生
效日）至2016年12月31日
当期发生的基金应支
付的管理费
20,003,606.43 11,404,805.63
其中： 支付销售机构的
客户维护费
－ －
注：支 付基 金管 理人 上银 基金管 理有 限公 司的 基金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值的0.25% 年费 率计
提， 逐日 累计 至每 月月 底 ， 按 月支 付。 其计 算公 式 为： 日基 金管 理费= 前 一日 基金资 产净 值×0.25% /
当年天 数。
7.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月
31日
上年度可比期间
2016年3月16日（基金合同生
效日）至2016年12月31日
当期发生的基金应支
付的托管费
8,001,442.75 4,561,922.22
注：支 付基 金托 管人 兴业 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值 的0.1% 年费 率计提， 逐日 累计 至每 月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：日 托管 费= 前 一日 基金资 产净 值×0.1% / 当年 天 数。
7.4.10.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方进行银行间同业市场的债券 （含
回购）交易。
7.4.10.4 各关联 方投资本基金的 情况
7.4.10.4.1 报告期 内基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期 末除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称 本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年 年度 报告
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
兴业银行
7,923,567,175.23 99.9996% 7,923,567,175.23 99.9995%
注：兴 业银 行投 资本 基金 所采用 的费 率适 用招 募说 明书规 定的 费率 结构 。
7.4.10.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年3月16日（基金合同生效
日）至2016年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行活期
存款
4,927,113.87 607,246.98 4,546,853.46 211,964.51
注：本基金的活期银行存 款由基金托管人兴业银行 保管，按银行同业利率计 息。除上表列示的金 额
外，本基金的证券交易结 算资金通过托管银行备付 金账户转存于中国证券登 记结算有限责任公司 ，
2017年1月1 日至2017 年12 月31日止 期间 获得 的利 息收 入 为人 民币641,967.39 元， 2017 年12 月31 日 结算
备付金 余额 为人 民币10,406,187.54元。
7.4.10.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。
7.4.10.7 其他关 联交易事项的说 明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分 配情况
7.4.11.1 利润分 配情况——非货币市 场基金
单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10
份基
金
份额
分红
数
现金形式
发放
再投
资形
式
发放
利润分配
合计
备
注
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年 年度 报告
1
2017-02-10 2017-02-10 0.180 142,624,844.84 25.92 142,624,870.76 －
2
2017-07-19 2017-07-19 0.151 119,646,341.26 22.13 119,646,363.39 －
3
2017-10-18 2017-10-18 0.128 101,422,058.63 5.68 101,422,064.31 －
合
计
0.459 363,693,244.73 53.73 363,693,298.46 －
7.4.12 期末（2017年12 月31 日）本 基金持有的流通受限 证券
7.4.12.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
于2017年12月31日， 本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通
受限证券。
7.4.12.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
于2017年12月31日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间 市场债券正回 购
截止本报告期末2017年12月31日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。
7.4.12.3.2 交易所 市场债券正回 购
截止本报告期末2017年12月31日止， 本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。
7.4.13 金融工 具风险及管理
7.4.13.1 风险管 理政策和组织架 构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险， 主要包括： 信用风险 、 流动性风险
和市场风险。
本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因； 风险管理目标、 政策和过程以
及计量风险的方法等。
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当
的平衡，以实现" 风险 和收益相匹配" 的风险 收益目标。基于该风险管理目标，本基金的
基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险， 设定适当的风险限额并设计相
应的内部控制程序，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年 年度 报告
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 在董事会下设立风险管理委员会， 负
责制定风险管理的宏观政策， 设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的
政策等；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和其下属风险管理人员负责，
协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 监察稽核部
向督察长负责。
本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的， 由督察长、 监察稽 核部、 相关职
能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金
的银行存款存放在本基金的托管行兴业银行， 与该银行存款相关的信用风险不重大。 本
基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，
且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金
资产净值的10% ， 且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券的10% 。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和
款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小； 本基金在进行银行间同业市场交易前均对
交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期 信用评级列示 的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
A-1 474,501,000.00 243,015,000.00
A-1以下 － －
未评级 483,959,000.00 366,061,000.00
合计 958,460,000.00 609,076,000.00
注：A-1评级债 券包 括A-1 评级的 债券 和存 续期 一年 以内、AAA 评级 的资 产支持 证 券。 未评 级债 券为
国债、 央行 票据 、政 策性 金融债 、超 短期 融资 券及 同业存 单等 无信 用评 级的 债券。
7.4.13.2.2 按长期 信用评级列示 的债券投资
单位：人民币元
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年 年度 报告
长期信用评级
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
AAA 2,729,833,700.00 2,546,979,460.00
AAA 以下 2,906,150,774.00 4,555,923,542.00
未评级 540,055,000.00 408,301,000.00
合计 6,176,039,474.00 7,511,204,002.00
注：未 评级 债券 为地 方政 府债和 政策 性金 融债 等无 信用评 级的 债券 。
7.4.13.3 流动性 风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回
款项的风险。 本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来
的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现， 另一
方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理人员设定
流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限
制和控制，对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结构；
加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析， 定期揭示基金的流动性风险； 通过分
散投资降低基金财产的非系统性风险， 保持基金组合良好的流动性。 本基金所持大部分
证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 除部分基金资产流通暂时受
限制不能自由转让的情况外， 其余金融资产均能及时变现。 此外， 本基金可通过卖出回
购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券资产
的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金管理人根据申购赎回变动情况， 制定现金
头寸预测表， 及时采取措施满足流动性需要； 分析基金持有人结构， 加强与主要持有机
构的沟通， 及时揭示可能的赎回需求； 按照有关法律法规规定应对固定赎回， 并进行适
当报告和披露； 在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的处理
方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且
不计息 ，可赎 回基 金份 额净值 ( 所有者 权益) 无固定 到期日 且不 计息 ，因此 账面余 额即
为未折现的合约到期现金流量。
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年 年度 报告
7.4.13.3.1 报告期 内本基金组合 资产的流动性风险分析
报告期内， 本基金主要 投资于在交易所、 银行 间市场正常交易的债券、 非金融企业
债务融资工具、 同业存单， 资产支持证券、 逆 回购等。 基金组合资产中的主要投资标的
属于《公开募集证券投 资基金流动性风险管理 规定》（以下简称"流 动性新规）中定义
的7个工作日可变现资产的范围， 基金管理人每日对基金组合资产中的7个工作日可变现
资产的可变价值进行审慎评估和测算， 通过证券出入池以及持续研究跟踪， 及时发现并
调整流动性不再符合本基金流动性管理要求的个别证券， 保证该基金每日净赎回申请不
超过基金组合资产中7个工作日可变现资产的 可变现价值。本基金主 动投资于流动性新
规中定义的流动性受限资产的市值不超过基金的资产净值的15% 。 本基金根据 《公开募
集证券投资基金运作管理办法》 和流动性新规的要求严格执行开放式基金资金头寸管理
的相关规 定，每 日保持 不低于5%的现 金和到 期日在一 年以内 的政府 债券（不 包括结 算
备付金、 存出保证金、 应收申购款等） ， 以备 支付基金份额持有人的赎回款。 报告期内
本基金组合资产的流动性和变现能力较强，流动性风险较小。
7.4.13.4 市场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金的生息资产主要为银行存款、 结算备付金及债券投资等。 本基金管理人每日
对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过对所持投资品种修正久期等参数的监
控进行利率风险管理。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。 表中所示为本基金根据所持有资产和负债
的按摊余成本法确定的公允价值， 并按合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行
分类：
7.4.13.4.1.1 利率风 险敞口
金额单位：人民币元
本期
末
2017
年12
月31
日
1 个月以内 1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年 年度 报告
银行
存款
4,927,113.87 － － － － － 4,927,113.87
结算
备付
金
10,406,187.54 － － － － － 10,406,187.54
存出
保证
金
222,609.06 － － － － － 222,609.06
交易
性金
融资
产
196,893,500.00 30,206,0
00.00
1,711,182,000.00 4,732,065,974.0
0
464,152,000.00
7,134,499,474.00
买入
返售
金融
资产
679,358,882.70 － － － － － 679,358,882.70
应收
证券
清算
款
－ － － － －
应收
利息
－ － － － － 149,773,229.32 149,773,229.32
资产
总计
891,808,293.17 30,206,0
00.00
1,711,182,000.00 4,732,065,974.0
0
464,152,000.00 149,773,229.32 7,979,187,496.49
负债
应付
证券
清算
款
－ － － － － 1,911,000.00 1,911,000.00
应付
管理
人报
酬
－ － － － － 1,687,279.75 1,687,279.75
应付
托管
费
－ － － － － 674,911.94 674,911.94
应付
交易
费用
－ － － － － 27,762.82 27,762.82
其他
负债
－ － － － － 169,000.00 169,000.00
负债
总计
－ － － － － 4,469,954.51 4,469,954.51
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年 年度 报告
利率
敏感
度缺
口
891,808,293.17 30,206,0
00.00
1,711,182,000.00 4,732,065,974.0
0
464,152,000.00 145,303,274.81 7,974,717,541.98
上年
度末
2016
年12
月31
日
1 个月以内 1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行
存款
4,546,853.46 － － － － － 4,546,853.46
结算
备付
金
3,554,545.45 － － － － － 3,554,545.45
存出
保证
金
109,668.38 － － － － － 109,668.38
交易
性金
融资
产
6,510,000.00 127,751,
000.00
1,127,644,000.00 5,380,737,142.0
0
1,477,637,860.0
0
8,120,280,002.00
应收
证券
清算
款
－ － － － － 7,584,800.00 7,584,800.00
应收
利息
－ － － － － 185,429,882.74 185,429,882.74
资产
总计
14,721,067.29 127,751,
000.00
1,127,644,000.00 5,380,737,142.0
0
1,477,637,860.0
0
193,014,682.74 8,321,505,752.03
负债
卖出
回购
金融
资产
款
214,999,477.50 － － － － － 214,999,477.50
应付
管理
人报
酬
－ － － － － 1,717,537.64 1,717,537.64
应付
托管
费
－ － － － － 687,015.04 687,015.04
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年 年度 报告
应付
交易
费用
－ － － － － 12,977.91 12,977.91
应付
利息
－ － － － － 84,900.60 84,900.60
其他
负债
－ － － － － 219,000.00 219,000.00
负债
总计
214,999,477.50 － － － － 2,721,431.19 217,720,908.69
利率
敏感
度缺
口
-200,278,410.21 127,751,
000.00
1,127,644,000.00 5,380,737,142.0
0
1,477,637,860.0
0
190,293,251.55 8,103,784,843.34
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者
予以分 类。
7.4.13.4.1.2 利率风 险的敏感性 分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末2017年12月31
日
上年度末2016年12月
31日
市场利率下降25个基点 36,826,509.40 52,625,651.08
市场利率上升25个基点 -36,360,487.21 -51,727,268.39
7.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生的波动
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价 格风险
本基金承受的其他价格风险， 主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量
因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金的其他价
格风险， 主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响， 由所持有的金融工具的
公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险， 并且本基金管理人每
日对本基金所持有的证券价格实施监控， 通过组合估值、 行业配置分析等进行市场价格
风险管理。
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年 年度 报告
7.4.13.4.3.1 其他价 格风险敞口
于2017年12月31日，本基金未持有交易性权益类投资。
7.4.13.4.3.2 其他价 格风险的敏 感性分析
于2017年12月31日， 本基金未持有交易性权益类投资， 因此除市场利率和外汇汇率
以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.14 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量 的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括买入返售金融资产、 应收款项和其他
金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
(b) 以公允价值计量的 金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层
级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上( 未经调整) 的报价。
第二层级： 直接( 比如 取自价格) 或间 接( 比 如 根据价格推 算的) 可观 察到的、除 第一
层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值
( 不可观察输入值) 。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于2017年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第二层级的余额为7,134,499,474.00元， 无属于第一层级和第三层级的余额。 ( 于
2016年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层级的余额为8,120,280,002.00元，无属于第一层级和第三层级的余额。)
(iii) 公允价值所属层级间的重大变动
对于本基金投资的证券交易所上市的证券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃 ( 包
括涨跌停时的交易不活跃) 、 或属于非公开发 行等情况时， 本基金不会于停牌期间、 交
易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采用
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年 年度 报告
的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关证券公允价值应属第二层次或第
三层次。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截 至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资 组合报告
8.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2 固定收益投资 7,134,499,474.00 89.41
其中：债券 6,772,903,474.00 84.88
资产支持证券 361,596,000.00 4.53
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 679,358,882.70 8.51
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 15,333,301.41 0.19
7 其他各项资产 149,995,838.38 1.88
8 合计 7,979,187,496.49 100.00
8.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合
8.2.1 报告期末 按行业分类的境 内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2 报告期末 按行业分类的港 股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
8.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有股票投资明细
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年 年度 报告
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动
8.4.1 累计买入 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4.2 累计卖出 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额
本基金本报告期末未持有股票。
8.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 726,054,000.00 9.10
2 央行票据 － －
3 金融债券 359,261,000.00 4.50
其中：政策性金融债 149,289,000.00 1.87
4 企业债券 3,933,626,774.00 49.33
5 企业短期融资券 644,417,000.00 8.08
6 中期票据 1,109,544,700.00 13.91
7 可转债 － －
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 6,772,903,474.00 84.93
8.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资
产净值比
例(%)
1 1080092
10中石油02
3,300,000 307,824,000.00 3.86
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年 年度 报告
2 136837
16穗发01
3,000,000 289,620,000.00 3.63
3 101651005
16中石油MTN001
2,300,000 226,366,000.00 2.84
4 101753019
17鞍钢集MTN001
2,200,000 218,812,000.00 2.74
5 122774
11滨海02
2,500,000 203,225,000.00 2.55
8.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明 细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 权证名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
值比例(%)
1 061608001
16沪公积金2A
2,400,000 155,088,000.00 1.94
2 146099
借呗22A1
1,000,000 99,710,000.00 1.25
3 1689175
16恒金2A2
1,500,000 34,140,000.00 0.43
4 1689156
16福元2A
1,200,000 21,732,000.00 0.27
5 142362
国金1A7
200,000 19,888,000.00 0.25
6 1689139
16华驭4A
1,000,000 16,750,000.00 0.21
7 1689121
16融腾2优先
1,500,000 10,980,000.00 0.14
8 1589242
15开元7A3
200,000 3,308,000.00 0.04
8.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
贵金属暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期 末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明
8.11.1 报告期 末本基金投资的国 债期货持仓和损益明细
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.12 投资组合 报告附注
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年 年度 报告
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查， 或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金本报告期末未持有股票资产。
8.12.3 期末其 他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 222,609.06
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 149,773,229.32
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 149,995,838.38
8.12.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
8.12.6 投资组 合报告附注的其他 文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
§9
基金 份额持有人信息
9.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年 年度 报告
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份额
比例
持有
份额
占总份额
比例
413 19,185,468.97 7,923,567,175.23 99.9996% 31,508.39 0.0004%
9.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
7,902.34 0.0001%
9.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级 管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
§10 开放式 基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2016年3月16日) 基金份额总额 200,038,567.66
本报告期期初基金份额总额 7,923,604,452.76
本报告期基金总申购份额 53.48
减：本报告期基金总赎回份额 5,822.62
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 7,923,598,683.62
注：申 购含 红利 再投 份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基金份额 持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年 年度 报告
1、报告期内基金管理人重大人事变动：
报告期内基金管理人通过二届董事会第六次会议聘任史振生先生为督察长、 汪天光
先生为副总经理；二届董事会第七次会议批准副总经理王素文先生辞职。
上述人员的变更已报中国证券监督管理委员会及上海监管局备案。
报告期内基金经理变动情况如下：
谢新先生任上银慧添利债券型证券投资基金基金经理， 与楼昕宇先生共同管理该基
金。
赵治烨先生任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
楼昕宇先生任上银慧增利货币市场基金基金经理。
常璐先生任上银新兴价值成长混合型证券投资基金、 上银鑫达灵活配置混合型证券
投资基金基金经理，与赵治烨先生共同管理上述两只基金。
高永先生任上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
无。
11.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资 策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
11.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
本基金聘请毕马威华振会计师事务所( 特殊普通合伙) 提供审计服务，本报告期内已
预提审计费80,000元， 截至2017年12月31日暂未支付； 本基金成立以来一直由该会计师
事务所提供审计服务。
11.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
11.7.1 基金租 用证券公司交易单 元进行股票投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年 年度 报告
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中泰证券 2 － － － － －
注：1 、 根 据中 国证 监会 的 有关规 定， 我司 在综 合考 量证券 经营 机构 的财 务状 况、 经 营状 况、 研究 能
力的基 础上 ，选 择基 金专 用交易 席位 ，并 由公 司管 理层批 准。
2、 本报 告期 内， 本基 金本报 告 期内 无新 增交 易单 元。
11.7.2 基金租 用证券公司交易单 元进行其他证券投资的 情况
金额单位：人民币元
券商
名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期
债券
成交总
额比例
成交金额 占当期
债券回
购
成交总
额比例
成
交
金
额
占当期
权证
成交总
额比例
中泰
证券
8,060,209,417.32 100.00% 81,804,900,000.00 100.00%
－ －
11.8 其他重大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
旗下基金2016年12月31日基金资
产净值、基金份额净值和基金份
额累计净值公告
基金管理人公司网站 2017-01-03
2
上银慧添利债券型证券投资基金
基金经理变更公告
基金管理人公司网站、
《上海证券报》
2017-01-06
3
上银基金管理有限公司关于业务
系统维护的公告
基金管理人公司网站 2017-01-20
4
上银慧添利债券型证券投资基金
2016年第4季度报告
基金管理人公司网站、
《上海证券报》
2017-01-21
5
上银慧添利债券型证券投资基金
分红公告
基金管理人公司网站、
《上海证券报》
2017-02-08
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年 年度 报告
6
上银基金管理有限公司关于调整
上银慧添利债券型证券投资基金
2017年第1次分红方案的公告
基金管理人公司网站、
《上海证券报》
2017-02-10
7
上银基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告
基金管理人公司网站、
《上海证券报》、《证券
日报》、《中证报》
2017-03-08
8
上银基金管理有限公司关于业务
系统维护的公告
基金管理人公司网站、
《上海证券报》、《证券
日报》、《中证报》
2017-03-24
9
上银慧添利债券型证券投资基金
2016年年度报告
基金管理人公司网站 2017-03-30
10
上银慧添利债券型证券投资基金
2016年年度报告摘要
基金管理人公司网站、
《上海证券报》
2017-03-30
11
上银慧添利债券型证券投资基金
2017年第1季度报告
基金管理人公司网站、
《上海证券报》
2017-04-22
12
上银基金管理有限公司关于新增
兴业银行直销资金账户的公告
基金管理人公司网站、
《上海证券报》、《证券
日报》、《中证报》
2017-04-25
13
上银慧添利债券型证券投资基金
更新招募说明书（2017年第1号)
基金管理人公司网站 2017-04-28
14
上银慧添利债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要 （2017年第1
号）
基金管理人公司网站、
《上海证券报》
2017-04-28
15
上银基金管理有限公司关于业务
系统维护的公告
基金管理人公司网站、
《上海证券报》、《证券
日报》、《中证报》
2017-06-23
16
上银基金管理有限公司关于高级
管理人员离任的公告
基金管理人公司网站、
《上海证券报》、《证券
日报》、《中证报》
2017-06-24
17
上银基金管理有限公司关于执行
《证券期货投资者适当性管理办
法》、《非居民金融账户涉税信
息尽职调查管理办法》的公告
基金管理人公司网站、
《上海证券报》、《证券
日报》、《中证报》
2017-06-28
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年 年度 报告
18
上银基金管理有限公司关于业务
系统维护的公告
基金管理人公司网站、
《上海证券报》、《证券
日报》、《中证报》
2017-06-29
19
旗下基金2017年6月30日基金资
产净值、基金份额净值和基金份
额累计净值公告
基金管理人公司网站 2017-06-30
20
上银慧添利债券型证券投资基金
分红公告
基金管理人公司网站、
《上海证券报》
2017-07-18
21
上银慧添利债券型证券投资基金
2017年第2季度报告
基金管理人公司网站、
《上海证券报》
2017-07-21
22
上银基金管理有限公司关于业务
系统维护的公告
基金管理人公司网站、
《上海证券报》、《证券
日报》、《中证报》
2017-08-18
23
上银慧添利债券型证券投资基金
2017年半年度报告
基金管理人公司网站 2017-08-28
24
上银慧添利债券型证券投资基金
2017年半年度报告摘要
基金管理人公司网站、
《上海证券报》
2017-08-28
25
上银基金管理有限公司关于业务
系统维护的公告
基金管理人公司网站、
《上海证券报》、《证券
日报》、《中证报》
2017-10-13
26
上银慧添利债券型证券投资基金
分红公告
基金管理人公司网站、
《上海证券报》
2017-10-16
27
上银慧添利债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要 （2017年第2
号）
基金管理人公司网站、
《上海证券报》
2017-10-26
28
上银慧添利债券型证券投资基金
更新招募说明书（2017年第2号)
基金管理人公司网站 2017-10-26
29
上银慧添利债券型证券投资基金
2017年第3季度报告
基金管理人公司网站、
《上海证券报》
2017-10-26
30
上银基金管理有限公司关于旗下
基金调整流通受限股票估值方法
的公告
基金管理人公司网站、
《上海证券报》、《证券
日报》、《中证报》
2017-12-22
31 上银基金管理有限公司关于业务 基金管理人公司网站、 2017-12-26
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年 年度 报告
系统维护的公告 《上海证券报》、《证券
日报》、《中证报》
32
上银基金管理有限公司关于业务
系统维护的公告
基金管理人公司网站、
《上海证券报》、《证券
日报》、《中证报》
2017-12-29
33
上银基金管理有限公司关于旗下
产品缴纳增值税的公告
基金管理人公司网站、
《上海证券报》、《证券
日报》、《中证报》
2017-12-30
§12
影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报告期内 单一投资者持有 基金份额比例达到或超 过20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过
20% 的
时间区
间
期初
份额
申
购
份
额
赎
回
份
额
持有份额 份额占比
机
构
1
2017-1-1
~2017-1
2-31
7,923,567,175.23 0.00 0.00 7,923,567,175.23 99.9996%
产品特有风险
本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20% 的情形。本基金
管理人已经采取相关措施防控产品流动性风险， 公平对待投资者。 本基金管理人提请
投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、 大额赎回风险以
及净值波动风险等特有风险。
§13 备查文 件目录
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年 年度 报告
13.1 备查文件 目录
1、中国证监会批准上银慧添利债券型型证券投资基金设立的文件
2、《上银慧添利债券型证券投资基金基金合同》
3、《上银慧添利债券型证券投资基金基金托管协议》
4、《上银慧添利债券型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批准文件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
13.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
13.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.boscam.com.cn) 查阅， 或在营业时 间内至基金管
理人、基金托管人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人上银基金管理有限公司。
客户服务中心电话：021-60231999。
上银基金 管理有限公司
二〇一八 年三月二十九日
