渤海汇金汇增利3个月定开：2018年第一季度报告查看PDF公告
渤 海 汇 金 汇增 利 3 个 月定 期 开 放 债券 型 发
起 式 证 券 投资 基 金
2018 年第1 季度报告
2018 年3 月31 日
基金管 理人： 渤海汇金证 券资产管理有限公 司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2018 年 4 月19 日 渤海汇金汇增利 3 个月定开 2018 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2018 年 4 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表 现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 渤海汇 金汇 增 利 3 个 月定 开
场内简 称 -
交易代 码 005427
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 12 月 28 日
报告期 末基 金份 额总 额 69,999,500.00 份
投资目 标
在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上， 通过 灵
活的资 产配 置， 力求 实现 基金资 产的 持续 稳健 增值 。
投资策 略
本基金 通过 对国 内外 宏观 经济态 势、 利率 走势 、 收 益
率 曲 线 变 化 趋 势 和 信 用 风 险 变 化 等 因 素 进 行 综 合 分
析， 构 建和 调整 固定 收益 证券投 资组 合， 力求 获得 稳
健的投 资收 益。
（一） 封闭 期投 资策 略。
在封闭 期内 ， 本 基金 充分 考虑基 金资 产的 安全 性、 收
益性及 流动 性， 在严 格控 制风险 的前 提下 力争 实现 基
金资产 的稳 定增 值。 在资 产配置 中， 本基 金以 债券 为
主， 通 过密 切关 注债 券市 场变化 ， 持 续研 究债 券市 场
运行状 况、 研判 市场 风险 ， 在确 保资 产稳 定增 值的 基
础上， 通过 积极 主动 的资 产配置 ， 力 争实 现超 越业 绩
基准的 投资 收益 。
1、利 率预 期策 略与 久期 管 理
本 基 金 将 考 察 市 场 利 率 的 动 态 变 化 及 预 期 变 化, 对渤海汇金汇增利 3 个月定开 2018 年第 1 季度报告
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GDP、CPI 、 国际 收支 等引 起利率 变化 的相 关因 素进 行
深入的 研究 ， 分 析宏 观经 济运行 的可 能情 景， 并在 此
基础上 判断 包括 财政 政策 、 货币 政策 在内 的宏 观经 济
政策取 向， 对市 场利 率水 平和收 益率 曲线 未来 的变 化
趋势做 出预 测和 判断 ， 结 合债券 市场 资金 供求 结构 及
变化趋 势， 确定 固定 收益 类资产 的久 期配 置， 主要 有
期限结 构策 略以 及息 差策 略两种 。
（1 ） 期 限 结 构 策 略 。 通 过 预 测 收 益 率 曲 线 的 形 状 和
变化趋 势， 对各 类型 债券 进行久 期配 置； 当收 益率 曲
线走势 难以 判断 时， 参考 基准指 数的 样本 券久 期构 建
组合久 期， 确保 组合 收益 超过 基 准收 益。 具体 来看 ，
又 分 为 跟 踪 收 益 率 曲 线 的 骑 乘 策 略 和 基 于 收 益 率 曲
线变化 的子 弹策 略、 杠铃 策略及 梯式 策略 。
1 ）骑乘策略是当收 益率曲线比 较陡峭时，也即相邻
期限利 差较 大时 ， 买 入期 限位于 收 益 率曲 线陡 峭处 的
债券， 通过 债券 的收 益率 的下滑 ， 进 而获 得资 本利 得
收益。
2 ）子弹策略是使投 资组合中债 券久期集中于收益率
曲线的 一点 ， 适 用于 收益 率曲线 较陡 时； 杠铃 策略 是
使投资 组合 中债 券的 久期 集中在 收益 率曲 线的 两端 ，
适 用 于 收 益 率 曲 线 两 头 下 降 较 中 间 下 降 更 多 的 蝶 式
变动； 梯式 策略 是使 投资 组合中 的债 券久 期均 匀分 别
于收益 率曲 线， 适用 于收 益率曲 线水 平移 动。
（2 ） 息 差 策 略 。 通 过 正 回 购 ， 融 资 买 入 收 益 率 高 于
回购成 本的 债券 ， 从 而获 得杠杆 放大 收益 。 本 组合 将
采取低 杠杆 、 高 流动 性策 略， 适 当运 用杠 杆息 差方 式
来获取 主动 管理 回报 ， 选 取具有 较好 流 动 性的 债券 作
为杠杆 买入 品种 ， 灵 活控 制杠杆 组合 仓位 ， 降 低组 合
波动率 。
2、类 属配 置策 略
类属配 置主 要包 括资 产类 别选择 、 各 类资 产的 适当 组
合以及 对资 产组 合的 管理 。 本基 金通 过情 景分 析和 历
史 预 测 相 结 合 的 方 法 ， “ 自 上 而 下 ” 在 债 券 一 级 市 场
和二级 市场,银 行间 市场 和 交易所 市场,银 行存 款、 信
用 债 、 政 府 债 券 等 资 产 类 别 之 间 进 行 类 属 配 置, 进而
确定具 有最 优风 险收 益特 征的资 产组 合。
3、信 用债 券投 资策 略
本基金 将重 点投 资于 企业 债、 公 司债、 金融 债、 地 方
政府债 、 短 期融 资券 、 中 期票据 、 可 转换 债券 、 可 分
离债券 的纯 债部 分、 资产 支持证 券等 信用 债券 ， 以提
高组合 的收 益水 平。
信 用 债 市 场 整 体 的 信 用 利 差 水 平 和 信 用 债 发 行 主 体
自 身 信 用 状 况 的 变 化 都 会 对 信 用 债 个 券 的 利 差 水 平
产生重 要影 响 ， 因 此， 一方 面， 本基 金将 从经 济周 期、
国家政 策、 行业 景气 度和 债券市 场的 供求 状况 等多 个渤海汇金汇增利 3 个月定开 2018 年第 1 季度报告
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方 面 对 收 益 率 曲 线 的 判 断 以 及 对 信 用 债 整 体 信 用 利
差研究 的基 础上 ， 确 定信 用债总 体的 投资 比例 。 考 量
信 用 利 差 的 整 体 变 化 趋 势 ； 另 一 方 面, 本 基 金 还 将 以
内 部 信 用 评 级 为 主 、 外 部 信 用 评 级 为 辅, 即 采 用 内 外
结合的 信用 研究 和评 级制 度， 研 究债 券发 行主 体企 业
的 基 本 面, 以 确 定 企 业 主 体 债 的 实 际 信 用 状 况 。 本 基
金 的 信 用 债 投 资 策 略 主 要 包 括 行 业 配 置 策 略 以 及 个
券挖掘 策略 两个 方面 。
（1 ） 行 业 配 置 策 略 。 债 券 市 场 所 涉 及 行 业 众 多 ， 同
样宏观 周期 背景 下不 同行 业的景 气度 的发 生， 本基 金
分别采 用以 下的 分析 策略 ：
1 ）分散化投资：发 行人涉及众 多行业，本组合将保
持在各 行业 配置 比例 上的 分散化 结构 ， 避 免过 度集 中
配置在 产业 链高 度相 关的 上中下 游行 业。
2 ）行业投资：本组 合将依据对 下一阶段各行业 景气
度 特 征 的 研 判 ， 确 定 在 下 一 阶 段 在 各 行 业 的 配 置 比
例， 卖 出景 气度 降低 行业 的债券 ， 提 前布 局景 气度 提
升行业 的债 券。
（2 ） 个 券 挖 掘 策 略 。 本 部 分 策 略 强 调 公 司 价 值 挖 掘
的重要 性， 在行 业周 期特 征、 公 司基 本面 风险 特征 基
础上制 定绝 对收 益率 目标 策略， 甄别 具有 估值 优势 、
基本面 改善 的公 司， 采取 高度分 散策 略， 重点 布局 优
势债券 ，争 取提 高组 合超 额收益 空间 。
4、可 转债 投资 策略
本 基 金 一 方 面 将 对 发 债 主 体 的 信 用 基 本 面 进 行 深 入
挖掘以 明确 该可 转债 的债 底保护 ， 防 范信 用风 险， 另
一方面 ， 还 会进 一步 分析 公司的 盈利 和成 长能 力以 确
定可转 债中 长期 的上 涨空 间。 本 基金 将借 鉴信 用债 的
基本面 研究 ， 从 行业 基本 面、 公 司的 行业 地位、 竞 争
优势、 财务 稳健 性、 盈 利 能力、 治理 结构 等方 面进 行
考察， 精选 财务 稳健 、 信 用违约 风险 小的 可转 债进 行
投资。
5、资 产支 持证 券投 资策 略
资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券
(ABS) 、 住 房抵 押贷 款支 持 证券(MBS) 等证 券品 种。 本
基金将 重点 对市 场利 率、 发行条 款、 支持 资产 的构 成
及质量 、 提 前偿 还率 、 风 险补偿 收益 和市 场流 动性 等
影响资 产支 持证 券价 值的 因素进 行分 析， 并辅 助采 用
蒙特卡 洛方 法等 数量 化定 价模型 ， 评 估资 产支 持证 券
的相对 投资 价值 并做 出相 应的投 资决 策。
（二） 开放 期投 资策 略
在开放 期内 ， 本 基金 为保 持较高 的组 合流 动性 ， 方 便
投资人 安排 投资 ， 在 遵守 本基金 有关 投资 限制 的前 提
下， 将 主要 投资 于高 流动 性的投 资品 种， 如： 银 行 存
款、短 期融 资券 等， 以减 小基金 净值 的波 动。 渤海汇金汇增利 3 个月定开 2018 年第 1 季度报告
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业绩比 较基 准
中债综 合指 数（ 总财 富） 收益率 ×80%+1 年期 定期 存
款利率 （税 后） ×20 % 。
风险收 益特 征
基金为 债券 型基 金， 其长 期平均 风险 和预 期收 益率 低
于股票 型基 金、 混合 型基 金， 高 于货 币市 场基 金， 属
于证券 投资 基金 中中 低风 险/收 益特 征的 品种 。
基金管 理人 渤海汇 金证 券资 产管 理有 限公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 1 月 1 日 － 2018 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 630,870.69
2.本期 利润 630,870.69
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0090
4.期末 基金 资产 净值 70,665,290.37
5.期末 基金 份额 净值 1.0095
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 损益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.90% 0.01% 1.58% 0.04% -0.68% -0.03%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 合同 于2017 年 12 月 28 日 生效 ，本 基金合 同生 效起 至披 露时 点不满 一年 。
2、自 基金 成立 日起6 个 月 内为建 仓期 ，截 至报 告期 末，本 基金 尚处 于建 仓期 。
3.3 其 他指 标
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
李杨
本 基 金 的
基金经 理
2017 年12 月
28 日
- 1 年
天津财经大学经济学
学士。 2011 年 10 月到渤海汇金汇增利 3 个月定开 2018 年第 1 季度报告
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2014 年 4 月 ，在 包商
银行股份有限公司任
债券交 易员 ，2014 年
5 月到 2016 年 8 月，
在天津银行股份有限
公司任债券交易员，
2016 年 9 月 至今 ，在
渤海汇金证券资产管
理有限公司任基金经
理。2017 年 8 月 起任
渤海汇金汇添金货币
市场基金基金经理。
2017 年12 月 起任 渤海
汇金汇 增利 3 个 月定
期开放债券型发起式
证券投资基金基金经
理。
注：1 、本 基金 首任 基金 经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日， 后任 基金 经理 的任职 日期 以及 历任
基金经 理的 离任 日期 为公 司相关 会议 作出 决定 的公 告（生 效） 日期 ；
2、证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》中 关于证 券从 业人 员范
围的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《公开 募集 证券
投资基 金运 作管 理办 法》 等有关 法律 法规 及其 各项 实施准 则的 规定 以及 《渤 海汇金 汇增 利 3 个月
定期开 放债 券型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》等 基金 法 律文 件的 约定 ，本 着诚实 信用 、勤 勉尽
责的原 则管 理和 运用 基金 资产， 在严 格控 制风 险的 基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本
报告期 内， 基金 运作 整体 合法合 规， 没有 损害 基金 份额持 有人 利益 。基 金的 投资范 围、 投资 比例
及投资 组合 符合 有关 法律 法规及 基金 合同 的规 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 在获 得投 资信 息、投 资建 议和 实施 投资 决策方 面享 有公 平的
机会。 交易 员按 最优 原则 ，对指 令进 行综 合平 衡， 保证交 易在 各资 产组 合间 的公平 执行 ，保 证各渤海汇金汇增利 3 个月定开 2018 年第 1 季度报告
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类投资 人得 到公 平对 待， 并通过 恒 生O32 系统 和人 工监控 等方 式进 行日 常监 控，公 平对 待旗 下管
理的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易， 严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送
的同日 反向 交易 。报 告期 内，本 基金 未发 生异 常交 易行为 ， 本 公司 所有 投资 组合参 与的 交易 所公
开竞价 同日 反向 交易 不存 在成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 交易 当日 成交 量的 5% 的 情形 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2018 年一 季度 ， 年 初 在宏观 经济 韧性 较强 、 金 融强监 管态 势延 续 、 货 币 政策维 持稳 健中
性的三 重预 期下 ，1 月上 旬收益 率继 续上 行。 随后 ， 随着 央行 为维 稳资 金面 而频频 释放 积极 信号 ，
资金面 逐步 宽松 ，资 金利 率中枢 有所 下行 ，且 市场 对于监 管等 因素 已有 较充 分的预 期叠 加三 月中
下旬对 中美 贸易 战的 担忧 ， 利 好避 险资 产， 债券 收 益率出 现了 一定 程度 的下 行。 整个 一季 度来 看，
1 年期 国债 收益 率下 行35BP ，1 年期 开行 债收 益率 下 行 46BP ，10 年 期国 债收 益 率下 行 16BP ，10
年期开 行债 收益 率下 行23BP 。 收 益率 曲线 短端 下行 幅度明 显大 于曲 线长 端的 下行， 曲线 陡峭 化明
显。
报告期 内， 基金 管理 人严 格遵照 合同 的相 关约 定规 范操作 ，以 保证 资产 的安 全性为 目标 ，投
资组合 保持 低杠 杆， 高流 动性， 主要 以投 资低 风险 资产为 主。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0095 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 0.90% ， 业绩
比较基 准收 益率 为1.58% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 为 发 起式 基金 ，且 截至本 报告 期末 ，本 基金 基金合 同生 效未 满 3 年， 暂不适 用《 公开
募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》第 四十 一条 第一 款的规 定。
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
26,976,160.46 38.14
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
43,734,474.82 61.83
8 其他资 产
20,704.01 0.03
9 合计
70,731,339.29
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
不适用 。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
不适用 。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1 基 金投 资前十 名证 券的发 行主 体被监 管部 门立案 调查 或编制 日前 一年内 受到
公 开谴 责 、处 罚的 投资决 策程 序说明
本报告 期内 未发 现本 基金 投资的 前十 名证 券的 发行 主体被 监管 部门 立案 调查 ，未发 现在 报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 。
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5.10.2 基 金投 资前十 名股 票中投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的投资 决策
程 序说 明
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 20,704.01
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 20,704.01
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 69,999,500.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 -
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 69,999,500.00
渤海汇金汇增利 3 个月定开 2018 年第 1 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 10,000,000.00
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 10,000,000.00
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
14.29
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：报 告期 内基 金管 理人 未发生 运用 固有 资金 申购 、赎回 或者 买卖 本基 金的 情况。
§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有
资金
10,000,000.00 14.29 10,000,000.00 14.29
自合同 生效
之日起 不少
于三年
基金管 理人 高级
管理人 员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 14.29 10,000,000.00 14.29
自合同 生效
之日起 不少
于三年
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§9 影响投 资者决策的其他重 要信息
9.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机构 1 20180101-20180331 59,999,500.00 0.00 0.00 59,999,500.00 86%
个人
- - - - - - -
产品特有 风险
报告期内， 本基金 存在单 一投资者 持有基 金份额 比 例超过 20% 的情 况。 由此 可能导致 的特有 风险
主要包括 ：
1. 单一大 额投资 者大额 赎 回对基金 净值波 动的影 响 。
2. 单一大 额投资 者大额 赎 回时为应 对赎回 证券变 现 产生的冲 击成本 的风险 。
3. 单一大 额投资 者退出 后 ，可能出 现迷你 基金的 情 形，可能 影响投 资目标 的 实现。
4. 单一大 额投资 者可能 对 持有人大 会施加 重大影响。
9.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 报告 期内 ，本 基金 不存在 影响 投资 者决 策的 其他重 要信 息。
§10 备查文 件目录
10.1 备 查文 件目录
1 、 中国 证券 监督 管理 委员 会批准 渤海 汇金 汇增 利 3 个月定 期开 放债 券型 发起 式证券 投资 基 金
设立的 文件 ；
2 、《 渤海 汇金 汇增 利 3 个 月定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、《 渤海 汇金 汇增 利 3 个 月定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、《 渤海 汇金 汇增 利 3 个 月定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金招 募说 明书 》； 渤海汇金汇增利 3 个月定开 2018 年第 1 季度报告
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5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程 ；
6 、渤 海汇 金汇 增利3 个 月 定期开 放债 券型 发起 式证 券投资 基金 在指 定报 刊上 的各项 公告 。
10.2 存 放地 点
基金管 理人 渤海 汇金 证券 资产管 理有 限公 司处 。
10.3 查 阅方 式
上述文 件可 在渤 海汇 金证 券资产 管理 有限 公司 网站 上查阅 ，或 者在 营业 时间 内到渤 海汇 金证
券资产 管理 有限 公司 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 渤海汇 金证 券资 产管 理有 限公司 。
客服电 话：400-651-5988/400-651-1717
管理人 网站 ：https://www.bhhjamc.com
渤 海汇 金证券 资产 管理有 限公 司
2018 年 4 月 19 日
