东 方 金 证 通货 币 市 场 基金
2018 年第1 季度报告
2018 年3 月31 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期： 二〇一八 年四月十九日
东方金证通货币 2018 年第 1 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2018 年 4 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 东方金 证通 货币
基金主 代码 002243
交易代 码 002243
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 3 月 18 日
报告期 末基 金份 额总 额 354,605,508.92 份
投资目 标
在确保 基金 资产 低风 险和 高流动 性的 前提 下 ， 通 过
基金主 动的 投资 管理 ， 力争 获得超 越业 绩比 较基 准
的投资 回报 。
投资策 略
本基金 结合 自上 而下 和自 下而上 的分 析 ， 在 保证 资
产的安 全性 和流 动性 的前 提下 ， 进 行积 极的 投资 组
合管理 ，追 求基 金的 长期 、稳定 增值 。
业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 利率 （税 后）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 基 金的预 期风 险和 预期 收
益低于 股票 型基 金、 混合 型基金 、债 券型 基金 。
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现 东方金证通货币 2018 年第 1 季 度报告
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3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 1 月 1 日 － 2018 年3 月 31 日 ）
1．本 期已 实现 收益 4,307,244.30
2．本 期利 润 4,307,244.30
3．期 末基 金资 产净 值 354,605,508.92
注： ①本 基金 无持 有 人认购 或交 易基 金的 各项 费用。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相 关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ，由 于货币 市场 基金 采用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.9472% 0.0012% 0.0863% 0.0000% 0.8609% 0.0012%
注 ：本 基金 每日 分配 收益， 按日 结转 份额 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较 东方金证通货币 2018 年第 1 季 度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
姚航（ 女
士）
本基金 基金
经理、 固 定收
益部副 总经
理、 投资 决策
委员会 委员
2016 年3 月
18 日
- 14 年
固定收 益部 副总 经理 ，
投资决 策委 员会 委员 ，
中国人 民大 学工 商管 理
硕士，14 年 证券 从业 经
历。曾 就职 于嘉 实基 金
管理有 限公 司运 营部 。
2010 年 10 月加 盟东 方
基金管 理有 限责 任公
司，曾 任债 券交 易员 、
东方金 账簿 货币 市场 证东方金证通货币 2018 年第 1 季 度报告
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券投资 基金 基金 经理 助
理、东 方多 策略 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金
基金经 理、 东方 赢家 保
本混合 型证 券投 资基 金
基金经 理、 东方 保本 混
合型开 放式 证券 投资 基
金(于2017 年5 月 11
日起转 型为 东方 成长 收
益平衡 混合 型基 金) 基
金经理 、东 方民 丰回 报
赢安定 期开 放混 合型 证
券投资 基金 （ 于 2017
年9 月13 日起转 型为 东
方民丰 回报 赢安 混合 型
证券投 资基 金） 基金 经
理、东 方成 长收 益平 衡
混合型 证券 投资 基金
（于 2018 年1 月17 日
转型为 东方 成长 收益 灵
活配置 混合 型证 券投 资
基金） 基金 经理 、东 方
新思路 灵活 配置 混合 型
证券投 资基 金基 金经
理、东 方岳 灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金基 金
经理， 现任 东方 金账 簿
货币市 场证 券投 资基 金
基金经 理、 东方 成长 收
益灵活 配置 混合 型证 券
投资基 金基 金经 理、 东
方新策 略灵 活配 置混 合
型证券 投资 基金 基金 经
理、东 方金 元宝 货币 市
场基金 基金 经理 、东 方
金证通 货币 市场 基金 基
金经理 、东 方民 丰回 报
赢安混 合型 证券 投资 基
金基金 经理 、东 方稳 健
回报债 券型 证券 投资 基
金基金 经理。
注： ①此 处的 任职 日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 东方金证通货币 2018 年第 1 季 度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 在本 报告 期内 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 法》 、《 中华 人民 共和国 证券 投资
基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 管理 办法 》及 其各项 实施 准则 、《 东方 金证通 货币 市场 基金
基金合 同》 和其 他有 关法 律法规 的规 定， 本着 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 作基 金资 产，
在严格 控制 风险 的基 础上 ， 为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
本基金 无违 法、 违规 行为 。本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 根据 中国 证监 会颁布 的《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》（2011
年修订 ）， 制定 了《 东方 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 管理 制度 》。
基金管 理人 建立 了投 资决 策的内 部控 制体 系和 客观 的研究 方法 ，各 投资 组合 经理在 授权 范围
内自主 决策 ，各 投资 组合 共享研 究平 台， 在获 得投 资信息 、投 资建 议和 实施 投资决 策方 面享 有公
平的机 会。
基金管 理人 实行 集中 交易 制度， 建立 公平 的交 易分 配制度 ，确 保各 投资 组合 享有公 平的 交易
执行机 会。 对于 交易 所公 开竞价 交易 ，基 金管 理人 执行交 易系 统中 的公 平交 易程序 ；对 于债 券一
级市场 申购 、非 公开 发行 股票申 购等 非集 中竞 价交 易，各 投资 组合 经理 在交 易前独 立地 确定 各投
资组合 的交 易价 格和 数量 ，基金 管理 人按 照价 格优 先、比 例分 配的 原则 对交 易结果 进行 分配 ；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管 理人 定期 对不 同投 资组合 不同 时间 段的 同向 交易价 差、 反向 交易 情况 、异常 交易 情况
进行统 计分 析， 投资 组合 经理对 相关 交易 情况 进行 合理性 解释 并留 存记 录。
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规 定， 在授 权、研 究分 析、
投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等投 资管 理活 动中 公平对 待不 同投 资组 合， 未直接 或通 过与 第三
方的交 易安 排在 不同 投资 组合之 间进 行利 益输 送。 本基金 运作 符合 法律 法规 和公平 交易 管理 制度
规定。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告 期内 ，未 出现 涉及 本基金 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过
该证券 当日 成交 量 5% 的 情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年一 季度 ， 基 本面 预 期分化 不改 经济 小幅 下台 阶的趋 势 ， 供 给收 缩趋 缓 、 需求温 和下 行，东方金证通货币 2018 年第 1 季 度报告
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名义GDP 拐 点显 现 ； 在 稳 货币 、 紧 信用 的背 景下 ， 金融严 监管 持续 推进 ， 宏 观审慎 框架 愈加 完善 ，
为传统 货币 政策 释放 空间 ，二者 协同 配合 ，从 而守 住不发 生系 统性 金融 风险 的底线 。从 资金 面来
看，2018 年一 季度 流动 性 整体平 稳宽 松 ， 一 方面 央 行通过 普惠 金融 降准 、63 天逆回 购 、 临 时准 备
金动用 安排 等方 式满 足跨 节时点 性资 金需 求， 另一 方面央 行增 加长 期限 资金 投放， 一季 度每 个月
都进行 了1 年期 MLF 的超 量续作 ，3 次超量 规模 合 计3955 亿， 定向 降准 也增 加流动 性供给约 4500
亿。
从债券 市场 来看 ，2018 年 一季度 债券 收益 率先 上后 下，10 年 国债 、 国开 债收 益率分 别 较 2017
年底下 行14BP 、18BP 。 具 体来看 ，1 月初市 场延 续2017 年 四季 度的 悲观 情绪， 经济韧 性强 、 资 管
新规尚 未落 地、 权益 市场 乐观情 绪蔓 延、 发达 经济 体相继 退出 宽松 货币 周期 ， 10 年国 债一 度接
近4% ；春 节后 市场 情绪 好 转，主 因流 动性 宽松 、基 本面悲 观预 期、 中美 贸易 战催生 避险 情 绪 等 。
报告期 内， 本基 金规 模变 化较大 ，极 力做 好流 动性 管理， 同时 按照 新颁 布的 流动性 管理 新规
的各项 要求 调整 组合 ，在 关键性 的时 点重 点配 置了 三个月 、 六 个月 的存 款 及cd ，取 得较 好 收 益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2018 年1 月1 日起 至 2018 年3 月 31 日， 本基 金净 值增长 率 为 0.9472% ， 业绩 比较基 准收 益
率为0.0863% ， 高于 业绩 比较基 准 0.8609% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内， 本基 金不 存在 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量低 于二 百人 或基金 资产 净值
低于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 277,630,411.01 67.90
其中： 债券 277,630,411.01 67.90
资产支 持证 券
-
-
2
买入返 售金 融资 产
19,700,229.55
4.82
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- - 东方金证通货币 2018 年第 1 季 度报告
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3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 110,194,267.59 26.95
4 其他资 产 1,375,243.12 0.34
5 合计 408,900,151.27 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 -
2.19
其中： 买断 式回 购融 资 - -
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 53,834,773.08 15.18
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注 ：报 告期 内债 券回 购融资 余额 占基 金资 产净 值的比 例为 报告 期内 每日 融资余 额占 资产 净值
比例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本 报告 期内 本基 金不 存在债 券正 回购 的资 金余 额超过 基金 资产 净 值20% 的情况 。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 77
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 109
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 47
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情 况说 明
本 报告 期内 本基 金不 存在投 资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 25.30
15.18
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 19.66 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 44.92 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-120 天 5.63 - 东方金证通货币 2018 年第 1 季 度报告
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其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 19.41
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 114.92 15.18
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本 报告 期内 本基 金不 存在投 资组 合平 均剩 余存 续期超 过 240 天 的情 况。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 29,971,788.36 8.45
其中： 政策 性金 融债 29,971,788.36
8.45
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
19,996,616.30
5.64
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 227,662,006.35 64.20
8 其他 - -
9
合计 277,630,411.01
78.29
10 剩余 存续期超 过 397 天的浮 动
利率债 券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 071800009
18 渤 海证 券
CP003
200,000 19,996,616.30 5.64
2 170410 17 农发 10 200,000 19,974,508.52 5.63
3 111810040
18 兴 业银 行
CD040
200,000 19,938,766.76 5.62
4 111890902
18 宁 波银 行
CD006
200,000 19,938,263.40 5.62
5 111821020
18 渤 海银 行
CD020
200,000 19,932,111.08 5.62
6 111709453
17 浦 发银 行
CD453
200,000 19,867,798.60 5.60 东方金证通货币 2018 年第 1 季 度报告
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7 111811061
18 平 安银 行
CD061
200,000 19,853,046.46 5.60
8 111818063
18 华 夏银 行
CD063
200,000 19,842,796.27 5.60
9 111710633
17 兴 业银 行
CD633
200,000 19,822,289.42 5.59
10 111718459
17 华 夏银 行
CD459
200,000 19,822,190.81 5.59
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0935%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0011%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0220%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本 基金 本报 告期 内不 存在负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本 基金 本报 告期 内不 存在正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 基金计 价方 法说 明
本基金 采用 摊余 成本 法计 价。
5.9.2
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 在本 报告 期内 未发现 存在 被监 管部 门立 案调查 ，或 在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 - 东方金证通货币 2018 年第 1 季 度报告
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2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 1,375,243.12
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 1,375,243.12
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 207,398,454.77
报告期 期间 基金 总申 购份 额 3,053,468,099.07
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 2,906,261,044.92
报告期 期末 基金 份额 总额 354,605,508.92
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本 报告 期本 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本 基金 本报 告期 内不 存在单 一投 资者 持有 基金 份额比 例达 到或 超 过20% 的情况 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
一、《 东方 金证 通货 币市 场基金 基金 合同 》
二、《 东方 金证 通货 币市 场基金 托管 协议 》
三、东 方基 金管 理有 限责 任公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程
四、本 报告 期内 公开 披露 的基金 资产 净值 、基 金份 额净值 及其 临时 公告 东方金证通货币 2018 年第 1 季 度报告
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9.2 存 放地 点
上述备 查文 本存 放在 本基 金管理 人办 公场 所。
9.3 查 阅方 式
投资者 可免 费查 阅， 在支 付工本 费后 ，可 在合 理时 间内取 得上 述文 件的 复制 件或复 印件 。相
关公开 披露 的法 律文 件， 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 （www.orient-fund.com ） 查阅 。
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2018 年 4 月 19 日
