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东方策略成长混合(400007)

东方策略成长混合:2018年第一季度报告

 
 
东 方 策 略 成长 混 合 型 开放 式 证 券 投资 基 金 
2018 年第1 季度报告 
 
2018 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 东方基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
报告送 出日期: 二〇一八 年四月十九日 东方策略成长混合 2018 年第 1 季度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2018 年 4 月 17 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 东方策 略成 长混 合 基金主 代码 400007


交易代 码 400007 前端交 易代 码 400007 后端交 易代 码 400008 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2008 年 6 月3 日 报告期 末基 金份 额总 额 160,299,398.61 份 投资目 标 本 基 金 重 点 投 资 受 益 于 国 家 发 展 战 略 并 具 有 成 长 潜 力的上 市公 司, 分享 国民 经济快 速发 展带 来的 成长 性 收益, 追求 管理 资产 的长 期稳定 增值 。 投资策 略 本基金 通过 分析 宏观 经济 发展战 略, 确定 基金 重点 投 资的行 业, 自上 而下 配置 资产, 自下 而上 精选 证券 。 本基金 从重 点投 资的 行业 中寻找 成长 性公 司, 通过 成 长风险 值控 制成 长风 险, 以合理 的价 格投 资于 优秀 公 司和/ 或 相 对 价 值 低 估 的 其 他 公 司 ; 通 过 组 合 投 资 有 效分散 风险 ,谋 求基 金资 产长期 稳定 的增 长。 业绩比 较基 准 标普中 国A 股300 指 数收 益率 × 70%+ 中证 综合 债指 数 收益率 ×30 % 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高 于债券 型基 金和 货币 市场 基金, 但低 于股 票型 基金 , 属于中 等风 险水 平的 投资 品种。 基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 东方策略成长混合 2018 年第 1 季度报告 第 3 页 共 16 页





§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2018 年 1 月 1 日 - 2018 年3 月 31 日 ) 1.本期 已实 现收 益 -18,142,454.79 2.本期 利润 -19,538,387.42 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.1210 4.期末 基金 资产 净值 435,506,498.73 5.期末 基金 份额 净值 2.7168


注 : ①本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 (不 含公允 价值 变动 收益 ) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 ②所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ,计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。


3.2 基 金净 值表现


3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -4.47% 1.40% -1.66% 0.82% -2.81% 0.58%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 王然( 女士 ) 本 基 金 基 金经理 2015 年 5 月 4 日 - 10 年 北京交通大学产业经 济学硕 士,10 年 证券 从业经历,曾任益民 基金交通运输、纺织 服装、轻工制造行业 研究员 。2010 年 4 月东方策略成长混合 2018 年第 1 季度报告 第 5 页 共 16 页


加盟东方基金管理有 限责任公司,曾任权 益投资部交通运输、 纺织服装、商业零售 行业研究员,东方策 略成长股票型开放式 证 券 投 资 基 金 ( 于 2015 年 8 月 7 日 转型 为东方策略成长混合 型开放式证券投资基 金)基金经理助理、 东方策略成长股票型 开放式证券投资基金 (于2015 年8 月7 日 转型为东方策略成长 混合型开放式证券投 资基金)基金经理、 东方赢家保本混合型 证券投资基金基金经 理、东方保本混合型 开放式证券投资基金 (于 2017 年 5 月 11 日转型为东方成长收 益平衡混合型基金) 基金经理、东方荣家 保本混合型证券投资 基金基金经理、东方 民丰回报赢安定期开 放混合型证券投资基 金 (于 2017 年9 月13 日起转型为东方民丰 回报赢安混合型证券 投资基 金) 基金 经理、 东方成长收益平衡混 合 型 证 券 投 资 基 金 (于 2018 年 1 月 17 日 转型为东方成长收 益灵活配置混合型证 券投资基金)基金经 理,现任东方成长收 益灵活配置混合型证 券 投 资 基 金 基 金 经 理、东方策略成长混 合型开放式证券投资 基金基金经理、东方东方策略成长混合 2018 年第 1 季度报告 第 6 页 共 16 页


新兴成长混合型证券 投资基金基金经理、 东方新思路灵活配置 混合型证券投资基金 基金经理、东方民丰 回报赢安混合型证券 投资基金基金经理、 东方盛世灵活配置混 合型证券投资基金基 金经理、东方合家保 本混合型证券投资基 金基金经理、东方价 值挖掘灵活配置混合 型证券投资基金基金 经理、东方大健康混 合型证券投资基金基 金经理 。


注 :① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。





② 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 基金管 理人 在本 报告 期内 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 法》 、《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 管理 办法 》及 其各项 实施 准则 、《 东方 策略成 长混 合型 开放 式证券 投资 基金 基金 合同 》和其 他有 关法 律法 规的 规定, 本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则管 理和 运作基 金资 产, 在严 格控 制风险 的基 础上 ,为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ,无损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。本 基金 无违法 、违 规行 为。 本基 金投资 组合 符合 有关 法规 及基金 合同 的约 定。 4.3 公 平交 易专项 说明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 基金管 理人 根据 中国 证监 会颁布 的《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》(2011 年修订 ), 制定 了《 东方 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 管理 制度 》。 基金管 理人 建立 了投 资决 策的内 部控 制体 系和 客观 的研究 方法 ,各 投资 组合 经理在 授权 范围 内自主 决策 ,各 投资 组合 共享研 究平 台, 在获 得投 资信息 、投 资建 议和 实施 投资决 策方 面享 有公 平的机 会。 基金管 理人 实行 集中 交易 制度, 建立 公平 的交 易分 配制度 ,确 保各 投资 组合 享有公 平的 交易东方策略成长混合 2018 年第 1 季度报告 第 7 页 共 16 页


执行机 会。 对于 交易 所公 开竞价 交易 ,基 金管 理人 执行交 易系 统中 的公 平交 易程序 ;对 于债 券一 级市场 申购 、非 公开 发行 股票申 购等 非集 中竞 价交 易,各 投资 组合 经理 在交 易前独 立地 确定 各投 资组合 的交 易价 格和 数量 ,基金 管理 人按 照价 格优 先、比 例分 配的 原则 对交 易结果 进行 分配 ;对 于银行 间交 易, 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。 基金管 理人 定期 对不 同投 资组合 不同 时间 段的 同向 交易价 差、 反向 交易 情况 、异常 交易 情况 进行统 计分 析, 投资 组合 经理对 相关 交易 情况 进行 合理性 解释 并留 存记 录。 本报告 期内 ,基 金管 理人 严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规 定, 在授 权、研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等投 资管 理 活 动中 公平对 待不 同投 资组 合, 未直接 或通 过与 第三 方的交 易安 排在 不同 投资 组合之 间进 行利 益输 送。 本基金 运作 符合 法律 法规 和公平 交易 管理 制度 规定。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。 本报告 期内 ,未 出现 涉及 本基金 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 5% 的 情 况。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2018 年1 季度 ,市 场出 现 了超预 期的 大幅 波动 ,指 数分化 明显 ,风 格出 现切 换迹象 。 1 季度 ,上 证综 指-4.1% 、 深成指-2.6% , 代表 大盘 和 小盘的 两个 指数 沪 深300 和创业 板指 分 别-3.2% 、+2.6% 。指 数差 异化的 走势 显示 了市 场仍 以存量 资金 博弈 为主 ,主 板与中 小板 此消 彼长 的特征 明显 。春 节前 后, 在各种 政策 与舆 论的 引导 下,市 场风 险偏 好向 成长 股倾斜 ,近 期市 场也 出现仓 位转 换的 迹象 ,机 构配置 从消 费与 金融 向更 加均衡 的仓 位配 置倾 斜。 wind 统计 数据 显示 ,1 季 度只有 计算 机和 医药 行业 的收益 率为 正, 分别 为+9.1% 和 1.6% ,其 中龙头 公司 的涨 幅往 往超 过 20% 。而 其他 行业 均为 下跌, 其中 跌幅 最大 的是 采掘、 综合 和非 银金 融,分 别-11% 、-8.5% 、-8.4% 。 板块 的差 异化 也显 示 了市场 资金 流动 的方 向正 在发生 变化 。特 别 是3 月 份, 受益 于政 策 的TMT、 医药 板块 以及 军工 板 块领涨 ,涨 幅超 过10% 。 我们认 为,1 季 度市 场大 幅 波动的 直接 原因 是由 于资 本市场 的国 际化 , 资 金联 动效应 的增 强, 导致在 海外 市场 大幅 波动 或汇率 大幅 波动 的情 况下 ,传导 效应 更加 明显 。而 风格出 现切 换迹 象的 逻辑还 是传 统价 值股 与成 长股之 间的 估值 剪刀 差持 续收窄 , 加 之国 家政 策向 一 些新动 能产 业倾 斜, 而一些 传统 价值 股也 处在 较高业 绩预 期能 否兑 现与 较高估 值水 平能 否匹 配的 调整阶 段, 需要 时间东方策略成长混合 2018 年第 1 季度报告 第 8 页 共 16 页


验证和 消化 。 1 季度 ,伴 随市 场的 调整 ,我们 在守 住部 分消 费股 仓位的 情况 下, 将配 置由 偏向金 融消 费向 更加均 衡的 配置 进行 调整 ,在春 节前 后市 场处 于低 位时进 行了 加仓 ,波 段操 作了受 益于 国家 政策 支持的 新动 能领 域, 从而 使净值 得到 了一 定的 反弹 。 我们 认为 后续 市场 仍然 会存在 较大 不确 定性 , 波动幅 度较 高, 因此 目标 仓位中 性, 警惕 市场 波动 风险。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 2018 年1 月1 日起 至 2018 年3 月 31 日 ,本 基金 净 值增长 率为-4.47% , 业绩 比较基 准收 益 率为-1.66% ,低 于业 绩比 较基 准 2.81% 。


4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 报告期 内, 本基 金不 存在 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量低 于二 百人 或基金 资产 净值 低于五 千万 元的 情形 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 347,414,776.15 75.55 其中: 股票


347,414,776.15 75.55 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


29,879,000.00 6.50 其中: 债券


29,879,000.00 6.50 资产支 持证 券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


40,000,140.00 8.70 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


41,345,288.04 8.99 8 其他资 产


1,228,102.37 0.27 9 合计





459,867,306.56





100.00


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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 5,687,000.00 1.31 B 采矿业 35,076,000.00 8.05 C 制造业 231,156,105.08 53.08 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 26,402.87 0.01 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 36,659.62 0.01 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 46,675,908.58 10.72 J 金融业 10,953,700.00 2.52 K 房地产 业 6,513,000.00 1.50 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 4,118,000.00 0.95 R 文化、 体育 和娱 乐业 7,172,000.00 1.65 S 综合 - - 合计 347,414,776.15 79.77 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000661 长春高 新 120,000 22,029,600.00 5.06 2 600547 山东黄 金 650,000 18,876,000.00 4.33 3 600028 中国石 化 2,500,000 16,200,000.00 3.72 4 600276 恒瑞医 药 160,000 13,921,600.00 3.20 5 002056 横店东 磁 1,315,000 12,702,900.00 2.92 6 002153 石基信 息 460,000 12,341,800.00 2.83 7 002439 启明星 辰 440,000 12,038,400.00 2.76 8 600760 中航沈 飞 340,000 11,723,200.00 2.69 9 002460 赣锋锂 业 150,000 11,607,000.00 2.67 10 600038 中直股 份 240,000 11,604,000.00 2.66





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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 29,879,000.00 6.86 其中: 政策 性金 融债 29,879,000.00 6.86 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 29,879,000.00 6.86


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 170408 17 农发 08 200,000 20,000,000.00 4.59 2 160208 16 国开 08 100,000 9,879,000.00 2.27 3








4








5














5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细





本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细


本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细


本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明


本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 东方策略成长混合 2018 年第 1 季度报告 第 11 页 共 16 页


5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明


本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本基金 所持 有的 长春 高新 (000661)于 2017 年6 月 15 日公 告, 公司 涉及 一 项房屋 所有 权纠 纷,该 案已 由长 春市 中级 人民法 院受 理。 案件 内容 为: “ 永长 小区 ”项 目是 本公司 的子 公司 —长 春高新 房地 产开 发有 限责 任公司 ( 原长 春市 高新 建 设开发 公司 ) ( 以下 简称 “ 高新开 发 ” ) 与长 春 市滨河 物业 开发 有限 公司 (以下 简称 “ 滨 河物 业 ”)于 1999 年开 始联 合开 发 建设的 房地 产项 目, 当时合 作确 定由 滨河 物业 出项目 审批 手续 及少 量现 金,高 新开 发出 资金 。后 由于滨 河物 业后 续资 金投入 不足 等自 身原 因 ,2006 年 10 月9 日 , 双 方 经平等 协商 , 签订 了 《永 长小区 项目 清算 及处 理意见 协 议 书》 , 明 确约 定 永长小 区剩 余房 屋由 高新 开发销 售 , 销 售收 入归 高 新开发 所有 , 滨河 物 业退出 永长 项目 ,该 协议 书经长 春市 中级 人民 法院 终审判 决、 吉林 省高 级人 民法院 再审 裁定 确认 为合法 有效 。截 至2008 年末, 公司 应收 永长 项目 往来 款 2,648.00 万 元。 《 物权法 》实 施后 ,滨 河物业 债权 人( 非永 长项 目所涉 )—— 长 春东 煤多 种经营 供销 公司 影城 路经 销部( 以下 简称 “东 煤公司 ”) 以项 目登 记在 滨河物 业名 下为 由, 从2007 年4 月 开始 ,连 续启 动对永 长小 区房 屋的 查封、 诉讼 程序 ,目 前已 被长春 市三 家基 层法 院查 封房 屋 20 套, 建筑 面积8,153 ㎡, 公司 已成 立专门 机构 积极 应对 ,我 们正基 于 “ 永长 小区 系高 新开发 出资 建设 而原 始取 得房屋 所有 权、 析产 协议合 法有 效 ” 和省 、市 、区三 级法 院的 有效 判决 等事实 和法 律依 据, 出庭 应诉抗 辩, 依法 维护 自身合 法权 益。2017 年6 月15 日, 长春 市中 级人 民 法院经 审理 作出 (2017)吉 01 民初88 号民 事一审 判决 书, 驳回 东煤 公司的 诉讼 请求 。 东 煤公 司已 于 2017 年7 月6 日 向 吉林省 高级 人民 法院 提出上 诉。 公司公 告以 上纠 纷不 会对 公司本 年度 经营 业绩 产生 重大负 面影 响。 本基金 所持 有的 中航 沈飞 (600760)于 2017 年7 月 29 日公 告, 公司 涉及 一 项贷款 纠纷 ,该 案已由 山东 省威 海市 中级 人民法 院受 理 。 案 件内 容 为: “根 据 《民 事起 诉状 》 , 中 国工 商银 行文 登 支行分 别 于1998 年3 月31 日、12 月4 日、12 月 21 日及2000 年7 月 31 日 与文登 黑豹 签订 《借 款合同 》 , 并 分别 向文 登黑 豹发放 借 款3,670 万 元 (1998 年3 月31 日) 、28 万 元 (1998 年 12 月4 日) 、54 万 元 (1998 年12 月 21 日) 、507.5 万 元 (2000 年7 月 31 日 ) , 以 上债 权金额 总 计 4,259.5 万元。2005 年5 月 27 日 ,中国 工商 银行 文登 支行 将上述 债权 转让 给中 国华 融资产 管理 公司 济南 办事处 , 并于2005 年6 月 6 日 在 《大 众日 报 》 公 告通知 借款 人 。2007 年8 月13 日 , 中 国华 融资东方策略成长混合 2018 年第 1 季度报告 第 12 页 共 16 页


产管理 公司 济南 办事 处将 上述债 权转 让给 上海 南龙 投资有 限公 司, 并 于2007 年 8 月 24 日在 《经 济导报 》公 告通 知借 款人 。2016 年 12 月6 日 ,上 海南龙 投资 有限 公司 将上 述债权 转让 给原 告, 并于2016 年12 月 15 日 在 《山东 法制 报》 公告 通知 借 款人。 原告 认为 其依 法对 文登黑 豹享 有债 权, 文登黑 豹未 按期 支付 债务 的行为 构成 违约 , 向山 东 省威海 市中 级人 民法 院提 起民事 诉讼 。 ( 二 ) 诉 讼请求 及理 由1 、 诉 讼请 求 (1 ) 请 求判 令文 登黑 豹 向原告 偿还 债务 本 金 4,259.5 万 元并 支付 利息 1,664 万元 。 (2 )请 求判 令本公 司及 其余 被告 对文 登黑豹 上述 债务 及利 息不 能清偿 的部 分承 担补 充赔偿 责任 。 (3) 本案 受 理费、 保全 费等 涉诉 费用 由本案 被告 共同 承担 。2、 理由根 据 《 民事 起诉 状》 , 与 原告 主张 的诉 讼请 求相关 的理 由如 下: (1 ) 文登黑 豹 于 1996 年10 月25 日 成立 , 原名 山 东文登 文龙 汽车 (集 团) 有限公 司, 股东 为山 东文 登汽车 改装 厂和 山东 文登 此车改 装厂 工会 。公 司于2013 年6 月13 日以 60 万 元购 买了 文登 黑豹 的 全部股 权, 成为 文登 黑豹 唯一股 东。 (2) 2015 年8 月28 日以 前, 文登 黑 豹为公 司的 全资 子公 司, 注册资 本 为 2,000 万 元。2015 年8 月28 日, 本案第 二、 三被 告对 文登 黑豹增 资入 股成 为文 登黑 豹的股 东; 增资 后, 文登 黑豹的 注册 资本 由 2,000 万元 增至10,000 万 元, 其 中, 第二 被告 认缴 新增注 册资 本 5,000 万元 , 第三 被告 认缴 新增 注册资 本3,000 万元 , 至 今第二 第三 被告 认缴 的增 资款未 实缴 到位 。 (3) 第 二被告 为有 限合 伙企 业,第 五被 告为 第二 被告 的普通 合伙 人; 第六 、七 、八被 告为 文登 黑豹 的董 事、高 级管 理人 员。 根据 《 合同 法》 、 《 公司 法》 、 《合伙 企业 法》 、 《 证券 法 》 、 最高 人民 法院 《 关于 适 用若干 问题 的规 定 (三) 》 等相 关法 律之 规定 , 文 登黑 豹应 履行 偿还 借 款本息 的义 务 ; 第 二 、 三 被告因 未履 行出 资义 务,应 当对 文登 黑豹 所不 能清偿 的上 述债 务承 担补 充赔偿 责任 ;公 司作 为文 登黑豹 的发 起人 应对 第二、 三被 告所 应承 担的 上述赔 偿责 任承 担连 带责 任;第 五被 告作 为第 二被 告(有 限合 伙企 业) 的普通 合伙 人, 应当 对第 二被告 所应 承担 的上 述赔 偿责任 承担 连带 责任 ;第 六、七 、八 被告 作为 文登黑 豹的 董事 、高 级管 理人员 ,对 文登 黑豹 未尽 到其依 法应 附有 的忠 实义 务和勤 勉义 务, 亦应 对文登 黑豹 所不 能清 偿的 上述债 务承 担补 充赔 偿责 任。上 述诉 讼请 求与 理由 均为原 告的 主张 ,原 告主张 的事 实与 理由 尚未 经有权 机关 判决 。2017 年7 月 29 日 ,山 东神 娃企 业 管理咨 询有 限公 司 (以下 简称 “原告 ” )向 山东省 威海 市中 级人 民法 院递交 民事 起诉 状, 以企 业借贷 纠纷 为由 将本 公司参 股公 司山 东文 登黑 豹汽车 有限 公司 (以 下简 称 “文 登黑 豹 ” )列 为第 一被告 、本 公司 列为 第四被 告、 北京 万盈 世纪 投资管 理中 心( 有限 合伙 )列为 第二 被告 、诚 融投 资管理 (北 京) 有限 公司列 为第 三被 告、 龙江 (北京 )投 资基 金有 限公 司列为 第五 被告 、本 公司 经理王 志刚 列为 第六 被告、 文登 黑豹 监事 王立 文列为 第七 被告 、 文 登黑 豹总经 理荣 浩列 为第 八被 告 进行 起诉 。2017 年 7 月 14 日 ,原 告向 山东 省 威海市 中级 人民 法院 提交 《增加 诉讼 请求 申请 书》 , 在原诉 讼请 求基 础 上主张 偿还 涉案 债权 的利 息部分 。公 司于 近日 收到 山东省 威海 市中 级人 民法 院送达 的《 增加 诉讼东方策略成长混合 2018 年第 1 季度报告 第 13 页 共 16 页


请求申 请书 》 。 同时 , 公司 由于 违反了 未 及时披 露重 大事 项而 被中 国证监 会予 以处 分 。 具 体内 容: 经查 , 2016 年12 月30 日中 航黑 豹股 份有限 公司 (以 下简 称 “ 你公司 ”) 控股 子公 司安 徽开乐 专用 车辆 股份 有限公 司与 中航 工业 凯通 (阜阳 ) 车 辆科 技有 限公 司 达成的 金 额 1,735.31 万 元 的两项 专有 技术 独 占使用 许可 交易 属关 联交 易,但 你公 司未 按 规 定履 行审议 程序 ,亦 未及 时履 行信息 披露 义务 。 同 时,结 合公 司2017 年4 月 1 日 发布 的《 关于 会计 差错更 正的 公告 》 , 显示3 月 3 日 发布 的《2016 年年度 报告 》 存 在财 务信 息差错 。 公 司上 述行 为, 违反了 《上 市公 司信 息披 露管理 办法 》 (证 监会 令第 40 号 )第 二条 相关 规定, 相关 责任 人违 反了 第三条 相关 规定 。根 据《 上市公 司信 息披 露管 理办法 》 ( 证监 会令 第 40 号)第 五十 九条 的规 定, 我局决 定对 你公 司采 取出 具警示 函的 监管 措 施;根 据该 办法 第五 十八 条、第 五十 九条 的规 定, 我局决 定对 在上 述事 项中 负有重 要责 任的 董事 长李晓 义、 总经 理王 志刚 、财 务 负责 人朱 清海 、董 事会秘 书严 楠采 取出 具警 示函的 监管 措施 。你 公司及 相关 责任 人应 引以 为戒, 按照 有关 法律 法规 的规定 ,切 实做 好公 司内 部控制 及信 息披 露工 作。 公司公 告以 上内 容不 会对 公司本 年度 经营 业绩 产生 重大负 面影 响。 本基金 决策 依据 及投 资程 序: (1 ) 研 究员 对宏 观经 济 、 证券市 场 、 行 业和 公司 的 发展变 化进 行深 入而 有效 的研究 , 形成 有 关的各 类报 告, 为本 基金 的投资 管理 提供 决策 依据 。 (2) 投资 决策 委员 会定 期 召开会 议 , 讨 论本 报告 期 内本基 金投 资的 前十 名股 票中 , 没 有投 资 超出基 金合 同规 定范 围形 成本基 金的 资产 配置 比例 指导意 见。 (3 ) 基 金经 理根 据投 资决 策委员 会的 决议 , 参考 上 述报告 , 并结 合自 身的 分 析判断 , 形成 基 金投资 计划 ,主 要包 括行 业配置 和投 资组 合管 理。 (4 ) 交 易部 依据 基金 经理 的指令 , 制定 交易 策略 , 统一进 行具 体品 种的 交易 ; 基 金经 理必 须 遵守投 资组 合决 定权 和交 易下单 权严 格分 离的 规定 。 (5) 投资 决策 委员 会根 据 市场变 化对 投资 组合 计划 提出市 场风 险防 范措 施 , 监察稽 核部 、 风 险管理 部对 投资 组合 计划 的执行 过程 进行 日常 监督 和量化 风险 控制 。 本基金 投资 长春 高新 主要 基于以 下原 因: 公司 旗下 的金赛 药业 是国 内规 模最 大的基 因工 程制 药企业 和亚 洲最 大的 重组 人生长 激素 生产 企业 ,在 生长激 素领 域具 备渠 道优 势、产 品优 势, 业绩 稳健增 长, 具备 长期 投资 价值。 本基金 投资 中航 沈飞 主要 基于以 下原 因: 公司 为我 国歼击 机主 要生 产厂 商之 一,防 务航 空产 品主要 包括 歼-11 系 列、 歼-15 、歼-16 及FC31 。 未 来随着 空中 打击 新体 系的 确立, 歼-16 或 将与东方策略成长混合 2018 年第 1 季度报告 第 14 页 共 16 页


四代隐 身战 机组 成多 批次 空中打 击梯 队, 该机 型需 求量将 出现 大幅 上升 。公 司将受 益于 各型 歼击 机的持 续列 装, 航空 装备 业绩或 将保 持快 速稳 定增 长。我 们认 为, 公司 具备 一定的 投资 价值 。 除上述 情况 外, 本报 告期 内本基 金投 资的 前十 名证 券的发 行主 体未 发现 存在 被监管 部门 立案 调查, 或 在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 409,192.53 2 应收证 券清 算款 28,167.70 3 应收股 利 - 4 应收利 息 726,448.36 5 应收申 购款 64,293.78 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,228,102.37


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细


本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明


本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 166,263,200.88 报告期 期间 基金 总申 购份 额 7,565,825.73 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 13,529,628.00 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 东方策略成长混合 2018 年第 1 季度报告 第 15 页 共 16 页


报告期 期末 基金 份额 总额 160,299,398.61


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况


单 位: 份 报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 4,500,000.00 报告期 期间 买入/申 购总 份 额 - 报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 - 报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 4,500,000.00 报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比例 (% ) 2.81 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细


本 报告 期基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况


本 基金 本报 告期 内不 存在单 一投 资者 持有 基金 份额比 例达 到或 超 过20% 的情况 。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 一、《 东方 策略 成长 混合 型开放 式证 券投 资基 金基 金合同 》 二、《 东方 策略 成长 混合 型开放 式证 券投 资基 金托 管协议 》 东方策略成长混合 2018 年第 1 季度报告 第 16 页 共 16 页


三、东 方基 金管 理有 限责 任公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程 四、本 报告 期内 公开 披露 的基金 资产 净值 、基 金份 额净值 及其 临时 公告 9.2 存 放地 点 上述备 查文 本存 放在 本基 金管理 人办 公场 所。 9.3 查 阅方 式 投资者 可免 费查 阅, 在支 付工本 费后 ,可 在合 理时 间内取 得上 述文 件的 复制 件或复 印件 。相 关公开 披露 的法 律文 件, 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 (www.orient-fund.com ) 查阅 。 东 方基 金管理 有限 责任公 司 2018 年 4 月 19 日